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长城安心回报(200007)

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投资类型:混合型 成立日期:2006-08-22 管理人:长城基金... 基金经理:何以广
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基金公告

长城安心回报:2010年半年度报告

公告日期:2010-08-24

    长城安心回报混合型证券投资基金2010年半年度报告
    2010年6月30日
    基金管理人:长城基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    送出日期:2010年8月24日
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 1 -
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年08月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2010年01月01日起至6月30日止。
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 2 -
    1.2 目录
    §1 重要提示及目录....................................................................................................................................................1
    1.1 重要提示.........................................................................................................................................................1
    1.2 目录.................................................................................................................................................................2
    §2 基金简介................................................................................................................................................................4
    2.1 基金基本情况.................................................................................................................................................4
    2.2 基金产品说明.................................................................................................................................................4
    2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................................4
    2.4信息披露方式..................................................................................................................................................5
    2.5 其他相关资料.................................................................................................................................................5
    §3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................................5
    3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................................5
    3.2 基金净值表现.................................................................................................................................................6
    §4 管理人报告..............................................................................................................................................................7
    4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................................7
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................................8
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................................9
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................................9
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................................9
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................................10
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................................11
    §5 托管人报告............................................................................................................................................................11
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................................11
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............................11
    5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................................12
    §6半年度财务会计报告(未经审计)......................................................................................................................12
    6.1资产负债表....................................................................................................................................................12
    6.2 利润表...........................................................................................................................................................13
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................................14
    6.4 报表附注.......................................................................................................................................................15
    §7 投资组合报告......................................................................................................................................................29
    7.1 期末基金资产组合情况...............................................................................................................................29
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................................29
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................................30
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................................31
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................................33
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................................................33
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细....................................34
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................................................34
    7.9 投资组合报告附注.......................................................................................................................................34
    §8 基金份额持有人信息............................................................................................................................................35
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................................35
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 3 -
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况............................................................................35
    §9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................................35
    §10 重大事件揭示......................................................................................................................................................36
    10.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................................................................36
