基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 上投摩根成长先锋混合 > 基金公告

上投摩根成长先锋混合(378010)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-20 管理人:上投摩根... 基金经理:张一甫
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

上投成长先锋:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-27

                                    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要
    
    2010年6月30日
    基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    送出日期:二〇一〇年八月二十七日
    §1重要提示
    1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
    §2基金简介
    2.1基金基本情况
    基金简称 上投摩根成长先锋股票
    基金主代码 378010
    交易代码 378010
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2006年9月20日
    基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额 3,083,476,699.19份
    基金合同存续期 不定期
    2.2基金产品说明
    投资目标 本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,努力实现基金资产长期稳健增值。
    投资策略 (1)股票投资策略
    本基金采取定量分析与定性分析相结合方式,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司,主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色。
    (2)固定收益类投资策略
    本基金以股票投资为主,一般市场情况下,基金管理人不会积极追求大类资产配置,但为进一步控制投资风险,优化组合流动性管理,本基金将适度防御性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种投资。
    在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
    业绩比较基准 新华富时A600成长指数×80%+同业存款利率×20%
    风险收益特征 本基金是主动型股票基金,属于证券投资基金的高风险品种,预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
    2.3基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
    信息披露负责人 姓名 朱戈宇 尹东
     联系电话 021-38794999 010-67595003
     电子邮箱 peter.zhu@jpmf-sitico.com yindong@ccb.cn
    客户服务电话 400-889-4888
    021-38794888 010-67595096
    传真 021-68881170 010-66275853
    2.4信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.51fund.com
    基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1期间数据和指标 报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)
    本期已实现收益 -165,317,018.82
    本期利润 -1,075,029,325.96
    加权平均基金份额本期利润 -0.3364
    本期基金份额净值增长率 -19.38%
    3.1.2期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
    期末可供分配基金份额利润 0.4115
    期末基金资产净值 4,352,261,422.15
    期末基金份额净值 1.4115
    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 -9.89% 1.34% -6.97% 1.42% -2.92% -0.08%
    过去三个月 -14.06% 1.31% -18.64% 1.50% 4.58% -0.19%
    过去六个月 -19.38% 1.16% -21.66% 1.31% 2.28% -0.15%
    过去一年 -8.76% 1.39% -13.28% 1.55% 4.52% -0.16%
    过去三年 -10.86% 1.89% -27.48% 1.92% 16.62% -0.03%
    自基金合同生效起至今 97.19% 1.87% 52.80% 1.87% 44.39% 0.00%
    注:本基金的业绩比较基准为:新华富时A600成长指数×80%+同业存款利率×20%
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    (2006年9月20日至2010年6月30日)
    
    注:本基金合同生效日为2006年9月20日,图示时间段为2006年9月20日至2010年6月30日。
    本基金建仓期自2006年9月20日至2007年3月19日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
    
    §4管理人报告
    4.1基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为"上海国际信托有限公司")与摩根富林明资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截止2010年6月底,公司管理的基金共有十一只,均为开放式基金:上投摩根中国优势证券投资基金,于2004年9月15日成立,首发规模为1,669,305,034.88份;上投摩根货币市场基金,于2005年4月13日成立,首发规模为991,360,522.73份;上投摩根阿尔法股票型证券投资基金,于2005年10月11日成立,首发规模为767,620,088.15份;上投摩根双息平衡混合型证券投资基金,于2006年04月26日成立,首发规模为6,435,738,977.50份;上投摩根成长先锋股票型证券投资基金,于2006年09月20日成立,首发规模为5,480,692,618.04份;上投摩根内需动力股票型证券投资基金,于2007年04月13日成立,首发规模为9,884,799,607.98份;上投摩根亚太优势股票型证券投资基金,于2007年10月22日成立,首发规模为29,572,160,439.53份;上投摩根双核平衡混合型证券投资基金,于2008年5月21日成立,首发规模为1,423,318,139.20份;上投摩根中小盘股票型证券投资基金,于2009年1月21日成立,首发规模为826,057,598.05份;上投摩根纯债债券型证券投资基金,于2009年6月24日成立,首发规模为1,801,237,418.78份(其中A类基金份额423,047,194.30份,B类基金份额1,378,190,224.48份);上投摩根行业轮动股票型证券投资基金,于2010年1月28日成立,首发规模为3,617,419,271.58份。
    
