基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 招商安泰债券A > 基金公告

招商安泰债券A(217003)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-04-28 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

招商安泰系列证券投资基金季度报告(2007年第1季度)

公告日期:2007-04-19


  基金管理人:招商基金管理有限公司
  基金托管人:招商银行股份有限公司

  一、重要提示
  招商安泰系列证券投资基金的基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  本季度报告中所列的财务数据未经审计。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告期间:2007年1月1日至2007年3月31日
  二、基金产品概况
  1、基金概括
  基金简称:招商安泰系列证券投资基金
  包括招商安泰股票基金、招商安泰平衡型基金和招商安泰债券基金。
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2003年04月28日
  基金管理人:招商基金管理有限公司
  基金托管人:招商银行股份有限公司
  2、投资策略:
  (1)       引进和应用ING的投资管理流程。
  (2)       资产配置比例相对固定。
  (3)       引进ING的投资管理模型,在中国市场应用。
  (4)       运用ING风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制。
  3、基金投资情况
  (1)、招商安泰股票基金:
  1)投资目标:股票基金追求长期的资本增值。
  2)业绩比较基准:
  75%×上证180指数+20%×中信国债指数+5%×同业存款利率
  3)截至2007年3月31日,本基金份额总额为681,267,824.56份
  4)风险收益特征
  短期本金安全性  当期收益  长期资本增值  总体投资风险
  低              不稳定         高         高
  (2)、招商安泰平衡型基金:
  1)投资目标:当期收益和长期资本增值相平衡。
  2)业绩比较基准:
  45%×上证180指数+50%×中信国债指数+5%×同业存款利率
  3)截至2007年3月31日,本基金份额总额为151,748,806.92份
  4)风险收益特征
  短期本金安全性  当期收益  长期资本增值  总体投资风险
  适中             适中        适中           适中
  (3)、招商安泰债券基金:
  1)投资目标:债券基金追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。
  2)业绩比较基准:95%×中信国债指数+5%×同业存款利率
  3)截至2007年3月31日,本基金份额(A类)总额为241,092,425.64份,本基金份额(B类)总额为204,340,344.32份
  4)风险收益特征
  短期本金安全性  当期收益  长期资本增值  总体投资风险
  很高              最好        低            低
  三、主要财务指标和基金净值表现
  重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,记入费用后,实际收益水平要低于所列数字。
  招商安泰股票基金
  1、主要财务指标                                                        单位:元
  主要财务指标  本期间
  基金本期净收益  338,708,900.43
  加权平均基金份额本期净收益  0.4857
  期末基金资产净值  1,617,490,442.06
  期末基金份额净值  2.3742
  2、净值表现
  A.招商安泰股票基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  2007年1季度  22.02%  1.73%  24.65%  1.90%  -2.63%  -0.17%
  B.基金合同生效以来招商安泰股票基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  注:招商安泰股票基金资产配置为75%股票,20%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2007年3月31日实际履行情况为,股票投资占基金资产净值为65.03%,债券投资占净值为21.37%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为19.11%。
  C.招商安泰股票基金本报告期的收益分配情况
  无。
  招商安泰平衡型基金
  1、主要财务指标                                                       单位:元
  主要财务指标  本期间
  基金本期净收益  66,510,271.48
