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上投摩根强化回报债券B(372110)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-08-10 管理人:上投摩根... 基金经理:刘阳 等
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基金公告

上投摩根强化回报债券:2013年半年度报告摘要

公告日期:2013-08-27

                   上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要上投摩根强化回报债券型证券投资基金
       2013 年半年度报告摘要
           2013 年 6 月 30 日
    基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期: 二〇一三年八月二十七日
                                         上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
                                     1    重要提示
    1.1   重要提示
      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
      基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
      本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
      本报告中财务资料未经审计。
      本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                                   上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
                               2    基金简介
    2.1   基金基本情况
    基金简称                                                    上投摩根强化回报债券
    基金主代码                                                                     372010
    交易代码                                                              372010/372110
    基金运作方式                                                           契约型开放式
    基金合同生效日                                                        2011年8月10日
    基金管理人                                              上投摩根基金管理有限公司
    基金托管人                                              中国建设银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额                                                177,500,635.06份
    基金合同存续期                                                                 不定期
                           上投摩根强化回报债券A            上投摩根强化回报债券B下属分级基金的基金简称
                                                    类                                类
    下属分级基金的交易代码                       372010                            372110报告期末下属分级基金的
                                   139,133,504.54份                   38,367,130.52份份额总额
    2.2   基金产品说明
                          本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础
    投资目标                 上,通过主动管理,力争获得超越业绩比较基准的投资
                          收益率,实现基金资产的长期稳定增值。
                          本基金将通过对固定收益类金融工具的主动管理,力争
                          获取稳定的债券投资收益。此外,本基金将根据对股票
                          市场的趋势研判及新股(增发)申购收益率的预测,适
                          度参与一级市场和二级市场的股票投资,在严格控制风
                          险的前提下,力求提高基金的整体收益率。
    投资策略                 本基金将采用积极主动的债券投资策略,以中长期利率
                          分析为核心,结合宏观经济周期、宏观政策方向、收益
                          率曲线形态、债券市场供求关系等分析,实施积极的债
                          券投资组合管理。在严格控制风险的前提下,发掘和利
                          用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
    业绩比较基准             中信标普全债指数
    风险收益特征             本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险
                                             上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
                                品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混
                                合型基金和股票型基金。
    2.3   基金管理人和基金托管人
            项目                             基金管理人                                    基金托管人
                                  上投摩根基金管理有限公                              中国建设银行股份有限名称
                                                        司                                    公司
                      姓名                        胥洪擎                                      田青信息披露负责
                     联系电话                021-38794888                     010-67595096人
                     电子邮箱     services@jpmf-sitico.com    tianqing1.zh@ccb.com
    客户服务电话                               400-889-4888                                  010-67595096
    传真                                       021-68881170                                  010-66275853
    2.4   信息披露方式登载基金半年度报告正文的管
                                  http://www.51fund.com理人互联网网址
    基金半年度报告备置地点           基金管理人、基金托管人的办公场所
                          3     主要财务指标和基金净值表现
    3.1   主要会计数据和财务指标
                                                                                          金额单位:人民币元
                                   报告期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日)
    3.1.1 期间数据和指标           上投摩根强化回报债券 A                               上投摩根强化回报债券 B
                                                    类                                         类
    本期已实现收益                                          2,768,842.28                               1,983,529.74
    本期利润                                                    753,648.63                             1,447,164.83
    加权平均基金份额本期利润                                          0.0076                                0.0333
    本期基金份额净值增长率                                             3.21%                                 3.04%
                                                        报告期末(2013 年 6 月 30 日)
    3.1.2 期末数据和指标           上投摩根强化回报债券 A                               上投摩根强化回报债券 B
                                                    类                                         类
    期末可供分配基金份额利润                                          0.0598                                0.0510
    期末基金资产净值                                   147,460,341.08                              40,325,607.58
    期末基金份额净值                                                    1.060                                1.051
                                   上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2   基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较上投摩根强化回报债券A类
                                               业绩比较
              份额净   份额净值   业绩比较
                                               基准收益
      阶段    值增长   增长率标   基准收益                      ①-③        ②-④
                                               率标准差
               率①    准差②       率③
                                                    ④
    过去一个月   -3.20%      0.48%    -0.30%        0.07%          -2.90%         0.41%
    过去三个月   -1.58%      0.39%    0.97%         0.05%          -2.55%         0.34%
    过去六个月    3.21%      0.38%    2.62%         0.04%          0.59%          0.34%
    过去一年      3.35%      0.34%    3.76%         0.04%          -0.41%         0.30%
    过去三年        -          -         -              -             -              -自基金合同
              10.17%      0.28%    9.57%         0.05%          0.60%          0.23%生效起至今上投摩根强化回报债券B类
