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南方现金增利货币B(202302)

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每万份单位收益:0.6527
2019-08-18
七日年化收益率:2.3750%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:夏晨曦
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:3,828,050.81份 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

南方现金:2009年半年度报告[一]

公告日期:2009-08-25

                                    南方现金增利证券投资基金2009年半年度报告
    2009年06月30日
    基金管理人:南方基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    送出日期:2009年08月25日
    §1  重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
    1.2 目录
    §1  重要提示及目录 2
    1.1 重要提示 2
    1.2 目录 3
    §2  基金简介 4
    2.1 基金基本情况 4
    2.2 基金产品说明 4
    2.3 基金管理人和基金托管人 5
    2.4 信息披露方式 5
    2.5 其它相关数据 5
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5
    3.1 主要会计数据和财务指标 5
    3.2 基金净值表现 6
    §4 管理人报告 7
    4.1 基金管理人及基金经理情况 7
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 8
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 8
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 9
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 9
    §5 托管人报告 10
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 10
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 10
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 10
    §6 半年度财务报表 10
    6.1资产负债表 10
    6.2 利润表 11
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表 12
    6.4 报表附注 13
    §7  投资组合报告 23
    7.1 期末基金资产组合情况 23
    7.2 债券回购融资情况 23
    7.3 基金投资组合平均剩余期限 24
    7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 24
    7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 25
    7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 25
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 25
    7.8 投资组合报告附注 25
    §8 基金份额持有人信息 26
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 26
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 26
    §9 开放式基金份额变动 27
    §10 重大事件揭示 27
    10.1 基金份额持有人大会决议 27
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 27
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 27
    10.4 基金投资策略的改变 27
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 28
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 28
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 28
    10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 28
    10.9 其它重大事件 29
    §11  备查文件目录 29
    §2  基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 南方现金增利证券投资基金
    基金简称 南方现金增利货币
    交易代码 202301
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2004年03月05日
    报告期末基金份额总额 11,210,476,402.22份
    注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方现金”。
    2.2 基金产品说明
    投资目标 本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金,在控制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。
    投资策略 南方现金增利基金以“保持资产充分流动性,获取稳定收益”为资产配置目标,在战略资产配置上,主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略,在战术资产操作上,主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略,并结合市场环境适时进行回购套利等操作
    业绩比较基准 本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率(税后)(至2008年8月26日)
    本基金基准收益率=同期7天通知存款利率(税后)(自2008年8月27日起)
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
    信息披露负责人 姓名 鲍文革 蒋松云
    联系电话 0755-82763888 010-66105799
    电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
    客户服务电话  400-889-8899 95588
    传真 0755-82763889 010-66105798
    注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京市西城区复兴门内大街55号
    办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 北京市西城区复兴门内大街55号
    邮政编码 518048 100140
    法定代表人 吴万善 姜建清
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
    基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
    2.5 其它相关数据
    项目 注册登记机构
    名称 南方基金管理有限公司
    办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)
    本期已实现收益 113,071,911.96
    本期利润 113,071,911.96
    本期净值收益率 0.7196%
    3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)
