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上投摩根成长先锋混合(378010)

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投资类型:混合型 成立日期:2006-09-20 管理人:上投摩根... 基金经理:张一甫
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基金公告

上投先锋:2009年半年度报告[一]

公告日期:2009-08-25

                                    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金2009年半年度报告
    2009 年6 月30 日
    基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    送出日期:2009 年 8 月 25 日
    2
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
    任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年8
    月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
    投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
    1.2 目录
    §1 重要提示及目录...............................................................................................................................2
    1.1 重要提示....................................................................................................................................2
    1.2 目录............................................................................................................................................2
    §2 基金简介..........................................................................................................................................4
    2.1 基金基本情况.............................................................................................................................4
    2.2 基金产品说明.............................................................................................................................4
    2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................5
    2.4 信息披露方式.............................................................................................................................5
    2.5 其他相关资料.............................................................................................................................5
    §3 主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................5
    3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................5
    3.2 基金净值表现.............................................................................................................................6
    §4 管理人报告........................................................................................................................................7
    4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................7
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................8
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................8
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................9
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................9
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................9
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................9
    §5 托管人报告......................................................................................................................................10
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................10
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......10
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................10
    §6 半年度财务报表(未经审计).......................................................................................................10
    6.1 资产负债表...............................................................................................................................10
    3
    6.2 利润表......................................................................................................................................12
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表...........................................................................................13
    6.4 报表附注..................................................................................................................................14
    § 7 投资组合报告.................................................................................................................................28
    7.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................28
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................28
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................29
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................32
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................34
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...........................34
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...........34
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...........................35
    7.9 投资组合报告附注...................................................................................................................35
    §8 基金份额持有人信息.......................................................................................................................35
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................35
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.......................................................36
    §9 开放式基金份额变动.....................................................................................................................36
    §10 重大事件揭示................................................................................................................................36
    10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................................................................36
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................36
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................37
    10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................37
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................37
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................37
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................37
    10.8 其他重大事件.........................................................................................................................38
