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天治稳健双盈(350006)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-11-05 管理人:天治基金... 基金经理:王洋
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

天治稳健双盈:更新招募说明书(2018年第2次)

公告日期:2018-12-19

      天治稳健双盈债券型
          证券投资基金
      更新的招募说明书
          (2018 年第 2 次更新)




  基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
                            【重要提示】


    本基金经中国证监会 2008 年 6 月 20 日证监许可【2008】817 号文核准募
集。本基金的基金合同于 2008 年 11 月 5 日正式生效。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的
价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面
认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对
于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 本基金为
债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币
市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金对债券类资产的投资比例不
低于基金资产的 80%,股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%,
本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
    本次更新的招募说明书已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复
核,除特别说明外,本次更新的招募说明书所载内容截止日为 2018 年 11 月 5
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。




                                    1
                                                                    目录
一、绪言 .............................................................................................................................................. 3

二、释义 .............................................................................................................................................. 4

三、基金管理人 .................................................................................................................................. 9

四、基金托管人 ................................................................................................................................ 17

五、相关服务机构 ............................................................................................................................ 20

六、基金的募集 ................................................................................................................................ 44

七、基金合同的生效 ........................................................................................................................ 45

八、基金份额的申购与赎回 ............................................................................................................ 46

九、基金的投资 ................................................................................................................................ 56

十、基金的业绩 ................................................................................................................................ 67

十一、基金的财产 ............................................................................................................................ 68

十二、基金财产的估值 .................................................................................................................... 70

十三、基金的收益与分配 ................................................................................................................ 77

十四、基金的费用和税收 ................................................................................................................ 79

十五、基金的会计与审计 ................................................................................................................ 82

十六、基金的信息披露 .................................................................................................................... 83

十七、风险揭示 ................................................................................................................................ 89

十八、基金合同的终止和基金财产的清算 .................................................................................... 93

十九、基金合同的内容摘要 .......................................................................................................... 95

二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 111

二十一、对基金份额持有人的服务 .............................................................................................. 124

二十二、其他应披露事项 .............................................................................................................. 126

二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ...................................................................................... 128

二十四、备查文件 .......................................................................................................................... 129




                                                                           2
                              一、绪言


    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险
管理规定》”)及其他有关规定以及《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金
合同》编写。
    本招募说明书阐述了天治稳健双盈债券型证券投资基金的投资目标、策
略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资
决策前应仔细阅读本招募说明书。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说
明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权
利和义务,应详细查阅基金合同。




                                  3
                                二、释义


    在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
    1、基金或本基金:指天治稳健双盈债券型证券投资基金
    2、基金管理人或本基金管理人:指天治基金管理有限公司
    3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
    4、基金合同:指《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》及对该
基金合同的任何有效修订和补充
    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天治稳健双
盈债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
    6、招募说明书或本招募说明书:指《天治稳健双盈债券型证券投资基金
招募说明书》,招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法
律文件,自基金合同生效之日起,每 6 个月更新 1 次,并于每 6 个月结束之日
后的 45 日内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日
    7、基金份额发售公告:指《天治稳健双盈债券型证券投资基金份额发售
公告》
    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章
及规范性文件、以及对该等法律法规不时的修订和补充
    9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
    11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1
日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订
    12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
    13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年


                                    4
10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
     14、中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区
     15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会和/或其地方派出机构
     16、银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会
     17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
     18、个人投资者:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自
然人
     19、机构投资者:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人
民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构
     20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管
理办法》及其他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资

     21、基金投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合

     22、基金份额持有人:指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基
金投资者
     23、基金销售业务:指基金的宣传推介以及认购、申购、赎回、转换、非
交易过户、转托管及定期定额投资等业务
     24、销售机构:指直销机构和代销机构
     25、直销机构:指天治基金管理有限公司
     26、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得
基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基
金销售业务的机构
     27、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
     28、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内
容包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务


                                  5
的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
    29、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为
天治基金管理有限公司或接受天治基金管理有限公司委托代为办理注册登记
业务的机构
    30、基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基
金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
    31、基金交易账户:指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通
过该销售机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户
    32、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同
约定的备案条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其
书面确认的日期
    33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照
基金合同规定的程序终止基金合同的日期
    34、基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,
最长不得超过 3 个月
    35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
    37、日:指公历日
    38、月:指公历月
    39、T 日:指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日
    40、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
    41、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期
    42、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    43、认购:指在基金募集期间,基金投资者根据基金合同和招募说明书的
规定申请购买基金份额的行为
    44、申购:指在基金存续期内,基金投资者根据基金合同和招募说明书的
规定申请购买基金份额的行为
    45、赎回:指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
卖出基金份额的行为


                                   6
     46、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公
告在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为
     47、转托管:指基金份额持有人将其持有的同一基金账户下的基金份额从
某一基金交易账户转入另一基金交易账户的业务
     48、巨额赎回:本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10%时
     49、元:指人民币元
     50、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约
     51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和
     52、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
     53、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数

     54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
     55、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网
站及其他媒体
     56、定期定额投资计划:指基金投资者通过有关销售机构提出申请,约定
每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指
定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
     57、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服,且
在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当
事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及
其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、
法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
     58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无


                                   7
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆
回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、
流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进
行转让或交易的债券等
    59、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权
益不受损害并得到公平对待




                                 8
                           三、基金管理人


    (一)基金管理人概况
    名称:天治基金管理有限公司
    住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室
    办公地址:上海市复兴西路159号
    法定代表人:吕文龙
    成立时间:2003年5月27日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]73号
    组织形式:其他有限责任公司
    注册资本: 1.6亿元人民币
    存续期限: 持续经营
    电话:021-60371155
    联系人:赵正中
    股权结构:吉林省信托有限责任公司出资9800万元,占注册资本的61.25%;
中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%。
    (二)主要人员情况
    1、基金管理人董事、监事、经理层成员
    吕文龙先生:董事长,研究生学历,曾任吉林省人民银行金融管理处办事
员、科员、副处长,吉林省人民银行银行处副处长,吉林省人民银行外汇管理
处副处长,吉林省人民银行非银行处副处长,中国证监会长春特派办机构处处
长、稽查处处长,中国证监会吉林监管局期货处处长,吉林省信托投资有限责
任公司总经理助理。现任吉林省信托有限责任公司党委委员、副总经理。
    徐克磊先生:董事,硕士学历,曾任泰达宏利基金管理有限公司(原湘财
合丰基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司)IT 部总经理、综合管理
部总经理、营销策划部总经理、公司总经理助理兼业务副总监、总经理助理兼
新闻发言人,现任天治基金管理有限公司总经理。
    张纪军先生:董事,硕士学历,曾任吉林省信托投资有限责任公司自营部


                                    9
业务员、研发部经理、深圳子公司总经理,吉林省亚东投资管理有限责任公司
深圳子公司董事长、总公司总经理助理、副总经理,现任吉林森工集团有限责
任公司副总经理、吉林森工集团财务有限责任公司董事长。
    李巍先生:董事,中共党员,工程师职称。1996 年起加入吉林省信托有限
责任公司,历任项目经理、信托业务部副总经理、北京信托一部总经理,现任
吉林省信托有限责任公司市场总监兼北京信托一部总经理。
    武雷先生:独立董事,学士,曾任北京市政府对外服务办公室公务员、北
京市金杜律师事务所律师、北京市金杜律师事务所上海分所合伙人,现任君合
律师事务所上海分所合伙人。
    陶武平先生:独立董事,研究生、硕士学位,历任上海市司法学校教务科
科长、上海市联合律师事务所专职律师、上海市浦东涉外律师事务所专职律师、
上海市申达律师事务所法定代表人及首席合伙人,现任观涛中茂律师事务所上
海办公室主任。
    王明义先生:独立董事,研究生,曾任通化市矿务局工程处段长、吉林省
白山市房产局技术员、建设银行白山市支行科长、中国银行白山市支行副行长、
中国平安保险公司白山支公司总经理、吉林省保险行业协会中介部主任。现已
退休。
    侯丹宇女士:监事会主席(职工监事),学士,历任吉林省信托有限责任
公司上海证券业务部营业部经理、东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业
部总经理、天治基金管理有限公司督察长、副总经理,现任天治基金管理有限
公司监事会主席(职工监事)。
    牛葵女士:监事,本科学历,高级经济师,曾在吉林省信托有限公司星火
项目部、证券部、计划财务部、投行部、信托资产管理部工作,现任吉林省信
托有限责任公司监察审计部副总经理(主持工作)。
    姚世家先生:监事,硕士,高级会计师,曾任吉林省天桥岭林业局太阳林
场财务处会计、处长、吉林省天桥岭林业局总会计师、副局长、局长、吉林省
敦化市林业局局长、吉林省敦化市市长,现任中国吉林森林工业集团有限责任
公司副总经理。
    许家涵先生:职工监事,经济学、商务英语双学士,2007 年起就职于天治


                                 10
基金管理有限公司,现任天治基金管理有限公司权益投资部总监。
    赵正中先生:职工监事,本科学历, 1998 年起就职于中国纺织大学,2000
年起就职于广发证券股份有限公司,2003 年加入天治基金管理有限公司,曾任
信息技术部副总监,现任公司监察稽核部总监。
    刘伟先生:督察长,学士,历任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目
负责人、自营基金业务部副经理、上海全路达创业投资公司董事长,现任天治
基金管理有限公司督察长。
    2、本基金基金经理
    王洋女士:硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业经验 11 年,2007
年 9 月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助
理,2013 年 12 月 10 至 2015 年 3 月 16 日任天治天得利货币市场基金的基金经
理,2015 年 2 月 17 日至 2018 年 8 月 7 日任天治研究驱动混合型证券投资基金
的基金经理,2016 年 12 月 7 日至 2018 年 7 月 27 日任天治鑫利半年定期开放
债券型证券投资基金的基金经理。现任公司投资副总监及固定收益部总监,
2014 年 9 月 4 日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理、2015
年 2 月 17 日起任本基金的基金经理。
    本基金历任基金经理:2008 年 11 月 5 日(基金合同生效日)至 2010 年 5
月 18 日,贺云先生任基金经理;2010 年 4 月 14 日至 2015 年 2 月 17 日,秦娟
女士任基金经理。
    3、投资决策委员会成员
    天治基金管理有限公司总经理兼投资总监徐克磊先生,天治基金管理有限
公司投资副总监兼权益投资部总监许家涵先生,天治基金管理有限公司研究发
展部总监尹维国先生,天治基金管理有限公司投资副总监兼固定收益部总监王
洋女士。
    4、上述人员之间无亲属关系。
    (三)基金管理人的职责
    基金管理人应当履行下列职责:
    1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    2、办理基金备案手续;

                                      11
    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配收益;
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    6、编制基金季度、半年度和年度报告;
    7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
    9、召集基金份额持有人大会;
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
    12、中国证监会规定的其他职责。
    (四)基金管理人的承诺
    1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》等法律法规的行
为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发
生;
    2、基金管理人承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止
以基金财产从事下列行为:
    (1)承销证券;
    (2)向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托
管人发行的股票或者债券;
    (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金
管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券;
    (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (8)不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产;
    (9)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

                                    12
    3、基金经理承诺
    (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
    (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
    (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
    (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
    (五)基金管理人的内部控制制度
    基金管理人的内部控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务
规章。其中内控大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本
管理制度的总揽和指导,内控大纲明确了内控目标、内控原则、内控环境、内
控措施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、基金会计制度、信息披露制
度、档案管理制度、信息系统管理制度、行政管理制度、监察稽核制度和危机
处理制度。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、
岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。
    1、风险管理和内部控制的原则
    (1)健全性原则:内部控制应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构
和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
    (2)有效性原则:内部控制应当科学、合理、有效,公司全体职员必须
竭力维护内部控制制度的有效执行,任何职员不得拥有超越制度约束的权力。
    (3)独立性原则:公司应当在精简高效的基础上设立能充分满足公司经
营运作需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。
监察稽核部保持高度的独立性和权威性,协助和配合督察长负责对公司各部门
内部风险管理工作进行稽核和检查。
    (4)相互制约原则:内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制,
并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
    (5)防火墙原则:公司基金财产、固有财产和其他财产的运作应当分离,
基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位应当在物理上和制度上
适当隔离。
    (6)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提

