基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 大摩强收益债券 > 基金公告

大摩强收益债券(233005)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-12-29 管理人:摩根士丹... 基金经理:张雪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

摩根士丹利华鑫强收益债券:2012年年度报告摘要

公告日期:2013-03-29

              摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金2012年度报告摘要

    基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
  
    基金托管人:中国银行股份有限公司
  
    报告送出日期:二〇一三年三月二十九日
  
    §1重要提示
  
    1.1 重要提示
  
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
    本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。
  
    本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
  
    §2基金简介
  
    2.1 基金基本情况
  
    ■
  
    2.2 基金产品说明
  
    ■
  
    2.3 基金管理人和基金托管人
  
    ■
  
    2.4 信息披露方式
  
    ■
  
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
    3.1 主要会计数据和财务指标
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 
  
    2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数) 
  
    3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
    3.2 基金净值表现
  
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    ■
  
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
  
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  
    (2009年12月29日至2012年12月31日)
  
    ■
  
    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
  
    自基金合同生效以来每年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
  
    ■
  
    注:本基金基金合同于2009年12月29日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期进行计算。
  
    3.3过去三年基金的利润分配情况
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    §4 管理人报告
  
    4.1 基金管理人及基金经理情况
  
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  
    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家中外合资基金管理公司,前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。
  
    截止2012年12月31日,公司旗下共管理十二只开放式基金,包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金,摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
  
    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
  
    ■
  
    注:1. 基金经理、基金经理助理的任职日期、离任日期均为根据本公司决定确定的聘任日期和解聘日期 
  
    2. 基金经理任职、离任已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册和注销 
  
    3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
    报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
  
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
    4.3.1 公平交易制度和控制方法
  
    基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度,形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。
  
    基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合,管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制,通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制,并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程,实现公平交易管理控制目标。
  
    4.3.2公平交易制度的执行情况
  
    基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
  
    经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现异常情况。
  
    4.3.3异常交易行为的专项说明
  
    报告期内,本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,基金管理人未发现异常交易行为。
  
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
    2012年年初,随着通胀下行趋势的确立,以及降低存款准备金率带来资金面的改善,资金价格下行,股票和债券都获得正收益。之后伴随经济见底预期落空,通胀下行趋势的确立,收益率曲线的重估,股市持续调整,债券牛市延续至二季度末。进入三季度,经济继续下行,资金价格上行,股票、债券都受到负面冲击,但是央行通过常态化逆回购操作对资金价格进行调控,货币市场利率维持稳定,债市逐渐回暖。受到社会融资逐渐打开的支撑,以基建为代表的固定资产投资回升,经济企稳,PMI、工业增加值等数据持续回升,股市在12月触底后强劲反弹。
  
    随着债券市场的高速扩容,2012年为信用事件多发年。企业债方面,海龙、赛维和新中基等信用事件中,发行人最后都进行了全额偿付 中小企业集合债方面,地杰通信、康特荣宝和惠佳贝等发行人无力偿付,最终由三只集合债的担保公司代为偿付 但是11超日债无担保,发行人非国企,其事件进程备受关注。
  
    报告期内,本基金年初适度降低组合久期,组合中仍以持有信用债为主以获得稳定的利息收入,同时运用杠杆增持中低评级信用债以提高组合收益。之后基于对债券牛市的预期拉长了久期,但是股票和转债拖累基金业绩。三季度中,本基金股票和可转债仓位减持至零,并缩短了债券组合的久期。进入四季度,加大了信用债的配置,并增配了部分可转债。
  
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
    本年度截至2012年12月31日,本基金份额净值为 1.1525元,累计份额净值为1.1875元,报告期内基金份额净值增长率为9.05%,同期业绩比较基准收益率3.60%,基金表现超越业绩比较基准5.45个百分点。
  
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
    股票市场的反弹强化了市场对于经济复苏的预期。但是基于对出口、消费和投资的分析,2013的经济复苏可能是弱复苏,而非强劲复苏。全年看,对投资不能过于乐观:基建投资进一步上升的空间受制于中央政府对影子银行的监管 房地产投资的回暖主要表现为拿地,后续建房还需要等待库存的进一步消化 制造业投资则受限于去产能压力。出口方面,主要风险为日元贬值并带动亚洲国家货币贬值,导致中国出口商品相对优势下降。
  
    2013年上半年流动性可能维持宽松态势,企业融资成本出现下降。但随着经济复苏,产能缺口的收窄,下半年通胀可能早于经济上行,届时央行货币政策可能适度收紧。年初,股债都将受益于充沛的流动性和预期的改善,其中股市进一步上涨需春节后相关数据的支持,同时需要关注IPO重企的时点和模式 债市方面,利率产品相对平稳,信用产品利差收窄,转债享受供给稀缺溢价,需关注信用风险以及影子银行的监管政策,总体可能优于市场预期。下半年,需要关注出口数据、产能利用率回升的持续性、通胀预期以及经济体制改革的总体方案。如果就业状况好转,通胀风险上行,则未来政策放松的可能性下降,四季度现金类资产可能是最佳配置品种。
  