    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
     任职日期 离任日期
    赵梓峰 本基金基金经理 2007-3-20 - 16年以上 上海交通大学工学学士,历任渣打证券上海代表处研究员,法国兴业证券上海代表处研究员,元富证券上海代表处研究主管,凯基(北京)管理咨询公司研究主管,2005年加入上投摩根基金管理有限公司。
    许运凯 本基金基金经理、投资副总监 2008-12-27 - 9年以上 复旦大学经济学博士,2001至2006年任国泰君安证券研究所机械行业资深研究员,2006年4月加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理、中国优势基金经理助理、投资副总监。2009年9月起担任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理,2010年1月起同时担任上投摩根行业轮动股票型证券投资基金基金经理。
    注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外,基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求:本基金曾出现几次由于市场原因造成基金个股投资比例被动上升并高于相关规定的情形,但已在规定时间内调整完毕。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。
    
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神,公司于2009年委托外部专业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法,并自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本半年度,公司根据上述分类办法组织相关业务部门及外部专业机构共同开展投资组合投资风格的划分工作,并将分类结果作为本半年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。
    
    本半年度,根据公司内部和外部专业机构的评价结果,本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
    
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    报告期内,本基金无异常交易行为。
    
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    在经历了去年的大涨之后,A股市场在今年上半年出现了回调。市场提前反应了宽松货币政策退出、流动性紧缩和经济增速放缓的预期。券商、石化、钢铁、煤炭和房地产等强周期行业跌幅巨大,而医药、IT、日化、商业零售等消费类行业相对抗跌。上半年本基金跑赢了业绩比较基准,主要原因是超配了医药、日化等防御性行业并在大部分时间都控制了仓位。
    
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至2010年6月30日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金份额净值为1.4115元,累计基金份额净值为2.0915元。本报告期份额净值增长率为-19.38%,同期业绩比较基准收益率为-21.66%。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    我们对下半年的看法比上半年相对乐观一些,主要原因是上半年的下跌已经提前反应了种种对未来不确定或负面因素的预期。从流动性角度来看,上半年的紧缩政策已经在一定程度上达到了调控的目的,因此在目前的经济环境来看,更严厉的紧缩政策还没有必要性。此外,在上半年的大幅调整之后,部分强周期行业的估值已经达到了历史低位的水平,只要经济形势不变得很严峻,再度大幅下跌的空间已经有限。我们在坚持看好医药、日用消费等明确增长行业的前提下,将趋向于更均衡配置的策略,同时也将继续关注节能环保、新能源等低碳经济中的投资机会。
    
