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上投摩根成长先锋混合(378010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-20 管理人:上投摩根... 基金经理:张一甫
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

上投先锋:2008年半年度报告

公告日期:2008-08-27

上投摩根成长先锋股票型证券投资基金2008年半年度报告
    
    基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    送出日期:   2008年8月27日
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人--中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告期财务会计报告未经审计。
    目  录
    一、基金简介... 1
    二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况... 3
    三、基金管理人报告... 4
    四、基金托管人报告... 7
    五、财务会计报告... 8
    六、投资组合报告... 24
    七、基金份额持有人户数、持有人结构... 31
    八、基金份额变动... 31
    九、重要事项揭示... 32
    十、备查文件目录... 35
    一、基金简介
    (一)基金概况
    基金名称:上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    基金简称:成长先锋
    交易代码:378010
    基金运作方式:契约型开放式基金
    基金合同生效日:2006年9月20日
    报告期末基金份额总额:4,754,366,913.73份
    (二)基金投资概况
    1、基金投资目标:
    
    本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,努力实现基金资产长期稳健增值。
    
    
    
    2、投资策略:
    
    (1)股票投资策略
    
    本基金采取定量分析与定性分析相结合方式,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司,主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色,具体模式将主要分为三个层次。
    
    (2)固定收益类投资策略
    
    本基金以股票投资为主,一般市场情况下,基金管理人不会积极追求大类资产配置,但为进一步控制投资风险,优化组合流动性管理,本基金将适度防御性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种投资。
    
    在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
    
    
    
    
    
    3、业绩比较基准
    
    本基金的业绩比较基准为:新华富时A600成长指数×80%+同业存款利率×20%。
    
    
    
    4、风险收益特征:
    
    本基金是主动型股票基金,属于证券投资基金的高风险品种,预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
    
    
    
    
    
    (三)基金管理人
    基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
    
    注册地址:上海市富城路99号20楼
    
    办公地址:上海市富城路99号20楼
    
    邮政编码:200120
    
    法定代表人:陈开元
    
    信息披露负责人:朱戈宇
    
    联系电话:8621-38794999
    
    传真:8621-68881170
    
    电子信箱:peter.zhu@jpmf-sitico.com
    
    
    
    (四)基金托管人
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)
    
    注册地址:北京市西城区金融大街25号
    
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    
    邮政编码:100032
    
    法定代表人:郭树清
    
    信息披露负责人:尹东
    
    联系电话010-67595003
    
    传真:010-66275853  
    
    电子信箱:yindong@ccb.cn
    
    
    
    
    
    (五)信息披露渠道
    信息披露报纸:《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》
    
    基金管理人网址:www.51fund.com
    
    基金半年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人的办公场所。
    
    
    
    (六)其他服务机构
    会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司
    
    办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
    
    
    
    注册登记机构:上投摩根基金管理有限公司
    
    办公地址:上海市富城路99号20楼
    
    二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
    (一)财务指标
    序号
    项目
    2008年1月1日至2008年6月30日
    
    1
    本期利润
    -6,544,492,267.75(元)
    
    2
    本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
    551,389,080.70(元)
    
    3
    加权平均份额本期利润
    -1.3091(元) 
    
    4
    期末可供分配利润
    4,831,877,798.57(元) 
    
    5
    期末可供分配份额利润
    1.0163(元) 
    
    6
    期末基金资产净值
    9,586,244,712.30(元)
    
    7
    期末基金份额净值
    2.0163(元) 
    
    8
    加权平均净值利润率
    -48.15%
    
    9
    本期份额净值增长率
    -38.73%
    
    10
    份额累计净值增长率
    101.63%
    
    
    
    
    注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。
    
    上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    
    (二)基金净值表现
    1、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
    
    阶段
    净值增长率①
    净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①-③
    ②-④
    
    过去一个月
    -17.82%
    2.72%
    -17.15%
    2.78%
    -0.67%
    -0.06%
    
    过去三个月
    -20.10%
    2.79%
    -20.66%
    2.65%
    0.56%
    0.14%
    
    过去六个月
    -38.73%
    2.59%
    -38.43%
    2.44%
    -0.30%
    0.15%
    
    过去一年
    -8.86%
    2.31%
    -22.59%
    2.06%
    13.73%
    0.25%
    
    过去三年
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    
    自基金成立至今
    101.63%
    2.11%
    65.72%
    1.91%
    35.91%
    0.20%
    
    
    注:(1)本基金于2006年9月20日正式成立。
    
    (2)本基金的业绩比较基准为:新华富时A600成长指数×80%+同业存款利率×20%。
    
    
    
    
    
    2、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    
    
    
    注:(1) 本基金于2006年9月20日正式成立,图示的时间段为2006年9月20日至2008年6月30日。
    
    (2) 在正常情况下,本基金的资产配置比例为:股票投资比例为基金资产总值的70-95%,债券投资比例为基金资产总值的0-30%,但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
    
    (三)基金收益分配情况
    无。
    
    三、基金管理人报告
    (一)基金管理人情况
    上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年05月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月08日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根富林明资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为1.5亿元人民币,注册地上海。截止2008年6月底,公司管理的基金共有八只,均为开放式基金:上投摩根中国优势证券投资基金,于2004年09月15日成立,首发规模为1,669,305,034.88份;上投摩根货币市场基金,于2005年04月13日成立,首发规模为991,360,522.73份;上投摩根阿尔法股票型证券投资基金,于2005年10月11日成立,首发规模为767,620,088.15份;上投摩根双息平衡混合型证券投资基金,于2006年04月26日成立,首发规模为6,435,738,977.50份;上投摩根成长先锋股票型证券投资基金,于2006年09月20 日成立,首发规模为5,480,692,618.04份;上投摩根内需动力股票型证券投资基金,于2007年04月13日成立,首发规模为9,884,799,607.98份;上投摩根亚太优势股票型证券投资基金,于2007年10月22日成立,首发规模为29,572,160,439.53份;上投摩根双核平衡混合型证券投资基金,于2008年5月21日成立,首发规模为1,423,318,139.20份。
    
    (二)基金经理介绍
    赵梓峰,1970年生,15年证券从业经验,上海交通大学工学学士,历任渣打证券上海代表处研究员,法国兴业证券上海代表处研究员,元富证券上海代表处研究主管,凯基(北京)管理咨询公司研究主管,2005年加入上投摩根基金管理有限公司,自2007年3月20日起任上投摩根成长先锋基金基金经理。
    
    王振州:1976年出生,中原大学电子电机学士,企业管理硕士;6年证券从业经历,2002年3月至2004年5月任宝来证券国际金融集团高级研究员;2004年5月至2007年1月,任职于日盛证券投资信托股份有限公司,担任日盛美亚高科技基金及日盛小而美基金基金经理;2007年1月至2007年9月,任元大证券投资信托股份有限公司元大双盈基金基金经理。2007年9月加入上投摩根基金管理有限公司,2007年11月24日起任上投摩根成长先锋基金基金经理。
    
    (三)基金运作合规性说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,力求使公司成为“中国投资人的国际投资专家,国际投资人的中国投资专家”。
    
    本报告期内,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    
    (四)基金经理报告
    上半年的A股市场从年初开始大幅单边下跌,到二季度在降低印花税和规范大小非减持的利好政策刺激下出现反弹,但随后又因为地震和高油价等因素打击下再创新低。从结构来看,周期性行业的下跌幅度远远大于市场平均水平,而医药、消费和通信等防御性行业跑赢市场。在上半年,我们的策略是回避周期性行业中不确定性越来越大的公司,及受通货膨胀负面影响加大的公司,持仓结构进一步向抗通胀型及弱周期性行业集中。和业绩比较基准相比,成长先锋上半年的净值表现略低于基准0.30个百分点,主要原因是仓位高于比较基准中的股票权重。
    