                                   13
高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    (7)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,公司将根据国家法律法规、
政策制度等外部环境的改变和公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境
的变化及时对公司内部控制体系进行相应的修改和完善。
    (8)定性和定量相结合原则:在以上原则的基础上,建立定量的风险控
制指标体系,使风险控制更具客观性和操作性。
    2、风险管理和内部控制组织体系及职能
    公司内部控制组织体系是一个分工明确的组织结构,具体而言包括如下组
成部分:
    (1)董事会合规与风险控制委员会:作为董事会下设的专门委员会,其
主要职能是:检查公司经理层遵守有关法律法规和公司章程规定的情况;监督、
控制公司在机构设置、管理制度、经营决策程序、内控体系等方面的合规合法
性,发现问题及时向董事会汇报;研究拟订公司的风险管理战略和政策,报董
事会批准;组织制订公司风险控制制度;检查公司风险控制制度的完善性;检
查评估公司风险控制制度的执行情况;检查公司部门内部控制制度的制定、完
善和执行;负责组织对公司存在的重大风险隐患或出现的重大风险事故进行内
部调查,并将调查结果和处理意见报告董事会,由董事会决议作出处理。
    (2)督察长:督察长负责公司的督察稽核工作,对董事会负责,对公司
的各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽
核。
    (3)内部控制委员会:内部控制委员会是公司内部协助经营管理层进行
风险控制与风险管理的非常设机构,负责公司内部控制层面的风险监控。
    (4)投资决策委员会:投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,在
内部控制组织体系中负责基金投资决策层面的风险管理。
    (5)监察稽核部:监察稽核部全面负责公司的监察稽核工作,对公司内
部控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检查,向公司管理层和
有关机构提供独立、客观、公正的意见或建议。
    (6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工重要的责任。各部
门的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各个员工
根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、本人的岗位职责进

                                 14
行自律。
    3、风险管理和内部控制基本制度
    (1)风险控制制度
    内部风险控制制度由一系列的具体制度构成。公司根据自身经营特点设立
顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线:即一线岗位自控与互控为基
础的第一层监控防线;部门内各子部门、部门和部门之间的自控和互控为基础
的第二层监控防线;内部监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施监
督反馈的第三层监控防线;以内部控制委员会为主体的第四层监控防线,实施
对公司各类业务和风险的总体控制。
    (2)监察稽核制度
    公司设立独立的监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国家的有关法
律法规和公司内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的
方法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价。
    (3)投资管理制度
    本公司制定的基金投资管理制度和业务操作规程包括基本管理制度、部门
管理制度以及业务手册三个层次。①本公司制定的基金投资基本管理制度用以
规范基金投资管理方面的相关工作,包括投资管理的基本原则、决策程序、组
织架构,以及投资管理过程中涉及的投资、研究、交易、投资表现评估、投资
风险分析和风险控制等工作的基本规范、程序和职责等。②投资管理相关部门
权益投资部、固定收益部、交易部和研究发展部等分别制定了部门管理制度,
用以规范每个部门的岗位、职责、业务和人员等。③编制投资管理业务手册,
包括《投资手册》、《交易手册》、《研究手册》等,作为基本管理制度和部
门管理制度的重要补充,用以保证投资管理相关工作规范、有序、优质、高效
地进行。
    (4)会计控制制度
    公司通过严格执行国家有关法律法规、会计政策和制度,做好公司各项经
营管理活动的会计核算和财务管理工作;并做好公司所管理的基金财产的会计
核算工作,以如实反映和记录基金财产运作的情况。
    公司确保基金财产与公司固有财产完全分开,分别设立账户进行管理,独
立核算,公司股东和债权人不得对基金财产主张权利,公司会计核算与基金会

                                    15
计核算在业务规范人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同
基金分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金财产的完整和独立。
    (5)技术系统控制制度
    为担保技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输
与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机
处理等方面都制定了完善的制度。
    4、基金管理人关于内部控制的声明
    本公司确知建立、实施、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理
层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实准确,并承诺将根据
市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。




                                 16
                           四、基金托管人


    (一)基金托管人情况
    1、基本情况
    名称:中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”)
    住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
    法定代表人:周慕冰
    成立日期:2009 年 1 月 15 日
    批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
    注册资本:32,479,411.7 万元人民币
    存续期间:持续经营
    联系电话:010-66060069
    传真:010-68121816
    联系人:贺倩
    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北
京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行
全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,
成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务
功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努
力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡
并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客
户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大
市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国
的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优
质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。


                                   17
    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服
务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。
2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的
SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准
(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程
的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力
建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”
中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁
发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管
银行”称号;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”
和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、
2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年
荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。
    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人
民银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理
部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、
产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账
户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
    2、主要人员情况
    中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30
余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有
20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
    3、基金托管业务经营情况
    截止到 2018 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开
放式证券投资基金共 419 只。


    (二)基金托管人的内部风险控制制度说明
    1、内部控制目标
    严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规


                                  18
定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安
全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法
权益。
    2、内部控制组织结构
    风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托
管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险
管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监
督稽核职权。
    3、内部控制制度及措施
    具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业
资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,
业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;
业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人
负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、
独立。
    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管
协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基
金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基
金管理人的其他行为。
    当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式
的处理:
    1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
    2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书
面方式对基金管理人进行提示;
    3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等
行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。




                                 19
                      五、相关服务机构


(一)基金份额发售机构

1、直销机构
名称:天治基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 231 室
办公地址:上海市复兴西路 159 号
法定代表人:吕文龙
电话:021-60374900
传真:021-60374934
联系人:洪韦芸
客服电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800
网址:www.chinanature.com.cn
电子直销:天治基金网上交易平台“E 天网”
网址:https://etrade.chinanature.com.cn/etrading
2、代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
传真:010-85109219
联系人:熊奎
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(2)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清


                                20
电话:010-66107900
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3)中国建设银行股份有限公司
住所: 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人: 田国立
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人:王琳
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(4)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:张宏革
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5)中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 3 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:李国华
传真:010-68858117
联系人:陈春林
客户服务电话:95580


                                21
网址:www.psbc.com
(6)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:高国富
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:倪苏云
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(7)中国民生银行股份有限公司
住所: 北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人: 洪崎
电话:010-57092615
传真:010-57092611
联系人:杨成茜
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(8)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
电话:010-65558888
传真:010-65550827
联系人:郭伟
客户服务电话:95558
网址:www.bank.ecitic.com
(9)北京银行股份有限公司


                                22
住所:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街甲 17 号 8 层
法定代表人:闫冰竹
电话:010-66223584
传真:010-66226045
联系人:王曦
客户服务电话:95526
网址:http://www.bankofbeijing.com.cn
(10)浙商银行股份有限公司
住所:浙江杭州市庆春路 288 号
办公地址:浙江杭州市庆春路 288 号
法定代表人:张达洋
电话:0571-87659546
传真:87569188
联系人:毛真海
客户服务电话:95527
网址:http://www.czbank.com/czbank/
(11)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈共炎
电话:010- 66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇、宋明
客户服务电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(12)海通证券股份有限公司
住所:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦
办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦


                                23
    法定代表人:王开国
    电话:021-23219000
    联系人:李笑鸣
    客户服务电话:95553、4008888001
    网址:www.htsec.com
    (13) 申万宏源证券股份有限公司
    住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
    办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
    法定代表人:李梅
    电话:021-33389888
    传真:021-33388224
    联系人:黄莹
    客户服务电话:95523 或 4008895523
    网址:www.swhysc.com
    (14) 中信建投证券股份有限公司
    住所:北京市安立路 66 号 4 号楼
    办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
    法定代表人:王常青
    电话:010-85130544
    联系人:权唐
    客户服务电话:4008888108
    网址:www.csc108.com
    (15)广发证券股份有限公司
    住所:广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
    办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44 楼
    法定代表人:孙树明
    电话:020-87555888
    联系人:黄岚


                                      24
客户服务电话:95575
网址:www.gf.com.cn
(16)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
联系人:林生迎
客户服务电话:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(17) 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:何耀
客户服务电话:10108998、4008888788
网址:www.ebscn.com
(18)兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人:杨华辉
电话:0591-38507679
联系人:乔琳雪
客户服务电话:95562、4008888123
网址:www.xyzq.com.cn
(19)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座


                              25
法定代表人:李工
电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
联系人:甘霖
客户服务电话: 96518
网址:www.hazq.com
(20)长江证券股份有限公司
住所:武汉新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务电话:95579、4008888999
网址:www.95579.com
(21)中泰证券有限公司
住所:山东省济南市经七路 86 号
办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人:李玮
电话:021-20315290
传真:0531-68889752
联系人:许曼华
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(22)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼
法定代表人:曹实凡
传真: 0755-82400826


                                 26
     联系人:石静武
     客户服务电话:95511-8
     网址:www.pingan.com.cn
     (23)湘财证券有限责任公司
     住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
     办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11

     法定代表人:林俊波
     电话:021-68634518
     传真:021-68865680
     联系人:钟康莺
     客户服务电话:400-888-1551
     网址:www.xcsc.com
     (24)安信证券股份有限公司
     住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
     办公地址:深圳市深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层
     法定代表人:牛冠兴
     电话:0755-82558305
     传真:0755-82558355
     联系人:余江
     客户服务电话:4008001001
     网址:www.essences.com.cn
     (25)金元证券股份有限公司
     住所:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
     办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
     法定代表人:王作义
     电话:0755-83025022
     传真:0755-83025625
     联系人:马贤清


                                   27
    客户服务电话:4008888228
    网址:www.jyzq.cn
    (26)万联证券有限责任公司
    住所:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
    办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
    法定代表人: 张建军
    电话:020-37865070
    传真:020-22373718-1013
    联系人:罗创斌
    客户服务电话:4008888133
    网址:www.wlzq.com.cn
    (27) 华泰联合证券有限责任公司
    住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、
04)、17A、18A、24A、25A、26A
    办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18
层、24 层、25 层、26 层
    法定代表人:马昭明
    电话:0755-82492000
    传真:0755-82492962
    联系人:庞晓芸
    客户服务电话:95513
    网址:www.lhzq.com
    (28)国元证券股份有限公司
    住所:合肥市寿春路 179 号
    办公地址:合肥市寿春路 179 号
    法定代表人:凤良志
    电话:0551-2272101
    联系人:李蔡
    客户服务电话:95578


                                    28
网址:www.gyzq.com.cn
(29)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 楼
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 楼
法定代表人:潘鑫军
电话:021-63325888
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(30)第一创业证券有限责任公司
住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
法定代表人:刘学民
电话: 0755-82485087
联系人: 崔国良
客户服务电话:4008881888
网址:www.firstcapital.com.cn
(31)东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街 6666 号
办公地址:长春市生态大街 6666 号
法定代表人:李福春
电话:0431-85096709
联系人: 安岩岩
客户服务电话: 4006000686
网址: www.nesc.cn
(32)山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍


                                29
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
联系人:郭熠
客户服务电话:400-666-1618、95573
网址:www.i618.com.cn
(33)爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路 758 号博爱大厦 20-25 楼
办公地址:上海市南京西路 758 号博爱大厦 20-25 楼
法定代表人:郭林
电话:021-32229888
联系人:陈敏
客户服务电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com
(34)东海证券有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333333
联系人:王一彦
客户服务电话:95531、4008888588
网址: www.longone.com.cn
(35)新时代证券有限责任公司
住所:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:刘汝军
电话:010-83561149
传真:010-83561094
联系人:孙恺
客户服务电话:4006989898