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................................36
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................................36
    10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................................36
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................................36
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................................36
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................................37
    10.8 其他重大事件.............................................................................................................................................38
    §11 备查文件目录....................................................................................................................................................40
    11.1备查文件目录..............................................................................................................................................40
    11.2存放地点......................................................................................................................................................41
    11.3查阅方式......................................................................................................................................................41
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 4 -
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称
    长城安心回报混合型证券投资基金
    基金简称
    长城安心回报混合
    基金主代码
    200007
    基金运作方式
    契约型开放式
    基金合同生效日
    2006年8月22日
    基金管理人
    长城基金管理有限公司
    基金托管人
    中国农业银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额
    13,601,355,314.84份
    基金合同存续期
    -
    2.2 基金产品说明
    投资目标
    以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
    投资策略
    分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力,动态配置基金资产。采用”注重收益、关注成长、精选个股”的投资策略,通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。
    业绩比较基准
    银行一年期定期存款(税前)利率的2倍。
    风险收益特征
    本基金是绝对回报产品,其预期收益与风险低于股票型基金,高于债券基金与货币市场基金。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目
    基金管理人
    基金托管人
    名称
    长城基金管理有限公司
    中国农业银行股份有限公司
    姓名
    彭洪波
    李芳菲
    联系电话
    0755-23982338
    010-66060069
    信息披露负责人
    电子邮箱
    penghb@ccfund.com.cn
    lifangfei@abchina.com
    客户服务电话
    400-8868-666
    95599
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 5 -
    传真
    0755-23982328
    010-63201816
    注册地址
    深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址
    深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40、41层
    北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
    邮政编码
    518026
    100031
    法定代表人
    杨光裕
    项俊波
    2.4信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称
    证券时报、中国证券报、上海证券报
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
    www.ccfund.com.cn
    基金半年度报告备置地点
    深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    2.5 其他相关资料
    项目
    名称
    办公地址
    注册登记机构
    长城基金管理有限公司
    深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40、41层
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标
    报告期(2010年1月1日-2010年6月30日)
    本期已实现收益
    -316,181,521.41
    本期利润
    -1,019,813,641.56
    加权平均基金份额本期利润
    -0.0775
    本期加权平均净值利润率
    -11.48%
    本期基金份额净值增长率
    -11.05%
    3.1.2 期末数据和指标
    报告期末(2010年6月30日)
    期末可供分配利润
    -1,348,739,772.78
    期末可供分配基金份额利润
    -0.0992
    期末基金资产净值
    8,440,797,789.80
    期末基金份额净值
    0.6206
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
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    3.1.3 累计期末指标
    报告期末(2010年6月30日)
    基金份额累计净值增长率
    81.40%
    注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    ③期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净值增长率①
    份额净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①-③
    ②-④
    过去一个月
    -6.07%
    1.13%
    0.37%
    0.02%
    -6.44%
    1.11%
    过去三个月
    -9.64%
    1.21%
    1.12%
    0.01%
    -10.76%
    1.20%
    过去六个月
    -11.05%
    1.10%
    2.23%
    0.02%
    -13.28%
    1.08%
    过去一年
    3.99%
    1.29%
    4.50%
    0.01%
    -0.51%
    1.28%
    过去三年
    -14.31%
    1.82%
    18.30%
    0.02%
    -32.61%
    1.80%
    自基金合同生效日起至今
    81.40%
    1.80%
    22.84%
    0.02%
    58.56%
    1.78%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资比例为基金净资产的10%-85%;权证投资比例为基金净资产的0%-3%;债券投资比例为基金净资产的10%-85%;现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。本报告期本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于2001年12月27日共同出
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
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    资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理(助理)期限
    姓名
    职务
    任职日期
    离任日期
    证券从业年限
    说明
    徐九龙
    本基金基金经理,兼任长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金经理
    2009年1月6日
    -
    8年
    男,中国籍,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司,曾任基金管理部研究员、“长城久富核心成长股票型证券投资基金”基金经理。
    注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
    ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
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    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
    公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序,保证各基金获得了公平的交易机会。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金为混合型基金,以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为,未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    今年上半年本基金延续09年的投资思路,一方面对流动性导致的反弹行情一直持谨慎态度,另一方面在行业和个股选择方面尽量回避周期性行业和个股,资产配置以大消费和经济结构调整受益的行业为主,这样的配置策略现在看来基本正确。但是,我们忽视了在流动性趋紧的市场条件下估值压力以及基金过度集中持仓带来的市场波动风险,未能在部分板块和个股出现涨幅巨大时果断获利了结,导致二季度末净值下跌较快。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本报告期内基金净值增长率为-11.05%,在同类可比的基金中排名位于中等偏上水平。从上半年的净值表现看,1-5月份净值表现都不错,但是6月份表现较差,从而拖累了上半年业绩,在此我们对持有人深表歉意。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    从目前的宏观经济形势看,我国的经济在投资的大力拉动下,上半年经济增长速度尚可,但是目前面临的经济环境并不乐观:一方面欧美经济复苏无力,疲态初现,尤其是欧洲债务危机至今没有结束,欧洲各国纷纷削减财政赤字以及欧元的大幅贬值对我国下半年出口产生不利影响;另一方面,我国经济增长的三驾马车中,投资的拉动作用正在逐步弱化,消费基本上保持平稳,出口面临外需萎缩等困难,而目前房价仍然高企,通胀预期犹在,使得宏观经济政策进退维谷,下半年我国经济增速预计将逐步回落。
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
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    上半年证券市场大幅下跌一定程度反映了对未来经济走势的担忧,也包含对下半年上市公司业绩增速逐步回落的预期。目前市场整体估值水平虽然不高,但是紧缩政策没有放松,新股发行和再融资速度不减,外围市场不稳,因此市场短期难以出现趋势性持续上涨行情。我们将密切跟踪政策的变化,同时根据上市公司中报情况,中长线布局,自下而上精选个股,避免重大个股投资风险,竭力给持有人带来长期稳定的回报。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