    
    
    展望下半年,我们认为在经历了近50%跌幅之后,从估值角度看市场的投资安全边际正在增强,部分未来增长明确的行业和公司的估值已经具有吸引力。宏观经济增速在经历了前两年的两位数增长之后无疑会放缓,但是上半年大家担忧的通货膨胀预计也会逐步缓和。原油价格在冲高后开始回落,如果油价形成短期下降趋势的话,无疑会对中国的CPI和PPI的高位回落有很大的裨益。同时,国际大宗商品的价格将回落,会对相关行业和公司造成压力。因此,我们将继续坚定持有可靠增长的公司,回避未来增长存在很大不确定性的行业及公司。此外我们也将继续关注宏观调控节奏的转换和信贷松紧的趋势,以把握政策面对市场的影响。
    
    (五)基金内部监察报告
    报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发,由独立的监察稽核部门对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,推动内部控制机制的完善与优化,保证各项法规和管理制度的落实,发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。
    
    在本报告期内,本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面:
    
    (1)根据基金监管法律法规的重大变化,推动公司各部门完善制度建设和业务流程,并加强内部法规培训;
    
    (2)全面开展基金运作监察稽核工作,确保基金投资的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法,完善内部控管,保证了成长先锋基金的合法合规运作,没有出现违规行为;
    
    (3)按照中国证监会的要求,在公司内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参与和自我评估,明确了各部门的风险点,对控制不足的风险点,制订了进一步的控制措施;
    
    (4)根据监管部门的要求,完成与基金投资业务相关的定期监察报告,报送中国证监会和董事会;
    
    (5)制定了规范公司员工操守的有关规定,严格防范利益冲突。
    
    公司自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。成长先锋基金运作合法合规,保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察工作的科学性和有效性,保障基金合规运作。
    
    (六)公平交易制度执行情况
    报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。
    
    (七)本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
    
    四、基金托管人报告
    中国建设银行股份有限公司根据《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金托管协议》,托管上投摩根成长先锋股票型证券投资基金(以下简称成长先锋基金)。
    
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在成长先锋基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    
    本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人-上投摩根基金管理有限公司在成长先锋基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    
    由成长先锋基金管理人-上投摩根基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
    
    五、财务会计报告(未经审计)
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产负债表
    
    
    
    
    
    
    
    2008年6月30日
    
    
    
    
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    2008年
    2007年
    
    
    附注
    6月30日
    12月31日
    
    资产
    
    
    
    
    银行存款
    
    1,066,196,984.41 
    489,881,751.76 
    
    结算备付金
    
    5,333,124.83 
    1,784,528.58 
    
    存出保证金
    
    4,144,129.60 
    4,328,528.30 
    
    交易性金融资产
    6
    8,390,194,071.22 
    14,305,101,787.81 
    
    其中:股票投资
    
    7,816,131,423.90 
    13,572,722,494.85 
    
    债券投资
    
    574,062,647.32 
    732,379,292.96 
    
    衍生金融资产
    7 
    -   
    80,432,276.44 
    
    应收证券清算款
    
    146,404,792.11 
    12,490,909.85 
    
    应收利息
    8 
    11,618,146.51 
    9,214,512.98 
    
    应收股利
    
    422.21 
    -
    
    应收申购款
    
    6,865,107.66 
    79,571.12 
    
    资产总计
    
    9,630,756,778.55 
    14,903,313,866.84 
    
    
    
    
    
    
    负债和所有者权益
    
    
    
    
    负债
    
    
    
    
    应付证券清算款
    
    2,432,503.25 
    77,403,826.20 
    
    应付赎回款
    
    21,189,466.87 
    19,166,896.11 
    
    应付管理人报酬
    
    13,045,099.15 
    17,515,695.43 
    
    应付托管费
    
    2,174,183.19 
    2,919,282.57 
    
    应付交易费用
    9 
    4,000,023.04 
    3,062,072.66 
    
    应交税费
    
    626,000.00 
    626,000.00 
    
    其他负债
    10 
    1,044,790.75 
    1,333,284.20 
    
    负债合计
    
    44,512,066.25 
    122,027,057.17 
    
    
    
    
    
    
    所有者权益
    
    
    
    
    实收基金
    11 
    4,754,366,913.73 
    4,491,717,612.04 
    
    未分配利润
    
    4,831,877,798.57 
    10,289,569,197.63 
    
    所有者权益合计
    
    9,586,244,712.30 
    14,781,286,809.67 
    
    负债和所有者权益总计
    
    9,630,756,778.55 
    14,903,313,866.84 
    
    
    
    
    
    
    基金份额总额(份)
    11 
    4,754,366,913.73 
    4,491,717,612.04 
    
    基金份额净值
    
    2.0163
    3.2908
    
    
    
    
    
    
    后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
    
    
    
    
    
    
    
    基金管理公司负责人:王鸿嫔         主管会计工作的负责人:胡志强        会计机构负责人:罗嘉
    
    
    
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金利润表
    
    
    
    
    
    
    
    自2008年1月1日至2008年6月30日止期间
    
    
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    
    
    
    
    2008年1月1日
    2007年1月1日
    
    
    
    至2008年
    至2007年
    
    
    附注
    6月30日止期间
    6月30日止期间
    
    收入
    
    
    
    
    利息收入
    
    18,353,849.07 
    11,526,702.95
    
    其中:存款利息收入
    
    5,330,743.77 
    2,373,851.26
    
    债券利息收入
    
    13,023,105.30 
    9,152,851.69
    
    买入返售金融资产收入
    
    -   
    -
    
    投资收益
    
    689,089,069.52 
    2,880,138,833.72
    
    其中:股票投资收益
    12 
    649,476,457.66 
    2,739,793,801.19
    
    债券投资收益
    13 
    1,342,522.71 
    6,628,355.03
    
    衍生工具收益
    14 
    (5,860,328.62)
    87,360,218.11
    
    股利收益
    
    44,130,417.77 
    46,356,459.39
    
    公允价值变动收益
    15 
    (7,095,881,348.45)
    2,903,836,600.87
    
    其他收入
    16 
    3,711,376.63 
    13,313,440.57
    
    收入合计
    
    (6,384,727,053.23)
    5,808,815,578.11
    
    
    
    
    
    
    费用
    
    
    
    
    管理人报酬
    
    (101,896,236.29)
    (82,610,246.12)
    
    托管费
    
    (16,982,705.99)
    (13,768,374.41)
    
    交易费用
    17 
    (38,120,394.56)
    (34,891,721.65)
    
    利息支出
    
    (2,508,008.52)
    (3,599,261.01)
    
    其中:卖出回购金融资产支出
    
    (2,508,008.52)
    (3,599,261.01)
    
    其他费用
    18 
    (257,869.16)
    (255,740.71)
    
    费用合计
    
    (159,765,214.52)
    (135,125,343.90)
    
    
    
    
    
    
    利润总额
    
    (6,544,492,267.75)
    5,673,690,234.21
    
    
    
    
    
    
    后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
    
    
    
    
    
    基金管理公司负责人:王鸿嫔         主管会计工作的负责人:胡志强        会计机构负责人:罗嘉
    
    
    
    
    
    
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金所有者权益(基金净值)变动表
    
    
    
    
    
    
    自2008年1月1日至2008年6月30日止期间 
    
    
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    
    
    
    
    
    
    
    
    自2008年1月1日至2008年6月30日止期间
    
    
    实收基金
    未分配利润
    所有者权益合计
    
    
    
    
    
    
    期初所有者权益(基金净值)
    4,491,717,612.04
    10,289,569,197.63
    14,781,286,809.67
    
    
    
    
    
    
    本报告期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
    -
    (6,544,492,267.75)
    (6,544,492,267.75)
    
