基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 招商安泰债券A > 基金公告

招商安泰债券A(217003)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2003-04-28 管理人:招商基金... 基金经理:康晶
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

招商债券A2007年第2季度报告

公告日期:2007-07-18


    招商安泰系列证券投资基金季度报告(2007年第2季度)
    
    基金管理人:招商基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    重要提示
    招商安泰系列证券投资基金的基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不
    存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007 年7 月16 日复核了本报告中的财务指标、
    净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    本季度报告中所列的财务数据未经审计。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
    明书。
    本报告期间:2007 年4 月1 日至2007 年6 月30 日
    二、基金产品概况
    1、基金概括
    基金简称:招商安泰系列证券投资基金
    包括招商安泰股票基金、招商安泰平衡型基金和招商安泰债券基金。
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2003 年04 月28 日
    基金管理人:招商基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    2、投资策略:
    (1) 引进和应用ING 的投资管理流程。
    (2) 资产配置比例相对固定。
    (3) 引进ING 的投资管理模型,在中国市场应用。
    (4) 运用ING 风险控制模型,加以改造后用于组合调整和投资风险控制。
    3、基金投资情况
    (1)、招商安泰股票基金:
    1)投资目标:股票基金追求长期的资本增值。
    2)业绩比较基准:
    75%×上证180 指数+20%×中信国债指数+5%×同业存款利率
    3)截至2007 年6 月30 日,本基金份额总额为551,811,221.91 份
    4)风险收益特征
    短期本金安全性 当期收益 长期资本增值总体投资风险
    低 不稳定 高 高
    (2)、招商安泰平衡型基金:
    1)投资目标:当期收益和长期资本增值相平衡。
    2)业绩比较基准:
    45%×上证180 指数+50%×中信国债指数+5%×同业存款利率
    3)截至2007 年6 月30 日,本基金份额总额为179,790,130.26 份
    4)风险收益特征
    短期本金安全性 当期收益 长期资本增值总体投资风险
    适中 适中 适中 适中
    (3)、招商安泰债券基金:
    1)投资目标:债券基金追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。
    2)业绩比较基准:95%×中信国债指数+5%×同业存款利率
    3)截至2007 年6 月30 日,本基金份额(A类)总额为255,159,752.72 份,本基金份额(B 类)总额为215,561,971.92
    份
    4)风险收益特征
    短期本金安全性 当期收益 长期资本增值总体投资风险
    很高 最好 低 低
    三、主要财务指标和基金净值表现
    重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,记入费用后,实际收益水平
    要低于所列数字。
    招商安泰股票基金
    1、主要财务指标 单位:元
    主要财务指标 本期间
    基金本期净收益 512,814,943.49
    加权平均基金份额本期净收益 0.7939
    期末基金资产净值 1,261,467,381.06
    期末基金份额净值 2.2860
    2、净值表现
    A.招商安泰股票基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段
    净值增长率
    ①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    2007 年2 季度 27.02% 1.87% 22.45% 1.85% 4.57% 0.02%
    B.基金合同生效以来招商安泰股票基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    注:招商安泰股票基金资产配置为75%股票,20%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,
