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南方现金增利货币B(202302)

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每万份单位收益:0.6527
2019-08-18
七日年化收益率:2.3750%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:夏晨曦
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:3,828,050.81份 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

南方现金:2009年半年度报告摘要[一]

公告日期:2009-08-25

                                               南方现金增利证券投资基金2009年半年度报告摘要
    2009年06月30日
    基金管理人:南方基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    送出日期:2009年08月25日
    §1重要提示
    1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
    §2基金简介
    2.1基金基本情况
    基金简称南方现金增利货币
    交易代码202301
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2004年03月05日
    报告期末基金份额总额11,210,476,402.22份
    注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为"南方现金"。
    2.2基金产品说明
    投资目标本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金,在控制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。
    投资策略南方现金增利基金以"保持资产充分流动性,获取稳定收益"为资产配置目标,在战略资产配置上,主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略,在战术资产操作上,主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略,并结合市场环境适时进行回购套利等操作
    业绩比较基准本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率(税后)(至2008年8月26日)
    本基金基准收益率=同期7天通知存款利率(税后)(自2008年8月27日起)
    2.3基金管理人和基金托管人
    项目基金管理人基金托管人
    名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名鲍文革蒋松云
    联系电话0755-82763888010-66105799
    电子邮箱manager@southernfund.comcustody@icbc.com.cn
    客户服务电话400-889-889995588
    传真0755-82763889010-66105798
    2.4信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.nffund.com
    基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要会计数据和财务指标
    单位:人民币元
    3.1.1期间数据和指标报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)
    本期已实现收益113,071,911.96
    本期利润113,071,911.96
    本期净值收益率0.7196%
    3.1.2期末数据和指标报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)
    期末基金资产净值11,210,476,402.22
    期末基金份额净值1.0000
    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去一个月0.1420%0.0053%0.1060%0.0005%0.0360%0.0048%
    过去三个月0.3722%0.0046%0.3200%0.0005%0.0522%0.0041%
    过去六个月0.7196%0.0035%0.6360%0.0005%0.0836%0.0030%
    过去一年3.1564%0.0153%1.7830%0.0026%1.3734%0.0127%
    过去三年9.1603%0.0094%7.4460%0.0028%1.7143%0.0066%
    自基金合同生效起至今15.3736%0.0073%11.4870%0.0023%3.8866%0.0050%
    注:本基金收益每月集中支付并按1元面值结转为基金份额
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    §4管理人报告
    4.1基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
    截至报告期末,公司管理资产规模达1,800多亿元,管理2只封闭式基金--基金开元、基金天元;16只开放式基金--南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金,南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金和南方沪深300指数证券投资基金;以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    韩亚庆本基金基金经理2008年11月11日-4经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金,2008年11月至今,任南方现金基金经理。
    万晓西本基金基金经理2007年06月06日-4经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于农业银行及深圳发展银行的国际业务部,2005年加入南方基金,2007年6月至今,任南方现金基金经理。
    注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方现金增利证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
    4.3.2本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    2009年上半年,货币市场利率总体维持低位,基金新增投资非常谨慎,特别对低利率的利率产品,对信用产品的投资也以获取价差收益为主要目的,同时,以逆回购和短期存款对资金进行管理,基金自二季度开始陆续对组合进行调整,降低了组合的久期和仓位水平,同时备足了流动性,很好地应对了二季度末新股IPO重启对资金的赎回要求。在上半年组合构建方面,基金组合维持了较好的持有期收益水平,并通过到期和主动兑现浮盈实现了部分收益,上半年累计收益率为0.7196%。下半年基金运作将坚持货币基金"流动性、安全性"的本质要求并秉承"稳健投资、积极主动"的管理风格,根据货币市场的变动情况进行投资,为投资者获得稳健合理的投资回报。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    2009年上半年,货币政策维持宽松,新增信贷创下天量为7.37万亿元,M2增速达十多年新高为28.46%。上半年GDP增长7.1%,其中投资、消费和净出口分别贡献为6.2%、3.8%和-2.9%,投资的拉动作用非常显著。展望下半年,国内经济在政策刺激及投资惯性下,投资会延续之前的较高增速,同时,外部需求持续恶化的局面将有所改善,进出口仍将负贡献于经济增长,但负贡献趋势上将有所减缓。在经济逐步复苏的情况下,我们更关注后期政策的可能变化,当前资产价格的膨胀风险不容忽视,预计市场和政策的博弈会贯穿于下半年,政策总体上将稳中趋紧。对于债券市场而言,下半年通胀数据的回暖和可能的紧缩政策,对债市的冲击将会继续。但下半年政策面的收紧,除引导资金利率上行外,政策层面更多是在信贷和资金方面的收紧(尚不会加息),对股市的负面影响应更为强烈;对债市而言,政策的提前收紧力度越大,短期对之前过低益率的修正作用和负面影响越大,而中期对通胀的抑制作用和经济偏热苗头的降温则会更显著。总体上看,预计下半年债市将经历一个先下跌后震荡的过程。对货币市场而言,政策的微调将明显作用于诸如回购、央票等短期利率,利率向合理水平回归的进程会以先快后缓来完成,在货币市场收益率启稳之后,而基准利率未有明显上调压力之前,货币基金会获得一个较好的投资阶段。
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据本基金合同约定,本基金的收益分配采取"每日分配、按月支付"的方式,即根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中以红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益113,071,911.96元,实际分配收益113,071,911.96元。