    §11 影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................38
    §12 备查文件目录...............................................................................................................................39
    4
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 上投摩根成长先锋股票型证券投资基
    金
    基金简称 上投摩根成长先锋股票
    交易代码 378010
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2006 年9 月20 日
    报告期末基金份额总额 3,312,848,082.01 份
    2.2 基金产品说明
    投资目标 本基金主要投资于国内市场上展现最
    佳成长特质的股票,积极捕捉高成长性
    上市公司所带来的投资机会,努力实现
    基金资产长期稳健增值。
    投资策略 (1)股票投资策略
    本基金采取定量分析与定性分析相结
    合方式,挖掘具有突出成长潜力且被当
    前市场低估的上市公司,主动出击、积
    极管理将是本基金运作的重要特色。
    (2)固定收益类投资策略
    本基金以股票投资为主,一般市场情况
    下,基金管理人不会积极追求大类资产
    配置,但为进一步控制投资风险,优化
    组合流动性管理,本基金将适度防御性
    资产配置,进行债券、货币市场工具等
    品种投资。
    在券种选择上,本基金以中长期利率趋
    势分析为基础,结合经济趋势、货币政
    策及不同债券品种的收益率水平、流动
    性和信用风险等因素,重点选择那些流
    动性较好、风险水平合理、到期收益率
    与信用质量相对较高的债券品种。
    业绩比较基准 新华富时A600 成长指数×80%+同业
    存款利率×20%
    风险收益特征 本基金是主动型股票基金,属于证券投
    资基金的高风险品种,预期风险收益水
    平高于混合型基金、债券基金和货币市
    场基金。
    5
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 上投摩根基金管理
    有限公司
    中国建设银行股份有限
    公司
    姓名 朱戈宇 尹东
    联系电话 021-38794999 010-67595003
    信息披露负责人
    电子邮箱 peter.zhu@jpmf-s
    itico.com
    yindong@ccb.cn
    客户服务电话 400-889-4888
    021-38794888
    010-67595096
    传真 021-68881170 010-66275853
    注册地址 上海市富城路99
    号20 楼
    北京市西城区金融大街
    25 号
    办公地址 上海市富城路99
    号20 楼
    北京市西城区闹市口大
    街1 号院1 号楼
    邮政编码 200120 100140
    法定代表人 陈开元 郭树清
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中
    国证券报》《证券时
    报》
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.51fund.com
    基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托
    管人的办公场所。
    2.5 其他相关资料
    项目 会计师事务所 注册登记机构
    名称 普华永道中天会计师事
    务所有限公司
    上投摩根基金管理有限
    公司
    办公地址 上海市湖滨路202 号普华
    永道中心11 楼
    上海市富城路99 号20 楼
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    6
    金额单位: 人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日
    本期已实现收益 140,668,475.70
    本期利润 2,026,274,924.41
    加权平均基金份额本期利润 0.5411
    本期加权平均净值利润率 28.86%
    本期基金份额净值增长率 33.51%
    3.1.2 期末数据和指标 2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日
    期末可供分配利润3,010,739,330.62
    期末可供分配基金份额利润 0.9088
    期末基金资产净值7,159,565,835.44
    期末基金份额净值2.1612
    3.1.3 累计期末指标 2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日
    基金份额累计净值增长率 116.12%
    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
    收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
    益,期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
    的孰低数。
    上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金
    的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所
    列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净值
    增长率①
    份额净值
    增长率标
    准差②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去一个月 8.84% 0.99% 10.67% 0.95% -1.83% 0.04%
    过去三个月 14.72% 1.29% 18.81% 1.25% -4.09% 0.04%
    过去六个月 33.51% 1.60% 56.30% 1.60% -22.79% 0.00%
    过去一年 7.19% 1.84% 7.54% 2.10% -0.35% -0.26%
    过去三年 - - - - - -
    自基金合同
    生效起至今
    116.12% 2.02% 79.29% 1.98% 36.83% 0.04%
    注:本基金的业绩比较基准为:新华富时A600 成长指数×80%+同业存款利率×20%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    收益率变动的比较
    7
    注:本基金合同生效日为2006 年9 月20 日,图示时间段为2006 年9 月20 日至2009
    年6 月30 日。
    本基金建仓期自2006 年9 月20 日至2007 年3 月19 日,建仓期结束时资产配置
    比例符合本基金基金合同规定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004 年5 月
    12 日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007 年10 月8 日更名为“上
    海国际信托有限公司”)与摩根富林明资产管理(英国)有限公司合资设立,注册
    资本为2.5 亿元人民币,注册地上海。截止2009 年6 月底,公司管理的基金共有
    十只,均为开放式基金:上投摩根中国优势证券投资基金,于2004 年9 月15 日成
    立,首发规模为1,669,305,034.88 份;上投摩根货币市场基金,于2005 年4 月13
    日成立,首发规模为991,360,522.73 份;上投摩根阿尔法股票型证券投资基金,
    于2005 年10 月11 日成立,首发规模为767,620,088.15 份;上投摩根双息平衡混
    合型证券投资基金,于2006 年04 月26 日成立,首发规模为6,435,738,977.50 份;
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金,于2006 年09 月20 日成立,首发规模为
    5,480,692,618.04 份;上投摩根内需动力股票型证券投资基金,于2007 年04 月
    13 日成立,首发规模为9,884,799,607.98 份;上投摩根亚太优势股票型证券投资
    基金,于2007 年10 月22 日成立,首发规模为29,572,160,439.53 份;上投摩根
    双核平衡混合型证券投资基金,于2008 年5 月21 日成立,首发规模为
    1,423,318,139.20 份;上投摩根中小盘股票型证券投资基金,于2009 年1 月21
    日成立,首发规模为826,057,598.05 份;上投摩根纯债债券型证券投资基金,于
    2009 年6 月24 日成立,首发规模为1,801,237,418.78 份(其中A 类基金份额
    423,047,194.30 份,B 类基金份额1,378,190,224.48 份)。
    8
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从业
    年限
    说明
    赵梓峰
    本基金
    基金经
    理
    2007-3-20 - 15 年以上
    1970 年生,上海交通
    大学工学学士,历任渣
    打证券上海代表处研
    究员,法国兴业证券上
    海代表处研究员,元富
    证券上海代表处研究
    主管,凯基(北京)管
    理咨询公司研究主管,
    2005 年加入上投摩根
    基金管理有限公司。
    许运凯
    本基金
    基金经
    理、基金
    管理人
    研究部
    总监
    2008-12-27 - 8 年以上
    1969 年出生,复旦大
    学经济学院博士,证
    券、基金从业经验8
    年以上。2001-2006 年
    初任国泰君安证券研
    究所机械行业资深研
    究员,2006 年4 月加
    入上投摩根基金管理
    有限公司,历任投资经
    理、中国优势基金经理
    助理、研究部副总监。
    注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。
    2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人
    勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律
    法规、本基金基金合同的规定,除以下情况外,没有发现重大违法违规行为:本基金
    曾出现因市场原因造成其投资的单只股票持仓比例被动上升而超过相关法律法规的
    标准,基金管理人已在规定时间内调整正常。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一
    证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺
    省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平
    交易模块进行委托。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    9
    为更好的执行公平交易制度指导意见的原则,考虑到投资组合投资风格的分类情
    况可能随着外部因素的影响而发生变化,公司自2009 年起对旗下管理的投资组合投
    资风格的划分情况进行定期审阅。为了更客观地得出结果,在第三方专业机构的协助
    下公司对管理的所有投资组合的投资风格分类制定了标准,并由第三方专业机构的分
    析团队与公司相关部门按照上述分类标准对公司管理的投资组合进行打分,根据内外
    部评分得出的投资组合分类结果,作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依
    据。
    本年度,根据公司内部和外部专业机构的评价结果,本基金管理人旗下无其他投
    资风格相似的投资组合。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内,本基金无异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    上半年的A 股市场在宽松的货币政策和刺激性的产业政策的推动下,由充沛的流
    动性一路推高,势不可挡。 去年跌幅大的,高弹性的,通货膨胀相关的周期性行业
    成为反弹的急先锋,如地产、有色、煤炭等行业涨幅领先,而以医药和消费为代表的
    弱周期性行业继续处于盘整之中。上半年成长先锋的净值增长比比较基准落后了
    22.79 个百分点,主要原因是超配的电力设备、医药、食品饮料和建筑等行业由于周
    期性不强而在上半年跑输了市场。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望下半年,A 股市场的形势可能比上半年要复杂。一方面中国经济复苏的趋势