    期末基金资产净值 11,210,476,402.22
    期末基金份额净值 1.0000
    3.1.3 累计期末指标 报告期末(2009年06月30日)
    累计净值收益率 15.37%
    注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 0.1420% 0.0053% 0.1060% 0.0005% 0.0360% 0.0048%
    过去三个月 0.3722% 0.0046% 0.3200% 0.0005% 0.0522% 0.0041%
    过去六个月 0.7196% 0.0035% 0.6360% 0.0005% 0.0836% 0.0030%
    过去一年 3.1564% 0.0153% 1.7830% 0.0026% 1.3734% 0.0127%
    过去三年 9.1603% 0.0094% 7.4460% 0.0028% 1.7143% 0.0066%
    自基金合同生效起至今 15.3736% 0.0073% 11.4870% 0.0023% 3.8866% 0.0050%
    注:本基金收益每月集中支付并按1元面值结转为基金份额
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
    截至报告期末,公司管理资产规模达1,800多亿元,管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元;16只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金,南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金和南方沪深300指数证券投资基金;以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    韩亚庆 本基金基金经理 2008年11月11日 - 4 经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金, 2008年11月至今,任南方现金基金经理。
    万晓西 本基金基金经理 2007年06月06日 - 4 经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于农业银行及深圳发展银行的国际业务部,2005年加入南方基金, 2007年6月至今,任南方现金基金经理。
    注: 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方现金增利证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
    4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    2009年上半年,货币市场利率总体维持低位,基金新增投资非常谨慎,特别对低利率的利率产品,对信用产品的投资也以获取价差收益为主要目的,同时,以逆回购和短期存款对资金进行管理,基金自二季度开始陆续对组合进行调整,降低了组合的久期和仓位水平,同时备足了流动性,很好地应对了二季度末新股IPO重启对资金的赎回要求。在上半年组合构建方面,基金组合维持了较好的持有期收益水平,并通过到期和主动兑现浮盈实现了部分收益,上半年累计收益率为0.7196%。下半年基金运作将坚持货币基金“流动性、安全性”的本质要求并秉承“稳健投资、积极主动”的管理风格,根据货币市场的变动情况进行投资,为投资者获得稳健合理的投资回报。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    2009年上半年,货币政策维持宽松,新增信贷创下天量为7.37万亿元,M2增速达十多年新高为28.46%。上半年GDP增长7.1%,其中投资、消费和净出口分别贡献为6.2%、3.8%和-2.9%,投资的拉动作用非常显著。展望下半年,国内经济在政策刺激及投资惯性下,投资会延续之前的较高增速,同时,外部需求持续恶化的局面将有所改善,进出口仍将负贡献于经济增长,但负贡献趋势上将有所减缓。在经济逐步复苏的情况下,我们更关注后期政策的可能变化,当前资产价格的膨胀风险不容忽视,预计市场和政策的博弈会贯穿于下半年,政策总体上将稳中趋紧。对于债券市场而言,下半年通胀数据的回暖和可能的紧缩政策,对债市的冲击将会继续。但下半年政策面的收紧,除引导资金利率上行外,政策层面更多是在信贷和资金方面的收紧(尚不会加息),对股市的负面影响应更为强烈;对债市而言,政策的提前收紧力度越大,短期对之前过低益率的修正作用和负面影响越大,而中期对通胀的抑制作用和经济偏热苗头的降温则会更显著。总体上看,预计下半年债市将经历一个先下跌后震荡的过程。对货币市场而言,政策的微调将明显作用于诸如回购、央票等短期利率,利率向合理水平回归的进程会以先快后缓来完成,在货币市场收益率启稳之后,而基准利率未有明显上调压力之前,货币基金会获得一个较好的投资阶段。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据本基金合同约定,本基金的收益分配采取“每日分配、按月支付”的方式,即根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中以红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益113,071,911.96元,实际分配收益113,071,911.96元。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    2009年上半年,本基金托管人在对南方现金增利证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    2009年上半年,南方现金增利证券投资基金的管理人—南方基金管理有限公司在南方现金增利证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方现金增利证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
    中国工商银行股份有限公司资产托管部
    2009年8月20日
    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:南方现金增利证券投资基金
    报告截止日: 2009年06月30日
    单位:人民币元
    资 产 附注号 本期末
    2009年06月30日 上年度末
    2008年12月31日
    资 产:
    银行存款 3,210,121,639.63 7,169,226,282.66
    结算备付金 53,703,333.33 0
    存出保证金 250,000.00 250,000.00
    交易性金融资产 5,413,521,221.65 15,961,230,971.00
    其中:股票投资 0 0
    债券投资 5,353,521,221.65 15,901,230,971.00
    资产支持证券投资 60,000,000.00 60,000,000.00
    衍生金融资产 0 0
    买入返售金融资产 2,031,200,568.80 629,441,584.16
    应收证券清算款 0 0
    应收利息 96,976,464.23 88,306,986.51
    应收股利 0 0
    应收申购款 713,345,075.90 937,100.00
    其它资产 304,843.16 304,843.16
    资产总计 11,519,423,146.70 23,849,697,767.49
    负债和所有者权益 附注号 本期末
    2009年06月30日 上年度末
    2008年12月31日
    负 债:
    短期借款 0 0
    交易性金融负债 0 0
    衍生金融负债 0 0
    卖出回购金融资产款 0 0
    应付证券清算款 219,907,000.00 0
    应付赎回款 75,401,782.72 117,745.04
    应付管理人报酬 2,972,946.00 5,061,227.64
    应付托管费 900,892.74 1,533,705.36
    应付销售服务费 2,252,231.83 3,834,263.36
    应付交易费用 33,010.36 195,490.68
    应交税费 0 0
    应付利息 0 0
    应付利润 6,336,570.83 51,876,509.32
    其它负债 1,142,310.00 382,825.34
    负债合计 308,946,744.48 63,001,766.74