    考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上
    下10%范围内进行调整。2007 年6 月30 日实际履行情况为,股票投资占基金资产净值为64.71%,债券投
    资占净值为26.32%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为29.19%。由于2007 年6 月29 日A 股
    市场出现较大跌幅,导致本基金股票持仓比例低于65%。
    C.招商安泰股票基金本报告期的收益分配情况
    分红日 每10 份基金份额分红数(元)
    2007 年4 月11 日 6.00
    招商安泰平衡型基金
    1、主要财务指标 单位:元
    主要财务指标 本期间
    基金本期净收益 65,949,044.60
    加权平均基金份额本期净收益 0.3622
    期末基金资产净值 322,219,239.10
    期末基金份额净值 1.7922
    2、净值表现
    A.招商安泰平衡型基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基准
    收益率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    2007 年2 季度 19.40% 1.33% 12.39% 1.11% 7.01% 0.22%
    B.基金合同生效以来招商安泰平衡型基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    注:招商安泰平衡型基金资产配置为45%股票,50%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于
    5%,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心
    在上下10%范围内进行调整。2007 年6 月30 日实际履行情况为,股票投资占基金资产净值为40.10%,债
    券投资占净值为58.82%,现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为45.56%。
    C.招商安泰平衡型基金本报告期的收益分配情况
    分红日 每10 份基金份额分红数(元)
    2007 年4 月11 日 4.20
    招商安泰债券基金
    1、 主要财务指标
    单位:元
    主要财务指标 本期间(A 类) 本期间(B 类)
    基金本期净收益 19,813,781.62 17,034,880.61
    加权平均基金份额本期净收益 0.0664 0.0660
    期末基金资产净值 300,898,456.22 253,072,949.72
    期末基金份额净值 1.1793 1.1740
    2、净值表现
    A.招商安泰债券基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    2007 年2 季度(A 类) 3.88% 0.19% -1.81% 0.07% 5.69% 0.12%
    2007 年2 季度(B 类) 3.77% 0.19% -1.81% 0.07% 5.58% 0.12%
    B.基金合同生效以来招商安泰债券基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    ■ 招商安泰债券基金(A 类)
    ■ 招商安泰债券基金(B 类)
    注:招商安泰债券基金资产配置为95%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,考虑到
    基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%
    范围内进行调整。2007 年6 月30 日实际履行情况为,债券投资占净值为92.00%,现金或到期日在一年以
    内的政府债券占净值为27.07%。
    C.招商安泰债券基金本报告期的收益分配情况
    无。
    四、管理人报告
    1、基金经理简介:
    游海,男,中国国籍,西南交通大学工商管理硕士。毕业后就职于四川省成都市水电局;2002 年6 月加入
    国信证券有限责任公司研究所,任研究员;2003 年12 月加入融通基金管理有限公司研究部,任钢铁及房
    地产等行业研究员;2006 年5 月加入招商基金管理有限公司股票投资部,任公用事业及能源行业研究员。
    胡军华,女,中国国籍,经济学硕士。曾任中国经济开发信托投资公司证券总部研究部副总经理、华鑫证
    券股份有限公司深圳营业部副总经理、南方证券股份有限公司投资经理。2003 年3 月加入招商基金管理有
    限公司。胡军华女士具有10 多年证券从业经历,拥有中国证监会颁发的基金从业资格。