                                               业绩比较
              份额净   份额净值   业绩比较
                                               基准收益
      阶段    值增长   增长率标   基准收益                      ①-③        ②-④
                                               率标准差
               率①    准差②       率③
                                                    ④
    过去一个月   -3.31%      0.47%    -0.30%        0.07%          -3.01%         0.40%
    过去三个月   -1.68%      0.39%    0.97%         0.05%          -2.65%         0.34%
    过去六个月    3.04%      0.39%    2.62%         0.04%          0.42%          0.35%
    过去一年      2.88%      0.35%    3.76%         0.04%          -0.88%         0.31%
    过去三年        -          -         -              -             -              -自基金合同
               9.26%      0.28%    9.57%         0.05%          -0.31%         0.23%生效起至今注:本基金的业绩比较基准为:中信标普全债指数。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
                                      上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要率变动的比较
                       上投摩根强化回报债券型证券投资基金
              份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                     (2011 年 8 月 10 日至 2013 年 6 月 30 日)
       上投摩根强化回报债券 A 类
       上投摩根强化回报债券 B 类注: 本基金合同生效日为2011年8月10日,图示时间段为2011年8月10日至2013年6月30日。
                                         上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
      本基金建仓期自2011年8月10日至2012年2月9日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
                                   4     管理人报告
    4.1     基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
       上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于 2004 年 5 月 12 日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007 年 10 月 8 日更名为 上海国际信托有限公司 )与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为 2.5 亿元人民币,注册地上海。截至 2013 年 6 月底,公司管理的基金共有二十三只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选股票型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选 30股票型证券投资基金和上投摩根成长动力混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
                           任本基金的基金经理期限          证券从
      姓名        职务                                                          说明
                            任职日期        离任日期       业年限
                                                                      上海财经大学管理
                                                                      学硕士研究生。2007
                                                                      年至 2010 年期间任
                                                                      信诚基金管理有限
                                                                      公司固定收益分析
                本基金基
      杨成                  2011-08-10           -           6年      师。2010 年 2 月起加
                 金经理
                                                                      入上投摩根基金管
                                                                      理有限公司,任基金
                                                                      经理助理。主要负责
                                                                      固定收益方面投资
                                                                      研究的相关工作。
                               上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
                                                            2011 年 8 月起任上投
                                                            摩根强化回报债券
                                                            型证券投资基金基
                                                            金经理,2013 年 2
                                                            月起同时担任上投
                                                            摩根轮动添利债券
                                                            型证券投资基金基
                                                            金经理,2013 年 7
                                                            月起同时任上投摩
                                                            根天颐年丰混合型
                                                            证券投资基金基金
                                                            经理。
                                                            上海财经大学金融
                                                            学硕士。2003 年 4
                                                            月至 2006 年 5 月在
                                                            申银万国证券研究
                                                            所担任研究员负责
                                                            债券研究方面的工
                                                            作;2006 年 6 月至
                                                            2011 年 3 月在富国基
                                                            金管理有限公司担
                                                            任投资经理负责债
                                                            券投资方面的工作;
                                                            2011 年 4 月加入上投
       本基金基
    赵峰              2011-09-08           -          10 年     摩根基金管理有限
       金经理
                                                            公司,2011 年 9 月起
                                                            任上投摩根强化回
                                                            报债券型证券投资
                                                            基金基金经理,2012
                                                            年 6 月起同时任上投
                                                            摩根分红添利债券
                                                            型证券投资基金基
                                                            金经理,2013 年 7
                                                            月起同时任上投摩
                                                            根天颐年丰混合型
                                                            证券投资基金基金
                                                            经理。
                                    上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.杨成先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
      在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
    4.3   管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
      报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
      对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
      报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,监察稽核部未发现整体公平交易执行出现异常的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
      报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,监察稽核部未发现存在异常交易行为。
      所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形:无。
    4.4   管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
