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招商安泰债券A(217003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-04-28 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
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基金公告

招商安泰系列证券投资基金季度报告(2006年第4季度)

公告日期:2007-01-22

一、重要提示
    招商安泰系列证券投资基金的基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    本季度报告中所列的财务数据未经审计。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期间:2006年10月1日至2006年12月31日
    
    
    二、基金产品概况
    1、基金概括
    基金简称:招商安泰系列证券投资基金
    包括招商股票投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券投资基金。
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2003年04月28日
    基金管理人:招商基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    
    2、投资策略:
    (1) 引进和应用ING的投资管理流程。
    (2) 资产配置比例相对固定。
    (3) 引进ING的投资管理模型,在中国市场应用。
    (4) 运用ING风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制。
    
    3、基金投资情况
    (1)、招商安泰股票基金:
    1)投资目标:股票基金追求长期的资本增值。
    2)业绩比较基准:
    ??? ?75%×上证180指数+20%×中信国债指数+5%×同业存款利率
    3)截至2006年12月31日,本基金份额总额为710,488,780.03份
    4)风险收益特征
    短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 
    低             不稳定   高           高           
    
    (2)、招商安泰平衡型基金:
    1)投资目标:当期收益和长期资本增值相平衡。
    2)业绩比较基准:
    ??? ?45%×上证180指数+50%×中信国债指数+5%×同业存款利率
    3)截至2006年12月31日,本基金份额总额为177,058,394.78份
    4)风险收益特征
    短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 
    适中           适中     适中         适中         
    
    (3)、招商安泰债券基金:
    1)投资目标:债券基金追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。
    2)业绩比较基准:95%×中信国债指数+5%×同业存款利率
    3)截至2006年12月31日,本基金份额(A类)总额为196,949,557.42份,本基金份额(B类)总额为146,033,529.35份
    4)风险收益特征
    短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 
    很高           最好     低           低           
    
    
    三、主要财务指标和基金净值表现
    重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,记入费用后,实际收益水平要低于所列数字。
    
    招商安泰股票基金
    1、主要财务指标                                                        单位:元
    主要财务指标               本期间           
    基金本期净收益             418,490,466.35   
    加权平均基金份额本期净收益 0.4632           
    期末基金资产净值           1,382,407,053.74 
    期末基金份额净值           1.9457           
    
    
    2、净值表现
    A.招商安泰股票基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段        净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 
    2006年4季度 32.80%       1.17%              35.03%               1.10%                      -2.23% 0.07%  
    
    B.基金合同生效以来招商安泰股票基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    
    注:招商安泰股票基金资产配置为75%股票,20%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2006年12月31日实际履行情况为,股票投资占基金资产净值为73.27%,债券投资占净值为20.99%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为10.92%。
    
    C.招商安泰股票基金本报告期的收益分配情况
    无。
    
    招商安泰平衡型基金
    1、主要财务指标                                                       单位:元
    主要财务指标               本期间         
    基金本期净收益             54,239,089.51  
    加权平均基金份额本期净收益 0.2715         
    期末基金资产净值           288,709,426.59 
    期末基金份额净值           1.6306         
    
    2、净值表现
    A.招商安泰平衡型基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段        净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 
    2006年4季度 24.99%       0.86%              20.02%               0.66%                      4.97%  0.20%  
    
    B.基金合同生效以来招商安泰平衡型基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    
    注:招商安泰平衡型基金资产配置为45%股票,50%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2006年12月31日实际履行情况为,股票投资占基金资产净值为52.66%,债券投资占净值为40.35%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为12.64%。
    
    C.招商安泰平衡型基金本报告期的收益分配情况
    无。
    
    
    招商安泰债券基金
    1、 主要财务指标
    单位:元
    主要财务指标               本期间(A类)    本期间(B类)  
    基金本期净收益             730,250.78     566,579.01     
    加权平均基金份额本期净收益 0.0034         0.0025         
    期末基金资产净值           205,021,711.21 151,645,569.24 
    期末基金份额净值           1.0410         1.0384         
    