                               30
网址:www.xsdzq.cn
(36)国联证券股份有限公司
住所:无锡市县前东街 168 号
办公地址:无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 楼
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:徐欣
客户服务电话: 4008885288,0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn
(37)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:高冠江
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
客户服务电话:4008008899
网址:www.cindasc.com
(38)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
电话:010-66045608
传真:010-66045500
联系人:林爽
客户服务电话:010-66045678
网址: http://www.txsec.com、http://www.jjm.com.cn
(39)国泰君安证券股份有限公司


                              31
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺、朱雅崴
客户服务电话: 95521
网址: www.gtja.com
(40)华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人:周易
电话:0755-82492193
联系人:庞晓芸
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(41)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
客户服务电话:96326(福建省外先拨 0591)
网址:www. gfhfzq.com.cn
(42)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838696
传真:010-60833739


                              32
联系人:顾凌
客户服务电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(43) 中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 21 层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
联系人:吴忠超
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(44)中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
办公地址:杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
法定代表人:沈强
电话:0571-85783737
传真:0571-85106383
联系人:李珊
客户服务电话:95548
网址:http://www.bigsun.com.cn
(45)国海证券股份有限公司
住所:广西桂林市辅星路 13 号
办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人:张雅锋
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
联系人:牛孟宇
客户服务电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn


                                33
 (46)华龙证券有限责任公司
 住所:甘肃省兰州市东岗西路 638 号
 办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号
 法定代表人:李晓安
 电话:0931-4890619
 联系人:曹占强
 客户服务电话:0931-96668
 网址: www.hlzqgs.com
 (47)太平洋证券股份有限公司
 住所:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元
 法定代表人:李长伟
 电话:010-88321818
 传真:010-88321763
 联系人:陈征
 客户服务电话:0871-8898130
 网址:www.tpyzq.com
(48)中天证券有限责任公司
 住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 号甲
 办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号 万丽城晶座 4 楼 中天证券
 法定代表人:马功勋
 电话:024-23280842
 传真:024-86268016
 联系人:袁劲松
 客户服务电话:400-6180-315
 网址:www.stockren.com
 (49)西部证券股份有限公司
 住所:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼
 办公地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼


                                34
     法定代表人:刘建武
     电话:029-87406649
     传真:029-87406710
     联系人:刘莹
     客户服务电话:95582
     网址:www.westsecu.com
     (50)华鑫证券有限责任公司
     住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
     办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号
     法定代表人:洪家新
     电话:021-64316642
     传真:021-54653529
     联系人:陈敏
     客户服务电话:4001099918(全国) 021-32109999;
     网址:http://www.cfsc.com.cn/
     (51)中山证券有限责任公司
     注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
     办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
     法定代表人:黄扬录
     电话:0755-82943755
     传真:0755-82960582
     联系人:罗艺琳
     客户服务电话: 95329
     网址:www.zszq.com
     (52)上海好买基金销售有限公司
     住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
     办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906

     法定代表人:杨文斌


                                     35
电话:021-58870011
传真:021-68596916
联系人:张茹
客户服务电话:4007009665
网址:www.ehowbuy.com
(53)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
电话:021-54509988
传真:021-64385308
联系人:潘世友
客户服务电话:4001818188
网址:www.1234567.com.cn
(54) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
电话:021-20691832
传真:021-20691861
联系人:单丙烨
客户服务电话:400-089-1289
网址: www.erichfund.com
(55)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室
法定代表人:汪静波
电话:021-38602377
传真:021-38509777


                               36
联系人:方成
客户服务电话:400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
(56)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
电话:021-20835789
传真:021-20835885
联系人:周轶
客户服务电话:400-920-0022
网址:http://licaike.hexun.com/
(57)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:祖国明
电话:021-60897869
传真:0571-26698533
联系人:张裕
客户服务电话:4000 766 123
网址:www.fund123.cn
(58)北京万银财富投资有限公司
住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内
法定代表人:李招弟
电话:010-59393923
传真:010-59393074
联系人:毛怀营
客户服务电话:400-059-8888
网址:www.wy-fund.com

                               37
(59)北京钱景财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:010-57418829
传真:010-57569671
联系人:魏争
客户服务电话:400-678-5095
网址:www.niuji.net
(60)北京展恒基金销售有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
电话:010-62020088
传真:010-62020355
联系人:宋丽冉
客户服务电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
(61)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
住所:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人:沈伟桦
电话:010-52855713
传真:010-85894285
联系人:程刚
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(62)深圳腾元基金销售有限公司
住所:广东省深圳市福田区金田路卓越世纪中心一号楼 1806-1808 单元


                               38
     办公地址:广东省深圳市福田区金田路卓越世纪中心一号楼 1806-1808 单

     法定代表人:曾革
     电话:0755-33376853
     传真:0755-33065516
     联系人:鄢萌莎
     客户服务电话:4006-877-899
     网址:www.tenyuanfund.com
     (63) 深圳众禄基金销售股份有限公司
     住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
     办公地址:深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼
     法定代表人:薛峰
     电话:0755-33227950
     传真:0755-33227951
     联系人:童彩平
     客户服务电话:4006-788-887
     网址:www.zlfund.cn; www.jjmmw.com
     (64) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
     注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
     办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303
     法定代表人:王岩
     电话:010-59200855
     传真:010-59200800
     联系人:胡明会
     客户服务电话: 400-819-9868
     网址:www.tdyhfund.com
     (65)浙江同花顺基金销售有限公司
     注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
     办公地址: 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼


                                   39
法定代表人: 凌顺平
联系人: 吴强
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客服电话:95105885
网址:http://www.10jqka.com.cn/
(66)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
网址:http:// www.lufunds.com/
(67)大泰金石投资管理有限公司
注册地址: 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:   上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层
法定代表人: 袁顾明
联系人: 朱真卿
电   话: 021-20324159
传   真: 021-20324199
客服电话:400-928-2266
网址:www.dtfunds.com
(68)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址: 杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址: 杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人: 徐黎云
联系人: 孙成岩
电   话: 0571-88337717

                             40
   传    真: 0571-88337666
   客服电话:400-068-0058
   网址: www.jincheng-fund.com
   (69)上海基煜基金销售有限公司
   注册地址: 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和
经济发展区)
   办公地址: 上海市昆明路518号北美广场A1002室
   法定代表人: 王翔
   联系人: 吴鸿飞
   电    话: 021-65370077
   传    真: 021-55085991
   客服电话:400-820-5369
   网址: www.jiyufund.com.cn
   (70)上海联泰资产管理有限公司
   注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
   办公地址: 上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
   法定代表人: 燕斌
   联系人: 陈东
   电   话: 021-52822063
   传   真: 021-52975270
   客服电话:400-166-6788
   网址:www.66zichan.com
   (71)上海有鱼基金销售有限公司
   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2023号3层3E-2655室
   办公地址:上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心A座5楼
   法定代表人:林琼
   联系人: 徐海峥
   电    话: 021-64389188
   传    真: 021-64389188-102
   客服电话:4007676298

                                  41
网址: www.youyufund.com
(72)北京植信基金销售有限公司
注册地址: 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人: 于龙
联系人: 张喆
电   话: 010-56075718
传   真: 010-67766715
网址:www.zhixin-inv.com
(二)注册登记机构

名称:天治基金管理有限公司
办公地址:上海市复兴西路 159 号
法定代表人:吕文龙
电话:021-60374960
传真:021-60374974
联系人:黄宇星


(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所
办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
经办律师:廖海、刘佳
电话:021-51150298
传真:021-51150398
联系人:廖海


(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

                              42
法定代表人:毛鞍宁
电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:蒋燕华
经办会计师:蒋燕华、石静筠




                             43
                             六、基金的募集


    (一)基金募集的依据
    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基
金合同及其他有关规定募集,并于 2008 年 6 月 20 日经中国证监会证监许可
【2008】817 号文核准募集。
    (二)基金存续期间
    不定期
    (三)基金类型
    债券型
    (四)募集信息

    1、本基金经中国证监会 2008 年 6 月 20 日证监许可[2008]817 号文批准,
自 2008 年 9 月 22 日起至 2008 年 10 月 31 日向全社会公开募集。募集期募集
的基金份额及利息转份额共计 787,576,971.03 份,募集户数为 6,239 户。
    2、募集对象:本基金份额的发售对象为中华人民共和国境内的个人投资
者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资者。
    3、募集场所:本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点公开发售,
详情见基金份额发售公告。




                                   44
                        七、基金合同的生效


    (一)基金合同生效时间
    本基金的基金合同于 2008 年 11 月 5 日生效。
    (二)基金存续期内基金份额持有人数量和资产规模
    基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披
露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召
开基金份额持有人大会进行表决。
    中国证监会另有规定的,按其规定办理。




                                   45
                    八、基金份额的申购与赎回


    (一)申购与赎回办理的场所
    本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
    投资人可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供
的其他方式办理基金的申购与赎回。本基金管理人可根据情况增减基金代销机
构,并予以公告。
    条件成熟时,投资人可以通过基金管理人或其指定的代销机构以电话、传
真或网上交易等形式进行基金的申购和赎回,具体办法另行公告。
    (二)申购与赎回办理的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的上海,深圳证
券交易所交易日。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
    若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开
放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。
    2、申购的开始时间
    本基金自 2008 年 12 月 3 日起开始办理申购,具体办理时间在本基金开放
申购公告中规定。
    3、赎回的开始时间
    本基金自 2009 年 1 月 9 日起开始办理赎回,具体办理时间在本基金开放
赎回公告中规定。
    4、基金管理人开始办理申购、赎回业务时应当按照基金合同的规定进行
公告并办理备案手续。
    5、基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的
申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎
回或转换申请的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下次办理基金份额申购、
赎回或转换时间所在开放日的价格。
    (三)申购与赎回的原则


                                   46
    1、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计
算的基金份额净值为基准进行计算;
    2、“金额申购、份额赎回”的原则,即申购以金额申请,赎回以份额申
请;
    3、基金份额持有人赎回基金份额,基金管理人按照“先进先出”的原则
处理,申购确认日期在先的基金份额先赎回,申购确认日期在后的基金份额后
赎回;
    4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销,在基
金管理人规定的时间之后不得撤销;
    5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,
但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在至少一种中国证监会指定媒体予
以公告。
    (四)申购与赎回的程序
    1、申购与赎回申请的提出
    基金投资人须按销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间提出申购
或赎回的申请。
    投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人
在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请
无效。
    2、申购与赎回申请的确认
    本基金注册登记机构应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作
为申购或赎回申请日(T 日),并在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日
提交的有效申请,投资人可在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。
    3、申购与赎回申请的款项支付
    申购时,采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购
无效。若申购无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付
的申购款项本金退还给投资人。
    赎回时,当投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)


                                   47
内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按照本基金合同有关条
款处理。
    (五)申购和赎回的数额和价格
    1、申购金额、赎回份额及余额的处理方式
    (1)投资人首次申购最低金额为 1,000 元,追加申购最低金额为 1,000
元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的
限制。
    (2)基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 100 份
基金份额;每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 100 份,基金份额持有
人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 100 份
的,需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户等原因导致的账户余额少
于 100 份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。
    (3)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规
定请参见定期更新的招募说明书。
    (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响
时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例
上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的
合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基
金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
    (5)基金管理人可根据市场情况,调整以上申购金额、赎回份额及最低
持有份额的数量限制,并于调整实施 2 日前在至少一种中国证监会指定的媒体
上刊登公告。
    2、申购赎回费率
    (1)申购费率
    本基金不收取申购费。
    (2)赎回费率
    本基金的赎回费率随持有天数的增加逐步递减:
               持有时间(T,天)                赎回费率
                      T<7                      1.5%
                   7≤T<60                     0.1%


