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华夏货币A(288101)

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每万份单位收益:0.5857
2019-12-11
七日年化收益率:2.4560%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周飞
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:252,627.54万份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

中信现金优势货币市场基金2005年半年度报告

公告日期:2005-08-29

              
                   中信现金优势货币市场基金2005年上半年报报告
    
    报告期间:2005年4月20日至6月30日
    基金管理人:中信基金管理有限责任公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    送出日期:2005年8月29日
       
    第一节 重要提示
    (一) 重要提示
    中信现金优势货币市场基金管理人-中信基金管理有限责任公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》第六条"基金半年度报告中的财务会计报告无须审计,但中国证监会或证券交易所另有规定的除外"的规定,本基金2005年上半年度报告的财务资料未经审计。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    第二节 基金简介
    (一)基金基本情况
    基金名称:中信现金优势货币市场基金
    基金简称:中信现金优势
    交易代码:288101
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2004年4月20日
    报告期末基金份额总额:1,607,730,861.02份
    基金合同存续期:不定期
    
    (二)基金投资基本情况
    投资目标:在保持安全性、高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
    投资策略:结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行货币市场工具投资,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益。
    业绩比较基准:本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款的税后收益率作为业绩比较基准。
    风险收益特征:基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。
    (三)基金管理人
    名称:中信基金管理有限责任公司
    信息披露负责人:章月平
    联系电话:010-82028888
    传真:010-82253396
    电子邮箱:service@citicfunds.com
    (四)基金托管人
    名称:招商银行股份有限公司
    信息披露负责人:姜然
    联系电话:0755-83195226
    传真:0755-83195201
    电子邮箱:jiangran@cmbchina.com 
    (五) 信息披露方式
    登载半年度报告正文的管理人互联网网址:http://www.citicfunds.com
    基金半年度报告置备地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座8层
    第三节 主要财务指标和基金净值表现
    (一)主要财务指标(未经审计)
    1、基金本期净收益:6,613,447.75元
    2、期末基金资产净值:1,607,730,861.02元
    3、期末基金份额净值:1.0000元
    4、本期净值收益率:0.4275%
    5、累计净值收益率:0.4275%
    (二)基金净值表现(未经审计)
    1、中信现金优势货币市场基金各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较例表
阶段                    净值增长率①    净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③      ②-④  
过去一个月                   0.1783%               0.0037%                 0.1500%                       0.0000%    0.0283%    0.0037%
自基金合同生效起至今         0.4275%               0.0037%                 0.3600%                       0.0000%    0.0675%    0.0037%
    2、中信现金优势货币市场基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比例图
    附注:1、本基金的基金合同约定:本基金的建仓期为自本基金合同生效后6个月内。本基金于2005年4月20日成立,截至本报告披露时点未满6个月,本基金仍处于建仓期。
    2、本基金自成立之日起至披露时点不满一年。
    第四节 管理人报告
    (一)基金管理人及基金经理简要介绍
    1.基金管理人概况
    中信基金管理有限责任公司由中信证券股份有限公司、国家开发投资公司、上海久事公司、中海信托投资有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字[2003] 107号文批准,于2003年10月15日正式成立,注册资本金为1亿元人民币。
    中信基金管理有限责任公司自2005年4月20日中信现金优势货币市场基金正式成立日起,成为该基金的管理人。
    2. 基金经理小组成员介绍
    王洪涛先生,现年31岁,经济学硕士。8年金融、证券从业经历,曾任平安证券债券部投资经理、平安保险投资管理中心投资组合经理助理、招商证券研发中心产品开发部经理及研发中心总经理助理、光大控股创业投资(深圳)有限公司资产管理部总经理。 2003年加入中信基金管理有限责任公司,负责债券投资业务,任中信现金优势货币市场基金基金经理。
    李广云,男,现年29岁,中央财经大学经济学学士,英国华威大学商学院理科硕士。曾在平安保险,招商证券工作,负责投资组合管理,量化研究业务,有6年金融从业经历。2003年加入中信基金管理公司投资部,进行债券投资及研究,任中信现金优势货币市场基金基金经理助理。
    (二)基金运作遵规守信情况声明
    基金管理人声明:在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
    (三)报告期货币市场及投资运作回顾
    1、货币市场回顾
    今年上半年,货币市场收益率呈现不断下行的走势。以1年期央票为代表的货币市场收益率,年初的水平仍在3%以上的水平,以3月17日央行出台"下调商业银行超额存款准备金利率"的政策为契机,央票收益率骤降至2%左右的平台徘徊,在持续了3个月之后,1年期收益率在货币市场供求不平衡的状况没有任何改善的情况下,继续下探至1.6%的水平。这个收益率水平已经低于部分机构仍维持的1.62%的同业存款利率,接近部分商业银行的平均揽存成本,和交易所7天回购收益率。
    货币市场收益率水平从年初的水平下降超过50%,是银行间市场充沛的流动性最直接的反映。央行下调超额存款准备金利率,骤然增加了市场的资金供给,导致了收益率的急剧下降。而今年上半年的货币供应量和固定投资增长平缓,反映出银行信贷资金流向实体经济十分有限,银行间市场资金继续累积。与此同时,央行的公开市场操作较为宽松,货币回笼力度因外汇占款对冲需要减少而出现下降,更加剧了供求的不平衡。
    与资金面宽松的情况配合的是宏观数据显示出的不断下降的通胀压力。一季度宏观数据显示经济依然受到通胀压力的困扰;而二季度宏观经济有回升的趋势,工业生产、货币供应量都较一季度有轻微上升,CPI同比增速连续两个月在2%以下,市场对加息的预期较年初与去年年底有明显下降。这使债券收益率出现整体下降,短期的货币收益率在这种情况下也产生了很强的下行压力。
    
