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招商安泰债券A(217003)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-04-28 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
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基金公告

招商债券:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-23

招商安泰系列证券投资基金季度报告(2008年第3季度) 
    
    
    基金管理人:招商基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    
    一、重要提示
    
    招商安泰系列证券投资基金的基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    
    本季度报告中所列的财务数据未经审计。
    
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的基金合同或最新的招募说明书。
    
    本报告期间:2008年7月1日至2008年9月30日
    
    二、基金产品概况
    
    1、基金概况
    
    基金简称:招商安泰系列证券投资基金
    
    包括招商安泰股票基金、招商安泰平衡型基金和招商安泰债券基金。
    
    基金运作方式:契约型开放式
    
    基金合同生效日:2003年04月28日
    
    基金管理人:招商基金管理有限公司
    
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    
    2、投资策略:
    
    (1)引进和应用ING的投资管理流程。
    
    (2)资产配置比例相对固定。
    
    (3)引进ING的投资管理模型,在中国市场应用。
    
    (4)运用ING风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制。
    
    3、基金投资情况
    
    (1)招商安泰股票基金:
    
    1)投资目标:股票基金追求长期的资本增值。
    
    2)业绩比较基准:75%×上证180指数+20%×中信国债指数+5%×同业存款利率
    
    3)截至2008年9月30日,本基金份额总额为1,764,747,668.98份
    
    4)风险收益特征
    
    短期本金安全性
    当期收益
    长期资本增值
    总体投资风险
    
    低
    不稳定
    高
    高
    
    
    (2) 招商安泰平衡型基金:
    
    1)投资目标:当期收益和长期资本增值相平衡。 
    
    2)业绩比较基准:
    45%×上证180指数+50%×中信国债指数+5%×同业存款利率
    
    3)截至2008年9月30日,本基金份额总额为142,996,481.97份
    
    4)风险收益特征
    
    短期本金安全性
    当期收益
    长期资本增值
    总体投资风险
    
    适中
    适中
    适中
    适中
    
    
    (3) 招商安泰债券基金:
    
    1)投资目标:债券基金追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。
    
    2)业绩比较基准:95%×中信国债指数+5%×同业存款利率 
    
    3)截至2008年9月30日,本基金份额(A类)总额为467,355,057.62份,本基金份额(B类)总额为206,162,638.50份
    
    4)风险收益特征
    
    短期本金安全性
    当期收益
    长期资本增值
    总体投资风险
    
    很高
    最好
    低
    低
    
    
    三、主要财务指标和基金净值表现
    
    重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,记入费用后,实际收益水平要低于所列数字。
    
    招商安泰股票基金
    
    1、主要财务指标                                                        单位:元
    
    1
    本期利润
    -194,117,952.44  
    
    2
    本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
    -222,431,268.88  
    
    3
    加权平均基金份额本期利润
    -0.1093  
    
    4
    期末基金资产净值
    1,129,669,862.45 
    
    5
    期末基金份额净值
    0.6401 
    
    
    2、净值表现
    
    A.招商安泰股票基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表          
    
    阶段
    净值增长率①
    净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①-③
    ②-④
    
    2008年3季度
    -14.66%
    1.73%
    -13.77%
    2.25%
    -0.89%
    -0.52%
    
    
    B.基金合同生效以来招商安泰股票基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
    
    
    
    
    注:招商安泰股票基金的债券/股票配置范围为:债券20%-30%,股票65%-80%。2008年9月30日实际履行情况为:股票投资占基金资产净值为65.06%,债券投资占净值为28.99%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为21.40%,符合上述规定的要求。
    
    C.招商安泰股票基金本报告期的收益分配情况
    
    无。
    
    招商安泰平衡型基金
    
    1、主要财务指标                                                    单位:元
    
    1
    本期利润
    -15,943,324.87 
    
    2
    本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
    -22,247,837.70 
    
    3
    加权平均基金份额本期利润
    -0.1102 
    
    4
    期末基金资产净值
    233,372,774.95 
    
    5
    期末基金份额净值
    1.6320 
    
    
    2、净值表现
    
    A.招商安泰平衡型基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    
    阶段
    净值增长率①
    净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①-③
    ②-④
    
