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招商安泰债券A(217003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-04-28 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
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基金公告

招商债券:2008年第4季度报告

公告日期:2009-01-21

招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
1
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
2008 年12 月31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2009 年01 月21 日
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年01 月20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008 年10 月01 日起至12 月31 日止。
§2 基金产品概况
1、 招商安泰股票
基金简称 招商安泰股票
交易代码 217001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年04 月28 日
报告期末基金份额总额 1,767,674,309.19 份
投资目标 股票基金追求长期的资本增值
投资策略 资产配置方面,本系列基金各基金股票/债券的配置比
例相对固定,一般不再做战术性的资产配置,只在操作
上保证必要的灵活性。即,考虑到基金管理时实际的操
作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比
例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。股票投
资方面,强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机
结合,并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行组
合调整。其中,公司研究是整个股票投资流程的核心。
通过研究,得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
3
评价,从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成
长性的股票。债券投资方面,采用主动的投资管理,获
得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足
正常的现金流需要。
业绩比较基准 75%×上证180 指数+20%×中信国债指数+5%×同
业存款利率
风险收益特征 相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安全性较
低,当期收益不稳定,长期资本增值较高,总体投资风
险较高。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
2、招商安泰平衡
基金简称 招商安泰平衡
交易代码 217002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年04 月28 日
报告期末基金份额总额 99,175,503.01 份
投资目标 当期收益和长期资本增值相平衡
投资策略 资产配置方面,本系列基金各基金股票/债券的配置比
例相对固定,一般不再做战术性的资产配置,只在操作
上保证必要的灵活性。即,考虑到基金管理时实际的操
作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比
例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。股票投
资方面,强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机
结合,并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行组
合调整。其中,公司研究是整个股票投资流程的核心。
通过研究,得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的
评价,从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成
长性的股票。债券投资方面,采用主动的投资管理,获
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
4
得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足
正常的现金流需要。
业绩比较基准 45%×上证180 指数+50%×中信国债指数+5%×同
业存款利率
风险收益特征 相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安全性适
中,当期收益适中,长期资本增值适中,总体投资风险
适中。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
3、招商安泰债券
基金简称 招商安泰债券
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年04 月28 日
投资目标 追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全
投资策略 资产配置方面,本系列基金各基金股票/债券的配置比例
相对固定,一般不再做战术性的资产配置,只在操作上
保证必要的灵活性。即,考虑到基金管理时实际的操作
需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以
基准比例为中心在适当的范围内进行调整。股票投资方
面,强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,
并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调
整。其中,公司研究是整个股票投资流程的核心。通过
研究,得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价,
从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的
股票。债券投资方面,采用主动的投资管理,获得与风
险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常的
现金流需要。
业绩比较基准 95%×中信国债指数+5%×同业存款利率
风险收益特征 相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安全性高,
