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招商安泰债券A(217003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-04-28 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
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基金公告

招商安泰系列证券投资基金季度报告(2006年第3季度)

公告日期:2006-10-25

 
             招商安泰系列证券投资基金季度报告(2006年第3季度)

  基金管理人:招商基金管理有限公司
  基金托管人:招商银行股份有限公司
  一、重要提示
  招商安泰系列证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  本季度报告中所列的财务数据未经审计。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告期间:2006年7月1日至2006年9月30日
  二、基金产品概况
  1、基金概括
  基金简称:招商安泰系列证券投资基金
  包括招商股票投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券投资基金。
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2003年04月28日
  基金管理人:招商基金管理有限公司
  基金托管人:招商银行股份有限公司
  2、投资策略:
  (1)       引进和应用ING的投资管理流程。
  (2)       资产配置比例相对固定。
  (3)       引进ING的投资管理模型,在中国市场应用。
  (4)       运用ING风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制。
  3、基金投资情况
  (1)、招商安泰股票基金:
  1)投资目标:股票基金追求长期的资本增值。
  2)业绩比较基准:
  75%×上证180指数+20%×中信国债指数+5%×同业存款利率
  3)截至2006年9月30日,本基金份额总额为980,431,935.37份
  4)风险收益特征
  短期本金安全性  当期收益  长期资本增值  总体投资风险
         低        不稳定        高          高
  (2)、招商安泰平衡型基金:
  1)投资目标:当期收益和长期资本增值相平衡。
  2)业绩比较基准:
  45%×上证180指数+50%×中信国债指数+5%×同业存款利率
  3)截至2006年9月30日,本基金份额总额为212,511,864.39份
  4)风险收益特征
  短期本金安全性  当期收益  长期资本增值  总体投资风险
        适中        适中       适中            适中
  (3)、招商安泰债券基金: 
  1)投资目标:债券基金追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。
  2)业绩比较基准:95%×中信国债指数+5%×同业存款利率
  3)截至2006年9月30日,本基金份额(A类)总额为238,975,196.49份,本基金份额(B类)总额为329,379,298.67份
  4)风险收益特征
  短期本金安全性  当期收益  长期资本增值  总体投资风险
        很高        最好         低            低
  三、主要财务指标和基金净值表现
  重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,记入费用后,实际收益水平要低于所列数字。
  招商安泰股票基金
  1、主要财务指标                                                         
                                                    单位:元
  主要财务指标                   本期间
  基金本期净收益            55,153,372.82
  加权平均基金份额本期净收益  0.0517
  期末基金资产净值       1,436,383,162.48
  期末基金份额净值            1.4651
  2、净值表现
  A.招商安泰股票基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④
  2006年3季度  2.63%  0.94%  1.20%  0.99%  1.43%  -0.05%
  B.基金合同生效以来招商安泰股票基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  注:招商安泰股票基金资产配置为75%股票,20%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2006年9月30日实际履行情况为,股票投资占基金资产净值为72.18%,债券投资占净值为20.89%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为14.66%。