    2008年3季度
    -6.28%
    0.97%
    -7.30%
    1.34%
    1.02%
    -0.37%
    
    
    B.基金合同生效以来招商安泰平衡型基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    
    
    
    注:招商安泰平衡型基金的债券/股票配置范围为:债券40%-60%,股票35%-55%。2008年9月30日实际履行情况为:股票投资占基金资产净值为36.25%,债券投资占净值为45.93%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为31.47%,符合上述规定的要求。
    
    C.招商安泰平衡型基金本报告期的收益分配情况
    
    无。
    
    招商安泰债券基金
    
    1、  主要财务指标   
    
    单位:元
    
    
    主要财务指标
    本期间(A类)
    本期间(B类)
    
    1
    本期利润
    9,642,841.35 
    4,342,131.94 
    
    2
    本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
    5,519,203.01
    2,466,003.89
    
    3
    加权平均基金份额本期利润
    0.0245 
    0.0219
    
    4
    期末基金资产净值
    542,214,387.42
    236,744,001.88
    
    5
    期末基金份额净值
    1.1602
    1.1483
    
    
    2、净值表现
    
    A.招商安泰债券基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    
    阶段
    净值增长率①
    净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①-③
    ②-④
    
    2008年3季度(A类)
    2.00%
    0.06%
    2.29%
    0.11%
    -0.29%
    -0.05%
    
    2008年3季度(B类)
    1.86%
    0.06%
    2.29%
    0.11%
    -0.43%
    -0.05%
    
    
    B.基金合同生效以来招商安泰债券基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    
    ■招商安泰债券基金(A类)
    
    
    
    
    ■招商安泰债券基金(B类) 
    
    
    
    
    注:招商安泰债券基金的债券投资比例范围为不低于85%,现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%。2008年9月30日实际履行情况为:债券投资占基金资产净值为116.22%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为46.18%,符合上述规定的要求。
    
    C.招商安泰债券基金本报告期的收益分配情况。
    
    无。
    
    四、管理人报告
    
    1、基金经理简介:
    
    游海,男,中国国籍,西南交通大学工商管理硕士。毕业后就职于四川省成都市水电局;2002年6月加入国信证券有限责任公司研究所,任研究员;2003年12月加入融通基金管理有限公司研究部,任钢铁及房地产等行业研究员;2006年5月加入招商基金管理有限公司股票投资部,任公用事业及能源行业研究员。
    
    胡军华,女,中国国籍,经济学硕士。曾任中国经济开发信托投资公司证券总部研究部副总经理、华鑫证券股份有限公司深圳营业部副总经理、南方证券股份有限公司投资经理。2003年3月加入招商基金管理有限公司。胡军华女士具有十多年证券从业经历,拥有中国证监会颁发的基金从业资格。
    
    2、报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等有关法律法规及其各项实施准则的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
    
    3、报告期内关于公平交易执行情况的说明
    
    基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司固定收益投资研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在2008年7月1日至9月30日期间,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,执行了公平交易,在报告期间内未发生任何异常交易情况。
    
    报告期内,本组合不存在与公司管理的其他投资风格相似的组合之间的业绩表现差异超过5%的情况。
    
    4、报告期内基金的投资策略和业绩说明及解释
    
    ■行情回顾及运作分析
    
    (1)股票市场
    
    三季度市场先在上证3000点附近作了短期的横盘震荡,而后出现了持续大幅的下跌,季末上证指数跌到了1800点附近后,在政策性利好的影响下出现了大幅反弹。在此期间大多数行业都呈普跌的状态,本基金重仓的医药和消费品出现了大幅补跌的行情,对基金净值有较大的负面影响。
    
    关于本基金的运作,我们较准确的判断出市场会走弱,所以在三季度股票仓位一直保持在契约允许的最低限,并适当加大了组合的防守性。在行业和个股的投资机会方面,我们仍然坚持投资有持续盈利能力的个股,同时增加了交运、公用事业等行业的配置,提高了组合的抗风险能力,但对医药和消费品行业的减持不够坚决。
    
