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上投摩根成长先锋混合(378010)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-20 管理人:上投摩根... 基金经理:张一甫
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

上投摩根成长先锋股票型证券投资基金年度报告摘要

公告日期:2007-03-27


    重要提示:
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2007年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定赢利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
    一、基金简介
    (一)、基金概况
    基金名称:上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    基金简称:成长先锋
    交易代码:378010
    基金运作方式:契约型开放式基金
    基金合同生效日:2006年9月20日
    报告期末基金份额总额:8,274,755,863.97份
    (二)、基金投资概况
    1、基金投资目标:
    本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,努力实现基金资产长期稳健增值。
    2、投资策略:
    (1)股票投资策略
    本基金采取定量分析与定性分析相结合方式,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司,主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色,具体模式将主要分为三个层次。
    (2)固定收益类投资策略
    本基金以股票投资为主,一般市场情况下,基金管理人不会积极追求大类资产配置,但为进一步控制投资风险,优化组合流动性管理,本基金将适度防御性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种投资。
    在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
    3、业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:新华富时A600成长指数×80%+同业存款利率×20%。
    4、风险收益特征:
    本基金是主动型股票基金,属于证券投资基金的高风险品种,预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
    (三)、基金管理人
    基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
    注册地址:上海市富城路99号20楼
    办公地址:上海市富城路99号20楼
    邮政编码:200120
    法定代表人:陈开元
    信息披露负责人:王峰
    联系电话:8621-38794999
    传真:8621-68881170
    电子信箱:alan.wang@jpmf-sitico.com
    (四)、基金托管人
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")
    注册地址:北京市西城区金融大街25号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    邮政编码:100032
    法定代表人:郭树清
    信息披露负责人:尹东
    联系电话010-67595104
    传真:010-66275853  010-66275865
    电子信箱:yindong@ccb.cn
    (五)、信息披露渠道
    信息披露报纸:《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》
    基金管理人网址:www.51fund.com
    基金年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人和基金代销机构的办公场所和营业场所。
    二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
    (一)、财务指标
    2006年9月20日(基金合同生效日)至 2006年12月31日
    序号 项目
    1 基金本期净收益 191,852,590.56(元)
    2 基金份额本期净收益   0.0285(元)
    3 期末可供分配基金收益  189,655,748.28(元)
    4 期末可供分配基金份额收益 0.0229(元)
    5 期末基金资产净值 10,606,698,602.94(元)
    6 期末基金份额净值 1.2818(元)
    7 基金加权平均净值收益率  2.63%
    8 本期基金份额净值增长率 28.18%
    9 基金份额累计净值增长率   28.18%
    注:(1)  本基金于2006年9月20日正式成立。自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。
    (2)  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (二)、基金净值表现
    1、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 27.66% 1.05% 34.92% 1.14% -7.26% -0.09%
    过去六个月 -- -- -- -- -- --
    过去一年 -- -- -- -- -- --
    过去三年 -- -- -- -- -- --
    过去五年 -- -- -- -- -- --
    自基金成立至今 28.18% 0.99%  38.19% 1.10%  -10.01% -0.11%
    注:(1)本基金于2006年9月20日正式成立。自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。
    (2)  本基金的业绩比较基准为:新华富时A600成长指数×80%+同业存款利率×20%。。
    2、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    注:(1) 本基金于2006年9月20日正式成立,图示的时间段为2006年9月20日至2006年12月31日。
    (2) 在正常情况下,本基金的资产配置比例为:股票投资比例为基金资产总值的70-95%,债券投资比例为基金资产总值的0-30%,但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
    3、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率对比图
    注:本基金于2006年9月20日正式成立,图示的时间段为2006年9月20日至2006年12月31日。
