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招商安泰债券A(217003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-04-28 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
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基金公告

招商安泰系列证券投资基金2006年第二季度报告

公告日期:2006-07-20


            招商安泰系列证券投资基金2006年第二季度报告

  基金管理人:招商基金管理有限公司
  基金托管人:招商银行股份有限公司
  一、重要提示
  招商安泰系列证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  本季度报告中所列的财务数据未经审计。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告期间:2006年4月1日至2006年6月30日
  二、基金产品概况
  1、基金概括
  基金简称:招商安泰系列证券投资基金
  包括招商股票投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券投资基金。
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2003年04月28日
  基金管理人:招商基金管理有限公司
  基金托管人:招商银行股份有限公司
  2、投资策略:
  (1) 引进和应用ING的投资管理流程。
  (2) 资产配置比例相对固定。
  (3) 引进ING的投资管理模型,在中国市场应用。
  (4) 运用ING风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制。
  3、基金投资情况
  (1)、招商安泰股票基金:
  1)投资目标:股票基金追求长期的资本增值。
  2)业绩比较基准:
  75%×上证180指数+20%×中信国债指数+5%×同业存款利率
  3)截至2006年6月30日,本基金份额总额为1,097,093,276.58份
  4)风险收益特征
  短期本金安全性   当期收益   长期资本增值   总体投资风险
  低                 不稳定             高             高
  (2)、招商安泰平衡型基金:
  1)投资目标:当期收益和长期资本增值相平衡。
  2)业绩比较基准:
  45%×上证180指数+50%×中信国债指数+5%×同业存款利率
  3)截至2006年6月30日,本基金份额总额为219,926,529.29份
  4)风险收益特征
  短期本金安全性   当期收益   长期资本增值   总体投资风险
  适中                 适中           适中           适中
  (3)、招商安泰债券基金:
  1)投资目标:债券基金追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。
  2)业绩比较基准:95%×中信国债指数+5%×同业存款利率
  3)截至2006年6月30日,本基金份额(A类)总额为259,203,090.65份,本基金份额(B类)总额为518,879,813.60份
  4)风险收益特征
  短期本金安全性   当期收益   长期资本增值   总体投资风险
  很高                 最好             低             低
  三、主要财务指标和基金净值表现
  重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,记入费用后,实际收益水平要低于所列数字。
  招商安泰股票基金
  1、主要财务指标 单位:元
  主要财务指标                           本期间
  基金本期净收益                 326,082,348.32
  加权平均基金份额本期净收益             0.2919
  期末基金资产净值             1,566,229,926.25
  期末基金份额净值                       1.4276
  2、净值表现
  A.招商安泰股票基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
  阶段          净值增长率①   净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③   业绩比较基准收益率标准差④   ①-③   ②-④
  2006年2季度         38.92%                1.51%                 22.00%                        1.26%   16.92%    0.25%
  B.基金合同生效以来招商安泰股票基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  注:招商安泰股票基金资产配置为75%股票,20%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2006年6月30日实际履行情况为,股票投资占基金资产净值为70.52%,债券投资占净值为20.30%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为15.91%。
  C.招商安泰股票基金本报告期的收益分配情况
  日期            每10份基金份额分红数(元)
  2006年4月26日                         0.30
  2006年6月7日                          0.80
  招商安泰平衡型基金
  1、主要财务指标 单位:元
  主要财务指标                         本期间
  基金本期净收益                35,768,827.23
  加权平均基金份额本期净收益           0.1615
  期末基金资产净值             282,133,213.93
  期末基金份额净值                     1.2829
  2、净值表现
  A.招商安泰平衡型基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