    2、净值表现
    A.招商安泰债券基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    主要财务指标           净值增长率①       净值增长率标准差②       业绩比较基准收益率③       业绩比较基准收益率标准差④       ①-③       ②-④ 
    2006年4季度(A类) 1.79%              0.14%                    0.31%                      0.05%                            1.48%        0.09% 
    2006年4季度(B类) 1.70%              0.14%                    0.31%                      0.05%                            1.39%        0.09% 
    
    B.基金合同生效以来招商安泰债券基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    ■ 招商安泰债券基金(A类)
    @
    ■ 招商安泰债券基金(B类)
    @
    注:招商安泰债券基金资产配置为95%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2006年12月31日实际履行情况为,债券投资占净值为94.37%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为7.12%。
    C.招商安泰债券基金本报告期的收益分配情况
    无。
    
    四、管理人报告
    1、基金经理简介:
    游海,男,中国国籍,西南交通大学工商管理硕士。毕业后就职于四川省成都市水电局;2002年6月加入国信证券有限责任公司研究所,任研究员;2003年12月加入融通基金管理有限公司研究部,任钢铁及房地产等行业研究员;2006年5月加入招商基金管理有限公司股票投资部,任公用事业及能源行业研究员。
    胡军华,女,中国国籍,经济学硕士。曾任中国经济开发信托投资公司证券总部研究部副总经理、华鑫证券股份有限公司深圳营业部副总经理、南方证券股份有限公司投资经理。2003年3月加入招商基金管理有限公司。胡军华女士具有14年证券从业经历,拥有中国证监会颁发的基金从业资格。
    2、报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    报告期内,本基金严格按照国家法律法规以及基金合同的相关约定进行操作,不存在重大违法违规及未履行基金合同承诺的情况发生。
    3、报告期内基金的投资策略和业绩说明及解释
    (1)、股票市场
    ? 行情回顾及运作分析
    06年4季度,在工行、中行、人寿等大盘蓝筹股回归的背景下,在消费升级、人民币升值、出口结构升级、自主创新、周期性行业复苏等主流热点的轮番推动下,股票市场走出了持续大幅上扬的行情,并在06年岁末创出了股票指数的历史新高。从行业表现来看,股价表现出色的上市公司主要集中在金融、地产、钢铁、消费、工程机械等行业,其余各类行业则表现平平。从整个市场来看,个股之间表现差异较大。本季度表现较好的主要是大盘股,小盘股表现较弱。我们认为大盘蓝筹股回归、货币流动性泛滥以及对中国经济增长的乐观预期是造就持续上扬行情的主要因素。而基金赚钱效应引发的基金销售的持续火爆直接导致了年底的井喷行情。
    关于本基金的运作,我们仍然坚持价值成长的投资理念,入选组合的个股质地优良,大部分表现强于大盘。并根据市场持续强劲的特点,一直保持了较高的仓位水平。在行业配置方面,我们根据市场热点的变化情况,增加了金融、3G、食品饮料类公司的配置,较好地把握了年底井喷行情的投资机会,但对工程机械行业的配置则略显不足。今后我们会在操作的灵活主动性方面有所增强,以期进一步提升基金业绩。
    
    ? 本基金业绩表现
    截至报告期末,招商安泰股票基金份额净值为1.9457元,本报告期份额净值增长率为32.80%,同期业绩比较基准增长率为35.03%,低于业绩比较基准2.23%,导致上述情况的原因主要在于与三季度相比,四季度主流热点发生较大的变化,本基金组合调整有所迟缓。招商安泰平衡型基金份额净值为1.6306元,本报告期份额净值增长率为24.99%,同期业绩比较基准增长率为20.02%,超越业绩比较基准4.97%。产生这个现象的原因主要我们准确判断四季度市场将处于强势上涨之中,股票配置比例一直高于基准配置。
    
