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广发增强债券(270009)

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投资类型:债券型 成立日期:2008-03-27 管理人:广发基金... 基金经理:谢军
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基金公告

广发增强债券:2009年第四季度报告

公告日期:2010-01-20

    基金代码:270009 基金简称:广发增强债券  
  
  广发增强债券型证券投资基金2009年第四季度报告
  
  
    2009年12月31日
  
    基金管理人:广发基金管理有限公司
  
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
  
    报告送出日期: 二〇一〇年一月二十日
  
    §1  重要提示
  
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
    本报告中财务资料未经审计。
  
    本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。
  
    §2  基金产品概况
  
    基金简称  广发增强债券
  
    基金主代码  270009
  
    基金运作方式  契约型开放式
  
    基金合同生效日  2008年3月27日
  
    报告期末基金份额总额  1,571,498,767.11份
  
    投资目标  在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下,追求基金资产长期稳健的增值。
  
    投资策略  本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金不通过二级市场买入股票或权证。本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,非债券类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
  
    本基金通过利率预测、收益曲线预测、债券类属配置、信用策略和套利机会挖掘构建固定收益类资产投资组合 本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购参与标的、参与规模和退出时机。
  
    业绩比较基准  中证全债指数收益率
  
    风险收益特征  本基金为债券型基金,具有低风险,低预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
  
    基金管理人  广发基金管理有限公司
  
    基金托管人  中国工商银行股份有限公司
  
    §3  主要财务指标和基金净值表现
  
    3.1 主要财务指标
  
    单位:人民币元
  
    主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)
  
    1.本期已实现收益 17,226,697.64
  
    2.本期利润 38,049,145.46
  
    3.加权平均基金份额本期利润 0.0212
  
    4.期末基金资产净值 1,734,212,029.19
  
    5.期末基金份额净值 1.104
  
    注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
    (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
    3.2 基金净值表现
  
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
    过去三个月 1.94% 0.12% 0.42% 0.08% 1.52% 0.04%
  
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    广发增强债券型证券投资基金
  
    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  
    (2008年3月27日至2009年12月31日)
  
    本基金建仓期为3个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
  
    §4  管理人报告
  
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  
    任职日期 离任日期
  
    谢军 广发增强债券基金的基金经理 广发货币基金的基金经理 固定收益部副总经理 2008-3-27 - 6 男,中国籍,金融学硕士,持有证券业执业资格证书和特许金融分析师状(CFA),2003年7月至2006年9月先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员,2006年9月12日起任广发货币基金的基金经理。2008年3月27日起任广发增强债券基金的基金经理,2008年4月17日至2009年2月9日任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理,2009年2月10日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理。
  
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发增强债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
  
    4.3 公平交易专项说明
  
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
    公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
  
    在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外) 对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
  
    公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制 监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
  
    本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
  
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
    本公司管理的投资组合包括开放式基金12只,企业年金7只,特定客户资产管理计划9个。本基金管理人未管理与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。
  
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
    本报告期内,本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
    2009年第四季度债券市场总体背景表现为:经济处于复苏向繁荣的过渡确认期,经济进一步走强,固定收益品种长端继续小幅抬升,短端品种也有所抬升,反映市场对货币市场品种上升的预期。
  
    四季度经济各项主要指标继续抬升,同时物价体现出企稳走高趋势。
  
    企业债收益率在三季度持续走高后,后期有所回调企稳。
  
    四季度,我们整体组合保持了低久期,增配了部分高收益企业债。出于对经济仍处于复苏到繁荣过渡的阶段的考虑,我们增持了一部分转债品种。
  
    其它主要操作包括精选部分一级市场新股和新债品种获取申购收益。
  
    本基金第四季度收益为1.94%。
  
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
    与市场普遍预期不一样的是,我们认为,从种种微观数据看,经济已经不再是所谓的复苏阶段,产出缺口已经接近消失,物价低谷已过。在当前宏观环境和货币政策背景下,10年上半年有可能出现高增长,高通胀局面。
  
    基于上述判断,我们接下来基本策略为:转债保持一定仓位,主要配置低久期利率品种,适度参与部分质地较好的高收益债。在研究的基础上适当参加新股认购。具体而言,基金管理人将紧密跟踪市场数据,判断经济周期阶段,把握好大类资产配置,优化本基金的风险收益特征,为投资者带来较低风险的稳健收益。
  
    §5  投资组合报告
  
    5.1 报告期末基金资产组合情况
  
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  
    1 权益投资 70,652,841.68 3.01
  
    其中:股票 70,652,841.68 3.01
  
    2 固定收益投资 1,481,793,944.20 63.17
  
    其中:债券 1,481,793,944.20 63.17
  
    资产支持证券 - -
  
    3 金融衍生品投资 - -
  
    4 买入返售金融资产 - -
  
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  
    5 银行存款和结算备付金合计 755,365,793.80 32.20
  