    公司成立了基金估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席基金估值委员会。
    基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因数,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查,对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
    基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力;基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金估值和会计核算工作经验;基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投资、研究理论知识和工具方法。
    2、基金经理参与或决定估值的程度
    基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
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    3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
    4、已签约的任何定价服务的性质与程度
    本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定,本基金收益每年最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%,基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。
    截止本报告期末,本基金可供分配利润为-1,348,739,772.78元,不进行收益分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管长城安心回报混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》、《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》的约定,对长城安心回报混合型证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司2010年1月1日至2010年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本托管人认为,长城基金管理有限公司在长城安心回报混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
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    5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为,长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的长城安心回报混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
    §6半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金
    报告截止日:2010年6月30日
    单位:人民币元
    资 产
    附注号
    本期末
    2010年6月30日
    上年度末
    2009年12月31日
    资 产:
    银行存款
    6.4.7.1
    955,262,651.32
    500,666,823.51
    结算备付金
    3,867,788.50
    5,559,504.91
    存出保证金
    1,500,000.00
    1,500,000.00
    交易性金融资产
    6.4.7.2
    6,626,752,541.74
    8,805,783,446.55
    其中:股票投资
    5,684,466,358.64
    7,823,391,700.85
    基金投资
    -
    -
    债券投资
    942,286,183.10
    982,391,745.70
    资产支持证券投资
    -
    -
    衍生金融资产
    6.4.7.3
    -
    -
    买入返售金融资产
    6.4.7.4
    892,401,261.20
    -
    应收证券清算款
    -
    -
    应收利息
    6.4.7.5
    19,081,561.11
    9,062,728.81
    应收股利
    -
    -
    应收申购款
    377,990.55
    260,568.88
    递延所得税资产
    -
    -
    其他资产
    6.4.7.6
    -
    43,309.97
    资产总计
    8,499,243,794.42
    9,322,876,382.63
    负债和所有者权益
    附注号
    本期期末
    2010年6月30日
    上年度末
    2009年12月31日
    负 债:
    短期借款
    -
    -
    交易性金融负债
    -
    -
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 13 -
    衍生金融负债
    6.4.7.3
    -
    -
    卖出回购金融资产款
    -
    -
    应付证券清算款
    39,161,481.53
    7,031,394.65
    应付赎回款
    2,792,233.08
    10,679,125.12
    应付管理人报酬
    10,947,188.54
    11,685,768.77
    应付托管费
    1,824,531.41
    1,947,628.12
    应付销售服务费
    -
    -
    应付交易费用
    6.4.7.7
    2,017,555.64
    2,056,831.09
    应交税费
    -
    -
    应付利息
    -
    -
    应付利润
    -
    -
    递延所得税负债
    -
    -
    其他负债
    6.4.7.8
    1,703,014.42
    1,610,008.07
    负债合计
    58,446,004.62
    35,010,755.82
    所有者权益:
    实收基金
    6.4.7.9
    6,041,744,179.63
    5,912,983,321.65
    未分配利润
    6.4.7.10
    2,399,053,610.17
    3,374,882,305.16
    所有者权益合计
    8,440,797,789.80
    9,287,865,626.81
    负债和所有者权益总计
    8,499,243,794.42
    9,322,876,382.63
    注: 报告截止日2010年06月30日,基金份额净值0.6206元,基金份额总额13,601,355,314.84份。
    6.2 利润表
    会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金
    本报告期: 2010年1月1日至2010年6月30日
    单位:人民币元
    项 目
    附注号
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    一、收入
    -935,193,963.19
    2,593,529,041.30
    1.利息收入
    20,472,468.13
    22,220,670.91
    其中:存款利息收入
    6.4.7.11
    3,147,513.48
    6,161,879.89
    债券利息收入
    15,869,675.92
    16,058,791.02
    资产支持证券利息收入
    -
    -
    买入返售金融资产收入
    1,455,278.73
    -
    其他利息收入
    -
    -
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    -252,074,910.91
    -2,227,481,226.97
    其中:股票投资收益
    6.4.7.12
    -266,044,990.33
    -2,275,603,761.22
    基金投资收益
    -
    -
    债券投资收益
    6.4.7.13
    -4,685,399.00
    -
    资产支持证券投资收益
    6.4.7.14
    -
    -
    衍生工具收益
    6.4.7.15
    -
    -
    股利收益
    6.4.7.16
    18,655,478.42
    48,122,534.25
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 14 -
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    6.4.7.17
    -703,632,120.15
    4,798,459,196.89
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
    -
    -
    5.其他收入(损失以“-”号填列)
    6.4.7.18
    40,599.74
    330,400.47
    减:二、费用
    84,619,678.37
    78,288,911.45
    1.管理人报酬
    6.4.10.2.1
    66,187,491.53
    57,936,239.14
    2.托管费
    6.4.10.2.2
    11,031,248.60
    9,656,039.85
    3.销售服务费
    -
    -
    4.交易费用
    6.4.7.19
    7,185,584.27
    10,481,252.74
    5.利息支出
    -
    -
    其中:卖出回购金融资产支出
    -
    -
    6.其他费用
    6.4.7.20
    215,353.97
    215,379.72
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    -1,019,813,641.56
    2,515,240,129.85
    减:所得税费用
    -
    -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    -1,019,813,641.56
    2,515,240,129.85
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金
    本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
    单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    项目
    实收基金
    未分配利润
    所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)
    5,912,983,321.65
    3,374,882,305.16
    9,287,865,626.81
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
    -
    -1,019,813,641.56
    -1,019,813,641.56
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    (净值减少以“-”号填列)
    128,760,857.98
    43,984,946.57
    172,745,804.55
    其中:1.基金申购款
    394,220,039.12
    186,163,467.16
    580,383,506.28
    2.基金赎回款
    -265,459,181.14
    -142,178,520.59
    -407,637,701.73
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    -
    -
    -
    五、期末所有者权益(基金净
    6,041,744,179.63
    2,399,053,610.17
    8,440,797,789.80
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 15 -
    值)
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    项目
    实收基金
    未分配利润
    所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)