  阶段          净值增长率①   净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③   业绩比较基准收益率标准差④   ①-③   ②-④
  2006年2季度         28.37%                1.15%                 12.62%                        0.77%   15.75%    0.38%
  B.基金合同生效以来招商安泰平衡型基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  注:招商安泰平衡型基金资产配置为45%股票,50%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2006年6月30日实际履行情况为,股票投资占基金资产净值为50.91%,债券投资占净值为40.86%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为14.11%。
  C.招商安泰平衡型基金本报告期的收益分配情况
  日期            每10份基金份额分红数(元)
  2006年4月19日                         0.25
  2006年6月7日                          0.60
  招商安泰债券基金
  1、 主要财务指标
  单位:元
  主要财务指标                    本期间(A类)    本期间(B类)
  基金本期净收益                 1,861,022.93     1,921,497.39
  加权平均基金份额本期净收益           0.0068           0.0057
  期末基金资产净值             265,360,036.72   530,763,221.50
  期末基金份额净值                     1.0238           1.0229
  注:
  本基金从2006年4月12日起费率结构进行调整,在原申购赎回费收费方式基础上新增销售服务费收费方式。具体方案为:
  1)基金管理费率和基金托管费率保持不变。
  2)保留原申购、赎回费收费方式,选择缴纳申购赎回费而不缴纳销售服务费的基金份额为A类基金份额;2006年4月11日登记在册的本基金基金份额自动归为A类基金份额。
  3)增加销售服务费收费方式,选择缴纳销售服务费而不缴纳申购赎回费的基金份额为B类基金份额。
  本基金的A类基金份额和B类基金份额将分别设置基金代码,A类份额的基金代码不变,仍为217003,B类份额的基金代码为217203。
  4)本基金(B类)的加权平均基金份额本期净收益的计算期间为上述费率结构调整日次日(2006年4月13日)到本报告期末(2006年6月30日)。
  2、净值表现
  A.招商安泰债券基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
  阶段               净值增长率①   净值增长率标准差②   业绩比较基准收益率③   业绩比较基准收益率标准差④   ①-③   ②-④
  2006年2季度(A类)          1.37%                0.11%                 -0.40%                        0.08%    1.77%    0.03%
  2006年2季度(B类)          1.28%                0.12%                 -0.40%                        0.08%    1.68%    0.04%
  注:招商安泰债券基金(B类)净值增长率的计算期间为2006年4月1日至2006年6月30日。
  B.基金合同生效以来招商安泰债券基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  ■ 招商安泰债券基金(A类)
  ■ 招商安泰债券基金(B类)
  注:招商安泰债券基金资产配置为95%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2006年6月30日实际履行情况为,债券投资占净值为91.83%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为14.57%。
  C.招商安泰债券基金本报告期的收益分配情况
  日期            每10份基金份额分红数(元)
  2006年4月11日                        0.515
  四、管理人报告
  1、基金经理简介:
  周理,男,中国国籍,复旦大学管理学院管理科学与工程专业博士研究生(在读)。
  1995年加入中国外汇交易中心,历任研究部业务经理,综合部高级经理,中国货币杂志社编辑部主任及责任编辑。于2002年加入国泰君安证券股份有限公司,任固定收益证券总部董事总经理,兼研究负责人、投资负责人、资产管理负责人,系公司固定收益类资产管理投资决策委员会副主席及公司投资决策委员会成员,曾被评为国泰君安证券2003年度明星研究员和2005年度明星基金经理。2006年加入招商基金任公司总经理助理及固定收益投资部总监。
  周理先生具有7年证券从业经验,拥有中国证券业执业证书,系中国银行间债券市场和同业拆借市场的设计者之一。
  贺庆,男,中国国籍,经济学硕士。贺庆先生1994年起于南方证券有限公司投资银行部工作并任高级经理,1998年加入博时基金管理有限公司,先后任高级交易员、研究员和基金经理助理。2002年加入招商基金。贺庆先生具有11年的证券从业经历,拥有中国证监会颁发的基金从业资格。
  胡军华,女,中国国籍,经济学硕士。曾任中国经济开发信托投资公司证券总部研究部副总经理、华鑫证券股份有限公司深圳营业部副总经理、南方证券股份有限公司投资经理。2003年3月加入招商基金管理有限公司。胡军华女士具有14年证券从业经历,拥有中国证监会颁发的基金从业资格。
  2、报告期内基金运作的遵规守信情况说明
  报告期内,本基金严格按照国家法律法规以及基金合同的相关约定进行操作,不存在重大违法违规及未履行基金合同承诺的情况发生。
  3、报告期内基金的投资策略和业绩说明及解释
  (1)、股票市场
  行情回顾及运作分析
  06年上半年,股票市场承接去年年末的良好势头,走出大幅上扬行情,成交量也持续放大,上证指数上涨幅度达到41%。两市绝大多数股票都不同程度上涨,超过60%的股票涨幅超过40%。导致市场强势的因素,包括经济增长好于预期、股改进程加快、大宗商品价格持续上涨及人民币升值步伐加快等等。尤其是投资者五年熊市受伤心态得到很好的恢复,赚钱效应体现,吸引外围资金不断流入,初步奠定了牛市格局。进入六月后,国际期货市场价格和外围股市大幅波动,国内宏观紧缩预期上升,扩容压力加大,市场开始在高位出现强势震荡。