  C.招商安泰股票基金本报告期的收益分配情况
  无。
  招商安泰平衡型基金
  1、主要财务指标                                                       
                                                        单位:元
  主要财务指标                  本期间
  基金本期净收益            10,753,710.22
  加权平均基金份额本期净收益  0.0492
  期末基金资产净值          277,252,888.89
  期末基金份额净值            1.3046
  2、净值表现
  A.招商安泰平衡型基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④
  2006年3季度  1.70%  0.66%  1.29%  0.60%  0.41%  0.06%
  B.基金合同生效以来招商安泰平衡型基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  注:招商安泰平衡型基金资产配置为45%股票,50%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2006年9月30日实际履行情况为,股票投资占基金资产净值为48.99%,债券投资占净值为41.25%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为16.90%。
  C.招商安泰平衡型基金本报告期的收益分配情况
  无。
  招商安泰债券基金
  1、  主要财务指标
  单位:元
  主要财务指标                本期间(A类)  本期间(B类)
  基金本期净收益             1,415,127.67   2,018,721.08
  加权平均基金份额本期净收益     0.0056      0.0048
  期末基金资产净值         244,404,629.59  336,309,820.69
  期末基金份额净值               1.0227      1.0210
  2、净值表现
  A.招商安泰债券基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④
  2006年3季度(A类) -0.11% 0.06%  1.24%  0.07%  -1.35% -0.01%
  2006年3季度(B类) -0.19% 0.06%  1.24%  0.07%  -1.43% -0.01%
  B.基金合同生效以来招商安泰债券基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  ■        招商安泰债券基金(A类)
  ■        招商安泰债券基金(B类)
  注:招商安泰债券基金资产配置为95%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2006年9月30日实际履行情况为,债券投资占净值为93.56%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为12.32%。
  C.招商安泰债券基金本报告期的收益分配情况
  无。
  四、管理人报告
  1、基金经理简介:
  周理,男,中国国籍,复旦大学管理学院管理科学与工程专业博士研究生(在读)。
  1995年加入中国外汇交易中心,历任研究部业务经理,综合部高级经理,中国货币杂志社编辑部主任及责任编辑。于2002年加入国泰君安证券股份有限公司,任固定收益证券总部董事总经理,兼研究负责人、投资负责人、资产管理负责人,系公司固定收益类资产管理投资决策委员会副主席及公司投资决策委员会成员,曾被评为国泰君安证券2003年度明星研究员和2005年度明星基金经理。2006年加入招商基金任公司总经理助理及固定收益投资部总监。
  周理先生具有7年证券从业经验,拥有中国证券业执业证书,系中国银行间债券市场和同业拆借市场的设计者之一。
  贺庆,男,中国国籍,经济学硕士。贺庆先生1994年起于南方证券有限公司投资银行部工作并任高级经理,1998年加入博时基金管理有限公司,先后任高级交易员、研究员和基金经理助理。2002年加入招商基金。贺庆先生具有11年的证券从业经历,拥有中国证监会颁发的基金从业资格。
  胡军华,女,中国国籍,经济学硕士。曾任中国经济开发信托投资公司证券总部研究部副总经理、华鑫证券股份有限公司深圳营业部副总经理、南方证券股份有限公司投资经理。2003年3月加入招商基金管理有限公司。胡军华女士具有14年证券从业经历,拥有中国证监会颁发的基金从业资格。
  2、报告期内基金运作的遵规守信情况说明
  报告期内,本基金严格按照国家法律法规以及基金合同的相关约定进行操作,不存在重大违法违规及未履行基金合同承诺的情况发生。
  3、报告期内基金的投资策略和业绩说明及解释
  (1)、股票市场
  行情回顾及运作分析
  06年三季度,大盘在经历震荡之后,先抑后扬,迫近前期高位。导致市场在7月和8月上旬走出持续下跌行情的,主要是“小非”集中上市和IPO扩容节奏加快两大因素,上证指数一度下探1547.44点。而随着央行加息27个基点,市场预期紧缩性政策将告一段落,加上人民币出现加速升值态势,在地产、银行股和周边股市上涨的带动下,指数很快重回高位。