  加权平均基金份额本期净收益  0.4083
  期末基金资产净值  289,606,179.85
  期末基金份额净值  1.9085
  2、净值表现
  A.招商安泰平衡型基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  2007年1季度  17.04%  1.35%  14.57%  1.14%  2.47%  0.21%
  B.基金合同生效以来招商安泰平衡型基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  注:招商安泰平衡型基金资产配置为45%股票,50%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2007年3月31日实际履行情况为,股票投资占基金资产净值为40.57%,债券投资占净值为46.12%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为23.66%。
  C.招商安泰平衡型基金本报告期的收益分配情况
  无。
  招商安泰债券基金
  1、  主要财务指标
  单位:元
  主要财务指标  本期间(A类)  本期间(B类)
  基金本期净收益  16,757,172.88  11,785,353.30
  加权平均基金份额本期净收益  0.0815  0.0796
  期末基金资产净值  273,720,347.88  231,199,779.77
  期末基金份额净值  1.1353  1.1314
  2、净值表现
  A.招商安泰债券基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③  ②-④
  2007年1季度(A类)  13.42%  0.50%  0.30%  0.04%  13.12%  0.46%
  2007年1季度(B类)  13.33%  0.50%  0.30%  0.04%  13.03%  0.46%
  B.基金合同生效以来招商安泰债券基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  ■        招商安泰债券基金(A类)
  ■
  招商安泰债券基金(B类)
  注:招商安泰债券基金资产配置为95%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2007年3月31日实际履行情况为,债券投资占净值为92.82%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为8.37%。
  C.招商安泰债券基金本报告期的收益分配情况
  权益登记日  招商安泰债券基金(A类)每10份基金份额分红数(元)  招商安泰债券基金(B类)每10份基金份额分红数(元)
  2007年3月12日  0.450  0.450
  四、管理人报告
  1、基金经理简介:
  游海,男,中国国籍,西南交通大学工商管理硕士。毕业后就职于四川省成都市水电局;2002年6月加入国信证券有限责任公司研究所,任研究员;2003年12月加入融通基金管理有限公司研究部,任钢铁及房地产等行业研究员;2006年5月加入招商基金管理有限公司股票投资部,任公用事业及能源行业研究员。
  胡军华,女,中国国籍,经济学硕士。曾任中国经济开发信托投资公司证券总部研究部副总经理、华鑫证券股份有限公司深圳营业部副总经理、南方证券股份有限公司投资经理。2003年3月加入招商基金管理有限公司。胡军华女士具有10多年证券从业经历,拥有中国证监会颁发的基金从业资格。
  2、报告期内基金运作的遵规守信情况说明
  报告期内,本基金严格按照国家法律法规以及基金合同的相关约定进行操作,不存在重大违法违规及未履行基金合同承诺的情况发生。
  3、报告期内基金的投资策略和业绩说明及解释
  n         行情回顾及运作分析
  (1)、股票市场
  一季度,大盘蓝筹股整体持续调整,而低价重组股行情如火如荼,A股市场整体估值处于37倍的高位,而蓝筹股的估值水平则稳步回落,一季度末中金重点公司07年的市盈率回落至20倍左右。一季度内外需求强劲,货币信贷投放反弹,企业盈利同比大幅增长,基本面对蓝筹股的估值形成了较好的支撑,同时沪深股市每日开户数迭创新高,由此带来了大量的新增资金,一季度A股市场呈现较强的资金推动型的特征。
  关于本基金的运作,我们仍然坚持价值成长的投资理念,入选组合的个股质地优良,但由于基金重仓股大部分处于调整中,表现稍弱于大盘。在行业配置方面,我们根据市场热点的变化情况,适当增加了金融、钢铁类公司的配置,较好地把握了一季度末的投资机会,但对低价股、资产重组股的配置则略显不足。
  (2)、债券市场
  新年伊始,快速增长的信贷数据、连创新高的外贸顺差等1-2月份宏观经济数据预示今年宏观调控的压力仍比较大。在管理层一连串宏观预调控措施(二次准备金率调整,一次加息,公开市场操作力度加大)的多重影响下,一季度债券市场先扬后抑,收益率曲线平均上行25BP,并呈现明显的陡峭化趋势。沪深股市延续去年的强势格局,继续攀升。一季度上证综指上行19.01%,可转债正股平均上行62.73%,天相可转债指数上行33.98%。可转债市场充分分享股票市场上行带来的投资回报,股性特征强化。信用产品市场继续扩容,可分离转债与短期融资券发行加速。受福禧顺利兑付影响,短期融资券需求激增,短融收益率持续下降,与央票利差处相对历史低位。