    所有者权益:
    实收基金 11,210,476,402.22 23,786,696,000.75
    未分配利润 0 0
    所有者权益合计 11,210,476,402.22 23,786,696,000.75
    负债和所有者权益总计 11,519,423,146.70 23,849,697,767.49
    注:报告截止日2009年06月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额11,210,476,402.22份。
    6.2 利润表
    会计主体:南方现金增利证券投资基金
    本报告期:2009年01月01日至2009年06月30日
    单位:人民币元
    项 目 附注号 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
    2008年01月01日至
    2008年06月30日
    一、收入 170,098,568.01   124,554,919.56
    1.利息收入 149,092,314.98 121,826,818.29
    其中:存款利息收入 45,264,508.45 1,218,416.29
    债券利息收入 96,419,769.32 78,051,848.10
    资产支持证券利息收入 1,256,411.59 1,408,718.71
    买入返售金融资产收入 6,151,625.62 41,147,835.19
    其它利息收入 0 0
    2.投资收益(损失以“-”填列) 21,006,253.03 2,728,101.27
    其中:股票投资收益 0 0
    债券投资收益 21,006,253.03 2,728,101.27
    资产支持证券投资收益 0 0
    衍生工具收益 0 0
    股利收益 0 0
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0 0
    4.其它收入(损失以“-”号填列) 0 0
    二、费用 -57,026,656.05 -25,206,995.85
    1.管理人报酬 -26,511,401.78 -11,378,209.67
    2.托管费 -8,033,758.11 -3,447,942.37
    3.销售服务费 -20,084,395.31 -8,619,855.80
    4.交易费用 0 0
    5.利息支出 -2,125,880.81 -1,482,936.50
    其中:卖出回购金融资产支出 -2,125,880.81 -1,482,936.50
    6.其它费用 -271,220.04 -278,051.51
    三、利润总额 113,071,911.96 99,347,923.71
    四、净利润 113,071,911.96 99,347,923.71
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:南方现金增利证券投资基金
    本报告期:2009年01月01日至2009年06月30日
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 23,786,696,000.75 - 23,786,696,000.75
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 113,071,911.96 113,071,911.96
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    (净值减少以“-”号填列) -12,576,219,598.53   - -12,576,219,598.53
    其中:1.基金申购款 26,318,739,092.27 - 26,318,739,092.27
    2.基金赎回款(以“-”号填列) -38,894,958,690.80 - -38,894,958,690.80
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)   - -113,071,911.96 -113,071,911.96
    五、期末所有者权益(基金净值) 11,210,476,402.22   - 11,210,476,402.22
    项目 上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 7,870,869,070.67 0 7,870,869,070.67
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)            -     99,347,923.71  99,347,923.71
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    (净值减少以“-”号填列) 696,648,475.13   -     696,648,475.13
    其中:1.基金申购款 21,364,949,809.59                      -     21,364,949,809.59
    2.基金赎回款(以“-”号填列) -20,668,301,334.46                -     -20,668,301,334.46
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)            -     -99,347,923.71  -99,347,923.71
    五、期末所有者权益(基金净值) 8,567,517,545.80 0 8,567,517,545.80
    6.4 报表附注
    6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
    6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    6.4.2.1 会计政策变更的说明
    本报告期无会计政策变更。
    6.4.2.2 会计估计变更的说明
    本报告期无会计估计变更。
    6.4.2.3 差错更正的说明
    本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    6.4.3 重要财务报表项目的说明
    6.4.3.1 银行存款
    单位:人民币元
    项目 本期末2009年06月30日
    活期存款 1,710,121,639.63
    定期存款 1,500,000,000.00
    合计: 3,210,121,639.63
    6.4.3.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    项目 本期末2009年06月30日
    摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
    债券 交易所市场 - - - -
    银行间市场 5,353,521,221.65 5,391,035,000.00 37,513,778.35 0.3346%
    合计 5,353,521,221.65 5,391,035,000.00 37,513,778.35 0.3346%
    资产支持证券 60,000,000.00 60,000,000.00 0 0
    合计 5,413,521,221.65 5,451,035,000.00 37,513,778.35 0.3346%
    6.4.3.3 衍生金融资产/负债
    无
    6.4.3.4 买入返售金融资产
    6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    单位: 人民币元
    项目 本期末2009年06月30日
    账面余额 其中;买断式逆回购
    交易所买入返售金融资产 1,533,600,000.00 -
    银行间同业市场买入返售金融资产 497,600,568.80 -
    合计 2,031,200,568.80 -
    6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    无
    6.4.3.5 应收利息
    单位:人民币元
    项目 本期末2009年06月30日
    应收活期存款利息                 3,891.22
    应收定期存款利息            30,471,945.66
    应收其他存款利息 -