  从行业表现来看,房地产涨幅高达25.8%,居各行业首位,酒店旅游、金融、软件服务和石化、通信等行业涨幅居前,并超越大盘。而煤炭、供水供气、电力、日用化工和钢铁等行业则明显落后于大盘。
  关于本基金的运作,我们仍然坚持价值成长的投资理念,入选组合的个股质地优良,大部分表现强于大盘。并根据市场持续强劲的特点,一直保持了较高的仓位水平。在行业和个股的投资机会方面,我们较好地把握了地产、消费品等投资机会,但对金融行业的配置则略显不足。今后我们会在操作的灵活主动性方面有所增强,以期进一步提升基金业绩。
  本基金业绩表现
  截至报告期末,招商安泰股票基金份额净值为1.4651元,本报告期份额净值增长率为2.63%,同期业绩比较基准增长率为1.20%,超越业绩比较基准1.43%。招商安泰平衡型基金份额净值为1.3046元,本报告期份额净值增长率为1.70%,同期业绩比较基准增长率为1.29%,超越业绩比较基准0.41%。
  市场展望和投资策略
  我们坚定看好A股市场中长期走势。我们仍然认为,宏观经济的持续快速增长、人民币升值和股权分置改革等重大制度变革是推动A股市场未来2—3年走牛的重要动力。A股市场已经步入新一轮上升周期,第四季度市场将上演着眼于07年牛市的建仓行情。我们坚持“确立牛市思维,突出投资主线,坚持价值投资,精选优质个股”的总的策略思想,寻找增长预期明确的行业与制度变革成果凸显的行业龙头公司的交集。重点配置食品饮料、连锁商业、地产、医药等行业,同时关注其他人民币升值受益的行业和个股,以及外资并购、整体上市、优质资产注入、股权激励等制度变革中受益的上市公司。
  (2)、债券市场
  固息券回顾
  9月受宏观经济调控初见成效、美国暂缓加息、新股发行节奏平缓、资金面重归宽裕等因素影响,债券市场全面反弹,中长期债券表现优于中短期债券,债券收益率曲线平坦化加剧。上半年管理层连续出台的宏观调控举措后,7月份与8月份固定资产投资增速、工业增加值、信贷增速等经济指标显示宏观调控初见成效,债券市场宏观环境转暖。加息之后,8月份商业银行信贷增速快速回落,同时居民储蓄存款增速回升,8月份商业银行存贷差增加2358亿,一改6-7月近乎零增长的态势,使9月份市场资金重现宽裕局面。8月下旬新股发行再度启动之后,9月份新股发行连续不断,但相对于前期的密集发行与大盘股发行,单只股票及单周新股发行所冻结的资金量明显放缓。美联储继8月8日暂停加息之后,9月20日会议维持暂不加息策略。欧洲央行出于对未来通涨的担忧,在8月维持利率不动之后,10月5日再度加息25BP,在加息申明讲话中,欧洲央行行长特里谢用英文"高度警觉" (strong vigilance) 来暗示未来对通涨的高度关注,预示未来欧洲央行升息预期仍然强烈。
  固息券投资策略
  三季度,宏观经济运行数据显示经济增速放缓,预示四季度债券市场宏观环境较上半年有所好转,但经济指标的不一致性提醒我们关注宏观调控效果是否持续,基于对未来通胀的担忧,我们对四季度的债券市场谨慎乐观。
  宏观调控效果显现,但效果的持续性有待观察
  我们在7月份月报中曾指出:“今年以来,央行一系列调控举措出台后,国内经济增速在新连续的宏观调控影响下有望温和回落。由于固定资产新开工项目3月份以来同比增速放缓;7月5日与8月15日法定存款准备金率两次向上调整后,结合商业银行信贷发放周期的特点,下半年信贷增速将温和回落;中国制造业采购经理指数(PMI)显示,自4月份以来PMI指数连续下行,预示着下半年中国宏观经济增速有放缓的可能。”7月与8月份固定资产投资增速、工业增加值、信贷增速等经济指标显示,上半年的宏观调控效果在下半年逐渐显示,投资增速将有所回落。受全球经济增速放缓影响,我国出口增速将逐步回落,净出口对经济的拉动作用将减小。预示未来中国经济增长速度会放缓,但仍持续较快增长速度。
  喜见宏观调控效果显现的同时,我们注意到8月份发电量、PMI指数等领先性经济指标快速增长,提醒我们宏观调控效果的持续性有待观察。8月份,全国发电量同比增长16.4%,增速比上月加快2.9个百分点,8月14日,全国日发电量89.16亿千瓦时,为历史最高水平,比去年最大值增长13%。中国制造业采购经理指数(PMI)变化轨迹显示,5月份之后PMI指数持续回落,8月与9月PMI连续两个月上行,显示中国制造业经济继续处于增长周期。
  全球对核心通胀关注的环境下,通胀将成为宏观调控新的重点
  出于对通涨的担忧,2004年以来美联储已连续17次加息,近期美国由于经济增长的回落与核心通涨率的平稳,连续两次暂停加息。欧洲央行10月6日加息25个基点,反映出欧元区物价面临上涨的风险,,欧洲央行行长特里谢用英文"高度警觉" (strong vigilance) 来暗示未来对通涨的高度关注,预示未来欧洲央行升息预期仍然强烈。印度报出粮食储备下降、连续进口小麦的消息,不仅印证了全球粮食库存下降的消息,作为世界第二人口大国,印度的粮荒也预示着全球通涨压力初现峥嵘。
  央行研究局专题组最新报告认为,目前价格涨势总体趋缓,工业品出厂价格和原材料、燃动力购进价格同比涨幅稳定,国际原油价格有所回落,但通胀压力依然存在,未来物价将呈现小幅上涨的态势。
  中长期债券面临收益率上行压力
  在通涨环境下,我们认为债券市场收益率曲线将趋于陡峭化,中长期债券面临收益率上行压力。今年以来,受央行流动性调控、经济增长回落等影响,货币市场利率快速上行,上行幅度超过中长段,使收益率曲线平坦化。中长期债券与短债收益率基差显示当前基差处于相对低位,中长期债券收益率有上行的压力。4月与8月贷款利率调整后,银行贷款与债券收益率利差逐步扩大,显示银行贷款相对于同期限债券,银行贷款利率更具有吸引力。
  采用审慎乐观的投资策略,加强流动性管理与信用风险管理