  一季度我们对债券市场谨慎乐观,维持短久期的投资策略,加强组合的流动性与信用风险管理,积极发掘可分离转债等创新产品的投资机会。
  n         基金业绩表现
  截至报告期末,招商安泰股票基金份额净值为2.3723元,本报告期份额净值增长率为22.02%,同期业绩比较基准增长率为24.65%,低于业绩比较基准2.63%,导致上述情况的原因主要在与去年四季度相比,一季度主流热点集中在低价股和资产重组股,本基金对此的配置有所不足。
  截至报告期末,招商安泰平衡型基金份额净值为1.9085元,本报告期份额净值增长率为17.04%,同期业绩比较基准增长率为14.57%,超越业绩比较基准2.47%。产生这个现象的原因主要在于本基金股票配置比例长时间高于业绩比较基准配置。
  截至报告期末,招商安泰债券基金(A类)份额净值为1.1353元,本报告期(A类)份额净值增长率为13.42%,同期业绩比较基准增长率(A类)为0.30%,超越业绩比较基准13.12%。招商安泰债券型基金(B类)份额净值为1.1314元, (B类)份额净值增长率为13.33%,同期业绩比较基准增长率(B类)为0.30%,超越业绩比较基准13.03%。鉴于信贷金融高速增长,流动性调控加大的预期,一季度我们对债券投资相对审慎,维持短久期策略,规避债券市场调整风险。本季度超额收益主要来自于可转债市场,伴随股票市场的走强,可转债市场整体股性转强,我们前期重点增持的转债,本期表现良好。
  n         市场展望和投资策略
  (1)、股票市场
  二季度,我们认为股指期货的推出将形成新行情的催化剂。首先,在经历了近2个月的调整之后,蓝筹股的获利盘和估值水平都得到了消化和调整。股指期货出台将成为近期加速建仓蓝筹股的催化剂。其二,中国股市 “逢新必炒”的投资习惯将加快蓝筹股的建仓步伐,因为牛市里面股指期货的杠杆效应这一 “双刃剑”将更多发挥做多效用,毕竟在估值没有明显泡沫阶段,做空风险更大。
  针对股指期货的推出和对2007年市场行情的整体看法,我们调整近期的投资策略:围绕本轮经济周期中业绩高增长预期明确、实质性资产重组、人民币资产价值重估3条主线战略布局大盘蓝筹股。提高对沪深300成分股中动态估值水平较低的金融、钢铁、品牌消费品、机械装备制造等行业龙头公司的配置权重。
  (2)、债券市场
  央行一季度货币政策会议特别指出:“面对当前国内经济形势总体良好,依然存在的结构不合理、经济增长方式粗放、国际收支不平衡等问题的特点,央行将继续实施稳健的货币政策,加强本外币政策的协调和银行体系流动性管理,进一步提高货币政策的预见性、科学性和有效性,保持价格稳定。”一季度以来,央行频频出台的调控措施正是其货币政策预调的反映,我们认为如果金融运行与外贸顺差等数据继续保持前期过快增长的态势,不排除管理层继续推出宏观调控措施的可能。
  一季度股票市场连续上行,伴随调控措施陆续出台,短期债券收益率快速攀升,股票与债券市场相对价值研判表明,债券市场投资价值逐渐显现。债券市场各期限段风险收益分析表明,当前市场1-3年短期债券具有一定的收益率吸引力,我们将在控制组合久期的前提下,择机逐步增持1-3年期短债。信用产品利差分析揭示当前国内信用产品的风险溢价水平处在历史低位,美国次级房屋贷款信用风险爆发,对整个信用产品风险溢价水平过低提出警示,我们对信用产品投资仍将审慎对待,严格信用产品的信用评估与筛选,控制组合的信用风险。转债市场整体脱离债底保护区间,股性特征增强,风险加大,我们将谨慎调整转债仓位及结构,降低转债对组合带来的波动。
  五、投资组合报告
  招商安泰股票基金
  1、期末基金资产组合情况
  期末各类资产  金额(元)  占基金总资产比例%
  股票  1,051,853,808.96  64.72%
  债券  345,596,979.87  21.26%
  权证  1,646,921.59  0.10%
  银行存款和清算备付金合计  219,821,396.48  13.53%
  其它资产  6,380,539.88  0.39%
  小计:  1,625,299,646.78  100%
  2、期末按行业分类的股票投资组合
  行业分类  期末市值(元)  市值占净值比例%
  A 农、林、牧、渔业  119,372,378.80  7.38%
  B 采掘业  63,239,653.98  3.91%
  C 制造业  360,999,472.31  22.32%
  C0 食品、饮料  60,990,450.12  3.77%
  C1 纺织、服装、皮毛  ---  ---
  C2 木材、家具  ---  ---
  C3 造纸、印刷  ---  ---
  C4 石油、化学、塑胶、塑料  53,223,361.78  3.29%
  C5 电子  22,052,234.88  1.37%
  C6 金属、非金属  101,125,527.03  6.25%
  C7 机械、设备、仪表  30,623,687.68  1.89%
  C8 医药、生物制品  92,984,210.82  5.75%
  C99 其他制造业  ---  ---
  D 电力、煤气及水的生产和供应业  ---  ---
  E 建筑业  ---  ---
  F 交通运输、仓储业  110,499,692.68  6.83%
  G 信息技术业  57,185,061.52  3.53%