    益发明朗,对上市公司的盈利能力是有益的推动;但另一方面,上半年为推动经济走
    出谷底而实施的刺激性货币政策、财政政策和产业政策是否因为达到了初步的目的而
    开始收缩将非常关键,而央行的报告已经显露出政策微调的信号。我们将关注政策是
    否会有收缩的迹象,以及因政策变化而对市场造成的影响。另外,上市公司的中期报
    告开始陆续公布,这也是会影响接下来公司股价表现的重要因素之一。我们继续看好
    中期业绩出色、全年业绩明确的行业和公司,如电力设备、基建、医药和食品饮料等
    行业。继续回避中报业绩差的公司、回避外需型企业和产能严重过剩的行业。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基
    金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流
    程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具
    备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。
    估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以
    及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委
    员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员
    会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员
    会各方不存在任何重大利益冲突。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    报告期内,本基金未进行利润分配。
    10
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证
    券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人
    利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,
    对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的
    投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    报告期内,本基金未实施利润分配。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
    报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏
    §6 半年度财务报表(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体:上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    报告截止日:2009 年 6 月30 日
    单位:人民币元
    资 产 附注号
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    资 产:
    银行存款 6.4.7.1 154,886,101.36 467,142,436.97
    结算备付金 4,794,310.41 5,081,074.83
    存出保证金 2,202,239.47 1,232,121.56
    交易性金融资产 6.4.7.2 6,992,852,982.91 6,024,269,412.22
    其中:股票投资 6,702,962,982.91 5,465,304,539.22
    基金投资 - -
    债券投资 289,890,000.00 558,964,873.00
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 6.4.7.3 - -
    11
    买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
    应收证券清算款 47,916,345.76 20,132,541.91
    应收利息 6.4.7.5 9,541,232.01 8,780,859.98
    应收股利 3,494,811.09 -
    应收申购款 1,737,231.03 939,430.31
    递延所得税资产 - -
    其他资产 6.4.7.6 - -
    资产总计 7,217,425,254.04 6,527,577,877.78
    负债和所有者权益 附注号
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 6.4.7.3 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 - -
    应付赎回款 40,394,015.26 7,692,516.13
    应付管理人报酬 8,732,670.92 8,586,037.00
    应付托管费 1,455,445.15 1,431,006.16
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 6.4.7.7 5,357,515.73 2,307,962.82
    应交税费 626,000.00 626,000.00
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 6.4.7.8 1,293,771.54 919,036.74
    负债合计 57,859,418.60 21,562,558.85
    所有者权益: - -
    实收基金 6.4.7.9 3,312,848,082.01 4,018,971,806.78
    未分配利润 6.4.7.10 3,846,717,753.43 2,487,043,512.15
    所有者权益合计 7,159,565,835.44 6,506,015,318.93
    负债和所有者权益总计 7,217,425,254.04 6,527,577,877.78
    注:报告截止日 2009 年 6 月30 日,基金份额净值2.1612 元,基金份额总额
    3,312,848,082.01 份。
    后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
    基金管理公司负责人:王鸿嫔主管会计工作的负责人:胡志强会计机构负责人:罗嘉
    12
    6.2 利润表
    会计主体:上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    本报告期:2009 年 1 月1 日至2009 年 6 月30 日
    单位:人民币元
    项 目 附注号
    本期
    2009 年 1 月1 日至
    2009 年 6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008
    年6 月30 日
    一、收入 2,103,747,604.15 -6,384,727,053.23
    1.利息收入9,555,681.37 18,353,849.07
    其中:存款利息收入6.4.7.11 1,639,870.87 5,330,743.77
    债券利息收入7,915,810.50 13,023,105.30
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - -
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”填列) 207,334,214.86 689,089,069.52
    其中:股票投资收益 6.4.7.12 170,817,067.34 649,476,457.66
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 6.4.7.13 3,985,802.61 1,342,522.71
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 6.4.7.14 - -5,860,328.62
    股利收益 6.4.7.15 32,531,344.91 44,130,417.77
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号
    填列)
    6.4.7.16 1,885,606,448.71 -7,095,881,348.45
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
    5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 1,251,259.21 3,711,376.63
    二、费用(以“-”号填列) -77,472,679.74 -159,765,214.52
    1.管理人报酬 -52,023,479.44 -101,896,236.29
    2.托管费 -8,670,579.87 -16,982,705.99
    3.销售服务费 - -
    4.交易费用 6.4.7.18 -16,544,095.36 -38,120,394.56
    5.利息支出 - -2,508,008.52
    其中:卖出回购金融资产支出 - -2,508,008.52
    6.其他费用 6.4.7.19 -234,525.07 -257,869.16
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列)
    2,026,274,924.41 -6,544,492,267.75
    所得税费用(以“-”号填列) - -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,026,274,924.41 -6,544,492,267.75
    后附6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
    基金管理公司负责人:王鸿嫔主管会计工作的负责人:胡志强会计机构负责人:罗嘉
    13
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    本报告期:2009 年 1 月1 日至2009 年 6 月30 日
    单位:人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    项目
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金
    净值)
    4,018,971,806.78 2,487,043,512.15 6,506,015,318.93
    二、本期经营活动产生的基
    金净值变动数(本期利润)
    -
    2,026,274,924.41 2,026,274,924.41
    三、本期基金份额交易产生
    的基金净值变动数
    (净值减少以“-”号填列)
    -706,123,724.77 -666,600,683.13 -1,372,724,407.90
    其中:1.基金申购款 136,377,739.51 116,813,841.80 253,191,581.31
    2.基金赎回款(以“-”
    号填列)
    -842,501,464.28 -783,414,524.93 -1,625,915,989.21
    四、本期向基金份额持有人
    分配利润产生的基金净值变
    动(净值减少以“-”号填列)
    - - -
    五、期末所有者权益(基金
    净值)
    3,312,848,082.01 3,846,717,753.43 7,159,565,835.44
    上年度可比期间
    项目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金
    净值)
    4,491,717,612.04 10,289,569,197.63 14,781,286,809.67
    二、本期经营活动产生的基
    金净值变动数(本期利润)
    - -6,544,492,267.75 -6,544,492,267.75
    三、本期基金份额交易产生
    的基金净值变动数
    (净值减少以“-”号填列)
    262,649,301.69 1,086,800,868.69 1,349,450,170.38
    其中:1.基金申购款 1,638,200,614.90 3,225,349,650.68 4,863,550,265.58
    2.基金赎回款(以“-”
    号填列)
    -1,375,551,313.21 -2,138,548,781.99 -3,514,100,095.20
    四、本期向基金份额持有人
    分配利润产生的基金净值变
    动(净值减少以“-”号填列)
    - - -
    14
    五、期末所有者权益(基金
    净值)
    4,754,366,913.73 4,831,877,798.57 9,586,244,712.30
    后附6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
    基金管理公司负责人:王鸿嫔主管会计工作的负责人:胡志强会计机构负责人:罗嘉