    图1:央票发行利率1年,3个月,7天回购
    
    
    图2:央票发行量,净回笼量,未来3个月的到期量
    
    
    上半年货币市场的主角除了央票外,企业短期融资券和以7天回购利率为基准的浮息债都相当活跃。上半年共发行企业短期融资券140亿,1年期收益率在2.92%,随着下半年发行量的增加,短期融资券会成为市场关注的焦点。以7天回购利率为基准的浮息债是货币基金唯一可以投资的浮息品种。在货币基金总体规模不断扩大,以及市场资金非常充裕的的情况下,7天回购为基础的浮息债的中标利差也在不断下降,显示出市场对该品种的追捧。随着该品种发行主体的多元化,其在货币市场的受关注度也在快速提升。
    
    
    2、投资运作回顾
    中信现金优势货币市场基金从4月底开始操作,当时1年期的央票收益率已经在2%左右。基金的操作在债券投资方面除了部分央票及固息金融债外,基金积极持有了浮息债券以及企业短期融资券。同时,我们开拓了银行同业存款的渠道,适量进行了短期的同业存款业务。基金大量的现金主要通过回购进行流动性管理,并通过一定比例的跨市场套利提高持有人的收益水平。
    从基金运作开始到6月30日,在近3个月时间里,基金的收益率水平大部分时间维持在2.1%以上的水平。
    
    3、对未来的展望
    未来货币市场收益率的波动取决于市场供求的变化,并会受到宏观经济方面的影响。
    下半年的宏观经济可能继续保持温和健康的增长,工业生产、固定资产投资和货币供应量有望保持温和增长的趋势,物价温和增长,市场对通胀预期继续下降。
    央票仍是货币市场最主要的投资品种,其发行量主要取决于对外汇占款的对冲力度。目前外汇占款的增长已经从去年年底的最高峰有所回落,基本保持在一个平稳的水平。人民币升值预期已经在逐渐回落,美元升值降低人民币对游资的吸引力,外汇占款会保持现有水平或温和下降。预计央票发行量不会大量增加,供不应求的状况会持续。短期融资券与7天回购为基础的浮息债将会在下半年的货币市场扮演更重要的角色。
    