                                    上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
    上半年经济增长总体偏弱,PMI、工业增加值等经济指标逐月下行,物价水平也连续低于预期,工业品价格持续通缩。货币政策前五个月的基调总体偏松,外汇占款增长迅猛,银行体系资金面持续宽裕,货币市场利率平均利率长期保持在3%以下。进入六月后,央行对流动性的态度由松转紧,重启央票并持续开展正回购回笼流动性,市场也开始逐步反映美联储QE逐步退出的预期,货币市场利率六月中下旬出现大幅跳升,资金的持续紧张导致金融市场大幅调整。
    从市场表现来看,债券市场延续牛市行情,尽管了经历八号文出台、债市监管风暴的短期冲击,但信用债收益率都在资金面宽松的支持下震荡走低,优质城投债收益率一度突破去年中的最低水平。6月份 钱荒 冲击之后,信用债收益率出现系统性大幅跳升。权益市场则先涨后跌,主板指数在6月创出年内新低,中小板尤其是创业板指数迭创新高。
    本基金在去年四季度加大了对信用债和可转债的配置力度,较好的分享了一季度信用债和可转债的普涨行情,但6月份股债双杀的局面导致基金净值当季出现部分回撤。本基金在二季度后半段大幅下降了杠杆并降低了股票、可转债的配置比例,有效的减缓了基金净值的下跌。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
      本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 3.21%,本基金 B 类份额净值增长率为3.04%,同期业绩比较基准收益率为 2.62%。
    4.5   管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望三季度,本届政府继续实施 无刺激、控风险、调结构 的政策调控思路已经明了,对经济下滑的容忍度也明显提高,预计三季度经济增速仍将延续下行趋势,物价涨幅也将低于预期,央行将维持稳中偏紧的货币环境,促进金融体系去杠杆,收缩社会融资规模。基于此判断,本基金将逐步降低杠杆并提高组合的流动性,降低组合中低等级信用债的配置比例,逐步换仓至长期利率品种及高等级信用债,择机参与可转债的交易性机会,力争在整体低风险可控的前提下增进持有人回报。
    4.6   管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
      本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委
                                       上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
    4.7   管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
      本报告期本基金未实施利润分配。
                                  5    托管人报告
    5.1   报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
      本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2   托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
      本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
      报告期内,本基金未实施利润分配。
    5.3   托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
      本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                       6   半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1   资产负债表会计主体:上投摩根强化回报债券型证券投资基金报告截止日:2013 年 6 月 30 日
                                                                           单位:人民币元
                                               本期末                     上年度末
            资 产          附注号
                                        2013 年 6 月 30 日          2012 年 12 月 31 日资 产:
    银行存款                   6.4.7.1               1,195,784.04               12,500,425.70
    结算备付金                                       2,368,917.66                  869,006.47
    存出保证金                                          85,838.82                       469.55
    交易性金融资产             6.4.7.2            164,532,287.90               133,636,887.87
    其中:股票投资                                 13,770,510.00                13,792,725.26
                                   上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
    基金投资                                              -                            -
    债券投资                              150,761,777.90               119,844,162.61
    资产支持证券投资                                      -                            -
    衍生金融资产            6.4.7.3                            -                            -
    买入返售金融资产        6.4.7.4             20,000,000.00                               -
    应收证券清算款                                6,397,613.81                              -
    应收利息                6.4.7.5               3,416,177.32                2,473,124.73
    应收股利                                                   -                            -
    应收申购款                                       55,995.09                    60,723.29
    递延所得税资产                                             -                            -
    其他资产                6.4.7.6                            -                            -
    资产总计                                   198,052,614.64               149,540,637.61
                                           本期末                    上年度末
    负债和所有者权益        附注号
                                    2013 年 6 月 30 日            2012年12月31日负 债:
    短期借款                                                   -                            -
    交易性金融负债                                             -                            -
    衍生金融负债            6.4.7.3                            -                            -
    卖出回购金融资产款                            4,999,995.50               22,000,000.00
    应付证券清算款                                1,820,913.76                3,015,082.84
    应付赎回款                                    2,520,171.13                    83,373.65
    应付管理人报酬                                  116,726.97                    74,428.97
    应付托管费                                       33,350.55                    21,265.43
    应付销售服务费                                   14,188.57                    17,782.26
    应付交易费用            6.4.7.7                 247,399.10                    61,661.31
    应交税费                                        358,357.26                  352,437.26
    应付利息                                          1,328.04                    29,615.52
    应付利润                                                   -                            -
    递延所得税负债                                             -                            -
    其他负债                6.4.7.8                 154,235.10                  300,052.72
    负债合计                                    10,266,665.98                25,955,699.96所有者权益:
    实收基金                6.4.7.9            177,500,635.06               120,670,052.19
    未分配利润              6.4.7.10            10,285,313.60                 2,914,885.46
    所有者权益合计                             187,785,948.66               123,584,937.65
    负债和所有者权益总计                       198,052,614.64               149,540,637.61
                                        上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要注:截至2013年6月30日,上投摩根强化回报债券型证券投资基金份额为177,500,635.06份,其中A类份额139,133,504.54份,其中B类份额38,367,130.52份。A类份额净值为1.060元,B类份额净值为1.051元
    6.2   利润表会计主体:上投摩根强化回报债券型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
                                                                            单位:人民币元
                                                       本期             上年度可比期间
               项 目                附注号      2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至
                                                2013 年 6 月 30 日      2012 年 6 月 30 日
    一、收入                                             4,091,130.74              16,840,078.12
    1.利息收入                                           3,029,312.48             5,399,671.28
    其中:存款利息收入                 6.4.7.11             49,454.69               107,990.68