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
    员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第182 号《关于同意上投摩根成长
    先锋股票型证券投资基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中
    华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》
    负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资
    金利息共募集人民币5,480,643,191.07 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公
    司普华永道中天验字(2006)第130 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上
    投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》于2006 年9 月20 日正式生效,基金
    合同生效日的基金份额总额为5,480,692,618.04 份基金份额,其中认购资金利息折
    合49,426.97 份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金
    托管人为中国建设银行股份有限公司。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券
    及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资
    组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券及其它短期金融工具为0-30%,
    并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资
    重点是具有高成长潜力的上市公司股票,80%以上的非现金股票基金资产属于上述投
    资方向。本基金的业绩比较基准为:新华富时A600 成长指数X80%+同业存款利率
    X20%。
    本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2009 年8 月24 日批
    准报出。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》
    和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及
    其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布
    《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通
    知、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
    《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表
    附注6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要
    求,真实、完整地反映了本基金2009 年6 月30 日的财务状况以及2009 年1 月1 日
    至2009 年6 月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    15
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    6.4.5.1 会计政策变更的说明
    无。
    6.4.5.2 会计估计变更的说明
    无
    6.4.5.3 差错更正的说明
    无。
    6.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
    题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102
    号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试
    点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如
    下:
    (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
    缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,
    由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行
    税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
    (4)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
    现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    6.4.7 重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1 银行存款
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009 年6 月30 日
    活期存款 154,886,101.36
    16
    定期存款 -
    其他存款 -
    合计 154,886,101.36
    6.4.7.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    本期末
    项目 2009 年6 月30 日
    成本 公允价值 估值增值
    股票 5,011,648,325.10 6,702,962,982.91 1,691,314,657.81
    交易所
    市场
    - - -
    银行间
    市场
    债券 289,535,633.33 289,890,000.00 354,366.67
    合计 289,535,633.33 289,890,000.00 354,366.67
    资产支持证券 - - -
    基金 - - -
    其他 - - -
    合计 5,301,183,958.43 6,992,852,982.91 1,691,669,024.48
    6.4.7.3 衍生金融资产/负债
    无余额
    6.4.7.4 买入返售金融资产
    无余额。
    17
    6.4.7.5 应收利息
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009 年6 月30 日
    应收活期存款利息 40,200.74
    应收定期存款利息 -
    应收其他存款利息 -
    应收结算备付金利息 1,678.00
    应收债券利息 9,498,904.11
    应收买入返售证券利息 -
    应收申购款利息 449.16
    其他 -
    合计 9,541,232.01
    6.4.7.6 其他资产
    无余额。
    6.4.7.7 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009 年 6 月30 日
    交易所市场应付交易费用 5,356,815.73
    银行间市场应付交易费用 700.00
    合计 5,357,515.73
    6.4.7.8 其他负债
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009 年 6 月30 日
    应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
    应付赎回费 75,579.66
    预提费用 218,191.88
    合计 1,293,771.54
    18
    6.4.7.9 实收基金
    金额单位:人民币元
    本期
    项目 2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    基金份额(份) 账面金额
    上年度末 4,018,971,806.78 4,018,971,806.78
    本期申购 136,377,739.51 136,377,739.51
    本期赎回 -842,501,464.28 -842,501,464.28
    本期末 3,312,848,082.01 3,312,848,082.01
    注: 申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
    6.4.7.10 未分配利润
    单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 3,461,528,982.24 -974,485,470.09 2,487,043,512.15
    本期利润 140,668,475.70 1,885,606,448.71 2,026,274,924.41
    本期基金份额交易产生的
    变动数
    -591,458,127.32 -75,142,555.81 -666,600,683.13
    其中:基金申购款 111,300,066.22 5,513,775.58 116,813,841.80
    基金赎回款 -702,758,193.54 -80,656,331.39 -783,414,524.93
    本期已分配利润 - - -
    本期末 3,010,739,330.62 835,978,422.81 3,846,717,753.43
    6.4.7.11 存款利息收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    活期存款利息收入 1,593,560.63
    定期存款利息收入 -
    其他存款利息收入 -
    结算备付金利息收入 45,592.05
    其他 718.19
    合计 1,639,870.87
    19
    6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    卖出股票成交总额 5,661,126,661.77
    卖出股票成本总额 -5,490,309,594.43
    买卖股票差价收入 170,817,067.34
    6.4.7.13 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    卖出债券及债券到期兑付成交金额270,398,099.99
    卖出债券及债券到期兑付成本总额-259,313,672.92
    应收利息总额 -7,098,624.46
    债券投资收益 3,985,802.61
    6.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
    无
    6.4.7.15 股利收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    股票投资产生的股利收益 32,531,344.91
    基金投资产生的股利收益 -
    合计 32,531,344.91
    6.4.7.16 公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目名称
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    20
    1.交易性金融资产 1,885,606,448.71
    ——股票投资 1,895,367,648.79
    ——债券投资 -9,761,200.08
    ——资产支持证券投资 -
    ——基金投资 -
    2.衍生工具 -
    ——权证投资 -
    3.其他 -
    合计 1,885,606,448.71
    6.4.7.17 其他收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    基金赎回费收入 935,388.05
    基金转出费收入 270,713.92
    印花税返还 45,157.24
    其他 -
    合计 1,251,259.21
    注:
    1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
    2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的25%归入
    转出基金的基金资产。
    6.4.7.18 交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    交易所市场交易费用 16,542,620.36
    银行间市场交易费用 1,475.00
    合计 16,544,095.36
    6.4.7.19 其他费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    审计费用 69,424.36
    21
    信息披露费 148,767.52
    银行费用 7,333.19
    债券托管账
    户维护费 9,000.00