    ? 市场展望和投资策略
    我们认为:未来十年将成为中国经济增长的黄金时期,在经济长期繁荣趋势确立、人民币升值速度加快、奥运会催生大国情结、资产供需关系逐步改善、投资者情绪逐渐乐观等因素推动下,长期牛市的潜在上升空间难以估量,每一次调整都是买入时机。预计股指期货对大盘蓝筹股价值的重估、07 年业绩增长、新基金建仓与老基金分红、大规模扩容等因素的影响都将在07年一季度末得到体现,阶段性高点或将形成于这一时点。此后预计经过一段时间调整后,2007 年A 股市场仍将继续牛市之旅。
    我们继续坚持"确立牛市思维,突出投资主线,坚持价值投资,精选优质个股"的策略思想,资产配置上坚持增强型 "指数化"投资策略--战略性配置以沪深300为代表的大盘蓝筹股和各细分行业中优质高速成长的中小盘龙头公司。行业配置上继续超配银行、食品饮料、连锁商业、地产、医药等行业。同时关注其他人民币升值受益的行业和个股,以及外资并购、整体上市、优质资产注入、股权激励等制度变革中受益的上市公司。
    
    (2)、债券市场
    ? 行情回顾及运作分析
    四季度股票市场快速上行,债券市场先扬后抑。股票市场新股发行密集,大盘蓝筹股的快速发行与上市带动大盘指数强劲上行。本季度央行第三次提高存款准备金率0.5%,金融机构超额储备率下降至年末低位2.52%,基于未来通货膨胀压力走高预期,流动性整体宽裕格局下,央行流动性调控持续的担忧,债券市场先扬后抑。
    四季度,我们对债券投资相对审慎,积极增持股性与债性兼备的可转债,加强组合的流动性管理与信用风险管理,以高信用等级的中短期债券为主要的投资品种,规避债券市场调整风险。
    ? 市场展望与投资策略
    人民币升值预期及国际收支不平衡导致外汇占款持续增加,央行为对冲外汇占款而被动投放的货币,是银行流动性宽裕的根本所在。为保证中国经济的平稳发展,减少经济中出现泡沫和通货膨胀的危险,央行已明确表示,将通过交替使用上调存款准备金率和公开发行央票的方法继续回收流动性。预期07年货币政策将维持偏紧格局,有可能出台上调两次存款准备金率、加息一次的调控措施。人民币仍将延续升值步伐,汇率波动幅度将逐步加大。
    控制赤字是07年稳健财政政策的主要体现,在国债发行总体缩量的同时,06年3月国债余额管理制度实施后国债发行结构将趋于短期化。伴随债券市场创新与信用产品市场的蓬勃发展,债券市场扩容迅速。展望07年,商业银行与保险公司这两类市场主要机构投资主体需求有所减缓。总体比较,我们认为07年债券市场供求大体平衡,一改以往债券市场供需失衡的状况。
    流动性调控常规化及未来通货膨胀走高环境下,我们认为债券市场收益率曲线将上行并趋于陡峭化,中长期债券面临收益率上行压力。风险收益分析表明,短久期的哑铃组合回报较好。流动性总体宽裕格局下,我们对债券市场谨慎乐观,积极发掘可分离转债等创新产品的投资机会,控制组合久期。
    
    ? 本基金业绩表现
    截至报告期末,招商安泰债券型基金(A类)份额净值为1.0410元,本报告期(A类)份额净值增长率为1.79%,同期业绩比较基准增长率(A类)为0.31%,超越业绩比较基准1.48%。招商安泰债券型基金(B类)份额净值为1.0384元, (B类)份额净值增长率为1.70%,同期业绩比较基准增长率(B类)为0.31%,超越业绩比较基准1.39%。
    本季度,债券市场先扬后抑。基金组合正贡献主要来自于转债投资,对债券投资采取了相对审慎的策略,规避了债券市场调整风险。
    
    
    五、投资组合报告
    
    招商安泰股票基金
    1、期末基金资产组合情况
    期末各类资产             金额(元)       占基金总资产比例% 
    股票                     1,012,896,987.84 72.93%             
    债券                     290,156,294.97   20.89%             
    权证                     14,245,800.80    1.03%              
    银行存款和清算备付金合计 58,980,849.41    4.25%              
    其它资产                 12,518,695.24    0.90%              
    小计:                   1,388,798,628.26 100.00%            
    