    应收结算备付金利息                16,916.58
    应收债券利息            66,131,907.07
    应收买入返售证券利息               171,310.55
    应收申购款利息 -
    应收资产证券利息               180,493.15
    合计            96,976,464.23
    6.4.3.6 其他资产
    单位:人民币元
    项目 本期末2009年06月30日
    其他应收款 304,843.16
    待摊费用 -
    合计 304,843.16
    6.4.3.7 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期末2009年06月30日
    交易所市场应付交易费用 -
    银行间市场应付交易费用 33,010.36
    合计 33,010.36
    6.4.3.8 其他负债
    单位:人民币元
    项目 本期末
    本期末2009年06月30日
    应付券商交易单元保证金               250,000.00
    预提费用               222,691.88
    应付赎回补差费               669,618.12
    合计             1,142,310.00
    6.4.3.9 实收基金
    金额单位:人民币元
    项目 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    基金份额(份) 账面金额
    上年度末 23,786,696,000.75 23,786,696,000.75
    本期申购 26,318,739,092.27 26,318,739,092.27
    本期赎回 -38,894,958,690.80 -38,894,958,690.80
    本期末 11,210,476,402.22 11,210,476,402.22
    本期申购中包括红利再投资140,420,249.88元,由本期收益分配中以红利再投资方式结转入实收基金88,543,740.56元以及截至2008年12月31日止尚未结转的应付利润51,876,509.32元构成。
    6.4.3.10 未分配利润
    金额单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 0 0 0
    本期利润 113,071,911.96 0 113,071,911.96
    本期基金份额交易产生的变动数 0 0 0
    其中:基金申购款 0 0 0
    基金赎回款 0 0 0
    本期已分配利润 -113,071,911.96 0 -113,071,911.96
    本期末 0 0 0
    6.4.3.11 存款利息收入
    项目 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    活期存款利息收入             1,165,060.36
    定期存款利息收入            43,855,464.28
    结算备付金利息收入               104,172.07
    申购款利息收入               139,811.74
    合计            45,264,508.45
    6.4.3.12 股票投资收益
    无
    6.4.3.13 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交金额 14,458,284,144.58
    卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额        -14,335,177,277.10
    应收利息总额 -102,100,614.45
    债券投资收益 21,006,253.03
    6.4.3.14 衍生工具收益
    无
    6.4.3.15 股利收益
    无
    6.4.3.16 公允价值变动收益
    无
    6.4.3.17 其他收入
    无
    6.4.3.18 交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    交易所市场交易费用 -
    银行间市场交易费用
    合计
    6.4.3.19 其他费用
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    审计费用                69,424.36
    信息披露费               148,767.52
    银行划款手续费                 44,028.16
    账户维护费                  9,000.00
    合计               271,220.04
    6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.4.1 或有事项
    无
    6.4.4.2 资产负债表日后事项
    本基金于资产负债表日后的收益分配事项如下:
    宣告日 分配收益所属期间
    2009年度
    -第7号收益支付公告 2009/07/15 2009/06/16-2009/07/15
    -第8号收益支付公告 2009/08/14 2009/07/16-2009/08/16
    6.4.5 关联方关系
    6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
    华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
    兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
    厦门国际信托有限公司(“厦门国际信托”) 基金管理人的股东
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.6.1.1 股票交易
    无。
    6.4.6.1.2 权证交易
    无。
    6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
    无。
    6.4.6.2 关联方报酬
    6.4.6.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    当期应支付的管理费 26,511,401.78 11,378,209.67
    其中:当期已支付 23,538,455.78 9,315,188.92
    期末未支付 2,972,946.00 2,063,020.75
    注: 支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
    6.4.6.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    当期应支付的托管费 8,033,758.11 3,447,942.37
    其中:当期已支付 7,132,865.37 2,822,784.54
    期末未支付 900,892.74 625,157.83
    注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
    6.4.6.2.3 销售服务费
    金额单位:元
    获得销售服务费的
    各关联方名称 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    当期应支付的销售服务费
    当期已支付 期末未支付 合计
    南方基金 3,895,777.23  518,417.43  4,414,194.66
    工商银行 5,513,022.01  783,976.20  6,296,998.21
    兴业证券 600,152.98  51,166.57  651,319.55
    华泰证券 363,551.66  34,069.29  397,620.95
    合计 10,372,503.88  1,387,629.49  11,760,133.37
    获得销售服务费的
    各关联方名称 上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    当期应支付的销售服务费
    当期已支付 期末未支付 合计
