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上投摩根成长先锋混合(378010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-09-20 管理人:上投摩根... 基金经理:张一甫
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

上投先锋2007年半年度报告

公告日期:2007-08-29

上投摩根成长先锋股票型证券投资基金2007年半年度报告
    
    基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    送出日期:2007年8月29日
    
    重要提示
    
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    
    基金托管人--中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    
    本报告期财务会计报告未经审计。
    
    
    目   录
    
    一、.... 基金简介. 4
    
    二、.... 主要财务指标和基金净值表现. 6
    
    三、.... 管理人报告. 7
    
    四、.... 托管人报告. 8
    
    五、.... 财务会计报告(未经审计). 9
    
    六、   基金投资组合报告(截止2007年6月30日)  20
    
    七、.... 基金份额持有人户数、持有人结构. 26
    
    八、.... 开放式基金份额变动. 27
    
    九、.... 重大事件揭示. 27
    
    十、.... 备查文件目录. 29
    
    
    
    
    
    一、 基金简介
    
    (一)       基金概况
    
    基金名称:上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
    
    基金简称:成长先锋
    
    基金代码:378010
    
    深交所行情代码:163704
    
    基金运作方式:契约型开放式
    
    基金合同生效日:2006年9月20日
    
    期末基金份额总额:5,371,800,703.86份
    
    
    
    (二)       基金投资概况
    
    
    
    投资目标
    
    本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,努力实现基金资产长期稳健增值。
    
    
    
    基金投资策略
    
    1、股票投资策略
    
    本基金采取定量分析与定性分析相结合方式,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司,主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色。
    
    2、固定收益类投资策略
    
    本基金以股票投资为主,一般市场情况下,基金管理人不会积极追求大类资产配置,但为进一步控制投资风险,优化组合流动性管理,本基金将适度防御性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种投资。
    
    在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
    
    
    
    基金业绩比较基准
    
    
    本基金的业绩比较基准为:新华富时A600成长指数×80%+同业存款利率×20%。
    
    风险收益特征
    
    本基金是主动型股票基金,属于证券投资基金的高风险品种,预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
    
    
    
    (三)       基金管理人名称:上投摩根基金管理有限公司
    
    注册及办公地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层
    
    邮政编码:200120
    
    法定代表人:陈开元
    
    信息披露负责人:王峰
    
    联系电话:8621-38794888
    
    传真:8621-68881170
    
    电子信箱:alan.wang@jpmf-sitico.com
    
    
    
    (四)       基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)
    
    注册地址:北京市西城区金融大街25号
    
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    
    邮政编码:100032
    
    法定代表人:郭树清
    
    信息披露负责人:尹东
    
    联系电话:010-67595104
    
    传真:010-66275853    010-66275865
    
    电子信箱:yindong@ccb.cn
    
    
    
    (五)       本基金信息披露指定报纸:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
    
    登载半年度报告正文的管理人互联网网址:www.51fund.com
    
    半年度报告置备地点:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层
    
    
    
    (六)       注册登记机构名称:上投摩根基金管理有限公司
    
    办公地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层
    
    二、 主要财务指标和基金净值表现
    (一)  主要财务指标(未经审计)
    
    
    
    序号
    主要财务指标
    2007-01-01至2007-06-30
    
    1
    基金本期净收益
    2,769,853,633.34元
    
    2
    基金份额本期净收益
    0.4300元
    
    3
    期末可供分配基金收益
    2,488,704,456.77元
    
    4
    期末可供分配基金份额收益
    0.4633元
    
    5
    期末基金资产净值
    11,883,402,935.20元
    
    6
    期末基金份额净值
    2.2122元
    
    7
    基金加权平均净值收益率
    24.97%
    
    8
    本期基金份额净值增长率
    72.59%
    
    9
    基金份额累计净值增长率
    121.22%
    
    
    注:以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    
    
    
    (二)  基金净值表现
    
    1. 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    
    阶段
    净值增长率
    
    ①
    净值增长率标准差
    
    ②
    业绩比较基准收益率
    
    ③
    业绩比较基准收益率标准差
    
    ④
    ①-③
    ②-④
    
    过去1个月
    3.56%
    2.32%
    -1.08%
    2.20%
    4.64%
    0.12%
    
    过去3个月
    39.58%
    2.06%
    25.27%
    1.86%
    14.31%
    0.20%
    
    过去6个月
    72.59%
    2.13%
    57.74%
    1.91%
    14.85%
    0.22%
    
    自基金成立至今
    121.22%
    1.80%
    123.42%
    1.66%
    -2.20%
    0.14%
    
    
    