    
    
    
    
    
    本报告期基金份额交易产生的基金净值变动数
    262,649,301.69
    1,086,800,868.69
    1,349,450,170.38
    
    其中:基金申购款
    1,638,200,614.90
    3,225,349,650.68
    4,863,550,265.58
    
    基金赎回款
    (1,375,551,313.21)
    (2,138,548,781.99)
    (3,514,100,095.20)
    
    
    
    
    
    
    本报告期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数
    -
    -
    -
    
    
    
    
    
    
    期末所有者权益(基金净值)
    4,754,366,913.73
    4,831,877,798.57
    9,586,244,712.30
    
    
    
    
    
    
    
    自2007年1月1日至2007年6月30日止期间
    
    
    实收基金
    未分配利润
    所有者权益合计
    
    
    
    
    
    
    期初所有者权益(基金净值)
    8,274,755,863.97
    2,331,942,738.97
    10,606,698,602.94
    
    
    
    
    
    
    本报告期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
    -
    5,673,690,234.21
    5,673,690,234.21
    
    
    
    
    
    
    本报告期基金份额交易产生的基金净值变动数
    (2,902,955,160.11)
    (1,494,030,741.84)
    (4,396,985,901.95)
    
    其中:基金申购款
    3,544,506,770.96
    2,708,834,595.94
    6,253,341,366.90
    
    基金赎回款
    (6,447,461,931.07)
    (4,202,865,337.78)
    (10,650,327,268.85)
    
    
    
    
    
    
    本报告期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数
    -
    -
    -
    
    
    
    
    
    
    期末所有者权益(基金净值)
    5,371,800,703.86
    6,511,602,231.34
    11,883,402,935.20
    
    
    
    
    
    
    基金管理公司负责人:王鸿嫔         主管会计工作的负责人:胡志强        会计机构负责人:罗嘉
    
    
    
    
    
    
    
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    
    
    
    
    
    
    
    
    会计报表附注
    
    
    
    
    2008年1月1日至2008年6月30日止期间
    
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    
    
    
    
    
    
    1          基金基本情况
    
    
    
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第182号《关于同意上投摩根成长先锋股票型证券投资基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,480,643,191.07元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第130号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》于2006年9月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为5,480,692,618.04份基金份额,其中认购资金利息折合49,426.97份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
    
    
    
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券及其它短期金融工具为0-30%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资重点是具有高成长潜力的上市公司股票,80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向。本基金的业绩比较基准为:新华富时A600成长指数X80%+同业存款利率X20%。
    
    
    
    本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2008年8月27日批准报出。
    
    
    
    2          财务报表的编制基础
    
    
    
    本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起,本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    2          财务报表的编制基础(续)
    
    
    
    在编制2007年度财务报表时,2006年9月20日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,涉及的主要内容包括:将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值,且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
    
    
    
    本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2006年9月20日(基金合同生效日)、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益,以及2006年9月20日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节。
    
    
    
    3          遵循企业会计准则的声明
    
    
    
    本基金2008年1月1日至2008年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2008年6月30日的财务状况以及2008年1月1日至2008年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    
    
    
    4          重要会计政策和会计估计
    
    
    
    (a)       会计年度
    
    
    
    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2007年1月1日至2007年6月30日。
    
    
    
    (b)       记账本位币
    
    
    
    本基金的记账本位币为人民币。
    
    
    
    (c)        本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。自2007年7
    
    月1日起,本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投
    
    资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实
    
    务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第
    
    五条至第十九条及其他相关规定,对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。
    
    
    
    (d)       本报告期内无重大会计差错。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    5          主要税项
    
    
    
    (a)       以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    
    
    
    (b)       基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    
    
    
    (c)        对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
    
    
    
    (d)       基金买卖股票于2007年5月30日之前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税,自2007年5月30日起至2008年4月23日止按0.3%的税率缴纳,自2008年4月24日起按照0.1%的税率缴纳。
    
    
    
    (e)       基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    
    
    
    6          交易性金融资产
    
    
    
    
    2008年6月30日
    
    
    成本
    公允价值
    估值增值/(减值)
    
    
    
    
    
    
    股票投资
    8,047,356,654.33 
    7,816,131,423.90 
    (231,225,230.43)
    
    债券投资
    572,386,396.25 
    574,062,647.32 
    1,676,251.07 
    
    -交易所市场
    12,429,486.25 
    12,722,647.32 
    293,161.07 
    
    -银行间同业市场
    559,956,910.00 
    561,340,000.00 
    1,383,090.00 
    
    
     
     
     
    
    
    8,619,743,050.58 
    8,390,194,071.22 
    (229,548,979.36)
    
    
    
    
    
    
    7    衍生金融资产
    
    
    
    
    2008年6月30日
    
    
    成本
    公允价值
    估值增值
    
    
    
    
    
    
    权证投资
    -
    -
    -
    
    
    
    
    
    
    8          应收利息
    
    
    
    
    2008年6月30日
    
    
    
    
    应收债券利息
    11,297,229.93 
    
    应收银行存款利息
    318,388.58 
    
    应收结算备付金利息
    2,399.90 
    
    应收直销申购款利息
    128.10 
    
    
    11,618,146.51 
    
    
    
    
    9          应付交易费用
    
    
    
    
    2008年6月30日
    
    
    
    
    应付交易所市场交易佣金
    3,995,388.06
    
    应付银行间同业市场交易费用
    4,634.98
    
    
    4,000,023.04
    
    
    
    
    10       其他负债
    
    
    
    
    2008年6月30日
    
    
    
    
    应付券商席位保证金
    750,000.00
    
    预提费用
    223,770.82
    
    应付赎回费
    71,019.93
    
    
    1,044,790.75
    
    
    
    
    11        实收基金
    
    
    
    
    基金份额总额
    实收基金
    
    
    
    
    
    2007年12月31日
    4,491,717,612.04
    4,491,717,612.04
    
    本年申购
    1,638,200,614.90
    1,638,200,614.90
    
    其中:红利再投资
    -
    -
    
    本年赎回
    (1,375,551,313.21)
    (1,375,551,313.21)
    
    2008年6月30日
    4,754,366,913.73
    4,754,366,913.73
    
    
    
    
    
    
    12       股票投资收益
    
    
    
    
    2008年1月1日至  2008年6月30日止期间
    
    
    
    
    卖出股票成交金额
    5,604,852,022.46 
    
    减:卖出股票成本总额
    4,955,375,564.80
    
    
    649,476,457.66 
    
    
    
    
    13       债券投资收益
    
    
    
    
    2008年1月1日至  2008年6月30日止期间
    
    
    
    
    卖出及到期兑付债券结算金额
    1,178,167,708.02
    
    减:卖出及到期兑付债券成本总额
    1,162,877,705.53
    
    减:应收利息总额
    13,947,479.78
    
    
    1,342,522.71 
    
    
    
    
    14       衍生工具收益
    
    
    
    
    2008年1月1日至   2008年6月30日止期间
    
    
    
    
    卖出权证成交金额
    108,907,436.60
    
    减:卖出权证成本总额
    114,767,765.22
    
    
    (5,860,328.62)
    
    
    
    
    15       公允价值变动收益
    
    
    
    
    2008年1月1日至   2008年6月30日止期间
    
    
    
    
    交易性金融资产
    
    
    -股票投资
    (7,054,072,364.84)
    
    -债券投资
    (1,788,571.93)
    
    衍生工具
    
    
    -权证投资
    (40,020,411.68)
    
    
    (7,095,881,348.45)
    
    
    
    
    
    
    16       其他收入
    
    
    
    
    2008年1月1日至   2008年6月30日止期间
    
    
    
    
    赎回基金补偿收入(a)
    2,896,530.33
    
    转换基金补偿收入(b)
    814,846.30
    
    
    3,711,376.63
    
    
    