    6,953,076,688.94
    -182,613,086.51
    6,770,463,602.43
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
    -
    2,515,240,129.85
    2,515,240,129.85
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    (净值减少以“-”号填列)
    -385,535,676.10
    -76,319,957.16
    -461,855,633.26
    其中:1.基金申购款
    47,376,711.40
    7,886,750.98
    55,263,462.38
    2.基金赎回款
    -432,912,387.50
    -84,206,708.14
    -517,119,095.64
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    -
    -
    -
    五、期末所有者权益(基金净值)
    6,567,541,012.84
    2,256,307,086.18
    8,823,848,099.02
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
    杨光裕 关林戈 余骏
    ————————— ————————— ————————
    基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    长城安心回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由长城基金管理有限公司发起,经中国证券监督管理委员会(中国证监会)“证监基金字[2006]23号”《关于同意长城安心回报混合型证券投资基金募集的批复》核准,基金合同于2006年8月22日生效的契约型开放式证券投资基金,存续期限不定,首次设立募集规模为1,416,548,067.74份基金份额。基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:银行一年期定期存款(税前)利率的2倍。
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 16 -
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,并按照中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定进行具体会计核算和信息披露。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2010年06月30日的财务状况以及2010年上半年的经营成果和净值变动情况。
    6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度报表相一致。
    6.4.5差错更正的说明
    本基金于本期未发生会计差错更正。
    6.4.6 税项
    1.印花税
    经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
    2.营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 17 -
    红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
    3.个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
    6.4.7 重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1 银行存款
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2010年6月30日
    活期存款
    955,262,651.32
    定期存款
    -
    其他存款
    -
    合计:
    955,262,651.32
    6.4.7.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    本期末
    2010年6月30日
    项目
    成本
    公允价值
    公允价值变动
    股票
    5,324,617,511.11
    5,684,466,358.64
    359,848,847.53
    交易所市场
    503,545,949.55
    498,125,183.10
    -5,420,766.45
    债券
    银行间市场
    444,881,100.00
    444,161,000.00
    -720,100.00
    合计
    948,427,049.55
    942,286,183.10
    -6,140,866.45
    资产支持证券
    -
    -
    -
    其他
    -
    -
    -
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 18 -
    合计
    6,273,044,560.66
    6,626,752,541.74
    353,707,981.08
    注:本基金于本期所投资的股票中,无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。
    6.4.7.3 衍生金融资产/负债
    注:本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。
    6.4.7.4 买入返售金融资产
    6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    单位: 人民币元
    本期末
    2010年6月30日
    项目
    账面余额
    其中;买断式逆回购
    买入返售金融资产_银行间
    892,401,261.20
    -
    合计
    892,401,261.20
    -
    6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    注:本基金于本期末未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。
    6.4.7.5 应收利息
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2010年6月30日
    应收活期存款利息
    311,698.98
    应收定期存款利息
    -
    应收其他存款利息
    -
    应收结算备付金利息
    1,353.70
    应收债券利息
    18,683,492.80
    应收买入返售证券利息
    84,988.59
    应收申购款利息
    27.04
    其他
    -
    合计
    19,081,561.11
    6.4.7.6 其他资产
    注:本基金于本期末未持有其他资产。
    6.4.7.7 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2010年6月30日
    交易所市场应付交易费用
    2,008,564.94
    银行间市场应付交易费用
    8,990.70
    合计
    2,017,555.64
    注: 交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
    6.4.7.8 其他负债
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 19 -
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2010年6月30日
    应付券商交易单元保证金
    1,500,000.00
    应付赎回费
    172.02
    预提审计费
    49,588.57
    预提信息披露费
    148,765.71
    预提银行间账户维护费
    4,488.12
    合计
    1,703,014.42
    6.4.7.9 实收基金
    金额单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    项目
    基金份额(份)
    账面金额
    上年度末
    13,311,445,220.86
    5,912,983,321.65
    本期申购
    887,518,677.51
    394,220,039.12
    本期赎回(以“-”号填列)
    -597,608,583.53
    -265,459,181.14
    本期末
    13,601,355,314.84
    6,041,744,179.63
    注:本年申购包含基金转入份额;本年赎回包含基金转出份额。
    6.4.7.10 未分配利润
    单位:人民币元
    项目
    已实现部分
    未实现部分
    未分配利润合计
    上年度末
    -995,178,829.68
    4,370,061,134.84
    3,374,882,305.16
    本期利润
    -316,181,521.41
    -703,632,120.15
    -1,019,813,641.56
    本期基金份额交易产生的变动数
    -37,379,421.69
    81,364,368.26
    43,984,946.57
    其中:基金申购款
    -76,717,361.84
    262,880,829.00
    186,163,467.16
    基金赎回款
    39,337,940.15
    -181,516,460.74
    -142,178,520.59
    本期已分配利润
    -
    -
    -
    本期末
    -1,348,739,772.78
    3,747,793,382.95
    2,399,053,610.17
    6.4.7.11 存款利息收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    活期存款利息收入
    3,129,220.61
    定期存款利息收入
    -
    其他存款利息收入
    -
    结算备付金利息收入
    17,247.10
    其他
    1,045.77
    合计
    3,147,513.48
    注:其他项目为申购款利息收入。
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 20 -
    6.4.7.12 股票投资收益—买卖股票差价收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    卖出股票成交总额
    2,774,982,725.87
    减:卖出股票成本总额
    3,041,027,716.20
    买卖股票差价收入
    -266,044,990.33
    6.4.7.13 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额
    226,314,000.00
    减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额
    224,685,399.00
    减:应收利息总额
    6,314,000.00
    债券投资收益
    -4,685,399.00
    6.4.7.14 资产支持证券投资收益
    注:本基金于本期未发生资产支持证券投资收益/损失。
    6.4.7.15 衍生工具收益
    注:本基金于本期未发生衍生工具收益/损失。
    6.4.7.16 股利收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    股票投资产生的股利收益
    18,655,478.42
    基金投资产生的股利收益
    -
    合计
    18,655,478.42
    6.4.7.17 公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目名称
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    1.交易性金融资产
    -703,632,120.15
    ——股票投资
    -698,334,106.55
    ——债券投资
    -5,298,013.60
    ——资产支持证券投资
    -
    2.衍生工具
    -
    ——权证投资
    -
    3.其他
    -
    合计
    -703,632,120.15
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 21 -
    6.4.7.18 其他收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    基金赎回费收入
    34,957.73
    基金转换费补偿收入
    5,642.01
    合计
    40,599.74
    6.4.7.19 交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    交易所市场交易费用
