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招商安泰债券A(217003)

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投资类型:债券型 成立日期:2003-04-28 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
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基金公告

招商安泰系列证券投资基金2004年第二季度报告

公告日期:2004-07-21

 
                招商安泰系列证券投资基金2004年第二季度报告

    基金管理人:招商基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    一、重要提示
    招商基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2004年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    本季度报告中所列的财务数据未经审计。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    二、基金产品概况
    1、基金概括
    基金简称:招商安泰系列证券投资基金
    包括招商股票投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券投资基金。
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2003年04月28日
    基金管理人:招商基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    2、投资策略:
    (1)引进和应用ING的投资管理流程。
    (2)资产配置比例相对固定。
    (3)引进ING的投资管理模型,在中国市场应用。
    (4)运用ING风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制。
    3、基金投资情况
    (1)、招商安泰股票基金:
    1)投资目标:股票基金追求长期的资本增值。
    2)业绩比较基准:
    75%×上证180指数+20%×中信债券指数+5%×同业存款利率
    3)截至2004年6月30日,本基金份额总额为1,980,783,253.48份
    (2)、招商安泰平衡型基金:
    1)投资目标:当期收益和长期资本增值相平衡。
    2)业绩比较基准:
    45%×上证180指数+50%×中信债券指数+5%×同业存款利率
    3)截至2004年6月30日,本基金份额总额为406,657,037.04份
    (3)、招商安泰债券基金:
    1)投资目标:债券基金追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。
    2)业绩比较基准:95%×中信债券指数+5%×同业存款利率
    3)截至2004年6月30日,本基金份额总额为546,130,018.36份
    三、主要财务指标和基金净值表现
    招商安泰股票基金
    1、主要财务指标                                                        单位:元

主要财务指标                 本期间
基金本期净收益               2,040,533.24
基金份额本期净收益           0.0010
期末基金资产净值             2,001,450,361.30
期末基金份额净值             1.0104
加权平均单位基金本期净收益   0.0011
期末可供分配基金收益         20,667,107.82
期末可供分配单位基金收益     0.0104
基金加权平均净值收益率       0.10%
本期单位基金净值增长率       -12.81%
单位基金累计净值增长率       9.61%

    2、净值表现
    A.招商安泰股票基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段        净值增长率①  净值增长率 业绩比较基  业绩比较基  ①-③   ②-④
                          标准差②   准收益率③  准收益率标
                                                 准差④
2004年2季度 -12.81%     0.82%     -16.75%    0.87%      3.94%  -0.05%

    B.基金合同生效以来招商安泰股票基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    招商安泰平衡型基金
    1、主要财务指标                                                       单位:元

主要财务指标                 本期间
基金本期净收益:             6,297,232.90
基金份额本期净收益           0.0155
期末基金资产净值             394,000,634.06
期末基金份额净值             0.9689
加权平均单位基金本期净收益   0.0144
期末可供分配基金收益         -12,656,402.98
期末可供分配单位基金收益     -0.0311
基金加权平均净值收益率       1.40%
本期单位基金净值增长率       -8.03%
单位基金累计净值增长率       7.24%

    2、净值表现
    A.招商安泰平衡型基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段         净值增长率①  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基  ①-③  ②-④
                           标准差②    准收益率③  准收益率标
                                                   准差④
2004年2季度  -8.03%       0.51%      -11.52%    0.59%      3.49%  -0.08%

    B.基金合同生效以来招商安泰平衡型基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    招商安泰债券基金
    1、主要财务指标                                                      单位:元

主要财务指标                 本期间
基金本期净收益:             7,383,849.30
基金份额本期净收益           0.0135
期末基金资产净值             547,576,199.38
期末基金份额净值             1.0026
加权平均单位基金本期净收益   0.0106
期末可供分配基金收益         1,446,181.02
期末可供分配单位基金收益     0.0026
基金加权平均净值收益率       1.04%
本期单位基金净值增长率       -1.61%
单位基金累计净值增长率       1.72%

    2、净值表现
    A.招商安泰债券基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段        净值增长率①  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基  ①-③  ②-④
                          标准差②    准收益率③  准收益率标
                                                  准差④
2004年2季度 -1.61%        0.26%       -3.69%      0.38%       2.08% -0.12%