    南方基金 2,361,050.87  623,604.36  2,984,655.23
    工商银行 2,968,094.06  534,206.94  3,502,301.00
    兴业证券 48,921.96  11,103.00  60,024.96
    华泰证券 121,849.57  25,446.01  147,295.58
    合计 5,499,916.46  1,194,360.31  6,694,276.77
    注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金公司,再由南方基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
    日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
    6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    工商银行 387,056,784.70 765,639,036.44 - - 6,560,116,800.00   192,376.80
    上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    工商银行 - 175,220,551.49 - - - -
    6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日 上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    期初持有的基金份额 9,860,819.65 19,457,381.11
    期间认购总份额
    期间申购/买入总份额(红利再投资) 92,266.54 285,839.96
    期间因拆分增加的份额
    期间赎回/卖出总份额
    期末持有的基金份额      9,953,086.19 19,743,221.07
    期末持有的基金份额
    占基金总份额比例 0.09% 0.23%
    6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    份额单位:人民币元
    关联方名称 本期末
    2009年06月30日 上年度可比期末
    2008年06月30日
    持有的
    基金份额 持有的基金份额
    占基金总份额的比例 持有的
    基金份额 持有的基金份额
    占基金总份额的比例
    厦门国际信托 101,694,097.62  0.91% - -
    6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方
    名称 本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    期末余额 当期利息收入
    工商银行-活期存款 1,710,121,639.63 1,165,060.36
    工商银行-定期存款 0.00 10,435,000.00
    关联方
    名称 上年度可比期间
    2008年01月01日至2008年06月30日
    期末余额 当期利息收入
    工商银行-活期存款 2,820,780.64 938,419.46
    工商银行-定期存款 - -
    本基金的银行活期存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。本基金的部分银行定期存款由基金托管人中国工商银行保管,按协议利率计息。
    6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    无
    6.4.7 利润分配情况
    6.4.7.1 利润分配情况——货币市场基金
    金额单位:人民币元
    项目 本期累计分配金额
    再投资形式发放 88,543,740.560
    本基金在本半年度累计分配收益113,071,911.96元,其中以红利再投资方式结转入实收基金88,543,740.56元,包含于赎回款的已分配未支付收益18,191,600.57元,计入应付利润科目6,336,570.83元。
    6.4.8 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    无
    6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    无
    6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
    无
    6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    无
    6.4.9 金融工具风险及管理
    6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
    本基金投资于各类货币市场工具,属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险策略部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控策略部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风控策略部对公司总经理负责。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    6.4.9.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款一部分存放在本基金的托管行中国工商银行,一部分存在放中国银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
    6.4.9.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。
    本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    6.4.9.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    6.4.9.4.1 利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金主要投资于银行间及交易所市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    单位:人民币元
    本期末
    2008年12月31日 6个月以内 6个月至1年 1年至5年 不计息 合计
    资产
    银行存款 3,210,121,639.63        3,210,121,639.63
    结算备付金 53,703,333.33        53,703,333.33
    存出保证金       250,000.00  250,000.00
    交易性金融资产 4,521,553,239.80  891,967,981.85      5,413,521,221.65
    买入返售金融资产 2,031,200,568.80        2,031,200,568.80
    应收利息       96,976,464.23  96,976,464.23
    应收申购款       713,345,075.90  713,345,075.90
    其他资产       304,843.16  304,843.16
    资产总计 9,816,578,781.56  891,967,981.85    810,876,383.29  11,519,423,146.70
    负债         -
    应付证券清算款       219,907,000.00  219,907,000.00
    应付赎回款       75,401,782.72  75,401,782.72
    应付管理人报酬       2,972,946.00  2,972,946.00
    应付托管费       900,892.74  900,892.74
    应付销售服务费       2,252,231.83  2,252,231.83
    应付交易费用       33,010.36  33,010.36
    应付利润       6,336,570.83  6,336,570.83
    其他负债       1,142,310.00  1,142,310.00
    负债总计       308,946,744.48  308,946,744.48