  下半年宏观经济运行数据显示调控初现效果,预示四季度债券市场宏观环境较上半年有所好转,但经济指标的不一致性提醒我们关注宏观调控效果是否持续,基于对未来通胀的担忧,我们对四季度的债券市场谨慎乐观。我们将积极关注全球利率政策、国内宏观经济形势的变化、新股发行扩容速度,加强组合的流动性管理与信用风险管理,以高信用等级的中短期债券为主要的投资品种,防范利率波动风险,把握债券市场加长久期的投资机会。
  本基金业绩表现
  截至报告期末,招商安泰债券型基金(A类)份额净值为1.0227元,本报告期(A类)份额净值增长率为-0.11%,同期业绩比较基准增长率(A类)为1.24%,低于业绩比较基准1.35%。招商安泰债券型基金(B类)份额净值为1.0210元, (B类)份额净值增长率为-0.19%,同期业绩比较基准增长率(B类)为1.24%,低于业绩比较基准1.43%。
  本月受宏观经济调控初见成效、美国暂缓加息、新股发行节奏平缓、资金面重归宽裕等因素影响,债券市场全面反弹,中长期债券表现优于中短期债券。债券基金组合久期低于业绩基准,导致组合表现较业绩基准逊色。
  五、投资组合报告
  招商安泰股票基金
  1、期末基金资产组合情况
  期末各类资产              金额(元)  占基金总资产比例%
  股票                   1,036,793,263.30  70.16%
  债券                     299,989,067.62  20.30%
  权证                                ---  ---
  银行存款和清算备付金合计  123,191,802.71  8.33%
  其它资产                   17,827,946.52  1.21%
  小计:                  1,477,802,080.15  100.00%
  2、期末按行业分类的股票投资组合
  行业分类  期末市值(元)  市值占净值比例%
  A 农、林、牧、渔业             61,691,895.96  4.29%
  B 采掘业                      125,419,931.92  8.73%
  C 制造业                      409,808,138.89  28.53%
  C0 食品、饮料                 105,989,174.58  7.38%
  C1 纺织、服装、皮毛                    ---  ---
  C2 木材、家具                          ---  ---
  C3 造纸、印刷                  14,775,328.15  1.03%
  C4 石油、化学、塑胶、塑料       6,740,000.00  0.47%
  C5 电子                         9,482,960.22  0.66%
  C6 金属、非金属                18,359,669.52  1.28%
  C7 机械、设备、仪表           149,083,308.82  10.38%
  C8 医药、生物制品             105,377,697.60  7.34%
  C99 其他制造业                          ---  ---
  D 电力、煤气及水的生产和供应业  7,541,627.25  0.53%
  E 建筑业                       18,120,000.00  1.26%
  F 交通运输、仓储业              6,666,282.00  0.46%
  G 信息技术业                  141,462,122.58  9.85%
  H 批发和零售贸易               78,955,514.54  5.50%
  I 金融、保险业                           ---  ---
  J 房地产业                     99,342,163.28  6.92%
  K 社会服务业                   37,690,977.22  2.62%
  L 传播与文化产业               12,150,109.66  0.85%
  M 综合类                       37,944,500.00  2.64%
  合   计                     1,036,793,263.30  72.18%
  3、期末基金投资前十名股票明细
  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例%
  1  600519  贵州茅台  1,550,000  73,516,500.00  5.12%
  2  600276  恒瑞医药  3,200,000  68,352,000.00  4.76%
  3  000402  金 融 街  6,600,000  66,132,000.00  4.60%
  4  600271  航天信息  2,056,459  61,323,607.38  4.27%
  5  000829  赣南果业  5,334,834  61,030,500.96  4.25%
  6  600583  海油工程  2,688,500  60,706,330.00  4.23%