    (2)债券市场
    
    三季度,债券市场呈现先抑后扬的态势。7月初,由于全球总需求放缓,原油价格创出146美元/桶新高之后,一路下行,并带动大宗商品价格下行,一定程度舒缓了生产资料价格走高对CPI传导的通货膨胀压力。8月中旬,央行加强金融调控的灵活性与针对性,要求商业银行加大对中小企业贷款力度。9月15日,央行宣布下调“两率”,即下调一年期人民币贷款基准利率0.27%;下调存款类金融机构(工、农、中、建、交和邮政储蓄银行除外)人民币存款准备金率1%。在经济增速放缓、通货膨胀压力趋缓的背景下,特别是央行“两率”下调政策出台后,债券市场收益率快速下行,收益率曲线一度倒置,与6月末比较,债券收益率曲线平均下行近100BP,呈现平坦化态势。
    
    三季度,伴随公司债发行扩容的加速,我们在严格信用分析筛选之后,增持部分公司债。
    
    ■基金业绩表现
    
    08年三季度,招商安泰股票基金净值增长率为-14.66%,同期基准指数增长率为-13.77%,基金净值表现落后基准指数,幅度为0.89%。主要原因是本基金配置医药、消费等行业较多,在9月的补跌行情中取得了较大的负收益。
    
    08年三季度,招商安泰平衡基金净值增长率为 -6.28%,同期基准指数增长率为    -7.30%,基金净值表现领先基准指数,幅度为1.02%。主要原因是本基金配置医药、消费等行业较多,在9月的补跌行情中取得了较大的负收益,但由于我们在本季度的投资中保持了较低的仓位,与基准比在下跌行情中也取得了一些正收益。
    
    08年三季度,招商安泰债券基金(A类)收益2.00%,招商安泰债券基金(B类)收益1.86%,同期业绩基准为2.29%,分别低于业绩基准0.29%与0.43%。本季度在经济增速放缓、通货膨胀压力减缓、“两率”下调等利好因素的促动下,债券市场收益率快速下行,回报良好,本基金因组合久期低于业绩基准,业绩表现低于基准。
    
    ■市场展望和投资策略
    
    (1) 股票市场
    
    市场展望: 
    
    我们认为市场运行趋势要由宏观经济和市场流动性的基本面所决定。支撑A股市场的基本面因素仍然较为稳健,08年前三季度上市公司业绩仍维持较高的增长,而未来的通胀等因素的走势仍然不够清晰;市场需要时间来确认未来的宏观经济走向,从而决定A股市场的中长期趋势。
    
    投资策略: 
    
    本基金08年四季度投资上主要采取防守策略,重点配置防守型和业绩持续增长型的公司。由于今后一段时间的不确定因素较多,行业和风格投资机会的轮换可能较为频繁,我们会相机决策,及时调整投资组合。
    
    (2) 债券市场
    
    “两率”下调,标志管理层更为关注经济增长,在通胀压力总体趋缓背景下,国内加息周期暂告一段落,降息周期启动。宏观经济增速放缓、通货膨胀压力趋缓,国内进入降息周期,总体经济运行环境有利于债券市场。
    
    今年的中国宏观经济面临严重的“外忧内患”,国内外经济环境变化快、不确定性强。
    
    国内,年初南方地区遭受冰雪灾害,5月中旬,四川汶川地区遭受地震灾害……去年中央经济工作会议提出今年宏观调控的重点是“两防”(防通货膨胀压力、防经济增速放缓),年中,将“一保一控”(保经济增长、控通货膨胀)作为下半年宏观调控首要任务,9月中旬央行宣布下调“两率”反映出管理层政策目标已由“保经济增长、控通货膨胀”转为将“保经济增长”放在了更加突出的位置。
    
    国外,美国次贷危机阴影仍在延续:“两房”尘埃尚未落定;雷曼兄弟申请破产;美林被美国银行收购;美国国际集团危机显现;摩根士丹利和高盛集团从投行转型至传统的银行控股公司,宣告华尔街五大投资银行神话的终结……面对金融市场的动荡,美国国会通过《2008年紧急经济稳定法案》,美国政府将注资7000亿美元用于救市。
    
    国内外管理层政策目标的变化与紧急行动方案的出台,印证全球经济增速放缓,经济运行环境的不确定性,正如温家宝总理在达沃斯会议中指出:“今年对中国来说,是不平凡的一年,对于全中国人民和中国政府都是严峻的考验。”为防止经济的快速下行,9月15日央行“两率”的下调,标志国内加息周期暂告一段落,降息周期启动。宏观经济增速放缓、通货膨胀压力趋缓,国内进入降息周期,总体经济运行环境有利于债券市场。
    
