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上投摩根成长先锋混合(378010)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-20 管理人:上投摩根... 基金经理:张一甫
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

上投先锋:更新招募说明书(2009年11月)

公告日期:2009-11-05

上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
招募说明书(更新)
核准文号:中国证监会证监基金字[2006]182 号文
核准日期:[2006 年9 月5 日 ]
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示:
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;
2. 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险;
3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书;
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
6.本招募说明书所载内容截止日为2009 年9 月19 日,基金投资组合及基金业
绩的数据截止日为2009 年6 月30 日。
二零零九年十一月
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金招募说明书
目录
一、绪言..........................................................................................................................................1
二、释义..........................................................................................................................................1
三、基金管理人...............................................................................................................................5
四、基金托管人.............................................................................................................................13
五、相关服务机构.........................................................................................................................18
六、基金的募集及基金合同的生效.............................................................................................27
七、基金份额的申购、赎回和转换.............................................................................................28
八、基金的投资.............................................................................................................................35
九、基金的业绩.............................................................................................................................44
十、基金的财产.............................................................................................................................44
十一、基金资产的估值.................................................................................................................45
十二、基金的收益与分配.............................................................................................................51
十三、基金的费用与税收.............................................................................................................52
十四、基金的会计与审计.............................................................................................................54
十五、基金的信息披露.................................................................................................................54
十六、风险揭示.............................................................................................................................58
十七、基金的终止与清算.............................................................................................................60
十八、基金合同的内容摘要.........................................................................................................62
十九、基金托管协议的内容摘要.................................................................................................71
二十、对基金份额持有人的服务.................................................................................................77
二十一、其他应披露事项.............................................................................................................78
二十二、招募说明书的存放及查阅方式.....................................................................................78
二十三、备查文件.........................................................................................................................78
1
一、绪言
招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的
规定,以及《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“合
同”或“基金合同”)编写。
招募说明书阐述了上投摩根成长先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基
金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全
部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。
本招募说明书依据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关
事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金
投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受,并按照《基金
法》、基金合同及其它有关规定享有权利,承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本基金招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
2.基金管理人或本基金管理人:指上投摩根基金管理有限公司
3.基金托管人或本基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同:指《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》及对本
2
基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根成长先
锋股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书或本招募说明书:指《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
招募说明书》,招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律
文件,自基金合同生效之日起,每6 个月更新1 次,并于每6 个月结束之日后的
45 日内公告,更新内容截至每6 个月的最后1 日
7.基金份额发售公告:指《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金份额发售
公告》
8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行
政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9.《基金法》:指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,自2004 年6 月1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时作出的修订
10.《销售办法》:指中国证监会2004 年6 月25 日颁布、同年7 月1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
11.《信息披露办法》:指中国证监会2004 年6 月8 日颁布、同年7 月1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
12.《运作办法》:指中国证监会2004 年6 月29 日颁布、同年7 月1 日实施
的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
13.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
15.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16.个人投资者:指合法持有现时有效的身份证件的中国公民,以及依据有
关法律法规规定或中国证监会批准可投资于证券投资基金的其他自然人
17.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和
国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业
法人、社会团体或其他组织
3
18.合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
暂行办法》规定的条件,经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外
汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产
管理机构,或其他符合相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境
外的机构投资者
19.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

21.基金销售业务:指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托
管及定期定额投资等业务
22.销售机构:指直销机构和代销机构
23.直销机构:指上投摩根基金管理有限公司
24.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销
售业务的机构
25.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
26.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
27.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为上
投摩根基金管理有限公司或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理注册
登记业务的机构
28.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖本基金基金份额的变动及结余情况的账户
30.基金合同生效日:指基金募集达到法律规定及基金合同规定的条件,基
金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日
4

31.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32.基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最
长不得超过3 个月
33.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35.T 日:指本基金在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日

36.T+n 日:指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日)
37.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段,具体时
间见基金招募说明书
39.业务规则:指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管
理人、代销机构和投资人共同遵守
40.认购:指在基金募集期间,投资人申请购买基金份额的行为
41.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
基金管理人购回基金份额的行为
43.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的
公告在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为
44.转托管:指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施的所持
基金份额销售机构变更的操作
45.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%
46.元:指人民币元
5
47.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
49.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额
总数
51.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
52.指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒体
53.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本
基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无
法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然
灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突
发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
注册地址:上海市浦东富城路99 号震旦国际大楼20 层
办公地址:上海市浦东富城路99 号震旦国际大楼20 层
法定代表人:陈开元
总经理:王鸿嫔
成立日期:2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,
6
于2004 年5 月12 日成立的合资基金管理公司。2005 年8 月12 日,基金管理人
完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别
由上海国际信托投资有限公司67%和摩根富林明资产管理(英国)有限公司33
%变更为目前的51%和49%。
2006 年6 月6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公
司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006 年4 月29 日获
得中国证监会的批准,并于2006 年6 月2 日在国家工商总局完成所有变更相关
手续。
2007 年10 月8 日,基金管理人股东“上海国际信托投资有限公司”更名为
“上海国际信托有限公司”。
2009 年3 月31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到
二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009 年3 月31
日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1. 董事会成员基本情况:
陈开元先生,董事长
大学本科学历。
先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦
Coopers & Lybrand 咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海
国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。