                                   48
                   T≥60                            0
    本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中对持续持
有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产,对于持
续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额 25%的部分归
基金财产所有,赎回费未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要
的手续费。
    基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率和转换
费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施 2 日前在至少一种中国证监
会指定的媒体上刊登公告。
    对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于
柜台交易方式的基金赎回费率和基金转换费率。
    当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序
后,采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范
遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
    基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活
动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,
对基金投资者适当调低基金赎回费率和转换费率。
    3、申购份额的计算
    本基金基金申购份额的计算公式为:
    申购份额=申购金额/T 日基金份额净值
    申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产
生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
    例:假定某投资人申购本基金 10,000 元,T 日本基金的基金份额净值为
1.2000 元。则该笔申购获得的申购份额计算如下:
    申购份额=10,000/1.2000=8,333.33 份
    即投资人投资 10,000 元申购本基金,可得到 8,333.33 份基金份额。
    4、赎回金额的计算
    本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。计算公式为:
    赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值

                                   49
    赎回费用=赎回总额×赎回费率
    赎回金额=赎回总额-赎回费用
    赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后
两位;赎回金额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差
产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
    例:假定某投资人持有该基金超过 7 日,不满 60 日,在 T 日赎回其持有
的基金份额 10,000 份,T 日的基金份额净值为 1.2000 元,则投资人获得的赎
回金额计算如下:
    赎回总额=10,000×1.2000=12,000 元
    赎回费用=12,000×0.1%=12 元
    赎回金额=12,000-12=11,988 元
    5、基金份额净值的计算公式
    T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。遇特殊情况,
可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。计算公式为:
    T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/ T 日基金总份额余额
    本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,
由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
    (六)申购与赎回的注册登记
    1、经基金销售机构同意,基金投资人提出的申购和赎回申请,在基金管
理人规定的时间之前可以撤销。
    2、投资人申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资人增加权
益并办理注册登记手续,投资人自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。
    3、投资人赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资人扣除权
益并办理相应的注册登记手续。
    4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进
行调整,并最迟于开始实施前 2 日予以公告。
    (七)巨额赎回的认定及处理方式
    1、巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基


                                     50
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎
回。
    2、巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分顺延赎回。
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
    (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困
难或认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造
成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的
10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个
账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;基金投资
者未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择
取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放
日赎回申请一并处理,无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回
金额。如基金投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作
自动延期赎回处理。
    若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放
日基金总份额 20%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的
赎回申请实施延期办理,对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎
回申请按前述条款处理。
    3、巨额赎回的公告
    当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在 2 日内通过中国证监会指
定媒体、基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并在公开披露日
向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案,并
通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额
持有人,并说明有关处理方法。


                                 51
    连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停
接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超
过 20 个工作日,并应当在指定媒体和基金管理人网站上进行公告。
    (八)拒绝或暂停接受申购的情形
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作;
    2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值;
    3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
    4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或基金
管理人认为会损害已有基金份额持有人利益的申购;
    5、因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等
原因,使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额
持有人利益的;
    6、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金
份额持有人利益时;
    7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基
金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时;
    8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购申请的措
施;
    9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述除第 7 项外暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指
定媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被
全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消
除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

    (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
    在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项:

                                 52
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项;
    2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值;
    3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;
    4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
    5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接
受基金赎回申请的措施;
    6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回
申请,基金管理人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并
以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额,若出现上述第 3 项所述情
形,按基金合同的相关条款处理。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能
未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎
回业务的办理并公告。
    (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监
会备案,并依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停公告。
    2、如发生暂停的时间为 1 日,第 2 个工作日基金管理人应依照有关规定
在指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最
近 1 个开放日的基金份额净值。
    3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申
购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒体和基金管理人网站上刊
登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
    4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊
登暂停公告 1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前
2 个工作日在指定媒体和基金管理人网站上连续刊登基金重新开放申购或赎回
公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

                                 53
    (十一)基金的转换

    基金转换是指基金份额持有人在本基金存续期间按照基金管理人的规定
申请将其持有的本基金基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的其它开
放式基金份额的行为。
    基金管理人已为投资人开办本基金与基金管理人旗下在同一注册登记机
构办理注册登记的其他基金之间的基金转换业务。基金转换可以收取一定的转
换费,具体计算公式如下:
    转入金额= B×C×(1-D)
    净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)+M
    转出基金赎回费=B×C×D
    转换补差费=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
    转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
    其中: B 为转出基金份额
    C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值
    D 为转出基金赎回费率
    G 为基金转换申购补差费率
    M 为货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户
当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益(仅限转出基金
为货币市场基金)
    (十二)基金的非交易过户
    基金的非交易过户指注册登记机构受理继承、捐赠、司法强制执行和经注
册登记机构认可的其它情况而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额投资者。
    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继
承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会
或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人
持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必
须提供注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请自
申请受理日起 2 个月内办理,并按注册登记机构规定的标准收费。
    (十三)基金的转托管

                                 54
    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
    如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统
性能限制或其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管
申请。
    (十四)定期定额投资计划

    定期定额投资计划指基金投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金管理人已推出旗下
部分基金定期定额投资计划,具体情况详见基金管理人发布的相关公告。
    (十五)其他情形
    基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。
    注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻
结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与
解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,
法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。
    当基金份额处于冻结状态时,注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分
基金份额的赎回申请、非交易过户以及基金的转托管。




                                 55
                          九、基金的投资


    (一)投资目标

    在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收
益。
    (二)投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
    本基金债券类资产(包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持
证券、央行票据、债券回购等)的投资比例不低于基金资产的80%,股票等权
益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,本基金持有现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
    (三)投资理念
    在价值分析基础上进行积极管理,以稳健收益的累积效应实现资产的长期
增值。

    (四)投资策略
    本基金根据宏观经济运行状况、货币政策及利率走势的综合判断,运用自
上而下的资产配置与品种选择策略,结合债券投资业绩比较基准合理控制组合
久期的波动范围,在全面评估利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上,
充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率,实现基金的保值增值。此外,
本基金在对新股的定价因素和预期因素进行综合考察的前提下,积极参与一级
市场申购,获得较为安全的新股申购收益;本基金保留在股票市场系统性风险较
低而且整体动态估值水平合理的前提下进行股票二级市场投资的选择权。
   1、债券投资策略
   (1)债券资产配置


                                 56
    1)久期管理
    本基金以债券投资业绩比较基准中证全债指数的久期为参照进行适度偏
离,合理控制组合久期的波动范围。根据对利率水平的预期,在预期利率下降
时,相对于债券投资业绩比较基准适度增大组合久期,以较多地获得债券价格
上升带来的收益;在预期利率上升时,相对于债券投资业绩比较基准适度减小
组合久期,以规避债券价格下降的风险。
    2)期限结构配置
    本基金将以久期波动范围为约束条件,结合收益率曲线变化的预测, 适当
选择采用子弹组合、杠铃组合和梯形组合,在长期、中期和短期债券间进行动
态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
    3)类属券种配置
    本基金根据国债、金融债、企业债、资产支持证券和可转换债券之间的相
对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类属收益的基本
面分析,确定整个债券组合中类属债券投资比例。
    (2)债券品种选择
    在资产配置比例基本确定的基础上,本基金选择剩余期限和信用等级符合
标准、流动性高、价值被低估的投资品种。其中,资产流动性通过二级市场存
量、日均交易量、上市时间等指标加以判断,资产价值通过利率期限结构、持
有期总收益等指标评价。
    具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象:
    1)在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券;
    2)风险水平合理、有较好的下行保护的债券;
    3)有较好流动性的债券;
    4)预期信用质量将得到改善的金融债或企业(公司)债券;
    5)有较高当期收入的债券;
    6)其他有增值潜力、价格被低估的债券。
    (3)可转债投资
    可转债兼具债券和股票的特性,本基金将根据可转债在不同市场环境下股
性和债性的相对变化进行合理的市场定价分析,选择相应券种,以获取相对较


                                 57
高的投资收益。本基金还将结合可转债发行主体所属行业、财务结构、经营业
绩、经营效率等基本面因素对可转债进行债权价值评估和期权价值评估,以作
为可转债品种选择的基础。
    (4)债券套利策略
    本基金将充分利用以下无风险套利机会有效提高债券资产盈利水平:
    1)利用同一债券品种在不同债券市场上的价格差异,通过无风险套利操
作,获得由于市场分割带来的超额收益;
    2)利用同期限债券回购品种在不同市场上的利率差异,通过开展无风险
套利操作,提高投资组合的盈利能力;
    3)利用同期限债券品种在一、二级市场上的收益率差异,通过投资品种
的转换,获得一、二级市场的差价收入。
   2、股票投资策略
    本基金根据债券市场和股票市场的系统性风险的判断以及新股申购收益
率的预测,以价值投资原则来确定股票总体投资比例以及股票一级市场和二级
市场各自的投资比例。
   (1)一级市场投资策略
    本基金将把握我国股票一级市场和二级市场定价差异所产生的投资机会,
在保证基金资产流动性和安全性的前提下,积极参与新股上市溢价收益,有效
提高基金资产的收益性。
    本基金通过考察各种定价因素和预期因素决定是否参与新股申购以及参
与金额。通过定价因素分析,确定合理的新股预期价格,作为参与新股申购和
判断新股上市后股价是否处于合理估值水平的主要依据。通过预期因素分析,
避免新股上市后由于市场波动、行业估值水平下降、公司财务状况恶化等情况
导致股价产生较大的下跌风险以及新股上市后成交不活跃导致的流动性风险。
    在一般情况下,本基金获配新股将在上市首日或者解禁首日卖出,以保证
基金整体资产的流动性和安全性;如果获配新股满足二级市场投资标的的特征
且价格明显低于合理估值水平,则持有至合理价格卖出。

   (2)二级市场投资策略
    本基金主要运用自下而上精选个股的策略来进行股票二级市场投资,同时
对个股集中度和行业集中度进行合理控制以分散个股风险和行业风险,以价值

                                 58
投资获取稳健的股票二级市场投资收益。在没有合适投资标的的情况下,本基
金将不进行二级市场股票投资,投资标的必须同时具备以下两个方面的特征:
    1)具有较高的行业领先度,经营规模、盈利能力、管理水平居于行业领
先地位;
    2)具有较高的市场领先度,估值水平、成长确定性、流动性优于市场平
均水平。
   3、衍生工具投资策略
    本基金可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。
    随着未来利率期货、利率期权、利率互换等可以有效规避利率风险金融衍
生产品的推出,本基金将在监管部门批准后积极开展套利操作。
    (五)业绩比较基准
    本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率。
    中证全债指数由中证指数有限公司于2007年12月17日正式发布,基准日为
2002年12月31日,该指数从沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债和企业
债组成样本券,样本券的信用级别为投资级以上,债券剩余期限为一年以上。
中证全债指数综合反映了沪深证券交易所和银行间债券市场价格变动趋势,为
债券投资者提供了投资分析工具和业绩评价基准。
    若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,基金管理人可根据市
场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,履行适当程序后,变更本基金的
业绩比较基准,并及时公告。
    (六)风险收益特征
    本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收
益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
金。
    (七)投资决策流程
    为保证基金投资原则、投资策略的执行和投资目标的实现,本公司采用较
为科学合理的分层决策体制:即实行投资决策委员会领导下的基金经理负责
制。投资决策委员会为公司最高投资决策机构,以定期或不定期会议的形式讨
论和决定公司投资的重大问题;基金经理在其权限范围负责所管理基金的日常