        债券利息收入                                  2,891,012.97             5,265,877.15
        资产支持证券利息收入                                       -                         -
       买入返售金融资产收入                              88,844.82                 25,803.45
       其他利息收入                                                -                         -
    2.投资收益(损失以“-”填列)                        3,600,919.33             4,299,026.88
    其中:股票投资收益                 6.4.7.12          4,968,022.41                -91,816.45
        基金投资收益                                               -                         -
        债券投资收益                6.4.7.13         -1,457,426.65             4,327,331.93
        资产支持证券投资收益                                       -                         -
        衍生工具收益                6.4.7.14                       -                         -
        股利收益                    6.4.7.15             90,323.57                 63,511.40
    3.公允价值变动收益(损失以“-”                                               7,097,319.42
                                    6.4.7.16         -2,551,558.56号填列)
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                  -                         -
    5.其他收入(损失以“-”号填列)    6.4.7.17             12,457.49                 44,060.54
    减:二、费用                                         1,890,317.28               2,544,810.57
    1.管理人报酬                                          526,919.52               932,254.27
    2.托管费                                              150,548.41               266,358.36
    3.销售服务费                                           91,586.00               251,994.86
    4.交易费用                        6.4.7.18            619,604.89               287,670.70
    5.利息支出                                            333,453.25               621,315.26
    其中:卖出回购金融资产支出                             333,453.25               621,315.26
                                        上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
    6.其他费用                       6.4.7.19             168,205.21               185,217.12
    三、利润总额(亏损总额以“-”                                                14,295,267.55
                                                      2,200,813.46号填列)
    减:所得税费用                                                    -                         -四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                      2,200,813.46            14,295,267.55列)
    6.3   所有者权益(基金净值)变动表会计主体:上投摩根强化回报债券型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
                                                                            单位:人民币元
                                                       本期
          项目                     2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
                             实收基金              未分配利润            所有者权益合计一、期初所有者权益
                            120,670,052.19             2,914,885.46          123,584,937.65(基金净值)二、本期经营活动产生
    的基金净值变动数(本                       -          2,200,813.46            2,200,813.46期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
                              56,830,582.87            5,169,614.68           62,000,197.55数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款         128,579,193.09             9,982,961.44          138,562,154.53
        2.基金赎回款         -71,748,610.22           -4,813,346.76          -76,561,956.98四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
                                            -                       -                        -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益
                            177,500,635.06           10,285,313.60           187,785,948.66(基金净值)
                                                 上年度可比期间
          项目                     2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
                             实收基金              未分配利润            所有者权益合计一、期初所有者权益
                            320,368,955.69             1,690,532.00          322,059,487.69(基金净值)
                                     上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要二、本期经营活动产生
    的基金净值变动数(本                    -        14,295,267.55            14,295,267.55期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
                           -140,084,636.96         -4,460,625.25         -144,545,262.21数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款        171,655,803.64           4,727,309.05          176,383,112.69
        2.基金赎回款       -311,740,440.60         -9,187,934.30         -320,928,374.90四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
                                         -                       -                        -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益
                           180,284,318.73         11,525,174.30           191,809,493.03(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:章硕麟,主管会计工作负责人:胡志强,会计机构负责人:张璐
    6.4   报表附注6.4.1 基金基本情况
      上投摩根强化回报债券型证券投资基金(以下简称 本基金 )经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )证监许可[2011]738 号《关于核准上投摩根强化回报债券型证券投资基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为 2011 年 7 月 18 日至 2011年 8 月 5 日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,672,579,148.88 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 316 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》于 2011 年 8月 10 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,672,727,699.71 份基金份额,其中认购资金利息折合 148,550.83 份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
      根据《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》和《上投摩根强化回报债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用的,称为 A 类;从本类别基金资产
                                   上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要中计提销售服务费的基金类别,称为 B 类。本基金 A 类、B 类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的 20%,持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%,并保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日不超过一年的政府债券。本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数。
    本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2013 年 8 月 26 日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 企业会计准则 )、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金 2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明
    本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明
                                         上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
    本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明