独立董事4 名:
独立董事:周道炯
大学专科学历,曾就学于安徽省委马列夜大学、中共安徽省委中级党校进修
班、中共中央高级党校培训班。
曾任中国证监会主席、中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。
现任PECC 中国金融市场发展委员会主席。周道炯先生长期从事证券金融市
场监管工作,目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。
独立董事:姜波克
7
博士,自1985 年起任职于复旦大学。现任复旦大学教授,复旦大学国际金
融研究中心主任。
独立董事:Robert Herries
获英国剑桥大学文学硕士学位。
历任JF 集团有限公司董事、南非标准银行香港分行行政总裁。
现任Tree Line Advisors (Hong Kong) Limited 营运总监。
独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
历任台湾财政部常务次长。
现任台湾东吴大学专任客座副教授。
董事5 名:
董事:Clive Brown
获布里斯托大学理学学士学位。
历任JF 资产管理亚太区(不包括日本)首席执行官。
现任摩根富林明资产管理国际首席执行官,主管欧洲、亚洲及日本投资管理
业务。
董事:许立庆
获台湾政治大学工商管理硕士学位。
历任摩根富林明台湾业务董事长。
现任摩根资产管理首席执行官。
董事:章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券投资顾问股份有限公司任协理、副总经理。
现任摩根富林明证券股份有限公司董事长。
董事:杨德红
获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。
现任上海国际集团有限公司副总经理。
董事:林彬
获中欧工商管理学院MBA。
8
曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理。
现任上海国际信托有限公司副总经理。
2. 监事会成员基本情况:
监事长:郭平
法律专业,本科学历,高级职称。
曾任黄浦区人民检察院检察长、浦东新区人民检察院代检察长、上海市人民
检察院第二分院检察长。
现任上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、纪委书记。
监事:谭伟明
曾任JF 资产管理北亚业务及营运总监。
现任摩根资产管理香港及中国(不包括合资企业)业务总监。
监事:俞楠
获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。
曾任怡富(中国)投资服务有限公司北京办事处资产管理主管、首席代表。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、北京分公司总经理。
3. 总经理基本情况:
王鸿嫔女士,总经理。
毕业于台湾清华大学经济系。
历任摩根富林明投资信托股份有限公司电子商务部副总经理,摩根富林明投
资顾问股份有限公司总经理。
4. 其他高级管理人员情况:
刘樱女士,副总经理。
毕业于复旦大学法律系。
历任上海国际集团有限公司法律部总经理,上海国际集团有限公司监事。
傅帆先生,副总经理。
获伦敦城市大学工商管理学硕士学位。
历任上投实业公司副总经理,上海国际信托投资有限公司副总经理。
胡志强先生,副总经理。
毕业于香港中文大学,获得工商管理学院学士学位。
9
曾任职于中国银行香港分行、JF 资产管理有限公司。
侯明甫先生,副总经理。
毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、
摩根富林明(台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份
有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公
司管理兼投资相关业务管理。
陈星德先生,督察长。
毕业于中国政法大学,获法学博士学位。
历任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监。
5.本基金基金经理
赵梓峰,1970 年生,上海交通大学工学学士,15 年证券从业经历,历任渣打
证券上海代表处研究员,法国兴业证券上海代表处研究员,元富证券上海代表处
研究主管,凯基(北京)管理咨询公司研究主管,2005 年加入上投摩根基金管
理有限公司,自2007 年3 月20 日起任上投摩根成长先锋基金基金经理。
许运凯先生,1969 年出生,复旦大学经济学院博士,证券、基金从业经验8
年。2001-2006 年初任国泰君安证券研究所机械行业资深研究员,2006 年4 月加
入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理、中国优势基金经理助理,现任研
究部总监,自2008 年12 月27 日起任上投摩根成长先锋基金基金经理。
本基金的历任基金经理为唐建先生,任职时间为2006 年9 月20 日至2007
年5 月16 日;王振州先生,任职时间为2007 年11 月24 日至2008 年11 月29
日。
6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
王鸿嫔女士,总经理;侯明甫先生,副总经理;许运凯先生,投资副总监;
杨逸枫女士,投资副总监;赵梓峰先生,基金经理;杨安乐先生,基金经理;王
孝德先生,基金经理;董红波,基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、 依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构
代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
10
2、 办理基金备案手续;
3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益;
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、 编制中期和年度基金报告;
7、 计算并公告基金财产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、 召集基金份额持有人大会;
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目
标、策略及限制全权处理本基金的投资。
2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证
券法》)及其他有关法律法规的行为,并建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。
3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为,并建立健全内部控
制制度,采取有效措施,防止法律法规规定的禁止行为的发生:
(1) 投资于其它基金,但是国务院另有规定的除外;
(2) 违反基金份额持有人的利益,将基金资产用于向第三人抵押、
担保、资金拆借或者贷款,按照国家有关规定进行融资担保的
除外;
(3) 从事有可能使基金承担无限责任的投资;
(4) 从事证券承销行为;
(5) 将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有重大利害关系
11
的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(6) 违反证券交易业务规则,操纵和扰乱市场价格;
(7) 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的;
(8) 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。
4、基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以
下行为:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或基金托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法
公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,扰乱市场秩序;
(9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(10)其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基
金份额持有人谋取最大利益;
(2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其
它第三人谋取不当利益;
(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未
依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
(五)内部控制制度:
1、内部控制的原则:
基金管理人内部控制遵循以下原则:
12
(1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或
机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维
护内控制度的有效执行。
(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,
基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相
互制衡。
(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则:
(1)合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规
章和各项规定。
(2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,
不得留有制度上的空白或漏洞。
(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为
出发点。
(4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基
金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时
的修改或完善。
3、基金管理人关于内部合规控制声明书:
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合
规控制。
4、风险管理体系:
(1)董事会下设风险管理委员会,主要负责基金管理人风险管理战略和控
制政策、协调突发重大风险等事项。
(2)董事会下设督察长,负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监
督检查和基金管理人内部稽核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国
13
证监会直接报告。
(3)经营管理层下设风险评估联席会议,进行各部门管理程序的风险确认,
评估成员包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运
作等各部门主管。风险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防
范,并进行及时控制和采取应急措施。
(4)监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查,定期不定期对业
务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律法规及其他规定的执行情况
进行检查,并适时提出修改建议。
(5)风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新,对于违反指标体系
的投资进行监查和风险控制的评估。
(6)风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度,并对各部
门的日常作业,依风险管理的考评,定期或不定期对各项风险指标进行控
管,并提出内控建议。
四、基金托管人
一、基金托管人情况
风险管理委员会
风险管理部
风险评估联席会议
监察稽核部
督察长 经营管理层
董事会
股东会
14
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004 年09 月17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:尹东
联系电话:(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银
行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大
商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立
而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设
银行(股票代号:HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国
四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又
作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券
交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为:
233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。
2008年,中国建设银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先,截止2008
年12月31日,中国建设银行实现净利润926.4亿元,较上年增长34%;平均资产回
报率为1.3%,平均股东权益回报率为20.7%,分别较上年提高0.16个百分点和1.18
个百分点,居全球银行业最好水平;每股盈利为0.4元,比上年增长0.10 元;总
资产达到75,554.52 亿元,较上年增长14.51%;资产质量稳步上升,不良贷款额
和不良贷款率实现双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率为2.21%,较上年
下降0.39 个百分点;拨备水平充分,拨备覆盖率为131.58%,较上年提升27.17 个
百分点。
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中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法
兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行,在伦敦、纽约、悉尼设有代表处,
纽约分行、伦敦子银行正式获颁营业执照。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和
建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)31,896台,居全
球银行业首位。
2008年,中国建设银行在英国《金融时报》公布的「全球500强」中列第20
位;在美国《财富》杂志公布的全球企业500强中由上年的第230位上升至第171
位;被《福布斯(亚太版)》评为“亚太地区最佳上市公司50 强”;被《银行家》
杂志评为“中国商业银行竞争力(财务指标)第一名”和“最佳商业银行”;被
美国《环球金融》杂志 评为“最佳公司贷款银行”和“最佳按揭贷款银行”;荣
获香港上市公司商会 “公司管治卓越奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理
卓越奖” 、中国民政部颁发的 “中华慈善奖-最具爱心内资企业奖”和香港《财
资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”等奖项。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产
托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、
涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心
等12 个职能处室,现有员工130 余人。2008 年,中国建设银行一次性通过了根
据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70 号(SAS70)进行的
内部控制审计,安永会计师事务为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”,
中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70 国际专项认证的托管
银行。
(二)主要人员情况
罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行
评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托
代理业务具有丰富的管理经验。
李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、
计划部、筹资储蓄部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际
业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国
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建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管
理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
截止到2009 年6 月30 日,中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封
闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通通乾封闭、银河银丰封
闭等7 只封闭式证券投资基金,以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值
增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债
券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、
华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华-道琼斯88 指数、上投摩根中
国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华富竞争力优选混合、华
宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价
值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股
票、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合(LOF)、
华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银