  从上半年的市场表现来看,表现出较为明显的牛市特征。一方面,行业分化明显,强者恒强,食品、有色金属、日用化工、机械、商业、石油、传媒等行业涨幅均超过70%,明显强于大盘;而通信、电力、钢铁、计算机硬件、石化、交通运输等行业明显落后于大盘。另一方面,市场对成长性股票的关注远大于对价值型股票的关注,中大盘股表现明显好于超级大盘股和小盘股。
  关于本基金的运作,我们较准确的判断出市场走牛的趋势,一直保持了较高的仓位水平,并适当加大了组合的进取性。在行业和个股的投资机会方面,我们较好地把握了部分消费品、地产和"十一五"规划受益行业个股的投资机会,对基金业绩的提升起到了重要作用。选股方面,我们仍然坚持价值成长的投资理念,入选组合的个股质地优良,大部分表现强于大盘。值得总结的是,在市场发生急剧变化的时候,我们对组合的调整稍显滞后。鉴于今年行情的特点,我们会在灵活主动性方面有所增强。
  本基金业绩表现
  截至报告期末,招商安泰股票基金份额净值为1.4276元,本报告期份额净值增长率为38.92%,同期业绩比较基准增长率为22.00%,超越业绩比较基准16.92%。招商安泰平衡型基金份额净值为1.2829元,本报告期份额净值增长率为28.37%,同期业绩比较基准增长率为12.62%,超越业绩比较基准15.75%。
  市场展望和投资策略
  展望未来,我们认为,宏观经济的持续快速稳定增长为股市的走牛奠定了坚实基础,而以人民币升值、股权分置改革及市场交易制度改革为核心的一系列重大制度变革将成为A股市场未来2--3年的重要动力。因此,市场反转条件已经基本具备,未来几年A股市场将步入新一轮上升周期。尽管A股市场经过大幅上扬之后,短期可能面临高位震荡,但我们认为,A股市场的中长期上升趋势不会改变,新一轮制度牛市才刚刚起步。我们坚定看好A股市场中长期走势。
  06年下半年我们的总体投资策略是:确立牛市思维,突出投资主线,坚持价值投资,精选优质个股。在具体操作方面,我们将沿着"业绩增长"和"制度变革"两条投资主线去积极布局核心优质资产,其中:业绩增长主线重点关注业绩稳定增长的"消费+服务"类行业,受益于"十一五"规划、未来业绩增长预期明确的重点行业,以及部分行业景气复苏、业绩见底回升的行业;制度变革主线重点关注人民币升值受益的行业,以及有望从外资并购、整体上市、优质资产注入、股权激励等制度变革中受益的上市公司。
  (2)、债券市场
  固息券回顾
  上半年,由于商业银行信贷增速加快、央行持续性的流动性调控,债券市场先扬后抑。以一年期央票为代表的货币市场利率由年初的1.90%逐级攀升至6月末的2.63%,上行73 BP;在发行扩容迅速及通胀压力逐步显现的双重压力下,中长期债券收益率平均上行40BP;总体而言,债券市场收益率曲线上半年以来不断上行,但由于短段反应更为强烈,收益率曲线进一步平坦化。上半年,债券市场主要体现以下特点:(1)前五个月固定资产投资增速与金融信贷增速远超出年初管理层制定的预期目标,管理层连续出台宏观调控举措,国内流动性逐步收缩。(2)出于对核心通胀的忧虑,国际市场主要经济体采取紧缩性宏观经济政策,提高利率以应对核心通胀率上行可能引发的通货膨胀。(3)国内债券市场产品创新与市场扩容的并行,债券市场一改以往供不应求的格局,发行利率逐步与市场利率接轨。
  固息券投资策略
  今年以来,固定资产投资增速持续快速增长,新开工项目计划投资却出现同比增速放缓的迹象,预示着中长期固定资产投资增速有下降的可能。6月份出台的法定存款准备金率调整政策,作为央行货币政策工具之一,在货币乘数的作用下,法定存款准备金率调整效果比单纯公开市场回笼流动性强,此前03、04年以来的两次法定存款准备金率上调后,信贷增速回落。我们认为,此次法定存款准备金率调整后,结合中国商业银行信贷周期下半年缓上半年快的特点,我们认为下半年信贷增速原因亦将温和回落。
  虽然固定资产投资增速与信贷增速有望在下半年温和回落,但在固定资产投资增速与信贷增速放缓之前,宏观调控的阴影仍将持续,下半年不再温和的通胀又将成为管理层新的调控重点。我们认为,通货膨胀实质是种货币现象。05年下半年以来,M2增速持续加速,过于宽松的货币引发投资冲动、继而推动消费物价的上行。CPI与M2同比增速比较图显示,滞后于M2增长的CPI将于下半年起趋于上行。国家统计局从2006年起调整居民消费价格指数(CPI)的构成,加大能源和服务业在CPI中所占的权重,降低粮食价格的权重。继2005年末发改委调高天然气出厂价格后,2006年继续对煤、电、油、水等其他能源产品的价格改革。尽管上游原材料价格尽管在向下游消费品价格传导中存在时滞与损耗,今年以来以原油为代表的能源价格一路走高,将引导CPI指数逐步上行。尽管粮食在CPI中占比有所下降,但目前仍是CPI结构中权重最大的因素,今年粮食生产由于气候因素的原因,有减产的可能,粮食价格将有所上行。在前期M2快速上行、能源与粮食价格的带动下,下半年国内通货膨胀将趋于上行。正如统计局局长邱晓华近期对经济形势研判中指出:"下半年,通货膨胀将不再温和。"
  鉴于上半年连续流动性调控后,下半年固定资产投资与信贷增速有望温和回落,而不再温和的通货膨胀将成为央行调控新的关注点,我们认为下半年宏观调控仍将延续,如通胀压力过大,不排除上调存款利率的可能。面对债券市场扩容、新股发行开闸、流动性趋紧的态势,以及全球性通货膨胀关注下国内通胀压力的加大,在市场对央行后续调控举措将持续的预期下,债券市场收益率仍将高位运行。
  从债券供需角度分析,我们认为收益率曲线倾向于陡峭化。短端方面,按照利率平价理论,按美国利率市场预期反映出的联储利率5.75%、目前市场对人民币升值3%的预期估算,一年期央行票据合理收益率在2.50%-2.70%左右,基于市场对通胀的预期,我们认为未来短券需求增多将推动短端收益率逐步企稳。而中长端方面,伴随以企业债为代表的信用产品快速扩容,保险公司在通胀预期、资金分流等因素影响下,需求有所降低,中长端债券收益率将趋于上升。
  情景分析表明,在3个月的投资期限内,一年以内的货币市场工具风险收益较高,而6个月投资期限内,3年左右的中短期债券风险收益较高。因此,短期内我们将以流动性管理为主,以货币市场工具为主要的投资品种,采用防御的投资策略,防范利率波动风险。
  本基金业绩表现
  截至报告期末,招商安泰债券型基金(A类)份额净值为1.0238元,本报告期(A类)份额净值增长率为1.37%,同期业绩比较基准增长率(A类)为-0.40%,超越业绩比较基准1.77%。招商安泰债券型基金(B类)份额净值为1.0229元, (B类)份额净值增长率为1.28%,同期业绩比较基准增长率(B类)为-0.40%,超越业绩比较基准1.68%。
  上半年,管理层针对当前经济运行中固定资产投资增长过快,货币供应量偏高,信贷投放偏快的现象,连续出台调控措施,我们认为利空因素没有彻底根除,后市仍需审慎,投资中我们采取了防御的投资策略,加强组合的流动性管理,规避债券市场调整风险。同时,我们积极把握可转债市场投资机会,增持正股基本面较好、债性保护强的可转债,分享了本轮股票市场上行带来的转债收益。