    7,184,359.27
    银行间市场交易费用
    1,225.00
    合计
    7,185,584.27
    6.4.7.20 其他费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    审计费用
    49,588.57
    信息披露费
    148,765.71
    银行汇划手续费
    8,022.77
    银行小额账户维护费
    50.00
    债券账户维护费
    8,926.92
    合计
    215,353.97
    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1 或有事项
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
    6.4.8.2 资产负债表日后事项
    截至本财务报表批准日,本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
    6.4.9 关联方关系
    6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期无对本基金存在控制关系或重大影响关系的关联方发生变化的情况。
    6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称
    与本基金的关系
    长城基金管理有限公司
    基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国农业银行股份有限公司
    基金托管人、基金代销机构
    长城证券有限责任公司("长城证券")
    基金管理人股东、基金代销机构
    东方证券股份有限公司("东方证券")
    基金管理人股东、基金代销机构
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 22 -
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.10.1.1 股票交易
    金额单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    关联方名称
    成交金额
    占当期股票
    成交总额的比例(%)
    成交金额
    占当期股票
    成交总额的比例(%)
    长城证券
    300,701,989.62
    6.94
    807,629,454.63
    11.71
    东方证券
    299,606,456.37
    6.91
    -
    -
    6.4.10.1.2 债券交易
    注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券交易。
    6.4.10.1.3债券回购交易
    注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。
    6.4.10.1.4 权证交易
    注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行权证交易。
    6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    关联方名称
    当期
    佣金
    占当期佣金总量的比例(%)
    期末应付佣金余额
    占期末应付佣金总额的比例(%)
    长城证券
    248,907.69
    6.86
    144,969.61
    7.22
    东方证券
    254,662.64
    7.01
    254,662.64
    12.68
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    关联方名称
    当期
    佣金
    占当期佣金总量的比例(%)
    期末应付佣金余额
    占期末应付佣金总额的比例(%)
    长城证券
    686,467.50
    11.88
    443,665.69
    17.36
    注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。
    管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    6.4.10.2 关联方报酬
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 23 -
    6.4.10.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    当期发生的基金应支付的管理费
    66,187,491.53
    57,936,239.14
    其中:支付给销售机构的客户维护费
    14,079,298.08
    12,354,953.50
    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×1.5%/当年天数
    H为每日应支付的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
    6.4.10.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    当期发生的基金应支付的托管费
    11,031,248.60
    9,656,039.85
    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H为每日应支付的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。
    6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    注:本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    注:本基金的基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金,于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
    6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    注:除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
    6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 24 -
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    关联方
    名称
    期末余额
    当期利息收入
    期末余额
    当期利息收入
    中国农业银行
    955,262,651.32
    3,129,220.61
    998,559,934.47
    6,122,882.19
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。
    6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    注:本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
    6.4.11 利润分配情况
    注:本基金于本期未进行利润分配。
    6.4.12 期末( 2010年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    注:本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
    6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    金额单位:人民币元
    股票
    代码
    股票名称
    停牌日期
    停牌原因
    期末估值单价
    复牌日期
    复牌开盘单价
    数量(股)
    期末
    成本总额
    期末估值总额
    备注
    601318
    中国平安
    2010-06-29
    重大事项停牌
    46.81
    -
    -
    7,000,000
    327,106,725.75
    327,670,000.00
    -
    000895
    双汇发展
    2010-03-22
    重大事项停牌
    43.54
    -
    -
    4,700,000
    175,462,896.63
    204,638,000.00
    -
    注:本基金所持双汇发展股票因重大资产重组事项自2010年3月22日起停牌,本基金自2010年4月20日起对该股票采用指数收益法进行估值,本报告期末估值单价为43.54元。
    6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
    本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
    6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
    本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
    6.4.13 金融工具风险及管理
    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会和
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 25 -
    监察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
    6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券市值的10%。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
    6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
    6.4.13.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    由于本基金所有资产及负债均以人民币计价,因此无外汇风险。
    6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金投资于股票、债券的比例为10%-85%,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及应收申购款等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 26 -
    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    单位:人民币元
    本期末
    2010年6月30日
    1个月以内
    1-3个月
    3个月-1年
    1-5年
    5年以上
    不计息
    合计
    资产
    银行存款
    955,262,651.32
    -
    -
    -
    -
    -
    955,262,651.32
    结算备付金
    3,867,788.50
    -
    -
    -
    -
    -
    3,867,788.50
    存出保证金
    -
    -
    -
    -
    -
    1,500,000.00
    1,500,000.00
    交易性金融资产
    -
    49,745,000.00
    341,331,000.00
    551,210,183.10
    -
    5,684,466,358.64
    6,626,752,541.74
    买入返售金融资产
    892,401,261.20
    -
    -
    -
    -
    -
    892,401,261.20
    应收利息
    -
    -
    -
    -
    -
    19,081,561.11
    19,081,561.11
    应收申购款
    377,990.55
    -
    -
    -
    -
    -
    377,990.55
    资产总计
    1,851,909,691.57
    49,745,000.00
    341,331,000.00
    551,210,183.10
    -
    5,705,047,919.75
    8,499,243,794.42
    负债
    应付证券清算款
    -
    -
    -
    -
    -
    39,161,481.53
    39,161,481.53
    应付赎回款
    -
    -
    -
    -
    -
    2,792,233.08
    2,792,233.08
    应付管理人报酬
    -
    -
    -
    -
    -
    10,947,188.54
    10,947,188.54
    应付托管费
    -
    -
    -
    -
    -
    1,824,531.41
    1,824,531.41
    应付交易费用
    -
    -
    -
    -