  7  600361  华联综超  2,926,910  49,259,895.30  3.43%
  8  000839  中信国安  3,000,000  49,170,000.00  3.42%
  9  000550  江铃汽车  4,688,125  42,380,650.00  2.95%
  10  000617  S济 柴   2,470,000  39,273,000.00  2.73%
  4、期末按券种分类的债券组合
  券种分类      期末市值(元)  市值占净值比例%
  国家债券     118,924,875.00  8.28%
  金融债券     181,064,192.62  12.61%
  企业债券                ---  ---
  可转换债券              ---  ---
  中央银行票据            ---  ---
  商业银行债券            ---  ---
  资产支持证券            ---  ---
  合  计        299,989,067.62  20.89%
  5、期末基金投资前五名债券明细
  序号  债券名称  期末市值(元) 市值占净值比例%
  1  05农发13  60,450,000.00  4.21%
  2  20国债⑷  51,724,575.00  3.60%
  3  21国债⒂  51,293,617.20  3.57%
  4  06国开10  49,451,192.62  3.44%
  5  06农发04  39,564,000.00  2.75%
  6、期末基金投资前十名资产支持证券明细
  本报告期末本基金未持有资产支持证券。
  7、投资组合报告附注
  1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
  2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
  3)其他资产的构成
  序号  其他资产      金额(元)
  1  结算保证金     1,818,506.61
  2  证券清算款    10,557,131.15
  3  应收利息       4,739,272.48
  4  应收基金申购款   712,742.88
  5  其他应收款           293.40
       合计          17,827,946.52
  4)报告期末本基金未持有处于转股期内的可转换债券。
  5) 报告期末本基金未持有权证。
  6)报告期内获得的权证明细
  序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额 投资类别
  1  580008  国电JTB1  861,873  -  被动投资
  8、开放式基金份额变动
  序号  项目                       份额(份)
  1  期初基金份额总额         1,097,093,276.58
  2  加:本期申购基金份额总额   73,142,744.97
  3  减:本期赎回基金份额总额  189,804,086.18
  4  期末基金份额总额          980,431,935.37
  招商安泰平衡型基金
  1、期末基金资产组合情况
  期末各类资产              金额(元)  占基金总资产比例%
  股票                     135,813,022.70  48.72%
  债券                     114,372,700.67  41.03%
  权证                       1,961,505.00  0.70%
  银行存款和清算备付金合计  22,175,470.69  7.96%
  其它资产                   4,444,357.80  1.59%
  小计:                   278,767,056.86  100.00%
  2、期末按行业分类的股票投资组合
  行  业  期末市值(元)  市值占净值比例%
  A 农、林、牧、渔业             10,468,020.00  3.78%
  B 采掘业                       15,582,471.00  5.62%
  C 制造业                       55,873,432.60  20.15%
  C0 食品、饮料                  15,829,754.00  5.71%
  C1 纺织、服装、皮毛                     ---  ---
  C2 木材、家具                            ---  ---
  C3 造纸、印刷                   1,406,606.85  0.51%
  C4 石油、化学、塑胶、塑料         943,600.00  0.34%
  C5 电子                         1,107,768.00  0.40%
  C6 金属、非金属                 2,202,447.24  0.79%
  C7 机械、设备、仪表            20,002,821.36  7.21%
  C8 医药、生物制品              14,380,435.15  5.19%
  C99 其他制造业                          ---  ---