精选平衡混合、鹏华价值优势股票(LOF)、中信稳定双利债券、华安宏利股票、
上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富
裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达
澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、
富国天博创新股票、融通领先成长股票(LOF)、华宝兴业行业精选股票、工银红
利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球
股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银
添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴
业海外中国股票(QDII)、海富通中国海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏
华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方
策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026 周期混合、信达澳银精华配置
混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增利债券、华
商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票(LOF)、
华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混
合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选
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混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、华商收益增强债券、泰达荷银品
质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、海富通领先成长股
票、诺德增强收益债券、工银瑞信沪深300 指数、信诚经典优债债券、国泰双利
债券、民生加银品牌蓝筹混合、信达澳银稳定价值债券、中欧稳健收益债券、万
家精选股票、浦银安盛精致生活混合、长盛同庆可分离交易股票、富国优化增强
债券、长城景气行业龙头混合等108 只开放式证券投资基金。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽
核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监
督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行
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法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投
资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行
例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金
管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交
易对手等内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金
投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证
监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进
行解释或举证,并及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金销售机构:
1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
2.代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
传真:010-66275654
联系人:王琳
网址:www.ccb.com
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人:姜建清
19
电话:010-66107900
联系人:田耕
客户服务统一咨询电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:(0755)82090060
传真:(0755)82090817
联系人:刘薇
网址:www.cmbchina.com
(4) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188 号
办公地址:上海市银城中路188 号
法定代表人:胡怀邦
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
联系人:曹榕
客户服务热线:95559
网址:www.bankcomm.com
(5)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦
法定代表人:王明权
电话:(010)68098778
传真:(010)68090661
客服电话:95595
联系人:刘静
网址:www.cebbank.com
(6)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东二路585 号
办公地址:上海市银城中路168 号
法定代表人:陈辛
联系人:张萍
联系电话:021-68475888
传真电话:021-68476111
客户服务热线:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com
(7)上海浦东发展银行股份有限公司
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注册地址:上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址:上海市中山东一路12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:倪苏云、汤嘉惠
联系电话:021-61618888
客户服务热线:95528,021-63298615
网址:www.spdb.com.cn
(8)深圳发展银行
地址:深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦
邮政编码: 518001
联系人:周勤
联系电话: 0755-82088888
传真电话: 0755-82080714
客户服务电话:95501
公司网址: www.sdb.com.cn
(9)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618 号
办公地址:上海市银城中路168 号上海银行大厦29 层
法定代表人:祝幼一
电话:(021)38676666 转6161
传真:(021) 38670161
联系人:芮敏祺
客户服务咨询电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(10)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:胡长生
传真:(010)66568536
联系人:郭京华
客户服务热线:(010)68016655
网址:www.chinastock.com.cn
(11)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188 号
法定代表人:黎晓宏
电话:(010)65186758
传真:(010)65182261
联系人:魏明
21
客户服务咨询电话:400-8888-108;
网址:www.csc108.com
(12)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171 号
法定代表人:丁国荣
电话:021-962505、021-54033888
传真:021- 54038844
联系人:胡洁静
客户服务电话:(021)962505
网址:www.sw2000.com.cn
(13)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市九江路111 号
法定代表人:蒋元真
电话:(021)65087006/65076608-557
传真:(021)65213164/65081069
联系人:刘永、方凌云
客户服务电话800-6200-071
网址:www.962518.com
(14)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99 号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
联系人:谢高得
客户服务热线:4008888123
公司网站: www.xyzq.com.cn
(15)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座40-45 层
法定代表人:宫少林
传真:(0755)82943237
联系人:黄健
客户服务电话:400-8888-111
网址:www.newone.com.cn
(16)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183 号大都会广场43 楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41 和42 楼
法定代表人:王志伟
联系人:黄岚
客服电话:95575 转各营业网点
22
传真:(020)87555417
公司网站:http://www.gf.com.cn
(17) 联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层
办公地址:同上
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真: 0755-82492962
客户服务电话: 400-8888-555,0755-25125666
网址:www.lhzq.com
联系人:盛宗凌
(18) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层
法定代表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真: 0755-82133302
联系人: 齐晓燕
客户服务电话: 95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(19)华泰证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户咨询电话:025-84579897
联系人:张小波
联系电话:025-84457777-248
网址:www.htsc.com.cn
(20)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市招商银行大厦A 层
办公地址:北京朝阳区新源南路6 号京城大厦
法定代表人:王东明
电话:010-84588888
传真:010-84865560
联系人:陈忠
客户服务热线:010-95558
公司网址:www.ecitic.com
(21)海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路98 号
法定代表人:王开国
23
电话:021-23219000
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553、4008888001
公司网址:www.htsec.com
(22)湘财证券有限责任公司
地址:长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼
法定代表人:陈学荣
电话:021-68634518
传真:021-68865938
联系人:钟康莺 021-68634818-8503
开放式基金客服电话:021-4008881551
公司网址:www.xcsc.com
(23)中信金通证券有限责任公司
住所:杭州市中河南路11 号万凯商务楼A 座
办公地址:杭州市中河南路11 号万凯商务楼A 座
法定代表人:刘军
电话:0571- 85783750
传真:0571-85783771
联系人:王勤
网址:www.bigsun.com.cn
客户服务热线:0571-96598
(24)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区香港东路316 号
办公地址:青岛市东海西路28 号
法定代表人:史洁民
联系电话:0532-85022026
传真:0532-85022026
联系人:丁韶燕
公司网址:www.zxwt.com.cn
客户咨询电话:0532-96577
(25)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层(100007)
办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层(100007)
法定代表人:王少华
联系人:黄静
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(26)光大证券股份有限公司
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注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人: 徐浩明电话: 021-68816000
传真: 021-68815009
联系人:刘晨
网址:www.ebscn.com
(27) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段八十号顺天国际财富中心26 层
法定代表人:周晖
电话: 0731-4403319
联系人:郭磊
网址:www.cfzq.com
(28) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海浦东大道720 号20 楼
法定代表人:王益民
电话:021-63325888
客服热线:021-955036
联系人:盛云
公司网址:www.dfzq.com.cn
(29) 德邦证券有限责任公司
办公地址:上海浦东新区福山路500 号城建国际中心26 楼
法定代表人:方加春
电话:021-68761616
联系人:罗芳
客服电话:4008888128
网址:www.tebon.com.cn
(30) 兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
电话:(021)52629999
传真:(021)62569070
联系人:刘玲
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(31)北京银行股份有限公司
25
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人:闫冰竹
客户服务统一咨询电话: 010-96169(北京) 022-96269(天津) 021-53599688
(上海)
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(32)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
24小时客户服务热线: 95558
网址:bank.ecitic.com
(33)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
24小时客户服务热线: 95568
网址:www.cmbc.com.cn
(34)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
客户服务统一咨询电话:96528(上海地区962528)
网址:www.nbcb.com.cn
(35)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
客户服务统一咨询电话:40066-99999、0755-961202
网址:www.18ebank.com
(36)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:唐新宇
开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话
开放式基金业务传真:021-50372474
网址:http://www.bocichina.com.cn
26
(37)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:翟鸿祥
客户咨询电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(38)中国建银投资证券有限责任公司
住所、办公地址:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50

法定代表人:杨小阳
电话:(0755)82026521
传真:(0755)82026539
联系人:刘权
客户服务热线:400-600-8008
网址:www.cjis.cn
(39)长城证券有限责任公司
住所、办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
联系人:匡婷
客户服务热线:0755-33680000、400 6666 888
网址:www.cc168.com.cn
(40)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层
法定代表人:汤世生
联系人:李茂俊
电话:010-62294608-6240
传真:010-62296854
27
公司网址 www.hysec.com
公司客服电话 4008-000-562
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售
本基金,并及时公告。
(二)基金注册登记机构:
上投摩根基金管理有限公司(同上)
(三)律师事务所与经办律师:
名称:源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256 号,华夏银行大厦14 层
负责人:廖海
联系电话:021-5115 0298
传真:021-5115 0398
经办律师:廖海、吕红
(四)会计师事务所:
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233 号汇亚大厦1604-1608 室
法定代表人:杨绍信
联系电话:8621-61233277
联系人:郁豪伟
经办注册会计师:汪棣 陈宇
六、基金的募集及基金合同的生效
本基金经中国证监会证监基金字「2006」182 号文件批准,2006 年9 月14
日起向全社会公开募集,截至2006 年9 月15 日募集工作顺利结束。本次募集的
净销售额为5,480,643,191.07 元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生
的银行利息共计49,426.97 元人民币。
本次募集有效认购总户数为110,569 户,按照每份基金份额1.00 元人民币
计算,募集发售期募集的有效份额为5,480,643,191.07 份基金份额,利息结转