    2、报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    报告期内,本基金严格按照国家法律法规以及基金合同的相关约定进行操作,不存在重大违法违规及未履
    行基金合同承诺的情况发生。
    3、报告期内基金的投资策略和业绩说明及解释
    n 行情回顾及运作分析
    (1)、股票市场
    07 年上半年,股票市场总体呈现大幅上扬的态势,其中1-2 月份,大盘股在经历了06 年末的逼空式疯狂炒
    作后开始进入调整期,其间股市泡沫说、管理层频繁提示风险、新基金发行暂停和土地增值税征收等利空
    因素频出,导致2.27 的暴跌,而当时沪深300 指数的市盈率仅24 倍。以3 月初 "两会"召开、股指期货
    交易管理条例以及基金恢复发行为契机,股指开始一路持续稳步上扬至5 月末,价值股和低价重组股大幅
    上扬,市场弥漫着各种并购重组的小道消息。而从5 月份开始,管理层开始提示风险、严查内幕交易和违
    规资金。6 月份,管理层进一步加大调控力度,5 月30 日以上调印花税为标志,市场进入深幅震荡调整期。
    截至6 月30 日,上证指数收于3820 点,上半年涨幅达42.8%,同期沪深300 指数涨幅高达84%。
    上半年,贸易、综合、纺织服装、化纤和日用化工等06 年涨幅偏小的小行业和产品价格大幅上扬的周期性
    复苏板块涨幅远远超越大盘。通信、金融、传媒、食品和石化等权重较大行业涨幅明显落后于基准,导致
    上证综指明显落后于沪深300 指数的表现。
    关于本基金的运作,我们较准确的判断出市场走牛的趋势,一直保持了较高的仓位水平,并适当加大了组
    合的进取性。在行业和个股的投资机会方面,我们较好地把握了部分消费品、医药、地产和"十一五"规
    划受益行业个股的投资机会,对基金业绩的提升起到了重要作用。选股方面,我们仍然坚持价值成长的投
    资理念,入选组合的批个股质地优良,大部分表现强于大盘。值得总结的是,在市场发生急剧变化的时候,
    我们对组合的调整稍显滞后。鉴于今年行情的特点,我们会在灵活主动性方面有所增强。
    (2)、债券市场
    2007 年上半年,固定资产投资与信贷增速反弹,通胀预期上行,宏观调控基调偏紧,央行加强流动性管理,
    5 次上调存款准备金率,2 次上调基准利率,2 次发行定向央票。因紧缩预期强烈、资金面渐紧、中长期债
    券供给增多、加息和上调准备金率等因素,收益率曲线陡峭化上行,债市大幅下跌,只有短融、央票等短
    期债券及浮息债表现较好。可转债市场加权平均底价溢价率从15.85%大幅上涨到136.29%,债底保护趋弱,
    股性特征加强。信用产品市场继续扩容,可分离转债与短期融资券发行加速,短融市场存量持平。受福禧
    顺利兑付影响,短期融资券需求激增,短融收益率持续下降,与央票利差处相对历史低位。
    上半年,我们对债券市场谨慎乐观,维持短久期的投资策略,加强组合的流动性与信用风险管理,积极发
    掘可分离转债等创新产品的投资机会,把握货币市场利率波动带来的套利机会。
    n 基金业绩表现
    截至报告期末,招商安泰股票基金份额净值为2.2860 元,本报告期份额净值增长率为27.02%,同期业绩比
    较基准增长率为22.45%,超越业绩比较基准4.57%。
    截至报告期末,招商安泰平衡型基金份额净值为1.7922 元,本报告期份额净值增长率为19.40%,同期业绩
    比较基准增长率为12.39%,超越业绩比较基准7.01%。
    截至报告期末,招商安泰债券基金(A 类)份额净值为1.1793 元,本报告期(A 类)份额净值增长率为3.88%,
    同期业绩比较基准增长率(A 类)为-1.81%,超越业绩比较基准5.69%。招商安泰债券型基金(B 类)份额
    净值为1.1740 元, (B 类)份额净值增长率为3.77%,同期业绩比较基准增长率(B 类)为-1.81%,超越业
    绩比较基准5.58%。上半年鉴于信贷增长偏快,宏观调控预期加强,我们对债券投资相对审慎,维持短久
    期策略,规避债券市场调整风险。本期业绩超越基准,超额收益主要来自可转债市场投资。
    n 市场展望和投资策略
    (1)、股票市场
    1、 总体经济形势判断
    下半年实体经济仍处于扩张期,消费需求旺盛,投资结构和出口结构将进一步优化,而出口增速将放缓,
    通胀压力和投资反弹压力增大。通过发行特别国债、加息和窗口指导等调控措施,短期之内有望控制住流
    动性泛滥局面、缓解人民币升值压力,但长期流动性泛滥格局仍将延续。货币政策自主调节空间扩大,发
    行特别国债后,市场中长期利率上升,企业成本压力增大。下半年预期外部需求依然旺盛,美国经济消费
    强劲,在联邦基金利率稳中有降的影响下,房地产市场有望展开反弹。
    2、证券市场展望
    宏观经济的持续快速稳定增长为股市的走牛奠定了坚实基础,而以人民币升值、股权分置改革及市场交易
    制度改革为核心的一系列重大制度变革将成为A 股市场未来2--3 年的重要动力。尽管A 股市场短期可
    能面临调整,但我们认为,A 股市场的中长期上升趋势不会改变,我们坚定看好A 股市场中长期走势。