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
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当期收益最好,长期资本增值低,总体投资风险低。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 招商安泰债券(A 类) 招商安泰债券(B 类)
下属两级基金的交易代码 217003 217203
报告期末下属两级基金的份额总额 857,118,709.35 份 2,039,813,928.69 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
1、招商安泰股票
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2008 年10 月01 日-2008 年12 月31 日)
1.本期已实现收益 -178,932,702.28
2.本期利润 -77,809,256.62
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0444
4.期末基金资产净值 1,054,109,691.52
5.期末基金份额净值 0.5963
2、招商安泰平衡
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2008 年10 月01 日-2008 年12 月31 日)
1.本期已实现收益 -13,583,726.89
2.本期利润 -7,435,942.92
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0611
4.期末基金资产净值 157,421,621.56
5.期末基金份额净值 1.5873
3、招商安泰债券
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2008 年10 月01 日-2008 年12 月31 日)
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
6
A 类 B 类
1.本期已实现收益 1,228,196.85 2,401,858.79
2.本期利润 33,295,272.80 22,708,702.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.0578 0.0525
4.期末基金资产净值 973,111,889.51 2,287,558,620.63
5.期末基金份额净值 1.1353 1.1215
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、招商安泰股票
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -6.84% 1.69% -14.33% 2.34% 7.49% -0.65%
2、招商安泰平衡
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.74% 0.91% -6.99% 1.40% 4.25% -0.49%
3、招商安泰债券(A 类)
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
7
过去三个月 4.94% 0.26% 4.09% 0.13% 0.85% 0.13%
招商安泰债券(B 类)
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 4.82% 0.26% 4.09% 0.13% 0.73% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
1、招商安泰股票
招商安泰股票与基准收益比较
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
03-4 03-7 03-10 04-1 04-4 04-7 04-10 05-1 05-4 05-7 05-10 06-1 06-4 06-7 06-10 07-1 07-4 07-7 07-9 07-12 08-3 08-6 08-9 08-12
招商安泰股票招商安泰股票基准(75% 上证180指数,20% 中信国债指数,5% 同业存款利率)
来源:天相、招商基金
注:招商安泰股票的债券/股票配置范围为:债券20%-30%,股票65%-80%。2008 年12
月31 日实际履行情况为:股票投资占基金资产净值为66.46%,债券投资占净值为23.21%,现
金或到期日在一年以内的政府债券占净值为14.79%,符合上述规定的要求。
2、招商安泰平衡
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
8
招商安泰平衡与基准收益比较
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
03-4 03-7 03-10 04-1 04-4 04-7 04-10 05-1 05-4 05-7 05-10 06-1 06-4 06-7 06-10 07-1 07-4 07-7 07-9 07-12 08-3 08-6 08-9 08-12
招商安泰平衡招商安泰平衡基准(45% 上证180指数,50% 中信国债指数,5% 同业存款利率)
来源:天相、招商基金
注:招商安泰平衡的债券/股票配置范围为:债券40%-60%,股票35%-55%。2008 年12
月31 日实际履行情况为:股票投资占基金资产净值为40.65%,债券投资占净值为50.73%,现
金或到期日在一年以内的政府债券占净值为21.84%,符合上述规定的要求。
3、招商安泰债券(A 类)
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
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招商安泰债券(A类)与基准收益比较
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
03-4 03-7 03-10 04-1 04-4 04-7 04-10 05-1 05-4 05-7 05-10 06-1 06-4 06-7 06-10 07-1 07-4 07-7 07-9 07-12 08-3 08-6 08-9 08-12
招商安泰债券(A类) 招商安泰债券基准(95% 中信国债指数,5% 同业存款利率)
来源:天相、招商基金
招商安泰债券(B 类)
招商安泰债券(B类)与基准收益比较
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
03-4 03-7 03-10 04-1 04-4 04-7 04-10 05-1 05-4 05-7 05-10 06-1 06-4 06-7 06-10 07-1 07-4 07-7 07-9 07-12 08-3 08-6 08-9 08-12