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
    
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    报告期内,本基金未进行利润分配。
    
    §5托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及
    时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
    报告期内,本基金未实施利润分配。
    5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    §6半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    报告截止日:2010年6月30日
    单位:人民币元
    资产 本期末
    2010年6月30日 上年度末
    2009年12月31日
    资产:
    银行存款 762,997,532.76 720,969,804.77
    结算备付金 13,764,992.70 10,931,617.32
    存出保证金 2,982,713.42 3,673,803.51
    交易性金融资产 3,382,880,194.19 5,289,568,832.84
    其中:股票投资 3,133,768,194.19 4,990,408,832.84
    基金投资 - -
    债券投资 249,112,000.00 299,160,000.00
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 - -
    买入返售金融资产 - -
    应收证券清算款 208,893,708.44 44,373,217.53
    应收利息 5,878,709.92 3,428,932.14
    应收股利 475,197.47 -
    应收申购款 455,993.48 755,169.37
    递延所得税资产 - -
    其他资产 - -
    资产总计 4,378,329,042.38 6,073,701,377.48
    负债和所有者权益 本期末
    2010年6月30日 上年度末
    2009年12月31日
    负债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 - 54,752,931.23
    应付赎回款 10,247,261.14 14,249,953.30
    应付管理人报酬 5,820,639.84 7,894,316.05
    应付托管费 970,106.67 1,315,719.35
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 7,151,228.08 5,977,456.11
    应交税费 626,000.00 626,000.00
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 1,252,384.50 1,465,396.26
    负债合计 26,067,620.23 86,281,772.30
    所有者权益:
    实收基金 3,083,476,699.19 3,420,053,520.52
    未分配利润 1,268,784,722.96 2,567,366,084.66
    所有者权益合计 4,352,261,422.15 5,987,419,605.18
    负债和所有者权益总计 4,378,329,042.38 6,073,701,377.48
    注:报告截止日2010年6月30日,基金份额净值1.4115元,基金份额总额3,083,476,699.19份。
    6.2利润表
    会计主体:上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    一、收入 -1,000,510,123.75 2,103,747,604.15
    1.利息收入 7,785,695.49 9,555,681.37
    其中:存款利息收入 2,921,410.16 1,639,870.87
    债券利息收入 4,864,285.33 7,915,810.50
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - -
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以"-"填列) -99,064,006.33 207,334,214.86
    其中:股票投资收益 -126,535,675.75 170,817,067.34
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 46,840.60 3,985,802.61
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 - -
    股利收益 27,424,828.82 32,531,344.91
    3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -909,712,307.14 1,885,606,448.71
    4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
    5.其他收入(损失以"-"号填列) 480,494.23 1,251,259.21
    减:二、费用 74,519,202.21 77,472,679.74
    1.管理人报酬 38,455,460.76 52,023,479.44
    2.托管费 6,409,243.53 8,670,579.87
    3.销售服务费 - -
    4.交易费用 29,325,238.71 16,544,095.36
    5.利息支出 90,073.52 -
    其中:卖出回购金融资产支出 90,073.52 -
    6.其他费用 239,185.69 234,525.07
    三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -1,075,029,325.96 2,026,274,924.41
    减:所得税费用 - -
    四、净利润(净亏损以"-"号填列) -1,075,029,325.96 2,026,274,924.41
    6.3所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
     实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 3,420,053,520.52 2,567,366,084.66 5,987,419,605.18
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,075,029,325.96 -1,075,029,325.96
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -336,576,821.33 -223,552,035.74 -560,128,857.07
    其中:1.基金申购款 80,196,860.03 49,996,241.79 130,193,101.82
    2.基金赎回款 -416,773,681.36 -273,548,277.53 -690,321,958.89
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
    五、期末所有者权益(基金净值) 3,083,476,699.19 1,268,784,722.96 4,352,261,422.15
    项目 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
     实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 4,018,971,806.78 2,487,043,512.15 6,506,015,318.93
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,026,274,924.41 2,026,274,924.41
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -706,123,724.77 -666,600,683.13 -1,372,724,407.90
    其中:1.基金申购款 136,377,739.51 116,813,841.80 253,191,581.31
    2.基金赎回款 -842,501,464.28 -783,414,524.93 -1,625,915,989.21
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
    五、期末所有者权益(基金净值) 3,312,848,082.01 3,846,717,753.43 7,159,565,835.44
    报告附注为财务报表的组成部分。
    本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
    基金管理公司负责人:章硕麟,主管会计工作负责人:胡志强,会计机构负责人:罗嘉
    6.4报表附注
    6.4.1基金基本情况
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第182号《关于同意上投摩根成长先锋股票型证券投资基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,480,643,191.07元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第130号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》于2006年9月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为5,480,692,618.04份基金份额,其中认购资金利息折合49,426.97份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
    