    3、总体投资策略
    下半年,我们总体的投资策略是:坚持牛市思维和价值投资理念,把握人民币资产和资源价值重估的历史
    机遇,精选业绩增长预期明确、具备核心竞争力的行业优势企业。2007 年,从产业轮动的视角看,在基本
    上经历了一轮完整的行业景气复苏后(05 年下半年-08 年),我们在下半年将更加关注 "微笑曲线"两端
    的投资机会,即上游资源价值重估机会和下游具备品牌优势和核心竞争力的企业。
    (2)、债券市场
    上半年管理层针对宏观经济由偏快转向偏热的趋势,及时采取了包括加息、上调存款准备金率以及调整出
    口退税等政策措施,保证宏观经济的平稳运行。展望下半年,我们认为宏观调控依旧任重道远。固定资产
    投资的先行指标新建项目年初以来快速攀升,显示下半年固定资产投资发弹的压力较大。从价格走势来看,
    由于国际原油价格上行、粮食库存降低、水、电、石油、天然气和土地等资源性产品价格改革会带动资源
    价格及公用事业产品价格上涨,以及劳动力工资水平上升将带动总体物价水平提高。伴随通涨水平的走高,
    预期货币政策总体从紧,加息的压力比较大。
    一季度股票市场连续上行,伴随调控措施陆续出台,短期债券收益率快速攀升,债券市场各期限段风险收
    益分析表明,当前市场1-3 年短期债券具有一定的抗收益率上行风险的能力,我们将在控制组合久期的前
    提下,择机逐步增持1-3 年期短债。信用产品利差分析揭示当前国内信用产品的风险溢价水平处在历史低
    位,美国次级房屋贷款信用风险爆发,对整个信用产品风险溢价水平过低提出警示,我们对信用产品投资
    仍将审慎对待,严格信用产品的信用评估与筛选,控制组合的信用风险。转债市场整体脱离债底保护区间,
    股性特征增强,风险加大,我们将谨慎调整转债仓位及结构,降低转债对组合带来的波动。
    五、投资组合报告
    招商安泰股票基金
    1、期末基金资产组合情况
    期末各类资产 金额(元) 占基金总资产比例%
    股票 816,318,019.07 56.00%
    债券 332,060,618.23 22.78%
    权证 2,499,116.50 0.17%
    银行存款和清算备付金合计 251,751,824.06 17.27%
    其它资产 55,020,450.21 3.78%
    小计: 1,457,650,028.07 100.00%
    2、期末按行业分类的股票投资组合
    行业分类 期末市值(元) 市值占净值比例%
    A 农、林、牧、渔业 43,038,153.50 3.41%
    B 采掘业 72,431,533.50 5.74%
    C 制造业 162,980,019.51 12.92%
    C0 食品、饮料 8,015,544.00 0.64%
    C1 纺织、服装、皮毛 800,082.84 0.06%
    C2 木材、家具 --- ---
    C3 造纸、印刷 5,649,898.40 0.45%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,752,566.98 3.07%
    C5 电子 3,872,714.41 0.31%
    C6 金属、非金属 19,701,599.40 1.56%
    C7 机械、设备、仪表 56,702,056.20 4.49%
    C8 医药、生物制品 29,485,557.28 2.34%
    C99 其他制造业 --- ---
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 41,096,000.00 3.26%
    E 建筑业 --- ---
    F 交通运输、仓储业 52,460,638.44 4.16%
    G 信息技术业 5,870,000.00 0.47%
    H 批发和零售贸易 130,417,838.38 10.34%
    I 金融、保险业 136,549,705.68 10.82%
    J 房地产业 81,157,356.40 6.43%
    K 社会服务业 57,274,441.70 4.54%
    L 传播与文化产业 33,042,331.96 2.62%
    M 综合类 --- ---
    合 计
    816,318,019.07 64.71%
    3、期末基金投资前十名股票明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例%
    1 600000 浦发银行 1,296,293 47,431,360.87 3.76%
    2 600511 国药股份 1,186,289 46,122,916.32 3.66%
    3 600616 第一食品 1,831,288 46,001,954.56 3.65%
    4 601919 中国远洋 2,512,594 45,879,966.44 3.64%
    5 000829 天音控股 1,284,721 43,038,153.50 3.41%
    6 000402 金 融 街 1,215,742 35,256,518.00 2.79%