    (三)、基金收益分配情况
    无
    三、基金管理人报告
    (一)、基金管理人情况
    上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司与摩根富林明资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为1.5亿元人民币,注册地上海。截止2006年底,公司管理的基金共有五只,均为开放式基金:上投摩根中国优势证券投资基金,于2004年9月15日成立,首发规模为1,669,305,034.88份;上投摩根货币市场基金,于2005年4月13日成立,首发规模为991,360,522.73份;上投摩根阿尔法股票型证券投资基金,于2005年10月11日成立,首发规模为767,620,088.15份;上投摩根双息平衡混合型证券投资基金,于2006年4月26日成立,首发规模为6,435,738,977.50份;上投摩根成长先锋股票型证券投资基金,于2006年9月20 日成立,首发规模为5,480,692,618.04份。
    (二)、基金经理介绍
    唐建,1974年4月3日出生,获南京建筑工程学院工学学士,上海交通大学工学硕士。
    1999年进入东方证券,从事信息系统开发工作;2000年进入申银万国证券研究所,任行业分析师;2004年进入上投摩根基金管理有限公司,任研究副总监。
    (三)、基金运作合规性说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,力求使公司成为"中国投资人的国际投资专家,国际投资人的中国投资专家"。
    本报告期内,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    (四)基金经理报告
    本基金从9月20日成立,截止到12月31日的基金净值为1.2818元。在资金流动性过剩和人民币升值的背景下,在受香港市场带动的影响下,06年国内证券市场出现单边上涨大牛市行情。上半年有色和食品饮料是市场主要热点,下半年在大盘篮筹股推动下,市场演绎了超级牛市行情。
    (五)下一年度的展望
    展望2007年,我们认为证券市场上升的大趋势不会改变,但不会出现06年单边一路上涨的格局,螺旋式上涨、震荡中上行将会更有利市场的健康发展。07年支持证券市场上涨的基础没有发生变化,流动性过剩的局面不会改变,人民币升值将继续,国内经济持续向好。本基金将继续秉承价值投资的理念,投资那些成长性较好、估值相对合理、治理结构优良的篮筹股。另外06年市场涨幅巨大,出现了部分股票缺乏基本面支撑的非理性上涨,为市场累积了一定风险,适当的调整将不可避免,因此螺旋式上涨、震荡中上行这样将更有利市场的长期发展。本基金在秉承价值投资的理念的同时会更多的关注市场和控制基金的风险。
    四、基金托管人报告
    中国建设银行根据《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金托管协议》,托管上投摩根成长先锋股票型证券投资基金(以下简称上投成长先锋基金)。
    本报告期,中国建设银行在上投成长先锋基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人-上投摩根基金管理有限公司在上投成长先锋基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    由上投成长先锋基金管理人-上投摩根基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
    五、审计报告
    本基金2006年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2007)第20281号标准无保留意见的审计报告。
    六、财务会计报告
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    2006年12月31日资产负债表
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
     附注 2006年12月31日
    资产
    银行存款 6 362,282,812.45
    清算备付金 26,523,822.59
    交易保证金 7 250,000.00
    应收证券清算款 0.00
    应收利息  8  11,505,706.07
    应收申购款 0.00
    股票投资市值 8,935,102,409.23
    其中:股票投资成本 6,918,454,991.08
    债券投资市值 1,337,389,761.68
    其中:债券投资成本 1,337,389,761.68
    权证投资市值 82,622,843.38
    其中:权证投资成本 54,398,691.29
    买入返售证券 0.00
    待摊费用 9 0.00
    资产总计    10,755,677,355.40
    负债及持有人权益
    负债
    应付证券清算款 36,486,946.86
    应付赎回款 86,994,861.56
    应付赎回费 319,897.16
    应付管理人报酬 12,973,462.22
    应付托管费 2,162,243.72
    应付佣金 10  9,598,813.28
    应付利息 0.00
    其他应付款 11 257,869.90
    卖出回购证券款 0.00
    预提费用 12  184,657.76
    负债合计 148,978,752.46
    持有人权益
    实收基金 13  8,274,755,863.97
    未实现利得 14  2,142,286,990.69
    未分配收益 189,655,748.28
    持有人权益合计 10,606,698,602.94
    (2006年末基金份额资产净值:1.2818元)
    负债及持有人权益总计 10,755,677,355.40
    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    经营业绩表
    2006年9月20日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
     2006年9月20日
     (基金合同生效日)至2006年
     附注 12月31日止期间
    收入
    股票差价收入 15  195,212,021.77
    债券差价收入 16  2,919,772.76
    权证差价收入 17 14,653,391.31
    债券利息收入 4,886,055.75
    存款利息收入 4,947,305.15
    股利收入 135,747.31
    买入返售证券收入 4,233,569.00
    其他收入 18  1,478,629.03
    收入合计 228,466,492.08
    费用
    基金管理人报酬 30,128,667.16
    基金托管费 5,021,444.53
    卖出回购证券支出 1,211,285.97
    其他费用 19  252,503.86
    其中: 信息披露费 84,657.76