    
    (a)       本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
    
    
    
    (b)       本基金的转换费总额的25%归入转出基金的基金资产。
    
    
    
    17       交易费用
    
    
    
    
    2008年1月1日至   2008年6月30日止期间
    
    
    
    
    交易所市场交易费用
    38,113,844.56 
    
    银行间同业市场交易费用
    6,550.00 
    
    
    38,120,394.56 
    
    
    
    
    18       其他费用
    
    
    
    
    2008年1月1日至   2008年6月30日止期间
    
    
    
    
    信息披露费
    149,179.94
    
    审计费用
    74,590.88
    
    银行费用
    25,098.34
    
    债券托管账户维护费
    9,000.00
    
    其他
    -
    
    
    257,869.16
    
    
    
    19       重大关联方关系及关联交易
    
    
    
    (a)       关联方
    
    
    
    关联方名称                                                                                                    与本基金的关系
    
    
    
    上投摩根基金管理有限公司(“上投摩根”)         基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    
    中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)                           基金托管人、基金代销机构
    
    上海国际信托有限公司                                                                               基金管理人的股东
    
    摩根资产管理(英国)有限公司                                                                     基金管理人的股东
    
    上海国际集团有限公司(“上海国际”)                                         基金管理人的最终控股公司
    
    上海国际集团投资管理有限公司(“上海国际投资管理”)                    受上海国际控制的公司
    
    上海华东实业有限公司(“华东实业”)                                                受上海国际控制的公司
    
    国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”)  上海国际的全资子公司系国泰君安第一大股东、基金代销机构
    
    
    
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    
    
    
    (b)       管理人报酬
    
    
    
    支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    
    日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
    
    
    
    本基金在本报告期内需支付基金管理人报酬101,896,236.29元,其中已支付管理费88,851,137.14元,尚未支付的管理费余额为13,045,099.15元。本基金在2007年1月1日至2007年6月30日止期间需支付的管理人报酬为82,610,246.12元,其中已支付管理费68,196,459.34元,未支付管理费14,413,786.78元。
    
    
    
    (c)        托管费
    
    
    
    支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    
    日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 
    
    
    
    本基金在本报告期内需支付托管费16,982,705.99元,其中已支付托管费14,808,522.80元,尚未支付的托管费余额为2,174,183.19元。本基金在2007年1月1日至2007年6月30日止期间需支付的托管费为13,768,374.41元,其中已支付托管费11,366,076.59元,未支付托管费2,402,297.82元。
    
    
    
    
    
    (d)       由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
    
    
    
    本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为1,066,196,984.41元,于2007年6月30日保管的银行存款余额为898,547,941.15元。本报告期内由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为5,200,855.36元,在2007年1月1日至2007年6月30日止期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,251,910.07元。
    
    
    
    (e)       与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
    
    
    
    本基金在本年度与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:
    
    
    
    
    2008年1月1日至   2008年6月30日止期间
    2007年1月1日至   2007年6月30日止期间
    
    
    
    
    
    卖出债券成交金额
    263,460,808.85
    49,840,850.00
    
    卖出回购金融资产协议金额
    95,000,000.00
    558,400,000.00
    
    卖出回购金融资产支出
    55,204.11
    481,906.85
    
    
    
    
    (f)        关联方持有的基金份额
    
    
    
    
    2008年6月30日
    2007年6月30日
    
    
    基金份额
    净值
    基金份额
    净值
    
    
    
    
    
    
    
    上投摩根
    1,798,501.80
    3,626,319.18
    -
    -
    
    上海国际投资管理
    -
    -
    29,999,000.00
    66,363,787.80
    
    华东实业
    1,256,416.00
    2,533,311.58
    1,256,416.00
    2,779,443.48
    
    
    
    
    
    (g)       通过国泰君安的交易席位的成交情况
    
    
    
    
    2008年1月1日至           2008年6月30日止期间
    2007年1月1日至            2007年6月30日止期间
    
    
    
    
    
    席位个数(个)
    2
    2
    
    股票成交量(元)
    1,299,393,194.45
    3,136,671,256.04
    
    债券成交量(元)
    -
    -
    
    回购成交量(元)
    -
    -
    
    权证成交量(元)
    -
    67,266,090.09
    
    佣金(元)
    1,100,877.14
    2,599,632.17
    
    
    
    
    
    
    20       流通受限制不能自由转让的基金资产
    
    
    
    (a)       流通受限制不能自由转让的股票
    
    
    
    (1)       基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
    
    
    
    此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
    
    
    
    本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下:
    
    
    
    股票代码
    股票名称
    成功认购 日期
    可流通
    
    日期
    流通受限类型
    申购
    
    价格
    期末估值单价
    数量
    期末成本
    
    总额
    期末估值
    
    总额
    
    600547
    山东黄金
    2008-01-25
    2009-01-26
    定向增发
    55.47 
    51.55 
    1,200,000
    66,558,000.00
    61,860,000.00
    
    600031
    三一重工
    2007-08-18
    2008-08-18
    定向增发
    33.00 
    27.81 
    2,000,000
    66,000,000.00
    55,620,000.00
    
    600299
    蓝星新材
    2007-08-23
    2008-09-01
    定向增发
    30.05 
    15.96 
    1,950,000
    58,590,000.00
    31,122,000.00
    
    600208
    新湖中宝
    2007-09-04
    2008-09-04
    定向增发
    10.04 
    5.34 
    5,600,000
    56,210,000.00
    29,904,000.00
    
    002242
    九阳股份
    2008-05-20
    2008-08-28
    新股网下申购
    22.54 
    40.44 
    47,488
    1,070,379.52
    1,920,414.72
    
    002251
    步 步 高
    2008-06-11
    2008-09-19
    新股网下申购
    26.08 
    48.55 
    22,142
    577,463.36
    1,074,994.10
    
    002252
    上海莱士
    2008-06-13
    2008-09-23
    新股网下申购
    12.81 
    24.87 
    27,141
    347,676.21
    674,996.67
    
    合 计
     
     
     
     
     
     
     
    249,353,519.09
    182,176,405.49
    
    
    
    
    (2)        截至2008年6月30日止,本基金股票投资部分持有以下因未能按交易所信息披露的有关要求按时披露重要信息或因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
    
    
    
    股票代码
    股票名称
    停牌
    
    日期
    期末估值单价
    停牌原因
    复牌
    
    日期
    复牌开盘单价
    数量
    期末成本
    
    总额
    期末估值
    
    总额
    
    000792
    盐湖钾肥
    2008-06-26
    88.12
    筹划重大资产重组
    未知
    未知
    7,386,782
    433,408,324.98
    650,923,229.84
    
    000024
    招商地产
    2008-06-30
    14.94
    筹划公开增发
    2008-07-01
    14.50
    53,447
    1,104,105.40
    798498.18
    
    合  计
    
    
    
    
    
    
    
    434,512,430.38
    651,721,728.02
    
    
    
    
    (b)       本基金报告期末未持有流通受限制不能自由转让的债券
    
    
    
    
    
    (c)        本基金报告期末未持有流通受限制不能自由转让的权证
    
    
    
    
    
    
    
    21       风险管理
    
    
    
    (a)       风险管理政策和组织架构
    
    
    
    本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    
    
    
    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长,负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议,进行各部门管理程序的风险确认,并对各类风险予以事先充分的评估和防范, 并进行及时控制和采取应急措施;在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查,定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律,法规及其他规定的执行情况进行检查,并适时提出修改建议;风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新,对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估,并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度,并对各部门的日常作业,依据风险管理的考评,定期或不定期对各项风险指标进行控管,并提出内控建议。
    
    
    
    本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
    
    
    
    (b)       信用风险
    
    
    
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
    
    
    