    2、期末按行业分类的股票投资组合
    行业分类                       期末市值(元)   市值占净值比例% 
    A 农、林、牧、渔业             67,766,580.00    4.90%           
    B 采掘业                       76,704,471.35    5.55%           
    C 制造业                       294,707,371.09   21.32%          
    C0 食品、饮料                  165,601,766.54   11.98%          
    C1 纺织、服装、皮毛            ---              ---             
    C2 木材、家具                  ---              ---             
    C3 造纸、印刷                  ---              ---             
    C4 石油、化学、塑胶、塑料      5,428,500.00     0.39%           
    C5 电子                        27,554,477.94    1.99%           
    C6 金属、非金属                57,675,351.73    4.17%           
    C7 机械、设备、仪表            19,322,950.40    1.40%           
    C8 医药、生物制品              19,124,324.48    1.39%           
    C99 其他制造业                 ---              ---             
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,152,356.80     0.45%           
    E 建筑业                       ---              ---             
    F 交通运输、仓储业             57,457,884.68    4.15%           
    G 信息技术业                   135,872,538.71   9.83%           
    H 批发和零售贸易               58,884,080.43    4.26%           
    I 金融、保险业                 192,251,341.71   13.91%          
    J 房地产业                     62,377,794.27    4.51%           
    K 社会服务业                   60,722,568.80    4.39%           
    L 传播与文化产业               ---              ---             
    M 综合类                       ---              ---             
    合   计                        1,012,896,987.84 73.27%          
    
    3、期末基金投资前十名股票明细
    
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例% 
    1    000829   赣南果业 3,226,980  67,766,580.00  4.90%           
    2    600000   浦发银行 2,920,000  62,225,200.00  4.50%           
    3    601988   中国银行 9,999,917  54,299,549.31  3.93%           
    4    600016   民生银行 5,111,902  52,141,400.40  3.77%           
    5    000839   中信国安 2,201,674  50,220,183.94  3.63%           
    6    000858   五 粮 液 2,000,000  45,700,000.00  3.31%           
    7    000729   燕京啤酒 4,132,306  40,372,629.62  2.92%           
    8    600028   中国石化 4,400,000  40,128,000.00  2.90%           
    9    600519   贵州茅台 436,512    38,338,848.96  2.77%           
    10   600138   中青旅   2,956,080  37,867,384.80  2.74%           
    
    4、期末按券种分类的债券组合
    
    序号         期末市值(元)                市值占净值比例% 
    国家债券                    118,716,460.50                 8.59%  
    金融债券                    171,439,834.47                 12.40% 
    企业债券                    ---                            ---    
    可转换债券                  ---                            ---    
    中央银行票据                ---                            ---    
    商业银行债券                ---                            ---    
    资产支持证券                ---                            ---    
    合  计                      290,156,294.97                 20.99% 
    
    5、期末基金投资前五名债券明细
    序号 债券名称 期末市值(元) 市值占净值比例% 
    1    05农发13 60,450,000.00  4.37%            
    2    20国债⑷ 51,561,099.80  3.73%            
    3    21国债⒂ 51,237,592.00  3.71%            
    4    06国开27 39,468,914.47  2.86%            
    5    04国开08 31,599,000.00  2.29%            
    
    6、期末基金投资前十名资产支持证券明细
    本报告期末本基金未持有资产支持证券。
    
    7、投资组合报告附注
    1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
    2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
    3)其他资产的构成
    序号 其他资产       金额(元)      
    1    结算保证金     1,570,000.00  
    2    证券清算款     8,261,961.16  
    3    应收利息       2,146,662.30  
    4    应收基金申购款 540,071.78    
    5    其他应收款     ---           
    合计           12,518,695.24 
    
    4)报告期末本基金未持有处于转股期内的可转换债券。
    5) 报告期末本基金持有权证明细
    序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本 类别     
    1    031001   侨城HQC1 1,013,936  -    被动持有 
    
    6)报告期内获得的权证明细
    序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本 类别     
    1    031001   侨城HQC1 1,013,936  -    被动持有 
    
    
    8、开放式基金份额变动
    序号 项目                     份额(份)       
    1    期初基金份额总额         980,431,935.37 
    2    加:本期申购基金份额总额 117,446,893.64 
    3    减:本期赎回基金份额总额 387,390,048.98 
    4    期末基金份额总额         710,488,780.03 
    
    
    招商安泰平衡型基金
    
    1、期末基金资产组合情况
    期末各类资产             金额(元)     占基金总资产比例% 
    股票                     152,041,071.95 52.41%             
    债券                     116,503,272.02 40.16%             
    权证                     5,324,272.40   1.84%              
    银行存款和清算备付金合计 5,417,305.99   1.87%              
    其它资产                 10,793,241.64  3.72%              
    小计:                   290,079,164.00 100.00%            
    