          审计费用 100,000.00
    费用合计 36,613,901.52
    基金净收益 191,852,590.56
    加:未实现利得 14 2,044,871,570.24
    基金经营业绩 2,236,724,160.80
    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    基金净值变动表
    2006年9月20日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
     2006年9月20日
     (基金合同生效日)至2006年
     12月31日止期间
    期初基金净值    5,480,692,618.04
    本期经营活动
    基金净收益          191,852,590.56
    未实现利得         2,044,871,570.24
    经营活动产生的基金净值变动数   2,236,724,160.80
    本期基金份额交易
    基金申购款     4,072,166,131.50
    其中:分红再投资 0.00
    基金赎回款      1,182,884,307.40
    基金份额交易产生的基金净值变动数      2,889,281,824.10
    本期向基金份额持有人分配收益
    向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数  0.00
    期末基金净值 10,606,698,602.94
    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    基金收益分配表
    2006年9月20日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
     2006年9月20日
     (基金合同生效日)至2006年
     12月31日止期间
    本期基金净收益     191,852,590.56
    加:  期初基金净收益 0.00
    加:  本期损益平准金 2,196,842.28
    可供分配基金净收益 189,655,748.28
    减:  本期已分配基金净收益 0.00
    期末基金净收益        189,655,748.28
    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    会计报表附注
    2006年9月20日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间
    (除特别注明外,金额单位为人民币元)
    1   主要会计政策和会计估计
    (a)    会计期间
    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2006年9月20日(基金合同生效日)至2006年12月31日。
    (b) 记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。
    (c) 记账基础和计价原则
    本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。
    (d) 基金资产的估值原则
    (i) 股票投资
    上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,自2006年11月13日起,基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为:若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
    (ii) 债券投资
    证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
    (iii) 资产支持证券投资
    资产支持证券投资按成本估值。
    (iv) 权证投资
    从获赠确认日、买入成交日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出成交日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
    (v) 实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。
    (vi) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    (e)    证券投资基金成本计价方法
    (i) 股票投资
    买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
    卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    (ii) 债券投资
    买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资,后于权证实际取得日按下列所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。
    买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
    卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
    (iii) 资产支持证券投资
    买入证券交易所交易的资产支持证券于成交日确认为资产支持证券投资;买入银行间同业市场交易的资产支持证券于实际支付价款时确认为资产支持证券投资。资产支持证券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成资产支持证券投资成本。
    卖出证券交易所交易的资产支持证券于成交日确认资产支持证券差价收入/(损失);卖出银行间同业市场交易的资产支持证券于实际收到全部价款时确认资产支持证券差价收入/(损失)。出售资产支持证券的成本按移动加权平均法结转。
    (iv) 权证投资
    获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量;买入权证于成交日确认为权证投资,相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
    卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失),出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    (f)     待摊费用的摊销方法和摊销期限
    待摊费用核算已经发生的,影响基金单位净值小数点后第五位,应分摊计入本期及以后各期的费用,在实际受益期间按直线摊销法,并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
    (g) 收入/(损失)的确认和计量
    股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