    -
    2,017,555.64
    2,017,555.64
    其他负债
    -
    -
    -
    -
    -
    1,703,014.42
    1,703,014.42
    负债总计
    -
    -
    -
    -
    -
    58,446,004.62
    58,446,004.62
    利率敏感度缺口
    1,851,909,691.57
    49,745,000.00
    341,331,000.00
    551,210,183.10
    -
    上年度末
    2009年12月31日
    1个月以内
    1-3个月
    3个月-1年
    1-5年
    5年以上
    不计息
    合计
    资产
    银行存款
    500,666,823.51
    -
    -
    -
    -
    -
    500,666,823.51
    结算备付金
    5,559,504.91
    -
    -
    -
    -
    -
    5,559,504.91
    存出保证金
    -
    -
    -
    -
    -
    1,500,000.00
    1,500,000.00
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 27 -
    交易性金融资产
    -
    -
    426,260,000.00
    556,131,745.70
    -
    7,823,391,700.85
    8,805,783,446.55
    应收利息
    -
    -
    -
    -
    -
    9,062,728.81
    9,062,728.81
    应收申购款
    260,568.88
    -
    -
    -
    -
    -
    260,568.88
    其他资产
    -
    -
    -
    -
    -
    43,309.97
    43,309.97
    资产总计
    506,486,897.30
    -
    426,260,000.00
    556,131,745.70
    -
    7,833,997,739.63
    9,322,876,382.63
    负债
    应付证券清算款
    -
    -
    -
    -
    -
    7,031,394.65
    7,031,394.65
    应付赎回款
    -
    -
    -
    -
    -
    10,679,125.12
    10,679,125.12
    应付管理人报酬
    -
    -
    -
    -
    -
    11,685,768.77
    11,685,768.77
    应付托管费
    -
    -
    -
    -
    -
    1,947,628.12
    1,947,628.12
    应付交易费用
    -
    -
    -
    -
    -
    2,056,831.09
    2,056,831.09
    其他负债
    -
    -
    -
    -
    -
    1,610,008.07
    1,610,008.07
    负债总计
    -
    -
    -
    -
    -
    35,010,755.82
    35,010,755.82
    利率敏感度缺口
    506,486,897.30
    -
    426,260,000.00
    556,131,745.70
    -
    注: 表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 28 -
    6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    假设
    在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币元)
    相关风险变量的变动
    本期末( 2010年6月30日 )
    上年度末( 2009年12月31日 )
    利率上升25个基点
    -2,988,974.47
    -6,166,267.30
    利率下降25个基点
    3,007,734.80
    6,242,814.04
    分析
    注:上表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。
    6.4.13.4.2 其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
    本基金投资组合的资产配置为:股票资产10%-85%,权证投资0%-3%,债券10%-85%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元
    本期末
    2010年6月30日
    上年度末
    2009年12月31日
    项目
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    交易性金融资产-股票投资
    5,684,466,358.64
    67.35
    7,823,391,700.85
    84.23
    交易性金融资产-债券投资
    942,286,183.10
    11.16
    982,391,745.70
    10.58
    衍生金融资产-权证投资
    -
    -
    -
    -
    其他
    -
    -
    -
    -
    合计
    6,626,752,541.74
    78.51
    8,805,783,446.55
    94.81
    6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
    假设
    在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 29 -
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币元)
    相关风险变量的变动
    本期末(2010年6月30日)
    上年度末(2009年12月31日)
    沪深300指数上升5%
    187,388,433.51
    299,205,615.60
    沪深300指数下降5%
    -187,388,433.51
    -299,205,615.60
    分析
    注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。
    6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    注:截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号
    项目
    金额
    占基金总资产的比例(%)
    1
    权益投资
    5,684,466,358.64
    66.88
    其中:股票
    5,684,466,358.64
    66.88
    2
    固定收益投资
    942,286,183.10
    11.09
    其中:债券
    942,286,183.10
    11.09
    资产支持证券
    -
    -
    3
    金融衍生品投资
    -
    -
    4
    买入返售金融资产
    892,401,261.20
    10.50
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    5
    银行存款和结算备付金合计
    959,130,439.82
    11.28
    6
    其他各项资产
    20,959,551.66
    0.25
    7
    合计
    8,499,243,794.42
    100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码
    行业类别
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 30 -
    A
    农、林、牧、渔业
    -
    -
    B
    采掘业
    127,689,112.72
    1.51
    C
    制造业
    4,184,041,131.64
    49.57
    C0
    食品、饮料
    1,874,363,725.91
    22.21
    C1
    纺织、服装、皮毛
    -
    -
    C2
    木材、家具
    -
    -
    C3
    造纸、印刷
    -
    -
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    135,642,161.20
    1.61
    C5
    电子
    -
    -
    C6
    金属、非金属
    -
    -
    C7
    机械、设备、仪表
    476,294,149.30
    5.64
    C8
    医药、生物制品
    1,697,741,095.23
    20.11
    C99
    其他制造业
    -
    -
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    -
    -
    E
    建筑业
    -
    -
    F
    交通运输、仓储业
    75,744,520.00
    0.90
    G
    信息技术业
    373,217,607.00
    4.42
    H
    批发和零售贸易
    458,434,587.28
    5.43
    I
    金融、保险业
    327,670,000.00
    3.88
    J
    房地产业
    -
    -
    K
    社会服务业
    -
    -
    L
    传播与文化产业
    137,669,400.00
    1.63
    M
    综合类
    -
    -
    合计
    5,684,466,358.64
    67.35
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量(股)
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    1
    000568
    泸州老窖
    22,009,753
    621,115,229.66
    7.36
    2
    600519
    贵州茅台
    4,450,668
    566,837,076.48
    6.72
    3
    601318
    中国平安
    7,000,000
    327,670,000.00
    3.88
    4
    600276
    恒瑞医药
    6,592,186
    257,556,707.02
    3.05
    5
    000513
    丽珠集团
    6,190,720
    227,818,496.00
    2.70
    6
    002024
    苏宁电器
    18,002,906
    205,233,128.40
    2.43
    7
    000895
    双汇发展
    4,700,000
    204,638,000.00
    2.42
    8
    000028
    一致药业
    7,000,000
    200,200,000.00
    2.37
    9
    000869
    张 裕A
    2,500,445
    199,985,591.10
    2.37
    10
    600664
    哈药股份
    9,000,723
    166,423,368.27
    1.97
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 31 -
    11
    000063
    中兴通讯
    8,550,000
    164,502,000.00
    1.95
    12
    600557
    康缘药业
    9,037,100
    160,047,041.00
    1.90
    13
    600062
    双鹤药业
    6,016,300
    156,183,148.00
    1.85
    14
    000858
    五 粮 液
    6,242,465
    151,254,926.95
    1.79
    15
    000963
    华东医药
    5,917,535
    140,718,982.30
    1.67
    16
    600517
    置信电气
    8,000,000
    138,480,000.00
    1.64
    17
    600880
    博瑞传播
    8,180,000
    137,669,400.00
    1.63
    18
    600352
    浙江龙盛
    14,905,732
    135,642,161.20
    1.61
    19
    600406
    国电南瑞