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券及其它短期金融工具为0-30%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资重点是具有高成长潜力的上市公司股票,80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向。本基金的业绩比较基准为:新华富时A600成长指数X80%+同业存款利率X20%。
    
    本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2010年8月26日批准报出。
    
    6.4.2会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
    
    6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金2010年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年1月1日至2010年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    
    6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    
    6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    6.4.5.1会计政策变更的说明
    无。
    6.4.5.2会计估计变更的说明
    无。
    6.4.5.3差错更正的说明
    无。
    
    6.4.6税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    
    (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    
    (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
    
    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    
    6.4.7关联方关系
    6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    无。
    
    6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
    
    6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
    无。
    
    6.4.8.2关联方报酬
    6.4.8.2.1基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至
    2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至
    2009年6月30日
    当期发生的基金应支付的管理费 38,455,460.76 52,023,479.44
    其中:支付销售机构的客户维护费 4,295,334.96 5,899,085.87
    注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
    
    6.4.8.2.2基金托管费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2010年1月1日至
    2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至
    2009年6月30日
    当期发生的基金应支付的托管费 6,409,243.53 8,670,579.87
    注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
    
    6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日至2010年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
     基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    中国建设银行 - 109,444,326.03 - - - -
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
     基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    - - - - - - -
    
    6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
    6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目 本期
    2010年1月1日至
    2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至
    2009年6月30日
    期初持有的基金份额 2,060,423.08 1,798,501.80
    期间申购/买入总份额 - -
    期间因拆分变动份额 - -
    减:期间赎回/卖出总份额 2,060,423.08 -
    期末持有的基金份额 - 1,798,501.80
    期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 0.05%
    注:基金管理人上投摩根基金管理有限公司在本半年度赎回本基金的交易委托中国建设银行股份有限公司办理,其中原始申购份额为:1,475,661.94份,基金赎回费率为0.35%,分红再投资份额584,761.14份,基金赎回费率为:0.5%。
    
    6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    无。
    
    6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年6月30日
     期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国建设银行 762,997,532.76 2,826,971.32 154,886,101.36 1,593,560.63
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
    
    6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    无。
    
    6.4.8.7其他关联交易事项的说明
    无。
    
    6.4.9期末(2010年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    6.4.12.1.1受限证券类别:股票
    证券
    代码 证券名称 成功
    认购日 可流
    通日 流通受限类型 认购
    价格 期末估值单价 数量
    (单位:股) 期末
    成本总额 期末
    估值总额 备注
    002399 海普瑞 2010-04-28 2010-08-06 新股网下认购 148.00 117.03 39,538 5,851,624.00 4,627,132.14
    注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
    