来源:天相、招商基金招商安泰债券(B类) 招商安泰债券基准(95% 中信国债指数,5% 同业存款利率)
注:招商安泰债券的债券投资比例范围为不低于85%,现金或到期日在一年以内的政府债券大
于等于5%。2008 年12 月31 日实际履行情况为:债券投资占基金资产净值为88.30%,现金或到
期日在一年以内的政府债券占净值为29.81%,符合上述规定的要求。
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
1 0
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
游海 本基金及
招商大盘
蓝筹股票
型证券投
资基金基
金经理
2007 年01 月05 日- 6.00 游海,男,中国
国籍,西南交通
大学工商管理硕
士。曾任职于国
信证券有限责任
公司研究所及融
通基金管理有限
公司研究部,从
事钢铁及房地产
等行业研究员;
2006 年5 月加入
招商基金管理有
限公司股票投资
部,曾任公用事
业及能源行业研
究员,现任招商
安泰系列开放式
证券投资基金、
招商大盘蓝筹股
票型证券投资基
金基金经理。
郝建国 本基金基
金经理
2008 年12 月11 日- 8.00 郝建国,男,中
国国籍,中山大
学经济学硕士。
曾任职于长城证
券有限责任公
司、平安证券有
限责任公司及摩
根士丹利华鑫基
金管理公司,从
事行业研究以及
投资组合管理工
作;2008 年4 月
加入招商基金管
理有限公司,曾
任专户资产投资
部投资经理。
汪仪 本基金及
招商安本
增利债券
2008 年12 月31 日- 4.00 汪仪,男,中国
国籍,中南财经
政法大学经济学
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
11
型证券投
资基金基
金经理
硕士。曾任职于
广州市商业银行
股份有限公司金
融同业部、国投
瑞银基金管理有
限公司,从事资
金管理、资金及
债券交易以及固
定收益投资研究
工作;2007 年加
入招商基金管理
有限公司,曾任
固定收益投资部
高级研究员,现
任招商安泰系列
开放式证券投资
基金及招商安本
增利债券型证券
投资基金基金经
理。
胡军华 本基金及
招商安本
增利债券
型证券投
资基金基
金经理;
本公司固
定收益投
资部总监
2005 年08 月24 日2008 年12 月31 日16.00 胡军华,女,中
国国籍,中国人
民大学经济学硕
士。曾任职于中
国经济开发信托
投资公司、华鑫
证券深圳证券营
业、南方证券任
债券业务总部,
一直从事证券研
究及投资管理相
关工作;2003 年
3 月起加盟招商
基金管理有限公
司,曾任固定收
益投资部高级研
究员,副总监及
总监。胡军华女
士于2005 年8 月
24 日起至2008 年
12 月30 日担任本
基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
1 2
运作管理办法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等有关法律法规及其各项实施
准则的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,
为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的
行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组
合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库
建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投
资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司固定收益投资研究成果向内部所有投资组合开放,
在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。交易层面,公司交易部在2008 年10 月06
日至12 月31 日期间,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,执行了公平交
易。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期内,本系列基金各投资组合不存在与公司管理的其他投资风格相似的组合之间的业
绩表现差异超过5%的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
在报告期内,本系列基金各投资组合未发生任何重大异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 行情回顾及运作分析
(1)股票市场
2008 年四季度股票市场呈现探底弱势反弹继而下跌的震荡走势,四季度上证指数下跌20.75
%。具体看,10 月份在国内外宏观经济预期恶化下股票市场大幅下跌,11 月份上证指数在探底
1665 点后,在中国政府4 万亿投资的刺激下,股票市场走出一波反弹行情,12 月在市场自身运
行规律拉动下,股票市场继续下跌。分析四季度股市运行环境,可以看出政策和市场运行规律
发挥作用交织在一起,行业、板块间分化加剧。
关于本系列基金的运作,我们一直坚持今年以来的谨慎投资策略,四季度适度参与了股票
市场反弹,但是股票仓位一直保持在基金合同允许的最低限附近。在行业和个股的投资方面,
我们仍然坚持投资有持续盈利能力的个股,增加了电力设备、医药、传媒等稳定增长行业的配
置,提高了组合的抗风险能力,降低了周期性行业的配置。
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
1 3
(2)债券市场
2008 年第四季度债券市场在宏观经济快速恶化,CPI 大幅回落和央行不断减息的利好支持
下,债券收益率继续下降,债市继续大幅上涨,以中债总指数为例,第四季度的涨幅为7.10%,
长期限的债券回报居前。
关于本系列基金的投资操作,我们在第四季度适时加大了各固定收益组合的久期,较好的把
握了市场的上涨行情。
4.4.2 基金表现
08 年四季度,招商安泰股票基金份额净值增长率为-6.84%,同期基准指数增长率为-14.33%,
基金净值表现领先基准指数,幅度为7.49%。主要原因是本基金本季度增加了电力设备、医药、
传媒等行业的配置,在行业配置上获得了一定的超额收益,同时保持比基准低的股票仓位也获
得一定超越基准的收益。
08 年四季度,招商安泰平衡型基金份额净值增长率为-2.74%,同期基准指数增长率为
-6.99%,基金净值表现领先基准指数,幅度为4.25%。主要原因是本基金本季度增加了电力设备、
医药、传媒等行业的配置,在行业配置上获得了一定的超额收益,同时保持比基准低的股票仓
位也获得一定超越基准的收益。
08 年四季度,招商安泰债券基金(A 类)份额净值增长率4.94%,招商安泰债券基金(B 类)
份额净值增长率4.82%,同期业绩比较基准指数增长率为4.09%,分别超越指数0.85%和0.73%,
主要原因在于本基金较好的捕捉到市场热点板块,同时,适时加大了组合久期。
4.4.3 市场展望与投资策略
(1) 股票市场