    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013 年 1 月 1 日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。
    (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    无。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                 关联方名称                                    与本基金的关系
    上投摩根基金管理有限公司                            基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国建设银行股份有限公司("中国建设银行")                     基金托管人、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                                     上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易无。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费
                                                                       单位:人民币元
                                             本期                  上年度可比期间
                项目              2013年1月1日至2013年         2012年1月1日至2012年
                                          6月30日                       6月30日
    当期发生的基金应支付的管理费                     526,919.52                  932,254.27其中:支付销售机构的客户维护
                                                  112,301.27                  546,424.99费注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X 0.7%/当年天数。6.4.8.2.2 基金托管费
                                                                       单位:人民币元
                                             本期                  上年度可比期间
                项目              2013年1月1日至2013年         2012年1月1日至2012年
                                          6月30日                       6月30日
    当期发生的基金应支付的托管费                     150,548.41                  266,358.36注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X 0.2%/当年天数。6.4.8.2.3 销售服务费
                                                                       单位:人民币元
                                                        本期
                                         2013年1月1日至2013年6月30日获得销售服务费的各关联方
                                        当期发生的基金应支付的销售服务费
             名称
                            上投摩根强化回 上投摩根强化回报
                                                                              合计
                                报债券 A 类           债券 B 类
    上投摩根基金管理有限公司                     -            9,761.71              9,761.71
    中国建设银行                                 -           73,652.47             73,652.47
    合计                                         -           83,414.18             83,414.18
                                        上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
                                                     上年度可比期间
                                            2012年1月1日至2012年6月30日获得销售服务费的各关联方
                                           当期发生的基金应支付的销售服务费
           名称
                               上投摩根强化回 上投摩根强化回报
                                                                                 合计
                                   报债券 A 类          债券 B 类
    上投摩根基金管理有限公司                        -           27,128.48             27,128.48
    中国建设银行                                    -          220,378.82           220,378.82
    合计                                            -          247,507.30           247,507.30
    注:1.   基金销售服务费仅对B类基金份额收取。2. 支付基金销售机构的销售服务费按前一日B类基金份额资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给上投摩根基金管理有限公司,再由上投摩根基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日B类基金份额资产净值 X 0.4%/当年天数。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况无。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                           单位:人民币元
                               本期                             上年度可比期间
    关联方名称      2013年1月1日至2013年6月30日           2012年1月1日至2012年6月30日
                    期末余额        当期利息收入          期末余额          当期利息收入
    中国建设银行       1,195,784.04         34,202.37          8,608,302.29            94,522.06注:1.本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明无。6.4.9 期末(2013 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                     上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
    无。
    6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                                       金额单位:人民币元
    序 股票代 股票名                                 期末            复牌                                期末
                                                                                   期末                     备
                       停牌日期    停牌原因    估值单 复牌日期 开盘单 数量(股)                   估值总额
    号    码        称                                                               成本总额                   注
                                                 价              价
               隆平               筹划重大资
    1 000998              2013-5-3                    20.73 2013-7-8 20.50        30,000 627,349.82621,900.00       -
               高科                   产重组
               银江               筹划重大资
    2 300020              2013-6-3                    22.67          -       -    20,000 445,256.00453,400.00       -
               股份                   产重组
    注:本基金截至2013年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
    票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
           无。
    6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
           截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
    的卖出回购证券款余额 4,999,995.50 元,于 2013 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金
    转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的
    余额。
    6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
           无。
                                              7     投资组合报告
    7.1    期末基金资产组合情况
                                                                                     金额单位:人民币元
                                                                                     占基金总资产的比
       序号                        项目                              金额
                                                                                          例(%)
           1         权益投资                                        13,770,510.00                    6.95
                     其中:股票                                      13,770,510.00                    6.95
                                        上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
       2     基金投资                                               -                        -
       2     固定收益投资                           150,761,777.90                     76.12
             其中:债券                             150,761,777.90                     76.12
                    资产支持证券                                    -                        -