    图4:外汇占款
    
    央行对汇率与利率的调控,以及对商业银行信贷资金运用的政策都会对货币市场资金供给产生影响。人民币升值会导致银行体系内的游资的撤出,造成货币市场短期资金的紧缺;利率的提升会加大银行体系内外的利差,提高市场对资金成本的要求。信贷政策的调整会决定银行体系资金的其他出路,以及出路的规模,是对货币市场收益率影响最直接的不确定因素。
    综合以上的分析,货币市场收益率水平继续维持较低水平的可能性比较大。货币基金的投资运作策略是平稳参与债券市场投资,拓展同业存款渠道,积极参与短期融资券的申购,并密切关注市场各种创新品种带来的投资机会,为投资者带来更高更平稳的收益。
    第五节 托管人报告
    托管人声明:在本报告期内,基金托管人不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
    招商银行股份有限公司
    2005年8月15日
    第六节 财务会计报告
    (一)中信现金优势货币市场基金半年度会计报表(未经审计)
    1、 中信现金优势货币市场基金2005年6月30日资产负债表
    单位:人民币元
    项      目          附注    金     额       
资  产 :                                          
银行存款                           722,269,995.50
清算备付金                          20,000,000.00
交易保证金                       ――            
应收证券清算款                   ――            
应收股利                         ――            
应收利息                (1)         5,823,880.95
应收申购款                           1,533,150.46
其他应收款                       ――            
股票投资市值                     ――            
其中:股票投资成本               ――            
债券投资市值                       425,170,879.50
其中:债券投资成本                 425,170,879.50
配股权证                         ――            
买入返售证券                       740,500,000.00
待摊费用                (2)            90,556.49
其他资产                         ――            
资产合计:                        1,915,388,462.90
负债:                                             
应付证券清算款                     146,935,292.59
应付赎回款                       ――            
应付赎回费                       ――            
应付管理人报酬                         404,315.06
应付托管费                             122,519.74
销售服务费                             306,299.33
应付利息                                12,208.20
应付收益                         ――            
应交税金                         ――            
其他应付款              (3)             9,270.00
卖出回购证券款                     159,800,000.00
短期借款                         ――            
预提费用                (4)            67,696.96
其他负债                         ――            
负债合计                           307,657,601.88
持有人权益:                                      
实收基金                (5)     1,607,730,861.02
未实现利得                       ――            
未分配收益                       ――            
持有人权益合计                   1,607,730,861.02
负债与持有人权益总计             1,915,388,462.90
基金份额净值                               1.0000
    
    2、 中信现金优势货币市场基金本报告期经营业绩表
项    目               附注    金    额    
一、收入                        9,078,713.01
1、股票差价收入                 --          
2、债券差价收入        (6)     1,476,140.09
3、债券利息收入                 1,891,116.84
4、存款利息收入                 3,678,067.67
5、股利收入                     --          
6、买入返售证券收入             1,629,037.47
7、其他收入            (7)       404,350.94
二、费用                        2,465,265.26
1、基金管理人报酬                 989,873.37
2、基金托管费                     299,961.64
3、卖出回购证券支出               197,061.93
4、利息支出                     --          
5、基金销售费用                   749,904.10
6、其他费用            (8)       228,464.22
其中:回购交易费用                 36,125.60
   上市年费                     --          
   信息披露费                      62,428.32
   持有人大会费用               --          
   审计费用                        18,281.52
   律师费                       --          
   注册登记费                   --          
   账户开户费                         400.00
   银行费用                        12,541.28
   银行间交易费用                  10,546.56
三、 基金净收益                 6,613,447.75
加:未实现利得                  --          
四、 基金经营业绩               6,613,447.75
    3、中信现金优势货币市场基金本报告期收益分配表
    单位:人民币元
项      目                  附注    本   期   数
本期基金净收益                       6,613,447.75
加:期初基金净收益                   ――        
加:本期损益平准金                   ――        
可供分配基金净收益                   6,613,447.75
加:以前年度损益调整                 ――        
减:本期已分配基金净收益             6,613,447.75
期末基金净收益                       ――        
    
    4、中信现金优势货币市场基金本报告期基金净值变动表
    单位:人民币元
项    目                                   附注    金    额         
一、期初基金净值                                     2,432,606,999.70
二、本期经营活动                                                      
   基金净收益                                            6,613,447.75
   未实现利得                                       ――             
   经营活动产生的净值变动数                              6,613,447.75
三、本期基金单位交易                                                  
   基金申购款                                        1,116,184,995.60
   基金赎回款                                       -1,941,061,134.28
   基金单位交易产生的净值变动数                     -824,876,138.68  
四、本期向持有人分配收益                            ――             
   向基金持有人分配收益产生的净值变动数             -6,613,447.75    
五、以前年度损益调整                                ――             
   因损益调整产生的净值变动数                       ――             
六、期末基金净值                                     1,607,730,861.02
    