    证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
    证券交易所交易的资产支持证券差价收入/(损失)于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的资产支持证券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。资产支持证券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
    权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
    债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。
    存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
    股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
    买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。
    (h) 费用的确认和计量
    本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
    本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
    卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
    (i) 实收基金
    实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额金额为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
    (j) 未实现利得/(损失)
    未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。
    未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
    (k) 损益平准金
    损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
    (l) 基金的收益分配政策
    每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至多四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;如当年基金成立未满三个月,则不需分配收益。基金当期收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配后,基金份额净值不能低于面值。
    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
    (m) 本基金报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。
    2  重大关联方关系及关联交易
    (a) 关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    上投摩根基金管理有限公司(1) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
    上海国际信托投资有限公司 基金管理人的股东
    摩根资产管理(英国)有限公司(1) 基金管理人的股东
    上海国际集团有限公司 基金管理人的最终控股公司
    上海证券有限责任公司("上海证券") 受上海国际控制的公司、基金代销机构
    (1)  根据于2006年6月6日发布的公告,上投摩根基金管理有限公司原名为上投摩根富林明基金管理有限公司,由于公司股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司更名为摩根资产管理(英国)有限公司,因此公司名称相应变更为上投摩根基金管理有限公司,该更名申请已于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    (b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
    无
    (c) 基金管理人报酬
    支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
    本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬30,128,667.16元。
    (d) 基金托管费
    支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
    本基金在本会计期间需支付基金托管费5,021,444.53元。
    (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
    本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为362,282,812.45元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为4,837,090.19元。
    (f) 由关联方持有的基金份额
    本公司及关联方2006年度未持有上投摩根成长先锋股票型证券投资基金份额。
    (g) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易
    无
    3  流通受限制不能自由转让的基金资产
    (a)     流通受限制不能自由转让的股票
    (1)    本基金截至2006年12月31日止未持有因股权分置改革而暂时停牌的股票。
    (2) 基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
    此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
    本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下:
    股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格(元) 年末估值单价(元) 数量(股) 年末成本总额(元) 年末估值总额(元) 受限原因
    601398 工商银行 06/10/23 07/01/29 3.12 6.20 26,919,400 83,988,528.00 166,900,280.00 网下中签锁定期
    601628 中国人寿 06/12/28 07/04/09 18.88 18.88 1,456,300 27,494,944.00 27,494,944.00 网下中签锁定期
    002048 宁波华翔 06/12/26 07/12/22 8.55 8.64 2,000,000 17,100,000.00 17,280,000.00 非公开定向增发