       4     金融衍生品投资                                         -                        -
       5     买入返售金融资产                        20,000,000.00                     10.10
             其中:买断式回购的买入返售                             -                        -
             金融资产
       6     银行存款和结算备付金合计                  3,564,701.70                      1.80
       7     其他各项资产                              9,955,625.04                      5.03
       8     合计                                   198,052,614.64                    100.00注:截至2013年6月30日,上投摩根强化回报债券型证券投资基金资产净值为187,785,948.66元,本基金A类份额净值为1.060元,累计基金份额净值为1.100元;本基金B类份额净值为1.051元,累计基金份额净值为1.091元。
    7.2    报告期末按行业分类的股票投资组合
                                                                        金额单位:人民币元
                                                                            占基金资产净
      代码                行业类别                     公允价值
                                                                            值比例(%)
       A     农、林、牧、渔业                                621,900.00                  0.33
       B     采矿业                                                     -                    -
       C     制造业                                        9,238,160.00                  4.92
       D     电力、热力、燃气及水生产和供                               -                    -
             应业
       E     建筑业                                          753,500.00                  0.40
       F     批发和零售业                                               -                    -
       G     交通运输、仓储和邮政业                                     -                    -
       H     住宿和餐饮业                                               -                    -
       I     信息传输、软件和信息技术服务                    453,400.00                  0.24
             业
       J     金融业                                          750,400.00                  0.40
       K     房地产业                                        711,000.00                  0.38
       L     租赁和商务服务业                              1,242,150.00                  0.66
       M     科学研究和技术服务业                                       -                    -
       N     水利、环境和公共设施管理业                                 -                    -
       O     居民服务、修理和其他服务业                                 -                    -
                                            上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
          P     教育                                                        -                    -
       Q        卫生和社会工作                                              -                    -
       R        文化、体育和娱乐业                                          -                    -
          S     综合                                                        -                    -
                合计                                          13,770,510.00                  7.33
    7.3        期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                           金额单位:人民币元
                                                                                    占基金资产
    序号           股票代码         股票名称        数量(股)        公允价值          净值比例
                                                                                      (%)
      1          002038          双鹭药业            57,600        3,375,360.00              1.80
      2          000800          一汽轿车           200,000        2,460,000.00              1.31
      3          002236          大华股份            40,000        1,529,200.00              0.81
      4          600867          通化东宝           100,000        1,489,000.00              0.79
      5          002344          海宁皮城            65,000        1,242,150.00              0.66
      6          002663          普邦园林            50,000          753,500.00              0.40
      7          600837          海通证券            80,000          750,400.00              0.40
      8          000671          阳光城              60,000          711,000.00              0.38
      9          000998          隆平高科            30,000          621,900.00              0.33
      10         300020          银江股份            20,000          453,400.00              0.24
       注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.51fund.com)的半年度报告正文。
    7.4        报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                           金额单位:人民币元
                                                                                   占期初基金
    序号           股票代码         股票名称            本期累计买入金额              资产净值比
                                                                                    例(%)
      1          002038          双鹭药业                        6,096,828.40                4.93
      2          600585          海螺水泥                        5,728,296.63                4.64
      3          600837          海通证券                        5,362,002.53                4.34
      4          600406          国电南瑞                        5,329,406.13                4.31
      5          000661          长春高新                        5,295,152.22                4.28
      6          600720          祁连山                          4,834,560.90                3.91
                                    上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
    7       600030        中信证券                        3,642,385.83                2.95
    8       000800        一汽轿车                        3,532,595.00                2.86
    9       000671         阳光城                         3,498,954.00                2.83
    10       002236        大华股份                        3,345,592.60                2.71
    11       300197        铁汉生态                        3,341,293.02                2.70
    12       002353        杰瑞股份                        3,197,112.26                2.59
    13       002497        雅化集团                        3,030,524.57                2.45
    14       600519        贵州茅台                        2,819,324.91                2.28
    15       600062        华润双鹤                        2,697,418.06                2.18
    16       000731        四川美丰                        2,611,890.86                2.11
    17       000024        招商地产                        2,458,410.81                1.99
    18       600886        国投电力                        2,405,058.00                1.95
    19       600867        通化东宝                        2,368,829.01                1.92
    20       600256        广汇能源                        2,282,285.15                1.85注: 买入金额 (或 买入股票成本 )、 卖出金额 (或 卖出股票收入 )均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                   金额单位:人民币元