市场展望:
我们认为2009 年证券市场的环境将好于2008 年,市场再次出现大幅下跌的概率较小,但
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
1 4
是影响市场的利好、利空因素交织在一起,股票市场将可能以弱势震荡的方式运行,一年中将
可能出现几次可以获得良好收益的投资机会。2009 年我们将重点关注国内外宏观经济数据和走
势、政府保证经济增长的各种政策、证券市场的估值水平、各行业的盈利变化情况、“大小非”
减持的力度以及证券市场创新等因素,在估值和盈利增长之间寻找平衡,寻找稳定类行业和周
期性行业的投资机会。
投资策略:
基于对市场的判断,本系列基金2009 年在股票仓位方面计划将采取更加灵活的方式;在组
合构建方面,将以稳定增长性行业构建组合的核心仓位、保证组合的防御性,将以投资大盘股
来提高组合的流动性;在个股选择上,本基金管理人认为,增长和价值是个股选择的永恒标准,
本系列基金将对稳定增长个股、预期盈利改观以及盈利处于周期底部区域且估值处于价值投资
区域的个股进行重点配置。同时,由于2009 年不确定因素较多,行业和风格投资机会的轮换可
能较为频繁,本系列基金会采取一定的相机决策来及时调整投资组合。
(2) 债券市场
市场展望:
展望2009 年的债券市场,基于目前较为严峻的宏观经济形势,和处于低位的债券收益率,
我们认为2009 年债券市场将可能在一个高位水平进行盘整,大幅上涨和下跌的机会都不是很大。
2009 年将更为挑战债券基金的投资能力。2009 年我们将重点关注国内外宏观经济数据和走势、
政府保证经济增长的政策效果、外围经济能否企稳等因素,在利率下行的时候增配利率产品,
在宏观经济见底和企业盈利好转的时候增配信用产品,挖掘超额收益。
投资策略:
基于对市场的判断,本系列基金2009 年在固定收益组合构建方面计划将采取更加灵活的方
式;若在上半年经济数据继续呈现恶化态势,则加大配置利率产品,以享受央行采取继续降息等
宽松货币政策而带来的超额收益,若下半年经济企稳,企业赢利状况得到改善后,利率产品收
益率很难再有大幅下降的空间时,则加大对信用债券的配置力度,以获取超额收益。
§5 投资组合报告
招商安泰股票
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
1 5
1 权益投资 700,565,136.69 66.04
其中:股票 700,565,136.69 66.04
2 固定收益投资 244,637,555.60 23.06
其中:债券 244,637,555.60 23.06
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
5 银行存款和结算备付金合计 109,927,552.76 10.36
6 其他资产 5,703,304.57 0.54
7 合计 1,060,833,549.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 14,199,000.00 1.35
B 采掘业 32,762,276.84 3.11
C 制造业 265,538,468.43 25.19
C0 食品、饮料 19,620,250.00 1.86
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 5,724,103.00 0.54
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,847,500.00 0.46
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 23,128,543.78 2.19
C7 机械、设备、仪表 90,987,266.82 8.63
C8 医药、生物制品 121,230,804.83 11.50
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 67,594,852.87 6.41
E 建筑业 911,934.40 0.09
F 交通运输、仓储业 30,370,140.35 2.88
G 信息技术业 73,726,104.27 6.99
H 批发和零售贸易 4,334,133.00 0.41
I 金融、保险业 133,176,694.44 12.63
J 房地产业 31,951,485.10 3.03
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 46,000,046.99 4.36
M 综合类 - -
合计 700,565,136.69 66.46
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
1 6
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600089 特变电工 1,958,266 46,763,392.08 4.44
2 600271 航天信息 1,515,027 38,193,830.67 3.62
3 601398 工商银行 9,799,296 34,689,507.84 3.29
4 600900 长江电力 4,399,925 32,339,448.75 3.07
5 000400 许继电气 2,375,929 31,219,707.06 2.96
6 600000 浦发银行 2,328,600 30,853,950.00 2.93
7 600016 民生银行 7,000,000 28,490,000.00 2.70
8 600880 博瑞传播 1,993,723 26,416,829.75 2.51
9 000028 一致药业 1,597,951 26,222,375.91 2.49
10 600048 保利地产 1,682,101 24,222,254.40 2.30
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 34,068,561.60 3.23
2 央行票据 91,263,000.00 8.66
3 金融债券 115,997,000.00 11.00
其中:政策性金融债 115,997,000.00 11.00
4 企业债券 3,308,994.00 0.31
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 244,637,555.60 23.21
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 050413 05 农发13 500,000 51,050,000.00 4.84
2 0801101 08 央行票据101 500,000 49,000,000.00 4.65
3 080204 08 国开04 300,000 34,113,000.00 3.24
4 0801047 08 央行票据47 300,000 32,070,000.00 3.04
5 080420 08 农发20 300,000 30,834,000.00 2.93
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