    B.基金合同生效以来招商安泰债券基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    四、管理人报告
    1、基金经理简介:
    Marc Tan (陈进贤),毕业于新加坡国立大学,在亚太、欧美资本市场拥有12年投资管理的经历。曾任新加坡华联银行(Overseas Union Bank)资产管理公司副总裁和高级基金经理,ING的合资公司新加坡华联佳合基金管理有限责任公司(OUB-Optimix)首席基金经理、执行总经理、投资总监。现任本公司总经理助理、投资总监和基金经理。
    贺庆 ,经济学硕士。贺庆先生1994年起于南方证券有限公司投资银行部工作并任高级经理,1998年加入博时基金管理有限公司,先后任高级交易员、研究员和基金经理助理。现任本公司投资副总监 ,基金经理。
    2、报告期内,本基金严格按照国家法律法规以及基金契约的相关约定进行操作,不存在重大违法违规及未履行基金合同承诺的情况发生。
    3、报告期基金投资运作回顾
    本季度,由于中央实行全面紧缩的政策,应对宏观经济出现的过热,加上市场资金面偏紧,使得证券市场也相应走出转折性的行情。
    (1)、股票市场
    股票市场在4月初见顶,开始持续下跌,上证指数自高点回调幅度达21.3%。伴随指数下挫成交量也大幅萎缩。钢铁、有色金属、建材等行业受宏观紧缩影响较大,其股票领跌大势,大盘蓝筹股也出现不同程度的下挫,对市场信心造成很大的打击。针对市场出现的变化,我们及时调整了投资策略,首先是将股票持仓比例调整到契约规定的下限位置,避免市场的系统性风险;其次,我们加大了股票持仓的分散程度,同时降低了持股集中度;最后,我们在持仓结构方面也作了较大的调整,增加了下游消费类等受紧缩影响小的行业股票,减持了部分上游行业的持仓。
    经过这些调整,招商安泰股票基金和平衡型基金都取得了超出业绩比较标准的超额回报。其中,招商安泰股票基金超越业绩比较标准3.94%,招商平衡型股票超越业绩比较标准3.49%。
    (2)、债券市场
    二季度债券市场跌宕起伏,以4月末为临界点,明显分为快速下行与稳步反弹两个阶段。
    4月份债券市场快速下行,主要由于今年以来银行信贷和货币供应增速明显超出央行调控目标,市场对宏观调控紧缩性政策出台的预期进一步加强,加之《全国银行间债券买断式回购业务管理规定》的正式推出,与中央国债登记结算公司加强对国债回购业务监管等因素导致的资金面影响,债券市场整体大幅下挫,交易所国债指数暴跌5.64%。可转债市场与A股大盘表现一致,经过短暂冲高后呈现逐级探底走势,全月可转债指数下跌了3.44%,低于股票市场的跌幅,显示出良好的抗跌性。我们采取了稳健的投资组合策略,进一步降低了组合久期与可转债的比例,组合表现大幅超越基准。进入5月后,债券市场企稳反弹,市场信心有所恢复。信心的恢复主要来自于宏观方面市场普遍预计央行在下一阶段出台更严厉紧缩政策的可能性减少,而市场方面,由于4月末债券市场过激的反应,个别券种隐含的远期利率高企,隐含的加息幅度较大,受财政部推迟20年期国债发行的影响,在中长期债券的带动下,债券市场全面反弹。本轮反弹中,我们适时加长了久期,同时本着稳健与审慎的原则,主要关注中短期债券,组合表现略差于基准。
    招商债券基金二季度表现好于业绩比较标准,超越幅度为2.08%。
    五、投资组合报告
    招商安泰股票基金
    1、期末基金资产组合情况

期末各类资产               金额(元)         占基金总资产比例%
股票                       1,318,652,688.23                64.28
债券                       420,051,105.93                  20.48
银行存款和清算备付金合计   307,017,338.12                  14.97
其它资产                   5,631,349.11                     0.27
小计:                     2,051,352,481.39                  100