    601628 中国人寿 06/12/28 07/01/09 18.88 18.88 298,000 5,626,240.00 5,626,240.00 新股未上市
    合 计 134,209,712.00 217,301,464.00
    估值原则:
    首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;已上市股票按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
    基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为:若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
    (b)     流通受限制不能自由转让的债券
     无
    七、投资组合报告
    (一)报告期末基金资产组合情况
    截至2006年12月31日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为10,606,698,602.94元,基金份额净值为1.2818元,累计基金份额净值为1.2818元。其资产组合情况如下:
    序号 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 8,935,102,409.23 83.07%
    2 债券 1,337,389,761.68 12.43%
    3 权证 82,622,843.38 0.77%
    4 资产支持证券 0.00 0.00%
    5 银行存款及清算备付金 388,806,635.04 3.61%
    6 其他资产 11,755,706.07 0.12%
     合计 10,755,677,355.40 100.00%
    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
                                                            2006年12月31日
    序号 分    类 市  值  (元) 市值占基金资产净值比例
    1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
    2 B 采掘业 244,242,936.96 2.30%
    3 C 制造业 4,817,347,006.42 45.41%
       C0 食品、饮料  961,353,680.24 9.06%
       C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
       C2 木材、家具 0.00 0.00%
       C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
       C4 石油、化学、塑胶、塑料 291,015,603.90 2.74%
       C5 电子 0.00 0.00%
       C6 金属、非金属 1,586,123,466.09 14.95%
       C7 机械、设备、仪表 1,695,609,528.02 15.99%
       C8 医药、生物制品 239,794,046.40 2.26%
       C99 其他制造业 43,450,681.77 0.41%
    4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 596,293,932.25 5.62%
    5 E 建筑业 173,711,782.57 1.64%
    6 F 交通运输、仓储业 157,325,476.88 1.48%
    7 G 信息技术业 221,378,050.10 2.09%
    8 H 批发和零售贸易 493,677,561.32 4.65%
    9 I 金融、保险业 1,294,510,540.37 12.20%
    10 J 房地产业 509,015,309.46 4.80%
    11 K 社会服务业 177,175,701.04 1.67%
    12 L 传播与文化产业 87,368,764.72 0.82%
    13 M 综合类 163,055,347.14 1.54%
     合计 8,935,102,409.23 84.24%
    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
                                                              2006年12月31日
    序号 证券代码 证券名称 库存数量(股) 证券市值(元) 市值占净值
    1 600005 武钢股份 83,509,640 531,121,310.40 5.01%
    2 601398 工商银行 84,976,314 526,853,146.80 4.97%
    3 600036 招商银行 29,668,613 485,378,508.68 4.58%
    4 000568 泸州老窖 15,066,167 381,776,671.78 3.60%
    5 600900 长江电力 37,196,398 363,408,808.46 3.43%
    6 000858 五 粮 液 13,630,662 311,460,626.70 2.94%
    7 000002 万  科A 18,680,298 288,423,801.12 2.72%
    8 600089 特变电工 19,268,945 288,070,727.75 2.72%
    9 600019 宝钢股份 32,305,100 279,762,166.00 2.64%
    10 600879 火箭股份 16,404,927 252,471,826.53 2.38%
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于上投摩根基金管理有限公司网站的年度报告正文。
    (四)报告期内股票投资组合的重大变动
    1. 累计买入价值超出期初基金资产净值2%(报告期内基金合同生效的基金,采用期末基金资产净值的2%)的股票明细如下:
    序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(人民币元) 占期末净值比
    1 601398 工商银行 419,160,182.79 3.95%
    2 600036 招商银行 397,292,909.90 3.75%
    3 600900 长江电力 379,549,552.71 3.58%
    4 600005 武钢股份 299,920,342.43 2.83%
    5 000568 泸州老窖 259,260,656.85 2.44%
    6 600089 特变电工 246,500,241.61 2.32%
    7 600879 火箭股份 226,056,029.89 2.13%
    8 600019 宝钢股份 218,548,773.45 2.06%
    9 000858 五 粮 液 198,579,738.90 1.87%
    10 000063 中兴通讯 193,444,571.98 1.82%