    2、期末按行业分类的股票投资组合
    行  业                         期末市值(元) 市值占净值比例% 
    A 农、林、牧、渔业             16,422,000.00  5.69%            
    B 采掘业                       12,413,169.68  4.30%            
    C 制造业                       44,412,024.82  15.38%           
    C0 食品、饮料                  27,256,905.00  9.44%            
    C1 纺织、服装、皮毛            ---            ---              
    C2 木材、家具                  ---            ---              
    C3 造纸、印刷                  ---            ---              
    C4 石油、化学、塑胶、塑料      577,500.00     0.20%            
    C5 电子                        1,210,788.00   0.42%            
    C6 金属、非金属                7,956,003.08   2.75%            
    C7 机械、设备、仪表            2,628,700.00   0.91%            
    C8 医药、生物制品              4,782,128.74   1.66%            
    C99 其他制造业                 ---            ---              
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 576,000.00     0.20%            
    E 建筑业                       ---            ---              
    F 交通运输、仓储业             10,179,066.80  3.53%            
    G 信息技术业                   18,199,946.06  6.30%            
    H 批发和零售贸易               6,917,579.80   2.40%            
    I 金融、保险业                 28,625,388.71  9.91%            
    J 房地产业                     7,890,896.08   2.73%            
    K 社会服务业                   6,405,000.00   2.22%            
    L 传播与文化产业               ---            ---              
    M 综合类                       ---            ---              
    合计                           152,041,071.95 52.66%           
    
    3、期末基金投资前十名股票明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例%  
    1    829      赣南果业 782,000    16,422,000.00  5.69%            
    2    600000   浦发银行 541,901    11,547,910.31  4.00%            
    3    600519   贵州茅台 90,000     7,904,700.00   2.74%            
    4    858      五 粮 液 340,000    7,769,000.00   2.69%            
    5    600016   民生银行 761,200    7,764,240.00   2.69%            
    6    601988   中国银行 1,350,000  7,330,500.00   2.54%            
    7    600028   中国石化 800,000    7,296,000.00   2.53%            
    8    839      中信国安 281,126    6,412,484.06   2.22%            
    9    600138   中青旅   500,000    6,405,000.00   2.22%            
    10   729      燕京啤酒 600,000    5,862,000.00   2.03%            
                         
    
    
    4、期末按券种分类的债券组合
    券种分类     期末市值(元) 市值占净值比例% 
    国家债券     66,149,932.40  22.91%          
    金融债券     47,773,179.62  16.55%          
    企业债券     ---            ---             
    可转换债券   2,580,160.00   0.89%           
    中央银行票据 ---            ---             
    商业银行债券 ---            ---             
    资产支持证券 ---            ---             
    合  计       116,503,272.02 40.35%          
    
    5、期末基金投资前五名债券明细
    序号 债券名称 期末市值(元) 市值占净值比例% 
    1    21国债⒂ 30,683,000.00  10.63%           
    2    20国债⑷ 23,213,900.00  8.04%            
    3    06进出06 14,791,500.00  5.12%            
    4    05农发13 10,075,000.00  3.49%            
    5    02国开11 10,038,500.00  3.48%            
    
    6、期末基金投资前十名资产支持证券明细
    本报告期末本基金未持有资产支持证券。
    
    7、投资组合报告附注
    1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
    2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
    3)其他资产的构成
    序号 其他资产   金额(元)      
    1    结算保证金 820,000.00    
    2    证券清算款 8,711,248.09  
    3    应收利息   939,470.69    
    4    应收申购款 321,908.61    
    5    其他应收款 614.25        
    合计       10,793,241.64 
    
    4)持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 债券代码 债券名称 期末市值(净价) 市值占净值比例(%) 
    1    125488   晨鸣转债 2,580,160      0.89%              
    
    5) 报告期末本基金持有权证情况
    序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本 类别     
    1    031001   侨城HQC1 97,208     -    被动持有 
    2    030002   五粮YGC1 273,000    -    被动持有 
    