    (二)中信现金优势货币市场基金半年度会计报表附注
    1、 基金的基本情况
    基金募集申请的核准机构:中国证券监督管理委员会
    核准文号:证监基金字[2005]38号
    核准文件名称:《关于同意中信现金优势货币市场证券投资基金募集的批复》
    基金运作方式:契约型开放式
    基金管理人:中信基金管理有限责任公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    基金合同生效日:2005年4月20日
    合同生效日基金份额总额:2,432,606,999.70份
    
    2、基金募集情况
    基金募集期间:2005年3月28日至2005年4月14日
    募集资金总额:2,432,606,999.70元
    募集资金的银行存款利息:404,350.94元
    验资机构名称:安永华明会计师事务所
    
    3、本报告所采用的会计政策和会计估计
    (1)编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及有关规定:
    本基金会计报表的编制遵循《企业会计准则》和《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号〈会计报表附注的编制及披露〉》、《证券投资基金信息披露编报规则第4号〈基金投资组合报告的编制及披露〉》和《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》。
    (2)会计年度:公历1月1日至12月31日。本报告会计期间为2005年4月20日(基金成立日)至2005年6月30日。 
    (3)记帐本位币:人民币。
    (4)记帐基础和计价原则 
    本基金独立建帐,独立核算,以权责发生制为记账原则,除债券投资按本附注所述的估值原则计价外,其他所有报表项目都以历史成本为计价原则。
    (5)基金资产的估值原则
    本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
    本基金目前投资工具的估值方法如下:
    ① 基金持有的短期债券采用折溢价摊销后的成本列示,按票面利率计提应收利息;
    ② 基金持有的贴现债券采用购入成本和内含利息列示,按购入移动成本和到期兑付之间的收益,在剩余期限内每日计提应收利息;
    ③ 基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息;
    ④ 买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产;融券业务到期无法履约,则继续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值。
    ⑤ 基金持有的银行存款以本金列示,按银行同期挂牌利率逐日计提利息。
    ⑥ 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生不利影响,基金管理人定期采用市场利率和交易价格,对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影子定价"。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金份额持有人利益造成实质性的损害。
    ⑦ 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
    ⑧ 如有新增事项,按有关国家法律法规规定估值。
    (6)证券投资的成本计价方法:买入债券按成交日应支付的全部价款入账,应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。卖出债券的成本采用移动加权平均法逐日结转。
    (7)待摊费用的摊销方法和摊销期限:对于影响到基金单位净值小数点后第五位的费用,在本期和以后各期按日进行平均摊销。
    (8)收入的确认和计量:
    ① 银行间债券于资金交收日确认债券差价收入,并按应收取的全部价款与其成本、应收利息、债券折溢价和相关费用的差额入账。
    ② 债券利息收入:附息债券在债券实际持有期内逐日计提,并按债券折溢价摊销和票面利率的差额计提的金额入账。贴现债券按买入债券时的成本和到期日的差额采用直线法逐日计提。
    ③ 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提确认。
    ④ 买入返售证券收入在证券持有期内采用直线法逐日计提,并按计提的金额入账。
    ⑤ 其他收入于实际收到金额确认入账。
    (9)费用的确认和计量:
    基金费用包括计提的管理费、托管费、销售服务费、卖出回购证券支出和其他费用。
    ①管理费和托管费和销售服务费按照基金合同和招募说明书规定的方法和标准计提,并按计提的金额入账;
    ②卖出回购证券支出在该证券持有期内采用直线法逐日计提,并按计提的金额入账;
    ③其他费用是指除上述费用以外的其他各项费用,包括注册登记费、信息披露费、审计费用、律师费用等。发生的其他费用如果影响基金份额净值小数点后第五位的,即发生的其他费用大于基金净值十万分之一,则采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。发生的其他费用如果不影响基金份额净值小数点后第五位的,即发生的其他费用小于基金净值十万分之一,则于发生时直接计入基金损益。
    (10)实收基金
    实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 
    (11)基金的收益分配政策:
    ① 收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合《基金合同》的有关规定。
    ② 本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
    ③ 每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
    ④ 本基金合同生效后,每月集中结转当前累计收益,基金合同生效不满一个月不结转。每一基金份额享有同等分配权。另外除了每月的例行收益结转外,每天对涉及有赎回等交易的账户进行提前收益结转,处理方式跟例行收益结转完全一致。
    ⑤ 当日申购的基金份额自下一个开放日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个开放日起不享有基金的分配权益。 
    ⑥ 在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
    ⑦ 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    4、本报告期内无重大会计错误。
    5、税项
    根据财税[2004]78号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》,证券投资基金自2004年1月1日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入继续免征企业所得税和营业税。
    根据财税[2002]128号文《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金从证券市场上取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税,。对基金取得的债券的利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
    6、关联方
    (1)关联方关系
序号    主要关联方名称                              关联关系                                                  
1       中信基金管理有限责任公司                    基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
2       招商银行股份有限公司                        基金托管人、基金代销机构                                  
3       中信证券股份有限公司("中信证券")            基金管理人的股东、基金代销机构                            
4       国家开发投资公司                            基金管理人的股东                                          
5       上海久事公司                                基金管理人的股东                                          
6       中海信托有限责任公司                        基金管理人的股东                                          
7       中信万通证券有限责任公司("中信万通证券")    基金管理人的第一股东直接控制的法人、基金代销机构          
    