1 7
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内
未受到过公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,260,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,308,553.54
5 应收申购款 134,751.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,703,304.57
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期内的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 600900 长江电力 32,339,448.75 3.07 重大事项停牌
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
-
招商安泰平衡
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 63,985,140.24 40.01
其中:股票 63,985,140.24 40.01
2 固定收益投资 79,860,882.00 49.93
其中:债券 79,860,882.00 49.93
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
1 8
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
5 银行存款和结算备付金合计 14,321,933.56 8.95
6 其他资产 1,764,352.90 1.10
7 合计 159,932,308.70 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,197,800.00 0.76
B 采掘业 573,000.00 0.36
C 制造业 21,064,385.22 13.38
C0 食品、饮料 565,240.00 0.36
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 592,500.00 0.38
C4 石油、化学、塑胶、塑料 610,900.00 0.39
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 1,919,000.00 1.22
C7 机械、设备、仪表 9,934,778.52 6.31
C8 医药、生物制品 7,441,966.70 4.73
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,484,143.45 4.12
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 3,177,445.78 2.02
G 信息技术业 8,797,539.54 5.59
H 批发和零售贸易 433,500.00 0.28
I 金融、保险业 16,355,516.60 10.39
J 房地产业 1,279,060.00 0.81
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 4,622,749.65 2.94
M 综合类 - -
合计 63,985,140.24 40.65
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601398 工商银行 1,399,940 4,955,787.60 3.15
2 600089 特变电工 207,229 4,948,628.52 3.14
3 600900 长江电力 635,000 4,667,250.00 2.96
4 600271 航天信息 169,460 4,272,086.60 2.71
5 600016 民生银行 1,000,000 4,070,000.00 2.59
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
1 9
6 600000 浦发银行 270,700 3,586,775.00 2.28
7 000400 许继电气 247,500 3,252,150.00 2.07
8 600880 博瑞传播 210,515 2,789,323.75 1.77
9 000063 中兴通讯 100,000 2,720,000.00 1.73
10 000028 一致药业 155,070 2,544,698.70 1.62
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 37,653,500.00 23.92
2 央行票据 30,285,000.00 19.24
3 金融债券 10,210,000.00 6.49
其中:政策性金融债 10,210,000.00 6.49
4 企业债券 1,712,382.00 1.09
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 79,860,882.00 50.73
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 080004 08 国债04 200,000 21,064,000.00 13.38
2 0801101 08 央行票据101 200,000 19,600,000.00 12.45
3 010112 21 国债⑿ 150,000 15,573,000.00 9.89
4 0801044 08 央行票据44 100,000 10,685,000.00 6.79
5 050413 05 农发13 100,000 10,210,000.00 6.49
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体除中兴通讯外,其余的没有被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
根据中兴通讯(000063)2008 年10 月7 日发布的相关公告,就其在财政部2007 年度会计信息质
量检查中被查出的有关问题,财政部驻深圳市财政监察专员办事处向其送达了《行政处罚决定
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
2 0
书》(财驻深监[2008]119 号),中兴通讯被罚款16 万元,并要求补缴企业所得税人民币380
万元。
对该股票投资决策程序的说明:
本基金管理人看好中兴通讯将可能受益于未来国家的3G 建设和该公司的业绩增长潜力,经实
地调研和研究员提供深度研究报告后,经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该股票被
纳入招商安泰平衡基金的投资股票池和实际投资组合。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 510,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,246,156.88