  五、投资组合报告
  招商安泰股票基金
  1、期末基金资产组合情况
  期末各类资产                     金额(元)   占基金总资产比例%
  股票                       1,104,454,593.57               69.33%
  债券                         317,985,965.62               19.96%
  权证                                    ---                  ---
  银行存款和清算备付金合计     162,566,190.07               10.20%
  其它资产                       8,157,189.79                0.51%
  小计:                     1,593,163,939.05              100.00%
  2、期末按行业分类的股票投资组合
  行业分类                          期末市值(元)   市值占净值比例%
  A农、林、牧、渔业                  45,176,726.65             2.88%
  B采掘业                           131,188,344.80             8.38%
  C制造业                           442,954,104.80            28.28%
  C0食品、饮料                      118,194,765.30             7.55%
  C1纺织、服装、皮毛                           ---               ---
  C2木材、家具                                 ---               ---
  C3造纸、印刷                       18,837,598.36             1.20%
  C4石油、化学、塑胶、塑料              185,962.00             0.01%
  C5电子                                       ---               ---
  C6金属、非金属                     31,675,380.19             2.02%
  C7机械、设备、仪表                180,997,098.95            11.56%
  C8医药、生物制品                   93,063,300.00             5.94%
  C99其他制造业                                ---               ---
  D电力、煤气及水的生产和供应业      71,549,500.00             4.57%
  E建筑业                                      ---               ---
  F交通运输、仓储业                            ---               ---
  G信息技术业                       144,038,493.99             9.20%
  H批发和零售贸易                    69,709,794.00             4.45%
  I金融、保险业                       4,456,760.00             0.28%
  J房地产业                         115,769,685.58             7.39%
  K社会服务业                        14,530,550.60             0.93%
  L传播与文化产业                    10,871,658.84             0.69%
  M综合类                            54,208,974.31             3.47%
  合计                            1,104,454,593.57            70.52%
  3、期末基金投资前十名股票明细
  序号   股票代码   股票名称   数量(股)   期末市值(元)   市值占净值比例%
  1        600519      G茅台    1,800,000    85,392,000.00             5.45%
  2        600276      G恒瑞    3,300,000    78,045,000.00             4.98%
  3        600361      G综超    3,859,900    69,709,794.00             4.45%
  4        000402     金融街    8,290,000    67,978,000.00             4.34%
  5        600583      G海工    2,912,120    66,687,548.00             4.26%
  6        600271      G航信    2,056,459    61,714,334.59             3.94%
  7        000839   中信国安    3,000,000    58,500,000.00             3.74%
  8        000617石油济柴2,426,194    50,319,263.56             3.21%
  9        000829赣南果业4,233,995    45,176,726.65             2.88%
  10       600415小商品城632,353    40,008,974.31             2.55%
  4、期末按券种分类的债券组合
  券种分类       期末市值(元)   市值占净值比例%
  国家债券       136,921,773.00             8.74%