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
    基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种,特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种,基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值,具体采用的估值政策和程序说明如下:
  
    基金管理人成立基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的副总经理)以及相关成员(包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员)构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通 风险管理部负责设计公允价值估值数据模型、计算,并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格 监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
  
    由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解,经估值委员会主任委员同意,在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。
  
    本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,估值过程中基金经理并未参与。报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
  
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
    根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未实施利润分配。
  
    §5托管人报告
  
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
  
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
  
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
  
    §6审计报告
  
    本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
  
    §7年度财务报表
  
    7.1 资产负债表
  
    会计主体:摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
  
    报告截止日:2012年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.1525元,基金份额总额143,897,850.27份。
  
    7.2 利润表
  
    会计主体:摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
  
    本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
    会计主体:摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
  
    本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    报表附注为财务报表的组成部分。
  
    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
  
    基金管理公司负责人:于华,主管会计工作负责人:沈良,会计机构负责人:周源
  
    7.4 报表附注
  
    7.4.1基金基本情况
  
    摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第1086号《关于核准摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准,由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集360,941,027.83元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第297号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金合同》于2009年12月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为361,002,285.55份基金份额,其中认购资金利息折合61,257.72份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
  
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金对债券等固定收益类资产(债券等固定收益类资产包括国债、金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、浮动利率债券、债券回购、银行存款、大额存单以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具)的投资比例不低于基金资产的80%,非固定收益类资产(股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%,且现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。
  
    本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2013年3月15日批准报出。
  
    7.4.2会计报表的编制基础
  
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  
    7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
    本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
  
    7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  
    7.4.5 差错更正的说明
  
    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
  
    7.4.6税项
  
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
  
    (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
  
    (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  
    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。
  
    (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
  
    7.4.7关联方关系
  
    ■
  
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
    7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
    7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
  
    本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
  
    7.4.8.2关联方报酬
  
    7.4.8.2.1基金管理费
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    注:支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  
    日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.7% / 当年天数。
  
    7.4.8.2.2基金托管费
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  
    日托管费=前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。
  
    7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
  
    7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
    本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
  
    7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
    本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
  
    7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
  
    7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
    本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
  
    7.4.8.7其他关联交易事项的说明
  
    本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
  
    7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  
    7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
    本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
  
    7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
    本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
  
    7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
    7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
  
    截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额18,999,851.50元,是以如下债券作为抵押:
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
  
    截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额67,300,000.00元,于2013年1月4日、2013年1月7日、2013年1月9日、2013年1月24日、2013年1月28日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
  
    7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
    (1)公允价值
  
    (a)不以公允价值计量的金融工具
  
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
  
    (b)以公允价值计量的金融工具
  
    (i)金融工具公允价值计量的方法
  
    根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
  
    第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
  
    第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
  
    第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
  
    (ii)各层级金融工具公允价值
  
    于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为122,284,748.22元,属于第二层级的余额为107,951,500.00元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级193,195,791.66元,第二层级227,419,595.89元,无第三层级)。
  
    (iii)公允价值所属层级间的重大变动
  
    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
  
    (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
  
    于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011年12月31日:同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动0.00元(2011年度:无),涉及新疆广汇实业股份有限公司发行的09广汇债(2011年度:无)。
  
    (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
  
    §8投资组合报告
  
    8.1 期末基金资产组合情况
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
    本基金本报告期末无股票投资。
  
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
    本基金本报告期末无股票投资。
  
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
    8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
    8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
    8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
    本基金本报告期末未持有权证。
  
    8.9 投资组合报告附注
  
    8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
    8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
  
    8.9.3 期末其他各项资产构成
  
    单位:人民币元
  
    ■
  
    8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
    8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
  
    §9基金份额持有人信息
  
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
    份额单位:份
  
    ■
  
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
  
    ■
  
    注:1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
  
    2.本基金的基金经理未持有本基金。
  
    §10 开放式基金份额变动
  
    单位:份
  
    ■
  
    §11 重大事件揭示
  
    11.1基金份额持有人大会决议
  
    报告期内无基金份额持有人大会决议。
  
    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
    本报告期内,基金管理人增聘沈良先生为公司副总经理,公司于2012年5月19日公告了上述事项。
  
    本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。
  
    11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  
    11.4基金投资策略的改变
  
    本报告期内本基金未改变投资策略。
  
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
  
    本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所有限公司2012年度审计的报酬为50,000.00元。目前普华永道中天会计师事务所有限公司已连续三年向本基金提供审计服务。
  
    11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
    本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
  
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
    11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    注:1.专用交易单元的选择标准
  
    (1)实力雄厚,信誉良好 
  
    (2)财务状况良好,经营行为规范 
  
    (3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 
  
    (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务 
  
    (5)研究实力较强,能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务 
  
    (6)为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
  
    2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》,报证券交易所办理交易单元相关租用手续 
  
    3.本报告期内,本基金租用交易单元情况没有变化。
  
    11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
    金额单位:人民币元
  
    ■
  
    摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
  
    二〇一三年三月二十九日
  
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