28
的基金份额为49,426.97 份基金份额,两项合计共5,480,692,618.04 份基金份
额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。
经中国证券监督管理委员会核准,本基金的基金合同于2006 年9 月20 日生
效。本基金为契约型开放式股票型基金,存续期限为不定期。
七、基金份额的申购、赎回和转换
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过本基金管理人的直销中心及代销机构的代销网
点进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其
他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。投资
人可通过基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或网上等形式进行申购与
赎回,具体办法另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。基金管理人根据法律法规或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说
明书中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过90 天开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过90 天开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开始日前3 个工作
29
日在指定媒体上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下次办理基金份额申购、赎回或转
换时间所在开放日的价格。
(三)申购与赎回的程序
1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的交易时间内提出申购或赎
回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效
而不予成交。
2.申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T 日),并在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申
请,投资人可在T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的
确认情况。
3.申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成
功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已
缴付的申购款项本金退还给投资人。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7 日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
(四)申购和赎回的金额
1. 申购的单笔最低金额为1,000 元人民币(含申购费)。基金投资者将当期
分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
基金投资者可多次申购,法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,
申请赎回份额精确到小数点后两位, 每次赎回份额不得低于1000 份,基金账户
30
余额不得低于1000 份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于1000
份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转
换等原因导致的账户余额少于1000 份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一
次性全部赎回。
3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参
见定期更新的招募说明书。
4.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定
申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》
的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
(五)申购和赎回的价格、费用及其用途
1.基金申购份额的计算
净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)
申购费用 = 申购金额- 净申购金额
申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值
申购费率如下表所示:
申购金额区间 费率
100 万元以下 1.5%
100 万元(含)以上,500 万元以下 1.0%
500 万元(含)以上,1000 万元以下0.3%
1000 万元(含)以上 1000 元
2.基金赎回金额的计算
赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
赎回费率如下表所示:
31
3.T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日内公告。遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4.申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金
份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点
后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
5.赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基
金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入
方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
6.本基金份额净值的计算,保留到小数点后4 位,小数点后第5 位四舍五入,
由此产生的误差在基金财产中列支。
7.本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不
列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
8.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基
金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
9.本基金的申购费率最高不超过申购金额的1.5%,赎回费率最高不超过赎
回金额的0.5%。本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基
金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的
范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日3 个工作日
前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
10.对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以调低基金
申购费率和基金赎回费率。
11. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划,对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基
持有基金份额期限 费率
小于一年 0.5%
大于等于一年小于两

0.35%
大于等于两年小于三

0.2%
大于等于三年 0%
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金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以调低基
金申购费率和基金赎回费率。
(六)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份
额持有人利益时。
5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能
对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述1-3、5-7 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在中
国证监会指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝
的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复
申购业务的办理。
(七)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
3.连续两个开放日发生巨额赎回。
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申
请,基金管理人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户
申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,但不得超
33
过正常支付时间20 个工作日,并在中国证监会指定媒体上公告。投资人在申请
赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除
时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
(八)巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的赎回申请时,按正常
赎回程序执行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,
对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占
赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资人未能赎回部分,投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入
下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获赎回的
部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权
并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回
为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延
期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为
有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款
项,但不得超过正常支付时间20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告并报
中国证监会备案。
3.巨额赎回的公告
34
当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应立即向中国证监会备案,2 日
内通过指定媒体、基金管理人的公司网站或销售机构的网点刊登公告;并在3
个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法。
(九)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备
案,并在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告。
2.如发生暂停的时间为1 日,第2 个工作日基金管理人应在至少一种指定媒
体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1 个开放日的基金份额净
值。
3.如发生暂停的时间超过1 日但少于2 周,暂停结束,基金重新开放申购或
赎回时,基金管理人应提前2 日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或
赎回公告,并公告最近1 个开放日的基金份额净值。
4.如发生暂停的时间超过2 周,暂停期间,基金管理人应每2 周至少刊登暂
停公告1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2 日在
至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1 个开
放日的基金份额净值。
(十)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换
费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公
告,并提前告知基金托管人与相关机构。
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分
构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎
回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:
1、转出金额 = 转出基金份额 ×转出基金当日基金份额净值
2、转换费用:
(1)如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率;
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+(转出金额-转出金额×转出基
金赎回费率)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
35
(2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率;
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
3、转入金额 = 转出金额 - 转换费用
4、转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值
(十一)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而
产生的非交易过户,以及其他法律法规或中国证监会认可的非交易过户。无论在
上述何种情况下,接受划转的主体必须是合格的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会
或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持
有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提
供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请自申
请受理日起2 个月内办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。
(十二)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十三)本基金管理人为基金投资人提供定期定额投资计划服务,具体实施方
案以招募说明书和基金管理人公布的业务规则为准。
八、基金的投资
(一)投资目标
本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,积极捕捉高成长性
上市公司所带来的投资机会,努力实现基金资产长期稳健增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%
36
-95%,债券及其它短期金融工具为0-30%,并保持不低于基金资产净值5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于中国证监会允许投资的创新金融产
品,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金投资重点是具有高成长潜力的上
市公司股票,80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。
如果法律法规对上述比例要求有变更的,在经中国证监会批准后,本基金投
资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
(三)投资理念
把握高成长性上市公司的升值潜力,通过深刻价值挖掘分享投资标的快速发
展成果。
(四)投资策略
1、股票投资策略
本基金采取定量分析与定性分析相结合方式,挖掘具有突出成长潜力且被当
前市场低估的上市公司,主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色,具体
模式将主要分为三个层次。
1)自下而上股票选择
β 值高低将反映证券或证券组合类型,体现证券或证券组合对市场的敏感
度。α 值则以资本资产定价模型为基础,表征证券投资组合收益率与均衡收益率
之间的差额,反映基金管理人创造主动管理报酬的能力。本基金将甄别影响β
值与α 值的具体因子,形成构建成长性组合的指标体系,捕捉高成长潜力的优质
个股。
建立影响组合α 值和β 值的指标体系中,涵盖上市公司过去3 年EPS 增长
率、主营业务收入增长率、每股净资产增长率、净利润增长率、负债比率等指标
以及一些非会计指标,如公司市值、行业特征、政策导向等。在自下而上的股票
选择过程同时,将结合自上而下的综合考察,构造成长性投资组合。
2)市场敏感性管理
依据未来市场趋势研判,基金管理人将适时调整投资组合的市场敏感性。如
果判断市场可能逐渐上升,管理人会适度增加投资组合β 值,并相应减少现金头
37
寸;反之,如果判断市场被高估及可能发生衰退,管理人会减少投资组合β 值,
并相应增加现金头寸。
本基金对投资组合β 值的动态管理,是一种更有节制的调整,完全建立在降
低预测偏差的基础之上,包括权重配置、个股/行业集中度调整、β 值变异系数监
测等,充分体现基金管理人在寻求更大回报率的过程中,尽量避免可能的额外风
险。
3)提高主动管理报酬
主动式管理基于在持续研究过程中产生的优异判断力,并可以反映在创造超
额收益的投资组合上,该投资组合具有高α 值特征。判定的 α 值是基金管理人
独有的投资研究成果,本身源自于对“预测”的特别报酬。
本基金的战略目标是构造可以创造主动管理报酬的投资组合,量化指标进行
个股筛选之后,基础组合即被纳入上投摩根基金公司策略性评价体系。研究团队
将对个股进行基本面审核,对所有个股进行策略性分类:优质级、品质级、转型
级和交易级。通过公司成熟的选股流程,基金管理人定期检视股票评等,并根据
行业布局、风险因子等进行最后阶段筛选,以确认投资组合核心库。
2、固定收益类投资策略
本基金以股票投资为主,一般市场情况下,基金管理人不会积极追求大类资
产配置,但为进一步控制投资风险,优化组合流动性管理,本基金将适度防御性
资产配置,进行债券、货币市场工具等品种投资。