    2、期末按行业分类的股票投资组合

行业分类                        期末市值(元)     市值占净值比例%
A农、林、牧、渔业               0.00                          0.00
B采掘业                         111,941,901.45                5.59
C制造业                         672,440,534.01               33.60
C0食品、饮料                    77,053,491.09                 3.85
C1纺织、服装、皮毛              37,841,935.60                 1.89
C2木材、家具                    0.00                          0.00
C3造纸、印刷                    176,090.00                    0.01
C4石油、化学、塑胶、塑料        193,612,944.29                9.67
C5电子                          12,817,263.20                 0.64
C6金属、非金属                  124,095,320.54                6.20
C7机械、设备、仪表              51,727,925.99                 2.59
C8医药、生物制品                162,139,365.30                8.10
C99其他制造业                   12,976,198.00                 0.65
D电力、煤气及水的生产和供应业   197,154,971.92                9.85
E建筑业                         0.00                          0.00
F交通运输、仓储业               191,274,442.50                9.56
G信息技术业                     59,815,515.14                 2.99
H批发和零售贸易                 39,422,015.90                 1.97
I金融、保险业                   0.00                          0.00
J房地产业                       12,879,000.00                 0.64
K社会服务业                     33,724,307.31                 1.68
L传播与文化产业                 0.00                          0.00
M综合类                         0.00                          0.00
合计                            1,318,652,688.23             65.88

    3、基金投资前十名股票明细

股票代码   股票名称   数量(股)   期末市值(元)   市值占净值比例%
600886     国投电力    3,768,770    59,471,190.60              2.97
600188     兖州煤业    3,827,200    52,891,904.00              2.64
600009     上海机场    4,706,942    52,247,056.20              2.61
600900     长江电力    6,147,669    52,132,233.12              2.60
000729     燕京啤酒    4,103,593    44,606,055.91              2.23
000866     扬子石化    3,378,597    39,462,012.96              1.97
000027     深能源A     4,249,460    38,967,548.20              1.95
600050     中国联通   11,249,928    38,812,251.60              1.94
600002     齐鲁石化    3,980,099    38,447,756.34              1.92
000726     鲁泰A       3,723,704    37,795,595.60              1.89

    4、按券种分类的债券组合

券种分类       期末市值(元)   市值占净值比例%
国家债券       350,786,105.93             17.53
金融债券       69,265,000.00               3.46
企业债券       0                              0
可转换债券     0                              0
中央银行票据   0                              0
合计           420,051,105.93             20.99

    5、基金投资前五名债券明细

债券名称       期末市值(元)   市值占净值比例%
04国债(05)   135,801,212.33               6.79
04国开(07)   49,305,000.00                2.46
20国债(10)   46,741,791.40                2.34
21国债(15)   35,108,131.00                1.75
21国债(3)      34,750,296.00                1.74

    6、投资组合报告附注
    1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
    2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
    3)其他资产的构成

序号   其他资产             金额(元)
1      深圳结算保证金   1,144,861.16
2      应收利息         3,990,198.52
3      应收基金申购款     496,289.43
合计                    5,631,349.11

    7、开放式基金份额变动

序号   项目                               份额(份)
1      期初基金份额总额           1,724,166,573.52
2      加:本期申购基金份额总额     456,549,577.54
3      减:本期赎回基金份额总额     199,932,897.58
4      期末基金份额总额           1,980,783,253.48

    招商安泰平衡型基金
    1、期末基金资产组合情况

期末各类资产               金额(元)       占基金总资产比例%
股票                       144,158,919.41                36.43
债券                       207,696,692.23                52.48
银行存款和清算备付金合计   41,140,383.85                 10.39
其它资产                   2,752,539.87                   0.70
小计:                     395,748,535.36                  100

    2、期末按行业分类的股票投资组合

行业                            期末市值(元)   市值占净值比例%
A农、林、牧、渔业               0.00                         0.00
B采掘业                         12,529,146.00                3.18
C制造业                         73,958,011.41               18.77
C0食品、饮料                    8,448,700.00                 2.14
C1纺织、服装、皮毛              4,086,480.00                 1.04
C2木材、家具                    0.00                         0.00
C3造纸、印刷                    38,350.00                    0.01
C4石油、化学、塑胶、塑料        22,007,886.00                5.59
C5电子                          1,411,200.00                 0.36
C6金属、非金属                  13,215,448.73                3.35
C7机械、设备、仪表              5,641,850.50                 1.43
C8医药、生物制品                17,802,896.18                4.52
C99其他制造业                   1,305,200.00                 0.33
D电力、煤气及水的生产和供应业   20,522,070.00                5.21
E建筑业                         0.00                         0.00
F交通运输、仓储业               20,551,539.00                5.22
G信息技术业                     6,366,578.00                 1.62
H批发和零售贸易                 5,134,360.00                 1.30
I金融、保险业                   0.00                         0.00
J房地产业                       1,506,600.00                 0.38
K社会服务业                     3,590,615.00                 0.91
L传播与文化产业                 0.00                         0.00
M综合类                         0.00                         0.00
合计                            144,158,919.41              36.59