    合计 234,525.07
    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1 或有事项
    无。
    6.4.8.2 资产负债表日后事项
    无。
    6.4.9 关联方关系
    关联方名称 与本基金的关系
    上投摩根基金管理有限公司
    基金管理人、注册登记机构、基金销售
    机构
    中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
    上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
    摩根富林明资产管理(英国)有限公司基金管理人的股东
    上海国利货币经纪有限公司
    基金管理人的股东上海国际信托有限公
    司控制的公司
    香港沪光国际投资管理公司
    基金管理人的股东上海国际信托有限公
    司控制的公司
    J.P. Morgan investment management
    limited
    基金管理人的股东摩根富林明资产管理
    (英国)有限公司控制的公司
    J.P. Morgan Asset management
    (London)limited
    基金管理人的股东摩根富林明资产管理
    (英国)有限公司控制的公司
    J.P. Morgan Asset management Real
    Estate Advisers limited
    基金管理人的股东摩根富林明资产管理
    (英国)有限公司控制的公司
    注:中国证监会于2009年2月发布了【关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3
    号(年度报告和半年度报告)(试行)》等问题的通知】及《年度报告和半年度报告XBRL
    模板》,其中要求更为详细的披露基金的关联方关系的及关联方交易。为更好满足法
    规的要求,我公司协同外部律师根据相关法律法规的规定就公司管理的基金的关联方
    名单进行了重新梳理。本报告期本基金的关联方关系和关联方交易据此披露。
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.10.1.1 股票交易
    无
    6.4.10.1.2 权证交易
    无
    6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
    无
    22
    6.4.10.2 关联方报酬
    6.4.10.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009
    年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008
    年6 月30 日
    当期应支付的管理费 52,023,479.44 101,896,236.29
    其中:当期已支付 43,290,808.52 88,851,137.14
    期末未支付 8,732,670.92 13,045,099.15
    注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
    1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
    6.4.10.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009
    年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008
    年6 月30 日
    当期应支付的托管费 8,670,579.87 16,982,705.99
    其中:当期已支付 7,215,134.72 14,808,522.80
    期末未支付 1,455,445.15 2,174,183.19
    注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
    提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
    6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年 6 月30 日
    银行间市场交债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    易的各关联方
    名称
    基金
    买入
    基金卖出
    交易
    金额
    利息
    收入
    交易金额 利息支出
    中国建设银行 - - - - - -
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年 6 月30 日
    银行间市场交债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    易的各关联方
    名称
    基金
    买入
    基金卖出
    交易
    金额
    利息
    收入
    交易金额 利息支出
    中国建设银行 - 263,460,808.85 - - 95,000,000.00 55,204.11
    6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009
    年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008
    年6 月30 日
    23
    期初持有的基金份额 1,798,501.80 -
    期间认购总份额 - -
    期间申购总份额 - 1,798,501.80
    期间因拆分增加的份额 - -
    期间赎回总份额 - -
    期末持有的基金份额 1,798,501.80 1,798,501.80
    期末持有的基金份额
    占基金总份额比例
    0.05% 0.04%
    注:关联方投资本基金费率与公告一致。
    6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    无
    6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    关联方
    名称
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国建设银行 154,886,101.36 1,593,560.63 1,066,196,984.41 5,200,855.36
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
    6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    无
    6.4.11 利润分配情况
    无。
    6.4.12 期末(2009 年6 月30 日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券
    6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
    金额单位:人民币元
    股票代
    码
    股票名
    称
    停牌日
    期
    停牌
    原因
    期末
    估值单
    价
    复牌
    日期
    复牌
    开盘单价
    数量
    (股)
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    600607 上实医药 2009-6-18 资产重组 19.33 未知未知 6,945,212 96,443,422.63 134,250,947.96
    600849 上海医药2009-6-18 资产重组12.18 未知未知1,520,000 15,660,570.18 18,513,600.00
    000400 许继电气 2009-6-5 资产重组18.28 2009-7-6 20.11 663,361 9,457,729.38 12,126,239.08
    24
    6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
    无。
    6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
    无。
    6.4.13 金融工具风险及管理
    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于高风险品种。本基金投资的
    金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临
    的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的
    基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本
    基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会主要负责基金管理人风险
    管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长,负责对基金管
    理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作,并可向基
    金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议,进行各
    部门管理程序的风险确认,并对各类风险予以事先充分的评估和防范,并进行及时控
    制和采取应急措施;在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检
    查,定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律,法规及其他规定
    的执行情况进行检查,并适时提出修改建议;风险管理部负责投资限制指标体系的设
    定和更新,对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估,并负责协助各部门
    修正、修订内部控制作业制度,并对各部门的日常作业,依据风险管理的考评,定期
    或不定期对各项风险指标进行控管,并提出内控建议。
    本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
    风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
    的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严
    重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目
    标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化
    报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查
    和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之
    发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
    行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重
    大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
    证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对
    25
    交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制
    证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良
    好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,
    且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不
    得超过该证券的10%。
    6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自
    于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处
    的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
    况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
    进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
    本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请
    的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定
    流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、