    6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    无。
    
    6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    无。
    §7投资组合报告
    7.1期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 3,133,768,194.19 71.57
     其中:股票 3,133,768,194.19 71.57
    2 固定收益投资 249,112,000.00 5.69
     其中:债券 249,112,000.00 5.69
     资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
     其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 776,762,525.46 17.74
    6 其他各项资产 218,686,322.73 4.99
    7 合计 4,378,329,042.38 100.00
    注:截至2010年6月30日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为4,352,261,422.15元,基金份额净值为1.4115元,累计基金份额净值为2.0915元。
    7.2期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 49,599,276.28 1.14
    B 采掘业 91,429,663.92 2.10
    C 制造业 1,481,378,821.58 34.04
    C0 食品、饮料 87,520,603.28 2.01
    C1 纺织、服装、皮毛 45,775,380.00 1.05
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 404,669,767.98 9.30
    C5 电子 46,996,240.00 1.08
    C6 金属、非金属 140,852,415.08 3.24
    C7 机械、设备、仪表 50,001,120.00 1.15
    C8 医药、生物制品 685,386,544.88 15.75
    C99 其他制造业 20,176,750.36 0.46
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 429,451,900.91 9.87
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 21,759,206.00 0.50
    G 信息技术业 100,012,706.23 2.30
    H 批发和零售贸易 31,563,978.90 0.73
    I 金融、保险业 746,141,044.20 17.14
    J 房地产业 141,359,157.92 3.25
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 41,072,438.25 0.94
     合计 3,133,768,194.19 72.00
    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 600900 长江电力 34,383,659 429,451,900.91 9.87
    2 600518 康美药业 34,429,582 422,795,266.96 9.71
    3 601398 工商银行 85,233,193 346,046,763.58 7.95
    4 600315 上海家化 9,605,822 292,881,512.78 6.73
    5 601607 上海医药 9,225,619 151,115,639.22 3.47
    6 000973 佛塑股份 9,331,240 111,788,255.20 2.57
    7 002142 宁波银行 9,558,238 105,331,782.76 2.42
    8 601009 南京银行 9,999,925 100,399,247.00 2.31
    9 601998 中信银行 16,999,991 91,799,951.40 2.11
    10 600549 厦门钨业 4,221,873 76,838,088.60 1.77
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600900 长江电力 892,715,812.32 14.91
    2 601398 工商银行 762,886,370.27 12.74
    3 601988 中国银行 443,377,019.67 7.41
    4 600048 保利地产 214,087,538.93 3.58
    5 000800 一汽轿车 204,797,096.20 3.42
    6 601006 大秦铁路 173,786,042.36 2.90
    7 600269 赣粤高速 156,614,717.39 2.62
    8 600050 中国联通 151,752,431.02 2.53
    9 000937 冀中能源 142,318,561.12 2.38
    10 600115 东方航空 138,172,160.14 2.31
    11 600489 中金黄金 137,333,102.99 2.29
    12 601607 上海医药 135,373,811.41 2.26
    13 600383 金地集团 132,343,029.33 2.21
    14 000983 西山煤电 127,248,170.40 2.13
    15 600837 海通证券 115,971,516.19 1.94
    16 002142 宁波银行 110,646,291.19 1.85
    17 000973 佛塑股份 109,201,659.82 1.82
    18 601111 中国国航 106,472,897.33 1.78
    19 601009 南京银行 105,255,018.81 1.76
    20 000522 白云山A 103,733,548.88 1.73
    注:"买入金额"(或"买入股票成本")、"卖出金额"(或"卖出股票收入")均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    
    7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600900 长江电力 436,041,556.98 7.28
    2 601988 中国银行 409,190,870.93 6.83
    3 601398 工商银行 367,814,096.41 6.14
    4 600050 中国联通 324,707,923.76 5.42
    5 600089 特变电工 290,365,211.04 4.85
    6 600820 隧道股份 283,233,080.09 4.73
    7 600031 三一重工 276,068,144.43 4.61
    8 600028 中国石化 233,137,470.79 3.89
    9 600518 康美药业 230,782,483.83 3.85
    10 000983 西山煤电 226,305,299.33 3.78
    11 600837 海通证券 194,520,427.49 3.25
    12 600581 八一钢铁 192,290,404.69 3.21
    13 600048 保利地产 183,336,711.72 3.06
    14 002251 步步高 162,583,094.66 2.72
    15 601006 大秦铁路 162,223,212.33 2.71
    16 000800 一汽轿车 160,620,145.55 2.68
    17 600037 歌华有线 157,450,840.82 2.63
    18 600036 招商银行 143,032,105.02 2.39
    19 600030 中信证券 140,310,892.62 2.34
    20 000651 格力电器 136,770,055.81 2.28
    21 600269 赣粤高速 134,311,681.22 2.24
    22 600122 宏图高科 131,898,144.02 2.20
    23 000001 深发展A 129,335,805.78 2.16
    24 600547 山东黄金 128,636,030.55 2.15
    25 600115 东方航空 125,797,394.90 2.10
    26 601998 中信银行 124,213,636.79 2.07
    27 000937 冀中能源 122,841,889.67 2.05
    28 600383 金地集团 121,463,748.89 2.03
    29 601601 中国太保 120,482,131.65 2.01
    注:"买入金额"(或"买入股票成本")、"卖出金额"(或"卖出股票收入")均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    
    7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票的成本(成交)总额 9,018,985,050.78
    卖出股票的收入(成交)总额 9,841,154,766.54
    注:"买入金额"(或"买入股票成本")、"卖出金额"(或"卖出股票收入")均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 249,112,000.00 5.72
    3 金融债券 - -
     其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 249,112,000.00 5.72
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 0701082 07央行票据82 1,500,000 150,120,000.00 3.45
    2 1001034 10央行票据34 600,000 59,724,000.00 1.37
    3 0901040 09央行票据40 400,000 39,268,000.00 0.90
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9投资组合报告附注
    7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    
    7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    
    7.9.3期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 2,982,713.42
    2 应收证券清算款 208,893,708.44
    3 应收股利 475,197.47
    4 应收利息 5,878,709.92
    5 应收申购款 455,993.48
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 218,686,322.73
    