    
    2. 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    
    
    
    注:本基金合同生效日为2006年9月20日,图示时间段为2006年9月20日至2007年06月30日。
    
    
    
    三、 管理人报告
    (一)  基金管理人及基金经理简介
    
    上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司与摩根富林明资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为1.5亿元人民币,注册地上海。截止2007年6月底,公司管理的基金共有六只,均为开放式基金:1、上投摩根中国优势证券投资基金,于2004年9月15日成立,首发规模为16.69亿份;2、上投摩根货币市场基金,于2005年4月13日成立,首发规模为9.91亿份;3、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金,于2005年10月11日成立,首发规模为7.68亿份;4、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金,于2006年4月26日成立, 首发规模为64.36亿份;5、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金,于2006年9月20日成立, 首发规模为54.81亿份;6、上投摩根内需动力股票型证券投资基金,于2007年4月13日成立, 首发规模为98.85亿份。
    
    基金经理赵梓峰,1970年生,上海交通大学工学学士,历任渣打证券上海代表处研究员,法国兴业证券上海代表处研究员,元富证券上海代表处研究主管,凯基(北京)管理咨询公司研究主管,2005年加入上投摩根基金管理有限公司,现任研究总监。
    
    (二)  基金运作的遵规守信情况说明
    
    在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定。
    
    
    
    (三)  基金经理工作报告
    
    上半年的牛市热度依然超出了大多数投资者的预期。 前两季度市场的热点各不相同,一季度市场表现较好的是整体上市和资产注入概念股以及小市值公司,而在二季度蓝筹股的表现后来居上。从二季度开始,市场受宏观调控的影响更加明显。
    
    
    
    我们对下半年的市场依然保持谨慎乐观的态度,经济保持快速增长、人民币升值、企业盈利状况改善、流动性泛滥等支持股票市场上涨等基本面因素预计可以持续。目前正值中报披露时期,我们将积极在中期业绩大幅增长、业绩显著超过市场预期及下半年大幅预增的公司中寻找投资机会。我们认为通货膨胀会是下半年大家关注的焦点,我们将密切关注通胀及相应宏观政策对股市的影响。此外,我们也会关注美国次级债的蔓延程度及对国内市场的影响。
    
    四、 托管人报告
    中国建设银行股份有限公司根据《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金托管协议》,托管上投摩根成长先锋股票型证券投资基金(以下简称成长先锋基金)。
    
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在成长先锋基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    
    本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人-上投摩根基金管理有限公司在成长先锋基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    
    由成长先锋基金管理人-上投摩根基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
    
    
    
    五、 财务会计报告(未经审计)
    (一)  半年度会计报表
    
    注:本基金合同生效日为2006年9月20日,无去年同期比较数据
    
    
    
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产负债表
    
    2007年6月30日
    
    人民币元
    
    
    附注
    
    2007-06-30
    2006-12-31
    
    资产
    
    
    
    
    
    银行存款
    
    
    898,547,941.15
    362,282,812.45
    
    清算备付金
    
    
    3,812,514.84
    26,523,822.59
    
    交易保证金
    
    
    5,739,372.40
    250,000.00
    
    应收证券清算款
    
    
    33,135,782.87
    0.00
    
    应收利息
    6(1)
    
    10,609,144.16
    11,505,706.07
    
    应收申购款
    
    
    16,354.67
    0.00
    
    应收股利
    
    
    13,211,429.76
    0.00
    
    其他应收款
    
    
    58,590,000.00
    0.00
    
    股票投资市值
    
    
    10,964,880,529.71
    8,935,102,409.23
    
    其中:股票投资成本
    
    
    6,075,460,916.99
    6,918,454,991.08
    
    债券投资市值
    
    
    610,450,621.92
    1,337,389,761.68
    
    其中:债券投资成本
    
    
    610,450,621.92
    1,337,389,761.68
    
    权证投资市值
    
    
    114,359,748.66
    82,622,843.38
    
    其中:权证投资成本
    
    
    55,071,190.27
    54,398,691.29
    
    买入返售证券
    
    
    0.00
    0.00
    
    待摊费用
    6(2)
    
    0.00
    0.00
    
    资产总计
    
    
    12,713,353,440.14
    10,755,677,355.40
    
    
    
    
    
    
    
    负债
    
    
    
    
    