                                 59
投资组合管理工作,并具体落实投资决策委员会关于该项基金的投资管理决
议。
   在上述分层决策体制的前提下,本基金采用团队式投资管理模式,固定收
益部、研究发展部、产品开发与金融工程部的相关人员共同组成基金管理小组。
本基金具体的投资决策流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与
调整、风险控制五个环节。
   1、投资研究
   研究发展部宏观研究员、债券研究员以及产品开发与金融工程部定量分析
师负责研究分析工作,并完成基金投资分析报告(包括宏观经济、货币政策、
债券投资策略、个债投资价值等分析),为投资决策委员会和基金经理提供投
资决策依据。
   2、投资决策
   (1)确定投资原则和投资限制
   投资决策委员会根据国家有关法律法规的规定、基金合同及公司的有关管
理制度,确定基金投资的基本政策和原则性规定,包括基本目标、基本原则和
投资限制等。
   (2)制定投资计划和项目方案
   基金经理依据基金投资分析报告和外部研究力量的研究成果,依据本基金
产品的投资原则、投资限制等要求,结合自身对经济政策、证券市场的研究、
分析和判断,按月制定投资策略与投资组合建议表,并提交投资决策委员会审
定每月基金的资产配置比例和投资重点。如遇重大情况,投资决策委员会也可
召开临时会议做出决策。
   基金经理依据上述投资决策委员会审定的资产配置比例和投资重点,根据
每周的投资研究联席会议,决定每周具体的投资策略、再辅以每日晨会对当日
重大讯息进行讨论,制定具体的投资计划和项目方案。
   (3)投资方案的论证和审批
   一般投资可由基金经理自主决定,制成投资计划书后,向投资总监备案。
重要投资必须根据投资决策委员会制定的投资审批程序和相关规定向投资总
监和投资决策委员会报告,取得相应批准。投资决策委员会在审批投资计划和


                                 60
项目方案前必须召开投资决策听证会,由基金经理和相关研究人员阐述投资理
由和投资依据。
   (4)投资授权和方案实施
   重要投资计划和项目方案得到投资决策委员会批准后由基金经理制成投资
决定书,经投资总监复核后,由基金经理在授权的范围内组织实施。
   3、投资执行
   交易部交易员依据基金经理的投资决定书,执行基金经理的交易指令,对
交易情况及时反馈,对投资指令进行监督,并做成基金投资执行表,若执行发
生差异,则需填写差异原因,并呈报基金经理及投资总监。
   4、投资跟踪与调整
   基金经理根据市场变化,投资计划的实施情况和执行效果、研究员与定量
分析师的投资跟踪分析报告和建议等,进一步分析判断,并据此在权限范围内
及时调整投资组合。一般情况下,基金经理按月向投资决策委员会、投资总监
就投资现况进行总结,并提交投资总结报告,如果遇有重大变化需要修改投资
计划和项目方案,必须报投资决策委员会批准后方可实施。
   5、风险控制
   产品开发与金融工程部定期和不定期对本基金进行数量化风险分析和绩效
评估,并提供相关报告给基金经理、投资决策委员会,使其能够了解投资组合
(或拟投资组合)的风险水平,为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。
   投资决策委员会在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场变化和
实际需要对上述投资管理流程作出调整。
    (八)投资限制
    1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
    2、本基金投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超
过基金资产净值的 10%;
    3、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,其市值不得超过基
金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产
净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超


                                 61
过该资产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    4、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券,其市值不得超过该证券的 10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包
括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流
通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投
资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票
的 30%;
    5、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%;
    6、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的
总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司当次发行股票的总量;
    7、本基金运用基金财产进行权证投资时,在任何交易日买入权证的总金额,
不得超过上一交易日基金资产净值的 5‰,持有的全部权证的市值不超过基金
资产净值的 3%;本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有同一权证的总
和,不得超过该权证的 10%;
    8、本基金不得违反本《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例
的约定;
    9、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资;
    10、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资
范围保持一致;
    11、法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的,从其规定。
    法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,本基金不受上述
限制。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符


                                 62
合基金合同的有关约定。除投资资产配置比例外,基金托管人对基金的投资比
例的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
    除上述第 9、10 项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其
规定。
    (九)禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

    1、承销证券;

    2、向他人贷款或者提供担保;

    3、从事承担无限责任的投资;

    4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

    5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发
行的股票或者债券;

    6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

    7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    8、投资未经中国证监会批准的非公开发行证券,或预付任何形式的保证
金;

    9、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

    若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投
资可不受上述规定限制。
    (十)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金
份额持有人的利益;
    2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
    3、有利于基金财产的安全与增值;
    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第
三人牟取任何不当利益。

                                  63
      (十一)基金的融资、融券
      本基金可以根据有关法律法规和监管部门的规定进行融资、融券。
      (十二)基金投资组合报告
      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
      本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日。所列财务数据未经审计。
      1、期末基金资产组合情况
                                                                 占基金总资产的比例
 序号                项目               金额(元)
                                                                       (%)
  1     权益投资                             34,857,974.00                    16.46
        其中:股票                           34,857,974.00                    16.46
  2     基金投资                                         -                        -
  3     固定收益投资                        172,470,762.16                    81.46
        其中:债券                          172,470,762.16                    81.46
               资产支持证券                              -                        -
  4     贵金属投资                                       -                        -
  5     金融衍生品投资                                   -                        -
  6     买入返售金融资产
        其中:买断式回购的买入返
                                                         -                        -
        售金融资产
  7     银行存款和结算备付金合计              1,525,549.61                     0.72
  8     其他资产                              2,882,214.27                     1.36
  9     合计                                211,736,500.04                   100.00
      2、期末按行业分类的股票投资组合
                                                                  占基金资产净值比
 代码                行业类别               公允价值(元)
                                                                        例(%)
  A     农、林、牧、渔业                                     -                    -
  B     采矿业                                               -                    -
  C     制造业                                 6,371,440.00                    3.02
        电力、热力、燃气及水生产和供
  D                                            2,176,902.00                    1.03
        应业
  E     建筑业                                               -                    -
  F     批发和零售业                                         -                    -
  G     交通运输、仓储和邮政业                 6,000,417.00                    2.85
  H     住宿和餐饮业                                         -                    -

                                       64
           信息传输、软件和信息技术服务
    I                                                             -                        -
           业
    J      金融业                                   20,309,215.00                    9.63
    K      房地产业                                               -                        -
    L      租赁和商务服务业                                       -                        -
    M      科学研究和技术服务业                                   -                        -
    N       水利、环境和公共设施管理业                            -                        -
    O       居民服务、修理和其他服务业                            -                        -
    P                    教育                                     -                        -
    Q               卫生和社会工作                                -                        -
    R           文化、体育和娱乐业                                -                        -
    S                    综合                                     -                        -
                         合计                       34,857,974.00                   16.53

        3、基金投资前十名股票明细
                                                                          占基金资产净值
序号       股票代码     股票名称       数量(股)      公允价值(元)
                                                                            比例(%)
1           601398      工商银行       1,189,500.00     6,863,415.00                 3.25
2           601939      建设银行         940,000.00     6,805,600.00                 3.23
3           601988      中国银行       1,785,000.00     6,640,200.00                 3.15
4           600519      贵州茅台           8,728.00     6,371,440.00                 3.02
5           600009      上海机场         102,100.00     6,000,417.00                 2.85
6           600900      长江电力         132,900.00     2,176,902.00                 1.03
        4、期末按券种分类的债券投资组合
                                                                      占基金资产净值比例
    序号              债券品种             公允价值(元)
                                                                            (%)
     1      国家债券                                         -                             -
     2      央行票据                                         -                             -
     3      金融债券                          157,343,200.00                        74.61
            其中:政策性金融债                157,343,200.00                        74.61
     4      企业债券                                         -                             -
     5      企业短期融资券                                   -                             -
     6      中期票据
     7      可转债(可交换债)                    15,127,562.16                      7.17
     8      同业存单                                         -                             -
     9      其他                                             -                             -
    10      合计                              172,470,762.16                        81.78
        5、基金投资前五名债券明细
                                                                              占基金资产
序号        债券代码        债券名称       数量(张)      公允价值(元)       净值比例
                                                                                (%)

                                             65
  1       180202         18 国开 02     500,000     50,745,000.00        24.06
  2       180208         18 国开 08     400,000     40,412,000.00        19.16
  3       170209         17 国开 09     200,000     20,218,000.00         9.59
  4       150220         15 国开 20     200,000     19,962,000.00         9.47
  5       018005         国开 1701      157,000     15,794,200.00         7.49
      6、期末基金投资前五名权证明细
      本基金本报告期末未持有权证。
      7、期末基金投资前十名资产支持证券明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      8、投资组合报告附注
      (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
      (3)其他资产的构成

  序号                名称                            金额(元)

      1   存出保证金                                                   19,578.71

      2   应收证券清算款                                                           -

      3   应收股利                                                                 -

      4   应收利息                                                    2,847,553.56

      5   应收申购款                                                     15,082.00

      6   其他应收款                                                               -

      7   待摊费用                                                                 -

      8   其他                                                                     -

      9   合计                                                        2,882,214.27

      (4)期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
                                                                 占基金资产净值比例
序号       债券代码          债券名称        公允价值(元)
                                                                       (%)
  1        123003            蓝思转债             1,214,606.16                   0.58
      (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。




                                        66
                                    十、基金的业绩


        基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
  产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
  未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
  明书。

       基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表:
                                                               业绩比较
                                    净值增长        业绩比较
                         净值增长                              基准收益   (1)-   (2)-
        阶段                        率标准差        基准收益
                         率(1)                               率标准差   (3)       (4)
                                      (2)         率(3)
                                                                 (4)
2008 年 11 月 5 日(基
金合同生效日)—          1.54%      0.08%           3.42%      0.26%     -1.88%    -0.18%
2008 年 12 月 31 日
2009 年 1 月 1 日—
                          0.77%      0.23%           -1.40%     0.11%      2.17%     0.12%
2009 年 12 月 31 日
2010 年 1 月 1 日—
                          2.52%      0.27%           3.10%      0.10%     -0.58%     0.17%
2010 年 12 月 31 日
2011 年 1 月 1 日—
                         -10.07%     0.47%           5.88%      0.14%     -15.95%    0.33%
2011 年 12 月 31 日
2012 年 1 月 1 日—
                          16.18%     0.34%           3.52%      0.07%     12.66%     0.27%
2012 年 12 月 31 日
2013 年 1 月 1 日—
                          11.49%     0.53%           -1.07%     0.10%     12.56%     0.43%
2013 年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日—
                          16.38%     0.42%           10.82%     0.09%      5.56%     0.33%
2014 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日—
                         27.77%      0.77%           8.74%      0.08%     19.03%     0.69%
2015 年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日—
                         -1.67%      0.40%           2.00%      0.09%     -3.67%     0.31%
2016 年 12 月 31 日
2017 年 1 月 1 日—
                          5.01%      0.11%          -0.34%      0.06%     5.35%      0.05%
2017 年 12 月 31 日
2018 年 1 月 1 日—
                          1.19%      0.21%           5.76%      0.08%     -4.57%     0.13%
2018 年 9 月 30 日




                                               67
                           十一、基金的财产


    (一)基金财产的构成

    1、基金资产总值
    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款以及其他资产的价值总和。其构成主要有:
    (1)银行存款及其应计利息;
    (2)结算备付金及其应计利息;
    (3)根据有关规定缴存的保证金;
    (4)应收证券交易清算款;
    (5)应收申购基金款;
    (6)股票投资及其估值调整;
    (7)债券投资及其估值调整和应计利息;
    (8)其他投资及其估值调整;
    (9)其他资产等。
    2、基金资产净值
    本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
    (二)基金财产的账户
    本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券
交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金
证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与
基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。
    (三)基金财产的保管及处分
    基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情
形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合
同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的其他费用。基金管理人、


                                    68
基金托管人以其自有财产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻
结、扣押和其他权利。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
    基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;
不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。
    除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处
分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。