    7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券.
    
    7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    
    7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
    §8基金份额持有人信息
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
     机构投资者 个人投资者
     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额
    比例
    128,757 23,948.03 141,486,692.10 4.59% 2,941,990,007.09 95.41%
    8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 105,283.31 0.0034%
    §9开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2006年9月20日)基金份额总额 5,480,692,618.04
    本报告期期初基金份额总额 3,420,053,520.52
    本报告期基金总申购份额 80,196,860.03
    减:本报告期基金总赎回份额 416,773,681.36
    本报告期基金拆分变动份额 -
    本报告期期末基金份额总额 3,083,476,699.19
    §10重大事件揭示
    10.1基金份额持有人大会决议
    报告期内无基金份额持有人大会决议。
    
    10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    基金管理人:
    2010年2月3日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,因上投摩根基金管理有限公司原总经理王鸿嫔女士任期届满,经本公司董事会审议通过,决定聘任章硕麟先生为公司总经理。王鸿嫔女士不再担任本公司总经理职务。
    经本公司董事会审议通过,决定聘任童威先生为公司副总经理。
    
    2010年6月12日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,上投摩根基金管理有限公司副总经理刘樱女士因工作调动,已向本公司董事会提出辞职。董事会经讨论后作出决议,同意刘樱女士辞去副总经理职务。
    
    基金托管人:
    无。
    10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    
    10.4基金投资策略的改变
    报告期内无基金投资策略的改变。
    10.5报告期内改聘会计师事务所情况
    本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
    报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
     成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
    中信证券 1 6,778,002,137.44 36.02% 5,761,279.96 36.43% -
    国泰君安 2 5,310,550,069.26 28.22% 4,458,868.54 28.20% -
    中金公司 1 2,192,130,504.95 11.65% 1,863,309.31 11.78% -
    国金证券 1 2,007,869,746.08 10.67% 1,631,407.27 10.32% -
    兴业证券 1 1,242,550,656.89 6.60% 1,009,583.16 6.38% -
    平安证券 1 1,211,583,037.26 6.44% 1,029,830.48 6.51% -
    高华证券 1 72,513,326.32 0.39% 58,917.94 0.37% -
    注:
    1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
    2.专用席位的选择标准:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。
    3.专用席位的选择程序:研究部提交方案,由公司风险评估联席会议批准。
    4.2010年上半年无新增席位,无注销席位。
    10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
     成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
    中信证券 - - - - - -
    国泰君安 - - - - - -
    中金公司 177,767,197.30 100.00% - - - -
    国金证券 - - - - - -
    兴业证券 - - - - - -
    平安证券 - - - - - -
    高华证券 - - - - - -
    §11影响投资者决策的其他重要信息
    本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
    1、 2010年1月29日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长;
    2、 2010年5月13日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务;
    3、 2010年6月21日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
    
    上投摩根基金管理有限公司
    二〇一〇年八月二十七日
    
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