  H 批发和零售贸易  78,394,836.00  4.85%
  I 金融、保险业  138,862,334.95  8.58%
  J 房地产业  8,183,200.00  0.51%
  K 社会服务业  115,117,178.72  7.12%
  L 传播与文化产业  ---  ---
  M 综合类  ---  ---
  合   计  1,051,853,808.96  65.03%
  3、期末基金投资前十名股票明细
  序号  股票代码  股票名称  数量(股)  期末市值(元) 市值占净值比例%
  1  000829  天音控股  2,999,306  119,372,378.80  7.38%
  2  600016  民生银行  5,311,902  66,080,060.88  4.09%
  3  600511  国药股份  1,828,340  48,487,576.80  3.00%
  4  600028  中国石化  4,700,000  46,671,000.00  2.89%
  5  600138  中青旅  2,404,794  46,123,948.92  2.85%
  6  600426  华鲁恒升  2,461,811  44,263,361.78  2.74%
  7  600236  桂冠电力  4,415,418  42,388,012.80  2.62%
  8  600317  营口港  3,000,000  41,370,000.00  2.56%
  9  600000  浦发银行  1,419,936  37,940,689.92  2.35%
  10  002052  同洲电子  1,046,356  36,622,460.00  2.26%
  4、期末按券种分类的债券组合
  券种分类  期末市值(元)  市值占净值比例%
  国家债券  123,929,508.10  7.66%
  金融债券  201,463,084.47  12.46%
  企业债券  20,204,387.30  1.25%
  可转换债券  ---  ---
  中央银行票据  ---  ---
  商业银行债券  ---  ---
  资产支持证券  ---  ---
  合  计  345,596,979.87  21.37%
  5、期末基金投资前五名债券明细
  序号  债券名称  期末市值(元)  市值占净值比例%
  1  05农发13  60,450,000.00  3.74%
  2  21国债⒂  54,201,660.00  3.35%
  3  20国债⑷  51,995,330.80  3.21%
  4  06国开27  39,468,914.47  2.44%
  5  04国开08  31,599,000.00  1.95%
  6、期末基金投资前十名资产支持证券明细
  本报告期末本基金未持有资产支持证券。
  7、投资组合报告附注
  1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
  2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
  3)其他资产的构成
  序号  其他资产  金额(元)
  1  结算保证金  1,503,387.65
  2  证券清算款  130,015.18
  3  应收利息  4,462,323.05
  4  应收基金申购款  284,814.00
  5  其他应收款  ---
  合计  6,380,539.88
  4)报告期末本基金未持有处于转股期内的可转换债券。
  5) 报告期末本基金持有权证明细
  序号  权证代码  权证名称  数量(份)  成本  类别
  1  580012  云化CWB1  126,414  748,506.55  被动持有
  6)报告期内获得的权证明细
  序号  权证代码  权证名称  数量(份)  成本  类别
  1  580012  云化CWB1  126,414  748,506.55  被动持有
  8、开放式基金份额变动
  序号  项目  份额(份)
  1  期初基金份额总额  710,488,780.03
  2  加:本期申购基金份额总额  79,622,623.09
  3  减:本期赎回基金份额总额  108,843,578.56
  4  期末基金份额总额  681,267,824.56
  招商安泰平衡型基金
  1、期末基金资产组合情况
  期末各类资产  金额(元)  占基金总资产比例%
  股票  117,480,220.24  40.18%
  债券  133,567,382.42  45.69%
  权证  329,243.62  0.11%
  银行存款和清算备付金合计  38,122,794.81  13.04%
  其它资产  2,869,701.90  0.98%
  小计:  292,369,342.99  100.00%
  2、期末按行业分类的股票投资组合
  行  业  期末市值(元)  市值占净值比例%
  A 农、林、牧、渔业  15,166,824.80  5.24%
  B 采掘业  6,916,676.50  2.39%
  C 制造业  36,028,310.55  12.44%
  C0 食品、饮料  5,836,179.76  2.01%
  C1 纺织、服装、皮毛  ---  ---