    (2)关联方交易:本基金无通过关联方席位进行的交易,与关联方没有发生银行间业务。(3)关联方报酬
    ①支付基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
    日管理费=前一日基金资产净值× 0.33% / 365               
    单位:人民币元
项目      本报告期间累计计提金额    本报告期内支付金额
管理费                989,873.37            585,558.31
    
    ②支付基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
    日托管费=前一日基金资产净值× 0.10% /365                
    单位:人民币元
项目      本报告期间累计计提金额    本报告期内支付金额
托管费                299,961.64            177,441.90
    
    ③支付给基金注册登记机构的销售与服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
    日销售与服务费=前一日基金资产净值× 0.25% / 365          
    单位:人民币元
项目            本报告期间累计计提金额    本报告期内支付金额
销售与服务费                749,904.10            443,604.77
    (注:销售与服务费用由基金支付给注册登记机构,再由注册登记机构根据直销和代销机构的销售存量支付给相关机构)
    (4)本报告期无关联方关系发生变化。
    7、对会计报表重要项目的注释
    (1)应收利息
    单位:人民币元
    项  目 金   额   
    应收银行活期存款利息 14,732.90
    应收清算备付金利息 9,000.00
    应收定期存款利息 3,001,543.92
    应收债券利息 2,735,662.66
    应收买入返售证券利息 62,941.47
    合计 5,823,880.95
    
    (2)待摊费用:                                       单位:人民币元
    项  目 金   额
    回购交易费用 4,049.87
    信息披露费 79,190.56
    结算风险金 7,316.06
    合计 90,556.49
    
    (3)其他应付款                                 单位:人民币元
    项   目                               金   额  
    银行间债券交易费用                      6,750.00
    银行间回购交易费用                    2,520.00
    合计 9,270.00
    
    (4)预提费用                                         单位:人民币元
    项   目 金   额  
    预提审计费用 18,281.52
    预提信息披露费用 41,618.88
    预提银行手续费 4,000.00
    预提银行间债券账户维护费 3,796.56
    合计 67,696.96
    
    (5) 实收基金                                        单位:人民币元
    金       额
    期初 2,432,606,999.70
    加: 本期申购 1,116,184,995.60
    减: 本期赎回 1,941,061,134.28
    期末 1,607,730,861.02
    
    (6)卖出债券差价收入                                单位:人民币元
    项   目 金   额
    卖出债券成交总额 459,844,835.05
    卖出债券成本总额 455,764,859.91
    应收利息总额 2,603,835.05
    卖出债券差价收入 1,476,140.09
    
    (7)其他收入                                        单位:人民币元
    项   目 金   额
    其他收入* 404,350.94
    合计 404,350.94
    *其他收入全部为募集期结束日至基金成立日之间(即基金成立前的验资期间)认购资金银行存款利息收入。
    
    (8)其他费用                                      单位:人民币元
    项   目 金   额
    交易所回购交易费用 36,125.60
    银行费用 12,541.28
    信息披露费 62,428.32
    审计费用 18,281.52
    银行间交易费用 10,546.56
    结算风险金 88,140.94
    其他(上海证券交易所股东账号开户费) 400.00
    合计 228,464.22
    