                                 69
                        十二、基金财产的估值


    (一)估值目的
    基金资产的估值目的是客观、准确的反映基金相关金融资产和金融负债的
公允价值,并为基金份额提供计价依据。
    (二)估值日
    本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日。
    (三)估值对象
    基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产。
    (四)估值方法
    1、股票估值方法:
    (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无
交易的,以最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经
济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
    (2)未上市股票的估值:
    ① 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值;
    ② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日
在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值,估值日无交易的,以最近交易
日的收盘价估值;
    ③ 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估
值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值;
    ④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或
行业协会有关规定确定公允价值。
    (3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的
方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基

                                 70
金管理人认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能
客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,
按最能反映公允价值的价格估值。
    (4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
    2、债券估值方法:
    (1)在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估
值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交
易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大
变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收
盘价,确定公允价值进行估值。
    (2)在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去
债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最
近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
    (3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    (4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公
允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
    (5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,
采用估值技术确定公允价值。
    (6)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(5)小项规定的
方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基
金管理人认为按本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值不能
客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动
性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    (7)国家有最新规定的,按其规定进行估值。

                                 71
    3、权证估值办法:
    (1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易
的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    (3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采
用估值技术确定公允价值进行估值。
    (4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)小项规定的
方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基
金管理人认为按本项第(1)-(3)小项规定的方法对基金资产进行估值不能
客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,
按最能反映公允价值的价格估值。
    (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
    4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,
采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
    5、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
    (五)估值程序
    基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值
后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估
值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,
由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和
年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    (六)估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

                                   72
    1、差错类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或
代销机构或投资者自身的原因造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错责
任方应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”
给予赔偿,承担赔偿责任。
    上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若
系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照
下述规定执行。
    由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他
差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因
该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
    2、差错处理原则
    (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调
各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责
任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担;若
差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认,确保差错已得到更正;
    (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损
失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
    (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部
返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损
失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不
当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和
超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方;
    (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;

                                   73
    (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人的行为造成基金财
产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人
的行为造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。
基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,
由基金管理人负责向差错方追偿;
    (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律
法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受
损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索,并有权
要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失;
    (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
    3、差错处理程序
    差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因
确定差错的责任方;
    (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评
估;
    (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和
赔偿损失;
    (4)根据差错处理的方法,需要修改注册登记机构交易数据的,由注册
登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值差错处理的原则和方法
   (1)当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基
金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,
通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错误达到或超过
基金资产净值的 0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证
监会;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金
托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,
由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管
理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

                                 74
   (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确
认后按以下条款进行赔偿:
    ① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问
题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任
方的建议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责
赔付;
    ② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,
而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,份额净值
出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支
付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,其中基金管理人承担 50%,
基金托管人承担 50%;
    ③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重
新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,
以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损
失,由基金管理人负责赔付;
    ④ 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额
等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失,
由基金管理人负责赔付。
   (3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。
   (4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业
有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。
    (七)暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
金资产价值时;
    3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保

                                 75
障投资者的利益,已决定延迟估值;
    4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人
不能出售或评估基金资产的;
    5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商一致的,基金管理人应当暂停估值;
    6、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
    (八)基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计
算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日
的净值计算结果发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金
净值予以公布。
    基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另
有规定的,从其规定。
    (九)特殊情形的处理
    1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法
的第(6)项、权证估值方法的第(4)项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
   2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或
由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,
基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积
极采取必要的措施消除由此造成的影响。




                                   76
                       十三、基金的收益与分配


    (一)基金收益的构成
    1、买卖证券差价;
    2、基金投资所得红利、股息、债券利息;
    3、银行存款利息;
    4、已实现的其他合法收入。
    因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
    (二)基金净收益
    基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费
用后的余额。
    (三)收益分配原则
    本基金收益分配应遵循下列原则:
    1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
    2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
    3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
    4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
    5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配;
    6、本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于可分配
收益的 20%;
    7、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者
可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进
行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
    在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌
情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但
应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
    (四)收益分配方案


                                 77
    基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分
配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
    (五)收益分配的时间和程序

    1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人复核后确定,
基金管理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。
    2、在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分
红资金的划付。

    (六)收益分配中发生的费用
    1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
    2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;
如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登
记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日的基金份额净值转为基
金份额。




                                 78
                     十四、基金的费用和税收


    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、基金销售服务费;
    4、基金合同生效后的信息披露费用;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
    7、基金的证券交易、结算费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、
过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
    8、基金财产拨划支付的银行费用;
    9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
    (二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市
场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
    (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方
法如下:
    H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 0.7%
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方
法如下:


                                  79
    H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为 0.2%
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    3、基金销售服务费
    本基金销售服务费用于本基金的销售与基金份额持有人服务等。
    在通常情况下,基金销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下:
    H=E×年基金销售服务费率÷当年天数,本基金的年基金销售服务费率为
0.3%
    H 为每日应计提的基金销售服务费
    E 为前一日基金资产净值
    基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金
财产中划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付
给基金销售机构等。
    4、上述(一)中 4 到 9 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协
议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
    (四)不列入基金费用的项目
    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费
用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从
基金财产中支付。
    (五)基金管理人和基金托管人协商一致后可根据基金发展情况调整基金
管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管
费率和基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依
照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公


                                  80
告。
   (六)基金税收
   基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。




                                81
                       十五、基金的会计与审计


    (一)基金的会计政策
    1、基金管理人为本基金的会计责任方;
    2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日,如果基金合
同生效所在的会计年度,基金合同生效少于 3 个月,可以并入下一个会计年度;
    3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关的会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;
    6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常
的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
    7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核
对并书面确认。
    (二)基金的审计
    1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册
会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注
册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人和基金
托管人同意。
    3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金
托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。基金管理人应
当在更换会计师事务所后的 2 日内公告。




                                    82
                        十六、基金的信息披露


    (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定。
    (二)信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他
组织。
    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,
并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金
信息通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网
站等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。
    (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    2、对证券投资业绩进行预测;
    3、违规承诺收益或者承担损失;
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构;
    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文
字;
    6、中国证监会禁止的其他行为。
    (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,
基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中
文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民
币元。
    (五)公开披露的基金信息


                                    83
    公开披露的基金信息包括:
    1、招募说明书、基金合同、托管协议
    基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售 3 日前,
将招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上;基金管理
人、基金托管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。
    (1)招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后,基金管理人在每 6 个
月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说
明书摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上;基金管理人在公告的 15 日前
向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
    (2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金
份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
    (3)托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    2、基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在
披露招募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。
    3、基金合同生效公告
    基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定媒体和基金管理人网站
上登载基金合同生效公告。
    4、基金开始申购、赎回公告
    基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定媒体及基金管理人
网站上公告。
    5、基金资产净值、基金份额净值公告
    本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次


                                 84
日,通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和
基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产
净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站
上。
    6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并
将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体和基金管理人
网站上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,
并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体和基金
管理人网站上。
    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季
度报告,并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。
    基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年
度报告或者年度报告。
    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理
人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书
面报告两种方式。
    报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形,为保
障其他投资者利益,基金管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告
等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类
别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。
    本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组
合资产情况及其流动性风险分析等。
    7、临时报告
    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,
予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在


                                   85
地中国证监会派出机构备案。
   前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件:
   (1)基金份额持有人大会的召开;
   (2)终止基金合同;
   (3)转换基金运作方式;
   (4)更换基金管理人、基金托管人;
   (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
   (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
   (7)基金募集期延长;
   (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动;
   (9)基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;
   (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过 30%;
   (11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
   (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
   (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
   (14)重大关联交易事项;
   (15)基金收益分配事项;
   (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
   (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;
   (18)基金改聘会计师事务所;
   (19)基金变更、增加或减少销售代理机构;
   (20)基金更换注册登记机构;
   (21)本基金开始办理申购、赎回;
   (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
   (23) 本基金发生巨额赎回并延期支付;


                                   86
    (24)本基金暂停接受申购、赎回申请;
    (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请;
    (26)基金份额拆分;
    (27)基金推出新业务或服务;
    (28)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重
大事项时;
    (29)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
    (30)中国证监会规定的其他事项。
    8、澄清公告
    在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义
务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
会。
    9、基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,
并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 30 日公告基
金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等
事项。
    基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托
管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应
当履行相关信息披露义务。
    10、中国证监会规定的其他信息。
    (六)信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责
管理信息披露事务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回


                                 87
价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行
复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
    基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体和基金管理人网站上披露信息
外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指
定媒体和基金管理人网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应
当一致。
    (七)信息披露文件的存放与查阅
    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额
发售机构的住所,供公众查阅、复制。
    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,
以供公众查阅、复制。
    投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。




                                 88
                           十七、风险揭示


    基金业绩受证券市场价格波动的影响,投资者持有本基金可能盈利,也可
能亏损。
    本基金主要投资于债券类资产,同时积极参与一级市场新股申购,并保留
了在股票市场系统性风险较低且整体动态估值水平合理的约束条件下适度参
与股票二级市场投资的选择权。本基金主要面临以下几类风险:
    (一)市场风险
    基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、
投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,使基金运作客观上面临一
定的市场风险。主要包括:
    1、政策风险
    因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变
化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
    2、经济周期风险
    随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金
投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
    3、利率风险
    金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响
着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。利率风险是债券投资
所面临的主要风险,并通过对股票市场走势变化等方面的影响,引起基金新股
申购收益水平的变化;若本基金选择了参与股票二级市场投资,还将影响本基
金二级市场股票投资收益。
    4、信用风险
    信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行
人信用质量降低导致债券价格下降的风险,另外,信用风险也包括证券交易对
手因违约而产生的证券交割风险。
    5、再投资风险


                                 89
    市场利率的下降将影响基金利息收入进行债券类金融工具再投资的收益
率。
    6、通货膨胀风险
    基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于
证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
    7、上市公司经营风险
    上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前
景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如
果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配
的利润减少,将影响本基金新股申购收益;若本基金选择了参与股票二级市场
投资,还将影响本基金二级市场股票投资收益。
    (二)管理风险
    基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的
占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水
平。同时,基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,
能否有效防范道德风险和其他合规性风险,以及基金管理人的职业道德水平
等,也会对基金的风险收益水平造成影响。
    (三)流动性风险
    我国证券市场作为新兴转轨市场,市场整体流动性风险较高。基金投资组
合中的股票和债券会因各种原因面临较高的流动性风险,使证券交易的执行难
度提高,买入成本或变现成本增加。此外,基金投资人的赎回需求可能造成基
金仓位调整和资产变现困难,加剧流动性风险。
    为了克服流动性风险,本基金将在坚持分散化投资和精选个券原则的基础
上,通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制,但基金
管理人并不保证完全避免此类风险。
    1、基金申购、赎回安排
    本基金的申购、赎回安排参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”
的约定。
    2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估


                                   90
    (1)本基金为债券型基金。本基金债券类资产的投资比例不低于基金资
产的 80%,股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%。因此,股票
市场/债券市场的流动性风险是本基金主要面临的流动性风险。由于证券交易
所和银行间市场具有交易对手活跃、投资品种丰富、交易规则明确等优势,相
关上市交易品种具有较高的流动性及较强的变现能力,资金调用的灵活程度较
高。因此,本基金可根据市场情况及时将申购资金进行投资,也可根据赎回资
金需求及时变现及调整组合资产,从而能最大限度地提高组合投资效率,平衡
投资者的申购及赎回需求。
    (2)资产支持证券,只能通过特定的渠道进行转让交易,存在市场交易
不活跃导致的流动性风险。
    基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连
续性情况,评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整,以满
足基金运作过程中的流动性要求,应对流动性风险。
    3、巨额赎回下的流动性风险管理措施
    详见“八、基金份额的申购与赎回”下“(七)巨额赎回的认定及处理方
式”下“2、巨额赎回的处理方式”。
    4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    除巨额赎回情形外,本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接
受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价
以及证监会认定的其他措施。
    实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管
理制度的规定办理。同时,基金管理人将密切关注市场资金动向,提前调整投
资和头寸安排,尽可能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性
风险,确保公平对待投资者,将对投资者可能出现的潜在影响降至最低。
    特别提示,当管理人采取以上措施时,投资者可能面临赎回款项被迫延迟
支付、因估值方式变动或市场波动造成赎回财产损失等风险。
    (四)技术风险
    在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交
易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自