                                                                           占期初基金
    序号     股票代码       股票名称            本期累计卖出金额              资产净值比
                                                                            例(%)
    1       600406        国电南瑞                        9,230,673.63                7.47
    2       000661        长春高新                        6,886,965.80                5.57
    3       600518        康美药业                        5,880,397.47                4.76
    4       600585        海螺水泥                        5,796,646.64                4.69
    5       002236        大华股份                        4,980,258.55                4.03
    6       600720         祁连山                         4,853,436.70                3.93
    7       600837        海通证券                        4,514,638.64                3.65
    8       002241        歌尔声学                        4,130,038.57                3.34
    9       600030        中信证券                        3,578,421.74                2.90
    10       002038        双鹭药业                        3,385,523.48                2.74
    11       002353        杰瑞股份                        3,303,138.70                2.67
    12       300197        铁汉生态                        3,273,818.09                2.65
    13       002497        雅化集团                        3,110,016.10                2.52
    14       600062        华润双鹤                        2,832,652.14                2.29
                                            上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
      15         600519          贵州茅台                        2,815,344.54                2.28
      16         000671          阳光城                          2,634,938.50                2.13
      17         000731          四川美丰                        2,567,317.42                2.08
      18         600886          国投电力                        2,437,159.16                1.97
      19         000024          招商地产                        2,406,022.52                1.95
      20         600256          广汇能源                        2,140,980.85                1.73注: 买入金额 (或 买入股票成本 )、 卖出金额 (或 卖出股票收入 )均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                              金额单位:人民币元
    买入股票的成本(成交)总额                                                      149,198,252.20
    卖出股票的收入(成交)总额                                                      152,541,719.57注: 买入金额 (或 买入股票成本 )、 卖出金额 (或 卖出股票收入 )均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5        期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                              金额单位:人民币元
                                                                                占基金资产净值
    序号                     债券品种                      公允价值
                                                                                  比例(%)
       1        国家债券                                   35,013,820.00                   18.65
       2        央行票据                                                  -                     -
       3        金融债券                                     9,968,000.00                    5.31
                其中:政策性金融债                           9,968,000.00                    5.31
       4        企业债券                                   95,834,957.90                   51.03
       5        企业短期融资券                               9,945,000.00                    5.30
       6        中期票据                                                  -                     -
       7        可转债                                                    -                     -
       8        其他                                                      -                     -
       9        合计                                      150,761,777.90                   80.28
    7.6        期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                                              金额单位:人民币元
                                                                                      占基金资
    序号         债券代码        债券名称          数量(张)          公允价值          产净值比
                                                                                      例(%)
                                          上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
      1       010107          21 国债⑺           190,000         19,957,600.00          10.63
      2      1280426          12 长兴债           100,000         10,217,000.00            5.44
      3       120314         12 进出 14           100,000           9,968,000.00           5.31
      4     041358036    13 长信科技 CP001        100,000           9,945,000.00           5.30
      5       010303          03 国债⑶           100,000           9,812,000.00           5.23
    7.7       期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8       期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
    7.9       报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。7.10 投资组合报告附注7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。7.10.3 期末其他各项资产构成
                                                                                 单位:人民币元
    序号                        名称                                      金额
      1     存出保证金                                              85,838.82
      2     应收证券清算款                                        6,397,613.81
      3     应收股利                                                     -
      4     应收利息                                              3,416,177.32
      5     应收申购款                                              55,995.09
      6     其他应收款                                                   -
      7     待摊费用                                                     -
      8     其他                                                         -
      9     合计                                                  9,955,625.047.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                                    上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
                                                                                       金额单位:人民币元
    序       股票代        股票名   流通受限部分的公允价                占基金资产净值            流通受限情
    号         码           称                   值(元)                      比例(%)              况说明
                        隆平高                                                                 筹划重大资
    1       000998                                      621,900.00                      0.33
                          科                                                                        产重组