    组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通
    受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银
    行间同业市场交易,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
    的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
    资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
    本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基
    金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到
    期现金流量。
    6.4.13.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
    素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
    率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利
    率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
    响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资
    组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    26
    本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现
    金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
    存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示
    为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
    予以分类。
    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    单位:人民币元
    本期末
    2009 年6 月30 日1 年以内 1至5 年5 年以上不计息合计
    资产
    银行存款 154,886,101.36 - - - 154,886,101.36
    结算备付金4,794,310.41 - - - 4,794,310.41
    存出保证金- - - 2,202,239.47 2,202,239.47
    交易性金融资产289,890,000.00 - - 6,702,962,982.91 6,992,852,982.91
    应收证券清算款 - - - 47,916,345.76 47,916,345.76
    应收利息 - - - 9,541,232.01 9,541,232.01
    应收股利 - - - 3,494,811.09 3,494,811.09
    应收申购款 124,177.62 - - 1,613,053.41 1,737,231.03
    资产总计449,694,589.39 - - 6,767,730,664.65 7,217,425,254.04
    负债
    应付赎回款 - - - 40,394,015.26 40,394,015.26
    应付管理人报酬 - - - 8,732,670.92 8,732,670.92
    应付托管费 - - - 1,455,445.15 1,455,445.15
    应付交易费用 - - - 5,357,515.73 5,357,515.73
    应交税费- - - 626,000.00 626,000.00
    其他负债- - - 1,293,771.54 1,293,771.54
    负债总计- - - 57,859,418.60 57,859,418.60
    利率敏感度缺口449,694,589.39 - - 6,709,871,246.05 7,159,565,835.44
    上期末
    2008 年12 月31 日1 年以内 1至5 年5 年以上不计息合计
    资产
    银行存款 467,142,436.97 - - - 467,142,436.97
    结算备付金5,081,074.83 - - - 5,081,074.83
    存出保证金- - - 1,232,121.56 1,232,121.56
    交易性金融资产489,934,000.00 63,984,000.00 5,046,873.00 5,465,304,539.22 6,024,269,412.22
    应收证券清算款 - - - 20,132,541.91 20,132,541.91
    应收利息 - - - 8,780,859.98 8,780,859.98
    应收申购款 80,823.45 - - 858,606.86 939,430.31
    资产总计962,238,335.25 63,984,000.00 5,046,873.00 5,496,308,669.53 6,527,577,877.78
    负债
    应付赎回款 - - - 7,692,516.13 7,692,516.13
    应付管理人报酬 - - - 8,586,037.00 8,586,037.00
    应付托管费 - - - 1,431,006.16 1,431,006.16
    应付交易费用 - - - 2,307,962.82 2,307,962.82
    应交税费- - - 626,000.00 626,000.00
    其他负债- - - 919,036.74 919,036.74
    负债总计- - - 21,562,558.85 21,562,558.85
    利率敏感度缺口962,238,335.25 63,984,000.00 5,046,873.00 5,474,746,110.68 6,506,015,318.93
    6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    于2009 年6 月30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
    为4.05%(2008 年12 月31 日:8.59%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
    27
    重大影响。
    6.4.13.4.2 外汇风险
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    6.4.13.4.3 其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外
    汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
    市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行
    主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通
    过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建
    的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资
    品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、
    资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对
    本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包
    括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险
    进行跟踪和控制。
    本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券及其它短期金融工具
    为0-30%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    于2009 年 6 月30 日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下:
    6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元
    本期末
    2009 年 6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    项目
    公允价值
    占基金
    资产净
    值比例
    (%)
    公允价值
    占基金资
    产净值比
    例(%)
    交易性金融资产-股票投资 6,702,962,982.91 93.62% 5,465,304,539.22 84.00%
    衍生金融资产-权证投资 - - - -
    其他 - - - -
    合计 6,702,962,982.91 93.62% 5,465,304,539.22 84.00%
    6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    假设 除新华富时A600成长指数以外的其他市场变量保持不变
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币万元)
    相关风险变量的变动
    本期末
    (2009年 6月30日)
    上年度末
    (2008年12月31日)
    1.新华富时A600成长指数上升5% 增加约29,925 增加约24,344
    分析
    2.新华富时A600成长指数下降5% 减少约29,925 下降约24,344
    6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    28
    无。
    7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例
    (%)
    1 权益投资 6,702,962,982.91 92.87
    其中:股票 6,702,962,982.91 92.87
    2 固定收益投资 289,890,000.00 4.02
    其中:债券 289,890,000.00 4.02
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
    5 银行存款和结算备付金合计 159,680,411.77 2.21
    6 其他资产 64,891,859.36 0.90
    7 合计 7,217,425,254.04 100.00
    注:截至2009 年6 月30 日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为
    7,159,565,835.44 元,基金份额净值为2.1612 元,累计基金份额净值为2.1612 元。
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值
    占基金资产净值比例
    (%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 323,634,849.28 4.52
    C 制造业 3,356,332,900.68 46.88
    C0 食品、饮料 517,709,908.67 7.23
    C1 纺织、服装、皮毛 38,165,120.67 0.53
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 315.20 0.00
    C4 石油、化学、塑胶、塑料142,151,414.47 1.99
    C5 电子 - -
    C6 金属、非金属 135,711,315.50 1.90
    C7 机械、设备、仪表 1,661,416,802.17 23.21
    C8 医药、生物制品 861,178,024.00 12.03
    29
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业180,525,068.51 2.52
    E 建筑业 336,997,806.71 4.71
    F 交通运输、仓储业 217,661,505.23 3.04
    G 信息技术业 40,464,943.08 0.57
    H 批发和零售贸易 313,090,153.38 4.37
    I 金融、保险业 1,391,930,587.37 19.44
    J 房地产业 291,717,942.21 4.07
    K 社会服务业 151,959,000.40 2.12
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 98,648,226.06 1.38
    合计 6,702,962,982.91 93.62
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