                                    91
基金管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记
结算机构等。
    (五)其他风险
    1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,
导致基金资产损失;
    2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险;
    3、其他意外导致的风险。
    (六)本基金的特定风险
    本基金属于债券型基金,将维持较高的债券持仓比例。如果债券市场出现
整体下跌,本基金的净值表现将受到影响。
    在债券投资中,本基金特有的风险主要来自两个方面:一是对宏观经济趋
势、政策以及债券市场基本面研究是否准确、深入,二是对企业债券的优选和
判断是否科学、准确。基本面研究及企业债券分析的错误均可能导致所选择的
证券不能完全符合本基金的预期目标。
    此外,由于本基金积极参与一级市场新股申购,如遇新股申购收益率为负,
本基金将可能面临新股申购的损失;本基金保留了在股票市场系统性风险较低
且整体动态估值水平合理的约束条件下适度参与股票二级市场投资的选择权,
如果本基金对股票市场系统性风险和市场整体动态估值水平的判断出现较大
偏差,将可能面临股票二级市场投资的损失。本基金将严格执行新股申购因素
分析和股票二级市场投资的约束条件,力争将以上风险控制在最小范围之内,
以实现本基金稳健收益的累积效应。




                                   92
            十八、基金合同的终止和基金财产的清算


    (一)基金合同的终止
    有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人职责终止,而在 6 个月内没有新的基金管理人承接的;
    3、基金托管人人职责终止,而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的;
    4、基金合并;
    5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (二)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组
    (1)基金合同终止时,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会
的监督下进行基金清算。
    (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关
业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组
可以聘用必要的工作人员。
    (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基
金清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    2、基金财产清算程序
    (1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
    (2)对基金财产进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估价和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
    (6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
    (7)将基金清算结果报告中国证监会;
    (8)公布基金清算报告;
    (9)对基金剩余财产进行分配。


                                    93
    3、清算费用
    清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
    4、基金财产按下列顺序清偿:
    (1)支付清算费用;
    (2)交纳所欠税款;
    (3)清偿基金债务;
    (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
    5、基金财产清算的公告
    基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结
果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组
报中国证监会备案并公告。
    6、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




                                  94
                     十九、基金合同的内容摘要


    (一) 基金合同当事人及权利义务
    1、基金管理人的权利
    (1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定
独立运用基金财产;
    (2)获得基金管理人报酬;
    (3)依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权
利;
    (4)在符合有关法律法规和本基金合同的前提下,制订和调整有关基金
认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,决定基金的除
调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式;
    (5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反
了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金当事人的利
益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采
取必要措施保护基金及相关基金当事人的利益;
    (6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;
    (7)自行担任注册登记机构或选择、更换注册登记机构,并对注册登记
机构的代理行为进行必要的监督和检查;
    (8)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其
行为进行必要的监督和检查;
    (9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
    (10)依法召集基金份额持有人大会;
    (11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金
提供服务的外部机构;
    (12)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法
为基金融资、融券;
    (13)法律法规规定的其他权利。


                                 95
    2、基金管理人的义务
    (1)依法募集基金,办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;
    (2)办理基金备案手续;
    (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金财产;
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业
化的经营方式管理和运作基金财产;
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财
产分别管理,分别记账,进行证券投资;
    (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何
第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    (7)依法接受基金托管人的监督;
    (8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
    (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法
符合基金合同等法律文件的规定;
    (10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    (11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (12)编制季度、半年度和年度基金报告;
    (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
    (14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基
金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保
密,不得向他人泄露;
    (15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配收益;
    (16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;


                                   96
    (17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
    (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
    (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
    (22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
    (23)建立并保存基金份额持有人名册;
    (24)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会并通知基金托管人;
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
    (26)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动;
    (27)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直
接管理;
    (28)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
    3、基金托管人的权利
    (1)获得基金托管费;
    (2)监督基金管理人对本基金的投资运作;
    (3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金财产;
    (4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
    (5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反
本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金合同当事人的
利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金
及相关基金合同当事人的利益;
    (6)依法召集基金份额持有人大会;


                                 97
    (7)按规定取得基金份额持有人名册;
    (8)法律法规规定的其他权利。
    4、基金托管人的义务
    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立;对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分
账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方
面相互独立;
    (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何
第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证;
    (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
    (7)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规
定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
    (8)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基
金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适
当的措施;
    (9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于
15 年;
    (10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、
交割事宜;
    (11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    (12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回
价格;


                                    98
    (13)按照规定监督基金管理人的投资运作;
    (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项;
    (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行
召集基金份额持有人大会;
    (17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任
不因其退任而免除;
    (18)按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务,
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追
偿;
    (19)根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册;
    (20)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
    (21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报
告中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人;
    (22)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
    (23)基金托管人应关注本基金的交易席位情况,发现不合理现象,可能
影响基金份额持有人的利益时,基金托管人应及时提醒基金管理人并向中国证
监会报告;
    (24)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。
    5、基金份额持有人的权利
    (1)分享基金财产收益;
    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大
会审议事项行使表决权;
    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;


                                 99
   (7)监督基金管理人的投资运作;
   (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的
行为依法提起诉讼;
   (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
   6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额
持有人的义务包括但不限于:
   (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
   (2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定
的费用;
   (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任;
   (4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
   (5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
   (6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及
基金管理人的代理人处获得的不当得利;
   (7)法律法规和基金合同规定的其他义务。
   (二)基金份额持有人大会
   1、召开事由
   当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
   (1)终止基金合同;
   (2)转换基金运作方式;
   (3)变更基金类别;
   (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
   (5)变更基金份额持有人大会议事程序;
   (6)更换基金管理人、基金托管人;
   (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和销售服务费标准;
   (8)本基金与其他基金的合并;
   (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有
人大会的变更基金合同等其他事项;


                                   100
    (10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
    出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召
开基金份额持有人大会:
    (1)调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费以及其他应由基金
或基金财产承担的费用;
    (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的赎回费率或变更
收费方式;
    (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
    (4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
    (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
    (6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
    2、召集人和召集方式
    (1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
    (2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管
理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否
召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开
的,应当自行召集。
    (3)代表基金份额 10%以上(“以上”含本数,下同)的基金份额持有人
认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基
金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出
具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%
以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提
议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告
知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应
当自出具书面决定之日起 60 日内召开。


                                 101
    (4)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金
份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%
以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30
日向中国证监会备案。
    (5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、
基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
    3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    (1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会
时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会
议召开日前 30 日在指定媒体和基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通
知须至少载明以下内容:
    1)会议召开的时间、地点和出席方式;
    2)会议拟审议的主要事项;
    3)会议形式;
    4)议事程序;
    5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;
    6)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点;
    7)表决方式;
    8)会务常设联系人姓名、电话;
    9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    10)召集人需要通知的其他事项。
    (2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和
书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通
讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止
时间和收取方式。
    (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点
对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知
基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额


                                    102
持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意
见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计
票进行监督的,不影响计票和表决结果。
    4、基金份额持有人出席会议的方式
    (1)会议方式
    1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
    2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出
席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或
基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
    3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表
决。
    (2)召开基金份额持有人大会的条件
    1)现场开会方式
    在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
    ① 经核对、汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上;
    ②亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委
托人持有基金份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及
会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符。
    未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间
(至少应在 25 个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格
的权益登记日不变。
    2)通讯开会方式
    在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
    ①召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相
关提示性公告;
    ②召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公
证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面


                                 103
表决意见,基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见
的,不影响表决效力;
    ③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有
人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上;
    ④直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的
代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基
金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规
定,并与登记注册机构记录相符;
    ⑤会议通知公布前报中国证监会备案。
    如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的
时间(至少应在 25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的
权益登记日不变。
    5、议事内容与程序
    (1)议事内容及提案权
    1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内
容以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%
以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会
召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出
后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前 35 日提交召集
人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30 日公告。否则,会议的召开
日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有 30 日的间隔期。
    3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照
以下原则对提案进行审核:
    关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关
系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,
应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。
如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额
持有人大会上进行解释和说明。


                                 104
    程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出
决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同
意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,
并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
    4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额
持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案
再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有
规定的除外。
    5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有
提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 30 日公告。否则,
会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
    (2)议事程序
    1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序
及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行
表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。
    大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表
均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份
额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基
金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持
有人大会作出的决议的效力。
    召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)等事项。
    2)通讯方式开会
    在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知
的表决截止日期第 2 日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决


                                 105
议。
    (3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    6、决议形成的条件、表决方式、程序
    (1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
    (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    1)一般决议
    一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 50%
以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一般决议的方式通过;
    2)特别决议
    特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之
二以上通过方为有效;更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、
终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
    (3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或
者备案,并予以公告。
    (4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,
否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表
决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金
份额持有人所代表的基金份额总数。
    (5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    (6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应
当分开审议、逐项表决。
    7、计票
    (1)现场开会
    1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代
理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担
任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金
托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大


                                   106
会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中
推举 3 名基金份额持有人担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,
不影响计票的效力及表决结果。
     2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场
公布计票结果。
     3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;
如会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议
主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,
会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
       4)计票过程应由公证机关予以公证。
     (2)通讯方式开会
     在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员
在基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)
的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金
托管人不派代表监督计票的,不影响计票效力及表决结果。但基金管理人或基
金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人,由召集人邀请无直接利害关系
的第三方担任监督计票人员。
     8、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方

     (1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通
过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项
自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效,并在生效后方可执
行。
     (2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当
执行生效的基金份额持有人大会的决定。
     (3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体
和基金管理人网站公告。
     (4)如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,


                                   107
必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
   9、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
   (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算
   1、基金合同的变更
   下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基
金份额持有人大会决议同意:
   (1)转换基金运作方式;
   (2)变更基金类别;
   (3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
   (4)变更基金份额持有人大会议事程序;
   (5)更换基金管理人、基金托管人;
   (6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和销售服务费标准;
   (7)本基金与其他基金的合并;
   (8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有
人大会的变更基金合同等其他事项;
   (9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
   但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基
金托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案:
   (1)因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情
形;
   (2)基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化
的;
   (3)因为当事人名称、住所、法定代表人变更,当事人分立、合并等原
因导致基金合同内容必须作出相应变动的。
   2、基金合同的终止
   有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
   (1)基金份额持有人大会决定终止的;
   (2)基金管理人职责终止,而在 6 个月内没有新的基金管理人承接的;
   (3)基金托管人职责终止,而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的;


                                   108
    (4)基金合并;
    (5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    3、基金财产的清算
    (1)基金财产清算小组
    1)基金合同终止时,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。
    2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以
聘用必要的工作人员。
    3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。
    (2)基金财产清算程序
    1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
    2)对基金财产进行清理和确认;
    3)对基金财产进行估价和变现;
    4)制作清算报告;
    5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
    6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
    7)将基金清算结果报告中国证监会;
    8)公布基金清算报告;
    9)对基金剩余财产进行分配。
    (3)清算费用
    清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
    (4)基金财产按下列顺序清偿:
    1)支付清算费用;
    2)交纳所欠税款;
    3)清偿基金债务;
    4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。


                                   109
    基金财产未按前款 1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
    (5)基金财产清算的公告
    基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结
果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组
报中国证监会备案并公告。
    (6)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
    (四)争议的处理
    对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基
金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国
国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。
仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽
责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
    (五)基金合同存放地及投资者取得基金合同的方式
    本基金合同可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销
机构和注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为
准。