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
    
    
    
    
    
    21       风险管理(续)
    
    
    
    (c)        流动性风险
    
    
    
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注20中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    
    
    
    本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
    
    
    
    (d)       市场风险
    
    
    
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
    
    
    
    (i)    市场价格风险
    
    
    
    市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
    
    
    
    
    
    21       风险管理(续)
    
    
    
    (d)       市场风险(续)
    
    
    
    (i)    市场价格风险(续)
    
    
    
    本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券及其它短期金融工具为0-30%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。于2008年6月30日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:
    
    
    
    
    2008年6月30日
    2007年12月31日
    
    
    公允价值
    占基金资产净值的比例
    公允价值
    占基金资产净值的比例
    
    
    
    
    
    
    
    交易性金融资产
    
    
    
    
    
    - 股票投资
    7,816,131,423.90
    81.53%
    13,572,722,494.85
    91.82%
    
    - 债券投资
    574,062,647.32
    5.99%
    732,379,292.96
    4.95%
    
    衍生金融资产
    
    
    
    
    
    - 权证投资
    -
    -
    80,432,276.44
    0.54%
    
    
    8,390,194,071.22
    87.52%
    14,385,534,064.25
    97.31%
    
    
    
    
    本基金以新华富时600成长指数为基础衡量市场价格风险。于2008年6月30日,若新华富时600成长指数上升5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约5亿元;反之,若新华富时600成长指数下降5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约5亿元。(于2007年12月31日,若新华富时600成长指数上升5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约7亿元;反之,若新华富时600成长指数下降5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约7亿元。)
    
    
    
    (ii)   利率风险
    
    
    
    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
    
    
    
    下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    21       风险管理(续)
    
    
    
    (d)       市场风险(续)
    
    (ii)   利率风险(续)
    
    2008年6月30日
    1年以内
    1至5年
    5年以上
    不计息
    合计
    
    
    
    
    
    
    
    
    资产
    
    
    
    
    
    
    银行存款
    1,066,196,984.41
    -
    -
    -
    1,066,196,984.41
    
    结算备付金
    5,333,124.83
    -
    -
    -
    5,333,124.83
    
    存出保证金
    -
    -
    -
    4,144,129.60
    4,144,129.60
    
    交易性金融资产
    561,340,000.00
    8,424,855.12
    4,297,792.20
    7,816,131,423.90
    8,390,194,071.22
    
    衍生金融资产
    -
    -
    -
    -
    -
    
    应收证券清算款
    -
    -
    -
    146,404,792.11
    146,404,792.11
    
    应收利息 
    -
    -
    -
    11,618,146.51
    11,618,146.51
    
    应收股利
    -
    -
    -
    422.21
    422.21
    
    应收申购款
    -
    -
    -
    6,865,107.66
    6,865,107.66
    
    资产总计
    1,632,870,109.24
    8,424,855.12
    4,297,792.20
    7,985,164,021.99
    9,630,756,778.55
    
    负债
    -
    -
    -
    
    
    
    应付证券清算款
    -
    -
    -
    2,432,503.25
    2,432,503.25
    
    应付赎回款
    -
    -
    -
    21,189,466.87
    21,189,466.87
    
    应付管理人报酬
    -
    -
    -
    13,045,099.15
    13,045,099.15
    
    应付托管费
    -
    -
    -
    2,174,183.19
    2,174,183.19
    
    应付交易费用
    -
    -
    -
    4,000,023.04
    4,000,023.04
    
    应交税费
    -
    -
    -
    626,000.00
    626,000.00
    
    其他负债
    -
    -
    -
    1,044,790.75
    1,044,790.75
    
    负债总计
    -
    -
    -
    44,512,066.25
    44,512,066.25
    
    利率敏感度缺口
    1,632,870,109.24
    8,424,855.12
    4,297,792.20
    7,940,651,955.74
    9,586,244,712.30
    
    
    
    
    2007年12月31日
    1年以内
    1至5年
    5年以上
    不计息
    合计
    
    
    
    
    
    
    
    
    资产
    
    
    
    
    
    
    银行存款
    489,881,751.76
    -
    -
    -
    489,881,751.76
    
    结算备付金
    1,784,528.58
    -
    -
    -
    1,784,528.58
    
    存出保证金
    -
    -
    -
    4,328,528.30
    4,328,528.30
    
    交易性金融资产
    714,579,000.00
    12,102,962.96
    5,697,330.00
    13,572,722,494.85
    14,305,101,787.81
    
    衍生金融资产
    -
    -
    -
    80,432,276.44
    80,432,276.44
    
    应收证券清算款
    -
    -
    -
    12,490,909.85
    12,490,909.85
    
    应收利息 
    -
    -
    -
    9,214,512.98
    9,214,512.98
    
    应收申购款
    -
    -
    -
    79,571.12
    79,571.12
    
    资产总计
    1,206,245,280.34
    12,102,962.96
    5,697,330.00
    13,679,268,293.54
    14,903,313,866.84
    
    负债
    
    
    
    
    
    
    应付证券清算款
    -
    -
    -
    77,403,826.20
    77,403,826.20
    
    应付赎回款
    -
    -
    -
    19,166,896.11
    19,166,896.11
    
    应付管理人报酬
    -
    -
    -
    17,515,695.43
    17,515,695.43
    
    应付托管费
    -
    -
    -
    2,919,282.57
    2,919,282.57
    
    应付交易费用
    -
    -
    -
    3,062,072.66
    3,062,072.66
    
    应交税费
    -
    -
    -
    626,000.00
    626,000.00
    
    其他负债
    -
    -
    -
    1,333,284.20
    1,333,284.20
    
    负债总计
    -
    -
    -
    122,027,057.17
    122,027,057.17
    
    利率敏感度缺口
    1,206,245,280.34
    12,102,962.96
    5,697,330.00
    13,557,241,236.37
    14,781,286,809.67
    
    
    于2008年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例约为6%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。(于2007年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于5%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。)
    
    (iii)  外汇风险
    
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    
    六、投资组合报告
    (一)报告期末基金资产组合情况
    序号
    资产项目
    市值(元)
    占基金总资产的比例(%)
    
    1
    股票
    7,816,131,423.90
    81.16
    
    2
    债券
    574,062,647.32
    5.96
    
    3
    权证
    -
    -
    
    4
    资产支持证券
    -
    -
    
    5
    银行存款及清算备付金
    1,071,530,109.24
    11.13
    
    6
    其他资产
    169,032,598.09
    1.76
    
    
    合计
    9,630,756,778.55
    100.00
    
    
    注:截至2008年6月30日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为9,586,244,712.30元,基金份额净值为2.0163元,累计基金份额净值为2.0163元。
    
    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码
    行业类别
    市值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    
    A
    农、林、牧、渔业
    1,808,800.00
    0.02
    
    B
    采掘业
    701,285,319.08
    7.32
    
    C
    制造业
    4,739,791,766.89
    49.44
    
    C0
    食品、饮料 
    1,160,760,860.00
    12.11
    
    C1
    纺织、服装、皮毛
    -
    -
    
    C2
    木材、家具
    -
    -
    
    C3
    造纸、印刷
    12,067.77
    0.00
    
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    877,644,060.88
    9.16
    
    C5
    电子
    208,253.75
    0.00
    
    C6
    金属、非金属
    266,335,217.26
    2.78
    
    C7
    机械、设备、仪表
    1,824,946,512.94
    19.04
    
    C8
    医药、生物制品
    578,120,752.89
    6.03
    
    C99
    其他制造业
    31,764,041.40
    0.33
    
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    6,776,885.01
    0.07
    
    E
    建筑业
    110,895,460.19
    1.16
    
    F
    交通运输、仓储业
    207,885,804.94
    2.17
    
    G
    信息技术业
    127,727,773.95
    1.33
    
    H
    批发和零售贸易
    556,122,523.75
    5.80
    
    I
    金融、保险业
    1,050,206,325.76
    10.96
    
    J
    房地产业
    187,322,558.99
    1.95
    
    K
    社会服务业
    31,490.70
    0.00
    
    L
    传播与文化产业
    3,368.00
    0.00
    
    M
    综合类
    126,273,346.64
    1.32
    
    
    合计
    7,816,131,423.90
    81.53
    
    
    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
                
    
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量(股)
    市值(元)
    占基金资产净值  比例(%)
    