    11 000002 万  科A 192,936,044.15 1.82%
    12 000157 中联重科 179,236,845.73 1.69%
    13 600685 广船国际 178,909,808.46 1.69%
    14 000612 焦作万方 175,053,110.02 1.65%
    15 000999 S 三  九 173,056,100.21 1.63%
    16 601006 大秦铁路 144,340,545.27 1.36%
    17 600631 百联股份 142,419,584.44 1.34%
    18 000629 新 钢 钒 137,718,778.71 1.30%
    19 000807 云铝股份 131,722,267.31 1.24%
    20 600098 广州控股 128,064,090.91 1.21%
    2. 累计卖出价值超出期初基金资产净值2%(报告期内基金合同生效的基金,采用期末基金资产净值的2%)的股票明细如下:
    序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(人民币元) 占期末净值比
    1 601006 大秦铁路 156,336,484.05 1.47%
    2 601398 工商银行 139,305,573.45 1.31%
    3 600123 兰花科创 100,249,484.91 0.95%
    4 600795 国电电力 96,275,271.57 0.91%
    5 600595 中孚实业 81,064,250.89 0.76%
    6 600616 第一食品 79,404,152.20 0.75%
    7 000539 粤电力A 77,613,263.07 0.73%
    8 000157 中联重科 75,173,054.10 0.71%
    9 600694 大商股份 74,040,737.81 0.70%
    10 000807 云铝股份 70,103,577.33 0.66%
    11 600900 长江电力 65,561,581.43 0.62%
    12 600098 广州控股 62,430,508.48 0.59%
    13 000970 中科三环 60,085,000.08 0.57%
    14 600835 上海机电 59,887,249.85 0.56%
    15 600219 南山铝业 58,844,725.12 0.55%
    16 000061 农 产 品 58,800,622.13 0.55%
    17 600011 华能国际 55,343,720.75 0.52%
    18 600132 重庆啤酒 51,697,260.53 0.49%
    19 000428 华天酒店 49,901,274.06 0.47%
    20 000550 江铃汽车 48,836,909.45 0.46%
    3. 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    2006年9月20日(基金合同生效日)至2006年12月31日止
    序号 项目 金额(人民币元)
    1 买入股票总成本 9,399,726,807.97
    2 卖出股票总收入 2,678,481,247.06
    (五)报告期末按券种分类的债券投资组合
                                                   2006年12月31日
    序号 券种 市值(元) 市值占基金资产净值比例
    1 国债 0.00 0.00%
    2 企业债 334,123,178.76 3.15%
    3 金融债 668,894,250.00 6.31%
    4 可转债 0.00 0.00%
    5 央行票据 334,372,332.92 3.15%
     合计 1,337,389,761.68 12.61%
    (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
                                                   2006年12月31日
    序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例
    1 06进出05 249,881,500.00 2.36%
    2 05农发15 198,660,000.00 1.87%
    3 06央行票据79 149,161,917.03 1.41%
    4 06央行票据78 145,935,000.00 1.38%
    5 04国开20 120,953,000.00 1.14%
    (七)资产支持证券投资明细
     无
    (八)投资组合报告附注
    1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
    3、截至2006年12月31日,本基金的其他资产项目包括:
    序号 其他资产项目 金额(元)
    1 交易保证金 250,000.00
    2 应收股利 0.00
    3 应收利息 11,505,706.07
    4 应收申购款 0.00
     其他资产项目合计 11,755,706.07
    4、截至2006年12月31日,本基金持有的处于转股期的可转债明细如下:无
    5、权证投资
     权证代码 权证名称 权证数量(股) 权证成本(人民币元)
被动持有580009 伊利CWB1 1,012,534 0.00
     580011 中化CWB1 2,364,600      3,442,384.68
     031002 钢钒GFC1 9,296,250      7,316,452.81
     合计 12,673,384      10,758,837.49
主动投资580007 长电CWB1 2,770,000 11,308,252.66
     030002 五粮YGC1 1,100,000 13,037,175.55
     031001 侨城HQC1 2,500,000 30,053,263.08
     合计 6,370,000 54,398,691.29
    八、基金份额持有人户数、持有人结构
    基金持有人信息
                                                          2006年12月31日
    基金持有人户数(户) 平均每户持有基金份额(份) 机构投资者持有份额(份) 占总份额比例 个人投资者持有份额(份) 占总份额比例
    187,018 44,245.77 180,673,728.07 2.18% 8,094,082,135.90 97.82%
    九、基金份额变动
    (一)、基金份额总额
    基金合同生效日的基金份额总额(份) 5,480,692,618.04
    注:2006年9月20日为基金合同生效日
    (二)、报告期内基金份额变动情况
                                     2006年9月20日(基金合同生效日)
                                     至2006年12月31日止期间