    应付证券清算款
    
    
    157,718,601.18
    36,486,946.86
    
    应付赎回款
    
    
    62,277,447.18
    86,994,861.56
    
    应付赎回费
    
    
    234,713.06
    319,897.16
    
    应付管理人报酬
    
    
    14,413,786.78
    12,973,462.22
    
    应付托管费
    
    
    2,402,297.82
    2,162,243.72
    
    应付佣金
    6(4)
    
    3,959,277.85
    9,598,813.28
    
    应付利息
    
    
    96,517.80
    0.00
    
    其他应付款
    6(5)
    
    1,380,137.24
    257,869.90
    
    预提费用
    6(6)
    
    317,726.03
    184,657.76
    
    卖出回购证券款
    
    
    587,150,000.00
    0.00
    
    负债合计
    
    
    829,950,504.94
    148,978,752.46
    
    
    
    
    
    
    
    持有人权益
    
    
    
    
    
    实收基金
    6(7)
    
    5,371,800,703.86
    8,274,755,863.97
    
    未实现利得
    6(8)
    
    4,022,897,774.57
    2,142,286,990.69
    
    未分配收益
    
    
    2,488,704,456.77
    189,655,748.28
    
    持有人权益合计
    
    
    11,883,402,935.20
    10,606,698,602.94
    
    
    
    
    
    
    
    负债及持有人权益总计
    
    
    12,713,353,440.14
    10,755,677,355.40
    
    
    
    
    
    
    
    基金份额净值
    
    
    2.2122
    1.2818
    
    
    (所附附注为本会计报表的组成部分)
    
    
    
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金经营业绩表
    
    自2007年01月01日至2007年6月30日止期间
    
    人民币:元
    
    
    
    
    2007-01-01
    
    
    附注
    
    至2007-06-30
    
    
    
    
    
    
    收入:
    
    
    2,870,094,493.09
    
    
    
    
    
    
    股票差价收入
    6(9)
    
    2,705,365,571.69
    
    债券差价收入
    6(10)
    
    6,623,513.74
    
    权证差价收入
    6(11)
    
    86,908,804.75
    
    债券利息收入
    
    
    9,152,851.69
    
    存款利息收入
    
    
    2,373,851.26
    
    股利收入
    
    
    46,356,459.39
    
    买入返售证券收入
    
    
    0.00
    
    其他收入
    6(12)
    
    13,313,440.57
    
    
    
    
    
    
    费用:
    
    
    100,240,859.75
    
    
    
    
    
    
    基金管理人报酬
    
    
    82,610,246.12
    
    基金托管费
    
    
    13,768,374.41
    
    卖出回购证券支出
    
    
    3,584,819.77
    
    其他费用
    6(13)
    
    277,419.45
    
    其中: 信息披露费
    
    
    148,767.52
    
    审计费用
    
    
    84,300.75
    
    
    
    
    
    
    基金净收益
    
    
    2,769,853,633.34
    
    
    
    
    
    
    加:未实现利得
    
    
    2,903,836,600.87
    
    
    
    
    
    
    基金经营业绩
    
    
    5,673,690,234.21
    
    
    (所附附注为本会计报表的组成部分)
    
    
    
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金收益分配表
    
    自2007年01月01日至2007年6月30日止期间
    
    人民币:元
    
    
    附注
    2007-01-01
    
    至2007-06-30
    
    
    
    
    
    本期基金净收益
    
    2,769,853,633.34
    
    
    
    
    
    加:期初基金净收益
    
    189,655,748.28
    
    
    
    
    
    加:本期损益平准金
    
    -470,804,924.85
    
    
    
    
    
    可供分配基金净收益
    
    2,488,704,456.77
    
    
    
    
    
    减:本期已分配基金净收益
    6(14)
    0.00
    
    
    
    
    
    期末基金净收益
    
    2,488,704,456.77
    
    
    (所附附注为本会计报表的组成部分)
    
    
    
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金净值变动表
    
    自2007年01月01日至2007年6月30日止期间
    
    人民币:元
    
    
    附注
    2007-01-01
    
    至2007-06-30
    
    
    
    
    
    一、期初基金净值
    
    10,606,698,602.94
    
    
    
    
    
    二、本期经营活动:
    
    
    
    基金净收益
    
    2,769,853,633.34
    
    未实现利得
    
    2,903,836,600.87
    
    
    
    
    
    经营活动产生的基金净值变动数
    
    5,673,690,234.21
    
    
    
    
    