                        银江股                                                                 筹划重大资
    2       300020                                      453,400.00                      0.24
                          份                                                                        产重组7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
                                       8      基金份额持有人信息
    8.1     期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                              份额单位:份
                                                                    持有人结构
         持有人                                      机构投资者                       个人投资者
    份额                户均持有的基
           户数
    级别                    金份额                                  占总份额                       占总份额
           (户)                             持有份额                          持有份额
                                                                   比例                            比例
    A类       1,338          103,986.18          100,152,513.40       71.98% 38,980,991.14            28.02%
    B类         983           39,030.65              1,043,825.45      2.72% 37,323,305.07            97.28%
    合计      2,321           76,475.93          101,196,338.85       57.01%     76,304,296.21        42.99%
    8.2     期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
              项目                         份额级别          持有份额总数(份)       占基金总份额比例
                                              A                          4,970.58                  0.0036%基金管理人所有从业人员持
                                              B                        20,001.60                   0.0521%有本基金
                                            合计                        24,972.18                  0.0141%注:期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0,该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。
                                       9       开放式基金份额变动
                                                                               单位:份
                 项目                      上投摩根强化回报债券 A 类 上投摩根强化回报债券 B 类
                                               上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要基金合同生效日(2011年 8月 10日)
                                                   174,399,071.48               1,498,328,628.23基金份额总额本报告期期初基金份额总额
                                                       70,303,033.41               50,367,018.78本报告期基金总申购份额
                                                   113,868,982.83                  14,710,210.26减:本报告期基金总赎回份额
                                                       45,038,511.70               26,710,098.52本报告期基金拆分变动份额
                                                                   -                              -本报告期期末基金份额总额
                                                   139,133,504.54                  38,367,130.52
                                           10 重大事件揭示
    10.1    基金份额持有人大会决议
       报告期内无基金份额持有人大会决议。
    10.2    基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
       基金管理人:
       2013年 2月 8日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过,决定聘任陈星德先生为公司副总经理且陈星德先生不再担任公司督察长一职、聘任刘万方先生为公司督察长。
       2013年 4月 19日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过,决定聘任张军先生为公司副总经理。
       基金托管人:
       无。
    10.3    涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
       报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    10.4    基金投资策略的改变
       报告期内无基金投资策略的改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
       本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
    10.6    管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
       报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                              金额单位:人民币元
                                             上投摩根强化回报债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
                                           股票交易                   应支付该券商的佣金                 备注
                                                       占当期
                                                                                          占当期佣
    券商名称    交易单元数量                             股票成
                                   成交金额                            佣金               金总量的
                                                       交总额
                                                                                            比例
                                                       的比例
    国泰君安                   1    150,296,928.89        50.65%        281,519.88            65.66%           -
    招商证券                   1    146,426,094.02        49.35%        147,222.40            34.34%           -
    高华证券                   1                     -          -                      -            -          -注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。2. 交易单元的选择标准:1)资本金雄厚,信誉良好。2)财务状况良好,经营行为规范。3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。3. 交易单元的选择程序:1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估,确定选用交易单元的券商。2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。4. 2013上半年度本基金无新增席位,无注销席位。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                                        金额单位:人民币元
                      债券交易                          回购交易                              权证交易
                                 占当期                                                                  占当期
                                                                     占当期回
    券商名称                       债券成                                                                  权证成
                 成交金额                      成交金额              购成交总             成交金额
                                 交总额                                                                  交总额
                                                                     额的比例
                                 的比例                                                                  的比例
    国泰君安     750,122,328.75     89.43%     1,114,500,000.00         99.55%                          -           -
    招商证券      88,632,238.36     10.57%       5,000,000.00            0.45%                          -           -
    高华证券                   -          -                         -              -                    -           -
                                                                        上投摩根基金管理有限公司
                                                                          二〇一三年八月二十七日
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