    8、收益分配
    本基金自合同生效日起,每日将基金净收益分配给基金持有人,并按月以面值1.0000元结转为相应的基金份额。本基金的分红方式限于分红再投资。本基金于本会计期间累计分配收益6,613,447.75元。
    9、本报告期末本基金流通转让受到限制的基金资产
    本报告期末因回购抵押而转让受到限制的基金资产按摊余成本法列示如下:
债券名称        债券数量(张)    摊余成本(元)     可流通日期  
04国开17          400,000.00    40,565,363.14    2005年7月5日
04农发02          300,000.00    30,059,082.11    2005年7月5日
05华能电CP02      100,000.00     9,820,893.51    2005年7月5日
04国开17          400,000.00    40,565,363.14    2005年7月6日
04农发02          300,000.00    30,059,082.11    2005年7月6日
05五矿CP02        100,000.00     9,893,600.00    2005年7月6日
    
    
    第七节 投资组合报告
    (一) 期末基金资产组合情况
    
资产组合                                      金额(元)              占基金总资产比例(%)
债券投资                                          425,170,879.50                  22.20
买入返售证券其中:买断式回购的买入返售证券    740,500,000.000.00              38.660.00
*银行存款和清算备付金合计                         742,269,995.50                  38.75
其它资产                                            7,447,587.90                   0.39
合计:                                          1,915,388,462.90                 100.00
    注:银行存款和清算备付金合计中包括定期存款500,000,000.00元。
    (二)报告期债券回购融资情况
序号    项目                        金额(元)            占基金资产净值的比例(%)
1       报告期内债券回购融资余额    6,468,612,300.00                       6.25
        其中:买断式回购融资                    0.00                       0.00
2       报告期末债券回购融资余额      159,800,000.00                       9.94
        其中:买断式回购融资                    0.00                       0.00
    (三)基金投资组合平均剩余期限
    1、投资组合平均剩余期限基本情况
    
    项目 天数
    报告期末投资组合平均剩余期限 56
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
    2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号    平均剩余期限                             各期限资产占基金资产净值的比例(%)    各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1                                    30天以内                                73.57                                19.08
2                               30天(含)-60天                                 5.04                                 0.00
        其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债                                 5.04                                 0.00
3                               60天(含)-90天                                 9.96                                 0.00
        其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债                                 9.96                                 0.00
4                              90天(含)-180天                                20.83                                 0.00
5                        180天(含) -397天(含)                                 9.27                                 0.00
合计                                                                         118.67                                19.08
    
    (五)按品种分类的债券组合
序 号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 0.00 0.00
2 金融债券 346,404,230.98 21.55
其中:政策性金融债 346,404,230.98 21.55
3 央行票据 29,841,168.13 1.86
4 企业债券 48,925,480.39 3.04
5 可转换债券 0.00 0.00
合  计 425,170,879.50 26.45
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 241,214,893.19 15.00
    
(六)基金投资债券前十名明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占资产净值的比例(%)
自有投资 买断式回购
1 05国开07 1,600,000  0  160,084,166.91  9.96 
2 04农发02 950,000  0  95,187,093.35  5.92 
3 04国开17 800,000  0 81,130,726.28  5.05 
4 04央行票据81 300,000  0 29,841,168.13  1.86 
5 05五矿CP01 300,000  0 29,210,986.88  1.82 
6 03国开05 100,000  0 10,002,244.44  0.62 
7 05五矿CP02 100,000  0 9,893,600.00  0.62 
8 05华能电CP02 100,000  0 9,820,893.51  0.61 
注:本基金报告期末只持有上述8只债券。
 
 (七)"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项    目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1504%
报告期内偏离度的最低值 -0.1198%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0777%

(八)投资组合报告附注
  1、本基金的计价方法
  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
  本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。
  2、本报告期内,本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过报告期末基金资产净值的20%的情况。
  3、本报告期内需说明证券投资决策程序
  (1)投资管理组织结构
  基金管理人投资管理队伍强调结构化和专业化,实行投资管理委员会指导下的基金经理小组负责制。
  (2)投资管理程序
  研究部和投资部通过国内外宏观经济分析、央行公开市场操作以及市场资金面等因素就货币市场利率进行预测,并向投资管理委员会提交投资策略报告,为本基金的投资管理提供决策依据。
  投资管理委员会定期召开会议,并依据产品说明和研究结果确定各类资产配置。如遇重大事项,投资管理委员会及时召开临时会议做出决策。
  基金经理小组根据投资管理委员会的决议,参考上述报告,并结合自身对货币市场的分析判断,形成基金投资计划并向交易部下达交易指令。
  交易部依据指令制定交易策略,进行具体品种的交易。
  研究部对投资组合进行事前、事中和事后的风险监控,并提出调整建议,报监察部、投资部和投资管理委员会。
  4、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 0.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 5,823,880.95
4 应收申购款 1,533,150.46
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 90,556.49
7 其他 0.00
合计 7,447,587.90