    报告期期初基金份额总额(份) 5,480,692,618.04
    报告期间基金总申购份额(份) 3,815,989,368.16
    报告期间基金总赎回份额(份) 1,021,926,122.23
    报告期期末基金份额总额(份) 8,274,755,863.97
    十、重要事项揭示
    (一)、基金份额持有人大会
    本年度没有召开基金份额持有人大会。
    (二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
    2006年9月19日,上投摩根基金管理有限公司董事长由周有道变更为陈开元。
    (三)、诉讼事项
    本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    (四)、基金投资策略的改变
    本年度无基金投资策略的改变。
    (五)、基金收益分配事项
    本基金于2006年9月20日正式成立。自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。
    (六)、会计师事务所
    普华永道中天会计师事务所有限公司本年度第一次为本基金提供审计服务,尚未支付审计费用。
    (七)、基金管理人、托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
    本年度无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。
    (八)、本基金租用专用交易席位的情况
    截止2006年12月31日本基金通过各机构的交易席位的成交情况见下表:
    券商席位 席位数量(个) 股票成交量(元) 占股票成交总量的比例 债券成交量(元) 占债券成交总量的比例
    中信证券 1 3,099,124,004.23 26.19% 10,470,982.00  19.25%
    国金证券 1 3,789,501,959.93 32.03% 31,055,036.21  57.09%
    平安证券 1 1,847,269,613.51 15.61% 0.00  0.00%
    国泰君安 1 1,852,276,425.65 15.66% 0.00  0.00%
    中金公司 1 1,243,317,699.36 10.51% 12,872,174.90 23.66%
    合计 5 11,831,489,702.68 100.00% 54,398,193.11  100.00%
    券商席位 回购成交量(元) 占回购成交总量的比例 权证成交量(元) 占权证成交总量的比例 佣金(元) 占佣金总量的比例
    中信证券 3,600,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% 2,506,957.94 26.12%
    国金证券 0.00 0.00% 61,652,922.96 77.28% 3,021,729.09 31.48%
    平安证券 0.00 0.00% 312,000.00 0.39% 1,515,047.67 15.78%
    国泰君安 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,518,855.25 15.82%
    中金公司 0.00  0.00% 17,816,658.22 22.33% 1,036,223.33 10.80%
    合计 3,600,000,000.00 100.00% 79,781,581.18 100.00% 9,598,813.28 100.00%
    注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
    专用席位的选择标准:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。
    专用席位的选择程序:研究部提交方案,由公司经营管理委员会批准。
    上述席位全部为新增席位。
    (九)、其他重要事项
    1、2006年9月13日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金增加招商银行、联合证券、广发证券、兴业证券为代销机构的公告。
    2、2006年9月19日,上投摩根基金管理有限公司董事长由周有道更换为陈开元。
    3、2006年10月13日,上投摩根基金管理有限公司任命冯忠信担任公司董事。。
    4、2006年11月17日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告
    5、2006年11月28日,上投摩根基金管理有限公司任命郭平、谭伟明、陈达担任公司监事。
    6、2006年12月1日,上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根成长先锋股票型证券投资基金暂停申购的公告。
    7、2006年12月8日,Roger Ellis 辞去上投摩根基金管理有限公司独立董事职务。
    8、2006年12月25日,上投摩根基金管理有限公司新增中信证券为代销机构。
    9、2006年12月27日,上投摩根基金管理有限公司旗下基金费率调整的公告。
    10、2006年12月28日,上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资宁波华翔(002048)非公开发行股票的公告。
    上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。
    11、2006年7月27日,中国建设银行股份有限公司董事会召开会议,通过了委任张建国先生担任中国建设银行行长的议案;2006年10月20日,中国建设银行股份有限公司举行2006年第一次临时股东大会,委任张建国先生为建行执行董事,同时出任副董事长。2006年7月,常振明先生辞任建行副董事长、执行董事及行长的职务。
    12、2006年12月28日,中国建设银行股份有限公司根据工作需要,将"基金托管部"更名为"投资托管服务部"。
    十一、备查文件目录
    1. 中国证监会批准上投摩根成长先锋股票型证券投资基金设立的文件;
    2. 《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》;
    3. 《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金托管协议》;
    4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
    5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
    6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
    存放地点:基金管理人或基金托管人处。
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    上投摩根基金管理有限公司
    2007年3月27日
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