    债券市场总体环境转好背景下,关注信用产品风险
    
    基于宏观经济增速的放缓,企业盈利能力的减弱,由于商业银行严格信贷控制,企业违约率有上升的可能,信用产品的信用风险总体趋于上行。弱经济周期中,我们关注到不同信用等级的公司债已体现出明显的信用溢价差异。比如,信用等级在AA-以下的短期融资券在本轮债市收益率快速下行中,收益率反而趋于上行,信用利差扩张,反映出投资者在经济下行周期中对信用风险的厌恶。我们认为在短期融资券与中长期的公司债与企业债市场,此趋势将继续延续。因此,信用产品投资过程中,我们将高度关注信用风险,严格信用分析与信用产品的筛选,挑选信用质地较优的信用产品纳入组合。
    
    
    
    
    长久期投资策略,关注信用产品扩容带来的投资机会
    
    宏观经济增速放缓,CPI总体趋于回落,管理层宏观调控目标转向对“保经济增长”的侧重,央行“两率”下调,标志国内加息周期暂告一段落,降息周期启动。宏观经济增速放缓、通货膨胀压力趋缓,国内进入降息周期,总体经济运行环境有利于债券市场。我们将拉长久期,关注资金面波动与经济增长预期变化带来的市场波动机会,在严控信用风险的前提下,继续增持信用质地良好的信用债券。
    
    五、投资组合报告
    
    招商安泰股票基金
    
    1、期末基金资产组合情况
    
    期末各类资产
    金额(元)
    占基金总资产比例
    
    股票
    734,952,047.16
    64.60%
    
    债券
    327,503,630.60
    28.78%
    
    其中:资产支持证券
    -
    -
    
    权证
    -
    -
    
    银行存款和清算备付金合计
    58,766,899.97
    5.17%
    
    其它资产
    16,535,450.47
    1.45%
    
    小计:
    1,137,758,028.20
    100.00%
    
    
    2、期末按行业分类的股票投资组合
    
    行业分类
    期末市值(元)
    市值占净值比例
    
    A 农、林、牧、渔业
    -
    -
    
    B 采掘业
    82,340,890.25
    7.29%
    
    C 制造业
    181,358,755.03
    16.05%
    
    C0 食品、饮料 
    39,247,958.09
    3.47%
    
    C1 纺织、服装、皮毛
    -
    -
    
    C2 木材、家具
    -
    -
    
    C3 造纸、印刷
    2,449,622.70
    0.22%
    
    C4 石油、化学、塑胶、塑料
    22,617,558.80
    2.00%
    
    C5 电子
    -
    -
    
    C6 金属、非金属
    55,594,775.40
    4.92%
    
    C7 机械、设备、仪表
    35,810,241.93
    3.17%
    
    C8 医药、生物制品
    25,638,598.11
    2.27%
    
    C99 其他制造业
    -
    -
    
    D 电力、煤气及水的生产和供应业
    65,743,454.05
    5.82%
    
    E 建筑业
    27,947,902.32
    2.47%
    
    F 交通运输、仓储业
    152,905,254.22
    13.54%
    
    G 信息技术业
    28,573,241.49
    2.53%
    
    H 批发和零售贸易
    24,894,159.01
    2.20%
    
    I 金融、保险业
    129,394,555.58
    11.45%
    
    J 房地产业
    -
    -
    
    K 社会服务业
    11,266,776.81
    1.00%
    
    L 传播与文化产业
    30,527,058.40
    2.70%
    
    M 综合类
    -
    -
    
    合   计
    734,952,047.16
    65.06%
    
    
    3、期末基金投资前十名股票明细
    
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量(股)
    期末市值(元)
    市值占净值比例
    