  金融债券       181,064,192.62            11.56%
  企业债券                  ---               ---
  可转换债券                ---               ---
  中央银行票据              ---               ---
  商业银行债券              ---               ---
  资产支持证券              ---               ---
  合计           317,985,965.62            20.30%
  5、期末基金投资前五名债券明细
  序号   债券名称   期末市值(元)   市值占净值比例%
  1      20国债⑷    61,086,000.00              3.90%
  2      05农发13    60,450,000.00              3.86%
  3      21国债⒂    59,261,858.80              3.78%
  4      06国开10    49,451,192.62              3.16%
  5      06农发04    39,564,000.00              2.53%
  6、期末基金投资前十名资产支持证券明细
  本报告期末本基金未持有资产支持证券。
  7、投资组合报告附注
  1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
  2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
  3)其他资产的构成
  序号         其他资产       金额(元)
  1          结算保证金   1,750,049.62
  2          证券清算款   2,862,715.85
  3            应收利息   2,860,023.27
  4      应收基金申购款     681,808.00
  5          其他应收款       2,593.05
  合计   8,157,189.79
  4)报告期末本基金未持有处于转股期内的可转换债券。
  5) 报告期末本基金未持有权证。
  6)报告期内获得的权证明细
  权证代码   权证名称   数量(份)   成本总额   投资类别
  580990茅台JCP14,281,811          -   被动投资
  8、开放式基金份额变动
  序号                       项目           份额(份)
  1              期初基金份额总额   1,282,675,485.25
  2      加:本期申购基金份额总额     292,504,701.85
  3      减:本期赎回基金份额总额     478,086,910.52
  4              期末基金份额总额   1,097,093,276.58
  招商安泰平衡型基金
  1、期末基金资产组合情况
  期末各类资产                   金额(元)   占基金总资产比例%
  股票                       143,626,945.30               50.43%
  债券                       115,284,546.60               40.48%
  权证                         2,596,230.00                0.91%
  银行存款和清算备付金合计    14,877,345.65                5.22%
  其它资产                     8,427,766.11                2.96%
  小计:                     284,812,833.66              100.00%
  2、期末按行业分类的股票投资组合
  行业                            期末市值(元)   市值占净值比例%
  A农、林、牧、渔业                 7,469,000.00              2.65%
  B采掘业                          15,608,793.00              5.53%
  C制造业                          52,750,276.52             18.70%
  C0食品、饮料                     15,863,190.00              5.62%
  C1纺织、服装、皮毛                         ---                ---
  C2木材、家具                               ---                ---
  C3造纸、印刷                      1,621,918.00              0.57%
  C4石油、化学、塑胶、塑料                   ---                ---
  C5电子                                     ---                ---
  C6金属、非金属                    2,638,178.00              0.94%
  C7机械、设备、仪表               19,491,360.52              6.91%
  C8医药、生物制品                 13,135,630.00              4.66%
  C99其他制造业                              ---                ---
  D电力、煤气及水的生产和供应业     8,389,000.00              2.97%
  E建筑业                                    ---                ---
  F交通运输、仓储业                          ---                ---
  G信息技术业                      23,437,910.78              8.31%