    占基金资产净值比例
    (%)
    1 600089 特变电工 31,799,606 573,664,892.24 8.01
    2 000858 五 粮 液 24,309,762 479,631,604.26 6.70
    3 600031 三一重工 15,966,916 459,368,173.32 6.42
    4 000651 格力电器 18,036,860 376,970,374.00 5.27
    5 600036 招商银行 16,674,177 373,668,306.57 5.22
    6 600518 康美药业 45,079,952 365,147,611.20 5.10
    7 000999 三九医药 17,316,414 272,733,520.50 3.81
    8 000001 深发展A 12,198,711 266,175,874.02 3.72
    9 601328 交通银行 28,421,413 256,076,931.13 3.58
    10 601318 中国平安 4,643,478 229,666,421.88 3.21
    11 600170 上海建工 10,031,632 168,531,417.60 2.35
    12 600649 城投控股 11,727,178 161,717,784.62 2.26
    13 600028 中国石化 15,000,057 159,900,607.62 2.23
    14 601333 广深铁路 30,999,960 158,409,795.60 2.21
    15 002251 步 步 高 6,124,268 157,087,474.20 2.19
    16 600820 隧道股份 12,938,079 153,833,759.31 2.15
    17 601628 中国人寿 5,581,178 153,761,453.90 2.15
    18 600547 山东黄金 2,311,596 138,926,919.60 1.94
    19 600607 上实医药 6,945,212 134,250,947.96 1.88
    20 600611 大众交通 10,001,256 134,216,855.52 1.87
    21 000402 金 融 街 9,542,123 131,299,612.48 1.83
    22 600315 上海家化 6,051,123 130,401,700.65 1.82
    30
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
    占基金资产净值比例
    (%)
    23 600517 置信电气 6,589,420 101,477,068.00 1.42
    24 000002 万 科A 7,000,964 89,262,291.00 1.25
    25 600720 祁连山 4,809,925 64,789,689.75 0.90
    26 600079 人福科技 7,463,354 63,811,676.70 0.89
    27 600896 中海海盛 6,230,345 59,250,580.95 0.83
    28 600231 凌钢股份 5,311,994 47,967,305.82 0.67
    29 000679 大连友谊 3,110,255 47,960,132.10 0.67
    30 600153 建发股份 3,510,475 47,496,726.75 0.66
    31 600582 天地科技 2,305,826 47,384,724.30 0.66
    32 000623 吉林敖东 1,000,000 40,470,000.00 0.57
    33 600325 华发股份 1,738,007 39,261,578.13 0.55
    34 600177 雅戈尔 2,767,573 38,164,831.67 0.53
    35 002266 浙富股份 1,357,465 36,787,301.50 0.51
    36 601398 工商银行 6,000,000 32,520,000.00 0.45
    37 600162 香江控股 3,693,848 31,804,031.28 0.44
    38 600729 重庆百货 1,374,173 31,221,210.56 0.44
    39 601988 中国银行 6,910,364 31,027,534.36 0.43
    40 002022 科华生物 1,611,762 29,737,008.90 0.42
    41 002024 苏宁电器 1,800,289 28,930,644.23 0.40
    42 000783 长江证券 1,405,851 24,616,451.01 0.34
    43 600519 贵州茅台 137,766 20,390,745.66 0.28
    44 600415 小商品城 492,000 20,240,880.00 0.28
    45 600849 上海医药 1,520,000 18,513,600.00 0.26
    46 000069 华侨城A 848,900 17,742,010.00 0.25
    47 000021 长城开发 1,538,400 17,230,080.00 0.24
    48 601766 中国南车 3,000,000 15,870,000.00 0.22
    49 600718 东软集团 882,800 15,828,604.00 0.22
    50 600546 中油化建 700,000 14,630,000.00 0.20
    51 600895 张江高科 942,264 14,595,669.36 0.20
    52 600837 海通证券 749,949 12,336,661.05 0.17
    53 601899 紫金矿业 1,200,000 12,240,000.00 0.17
    54 600997 开滦股份 653,601 12,215,802.69 0.17
    55 000400 许继电气 663,361 12,126,239.08 0.17
    56 600016 民生银行 1,500,013 11,880,102.96 0.17
    57 600458 时代新材 737,000 11,600,380.00 0.16
    58 002147 方圆支承 839,974 9,852,895.02 0.14
    59 600900 长江电力 700,000 9,646,000.00 0.13
    60 600644 乐山电力 819,013 9,058,283.78 0.13
    61 000895 双汇发展 248,357 8,940,852.00 0.12
    31
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
    占基金资产净值比例
    (%)
    62 000729 燕京啤酒 548,930 8,316,289.50 0.12
    63 600660 福耀玻璃 900,000 7,389,000.00 0.10
    64 000837 秦川发展 1,000,030 7,130,213.90 0.10
    65 600487 亨通光电 337,499 7,107,728.94 0.10
    66 600894 广钢股份 1,122,510 7,015,687.50 0.10
    67 600038 哈飞股份 397,999 6,220,724.37 0.09
    68 600104 上海汽车 400,394 5,985,890.30 0.08
    69 000800 一汽轿车 361,741 5,585,281.04 0.08
    70 000935 ST 双马 500,274 4,302,356.40 0.06
    71 000825 太钢不锈 359,670 2,762,265.60 0.04
    72 600303 曙光股份 280,248 2,533,441.92 0.04
    73 600005 武钢股份 90,960 716,764.80 0.01
    74 002262 恩华药业 30,653 391,745.34 0.01
    75 600585 海螺水泥 7,930 334,170.20 0.00
    76 600062 双鹤药业 12,841 307,927.18 0.00
    77 000063 中兴通讯 9,838 276,447.80 0.00
    78 000425 徐工科技 7,402 244,117.96 0.00
    79 600600 青岛啤酒 8,479 225,456.61 0.00
    80 601666 平煤股份 7,222 208,788.02 0.00
    81 600875 东方电气 5,000 194,500.00 0.00
    82 000568 泸州老窖 6,426 184,426.20 0.00
    83 600801 华新水泥 7,300 174,981.00 0.00
    84 600030 中信证券 5,790 163,625.40 0.00
    85 000877 天山股份 9,771 123,114.60 0.00
    86 000826 合加资源 9,992 110,311.68 0.00
    87 600581 八一钢铁 9,306 108,414.90 0.00
    88 600642 申能股份 10,000 98,600.00 0.00
    89 601857 中国石油 5,716 82,767.68 0.00
    90 000014 沙河股份 4,706 69,695.86 0.00
    91 600688 S 上石化 4,325 36,027.25 0.00
    92 600395 盘江股份 1,221 33,101.31 0.00
    93 000983 西山煤电 894 26,730.60 0.00
    94 601601 中国太保 999 22,357.62 0.00
    95 600050 中国联通 3,219 22,082.34 0.00
    96 000869 张 裕A 361 20,324.30 0.00
    97 600048 保利地产 650 18,128.50 0.00
    98 000898 鞍钢股份 958 12,636.02 0.00
    99 601166 兴业银行 325 12,060.75 0.00
    100 600276 恒瑞医药 316 11,031.56 0.00
    32
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
    占基金资产净值比例
    (%)
    101 000612 焦作万方 750 9,757.50 0.00
    102 000617 石油济柴 492 8,462.40 0.00
    103 000951 中国重汽 268 6,405.20 0.00
    104 600479 千金药业 229 3,961.70 0.00
    105 600886 国投电力 377 3,932.11 0.00
    106 600010 包钢股份 893 3,536.28 0.00
    107 600015 华夏银行 224 2,806.72 0.00
    108 000157 中联重科 122 2,724.26 0.00
    109 600970 中材国际 90 2,629.80 0.00
    110 000538 云南白药 69 2,415.00 0.00
    111 600631 百联股份 170 2,220.20 0.00
    112 600352 浙江龙盛 294 2,090.34 0.00
    113 600685 广船国际 65 1,447.55 0.00
    114 002255 海陆重工 55 1,384.90 0.00
    115 600748 上实发展 75 1,296.00 0.00
    116 600019 宝钢股份 164 1,154.56 0.00
    117 000031 中粮地产 89 991.46 0.00
    118 000422 湖北宜化 79 904.55 0.00
    119 601919 中国远洋 49 664.93 0.00
    120 600098 广州控股 72 468.00 0.00
    121 600026 中海发展 31 400.21 0.00
    122 000024 招商地产 10 317.50 0.00
    123 600963 岳阳纸业 40 315.20 0.00
    124 600307 酒钢宏兴 23 312.57 0.00
    125 002048 宁波华翔 33 303.60 0.00
    126 000726 鲁 泰A 34 289.00 0.00
    127 000911 南宁糖业 14 210.14 0.00
    128 000717 韶钢松山 35 168.00 0.00
    129 600320 振华重工 14 145.60 0.00
    130 600350 山东高速 24 134.88 0.00
    131 600489 中金黄金 2 131.76 0.00
    132 600761 安徽合力 9 91.71 0.00
    133 601006 大秦铁路 6 63.54 0.00
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    33
    1 000001 深发展A 283,130,689.94 4.35
    2 600518 康美药业 235,402,114.97 3.62