    1
    600028
    中国石化
    3,995,000
    42,666,600.00
    3.78%
    
    2
    600900
    长江电力
    4,399,925
    40,347,312.25
    3.57%
    
    3
    600519
    贵州茅台
    297,581
    39,247,958.09
    3.47%
    
    4
    600016
    民生银行
    6,925,817
    35,737,215.72
    3.16%
    
    5
    601006
    大秦铁路
    2,664,218
    34,368,412.20
    3.04%
    
    6
    600880
    博瑞传播
    2,496,080
    30,527,058.40
    2.70%
    
    7
    601398
    工商银行
    6,999,887
    30,449,508.45
    2.70%
    
    8
    601939
    建设银行
    5,999,907
    28,379,560.11
    2.51%
    
    9
    600125
    铁龙物流
    4,629,283
    28,238,626.30
    2.50%
    
    10
    601186
    中国铁建
    2,985,887
    27,947,902.32
    2.47%
    
    
    4、期末按券种分类的债券组合
    
    券种分类
    期末市值(元)
    市值占净值比例
    
    国家债券
    85,051,237.90 
    7.53%
    
    金融债券
    229,484,000.00 
    20.31%
    
    企业债券
    3,099,392.70 
    0.27%
    
    可转换债券
    -
    -
    
    中央银行票据
    9,869,000.00 
    0.87%
    
    商业银行债券
    -
    -
    
    资产支持证券
    -
    -
    
    合  计
    327,503,630.60 
    28.99%
    
    
    
    
    
    
    
    
    5、期末基金投资前五名债券明细
    
    序号
    债券名称
    期末市值(元)
    市值占净值比例
    
    1
    06进出07
    99,840,000.00
    8.84%
    
    2
    21国债⒂
    54,286,129.50
    4.81%
    
    3
    05农发13
    48,750,000.00
    4.32%
    
    4
    04国开08
    31,011,000.00
    2.75%
    
    5
    07农发14
    29,877,000.00
    2.64%
    
    
    6、期末基金投资前十名资产支持证券明细
    
    本报告期末本基金未持有资产支持证券。
    
    7、投资组合报告附注
    
    1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
    
    2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
    
    3)其他资产的构成
    
    序号
    其他资产
    金额(元)
    
    1
    结算保证金
    954,698.45
    
    2
    证券清算款
    7,575,864.42
    
    3
    应收利息
    7,203,982.05
    
    4
    应收基金申购款
    773,910.05
    
    5
    其他应收款
    -
    
    6
    应收股利
    26,995.50
    
    7
    待摊费用
    -
    
    8
    买入返售金融资产
    -
    
    合计
    
    16,535,450.47
    
    
    4)报告期末本基金持有处于转股期内的可转换债券
    
    本报告期末本基金未持有处于转股期内的可转换债券。
    
    5) 报告期末本基金持有权证明细
    
    本报告期末本基金未持有权证。
    
    6)报告期内获得的权证明细
    
    本报告期内未获得权证。
    
    8、开放式基金份额变动 
    
    序号
    项目
    份额(份)
    