5 应收申购款 8,196.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,764,352.90
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期内的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 600900 长江电力 4,667,250.00 2.96 重大事项停牌
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
-
招商安泰债券
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
2 1
2 固定收益投资 2,879,192,927.61 88.04
其中:债券 2,849,181,938.80 87.12
资产支持证券 30,010,988.81 0.92
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合

94,721,720.61 2.90
6 其他资产 296,337,363.65 9.06
7 合计 3,270,252,011.87 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 495,856,589.80 15.21
2 央行票据 1,011,698,000.00 31.03
3 金融债券 1,222,901,000.00 37.50
其中:政策性金融债 1,222,901,000.00 37.50
4 企业债券 29,747,349.00 0.91
5 企业短期融资券 88,979,000.00 2.73
6 可转债 - -
7 其他 30,010,988.81 0.92
8 合计 2,879,192,927.61 88.30
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代

债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 0801106 08 央行票据106 3,000,000 294,330,000.00 9.03
2 0801095 08 央行票据95 3,000,000 293,670,000.00 9.01
3 080420 08 农发20 2,700,000 277,506,000.00 8.51
4 080026 08 国债26 2,100,000 209,706,000.00 6.43
5 080419 08 农发19 1,900,000 196,688,000.00 6.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 119003 澜 电 02 100000 10,004,691.90 0.31
2 119004 澜 电 03 100000 10,003,469.02 0.31
3 119002 澜 电 01 100000 10,002,827.89 0.31
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
2 2
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编
制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期末未持有股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,592,446.63
5 应收申购款 267,494,917.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 296,337,363.65
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期内的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
-
§6 开放式基金份额变动
招商安泰股票
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,764,747,668.98
报告期期间基金总申购份额 88,367,944.53
报告期期间基金总赎回份额 85,441,304.32
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
2 3
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 1,767,674,309.19
招商安泰平衡
单位:份
报告期期初基金份额总额 142,996,481.97
报告期期间基金总申购份额 3,402,465.17
报告期期间基金总赎回份额 47,223,444.13
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 99,175,503.01
招商安泰债券
单位:份
A 类 B 类
本报告期期初基金份额总额 467,355,057.62 206,162,638.50
本报告期间基金总申购份额 925,094,625.39 2,225,051,966.90
本报告期间基金总赎回份额 535,330,973.66 391,400,676.71
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
本报告期末基金份额总额 857,118,709.35 2,039,813,928.69
§7 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准招商安泰系列开放式证券投资基金设立的文件;
2、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
3、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》;
4、《招商安泰系列开放式证券投资基金招募说明书》;
5、《招商安泰系列开放式证券投资基金托管协议》;
6、《招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告》。
8.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址:中国深圳深南大道7088 号招商银行大厦
8.3 查阅方式
基金选定的信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报
招商安泰系列开放式证券投资基金2008 年度第4 季度报告
2 4
登载季度报告的管理人互联网网址:http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2009 年01 月21 日
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