在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币
政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流
动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策
略有:
(1)利率预期策略:本基金将首先根据对国内外经济形势的预测,分析市
场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币
政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。
(2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并利用这些模型进
行估值,确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债
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券的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种。
(3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根
据未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理,合理配
置投资品种。
(4)流动性管理:本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流
动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,以
确保基金资产的整体变现能力。
(五)投资风险管理
保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、
借鉴公司旗下已有四只开放式基金风险管理成熟经验基础上,引进Barra
Aegis 股票投资组合风险管理系统、回报分析和组合最优化模型,通过量化的归
因分析和严格的风险预算实现动态风险控制,实现组合风险与收益优化配比。
其中,股票投资组合风险管理系统通过对风险量化分析,适时测度追踪误差
(Active Risk)、全风险(Total Risk)、风险价值(Value at Risk)、风险回报(Return at
Risk)等,产生风险报表,提供风险分解、风险指标的暴露度、行业的暴露度与
边际风险贡献的丰富数据,辅助基金管理人动态和精确地实现投资组合风险管
理。
(六)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:新华富时A600 成长指数×80%+同业存款利率
×20%。
新华富时A600 成长指数来自新华富时风格指数系列,新华富时风格指数的
编制方法采用了多因子风格判定体系,为使其更加符合国内市场现有的状况,在
经过数据累计分析以及测算后,确定选取解释性能显著的因子构成新华富时风格
指数的判定体系。新华富时A600 成长指数旨在反映以股票的收益增长特征为主
的投资组合,权重配给具有可识别成长特点的企业,与本基金的投资目标保持一
致。同时,为公允体现基金管理人的投资管理能力,本基金采取复合业绩比较基
准,其比例设置反映出基金组合资产配置的均衡水平。
39
如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数
权重比例,本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变
更需经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示。
(七)风险收益特征
本基金是主动型股票基金,属于证券投资基金的高风险品种,预期风险收益
水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
(八)投资限制
1.组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合
将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的百分之
十;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的百分之十;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的百分
之十;
(5)进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的百分之四十;
(6) 本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券及
其它短期金融工具为0-30%;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的千分之五;
(9)保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府
40
债券;
(10) 如果法律法规对本基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制
进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,本基金
不受上述限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述(1)—(6)项规定的投资
比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。
2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活
动。
(九)基金的融资
本基金可以按照国家的有关规定进行融资。
(十)基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
41
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投
资者的利益。
(十一)基金的投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
截至2009 年6 月30 日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为
7,159,565,835.44 元,基金份额净值为2.1612 元,累计基金份额净值为2.1612
元。其资产组合情况如下:
序号 资产项目 市值(元) 占基金总资产的比例(%)
1 股票 6,702,962,982.91 92.87
2 债券 289,890,000.00 4.02
3 权证 - -
4 资产支持证券 - -
5 银行存款及清算备付金 159,680,411.77 2.21
6 其他资产 64,891,859.36 0.90
合计 7,217,425,254.04 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2009 年6 月30 日
代码 行业类别 市值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 323,634,849.28 4.52
C 制造业 3,356,332,900.68 46.88
C0 食品、饮料 517,709,908.67 7.23
C1 纺织、服装、皮毛 38,165,120.67 0.53
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 315.20 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 142,151,414.47 1.99
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 135,711,315.50 1.90
C7 机械、设备、仪表 1,661,416,802.17 23.21
C8 医药、生物制品 861,178,024.00 12.03
C99 其他制造业 - -
42
D 电力、煤气及水的生产和供应业 180,525,068.51 2.52
E 建筑业 336,997,806.71 4.71
F 交通运输、仓储业 217,661,505.23 3.04
G 信息技术业 40,464,943.08 0.57
H 批发和零售贸易 313,090,153.38 4.37
I 金融、保险业 1,391,930,587.37 19.44
J 房地产业 291,717,942.21 4.07
K 社会服务业 151,959,000.40 2.12
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 98,648,226.06 1.38
合计 6,702,962,982.91 93.62
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
2009 年6 月30 日
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600089 特变电工 31,799,606 573,664,892.24 8.01
2 000858 五 粮 液 24,309,762 479,631,604.26 6.70
3 600031 三一重工 15,966,916 459,368,173.32 6.42
4 000651 格力电器 18,036,860 376,970,374.00 5.27
5 600036 招商银行 16,674,177 373,668,306.57 5.22
6 600518 康美药业 45,079,952 365,147,611.20 5.10
7 000999 三九医药 17,316,414 272,733,520.50 3.81
8 000001 深发展A 12,198,711 266,175,874.02 3.72
9 601328 交通银行 28,421,413 256,076,931.13 3.58
10 601318 中国平安 4,643,478 229,666,421.88 3.21
4、报告期末按券种分类的债券投资组合
2009 年6 月30 日
序号 债券品种 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 289,890,000.00 4.05
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 合计 289,890,000.00 4.05
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
2009 年6 月30 日
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0801104 08 央行票据104 2,000,000 193,300,000.00 2.70
2 0801101 08 央行票据101 1,000,000 96,590,000.00 1.35
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
6、基金投资资产支持证券及报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序
的前十名资产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、投资组合报告附注
1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3)截至2009 年6 月30 日,本基金的其他资产项目包括:
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,202,239.47
2 应收证券清算款 47,916,345.76
3 应收股利 3,494,811.09
4 应收利息 9,541,232.01
5 应收申购款 1,737,231.03
6 合计 64,891,859.36
4)截至2009 年6 月30 日本基金未持有处于转股期的可转债。
5)截至2009 年6 月30 日,本基金未持有权证。
44
6)报告期内基金管理人以自有资产投资本基金的情况:

7)因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 净值增长率①
净值增长
率标准差

业绩比较基准
收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
2006/09/20-2006/12/31 28.18% 0.99% 38.19% 1.10% -10.01% -0.11%
2007/01/01-2007/12/31 156.73% 2.04% 110.11% 1.75% 46.62% 0.29%
2008/01/01-2008/12/31 -50.81% 2.32% -53.21% 2.44% 2.40% -0.12%
2009/01/01-2009/6/30 33.51% 1.60% 56.30% 1.60% -22.79% 0.00%
十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购
款以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交
易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券
45
账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管
理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金
财产账户相独立。
(四)基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而
取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约
定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金管理人、基金托管人
以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其
他权利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。
非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十一、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
(二)估值方法
1.股票估值方法:
(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易
的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)未上市股票的估值:
1)首次发行未上市的股票,按成本计量;
2)送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在
证券交易所挂牌的同一股票的市价估值;
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
46
所上市的同一股票的市价估值;
4)非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值;
(3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基
金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认
为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允
价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允
价值的价格估值;
(4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
2.债券估值方法:
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有
交易的,按最近交易日的收盘价估值;
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价
中所含的应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的
净价进行估值,估值日没有交易的,以最近交易日的收盘净价估值;
(3) 发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本进行后续计量;
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采
用估值技术确定公允价值;
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值;
(6)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(5)小项规定的方法对基
金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认
为按本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允
价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等
多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定
后,按最能反映公允价值的价格估值;
(7)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
3.权证估值方法:
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(1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权
证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,按最
近交易日的收盘价估值;
未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下,按成本计量;
(2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产
进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本
项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值;
(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
4.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通
知对方,共同查明原因,双方协商解决。
5.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的
会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按
照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资
产。
(四)估值程序
1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算,精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金