  H批发和零售贸易                   8,488,200.00              3.01%
  I金融、保险业                       773,080.00              0.27%
  J房地产业                        14,859,805.00              5.27%
  K社会服务业                       3,153,528.00              1.12%
  L传播与文化产业                   1,569,022.00              0.56%
  M综合类                           7,128,330.00              2.52%
  合计                            143,626,945.30             50.91%
  3、期末基金投资前十名股票明细
  序号   股票代码   股票名称   数量(股)   期末市值(元)   市值占净值比例%
  1        600519      G茅台      270,000    12,808,800.00             4.54%
  2        600276      G恒瑞      460,000    10,879,000.00             3.86%
  3        000402     金融街    1,200,000     9,840,000.00             3.49%
  4        600361      G综超      470,000     8,488,200.00             3.01%
  5        600271      G航信      256,678     7,702,906.78             2.73%
  6        000829赣南果业      700,000     7,469,000.00             2.65%
  7        000839   中信国安      371,800     7,250,100.00             2.57%
  8        600583      G海工      312,990     7,167,471.00             2.54%
  9        000617石油济柴      330,000     6,844,200.00             2.43%
  10       600415小商品城       79,000     4,998,330.00             1.77%
  4、期末按券种分类的债券组合
  券种分类       期末市值(元)   市值占净值比例%
  国家债券        61,493,138.40            21.80%
  金融债券        45,227,008.20            16.03%
  企业债券                  ---               ---
  可转换债券       8,564,400.00             3.03%
  中央银行票据              ---               ---
  商业银行债券              ---               ---
  资产支持证券              ---               ---
  合计           115,284,546.60            40.86%
  5、期末基金投资前五名债券明细
  序号   债券名称   期末市值(元)   市值占净值比例%
  1      21国债⒂    28,268,230.00             10.02%
  2      20国债⑷    21,000,000.00              7.44%
  3      04国开13    15,222,000.00              5.40%
  4      05农发13    10,075,000.00              3.57%
  5      02国开11    10,038,500.00              3.56%
  6、期末基金投资前十名资产支持证券明细
  本报告期末本基金未持有资产支持证券。
  7、投资组合报告附注
  1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
  2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
  3)其他资产的构成
  序号     其他资产       金额(元)
  1      结算保证金   1,083,503.09
  2      证券清算款   5,623,128.27
  3        应收利息   1,533,147.52
  4      应收申购款     186,834.03
  5      其他应收款       1,153.20
  合计   8,427,766.11
  4)持有的处于转股期的可转换债券明细
  序号   债券代码   债券名称   期末市值(净价)   市值占净值比例(%)
  1        100795   国电转债     6,189,500.00                2.19%
  2        125488   晨鸣转债     2,374,900.00                0.84%
  5) 报告期末本基金持有权证情况
  序号       类别       名称   数量(份)   成本
  1      被动持有五粮YGC1   273,000.00      -
  6)报告期内获得的权证明细
  权证代码   权证名称   数量(份)   成本总额   投资类别
  580990茅台JCP1      582,189          -   被动投资
  8、开放式基金份额变动
  序号                       项目         份额(份)
  1              期初基金份额总额   256,090,930.76
  2      加:本期申购基金份额总额    54,943,822.18
  3      减:本期赎回基金份额总额    91,108,223.65
  4              期末基金份额总额   219,926,529.29
  招商安泰债券基金
  1、期末基金资产组合情况
  期末各类资产                   金额(元)   占基金总资产比例(%)