    §5托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    2009年上半年,本基金托管人在对南方现金增利证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    2009年上半年,南方现金增利证券投资基金的管理人-南方基金管理有限公司在南方现金增利证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
    5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方现金增利证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
    中国工商银行股份有限公司资产托管部
    2009年8月20日
    §6半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:南方现金增利证券投资基金
    报告截止日:2009年06月30日
    单位:人民币元
    资产附注号本期末
    2009年06月30日上年度末
    2008年12月31日
    资产:
    银行存款3,210,121,639.637,169,226,282.66
    结算备付金53,703,333.330
    存出保证金250,000.00250,000.00
    交易性金融资产5,413,521,221.6515,961,230,971.00
    其中:股票投资00
    债券投资5,353,521,221.6515,901,230,971.00
    资产支持证券投资60,000,000.0060,000,000.00
    衍生金融资产00
    买入返售金融资产2,031,200,568.80629,441,584.16
    应收证券清算款00
    应收利息96,976,464.2388,306,986.51
    应收股利00
    应收申购款713,345,075.90937,100.00
    其它资产304,843.16304,843.16
    资产总计11,519,423,146.7023,849,697,767.49
    负债和所有者权益附注号本期末
    2009年06月30日上年度末
    2008年12月31日
    负债:
    短期借款00
    交易性金融负债00
    衍生金融负债00
    卖出回购金融资产款00
    应付证券清算款219,907,000.000
    应付赎回款75,401,782.72117,745.04
    应付管理人报酬2,972,946.005,061,227.64
    应付托管费900,892.741,533,705.36
    应付销售服务费2,252,231.833,834,263.36
    应付交易费用33,010.36195,490.68
    应交税费00
    应付利息00
    应付利润6,336,570.8351,876,509.32
    其它负债1,142,310.00382,825.34
    负债合计308,946,744.4863,001,766.74
    所有者权益:
    实收基金11,210,476,402.2223,786,696,000.75
    未分配利润00
    所有者权益合计11,210,476,402.2223,786,696,000.75
    负债和所有者权益总计11,519,423,146.7023,849,697,767.49
    注:报告截止日2009年06月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额11,210,476,402.22份。
    6.2利润表
    会计主体:南方现金增利证券投资基金
    本报告期:2009年01月01日至2009年06月30日
    单位:人民币元
    项目附注号本期
    2009年01月01日至2009年06月30日上年度可比期间
    2008年01月01日至
    2008年06月30日
    一、收入170,098,568.01124,554,919.56
    1.利息收入149,092,314.98121,826,818.29
    其中:存款利息收入45,264,508.451,218,416.29
    债券利息收入96,419,769.3278,051,848.10
    资产支持证券利息收入1,256,411.591,408,718.71
    买入返售金融资产收入6,151,625.6241,147,835.19
    其它利息收入00
    2.投资收益(损失以"-"填列)21,006,253.032,728,101.27
    其中:股票投资收益00
    债券投资收益21,006,253.032,728,101.27
    资产支持证券投资收益00
    衍生工具收益00
    股利收益00
    3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)00
    4.其它收入(损失以"-"号填列)00
    二、费用-57,026,656.05-25,206,995.85
    1.管理人报酬-26,511,401.78-11,378,209.67
    2.托管费-8,033,758.11-3,447,942.37
    3.销售服务费-20,084,395.31-8,619,855.80
    4.交易费用00
    5.利息支出-2,125,880.81-1,482,936.50
    其中:卖出回购金融资产支出-2,125,880.81-1,482,936.50
    6.其它费用-271,220.04-278,051.51
    三、利润总额113,071,911.9699,347,923.71
    四、净利润113,071,911.9699,347,923.71
    6.3所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:南方现金增利证券投资基金
    本报告期:2009年01月01日至2009年06月30日
    单位:人民币元
    项目本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)23,786,696,000.75-23,786,696,000.75
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-113,071,911.96113,071,911.96
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    (净值减少以"-"号填列)-12,576,219,598.53--12,576,219,598.53
    其中:1.基金申购款26,318,739,092.27-26,318,739,092.27
    2.基金赎回款(以"-"号填列)-38,894,958,690.80--38,894,958,690.80
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)--113,071,911.96-113,071,911.96
    五、期末所有者权益(基金净值)11,210,476,402.22-11,210,476,402.22
    项目上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)7,870,869,070.6707,870,869,070.67
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-99,347,923.7199,347,923.71
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    (净值减少以"-"号填列)696,648,475.13-696,648,475.13
    其中:1.基金申购款21,364,949,809.59-21,364,949,809.59
    2.基金赎回款(以"-"号填列)-20,668,301,334.46--20,668,301,334.46
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)--99,347,923.71-99,347,923.71
    五、期末所有者权益(基金净值)8,567,517,545.8008,567,517,545.80
    6.4报表附注
    6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
    6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    6.4.2.1会计政策变更的说明
    本报告期无会计政策变更。
    6.4.2.2会计估计变更的说明
    本报告期无会计估计变更。
    6.4.2.3差错更正的说明
    本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    6.4.3关联方关系
    6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称与本基金的关系
    南方基金管理有限公司("南方基金公司")基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国工商银行股份有限公司("中国工商银行")基金托管人、基金代销机构