    3,500,000
    134,365,000.00
    1.59
    20
    002202
    金风科技
    8,309,478
    129,212,382.90
    1.53
    21
    601088
    中国神华
    5,811,976
    127,689,112.72
    1.51
    22
    601607
    上海医药
    7,714,178
    126,358,235.64
    1.50
    23
    000848
    承德露露
    3,279,500
    118,062,000.00
    1.40
    24
    002123
    荣信股份
    3,500,000
    112,000,000.00
    1.33
    25
    600693
    东百集团
    10,010,992
    101,511,458.88
    1.20
    26
    600580
    卧龙电气
    5,590,380
    96,601,766.40
    1.14
    27
    600351
    亚宝药业
    10,508,415
    81,965,637.00
    0.97
    28
    600858
    银座股份
    3,000,000
    76,230,000.00
    0.90
    29
    600594
    益佰制药
    4,231,000
    76,115,690.00
    0.90
    30
    600386
    北巴传媒
    8,233,100
    75,744,520.00
    0.90
    31
    000759
    武汉中百
    7,000,000
    75,460,000.00
    0.89
    32
    002065
    东华软件
    3,076,934
    74,154,109.40
    0.88
    33
    000999
    华润三九
    2,700,200
    61,969,590.00
    0.73
    34
    002252
    上海莱士
    550,800
    22,858,200.00
    0.27
    35
    600993
    马应龙
    650,000
    19,526,000.00
    0.23
    36
    600887
    伊利股份
    378,094
    11,108,401.72
    0.13
    37
    002216
    三全食品
    50,000
    1,362,500.00
    0.02
    38
    002089
    新 海 宜
    12,220
    196,497.60
    0.00
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号
    股票代码
    股票名称
    本期累计买入金额
    占期初基金资产净值比例(%)
    1
    002024
    苏宁电器
    222,129,764.64
    2.39
    2
    000858
    五 粮 液
    195,643,398.82
    2.11
    3
    600664
    哈药股份
    187,802,430.46
    2.02
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 32 -
    4
    601607
    上海医药
    130,615,094.00
    1.41
    5
    600351
    亚宝药业
    99,821,261.36
    1.07
    6
    000999
    华润三九
    87,531,346.47
    0.94
    7
    601088
    中国神华
    57,737,406.07
    0.62
    8
    600352
    浙江龙盛
    56,243,581.60
    0.61
    9
    600519
    贵州茅台
    46,750,454.67
    0.50
    10
    600970
    中材国际
    46,685,748.58
    0.50
    11
    000963
    华东医药
    43,870,855.28
    0.47
    12
    000063
    中兴通讯
    42,593,108.52
    0.46
    13
    000869
    张 裕A
    37,121,060.15
    0.40
    14
    000568
    泸州老窖
    36,816,461.41
    0.40
    15
    600036
    招商银行
    34,515,000.00
    0.37
    16
    002202
    金风科技
    32,450,576.90
    0.35
    17
    601166
    兴业银行
    30,862,732.67
    0.33
    18
    600276
    恒瑞医药
    29,949,349.31
    0.32
    19
    000581
    威孚高科
    24,078,612.38
    0.26
    20
    600557
    康缘药业
    23,361,329.00
    0.25
    注: 买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号
    股票代码
    股票名称
    本期累计卖出金额
    占期初基金资产净值比例(%)
    1
    600036
    招商银行
    464,970,475.09
    5.01
    2
    600000
    浦发银行
    415,640,653.55
    4.48
    3
    000001
    深发展A
    190,169,961.15
    2.05
    4
    600831
    广电网络
    188,348,157.02
    2.03
    5
    601166
    兴业银行
    137,000,964.51
    1.48
    6
    600498
    烽火通信
    135,624,941.39
    1.46
    7
    600276
    恒瑞医药
    104,367,287.85
    1.12
    8
    600426
    华鲁恒升
    85,025,321.60
    0.92
    9
    600406
    国电南瑞
    78,665,421.72
    0.85
    10
    002022
    科华生物
    78,372,029.85
    0.84
    11
    000581
    威孚高科
    71,355,088.37
    0.77
    12
    000063
    中兴通讯
    67,025,347.35
    0.72
    13
    600195
    中牧股份
    65,615,307.67
    0.71
    14
    600037
    歌华有线
    59,591,094.15
    0.64
    15
    600970
    中材国际
    52,356,763.72
    0.56
    16
    601318
    中国平安
    51,797,110.85
    0.56
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 33 -
    17
    600062
    双鹤药业
    47,707,585.11
    0.51
    18
    600380
    健康元
    42,066,723.64
    0.45
    19
    600479
    千金药业
    41,635,989.24
    0.45
    20
    000568
    泸州老窖
    36,324,785.67
    0.39
    注: 卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额
    1,600,436,480.54
    卖出股票收入(成交)总额
    2,774,982,725.87
    注: 买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号
    债券品种
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    1
    国家债券
    586,766,183.10
    6.95
    2
    央行票据
    302,435,000.00
    3.58
    3
    金融债券
    53,085,000.00
    0.63
    其中:政策性金融债
    53,085,000.00
    0.63
    4
    企业债券
    -
    -
    5
    企业短期融资券
    -
    -
    6
    可转债
    -
    -
    7
    其他
    -
    -
    8
    合计
    942,286,183.10
    11.16
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号
    债券代码
    债券名称
    数量(张)
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    1
    010110
    21国债⑽
    2,825,780
    286,251,514.00
    3.39
    2
    010112
    21国债⑿
    2,089,690
    211,873,669.10
    2.51
    3
    0701128
    07央行票据128
    2,000,000
    201,780,000.00
    2.39
    4
    109905
    10贴现国债05
    900,000
    88,641,000.00
    1.05
    5
    080213
    08国开13
    500,000
    53,085,000.00
    0.63
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 34 -
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
    7.9.2 本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
    7.9.3 期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    序号
    名称
    金额
    1
    存出保证金
    1,500,000.00
    2
    应收证券清算款
    -
    3
    应收股利
    -
    4
    应收利息
    19,081,561.11
    5
    应收申购款
    377,990.55
    6
    其他应收款
    -
    7
    待摊费用
    -
    8
    其他
    -
    9
    合计
    20,959,551.66
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位:人民币元
    序号
    股票代码
    股票名称
    流通受限部分的公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    流通受限情况说明
    1
    601318
    中国平安
    327,670,000.00
    3.88
    重大事项停牌
    2
    000895
    双汇发展
    204,638,000.00
    2.42
    重大事项停牌
    注:本基金所持双汇发展股票因重大资产重组事项自2010年3月22日起停牌,本基金自2010年4月20日起对该股票采用指数收益法进行估值,本报告期末估值单价为43.54元。
    7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 35 -
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    机构投资者
    个人投资者
    持有人户数(户)
    户均持有的基金份额
    持有份额
    占总份额比例
    持有份额
    占总份额比例
    720,944
    18,866.04
    839,621,636.71
    6.17%
    12,761,733,678.13
    93.83%
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目
    持有份额总数(份)
    占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
    4,604.67
    0.00%
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2006年8月22日)基金份额总额
    1,416,548,067.74