    利率敏感度缺口 9,816,578,781.56  891,967,981.85       -    501,929,638.81  11,210,476,402.22
    6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
    分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:万元)
    本期末
    2009年6月30日 上年度末
    2008年12月31日
    市场利率下降25个基点 增加约2,494 增加约3,801
    市场利率上升25个基点 减少约2,480 减少约3,767
    6.4.9.4.2 外汇风险
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    6.4.9.4.3 其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。
    6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    无。
    §7  投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位: 人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 固定收益投资 5,413,521,221.65 46.99
    其中:债券 5,353,521,221.65 46.47
    资产支持证券 60,000,000.00 0.52
    2 买入返售金融资产 2,031,200,568.80 17.63
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 3,263,824,972.96 28.33
    4 其它资产 810,876,383.29 7.04
    5 合计 11,519,423,146.70 100.00
    7.2 债券回购融资情况
    金额: 人民币元
    序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
    1 报告期内债券回购融资余额 61,113,617,162.49 3.09
    其中:买断式回购融资 0 0.00
    2 报告期末债券回购融资余额 0 0.00
    其中:买断式回购融资 0 0.00
    注:1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
    2、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
    7.3 基金投资组合平均剩余期限
    7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
    项目 天数
    报告期末投资组合平均剩余期限          72
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值 143
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61
    报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
    本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天
    7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
    序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%)   各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    1 30天以内 42.16% 1.96
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
    2 30天(含)-60天 4.72 0.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.33 0.00
    3 60天(含)-90天 13.68 0.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.92 0.00
    4 90天(含)-180天 21.25 0.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.09 0.00
    5 180天(含)-397天(含) 13.24 0.00
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
    合计 95.05 1.96
    7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
    1 国家债券 0.00 0.00
    2 央行票据 299,855,200.38 2.67
    3 金融债券 1,134,546,134.58 10.12
    其中:政策性金融债 1,134,546,134.58 10.12
    4 企业债券 84,072,508.76 0.75
    5 企业短期融资券 2,668,946,000.38 23.81
    6 其他 1,166,101,377.55 10.40
    7 合计 5,353,521,221.65 47.75
    8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 934,413,894.42 8.34
    7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)  占基金资产净值比例(%)
    1 040705 04建行03浮 5,900,000 592,171,974.64 5.28
    2 050603 05中行02浮 5,750,000 573,929,402.91 5.12
    3 070211 07国开11 4,000,000 398,363,040.68 3.55
    4 0881269 08苏交通CP01 3,000,000 300,820,014.92 2.68
    5 0801078 08央票78 3,000,000 299,855,200.38 2.67
    6 0981039 09苏交通CP01 2,800,000 280,210,096.57 2.50
    7 0881219 08电网CP02 2,500,000 251,677,484.12 2.25
    8 080303 08进出03 2,300,000 229,096,669.13 2.04
    9 0881210 08网通CP01 2,100,000 211,520,984.59 1.89
    10 0881140 08航一CP01 2,000,000 200,250,255.26 1.79
    7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
    项目 偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 64
    报告期内偏离度的最高值 0.3978%
    报告期内偏离度的最低值 0.1110%
    报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2581%
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 119004 澜 电 03 600,000 60,000,000.00 0.54
    7.8 投资组合报告附注
    7.8.1 基金计价方法说明。
    本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。
    7.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
    本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
    7.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    7.8.4 其它资产构成
    单位:人民币元
    序号 其他资产 金额(元)
    1 存出保证金 250,000.00