第八节 基金份额持有人户数、持有人结构                   
 (截止日期2005年6月30日)
1 本基金份额持有人户数 7,767户
2 平均每户持有基金份额 206,995.09份

序号 项目 份额(份) 占总份额比例
1 机构投资者持有基金份额  918,859,311.71 57.15%
2 个人投资者持有基金份额  688,871,549.31 42.85%
合计  1,607,730,861.02 100.00%

 
第九节 开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 合同生效日的份额总额 2,432,606,999.70
2 期初基金份额总额 2,432,606,999.70
3 加:本期申购基金份额总额 1,116,184,995.60
4 减:本期赎回基金份额总额 1,941,061,134.28
5 期末基金份额总额 1,607,730,861.02
                 
第十节 重大事件揭示

(一)本报告期没有举行基金份额持有人大会。
(二)基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
1、基金管理人于2005年1月10日发布公告,宣布经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]204号文批复,已核准中信基金管理有限责任公司丁楹、汤维清同志的高级管理人员任职资格,证监会对丁楹、汤维清同志担任中信基金管理有限责任公司副总经理无异议。
2、基金托管人于 2005年3月15日发布公告,宣布经中国证监会监基金字[2005]2号批复,已核准招商银行基金托管部胡家伟同志的高级管理人员任职资格,证监会对胡家伟同志担任招商银行总行基金托管部副总经理无异议。招商银行总行基金托管部原总经理王大伟同志已调离招商银行,根据招银发[2005]24号文,并报请证监会基金监管部同意,王大伟同志不再担任招商银行总行基金托管部总经理职务。
3、基金托管人于2005年4月30日发布公告,宣布经中国证监会证监基金字[2005]56号文批复,核准招商银行总行基金托管部许世清的基金托管行业高级管理人员任职资格,中国证监会对许世清担任招商银行总行基金托管部总经理无异议。
(三)本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人的基金托管业务没有发生诉讼事项。
(四)本报告期基金投资策略没有改变。
(五)本报告期基金没有发生收益分配事项。
(六)本报告期本基金成立并聘请安永华明会计师事务所作为本基金的审计事务所。
(七)本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
金额单位:人民币元
证券公司名称 租用席位数量 债券回购交易成交金额 占本期债券回购交易成交总额的比例%
银河证券 1 9,545,700,000.00 100
报告期内根据基金与证券公司的席位租用协议,未计提或支付佣金。
以上证券公司席位均在报告期新增租用,本报告期内租用的证券公司席位没有发生其它变更。
(九)其他重要事项
除上述事项之外,已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下:
事项名称 信息披露报纸 披露日期
关于中信基金管理有限责任公司丁楹、汤维清同志高管任职资格的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2005年1月10日
招商银行股份有限公司基金托管部胡家伟同志高管任职资格、王大伟同志离任的公告 证券时报 2005年3月15日
关于公布参与"中信基金财智"新年特刊有奖问卷调查获奖者名单的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2005年3月31日
中信现金优势货币市场基金增加华泰证券有限责任公司为代销机构的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2005年4月4日
关于中信现金优势货币市场基金延长募集期的公告  中国证券报、证券时报、上海证券报 2005年4月9日
中信现金优势货币市场基金基金合同生效公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2005年4月21日
中信现金优势货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2005年4月22日
中信现金优势货币市场基金基金收益公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2005年4月27日
招商银行股份有限公司关于许世清基金托管行业高管任职资格的公告 证券时报 2005年4月30日
中信基金管理有限责任公司关于交通银行直销资金专户账号升位的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2005年5月10日
中信基金管理有限责任公司关于开展旗下基金转换业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2005年5月10日
中信基金管理有限责任公司关于中信现金优势货币市场基金收益支付的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2005年5月30日
中信基金管理有限责任公司关于运用固有资金申购中信现金优势货币基金投资公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2005年6月27日
中信现金优势货币市场基金开办定期定额申购业务的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报 2005年6月30日
                                     
 中信基金管理有限责任公司
      2005年8月29日 

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