    3、基金投资前十名股票明细

股票代码   股票名称   数量(股)   期末市值(元)   市值占净值比例(%)
600886     国投电力      401,500     6,335,670.00                  1.61
600009     上海机场      508,200     5,641,020.00                  1.43
600900     长江电力      660,000     5,596,800.00                  1.42
600188     兖州煤业      401,800     5,552,876.00                  1.41
000729     燕京啤酒      450,000     4,891,500.00                  1.24
000866     扬子石化      375,700     4,388,176.00                  1.11
000027     深能源A      460,000     4,218,200.00                  1.07
600002     齐鲁石化      435,000     4,202,100.00                  1.07
600050     中国联通    1,204,000     4,153,800.00                  1.05
000726     鲁泰A        400,000     4,060,000.00                  1.03

    4、按券种分类的债券组合

券种分类       期末市值(元)   市值占净值比例%
国家债券       74,384,941.60              18.88
金融债券       69,789,000.00              17.71
企业债券       0                              0
可转换债券     14,964,926.36               3.80
中央银行票据   48,557,824.27              12.32
合计           207,696,692.23             52.71

    5、基金投资前五名债券明细

债券名称       期末市值(元)   市值占净值比例%
04央行票据30   29,175,528.38                7.41
02国开11       20,077,000.00                5.10
03国开18       19,990,000.00                5.07
04国开07       19,722,000.00                5.01
04央行票据34   19,382,295.89                4.92

    6、投资组合报告附注
    1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
    2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
    3)其他资产的构成

序号   其他资产             金额(元)
1      深圳结算保证金     278,378.68
2      应收利息         2,295,858.39
3      应收基金申购款     178,302.80
       合计             2,752,539.87

    4)持有的处于转股期的可转换债券明细

债券代码   债券名称   期末市值(净价)   市值占净值比例%
100795     国电转债      3,526,800.00             0.8951
100177     雅戈转债      2,854,021.70             0.7244
100096     云化转债          1,280.30             0.0003

    7、开放式基金份额变动

序号   项目                             份额(份)
1      期初基金份额总额           379,744,778.06
2      加:本期申购基金份额总额   139,327,591.55
3      减:本期赎回基金份额总额   112,415,332.57
4      期末基金份额总额           406,657,037.04

    招商安泰债券基金
    1、期末基金资产组合情况

期末各类资产               金额(元)       占基金总资产比例(%)
债券                       507,399,451.66                    92.33
银行存款和清算备付金合计   36,253,919.91                      6.60
其它资产                   5,926,176.86                       1.07
合计                       549,579,548.43                      100

    2、按券种分类的债券组合

券种分类       期末市值(元)   市值占基金净值%
国家债券       177,739,150.90             32.46
金融债券       239,812,875.00             43.80
企业债券       0                              0
可转换债券     89,847,425.76              16.40
中央银行票据   0                              0
合计           507,399,451.66             92.66

    3、基金投资前五名债券明细

债券名称   期末市值(元)   市值占净值比例%
00国开01   50,920,000.00                9.30
00国开13   50,075,000.00                9.14
03国开05   49,570,000.00                9.05
04国开07   49,305,000.00                9.00
99国开13   39,942,875.00                7.29

    4、投资组合报告附注
    1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
    2)其他资产的构成

序号   其他资产             金额(元)
1      深圳结算保证金     250,300.00
2      应收利息         5,675,876.86
       合计             5,926,176.86

    4)持有的处于转股期的可转换债券明细

债券代码   债券名称   期末市值(净价)   市值占净值比例%
100096     云化转债     27,995,039.80             5.1125
100177     雅戈转债     22,800,861.70             4.1640
100795     国电转债     20,698,789.20             3.7801

    5、开放式基金份额变动

序号   项目                             份额(份)
1      期初基金份额总额           892,535,395.26
2      加:本期申购基金份额总额     6,687,672.74
3      减:本期赎回基金份额总额   353,093,049.64
4      期末基金份额总额           546,130,018.36

    六、备查文件目录及查阅方式
    1、《招商安泰系列证券投资基金基金契约》
    2、《招商安泰系列基金招募说明书》
    3、《招商安泰系列基金公开说明书》
    4、《招商安泰系列基金季度报告(2004年第2季度)》
    5、上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站http://www.cmfchina.com上查阅。
    招商基金管理有限公司              招商银行股份有限公司
    二OO四年七月二十一日 
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