    7 000069 华侨城A 850,100 33,833,980.00 2.68%
    8 000001 深发展A 1,061,940 29,224,588.80 2.32%
    9 600276 恒瑞医药 596,178 26,971,092.72 2.14%
    10 601628 中国人寿 600,000 24,666,000.00 1.96%
    4、期末按券种分类的债券组合
    券种分类 期末市值(元) 市值占净值比例%
    国家债券 123,310,629.30 9.78%
    金融债券 191,392,437.83 15.17%
    企业债券 17,357,551.10 1.37%
    可转换债券 --- ---
    中央银行票据 --- ---
    商业银行债券 --- ---
    资产支持证券 --- ---
    合 计
    332,060,618.23 26.32%
    5、期末基金投资前五名债券明细
    序号 债券名称 期末市值(元) 市值占净值比例%
    1 21国债⒂ 54,136,941.60 4.29%
    2 20国债⑷ 52,465,322.00 4.16%
    3 05农发13 50,375,000.00 3.99%
    4 07农发07 49,637,897.83 3.93%
    5 05农发15 39,818,840.00 3.16%
    6、期末基金投资前十名资产支持证券明细
    本报告期末本基金未持有资产支持证券。
    7、投资组合报告附注
    1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过
    公开谴责、处罚。
    2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
    3)其他资产的构成
    序号 其他资产 金额(元)
    1 结算保证金 1,400,000.00
    2 证券清算款 ---
    3 应收利息 3,431,465.46
    4 应收基金申购款 266,626.29
    5 其他应收款 ---
    6 应收股利 405,000.00
    7 待摊费用 17,358.46
    8 买入返售 49,500,000.00
    合计 55,020,450.21
    4)报告期末本基金未持有处于转股期内的可转换债券。
    5) 报告期末本基金持有权证明细
    序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本 类别
    1 031003 深发SFC1 106,194 0.00 被动持有
    2 031004 深发SFC2 53,097 0.00 被动持有
    6)报告期内获得的权证明细
    序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本 类别
    1 031003 深发SFC1 106,194 0.00 被动持有
    2 031004 深发SFC2 53,097 0.00 被动持有
    3 580013 武钢CWB1 1,781,502 0.00 被动持有
    8、开放式基金份额变动
    序号 项目 份额(份)
    1 期初基金份额总额 681,267,824.56
    2 加:本期申购基金份额总额 213,322,228.17
    3 减:本期赎回基金份额总额 342,778,830.82
    4 期末基金份额总额 551,811,221.91
    招商安泰平衡型基金
    1、期末基金资产组合情况
    期末各类资产 金额(元) 占基金总资产比例%
    股票 129,209,353.97 34.78%
    债券 189,513,830.89 51.01%
    权证 463,609.95 0.13%
    银行存款和清算备付金合计 49,322,165.76 13.28%
    其它资产 2,984,320.44 0.80%
    小计: 371,493,281.01 100.00%
    2、期末按行业分类的股票投资组合
    行 业 期末市值(元) 市值占净值比例%
    A 农、林、牧、渔业 7,533,044.50 2.34%
    B 采掘业 7,459,727.92 2.32%
    C 制造业 23,714,167.40 7.36%
    C0 食品、饮料 1,403,238.00 0.44%
    C1 纺织、服装、皮毛 --- ---
    C2 木材、家具 --- ---
    C3 造纸、印刷 240,817.00 0.07%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,487,495.12 1.39%
    C5 电子 2,865,313.94 0.89%
    C6 金属、非金属 3,492,235.80 1.08%
    C7 机械、设备、仪表 6,589,018.94 2.05%
    C8 医药、生物制品 4,636,048.60 1.44%