    6)报告期内获得的权证明细
    序号 权证代码        权证名称          数量(份)        成本   类别 
    1             031001          侨城HQC1            97,208      -      被动持有 
    
    8、开放式基金份额变动
    序号 项目                     份额(份)       
    1    期初基金份额总额         212,511,864.39 
    2    加:本期申购基金份额总额 10,920,303.92  
    3    减:本期赎回基金份额总额 46,373,773.53  
    4    期末基金份额总额         177,058,394.78 
    
    
    招商安泰债券基金
    
    1、期末基金资产组合情况
    期末各类资产             金额(元)     占基金总资产比例(%) 
    债券                     336,581,459.15 93.51%                 
    银行存款和清算备付金合计 16,926,983.74  4.70%                  
    其它资产                 6,449,332.77   1.79%                  
    合  计                   359,957,775.66 100.00%                
    
    2、期末按券种分类的债券组合
    券种分类     期末市值(元) 市值占基金净值% 
    国家债券     57,579,196.30  16.14%          
    金融债券     107,504,300.00 30.14%          
    企业债券     11,491,037.90  3.22%           
    可转换债券   110,010,936.14 30.85%          
    中央银行票据 ---            ---             
    商业银行债券 19,985,000.00  5.60%           
    资产支持证券 30,010,988.81  8.42%           
    合  计       336,581,459.15 94.37%          
    
    3、期末基金投资前五名债券明细
    序号 债券名称 期末市值(元) 市值占净值比例% 
    1    03国开28 46,390,500.00  13.01%           
    2    国电转债 33,747,300.00  9.46%            
    3    桂冠转债 30,087,442.00  8.44%            
    4    02国开08 29,988,000.00  8.41%            
    5    21国债⒂ 28,041,244.00  7.86%            
    
    4、期末基金投资前十名资产支持证券明细
    序号 证券名称 期末市值(元) 市值占净值比例% 
    1    澜电02   10,004,691.90  2.8050%          
    2    澜电03   10,003,469.02  2.8047%          
    3    澜电01   10,002,827.89  2.8045%          
    4    ---      ---            ---              
    5    ---      ---            ---              
    6    ---      ---            ---              
    7    ---      ---            ---              
    8    ---      ---            ---              
    9    ---      ---            ---              
    10   ---      ---            ---              
    
    5、投资组合报告附注
    
    1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
    2)其他资产的构成
    序号 其他资产   金额(元)     
    1    结算保证金 250,000.00   
    2    证券清算款 3,924,347.79 
    3    应收利息   2,171,813.24 
    4    应收申购款 102,036.31   
    5    其他应收款 1,135.43     
    合计       6,449,332.77 
    
    3)持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 债券代码        债券名称          期末市值(净价)               市值占净值比例(%) 
    1             100795          国电转债                33,747,300.00                    9.46% 
    2             100236          桂冠转债                30,087,442.00                    8.44% 
    3             125959          首钢转债                23,700,000.00                    6.64% 
    4             125822          海化转债                21,303,394.14                    5.97% 
    6             125488          晨鸣转债                1,172,800.00                     0.33% 
    
    6、开放式基金份额变动
    序号 项目                     A类份额(份)    B类份额(份)    
    1    期初基金份额总额         238,975,196.49 329,379,298.67 
    2    加:本期申购基金份额总额 9,720,700.46   17,276,534.46  
    3    减:本期赎回基金份额总额 51,746,339.53  200,622,303.78 
    4    期末基金份额总额         196,949,557.42 146,033,529.35 
    
    
    六、备查文件目录及查阅方式
    (一)备查文件目录
    1、中国证监会批准招商安泰系列证券投资基金设立的文件;
    2、《招商安泰系列证券投资基金基金合同》;
    3、《招商安泰系列证券投资基金招募说明书》;
    4、《招商安泰系列证券投资基金托管协议》;
    5、《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》
    6、《招商安泰系列证券投资基金季度报告(2006年第4季度)》;
    7、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。
    (二)存放地点
    招商基金管理有限公司
    地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
    (三)查阅方式
    基金选定的信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报
    登载季度报告的管理人互联网网址:http://www.cmfchina.com
    
    招商基金管理有限公司
    二OO七年一月二十二日
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