    1
    600089
    特变电工
    47,528,982
    711,033,570.72
    7.42
    
    2
    600036
    招商银行
    28,167,589
    659,684,934.38
    6.88
    
    3
    000792
    盐湖钾肥
    7,386,782
    650,923,229.84
    6.79
    
    4
    000651
    格力电器
    14,203,850
    444,580,505.00
    4.64
    
    5
    000858
    五 粮 液
    23,451,224
    427,281,301.28
    4.46
    
    6
    000999
    S 三  九
    23,824,791
    395,729,778.51
    4.13
    
    7
    600031
    三一重工
    12,866,394
    357,814,417.14
    3.73
    
    8
    601166
    兴业银行
    14,044,694
    357,718,356.18
    3.73
    
    9
    600997
    开滦股份
    7,130,380
    285,072,592.40
    2.97
    
    10
    600519
    贵州茅台
    1,927,477
    267,109,762.66
    2.79
    
    11
    600058
    五矿发展
    10,609,353
    248,364,953.73
    2.59 
    
    12
    600428
    中远航运
    8,093,795
    207,848,655.60
    2.17 
    
    13
    600325
    华发股份
    17,545,426
    186,507,878.38
    1.95 
    
    14
    000568
    泸州老窖
    6,197,050
    186,469,234.50
    1.95 
    
    15
    002251
    步 步 高
    3,183,272
    154,547,855.60
    1.61 
    
    16
    600547
    山东黄金
    2,729,890
    140,725,829.50
    1.47 
    
    17
    600005
    武钢股份
    14,075,785
    137,379,661.60
    1.43 
    
    18
    600150
    中国船舶
    1,718,420
    129,860,999.40
    1.35 
    
    19
    600858
    银座股份
    4,292,092
    126,273,346.64
    1.32 
    
    20
    000063
    中兴通讯
    2,000,005
    125,200,313.00
    1.31 
    
    21
    002022
    科华生物
    5,166,137
    114,688,241.40
    1.20 
    
    22
    600820
    隧道股份
    13,355,279
    110,848,815.70
    1.16 
    
    23
    600737
    中粮屯河
    6,074,464
    99,681,954.24
    1.04 
    
    24
    600517
    置信电气
    4,191,129
    96,605,523.45
    1.01 
    
    25
    000759
    武汉中百
    9,722,920
    93,923,407.20
    0.98 
    
    26
    000911
    南宁糖业
    5,484,095
    92,132,796.00
    0.96 
    
    27
    000895
    双汇发展
    2,349,174
    87,624,190.20
    0.91 
    
    28
    600315
    上海家化
    2,852,582
    81,441,216.10
    0.85 
    
    29
    002048
    宁波华翔
    9,736,560
    81,300,276.00
    0.85 
    
    30
    600117
    西宁特钢
    7,168,601
    73,908,276.31
    0.77 
    
    31
    601699
    潞安环能
    1,890,004
    72,784,054.04
    0.76 
    
    32
    600028
    中国石化
    6,940,194
    70,442,969.10
    0.73 
    
    33
    000963
    华东医药
    4,545,335
    55,453,087.00
    0.58 
    
    34
    000755
    山西三维
    5,278,925
    55,270,344.75
    0.58 
    
    35
    600971
    恒源煤电
    1,988,200
    50,699,100.00
    0.53 
    
    36
    600409
    三友化工
    5,249,221
    46,718,066.90
    0.49 
    
    37
    000709
    唐钢股份
    3,474,720
    37,005,768.00
    0.39 
    
    38
    601398
    工商银行
    6,602,020
    32,746,019.20
    0.34 
    
    39
    600299
    蓝星新材
    1,950,940
    31,137,002.40
    0.32 
    
    40
    600208
    新湖中宝
    5,600,000
    29,904,000.00
    0.31 
    
    41
    600489
    中金黄金
    565,001
    28,153,999.83
    0.29 
    
    42
    600729
    重庆百货
    1,474,173
    28,009,287.00
    0.29 
    
    43
    002024
    苏宁电器
    662,814
    27,374,218.20
    0.29 
    
    44
    000983
    西山煤电
    544,095
    27,204,750.00
    0.28 
    
    45
    601666
    平煤天安
    631,565
    23,658,424.90
    0.25 
    
    46
    600357
    承德钒钛
    1,815,458
    13,434,389.20
    0.14 
    
    47
    000707
    双环科技
    942,720
    10,662,163.20
    0.11 
    
    48
    600276
    恒瑞医药
    212,771
    7,425,707.90
    0.08 
    
    49
    000501
    鄂武商A
    436,199
    3,882,171.10
    0.04 
    
    50
    002242
    九阳股份
    88,488
    3,578,454.72
    0.04 
    
    51
    600812
    华北制药
    500,000
    3,530,000.00
    0.04 
    
    52
    600795
    国电电力
    531,908
    3,420,168.44
    0.04 
    
    53
    600027
    华电国际
    690,000
    3,346,500.00
    0.03 
    
    54
    600973
    宝胜股份
    181,462
    2,505,990.22
    0.03 
    
    55
    600585
    海螺水泥
    61,531
    2,460,624.69
    0.03 
    
    56
    601088
    中国神华
    65,309
    2,453,659.13
    0.03 
    
    57
    600801
    华新水泥
    124,000
    2,005,080.00
    0.02 
    
    58
    002003
    伟星股份
    129,710
    1,860,041.40
    0.02 
    
    59
    600438
    通威股份
    136,000
    1,808,800.00
    0.02 
    
    60
    600426
    华鲁恒升
    66,200
    1,467,654.00
    0.02 
    
    61
    002252
    上海莱士
    47,641
    1,184,831.67
    0.01 
    
    62
    000024
    招商地产
    53,447
    798,498.18
    0.01 
    
    63
    000869
    张  裕A
    4,982
    328,812.00
    0.00 
    
    64
    002222
    福晶科技
    23,623
    203,157.80
    0.00 
    
    65
    600600
    青岛啤酒
    6,614
    132,809.12
    0.00 
    
    66
    601857
    中国石油
    5,716
    85,397.04
    0.00 
    
    67
    600479
    千金药业
    4,600
    83,398.00
    0.00 
    
    68
    002202
    金风科技
    1,868
    74,776.04
    0.00 
    
    69
    600019
    宝钢股份
    5,100
    44,421.00
    0.00 
    
    70
    600030
    中信证券
    1,750
    41,860.00
    0.00 
    
    71
    600970
    中材国际
    632
    36,219.92
    0.00 
    
    72
    000629
    攀钢钢钒
    3,860
    35,473.40
    0.00 
    
    73
    600660
    福耀玻璃
    4,368
    27,649.44
    0.00 
    
    74
    000538
    云南白药
    949
    25,708.41
    0.00 
    
    75
    002186
    全 聚 德
    588
    24,108.00
    0.00 
    
    76
    000157
    中联重科
    1,698
    23,517.30
    0.00 
    
    77
    600685
    广船国际
    891
    22,506.66
    0.00 
    
    78
    600050
    中国联通
    3,219
    21,470.73
    0.00 
    
    79
    600026
    中海发展
    974
    19,372.86
    0.00 
    
    80
    002187
    广百股份
    749
    18,635.12
    0.00 
    
    81
    002204
    华锐铸钢
    924
    15,791.16
    0.00 
    
    82
    000612
    焦作万方
    750
    13,800.00
    0.00 
    
    83
    601919
    中国远洋
    673
    13,291.75
    0.00 
    
    84
    000831
    关铝股份
    1,708
    12,126.80
    0.00 
    
    85
    600963
    岳阳纸业
    1,261
    12,067.77
    0.00 
    
    86
    600266
    北京城建
    901
    10,424.57