  C2 木材、家具  ---  ---
  C3 造纸、印刷  ---  ---
  C4 石油、化学、塑胶、塑料  5,696,660.00  1.97%
  C5 电子  1,512,576.00  0.52%
  C6 金属、非金属  9,441,867.68  3.26%
  C7 机械、设备、仪表  3,466,720.00  1.20%
  C8 医药、生物制品  10,074,307.11  3.48%
  C99 其他制造业  ---  ---
  D 电力、煤气及水的生产和供应业  ---  ---
  E 建筑业  ---  ---
  F 交通运输、仓储业  11,924,666.80  4.12%
  G 信息技术业  6,320,953.00  2.18%
  H 批发和零售贸易  8,365,068.00  2.89%
  I 金融、保险业  17,098,118.87  5.90%
  J 房地产业  2,340,024.64  0.81%
  K 社会服务业  13,319,577.08  4.60%
  L 传播与文化产业  ---  ---
  M 综合类  ---  ---
  合计  117,480,220.24  40.57%
  3、期末基金投资前十名股票明细
  序号  股票代码  股票名称  数量(股)  期末市值(元)  市值占净值比例%
  1  000829  天音控股  381,076  15,166,824.80  5.24%
  2  600016  民生银行  571,200  7,105,728.00  2.45%
  3  600138  中青旅  273,806  5,251,599.08  1.81%
  4  600511  国药股份  196,900  5,221,788.00  1.80%
  5  600028  中国石化  500,000  4,965,000.00  1.71%
  6  600426  华鲁恒升  267,000  4,800,660.00  1.66%
  7  600236  桂冠电力  480,000  4,608,000.00  1.59%
  8  600317  营口港  278,000  3,833,620.00  1.32%
  9  002052  同洲电子  100,000  3,500,000.00  1.21%
  10  600000  浦发银行  121,901  3,257,194.72  1.12%
  4、期末按券种分类的债券组合
  券种分类  期末市值(元)  市值占净值比例%
  国家债券  69,245,657.40  23.91%
  金融债券  54,778,604.62  18.91%
  企业债券  5,994,520.40  2.07%
  可转换债券  3,548,600.00  1.23%
  中央银行票据  ---  ---
  商业银行债券  ---  ---
  资产支持证券  ---  ---
  合  计  133,567,382.42  46.12%
  5、期末基金投资前五名债券明细
  序号  债券名称  期末市值(元)  市值占净值比例%
  1  21国债⒂  32,662,500.00  11.28%
  2  20国债⑷  23,409,400.00  8.08%
  3  06进出06  14,791,500.00  5.11%
  4  05农发13  10,075,000.00  3.48%
  5  02国开11  10,038,500.00  3.47%
  6、期末基金投资前十名资产支持证券明细
  本报告期末本基金未持有资产支持证券。
  7、投资组合报告附注
  1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
  2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
  3)其他资产的构成
  序号  其他资产  金额(元)
  1  结算保证金  750,000.00
  2  证券清算款  ---
  3  应收利息  1,843,597.92
  4  应收申购款  275,800.00
  5  其他应收款  303.98
  合计  2,869,701.90
  4)持有的处于转股期的可转换债券明细
  序号  债券代码  债券名称  期末市值(净价)  市值占净值比例(%)
  1  125488  晨鸣转债  3,548,600.00  1.23%
  5) 报告期末本基金持有权证情况
  序号  权证代码  权证名称  数量(份)  成本  类别
  1  580012  云化CWB1  25,272  149,637.36  被动持有
  6)报告期内获得的权证明细
  序号  权证代码  权证名称  数量(份)  成本  类别
  1  580012  云化CWB1  25,272  149,637.36  被动持有
  8、开放式基金份额变动
  序号  项目  份额(份)
  1  期初基金份额总额  177,058,394.78
  2  加:本期申购基金份额总额  15,141,162.87
  3  减:本期赎回基金份额总额  40,450,750.73
  4  期末基金份额总额  151,748,806.92
  招商安泰债券基金
  1、期末基金资产组合情况