资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时
48
进行。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内(含第4 位)发生差错时,
视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1.差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、
或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原
则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同
行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规
定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及
时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担赔偿责任;若差
错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更
正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行
确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负
责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错
责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不
49
当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的
损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不
当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失
时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成
基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和
托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负
责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中
支付。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、
基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担
了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔
偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3.差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定
差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金
登记结算机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
50
(2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管
人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应
当公告。
(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由
基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资
产价值时;
3.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能
出售或评估基金资产的;
4.中国证监会认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给
基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1.基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第
(6)项或权证估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值
错误处理。
2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,
或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估
值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必
要的措施消除由此造成的影响。
51
十二、基金的收益与分配
(一) 收益的构成
1.买卖证券差价;
2.基金投资所得红利、股息、债券利息;
3.银行存款利息;
4.已实现的其他合法收入;
5.持有期间产生的公允价值变动。
因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
(二)基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用
后的余额。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资
人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册
登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份
额。
4.本基金收益每年最多分配4 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益
的50%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现
金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若
投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
52
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配
数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披
露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案;
2.在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利
向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资
金的划付。
十三、基金的费用与税收
(一) 与基金运作有关的费用
1、费用的种类
1) 基金管理人的管理费;
2) 基金托管人的托管费;
3) 基金财产拨划支付的银行费用;
4) 基金合同生效后的信息披露费用;
5) 基金份额持有人大会费用;
6) 基金合同生效后的会计师费和律师费;
7) 基金的证券交易费用;
8) 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确
定,法律法规另有规定时从其规定。
3、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法
如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
53
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法
如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3)上述1、中3)到8)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议
的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金运作费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金
托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一种指定媒体上刊
登公告。
6、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
(二)与基金销售有关的费用
与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、转换费等,上述费
用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书“第七节基
54
金份额的申购、赎回与转换”。
十四、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的会计责任方;
2.本基金的会计年度为公历每年的1 月1 日至12 月31 日,如果基金首次募
集的会计年度,基金合同生效少于2 个月,可以并入下一个会计年度;
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4.会计制度执行国家有关的会计制度;
5.本基金独立建账、独立核算;
6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关
规定编制基金会计报表;
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
书面确认。
(二)基金的审计
1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会
计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会
计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人和基金托管
人同意,并报中国证监会备案。
3.基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托
管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。基金管理人应当在
更换会计师事务所后在2 日内公告。
十五、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合
同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人应按规定将基金信息披露事项在规
定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网
55
网站等媒介披露。公开披露的基金信息包括:
(一)招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额
发售的3 日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,
基金管理人应当在每6 个月结束之日起45 日内,更新招募说明书并登载在网站
上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的15 日
前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。更新
后的招募说明书公告内容的截止日为每6 个月的最后1 日。
(二)基金合同、托管协议
基金管理人应在基金份额发售的3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和
网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
(三)基金份额发售公告
基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发
售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报
刊和网站上。
(四)基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生
效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
(五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管
理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;
2.基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其
他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;
3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基金
份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
(六)基金份额申购、赎回价格公告
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基
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金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在
基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
1.基金管理人应当在每年结束之日起90 日内,编制完成基金年度报告,并
将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报
告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;
2.基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内,编制完成基金半年度报告,
并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上;
3.基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工作日内,编制完成基金季
度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
4.基金合同生效不足2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
5.基金定期报告应当在公开披露的第二个工作日,分别报中国证监会和基金
管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和
书面报告两种方式。
(八)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2 日内编制临时报告书,
予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
中国证监会派出机构备案:
1.基金份额持有人大会的召开;
2.终止基金合同;
3.转换基金运作方式;
4.更换基金管理人、基金托管人;
5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6.基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7.基金募集期延长;
8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管
人基金托管部门负责人发生变动;
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9.基金管理人的董事在一年内变更超过50%;
10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过30%;
11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重
行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14.重大关联交易事项;
15.基金收益分配事项;
16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
18.基金改聘会计师事务所;
19.变更基金份额发售机构;
20.基金更换注册登记机构;
21.本基金开始办理申购、赎回;
22.本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23.本基金发生巨额赎回并延期支付;
24.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25.本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26.中国证监会规定的其他事项。
(九)澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人
知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(十)基金份额持有人大会决议
(十一)中国证监会规定的其他信息
(十二)信息披露文件的存放与查阅
基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年
度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金
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管理人所在地、基金托管人所在地、有关销售机构及其网点,供公众查阅。投资
人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将
在至少一种指定媒体上公告。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
十六、风险揭示
(一)投资于本基金的风险
1、市场风险:
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风
险,主要包括:
(1)政策风险
货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证
券市场产生一定的影响,可能导致市场价格波动,从而影响基金收益。
(2)经济周期风险
证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,而宏观经
济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益产生影响。
(3)利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着
债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回
购,其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