    C99 其他制造业 --- ---
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,794,440.00 1.18%
    E 建筑业 --- ---
    F 交通运输、仓储业 9,486,663.34 2.94%
    G 信息技术业 1,174,000.00 0.36%
    H 批发和零售贸易 22,967,797.76 7.13%
    I 金融、保险业 22,886,357.60 7.10%
    J 房地产业 15,195,389.21 4.72%
    K 社会服务业 11,431,566.24 3.55%
    L 传播与文化产业 3,566,200.00 1.10%
    M 综合类 --- ---
    合计
    129,209,353.97 40.10%
    3、期末基金投资前十名股票明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例%
    1 600616 第一食品 339,220 8,521,206.40 2.64%
    2 601919 中国远洋 425,073 7,761,832.98 2.41%
    3 600511 国药股份 195,347 7,595,091.36 2.36%
    4 000829 天音控股 224,867 7,533,044.50 2.34%
    5 600000 浦发银行 194,700 7,124,073.00 2.21%
    6 000402 金 融 街 225,400 6,536,600.00 2.03%
    7 000069 华侨城A 153,300 6,101,340.00 1.89%
    8 000001 深发展A 162,000 4,458,240.00 1.38%
    9 600276 恒瑞医药 96,790 4,378,779.60 1.36%
    10 600859 王府井 85,000 4,177,750.00 1.30%
    4、期末按券种分类的债券组合
    5、期末基金投资前五名债券明细
    序号 债券名称 期末市值(元) 市值占净值比例%
    1 07农发07 49,637,897.83 15.41%
    2 21国债⒂ 32,623,500.00 10.12%
    3 20国债⑷ 23,621,000.00 7.33%
    4 06央行票据64 19,449,263.01 6.04%
    5 05农发13 10,075,000.00 3.13%
    6、期末基金投资前十名资产支持证券明细
    本报告期末本基金未持有资产支持证券。
    7、投资组合报告附注
    1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过
    公开谴责、处罚。
    2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出备选股票库之外的股票。
    3)其他资产的构成
    序号 其他资产 金额(元)
    1 结算保证金 650,000.00
    2 证券清算款 ---
    3 应收利息 2,164,937.09
    券种分类 期末市值(元) 市值占净值比例%
    国家债券 69,412,175.00 21.54%
    金融债券 89,712,483.83 27.85%
    企业债券 5,120,358.80 1.59%
    可转换债券 --- ---
    中央银行票据 25,268,813.26 7.84%
    商业银行债券 --- ---
    资产支持证券 --- ---
    合 计
    189,513,830.89 58.82%
    4 应收申购款 79,124.89
    5 其他应收款 ---
    6 应收股利 72,900.00
    7 待摊费用 17,358.46
    合计 2,984,320.44
    4)持有的处于转股期的可转换债券明细
    无。
    5) 报告期末本基金持有权证情况
    序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本 类别
    1 031003 深发SFC1 19,700 0.00 被动持有
    2 031004 深发SFC2 9,850 0.00 被动持有
    6)报告期内获得的权证明细
    序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本 类别
    1 031003 深发SFC1 19,700 0.00 被动持有
    2 031004 深发SFC2 9,850 0.00 被动持有
    3 580013 武钢CWB1 545,819 0.00 被动持有
    8、开放式基金份额变动
    序号 项目 份额(份)
    1 期初基金份额总额 151,748,806.92
    2 加:本期申购基金份额总额 70,892,946.00