    6 其他资产 38,065,689.42 1.62
  
    7 合计 2,345,878,269.10 100.00
  
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    A 农、林、牧、渔业 - -
  
    B 采掘业 - -
  
    C 制造业 45,834,683.74 2.64
  
    C0       食品、饮料 2,538,671.29 0.15
  
    C1       纺织、服装、皮毛 1,097,193.90 0.06
  
    C2       木材、家具 - -
  
    C3       造纸、印刷 1,619,572.50 0.09
  
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 7,055,933.63 0.41
  
    C5       电子 1,292,731.30 0.07
  
    C6       金属、非金属 6,267,422.71 0.36
  
    C7       机械、设备、仪表 20,521,693.27 1.18
  
    C8       医药、生物制品 5,441,465.14 0.31
  
    C99       其他制造业 - -
  
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
  
    E 建筑业 - -
  
    F 交通运输、仓储业 2,041,826.10 0.12
  
    G 信息技术业 8,040,227.38 0.46
  
    H 批发和零售贸易 - -
  
    I 金融、保险业 10,033,569.66 0.58
  
    J 房地产业 - -
  
    K 社会服务业 4,702,534.80 0.27
  
    L 传播与文化产业 - -
  
    M 综合类 - -
  
    合计 70,652,841.68 4.07
  
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 600999 招商证券 341,394 10,033,569.66 0.58
  
    2 300029 天龙光电 159,974 4,655,243.40 0.27
  
    3 002314 雅致股份 144,329 3,906,986.03 0.23
  
    4 601299 中国北车 563,245 3,452,691.85 0.20
  
    5 300033 同 花 顺 43,177 3,059,522.22 0.18
  
    6 300026 红日药业 30,148 2,749,497.60 0.16
  
    7 601888 中国国旅 131,060 2,744,396.40 0.16
  
    8 002304 洋河股份 22,271 2,538,671.29 0.15
  
    9 002309 中利科技 40,626 2,486,717.46 0.14
  
    10 300034 钢研高纳 67,656 2,336,161.68 0.13
  
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 国家债券 186,268,475.10 10.74
  
    2 央行票据 712,100,000.00 41.06
  
    3 金融债券 51,770,000.00 2.99
  
    其中:政策性金融债 - -
  
    4 企业债券 401,461,642.90 23.15
  
    5 企业短期融资券 - -
  
    6 可转债 130,193,826.20 7.51
  
    7 其他 - -
  
    8 合计 1,481,793,944.20 85.44
  
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 0801017 08央票17 3,000,000 307,950,000.00 17.76
  
    2 0801026 08央票26 2,000,000 205,440,000.00 11.85
  
    3 010203 02国债⑶ 1,070,670 108,490,991.10 6.26
  
    4 126012 08上港债 1,084,810 105,768,975.00 6.10
  
    5 0901038 09央票38 1,000,000 98,280,000.00 5.67
  
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
    本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
  
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
    本基金本报告期末未持有权证投资。
  
    5.8 投资组合报告附注
  
    5.8.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。
  
    5.8.2 本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
  
    5.8.3 其他资产构成
  
    序号 名称 金额(元)
  
    1 存出保证金 250,000.00
  
    2 应收证券清算款 -
  
    3 应收股利 -
  
    4 应收利息 29,768,951.30
  
    5 应收申购款 8,046,738.12
  
    6 其他应收款 -
  
    7 待摊费用 -
  
    8 其他 -
  
    9 合计 38,065,689.42
  
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 125709 唐钢转债 49,658,819.40 2.86
  
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
  
    1 600999 招商证券 10,033,569.66 0.58 网下新股中签
  
    2 300029 天龙光电 4,655,243.40 0.27 网下新股中签
  
    3 002314 雅致股份 3,906,986.03 0.23 网下新股中签
  
    4 601299 中国北车 3,452,691.85 0.20 网下新股中签
  
    5 300033 同 花 顺 3,059,522.22 0.18 网下新股中签
  
    6 300026 红日药业 2,749,497.60 0.16 网下新股中签
  
    7 601888 中国国旅 2,744,396.40 0.16 网下新股中签
  
    8 002304 洋河股份 2,538,671.29 0.15 网下新股中签
  
    9 002309 中利科技 2,486,717.46 0.14 网下新股中签
  
    10 300034 钢研高纳 2,336,161.68 0.13 网下新股中签
  
    §6  开放式基金份额变动
  
    单位:份
  
    报告期期初基金份额总额 2,064,297,581.71
  
    报告期期间基金总申购份额 119,731,534.64
  
    报告期期间基金总赎回份额 612,530,349.24
  
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
  
    报告期期末基金份额总额 1,571,498,767.11
  
    §7  备查文件目录
  
    7.1 备查文件目录
  
    1.中国证监会批准广发增强债券型证券投资基金募集的文件 
  
    2.《广发增强债券型证券投资基金基金合同》 
  
    3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 
  
    4.《广发增强债券型证券投资基金托管协议》 
  
    5.《广发增强债券型证券投资基金招募说明书》及其更新版 
  
    6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 
  
    7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
  
    7.2 存放地点
  
    广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
  
    7.3 查阅方式
  
    1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件 
  
    2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn
  
    投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
  
  
    广发基金管理有限公司
  
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