(4)购买力风险
基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证
券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
2、信用风险:
指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化。
3、投资风险:
本基金会受到所投资证券表现的影响。债券尤其是国债的表现相对稳定,但
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同样会受到诸如宏观经济、政策以及市场本身的影响从而造成债券价格变动,企
业债和金融债的投资还会受到债券本身信用评级变化的影响,这些都会给投资者
带来收益变动的风险。
4、流动性风险:
开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,
或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。
尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整
的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。
5、管理风险:
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不
全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。
6、本基金特定风险:
选取高成长性上市公司股票是本基金投资组合管理的关键环节,也是影响资
产组合业绩的重要因素。鉴于当前国内证券市场发展的阶段性特征,市场存在的
非有效性会使上市公司基本面研究与估值方法等产生偏离,同时经济景气循环与
行业周期性变化也将影响到上市公司持续成长表现,最终导致所选择的证券不能
完全符合本基金的投资目标,为组合绩效带来一定风险。
7、操作或技术风险:
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可
能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机
构等等。
8、合规性风险:
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。
9、其它风险:
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可
能导致基金资产的损失。
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金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力
之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
(二)声明
1、 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理销
售,但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构
担保收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。
十七、基金的终止与清算
(一) 本基金合同终止事由
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职
务,而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职
务,而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
(4)基金合并、撤销;
(5)中国证监会允许的其他情况。
(二) 基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会
的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可
以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
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财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(1)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(2)对基金财产进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估价和变现;
(4)聘请律师事务所出具法律意见书;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(7)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(8)公布基金财产清算结果;
(9)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由
基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结
果由基金财产清算组经中国证监会备案后3 个工作日内公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。
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十八、基金合同的内容摘要
本上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同的主要内容如下:
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务:
1.基金份额持有人的权利
1) 分享基金财产收益;
2) 参与分配清算后的剩余基金财产;
3) 依法申请赎回其持有的基金份额;
4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会;
5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事
项行使表决权;
6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7) 监督基金管理人的投资运作;
8) 对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼;
9) 法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
2.基金份额持有人的义务
1) 遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
2) 交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
3) 在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
4) 不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动;
5) 执行生效的基金份额持有人大会决议;
6) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理
人的代理人处获得的不当得利;
7) 法律法规和基金合同规定的其他义务。
3.基金管理人的权利
1) 自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用
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基金财产;
2) 依照基金合同获得基金认购和申购费用、基金赎回手续费用和管理费以及法
律法规规定或监管部门批准的其他收入;
3) 发售基金份额;
4) 依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
5) 在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换、非交易过户、转托管等业务的规则;
6) 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金
合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大
损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事
人的利益;
7) 在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
8) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
9) 自行担任或选择、更换注册登记机构,并对注册登记机构的代理行为进行必
要的监督和检查;
10)选择、更换销售代理机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为
进行必要的监督和检查;
11)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
12)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
13)依法召集基金份额持有人大会;
14)法律法规和基金合同规定的其他权利。
4.基金管理人的义务
1)依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代
为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营
方式管理和运作基金财产;
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5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所
管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋
取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符
合基金合同等法律文件的规定;
10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
12)编制中期和年度基金报告;
13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
得向他人泄露;
15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收
益;
16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
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22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知
基金托管人;
24)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使
基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
27.法律法规、国务院证券监督管理机构和基金合同规定的其他义务。
5.基金托管人的权利
1) 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收
入;
2) 监督基金管理人对本基金的投资运作;
3) 自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
4) 在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
5) 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合
同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损
失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人
的利益;
6) 依法召集基金份额持有人大会;
7) 按规定取得基金份额持有人名册资料;
8) 法律法规和基金合同规定的其他权利。
6.基金托管人的义务
1) 安全保管基金财产;
2) 设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟
悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3) 对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
4) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋
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取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
7) 保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
8) 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各
重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执
行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
9) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事
宜;
11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
13)按照规定监督基金管理人的投资运作;
14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款
项;
16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金
份额持有人大会;
17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退
任而免除;
18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追
偿;
19)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行
业监督管理机构,并通知基金管理人;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
23)建立并保存基金份额持有人名册;
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24)法律法规、国务院证券监督管理机构和基金合同规定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1.基金份额持有人大会的召集事项
当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金
份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基
金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会议事程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高
该等报酬标准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2.基金份额持有人大会的召集方式
1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理
人召集,开会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理
人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有
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人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之
日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基
金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召
开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理
人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开。
4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的
基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30 日向中
国证监会备案。
5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基
金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
3.基金份额持有人大会的议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,
经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权
代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金
份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30 天公布提案,在所通知的
表决截止日期后第2 个工作日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并
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形成决议。
4.基金份额持有大会的表决程序
1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(A)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以
上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均
以一般决议的方式通过;
(B)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二
以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换
基金运作方式、终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。
3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备案,
并予以公告。
4)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
5)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
(三)基金合同解除和终止的事由