  D 电力、煤气及水的生产和供应业  1,795,500.00  0.65%
  E 建筑业                        1,993,200.00  0.72%
  F 交通运输、仓储业                535,550.40  0.19%
  G 信息技术业                   17,385,454.00  6.27%
  H 批发和零售贸易               10,077,189.06  3.63%
  I 金融、保险业                           ---  ---
  J 房地产业                     12,999,458.18  4.69%
  K 社会服务业                    2,056,602.96  0.74%
  L 传播与文化产业                1,709,768.00  0.62%
  M 综合类                        5,336,376.50  1.93%
  合计                          135,813,022.70  48.99%
  3、期末基金投资前十名股票明细
  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例%
  1  600519  贵州茅台  270,000  12,806,100.00  4.62%
  2  600276  恒瑞医药  480,645  10,266,577.20  3.70%
  3  000829  赣南果业  882,000  10,090,080.00  3.64%
  4  000402  金 融 街  957,709   9,596,244.18  3.46%
  5  600583  海油工程  312,990   7,067,314.20  2.55%
  6  600271  航天信息  230,000   6,858,600.00  2.47%
  7  600361  华联综超  391,630   6,591,132.90  2.38%
  8  000839  中信国安  341,800   5,602,102.00  2.02%
  9  000550  江铃汽车  613,175   5,543,102.00  2.00%
  10  600415  小商品城   77,350   5,336,376.50  1.92%
  4、期末按券种分类的债券组合
  券种分类  期末市值(元)  市值占净值比例%
  国家债券     61,847,310.60  22.31%
  金融债券     45,227,008.20  16.31%
  企业债券              ---  ---
  可转换债券    2,327,820.00  0.84%
  中央银行票据  4,970,561.87  1.79%
  商业银行债券          ---  ---  
    资产支持证券          ---  ---
  合  计      114,372,700.67  41.25%
  5、期末基金投资前五名债券明细
  序号  债券名称  期末市值(元)  市值占净值比例%
  1  21国债⒂  28,349,865.00  10.23%
  2  20国债⑷  21,262,500.00  7.67%
  3  04国开13  15,222,000.00  5.49%
  4  05农发13  10,075,000.00  3.63%
  5  02国开11  10,038,500.00  3.62%
  6、期末基金投资前十名资产支持证券明细
  本报告期末本基金未持有资产支持证券。
  7、投资组合报告附注
  1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
  2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
  3)其他资产的构成
  序号  其他资产  金额(元)
  1  结算保证金  1,053,099.37
  2  证券清算款  1,389,371.34
  3  应收利息    1,984,840.24
  4  应收申购款     16,196.00
  5  其他应收款        850.85
       合计        4,444,357.80
  4)持有的处于转股期的可转换债券明细
  序号  债券代码  债券名称  期末市值(净价)  市值占净值比例(%)
  1       125488  晨鸣转债  2,327,820.00       0.84%
  5) 报告期末本基金持有权证情况
  序号  类别  权证代码  权证名称  数量(份)  成本
  1  被动持有  030002  五粮YGC1  273,000.00  -
  6)报告期内获得的权证明细
  序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额 投资类别
  1  580008  国电JTB1  97,647  -  被动投资
  8、开放式基金份额变动
  序号  项目                 份额(份)
  1  期初基金份额总额         219,926,529.29
  2  加:本期申购基金份额总额  14,405,714.96