    2 应收证券清算款 0
    3 应收利息 96,976,464.23
    4 应收申购款 713,345,075.90
    5 其他应收款 304,843.16
    6 待摊费用 0
    7 其他 0
    8 合计 810,876,383.29
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
    153,237  73,157.76 5,476,774,753.18 48.85% 5,733,701,649.04 51.15%
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金    6,242,309.02  0.06%
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2004年3月5日)基金份额总额 8,049,850,114.32
    报告期期初基金份额总额 23,786,696,000.75
    报告期期间基金总申购份额 26,318,739,092.27
    报告期期间基金总赎回份额 38,894,958,690.80
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 11,210,476,402.22
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内无基金份额持有人大会决议。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人南方基金管理公司于2009年4月18日刊登公司副总经理王宏远先生离职公告。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    2009年6月18日,我公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同争议案件仲裁通知》,一位南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有人就该基金2007年度的基金分红问题,对我公司提出了仲裁申请,争议标的总额为人民币68628.01元(计算至2009年6月2日),该会已受理上述仲裁申请。目前该案件正在审理中。
    10.4 基金投资策略的改变
    本报告期内本基金投资策略未改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内本基金未更换会计师事务所。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    (1) 证券公司名称及交易单元数量、债券回购交易及支付佣金情况
    金额单位:元
    券商名称 交易单元数量 债券回购成交金额 占成交
    总额比例 支付佣金 占佣金
    总量比例
    浙商证券有限责任公司 1 -- ―― ―― ――
    光大证券股份有限公司 1 -- ―― ―― ――
    中国银河证券股份有限责任公司 2 28,216,600,000.00 100% ―― ――
    (2)本期交易单元未有变动。
    (3)交易单元的选择标准和程序
    根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序:
    A:选择标准
    (a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
    (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
    (c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
    (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
    B:选择流程
    公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:
    (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
    (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
    (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
    10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
    无
    10.9 其它重大事件
    序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
    1 关于旗下部分开放式证券投资基金增加华宝证券为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-6-24
    2 关于旗下部分开放式证券投资基金增加临商银行为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-6-18
    3 关于旗下部分开放式证券投资基金增加青岛银行为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-6-18
    4 关于旗下基金在深圳发展银行网银渠道推出基金定投业务及参与基金定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-6-8
    5 关于南方现金增利基金端午节前暂停申购及转换转入的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-5-22
    6 关于南方现金增利基金劳动节前暂停申购及转换转入的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-4-27
    7 关于南方现金增利基金清明节前暂停申购及转换转入的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-3-31
    8 关于开通基金手机交易和查询业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-3-6
    9 关于网上交易开通招商银行卡定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-2-19
    10 关于旗下部分证券投资基金增加代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-2-19
    11 关于旗下部分基金增加代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-2-10
    12 关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-2-10
    13 南方现金增利基金春节前暂停申购及转换转入的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-1-20
    14 南方基金关于在邮储银行增加代销基金并开通定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-1-16
    15 关于在深圳发展银行推出定投业务及参与定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-1-12
    16 关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2009-1-6
    §11  备查文件目录
    11.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准设立南方现金增利基金的文件。
    2、南方现金增利基金基金合同。
    3、南方现金增利基金托管协议。
    4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
    5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
    11.2 存放地点
    深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
    11.3 查阅方式
    网站:http://www.nffund.com
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