    本报告期期初基金份额总额
    13,311,445,220.86
    本报告期基金总申购份额
    887,518,677.51
    减:本报告期基金总赎回份额
    597,608,583.53
    本报告期期末基金份额总额
    13,601,355,314.84
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 36 -
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、基金管理人重大人事变动
    经长城基金管理有限公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,同意汪钦先生辞去公司副总经理职务。
    2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    10.4 基金投资策略的改变
    本基金本报告期内投资策略未发生重大改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    在本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所未发生变化。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚情况。
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 37 -
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    股票交易
    应支付该券商的佣金
    券商名称
    交易单元数量
    成交金额
    占当期股票
    成交总额的比例
    佣金
    占当期佣金
    总量的比例
    备注
    中信证券
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    银河证券
    2
    -
    -
    -
    -
    新增1个
    申银万国
    1
    -
    -
    -
    -
    新增
    招商证券
    2
    1,220,111,311.52
    28.16%
    1,036,366.32
    28.54%
    -
    国泰君安
    2
    895,903,716.91
    20.68%
    737,295.46
    20.31%
    新增1个
    中信建投
    1
    713,767,897.77
    16.47%
    606,702.18
    16.71%
    -
    长城证券
    2
    300,701,989.62
    6.94%
    248,907.69
    6.86%
    -
    东方证券
    1
    299,606,456.37
    6.91%
    254,662.64
    7.01%
    新增
    中投证券
    1
    264,896,092.80
    6.11%
    215,228.91
    5.93%
    -
    中航证券
    1
    129,464,223.96
    2.99%
    105,190.59
    2.90%
    -
    世纪证券
    1
    97,782,218.20
    2.26%
    83,115.27
    2.29%
    新增
    方正证券
    1
    88,646,263.09
    2.05%
    72,025.26
    1.98%
    -
    国盛证券
    1
    84,662,992.62
    1.95%
    71,964.50
    1.98%
    -
    长江证券
    1
    80,568,217.50
    1.86%
    68,483.17
    1.89%
    -
    华宝证券
    1
    74,994,625.03
    1.73%
    63,745.54
    1.76%
    -
    宏源证券
    1
    31,376,744.10
    0.72%
    25,493.84
    0.70%
    -
    高华证券
    1
    30,081,427.01
    0.69%
    24,441.32
    0.67%
    -
    华西证券
    1
    15,132,576.48
    0.35%
    12,862.66
    0.35%
    -
    国信证券
    2
    5,399,653.43
    0.12%
    4,387.37
    0.12%
    -
    注:本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
    (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
    (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
    (3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;
    (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
    (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
    (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 38 -
    询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
    根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。
    基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    本基金本报告期未发生租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
    10.8 其他重大事件
    序号
    公告事项
    法定披露方式
    法定披露日期
    1
    长城基金公司参加浦发银行基金定投申购费率优惠活动的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-01-07
    2
    长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国农业银行定投前端申购实行费率优惠的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-01-07
    3
    关于旗下部分开放式基金参加深发展银行电子渠道基金申购费率优惠活动的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-01-16
    4
    长城基金管理有限公司关于开通民生银行借记卡基金网上直销业务的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-01-26
    5
    长城基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-03-12
    6
    长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加华夏银行定投及网银申购费率优惠活动的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-04-01
    7
    关于修改长城安心回报混合型证券投资基金托管协议的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-04-02
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 39 -
    8
    长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过东方证券股份有限公司网上、电话、手机交易系统前端申购实行费率优惠的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-04-06
    9
    长城基金管理有限公司关于调整旗下基金在上海浦东发展银行定期定额投资起点金额的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-04-07
    10
    关于旗下部分开放式基金通过兴业证券股份有限公司定期定额申购实行费率优惠的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-04-12
    11
    长城基金管理有限公司关于变更基金直销账户的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-04-15
    12
    长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-04-21
    13
    长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳发展银行基金申购费率优惠活动的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-04-30
    14
    长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持中信证券股票市价估值方法的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-05-06
    15
    长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持华夏银行股票市价估值方法的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-05-08
    16
    长城基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-05-12
    17
    长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行个人网银申购费率优惠活动的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-06-01
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 40 -
    18
    长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过申银万国证券开办基金定期定额投资业务的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-06-07
    19
    长城基金管理有限公司关于网上交易开通建设银行卡定期定额投资业务的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-06-09
    20
    关于旗下基金参加安信证券网上交易费率优惠活动的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-06-25
    21
    长城基金管理有限公司关于副总经理离职的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-06-26
    22
    关于在华夏银行开通旗下部分开放式基金基金转换业务的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-06-29
    23
    长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行网银基金申购费率优惠活动的公告
    中国证券报、证券时报、上海证券报和本基金管理人网站
    2010-06-30
    24
    本报告期刊登的其他公告
    §11 备查文件目录
    11.1备查文件目录
    (一)本基金设立批准的相关文件
    (二)《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》
    (三)《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》
    (四)《长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书》
    (五)基金管理人业务资格批件、营业执照
    (六)基金托管人业务资格批件、营业执照
    (七)中国证监会规定的其他文件
    长城安心回报混合 2010 年半年度报告
    - 41 -
    11.2存放地点
    广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    11.3查阅方式
    投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
    咨询电话:0755-23982338
    客户服务电话:400-8868-666
    公司网址:http://www.ccfund.com.cn
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