    1
    期初基金份额总额
    1,802,950,945.64 
    
    2
    加:本期申购基金份额总额
    241,157,135.29 
    
    3
    减:本期赎回基金份额总额
    279,360,411.95 
    
    4
    期末基金份额总额
    1,764,747,668.98 
    
    
    招商安泰平衡型基金
    
    1、期末基金资产组合情况
    
    期末各类资产
    金额(元)
    占基金总资产比例
    
    股票
    84,592,404.76
    35.94%
    
    债券
    107,195,917.00
    45.54%
    
    其中:资产支持证券
    -
    -
    
    权证
    -
    -
    
    银行存款和清算备付金合计
    38,505,236.87
    16.36%
    
    其它资产
    5,092,695.02
    2.16%
    
    小计:
    235,386,253.65
    100.00%
    
    
    2、期末按行业分类的股票投资组合
    
    行  业
    期末市值(元)
    市值占净值比例
    
    A 农、林、牧、渔业
    -
    -
    
    B 采掘业
    5,641,346.75
    2.42%
    
    C 制造业
    22,166,827.31
    9.50%
    
    C0 食品、饮料
    3,959,865.36
    1.70%
    
    C1 纺织、服装、皮毛
    -
    -
    
    C2 木材、家具
    -
    -
    
    C3 造纸、印刷
    196,000.00
    0.08%
    
    C4 石油、化学、塑胶、塑料
    2,724,268.20
    1.17%
    
    C5 电子
    -
    -
    
    C6 金属、非金属
    7,408,935.00
    3.17%
    
    C7 机械、设备、仪表
    3,875,218.75
    1.66%
    
    C8 医药、生物制品
    4,002,540.00
    1.72%
    
    C99 其他制造业
    -
    -
    
    D 电力、煤气及水的生产和供应业
    8,766,950.00
    3.76%
    
    E 建筑业
    4,294,658.16
    1.84%
    
    F 交通运输、仓储业
    21,542,865.34
    9.23%
    
    G 信息技术业
    3,326,100.00
    1.43%
    
    H 批发和零售贸易
    1,748,297.69
    0.75%
    
    I 金融、保险业
    12,393,648.64
    5.31%
    
    J 房地产业
    -
    -
    
    K 社会服务业
    965,209.36
    0.41%
    
    L 传播与文化产业
    3,746,501.51
    1.61%
    
    M 综合类
    -
    -
    
    合计
    84,592,404.76
    36.25%
    
    
    3、期末基金投资前十名股票明细
    
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量(股)
    期末市值(元)
    市值占净值比例
    
    1
    600900
    长江电力
    635,000
    5,822,950.00
    2.50%
    
    2
    600269
    赣粤高速
    579,800
    5,769,010.00
    2.47%
    
    3
    601006
    大秦铁路
    370,000
    4,773,000.00
    2.05%
    
    4
    601939
    建设银行
    909,968
    4,304,148.64
    1.84%
    
    5
    600028
    中国石化
    403,000
    4,304,040.00
    1.84%
    
    6
    601186
    中国铁建
    458,831
    4,294,658.16
    1.84%
    
    7
    601398
    工商银行
    970,000
    4,219,500.00
    1.81%
    
    8
    600519
    贵州茅台
    30,024
    3,959,865.36
    1.70%
    
    9
    600016
    民生银行
    750,000
    3,870,000.00
    1.66%
    
    10
    600549
    厦门钨业
    357,900
    3,793,740.00
    1.63%
    
    
    4、期末按券种分类的债券组合
    
    券种分类
    期末市值(元)
    市值占净值比例
    
    国家债券
    50,588,946.40 
    21.68%
    
    金融债券
    55,002,500.00 
    23.57%
    
    企业债券
    1,604,470.60 
    0.69%
    
    可转换债券
    -
    -
    
    中央银行票据
    -
    -
    
    商业银行债券
    -
    -
    
    资产支持证券
    -
    -
    
    合  计
    107,195,917.00 
    45.93%
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    5、期末基金投资前五名债券明细
    
    序号
    债券名称
    期末市值(元)
    市值占净值比例
    
    1
    05国开24
    30,108,000.00
    12.90%
    
    2
    21国债⒂
    29,014,500.00
    12.43%
    
    3
    08国债04
    20,086,000.00
    8.61%
    
    4
    02国开11
    10,147,000.00
    4.35%
    
    5
    05农发13
    9,750,000.00
    4.18%
    
    
    6、期末基金投资前十名资产支持证券明细
    
    本报告期末本基金未持有资产支持证券。
    
    7、投资组合报告附注
    
    1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
    
    2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
    
    3)其他资产的构成
    
    序号
    其他资产
    金额(元)
    
    1
    结算保证金
    583,333.32
    
    2
    证券清算款
    1,936,138.92
    
    3
    应收利息
    2,551,050.97
    
    4
    应收申购款
    22,171.81
    
    5
    其他应收款
    -
    
    6
    应收股利                    
    -
    
    7
    待摊费用
    -
    
    
    合计
    5,092,695.02
    
    
    4)报告期末本基金持有处于转股期内的可转换债券
    
    本报告期末本基金未持有处于转股期内的可转换债券。
    
    5) 报告期末本基金持有权证明细
    
    本报告期末本基金未持有权证。
    
    6)报告期内获得的权证明细
    
    本报告期内未获得权证。
    
    8、开放式基金份额变动 
    
    序号
    项目
    份额(份)
    