    华泰证券股份有限公司("华泰证券")基金管理人的股东、基金代销机构
    兴业证券股份有限公司("兴业证券")基金管理人的股东、基金代销机构
    厦门国际信托有限公司("厦门国际信托")基金管理人的股东
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.4.1.1股票交易
    无。
    6.4.4.1.2权证交易
    无。
    6.4.4.1.3应支付关联方的佣金
    无。
    6.4.4.2关联方报酬
    6.4.4.2.1基金管理费
    单位:人民币元
    项目本期
    2009年01月01日至2009年06月30日上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    当期应支付的管理费26,511,401.7811,378,209.67
    其中:当期已支付23,538,455.789,315,188.92
    期末未支付2,972,946.002,063,020.75
    注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。
    6.4.4.2.2基金托管费
    单位:人民币元
    项目本期
    2009年01月01日至2009年06月30日上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    当期应支付的托管费8,033,758.113,447,942.37
    其中:当期已支付7,132,865.372,822,784.54
    期末未支付900,892.74625,157.83
    注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.1%/当年天数。
    6.4.4.2.3销售服务费
    金额单位:元
    获得销售服务费的
    各关联方名称本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    当期应支付的销售服务费
    当期已支付期末未支付合计
    南方基金3,895,777.23518,417.434,414,194.66
    工商银行5,513,022.01783,976.206,296,998.21
    兴业证券600,152.9851,166.57651,319.55
    华泰证券363,551.6634,069.29397,620.95
    合计10,372,503.881,387,629.4911,760,133.37
    获得销售服务费的
    各关联方名称上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    当期应支付的销售服务费
    当期已支付期末未支付合计
    南方基金2,361,050.87623,604.362,984,655.23
    工商银行2,968,094.06534,206.943,502,301.00
    兴业证券48,921.9611,103.0060,024.96
    华泰证券121,849.5725,446.01147,295.58
    合计5,499,916.461,194,360.316,694,276.77
    注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金公司,再由南方基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
    日销售服务费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
    6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
    基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
    工商银行387,056,784.70765,639,036.44--6,560,116,800.00192,376.80
    上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
    基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
    工商银行-175,220,551.49----
    6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
    6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目本期
    2009年01月01日至2009年06月30日上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    期初持有的基金份额9,860,819.6519,457,381.11
    期间认购总份额
    期间申购/买入总份额(红利再投资)92,266.54285,839.96
    期间因拆分增加的份额
    期间赎回/卖出总份额
    期末持有的基金份额9,953,086.1919,743,221.07
    期末持有的基金份额
    占基金总份额比例0.09%0.23%
    6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    份额单位:人民币元
    关联方名称本期末
    2009年06月30日上年度可比期末
    2008年06月30日
    持有的
    基金份额持有的基金份额
    占基金总份额的比例持有的
    基金份额持有的基金份额
    占基金总份额的比例
    厦门国际信托101,694,097.620.91%--
    6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方
    名称本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    期末余额当期利息收入
    工商银行-活期存款1,710,121,639.631,165,060.36
    工商银行-定期存款0.0010,435,000.00
    关联方
    名称上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    期末余额当期利息收入
    工商银行-活期存款2,820,780.64938,419.46
    工商银行-定期存款--
    本基金的银行活期存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。本基金的部分银行定期存款由基金托管人中国工商银行保管,按协议利率计息。
    6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    无
    6.4.5期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    无
    6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    无
    6.4.5.2期末持有的暂时停牌股票
    无
    6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    无
    §7投资组合报告
    7.1期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1固定收益投资5,413,521,221.6546.99
    其中:债券5,353,521,221.6546.47
    资产支持证券60,000,000.000.52
    2买入返售金融资产2,031,200,568.8017.63
    其中:买断式回购的买入返售金融资产00.00
    3银行存款和结算备付金合计3,263,824,972.9628.33
    4其它资产810,876,383.297.04
    5合计11,519,423,146.70100.00
    7.2债券回购融资情况
    金额:人民币元
    序号项目金额占基金资产净值的比例(%)
    1报告期内债券回购融资余额61,113,617,162.493.09
    其中:买断式回购融资00.00
    2报告期末债券回购融资余额00.00
    其中:买断式回购融资00.00
    注:1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
    2、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
    7.3基金投资组合平均剩余期限
    7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
    项目天数
    报告期末投资组合平均剩余期限72
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值143
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值61
    报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