    0.00 
    
    87
    000031
    中粮地产
    903
    10,095.54
    0.00 
    
    88
    002177
    御银股份
    664
    8,731.60
    0.00 
    
    89
    600309
    烟台万华
    443
    8,297.39
    0.00 
    
    90
    600016
    民生银行
    1,400
    7,980.00
    0.00 
    
    91
    002206
    海 利 得
    545
    7,880.70
    0.00 
    
    92
    601628
    中国人寿
    300
    7,176.00
    0.00 
    
    93
    000960
    锡业股份
    250
    6,212.50
    0.00 
    
    94
    000422
    湖北宜化
    349
    5,988.84
    0.00 
    
    95
    000617
    石油济柴
    492
    5,894.16
    0.00 
    
    96
    600098
    广州控股
    984
    5,795.76
    0.00 
    
    97
    000002
    万  科A
    589
    5,306.89
    0.00 
    
    98
    002189
    利达光电
    795
    5,095.95
    0.00 
    
    99
    002190
    成飞集成
    545
    4,730.60
    0.00 
    
    100
    002207
    准油股份
    373
    4,543.14
    0.00 
    
    101
    600886
    国投电力
    653
    4,420.81
    0.00 
    
    102
    000951
    中国重汽
    268
    4,288.00
    0.00 
    
    103
    600104
    上海汽车
    491
    3,854.35
    0.00 
    
    104
    600350
    山东高速
    735
    3,807.30
    0.00 
    
    105
    600761
    安徽合力
    288
    3,695.04
    0.00 
    
    106
    002178
    延华智能
    354
    3,575.40
    0.00 
    
    107
    002181
    粤 传 媒
    400
    3,368.00
    0.00 
    
    108
    600481
    双良股份
    380
    2,618.20
    0.00 
    
    109
    601006
    大秦铁路
    177
    2,408.97
    0.00 
    
    110
    000837
    秦川发展
    404
    2,363.40
    0.00 
    
    111
    600352
    浙江龙盛
    147
    2,216.76
    0.00 
    
    112
    000088
    盐 田 港
    279
    2,075.76
    0.00 
    
    113
    600631
    百联股份
    170
    1,995.80
    0.00 
    
    114
    601600
    中国铝业
    133
    1,734.32
    0.00 
    
    115
    600748
    上实发展
    75
    780.00
    0.00 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    (四)报告期内股票投资组合的重大变动
    1.   累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下:
    
    序号
    股票代码
    股票名称
    累计买入金额(人民币元)
    占期初净值比
    
    1
    601166
    兴业银行
    566,946,130.63
    3.84%
    
    2
    000651
    格力电器
    466,585,989.57
    3.16%
    
    3
    000002
    万  科A
    388,427,454.81
    2.63%
    
    4
    600036
    招商银行
    381,897,005.55
    2.58%
    
    5
    000858
    五 粮 液
    310,339,665.19
    2.10%
    
    6
    601088
    中国神华
    271,203,288.99
    1.83%
    
    7
    600005
    武钢股份
    269,877,172.59
    1.83%
    
    8
    600357
    承德钒钛
    262,873,364.36
    1.78%
    
    9
    000792
    盐湖钾肥
    259,006,599.87
    1.75%
    
    10
    600997
    开滦股份
    229,857,767.73
    1.56%
    
    11
    600325
    华发股份
    206,164,431.77
    1.39%
    
    12
    600547
    山东黄金
    205,731,168.07
    1.39%
    
    13
    601666
    平煤天安
    195,242,125.25
    1.32%
    
    14
    601398
    工商银行
    172,607,530.12
    1.17%
    
    15
    600737
    中粮屯河
    168,065,777.85
    1.14%
    
    16
    000063
    中兴通讯
    142,943,479.30
    0.97%
    
    17
    002251
    步 步 高
    138,198,500.10
    0.93%
    
    18
    000911
    南宁糖业
    134,830,079.51
    0.91%
    
    19
    002022
    科华生物
    121,836,673.55
    0.82%
    
    20
    000568
    泸州老窖
    113,624,881.19
    0.77%
    
    
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
    2.       累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下:    
    
    序号
    股票代码
    股票名称
    累计卖出金额(人民币元)
    占期初净值比
    
    1
    000612
    焦作万方
    497,409,508.64
    3.37%
    
    2
    600030
    中信证券
    423,885,707.43
    2.87%
    
    3
    600036
    招商银行
    370,481,889.47
    2.51%
    
    4
    000002
    万  科A
    309,507,494.26
    2.09%
    
    5
    000709
    唐钢股份
    254,746,834.81
    1.72%
    
    6
    601088
    中国神华
    237,558,313.01
    1.61%
    
    7
    601166
    兴业银行
    222,990,246.90
    1.51%
    
    8
    601398
    工商银行
    198,492,637.91
    1.34%
    
    9
    600631
    百联股份
    198,154,118.84
    1.34%
    
    10
    600320
    振华港机
    196,807,696.92
    1.33%
    
    11
    600104
    上海汽车
    183,104,329.25
    1.24%
    
    12
    600266
    北京城建
    156,826,959.19
    1.06%
    
    13
    600409
    三友化工
    131,302,968.64
    0.89%
    
    14
    600973
    宝胜股份
    128,366,904.07
    0.87%
    
    15
    000858
    五 粮 液
    128,207,525.39
    0.87%
    
    16
    601666
    平煤天安
    116,065,367.77
    0.79%
    
    17
    600089
    特变电工
    115,210,684.15
    0.78%
    
    18
    600357
    承德钒钛
    108,666,861.25
    0.74%
    
    19
    600066
    宇通客车
    100,687,395.86
    0.68%
    
    20
    000960
    锡业股份
    96,836,214.54
    0.66%
    
    
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
    3.       报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额   2008年1月1日至2008年6月30日止期间
    
    序号
    项目
    金额(人民币元)
    
    1
    买入股票总成本
    6,252,856,858.69
    
    2
    卖出股票总收入
    5,604,852,022.46  
    
    
    
    
    (五)报告期末按券种分类的债券投资组合
    序号
    债券品种
    市值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    
    1
    国家债券
    -
    -
    
    2
    央行票据
    211,470,000.00
    2.21
    
    3
    金融债券
    349,870,000.00
    3.65
    
    
    其中:政策性金融债
    349,870,000.00
    3.65
    
    4
    企业债券
    4,297,792.20
    0.04
    
    5
    企业短期融资券
    -
    -
    
    6
    可转债
    8,424,855.12
    0.09
    
    7
    合计
    574,062,647.32
    5.99
    
    
    (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序号
    债券代码
    债券名称
    数量(张)
    市值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    
    1
    050408
    05农发08
    1,500,000
    149,970,000.00
    1.56
    
    2
    070412
    07农发12
    1,000,000
    100,000,000.00
    1.04
    
    3
    070217
    07国开17
    1,000,000
    99,900,000.00
    1.04
    
    4
    0801031
    08央票31
    1,000,000
    96,080,000.00
    1.00
    
    5
    0801064
    08央票64
    1,000,000
    96,070,000.00
    1.00
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
    
    
    (七)本基金本报告期末未持有资产支持证券
    
    
    (八)本基金本报告期末未持有权证
    本报告期内获得的权证明细如下:
    