  期末各类资产  金额(元)  占基金总资产比例(%)
  债券  468,642,837.95  92.21%
  权证  365,826.24  0.07%
  银行存款和清算备付金合计  26,945,778.32  5.30%
  其它资产  12,284,078.72  2.42%
  合  计  508,238,521.23  100%
  2、期末按券种分类的债券组合
  券种分类  期末市值(元)  市值占基金净值%
  国家债券  53,802,395.00  10.66%
  金融债券  262,545,264.29  52.00%
  企业债券  36,277,035.85  7.18%
  可转换债券  66,022,154.00  13.08%
  中央银行票据  ---  ---
  商业银行债券  19,985,000.00  3.96%
  资产支持证券  30,010,988.81  5.94%
  合  计  468,642,837.95  92.82%
  3、期末基金投资前五名债券明细
  序号  债券名称  期末市值(元)  市值占净值比例%
  1  06国开32  155,099,964.29  30.72%
  2  03国开28  46,390,500.00  9.19%
  3  桂冠转债  33,039,688.40  6.54%
  4  02国开08  29,988,000.00  5.94%
  5  21国债⒂  26,130,000.00  5.18%
  4、期末基金投资前十名资产支持证券明细
  序号  证券名称  期末市值(元)  市值占净值比例%
  1  澜电02  10,004,691.90  1.9814%
  2  澜电03  10,003,469.02  1.9812%
  3  澜电01  10,002,827.89  1.9811%
  4  ---  ---  ---
  5  ---  ---  ---
  6  ---  ---  ---
  7  ---  ---  ---
  8  ---  ---  ---
  9  ---  ---  ---
  10  ---  ---  ---
  5、投资组合报告附注
  1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。
  2)其他资产的构成
  序号  其他资产  金额(元)
  1  结算保证金  250,000.00
  2  证券清算款  1,016,123.96
  3  应收利息  4,603,715.54
  4  应收申购款  6,414,239.22
  5  其他应收款  ---
  合计  12,284,078.72
  3)持有的处于转股期的可转换债券明细
  序号  债券代码  债券名称  期末市值(净价)  市值占净值比例(%)
  1  100236  桂冠转债  33,039,688.40  6.54%
  2  100795  国电转债  20,528,916.00  4.07%
  3  125822  海化转债  11,196,278.20  2.22%
  4) 报告期末本基金持有权证情况
  序号  权证代码  权证名称  数量(份)  成本  类别
  1  580012  云化CWB1  28,080.00  166,263.74  被动持有
  5)报告期内获得的权证明细
  序号  权证代码  权证名称  数量(份)  成本  类别
  1  580012  云化CWB1  28,080.00  166,263.74  被动持有
  6、开放式基金份额变动
  序号  项目  A类份额(份)  B类份额(份)  
    1  期初基金份额总额  196,949,557.42  146,033,529.35
  2  加:本期申购基金份额总额  120,660,188.86  152,572,144.81
  3  减:本期赎回基金份额总额  76,517,320.64  94,265,329.84
  4  期末基金份额总额  241,092,425.64  204,340,344.32
  六、备查文件目录及查阅方式
  (一)备查文件目录
  1、中国证监会批准招商安泰系列证券投资基金设立的文件;
  2、《招商安泰系列证券投资基金基金合同》;
  3、《招商安泰系列证券投资基金招募说明书》;
  4、《招商安泰系列证券投资基金托管协议》;
  5、《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》
  6、《招商安泰系列证券投资基金季度报告(2007年第1季度)》;
  7、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。
  (二)存放地点
  招商基金管理有限公司
  地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
  (三)查阅方式
  基金选定的信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报
  登载季度报告的管理人互联网网址:http://www.cmfchina.com

  招商基金管理有限公司
  二OO七年四月十九日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