                                 110
                    二十、基金托管协议的内容摘要


    (一)基金托管协议当事人
    1、基金管理人
    名称:天治基金管理有限公司
    住所:上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 231 室
    办公地址:上海市复兴西路 159 号
    法定代表人:吕文龙
    成立时间:2003 年 5 月 27 日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]73 号
    经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务
    注册资本:1.6 亿元人民币
    组织形式:其他有限责任公司
    存续期间:持续经营
    2、基金托管人
    名称:中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”)
    住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
    法定代表人:周慕冰
    成立时间:2009 年 1 月 15 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资金:32,479,411.7 万元人民币
    存续期间:持续经营
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;
买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;
从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提
供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和
国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷

                                   111
款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币
有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;
资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结
算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金
托管业务;合格境外机构投资者境内证 券投资托管业务;代理开放式基金业
务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院
银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
    (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是
否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核
查。
    本基金的投资范围为:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
    本基金债券类资产(包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持
证券、央行票据、债券回购等)的投资比例不低于基金资产的 80%,股票等权
益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%,本基金持有现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
    2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
    (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的
10%;
    (2)本基金投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得
超过基金资产净值的 10%;
    (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,其市值不得超过
基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资
产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得

                                 112
超过该资产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原
始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (4)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券,其市值不得超过该证券的 10%;本基金管理人管理的、且由本基金托管
人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)
持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
15%;本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家
上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
    (5)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%;
    (6)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金
的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司当次发行股票的总量;
    (7)本基金运用基金财产进行权证投资时,在任何交易日买入权证的总金
额,不得超过上一交易日基金资产净值的 5‰,持有的全部权证的市值不超过基
金资产净值的 3%;本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有同一权证的
总和,不得超过该权证的 10%;
    (8)本基金不得违反本《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比
例的约定;
    (9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
    (10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投
资范围保持一致;
    (11)法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的,从其规定。

    法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,本基金不受上述
限制。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。除投资资产配置比例外,基金托管人对基金的投资比

                                 113
例的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
    除上述第 9、10 项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其
规定。
    3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第
十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基
金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止
从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系
的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单。以上名单发生变化的,应
及时予以更新并通知对方。
    4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托
管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托
管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交
易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金
管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托
管人说明理由,在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制,并按银行间债券
市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履
行情况进行监督。因交易对手不履行合同造成的基金财产的损失,基金托管人
不承担责任并向中国证监会报告。
    5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
    如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制
在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报
告中国证监会。
    6、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中

                                 114
违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基
金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期
限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。
    7、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,
基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
    8、基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为,应及时报告中国
证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金
管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、
欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改
正的,基金托管人应报告中国证监会。
    (三)基金管理人对基金托管人的业务核查
    1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基
金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算
交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息
等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对
并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规
定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行
复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,
包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实
性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
    3、基金管理人发现基金托管人有重大违法、违规行为,应及时报告中国
证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金
托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、

                                 115
欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改
正的,基金管理人应报告中国证监会。
    (四)基金财产的保管
    1、基金财产保管的原则
    (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不
得自行运用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产(包括实物证券)在
基金托管人保管期间损坏、灭失的,应由该基金托管人承担赔偿责任。
    (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
    (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产
的完整与独立。
    (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定
安全保管基金财产。
    (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当
事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,
基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损
失的,基金托管人对此不承担任何责任。
    (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人
托管基金财产。
    2、基金募集期间及募集资金的验资
    (1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行
开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。
    (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集
金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金
管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同
时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,
出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师
签字方为有效。
    (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理
人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。

                                 116
    3、基金资金账户的开立和管理
    (1)基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
    (2) 基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账
户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴
由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、
支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。
    (3)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得
使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    (4)基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
    (5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专
用账户办理基金资产的支付。
    4、基金证券账户的开立和管理
    (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分
公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
    (2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账
户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    (3)基金托管人以自身名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一
级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证
券登记结算有限责任公司的规定执行。
    (4)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户
资产的管理和运用由基金管理人负责。
    (5)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资
业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相
关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
    5、债券托管专户的开设和管理
    基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限
责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算

                                  117
账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时
代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
    6、其他账户的开立和管理
    (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同
的规定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按
有关规则使用并管理。
    (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规
定办理。
    7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管
人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基
金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物
证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承
担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
    8、与基金财产有关的重大合同的保管
    由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金
管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人
和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终
止后 15 年。
    (五)基金资产净值计算和会计核算
    1、基金资产净值的计算及复核程序
    (1)基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
    基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计
算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金
财产。国家另有规定的,从其规定。
    每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    (2)复核程序
    基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基

                                   118
金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
    本基金应按照相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法进行估值,如
该方法不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人在综合考虑市场各因
素,如银行间债券市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等的基础上,
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方
应及时通知对方,以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维
护基金份额持有人的利益。
    根据《基金法》,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就
与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。
    2、基金账册的建立
    基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立
地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处
理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无
法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的
账册为准。
    3、基金财务报表与报告的编制和复核
    (1)财务报表的编制
    基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月
度报表的编制,基金管理人应于每月终了后 5 工作日内完成;招募说明书在基
金合同生效后每 6 个月更新并公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季
度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之
日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制
完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后
60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足 2
个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
    (2)报表复核
    基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;

                                 119
基金托管人在收到后应在 3 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托
管人应在收到后 7 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金
托管人应在收到后 30 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人
应在收到后 45 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理
人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他
方式进行。
    基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基
金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;
若双方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管
人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务
专用章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能
于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的
报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
    (六)基金份额持有人名册的保管
    本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名
册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有
人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金
份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
    基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金
托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易
日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
    基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30
日和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合
同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册
应于发生日后十个工作日内提交。
    基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为基
金存续期间及基金合同终止后 15 年,法律法规另有规定的除外。基金托管人

                                  120
不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应
遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份
额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
    (七)争议解决方式
    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协
商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。
    本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
    (八)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    1、托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
核准后生效。
    2、基金托管协议终止的情形
    (1)本基金合同终止;
    (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金
资产;
    (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金
管理权;
    (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
    3、基金财产的清算
    (1)基金财产清算小组
    1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。
    2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以

                                121
聘用必要的工作人员。
    3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。
    4)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。
    (2)基金财产清算程序
    1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
    2)对基金财产进行清理和确认;
    3)对基金财产进行估价和变现;
    4)编制清算报告;
    5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
    6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
    7)将基金清算结果报告中国证监会;
    8)公布基金清算公告;
    9)对基金剩余财产进行分配。
    (3)清算费用
    清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
    (4)基金财产按下列顺序清偿:
    1)支付清算费用;
    2)交纳所欠税款;
    3)清偿基金债务;
    4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    基金财产未按前款 1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
    (5)基金财产清算的公告
    基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结
果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组
报中国证监会备案并公告。

                                   122
(6)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




                             123
                   二十一、对基金份额持有人的服务


    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容
如下:
       (一)持有人注册与过户登记服务
    基金管理人设立注册登记中心,配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,
准确、及时地为投资者办理基金帐户的开立、变更、注销等业务;为投资者登
记存管认购、申购、赎回等业务所发生的基金份额;为投资者提供基金账户和
基金交易的资料查询。
       (二)资料寄送服务
    (1)账户确认短信
    根据客户的需要,为客户个性化发送开放式基金账户确认短信,如无需求
一律默认为不发送。
    (2)对账单
    对账单的寄送方式默认为电子邮件方式。如投资者需要对账单个性化寄送
或者查询交易明细,请致电本公司客服中心或登陆公司网站。
    (3)其他相关的信息资料
    介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会
等。
       (三)网络在线服务与网上交易服务
    通过本基金管理人网上交易的留言板和客户服务信箱,投资者可以实现在
线咨询、投诉、建议和寻求各种帮助。
    基金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种
信息,投资者可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。
    基金管理人网站为投资者提供基金账户开户、网上交易、帐户查询、修改
密码等多种服务。
    公司网址:www.chinanature.com.cn
    电子信箱:marketing@chinanature.com.cn

                                   124
    (四)信息定制服务
    在技术条件成熟时,基金管理人还可为基金投资者提供通过基金管理人网
站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短讯、E-MAIL 定期
为客户发送所定制的信息,内容包括:每笔交易确认查询、公司最新公告等。
    (五)客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务
    呼叫中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产
品与服务等信息查询。
    呼叫中心人工座席每个交易日 8:30-11:30,13:00-17:00 为投资者提供
服务,投资者可以通过该热线获得业务咨询,信息查询,服务投诉,信息定制,
资料修改等专项服务。
    客服电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800
    传真:021-60374934
    (六)投诉受理
    投资者可以拨打天治基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子
邮件等方式,对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。
    对于工作日期间受理的投诉,以“及时回复”为处理原则,对于不能及时
回复的投诉,基金管理人承诺在 2 个工作日之内对投资者的投诉做出回复。对
于非工作日提出的投诉,基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。




                                 125
                      二十二、其他应披露事项


    自 2018 年 5 月 6 日至 2018 年 11 月 5 日期间,与本基金和本基金管理人
有关的公告如下:
    1、2018 年 5 月 29 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参加中国银河证券股份有限公司基金申购(含定期定额投资)
费率优惠活动的公告》。
    2、2018 年 6 月 15 日,在指定媒体上刊登了《天治稳健双盈债券型证券投
资基金更新的招募说明书摘要(2018 年第 1 次)》。
    3、2018 年 6 月 30 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优
惠活动的公告》。
    4、2018 年 6 月 30 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司 2018
年上半年度最后一个市场交易日基金净值公告》。
    5、2018 年 7 月 12 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于
旗下基金增加北京植信基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的
公告》。
    6、2018 年 7 月 19 日,在指定媒体上刊登了《天治旗下基金 2018 年第 2
季度报告》。
    7、2018 年 7 月 27 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗下
基金增加中山证券为代销机构、开通定期定额投资业务和基金转换业务以及旗
下部分基金参加费率优惠活动的公告》。
    8、2018 年 8 月 27 日,在指定媒体上刊登了《天治旗下 11 只基金 2018
年半年度报告》。
    9、2018 年 8 月 29 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于
在东海证券股份有限公司开通定期定额投资业务以及旗下部分基金参加费率
优惠活动的公告》。
    10、2018 年 9 月 1 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司更正
公告》。
    11、2018 年 9 月 1 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加东海证券定期定额投资费率优惠活动的公告》。
    12、2018 年 9 月 28 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关
于基金经理王洋因休产假暂停履行职务的公告》。
    13、2018 年 10 月 9 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗
下部分开放式基金继续参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续
费率优惠活动的公告》。
    14、2018 年 10 月 17 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司旗
下部分基金增加深圳众禄基金为代销机构、开通定期定额投资业务和基金转换
业务并参加费率优惠活动的公告》。
    15、2018 年 10 月 19 日,在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关
于旗下开放式基金参加众升财富(北京)基金销售有限公司费率优惠活动的公
告》。

                                   126
     16、2018年10月24日,在指定媒体上刊登了《天治旗下十一只基金2018年
第3季度报告汇总》。




                                 127
             二十三、招募说明书的存放及查阅方式


    基金招募说明书、定期报告、临时报告与公告等文本存放在基金管理人、
基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所,在办公时间内可供免费查阅。
投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。投资人在支付工本费后,
可在合理时间内取得上述文件复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其
复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。




                                128
                        二十四、备查文件


   备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和
营业场所,在办公时间内可供免费查阅。
   (一)中国证监会核准天治稳健双盈债券型证券投资基金募集的文件;
   (二)《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》;
   (三)《天治稳健双盈债券型证券投资基金托管协议》;
   (四)法律意见书;
   (五)基金管理人业务资格批件、营业执照;
   (六)基金托管人业务资格批件、营业执照;
   (七)《天治基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
   (八)中国证监会要求的其他文件。


                                              天治基金管理有限公司
                                                  2018 年 12 月 19 日




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