  债券                       731,074,380.82                   91.42%
  银行存款和清算备付金合计    57,289,086.75                    7.16%
  其它资产                    11,376,490.56                    1.42%
  合计                       799,739,958.13                  100.00%
  2、期末按券种分类的债券组合
  券种分类       期末市值(元)   市值占基金净值%
  国家债券        76,200,350.00             9.57%
  金融债券       328,144,540.00            41.22%
  企业债券         3,230,891.70             0.41%
  可转换债券      96,173,035.58            12.08%
  中央银行票据   177,329,574.73            22.27%
  商业银行债券    19,985,000.00             2.51%
  资产支持证券    30,010,988.81             3.77%
  合计           731,074,380.82            91.83%
  3、期末基金投资前五名债券明细
  序号       债券名称   期末市值(元)   市值占净值比例%
  1      06央行票据34    79,594,574.73             10.00%
  2          03国开28    67,008,500.00              8.42%
  3          06农发04    59,346,000.00              7.45%
  4      06央行票据30    48,890,000.00              6.14%
  5      06央行票据35    48,845,000.00              6.14%
  4、期末基金投资前十名资产支持证券明细
  序号   证券名称   期末市值(元)   市值占净值比例%
  1        澜电02    10,004,691.90            1.2567%
  2        澜电03    10,003,469.02            1.2565%
  3        澜电01    10,002,827.89            1.2564%
  4           ---              ---                ---
  5           ---              ---                ---
  6           ---              ---                ---
  7           ---              ---                ---
  8           ---              ---                ---
  9           ---              ---                ---
  10          ---              ---                ---
  5、投资组合报告附注
  1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
  2)其他资产的构成
  序号     其他资产        金额(元)
  1      结算保证金      500,000.00
  2      证券清算款    1,339,803.00
  3        应收利息    8,207,931.93
  4      应收申购款    1,066,244.00
  5      其他应收款      262,511.63
  合计   11,376,490.56
  3)持有的处于转股期的可转换债券明细
  序号   债券代码   债券名称   期末市值(净价)   市值占净值比例(%)
  1        100795   国电转债    29,939,849.40                3.76%
  2        125959   首钢转债    23,964,740.00                3.01%
  3        125822   海化转债    20,347,781.18                2.56%
  4        100236   桂冠转债    20,216,625.00                2.54%
  5        100196   复星转债     1,704,040.00                0.21%
  6、开放式基金份额变动
  序号                       项目      A类份额(份)      B类份额(份)
  1              期初基金份额总额   252,674,643.00                0
  2      加:本期申购基金份额总额   120,162,634.23   720,002,988.48
  3      减:本期赎回基金份额总额   113,634,186.58   201,123,174.88
  4              期末基金份额总额   259,203,090.65   518,879,813.60
  六、备查文件目录及查阅方式
  备查文件目录:
  1、《招商安泰系列证券投资基金基金合同》
  2、《招商安泰系列证券投资基金招募说明书》
  3、《招商安泰系列证券投资基金招募说明书更新》
  4、《招商安泰系列证券投资基金季度报告(2006年第2季度)》
  查阅方式:上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站http://www.cmfchina.com上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
  公司地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 (邮编:518040)
  招商基金管理有限公司
  二OO六年七月二十日
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