    3 减:本期赎回基金份额总额 42,851,622.66
    4 期末基金份额总额 179,790,130.26
    招商安泰债券基金
    1、期末基金资产组合情况
    期末各类资产 金额(元) 占基金总资产比例(%)
    债券 509,662,434.56 91.00%
    权证 --- ---
    银行存款和清算备付金合计 43,642,755.11 7.79%
    其它资产 6,784,452.42 1.21%
    合 计 560,089,642.09 100.00%
    2、期末按券种分类的债券组合
    券种分类 期末市值(元) 市值占基金净值%
    国家债券 22,042,440.90 3.98%
    金融债券 274,127,818.05 49.48%
    企业债券 36,035,641.59 6.50%
    可转换债券 19,197,000.00 3.47%
    中央银行票据 108,263,545.21 19.54%
    商业银行债券 19,985,000.00 3.61%
    资产支持证券 30,010,988.81 5.42%
    合 计 509,662,434.56 92.00%
    3、期末基金投资前五名债券明细
    4、期末基金投资前十名资产支持证券明细
    序号 证券名称 期末市值(元) 市值占净值比例%
    1 澜电02 10,004,691.90 1.8060%
    2 澜电03 10,003,469.02 1.8058%
    3 澜电01 10,002,827.89 1.8057%
    4 --- --- ---
    5 --- --- ---
    6 --- --- ---
    7 --- --- ---
    8 --- --- ---
    9 --- --- ---
    10 --- --- ---
    5、投资组合报告附注
    1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内未受到过
    公开谴责、处罚。
    2)其他资产的构成
    序号 债券名称 期末市值(元) 市值占净值比例%
    1 07央行票据31 58,263,545.21 10.52%
    2 06国开32 50,023,693.05 9.03%
    3 07央行票据32 50,000,000.00 9.03%
    4 07农发04 50,000,000.00 9.03%
    5 07进出07 48,780,000.00 8.81%
    3)持有的处于转股期的可转换债券明细
    4) 报告期末本基金持有权证情况
    无。
    5)报告期内获得的权证明细
    无。
    6、开放式基金份额变动
    序号 项目 A类份额(份) B类份额(份)
    1 期初基金份额总额 241,092,425.64 204,340,344.32
    2 加:本期申购基金份额总额 208,986,397.08 293,250,822.35
    3 减:本期赎回基金份额总额 194,919,070.00 282,029,194.75
    4 期末基金份额总额 255,159,752.72 215,561,971.92
    六、备查文件目录及查阅方式
    序号 其他资产 金额(元)
    1 结算保证金 250,000.00
    2 证券清算款 ---
    3 应收利息 5,160,297.60
    4 应收申购款 505,596.36
    5 其他应收款 151,200.00
    6 待摊费用 17,358.46
    7 买入返售证券 700,000.00
    合计 6,784,452.42
    序号 债券代码 债券名称 期末市值(净价) 市值占净值比例(%)
    1 100236 桂冠转债 19,197,000.00 3.47%
    (一)备查文件目录
    1、中国证监会批准招商安泰系列证券投资基金设立的文件;
    2、《招商安泰系列证券投资基金基金合同》;
    3、《招商安泰系列证券投资基金招募说明书》;
    4、《招商安泰系列证券投资基金托管协议》;
    5、《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》
    6、《招商安泰系列证券投资基金季度报告(2007 年第2 季度)》;
    7、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。
    (二)存放地点
    招商基金管理有限公司
    地址:中国深圳深南大道7088 号招商银行大厦
    (三)查阅方式
    基金选定的信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报
    登载季度报告的管理人互联网网址:http://www.cmfchina.com
    招商基金管理有限公司
    二OO 七年七月十八日

  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