    
    
    
    权证代码
    权证名称
    权证数量(份)
    权证成本(人民币元)
    
    主动持有
    030002
    五粮YGC1
    1,679,389
    66,612,359.86
    
    获配权证
    580017
    赣粤CWB1
    270,720
    1,410,504.40
    
    580018
    中远CWB1
    343,588
    2,395,487.00
    
    580019
    石化CWB1
    101
    287.22
    
    580020
    上港CWB1
    1,106,343
    1,647,110.46
    
    580022
    国电CWB1
    630,123
    1,476,313.75
    
    580023
    康美CWB1
    489,140
    813,837.77
    
    
    合计
    
    4,519,404
    74,355,900.46
    
    
    
    
    (九)投资组合报告附注
    1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    
    2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
    
    3、截至2008年6月30日,本基金的其他资产项目包括:
    
    序号
    名称
    金额(元)
    
    1
    存出保证金
    4,144,129.60
    
    2
    应收证券清算款
    146,404,792.11
    
    3
    应收股利
    422.21
    
    4
    应收利息
    11,618,146.51
    
    5
    应收申购款
    6,865,107.66
    
    6
    合计
    169,032,598.09
    
    
    
    
    4、截至2008年6月30日,本基金持有的处于转股期的可转债明细如下:
    
    
    
    序号
    债券代码
    债券名称
    市值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    
    1
    125709
    唐钢转债
    8,424,855.12
    0.09
    
    
    
    
    5、报告期内基金管理人以自有资产投资本基金的情况:
    
    
    
    基金管理人于2008年3月7日通过代销机构申购本基金545万元人民币,申购费率为0.3%。
    
    
    
    6、因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
    
    七、基金份额持有人户数、持有人结构
    1、基金持有人信息
    
                      2008年6月30日
    
    基金份额持有人户数(户)
    平均每户持有基金份额(份)
    期末持有人结构
    
    机构投资者持有 份额(份)
    占总份额比例
    个人投资者持有 份额(份)
    占总份 额比例
    
    189,296
    25,116.05
    266,329,539.61
    5.60%
    4,488,037,374.12
    94.40%
    
    
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
    2、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况     2008年6月30日
    
    项  目
    期末持有本开放式基金份额的总量(份)
    占本基金总份额的比例(%)
    
    基金管理公司持有    本基金的所有从业人员
    60,344.16 
    0.00127 
    
    
    
     
     
    八、基金份额变动
    (一)基金份额总额
    基金合同生效日的基金份额总额(份)
    5,480,692,618.04
    
    
    注:本基金的基金合同生效日为2006年9月20日。
    
    (二)报告期内基金份额变动情况
    报告期期初基金份额总额
    4,491,717,612.04
    
    报告期期间基金总申购份额
    1,638,200,614.90
    
    报告期期间基金总赎回份额
    1,375,551,313.21
    
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
    -
    
    报告期期末基金份额总额
    4,754,366,913.73
    
     
     
     
     
     
    九、重要事项揭示  
    (一)基金份额持有人大会
    报告期内没有召开基金份额持有人大会。
    
    
    
    (二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。    
    1、2008年1月1日至2008年6月30日,上投摩根基金管理有限公司无重大人事变动。
    
    2、2008年1月1日至2008年6月30日,中国建设银行资产托管部门无重大人事变动。
    
    (三)诉讼事项
    报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    
    
    
    (四)基金投资策略的改变
    报告期内无基金投资策略的改变。
    
    
    
    (五)基金收益分配事项
    报告期内无基金收益分配事项。
    
    
    
    (六)会计师事务所
    本半年度本基金未改聘审计的会计师事务所。
    
    
    
    (七)基金管理人、托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
    报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。
    
    
    
    (八)本基金租用专用交易席位的情况
    报告期内本基金通过各机构的交易席位的成交情况见下表:
    
    券商席位
    席位数量(个)
    股票成交量(元)
    占股票成交总量的比例
    债券成交量(元)
    占债券成交总量的比例
    
    中信证券
    1
    1,332,308,352.62
    11.59%
    9,352,744.10
    34.84%
    
    国金证券
    1
    2,044,671,059.09
    17.79%
    -
    -
    
    平安证券
    1
    1,578,791,511.12
    13.74%
    -
    -
    
    国泰君安
    2
    1,299,393,194.45
    11.31%
    -
    -
    
    中金公司
    1
    3,468,647,728.31
    30.19%
    15,535,507.40
    57.87%
    
    高华证券
    1
    1,767,210,371.45
    15.38%
    1,957,568.26
    7.29%
    
    合计
    7
    11,491,022,217.04
    100.00%
    26,845,819.76
    100.00%
    
    
    
    
    券商席位
    回购成交量(元)
    占回购成交总量的比例
    权证成交量(元)
    占权证成交总量的比例
    佣金(元)
    占佣金总量的比例
    
    中信证券
    -
    -
    3,744,765.61
    4.41%
    1,135,968.21
    11.71%
    
    国金证券
    -
    -
    -
    -
    1,661,312.16
    17.13%
    
    平安证券
    -
    -
    1,870,890.91
    2.20%
    1,343,715.61
    13.85%
    
    国泰君安
    -
    -
    -
    -
    1,100,877.14
    11.35%
    
    中金公司
    -
    -
    12,713,469.66
    14.97%
    2,960,254.87
    30.52%
    
    高华证券
    -
    -
    66,612,359.86
    78.42%
    1,496,821.20
    15.43%
    
    合计
    -
    -
    84,941,486.04
    100.00%
    9,698,949.19
    100.00%
    
    
    
    
    注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
    
    2、专用席位的选择标准:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。
    
    3、专用席位的选择程序:研究部提交方案,由公司经营管理委员会批准。
    
    4、报告期内席位无增减变动。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    (九)其他重要事项
    一、基金管理人重要事项
    
    1.              2008年1月15日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金恢复日常申购及转入业务。
    
    2.              2008年1月24日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金增加中国工商银行银行为代销机构。
    
    3.              2008年1月30日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金投资山东黄金(600547)非公开发行股票。
    
    4.              2008年2月1日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金增加民生银行为代销机构。
    
    5.              2008年3月7日,上投摩根基金管理有限公司运用公司固有资金通过代销机构申购本基金545万元人民币,申购费率为0.3%。
    
    6.              2008年3月17日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金调整定期定额投资业务最低申购金额。
    
    7.              2008年3月26日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金增加中信银行为代销机构。
    
    8.              2008年4月22日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金增加平安银行为代销机构。
    
    9.              2008年4月24日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金增加中银国际证券为代销机构。
    
    10.          2008年4月25日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金增加兴业银行为代销机构。
    
    11.          2008年4月28日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金增加华夏银行为代销机构。
    
    12.          2008年5月15日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金增加宁波银行为代销机构。
    
    13.          2008年6月30日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金增加中国建银投资证券为代销机构。
    
    上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。
    
    二、基金托管人重要事项
    
    
    
    1.              2008年5月6日,因工作变动,赵林先生辞去本行董事、副行长的职务;
    
    2.              2008年5月19日,本行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为本行副行长;
    
    3.              2008年5月27日,本行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告,美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权;
    
    4.              2008年6月12日,本行股东大会选举辛树森女士为本行执行董事并经中国银行业监督管理委员会核准同意任职资格,于2008年7月21日起任职;
    
    5.              2008年6月13日,中国证券监督管理委员会核准本行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
    
    
    
    十、备查文件目录
    1、中国证监会批准上投摩根成长先锋股票型证券投资基金设立的文件;
    2、《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》;
    3、《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金托管协议》;
    4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    6、基金托管人业务资格批件和营业执照。
    存放地点:基金管理人或基金托管人处。
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    上投摩根基金管理有限公司
    2008年8月27日
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