  3  减:本期赎回基金份额总额  21,820,379.86
  4  期末基金份额总额         212,511,864.39
  招商安泰债券基金
  1、期末基金资产组合情况
  期末各类资产          金额(元)  占基金总资产比例(%)
  债券                     543,338,993.35  93.22%
  银行存款和清算备付金合计  32,130,459.73  5.51%
  其它资产                   7,397,311.79  1.27%
  合  计                   582,866,764.87  100.00%
  2、期末按券种分类的债券组合
  券种分类  期末市值(元)  市值占基金净值%
  国家债券      62,676,908.90  10.79%
  金融债券     258,540,540.00  44.52%
  企业债券       3,222,205.70   0.56%
  可转换债券   100,476,423.64  17.30%
  中央银行票据  68,426,926.30  11.78%
  商业银行债券  19,985,000.00   3.44%
  资产支持证券  30,010,988.81   5.17%
  合  计       543,338,993.35  93.56%
  3、期末基金投资前五名债券明细
  序号  债券名称  期末市值(元)  市值占净值比例%
  1  03国开28      67,008,500.00  11.54%
  2  06央行票据30  48,890,000.00   8.42%
  3  05农发08      40,026,000.00   6.89%
  4  国电转债      33,678,489.60   5.80%
  5   02国开08     29,988,000.00   5.16%
  4、期末基金投资前十名资产支持证券明细
  序号  证券名称  期末市值(元)  市值占净值比例%
  1  澜电02  10,004,691.90  1.7228%
  2  澜电03  10,003,469.02  1.7226%
  3  澜电01  10,002,827.89  1.7225%
  4  ---  ---  ---
  5  ---  ---  ---
  6  ---  ---  ---
  7  ---  ---  ---
  8  ---  ---  ---
  9  ---  ---  ---
  10  ---  ---  ---
  5、投资组合报告附注
  1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
  2)其他资产的构成
  序号  其他资产  金额(元)
  1  结算保证金  500,000.00
  2  证券清算款  ---
  3  应收利息  6,749,306.91
  4  应收申购款  144,968.00
  5  其他应收款    3,036.88
       合计      7,397,311.79
  3)持有的处于转股期的可转换债券明细
  序号  债券代码  债券名称  期末市值(净价)  市值占净值比例(%)
  1  100795  国电转债  33,678,489.60  5.80%
  2  100236  桂冠转债  23,767,460.00  4.09%
  3  125959  首钢转债  23,572,340.00  4.06%
  4  125822  海化转债  19,458,134.04  3.35%
  6、开放式基金份额变动
  序号  项目                     A类份额(份)  B类份额(份)
  1  期初基金份额总额         259,203,090.65  518,879,813.60
  2  加:本期申购基金份额总额  21,835,390.92   21,875,065.41
  3  减:本期赎回基金份额总额  42,063,285.08  211,375,580.34
  4  期末基金份额总额         238,975,196.49  329,379,298.67
  六、备查文件目录及查阅方式
  (一)备查文件目录
  1、中国证监会批准招商安泰系列证券投资基金设立的文件;
  2、《招商安泰系列证券投资基金基金合同》;
  3、《招商安泰系列证券投资基金招募说明书》;
  4、《招商安泰系列证券投资基金托管协议》;
  5、《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》
  6、《招商安泰系列证券投资基金季度报告(2006年第3季度)》;
  7、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。
  (二)存放地点
  招商基金管理有限公司
  地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
  (三)查阅方式
  基金选定的信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报
  登载季度报告的管理人互联网网址:http://www.cmfchina.com
  招商基金管理有限公司
  二OO六年十月二十五日
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