    3 601328 交通银行 193,668,554.23 2.98
    4 601318 中国平安 180,510,869.21 2.77
    5 601919 中国远洋 176,024,739.78 2.71
    6 600649 城投控股 147,967,846.28 2.27
    7 601333 广深铁路 143,964,930.05 2.21
    8 600036 招商银行 136,867,606.75 2.10
    9 600837 海通证券 134,659,237.51 2.07
    10 601628 中国人寿 126,568,844.76 1.95
    11 600050 中国联通 124,759,626.67 1.92
    12 000002 万 科A 121,328,339.04 1.86
    13 600030 中信证券 120,121,786.04 1.85
    14 601988 中国银行 119,639,603.08 1.84
    15 600611 大众交通 117,831,467.14 1.81
    16 601866 中海集运 109,153,237.87 1.68
    17 600028 中国石化 105,336,457.89 1.62
    18 000069 华侨城A 96,281,006.78 1.48
    19 600895 张江高科 91,896,962.85 1.41
    20 000402 金 融 街 90,238,257.07 1.39
    注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)
    均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1 600030 中信证券 284,783,265.52 4.38
    2 000792 盐湖钾肥 278,795,020.01 4.29
    3 600519 贵州茅台 237,530,278.52 3.65
    4 600036 招商银行 216,261,509.36 3.32
    5 000999 三九医药 212,502,112.06 3.27
    6 601919 中国远洋 190,004,334.99 2.92
    7 002022 科华生物 175,740,120.91 2.70
    8 600089 特变电工 166,660,833.29 2.56
    9 000651 格力电器 151,136,531.10 2.32
    10 000680 山推股份 146,856,442.72 2.26
    11 600050 中国联通 127,702,612.52 1.96
    12 600325 华发股份 124,342,777.09 1.91
    13 600837 海通证券 123,818,342.24 1.90
    14 000069 华侨城A 116,772,566.03 1.79
    15 000568 泸州老窖 114,633,065.50 1.76
    34
    16 600015 华夏银行 111,111,621.54 1.71
    17 601166 兴业银行 107,665,617.78 1.65
    18 601988 中国银行 101,632,665.47 1.56
    19 600858 银座股份 100,976,759.51 1.55
    20 601866 中海集运 100,203,759.03 1.54
    注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)
    均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 4,832,600,389.33
    卖出股票收入(成交)总额 5,661,126,661.77
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 289,890,000.00 4.05
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 289,890,000.00 4.05
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
    占基金资产净值比例
    (%)
    1 0801104 08 央行票据104 2,000,000 193,300,000.00 2.70
    2 0801101 08 央行票据101 1,000,000 96,590,000.00 1.35
    - - - - - -
    - - - - - -
    - - - - - -
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券
    35
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
    或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之
    外的股票。
    7.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 2,202,239.47
    2 应收证券清算款 47,916,345.76
    3 应收股利 3,494,811.09
    4 应收利息 9,541,232.01
    5 应收申购款 1,737,231.03
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 64,891,859.36
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
    7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人户数持有人结构
    (户)
    户均持有的
    基金份额 机构投资者 个人投资者
    36
    持有份额
    占总份
    额比例
    持有份额
    占总份
    额比例
    159,809.00 20,730.05 84,198,148.28 2.54% 3,228,649,933.73 97.46%
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员
    持有本开放式基金
    120,709.67 0.00%
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2006 年9 月20 日)基金份额总额 5,480,692,618.04
    报告期期初基金份额总额 4,018,971,806.78
    报告期期间基金总申购份额 136,377,739.51
    报告期期间基金总赎回份额 842,501,464.28
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 3,312,848,082.01
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内无基金份额持有人大会决议。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    基金管理人:
    2009年2月28日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司督察长的
    公告》,聘任陈星德先生担任公司督察长。
    2009年4月2日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于公司董事任免的公
    告》,免去蔡奋威先生董事职务,任命章硕麟先生为公司董事。
    2009年5月20日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司副总经理
    37
    的公告》,聘任侯明甫先生担任公司副总经理。
    基金托管人:
    无。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    10.4 基金投资策略的改变
    报告期内无基金投资策略的改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    报告期内本基金未改聘会计师事务所。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    股票交易 应支付该券商的佣金
    券商名称
    交易
    单元
    数量
    成交金额
    占当期股票
    成交总额的
    比例
    佣金
    占当期佣金
    总量的比例
    备注
    国泰君安 2 2,560,797,376.65 24.40%2,176,671.92 24.72%
    中信证券 1 2,286,984,392.21 21.79%1,943,935.61 22.08%
    国金证券 1 1,644,488,433.38 15.67%1,336,156.87 15.18%
    兴业证券 1 1,339,911,971.33 12.77%1,088,689.36 12.37%
    中金公司 1 1,336,965,999.09 12.74%1,136,417.04 12.91%
    平安证券 1 1,227,465,674.17 11.70%1,043,335.35 11.85%
    高华证券 1 97,113,204.27 0.93% 78,904.82 0.90%
    合计 8 10,493,727,051.10 100.00%8,804,110.97 100.00%
    金额单位:人民币元
    券商名称 债券交易 权证交易
    38
    成交金额
    占当期债券
    成交总额的比例
    成交金额
    占当期权证
    成交总额的比例
    国泰君安 - - - -
    中信证券 - - - -
    国金证券 - - - -
    兴业证券 - - - -
    中金公司 - - - -
    平安证券 5,088,885.53 100% - -
    高华证券 - - - -
    合计 5,088,885.53 100% - -
    注:
    1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证
    管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
    2. 专用席位的选择标准:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。
    3. 专用席位的选择程序:研究部提交方案,由公司经营管理委员会批准。
    4. 其中,兴业证券为本期新增席位。
    10.8 其他重大事件
    序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
    1.
    上投摩根基金管理有限公司关于旗下
    基金所持有盐湖钾肥( 股票代码
    000792)的估值方法变更的提示性公
    告
    基金管理人公司网站、
    《上海证券报》、《证券
    时报》和《中国证券报》
    2009 年1 月6 日
    2.
    上投摩根基金管理有限公司关于旗下
    基金所持股票盐湖钾肥(股票代码
    000792)恢复市价估值的提示性公告
    同上 2009 年1 月9 日
    §11 影响投资者决策的其他重要信息
    本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
    1、2009 年1 月16 日,本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任中国建设银行股
    份有限公司副行长;
    2、2009 年5 月14 日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动
    报告书;
    3、2009 年5 月26 日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份
    有限公司股权变动报告书;
    39
    4、2009 年5 月26 日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份
    有限公司股权变动报告书;
    5、2009 年8 月2 日,本托管人公告,自2009 年7 月24 日起陈佐夫先生就任中
    国建设银行股份有限公司执行董事。
    §12 备查文件目录
    1、中国证监会批准上投摩根成长先锋股票型证券投资基金设立的文件;
    2、《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》;
    3、《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金托管协议》;
    4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    6、基金托管人业务资格批件和营业执照。
    存放地点:基金管理人或基金托管人处。
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    网址:www.51fund.com
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