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,
而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,
而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
(4)基金合并、撤销;
(5)中国证监会允许的其他情况。
(四)基金财产的清算
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1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会
的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可
以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(1)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(2)对基金财产进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估价和变现;
(4)聘请律师事务所出具法律意见书;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(7)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(8)公布基金财产清算结果;
(9)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
71
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5 个工作日内由
基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结
果由基金财产清算组经中国证监会备案后3 个工作日内公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。
(五)争议解决方式和适用法律
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
(六)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和
注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。
十九、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1.基金管理人:上投摩根基金管理有限公司(具体信息见本招募说明书第三条)
2.基金托管人:
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
注册地址:北京市西城区金融大街25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
邮政编码:100032
法定代表人:郭树清
成立日期:2004 年09 月17 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
72
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
(二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范
围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符
合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%
-95%,债券及其它短期金融工具为0-30%,并保持不低于基金资产净值5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于中国证监会允许投资的创新金融产
品,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金投资重点是具有高成长潜力的上
市公司股票,80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。
如果法律法规对上述比例要求有变更的,在经中国证监会批准后,本基金投
资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合
将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的百分之
十;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三;
(3)本基金托管人托管的本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的
证券,不超过该证券的百分之十;
(4)本基金托管人托管的本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不
得超过该权证的百分之十;
(5)进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的百分之四十;
(6)本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券及其
它短期金融工具为0-30%;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
73
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的千分之五;
(9)保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府
债券;
(10)如果法律法规对本基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制
进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制的,本基
金不受上述限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述(1)—(6)项规定的投资
比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议
第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基
金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从
事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关
系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名
单。基金管理人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及
时将更新后的名单发送基金托管人。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施
阻止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生
时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基
金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,只能进行事后结算,基金托管人不承
担由此造成的损失,并向中国证监会报告。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人
提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场
交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按
照交易对手名单的范围在银行间交易市场选择交易对手。基金托管人监督基金管
理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以
每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金
管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,
应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3 个工作日内与基金托管
人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市
场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照
事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理
人,并不承担由此造成的任何损失和责任。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督
74
和核查。
6、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违
反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基
金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应
在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的
疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。
在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理
人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托
管人应报告中国证监会。
7、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本
托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在
规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人
按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告
的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
8、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,
由此造成的损失由基金管理人承担。
9、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基
金托管人应报告中国证监会。
基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管
理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违
反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基
金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面
形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及
时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基
金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答
复基金管理人并改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
(三)基金财产的保管
75
1、基金财产保管的原则
1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2)基金托管人应安全保管基金财产。
3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立。
5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管
理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的
“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时
间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。
出具的验资报告由参加验资的2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜。
3、基金资金账户的开立和管理
1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户,并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人
保管和使用。
2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3)基金资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。
4、基金证券账户的开立和管理
1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
76
一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证
券登记结算有限责任公司的规定执行。
5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照并遵守上述关于账户开立、使用的规定。
5、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账
户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表
基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
6、其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规
定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办
理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人
存放于托管银行的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保
管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的购买和转
让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构
实际有效控制的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金有关的、重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保
管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应
保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一
份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真
给基金托管人,并在十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期
限为基金合同终止后15 年。
(四)基金收益与基金资产净值的计算与复核
1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算,精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金
资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,
由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时
进行。
77
(五)基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基
金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15 年。
如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,并保证
其真实性、准确性和完整性,由基金托管人按相关规定负责保管。
(六)争议解决方式和适用法律
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、
调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(七)托管协议的修改与终止
1.托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准
后生效。
2.基金托管协议终止出现的情形
1)本基金合同终止;
2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
78
(一)资料寄送
1. 基金投资者对账单:
基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或
不定期寄送对账单。
2. 其他相关的信息资料。
(二)多种收费方式选择
基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金,满足
基金投资者多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。
(三)基金电子交易服务
在未来市场和技术条件成熟时,基金管理人将为基金投资者提供基金电子交
易服务。
(四)联系方式
上投摩根基金管理有限公司
咨询电话:021-3879 4888,4008894888
网址:www.51fund.com
二十一、其他应披露事项

二十二、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基
金投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。
二十三、备查文件
(一) 中国证监会批准上投摩根成长先锋股票型证券投资基金募集的文件
(二) 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同
79
(三) 托管协议
(四) 法律意见书
(五) 基金管理人业务资格批件、营业执照
(六) 基金托管人业务资格批件、营业执照
(七) 上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则
(八) 中国证监会要求的其他文件
上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基
金投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。
上投摩根基金管理有限公司
2009 年11 月
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