    本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天
    7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
    序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    130天以内42.16%1.96
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00
    230天(含)-60天4.720.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债1.330.00
    360天(含)-90天13.680.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债2.920.00
    490天(含)-180天21.250.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债4.090.00
    5180天(含)-397天(含)13.240.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00
    合计95.051.96
    7.4期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值的比例(%)
    1国家债券0.000.00
    2央行票据299,855,200.382.67
    3金融债券1,134,546,134.5810.12
    其中:政策性金融债1,134,546,134.5810.12
    4企业债券84,072,508.760.75
    5企业短期融资券2,668,946,000.3823.81
    6其他1,166,101,377.5510.40
    7合计5,353,521,221.6547.75
    8剩余存续期超过397天的浮动利率债券934,413,894.428.34
    7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
    104070504建行03浮5,900,000592,171,974.645.28
    205060305中行02浮5,750,000573,929,402.915.12
    307021107国开114,000,000398,363,040.683.55
    4088126908苏交通CP013,000,000300,820,014.922.68
    5080107808央票783,000,000299,855,200.382.67
    6098103909苏交通CP012,800,000280,210,096.572.50
    7088121908电网CP022,500,000251,677,484.122.25
    808030308进出032,300,000229,096,669.132.04
    9088121008网通CP012,100,000211,520,984.591.89
    10088114008航一CP012,000,000200,250,255.261.79
    7.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
    项目偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数64
    报告期内偏离度的最高值0.3978%
    报告期内偏离度的最低值0.1110%
    报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.2581%
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号债券代码债券名称数量(份)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1119004澜电03600,00060,000,000.000.54
    7.8投资组合报告附注
    7.8.1基金计价方法说明。
    本基金采用"摊余成本法"计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。
    7.8.2若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
    本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
    7.8.3声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    7.8.4其它资产构成
    单位:人民币元
    序号其他资产金额(元)
    1存出保证金250,000.00
    2应收证券清算款0
    3应收利息96,976,464.23
    4应收申购款713,345,075.90
    5其他应收款304,843.16
    6待摊费用0
    7其他0
    8合计810,876,383.29
    §8基金份额持有人信息
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    153,23773,157.765,476,774,753.1848.85%5,733,701,649.0451.15%
    8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金6,242,309.020.06%
    §9开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2004年3月5日)基金份额总额8,049,850,114.32
    报告期期初基金份额总额23,786,696,000.75
    报告期期间基金总申购份额26,318,739,092.27
    报告期期间基金总赎回份额38,894,958,690.80
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额11,210,476,402.22
    §10重大事件揭示
    10.1基金份额持有人大会决议
    报告期内无基金份额持有人大会决议。
    10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人南方基金管理公司于2009年4月18日刊登公司副总经理王宏远先生离职公告。
    10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    2009年6月18日,我公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同争议案件仲裁通知》,一位南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有人就该基金2007年度的基金分红问题,对我公司提出了仲裁申请,争议标的总额为人民币68628.01元(计算至2009年6月2日),该会已受理上述仲裁申请。目前该案件正在审理中。
    10.4基金投资策略的改变
    本报告期内本基金投资策略未改变。
    10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内本基金未更换会计师事务所。
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    (1)证券公司名称及交易单元数量、债券回购交易及支付佣金情况
    金额单位:元
    券商名称交易单元数量债券回购成交金额占成交
    总额比例支付佣金占佣金
    总量比例
    浙商证券有限责任公司1--――――――
    光大证券股份有限公司1--――――――
    中国银河证券股份有限责任公司228,216,600,000.00100%――――
    (2)本期交易单元未有变动。
    (3)交易单元的选择标准和程序
    根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序:
    A:选择标准
    (a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
    (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
    (c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
    (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
    B:选择流程
    公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:
    (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
    (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
    (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
    10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
    无
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