    1
    期初基金份额总额
    154,289,584.45 
    
    2
    加:本期申购基金份额总额
    2,857,802.06 
    
    3
    减:本期赎回基金份额总额
    14,150,904.54 
    
    4
    期末基金份额总额
    142,996,481.97 
    
    
    招商安泰债券基金
    
    1、期末基金资产组合情况
    
    期末各类资产
    金额(元)
    占基金总资产比例
    
    债券
    905,327,475.59
    97.25%
    
    其中:资产支持证券
    30,010,988.81
    3.22%
    
    权证
    1,254,783.60
    0.13%
    
    银行存款和清算备付金合计
    7,382,491.91
    0.79%
    
    其它资产
    16,955,938.11
    1.82%
    
    合  计
    930,920,689.21
    100.00%
    
    
    2、期末按券种分类的债券组合
    
    券种分类
    期末市值(元)
    市值占基金净值
    
    国家债券
    22,122,011.20 
    2.84%
    
    金融债券
    192,469,700.00 
    24.71%
    
    企业债券
    216,714,813.98 
    27.82%
    
    可转换债券
    26,887,461.60 
    3.45%
    
    中央银行票据
    407,213,500.00 
    52.28%
    
    商业银行债券
    9,909,000.00 
    1.27%
    
    资产支持证券
    30,010,988.81 
    3.85%
    
    合  计
    905,327,475.59 
    116.22%
    
    
    3、期末基金投资前五名债券明细
    
    序号
    债券名称
    期末市值(元)
    市值占净值比例
    
    1
    07进出09
    85,340,000.00
    10.96%
    
    2
    08央行票据62
    81,064,000.00
    10.41%
    
    3
    08央行票据31
    76,936,000.00
    9.88%
    
    4
    08央行票据19
    67,340,000.00
    8.64%
    
    5
    07央行票据32
    49,470,000.00
    6.35%
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    4、期末基金投资前十名资产支持证券明细
    
    序号
    证券名称
    期末市值(元)
    市值占净值比例
    
    1
    澜 电 02
    10,004,691.90 
    1.28%
    
    2
    澜 电 03
    10,003,469.02 
    1.28%
    
    3
    澜 电 01
    10,002,827.89 
    1.28%
    
    4
    -
    -
    -
    
    5
    -
    -
    -
    
    6
    -
    -
    -
    
    7
    -
    -
    -
    
    8
    -
    -
    -
    
    9
    -
    -
    -
    
    10
    -
    -
    -
    
    
    5、投资组合报告附注
    
    1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
    
    2)其他资产的构成
    
    序号
    其他资产
    金额(元)
    
    1
    结算保证金
    250,000.00
    
    2
    证券清算款
    -
    
    3
    应收利息
    16,516,682.95
    
    4
    应收申购款
    189,255.16
    
    5
    其他应收款
    -
    
    6
    待摊费用
    -
    
    7
    买入返售金融资产
    -
    
    
    合计
    16,955,938.11
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    3)持有的处于转股期的可转换债券明细
    
    序号
    债券代码
    债券名称
    期末市值(净价)(元)
    市值占净值比例 
    
    1
    110567
    山鹰转债
    8,176,800.00
    1.05%
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    4) 报告期末本基金持有权证情况
    
    序号
    权证代码
    权证名称
    数量(份)
    成本(元)
    类别
    
    1
    580019
    石化CWB1
    796,688
    1,844,993.18
    被动持有
    
    
    5)报告期内获得的权证明细
    
    本报告期内未获得权证。
    
    6、开放式基金份额变动
    
    序号
    项目
    A类份额(份)
    B类份额(份)
    
    1
    期初基金份额总额
    333,797,872.62 
    191,180,099.24 
    
    2
    加:本期申购基金份额总额
    524,635,402.77 
    317,721,114.42 
    
    3
    减:本期赎回基金份额总额
    391,078,217.77 
    302,738,575.16 
    
    4
    期末基金份额总额
    467,355,057.62 
    206,162,638.50 
    
    
    六、备查文件目录及查阅方式
    
    (一)备查文件目录
    
    1、中国证监会批准招商安泰系列证券投资基金设立的文件;
    
    2、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
    
    3、《招商安泰系列证券投资基金基金合同》;
    
    4、《招商安泰系列证券投资基金招募说明书》;
    
    5、《招商安泰系列证券投资基金托管协议》;
    
    6、《招商安泰系列证券投资基金季度报告(2008年第3季度)》。
    
    (二)存放地点
    
    招商基金管理有限公司
    
    地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
    
    (三)查阅方式
    
    基金选定的信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报
    
    登载季度报告的管理人互联网网址:http://www.cmfchina.com
    
    
    
    招商基金管理有限公司
    
    2008年十月二十三日
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