    三、本期基金份额交易
    
    
    
    基金申购款
    
    6,253,341,366.90
    
    其中:红利再投资款
    
    0.00
    
    基金赎回款
    
    10,650,327,268.85
    
    
    
    
    
    基金份额交易产生的基金净值变动数
    
    -4,396,985,901.95
    
    
    
    
    
    四、本期向持有人分配收益
    
    0.00
    
    向持有人分配收益产生的基金净值变动数
    
    0.00
    
    
    
    
    
    五、期末基金净值
    
    11,883,402,935.20
    
    
    (所附附注为本会计报表的组成部分)
    
    
    
    (二)  会计报表附注
    
    1.    基金基本情况
    
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金(以下简称"本基金")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意上投摩根成长先锋股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]182号),由基金发起人上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》发起。本基金为契约型开放式,存续期限不定,自2006年9月14日起向全社会公开募集,截至2006年9月15日募集工作顺利结束。业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第130号验资报告予以验证,首次募集的净销售额为5,480,643,191.07元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计49,426.97元人民币,已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2006年9月20日获中国证监会书面确认,《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》自2006年9月20日起正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为5,480,692,618.04份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
    
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    
    在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券及其它短期金融工具为0-30%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于中国证监会允许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。本基金投资重点是具有高成长潜力的上市公司股票,80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。如果法律法规对上述比例要求有变更的,在经中国证监会批准后,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
    
    2.    主要会计政策及会计估计
    
    本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
    
    
    
    3.    主要税项
    
    
    
    根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
    
    (1)   以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    
    (2)   基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。
    
    (3)   对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人 所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
    
    (4) 基金买卖股票,自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳股票交易印花税。
    
    (5)   基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    
    
    
    4.    本报告期重大会计差错
    
    无
    
    
    
    5.    关联方关系及其交易
    
    (1) 关联方关系:
    
    关联方名称
    与本基金关系
    
    上投摩根基金管理有限公司
    基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    
    中国建设银行股份有限公司
    基金托管人、基金代销机构
    
    上海国际信托投资有限公司(“上国投”)
    基金管理人的股东
    
    摩根富林明资产管理(英国)有限公司
    基金管理人的股东
    
    上海国际集团有限公司(“上海国际”)
    基金管理人的最终控股公司
    
    上海证券有限责任公司(“上海证券”)
    受上海国际控制的公司、基金代销机构
    
    
    注:本报告期内关联方未发生变化
    
    
    
    (2) 关联方交易:
    
    下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
    
    A. 本报告期内无发生通过关联方席位进行的交易
    
    
    
    B. 与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况(单位:人民币元)
    
    与建行进行银行间市场回购交易情况
    
    
    
    2007年01月01日至
    
    2007年6月30日止期间
    
    卖出回购证券成交金额
    
    558,400,000.00
    
    卖出回购证券利息支出
    
    481,906.85
    
    
    
    
    与建行进行银行间市场债券买卖情况
    
    
    
    2007年01月01日至
    
    2007年6月30日止期间
    
    
    
    
    
    买入债券结算金额
    
    49,840,850.00
    
    
    
    
    C. 关联方持有的基金份额
    
    本报告期内未发生关联方持有的基金份额,管理公司主要股东及其控制机构也未持有基金份额。
    
    
    
    D. 管理公司员工持有的基金份额
    
    基金名称
    人数
    份额(份)
    占该只基金份额比例
    是否存在违规操作
    
    成长先锋
    4
    32,270.94
    0.0006%
    否
    
    
    
    
    E. 关联方报酬
    
    <1> 基金管理人的报酬
    
    本基金应支付基金管理人管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:
    
    H = E × 1.5% ÷ 当年天数
    
    H 为每日应支付的管理费
    
    E 为前一日的基金资产净值
    
    基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
    
    本基金在本报告期间需支付基金管理费82,610,246.12元。已支付管理费68,196,459.34元,未支付管理费14,413,786.78元。
    
    
    
    <2>基金托管费
    
    本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
    
    H = E ×0.25% ÷ 当年天数
    
    H 为每日应支付的基金托管费
    
    E 为前一日的基金资产净值
    
    基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。
    
    本基金在本报告期间需支付基金托管费13,768,374.41元。已支付托管费11,366,076.59元,未支付托管费2,402,297.82元。
    
    
    
    F. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
    
    本基金的银行存款由基金托管人保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为898,547,941.15元。本会计期间(自2007年01月01日至2007年6月30日止)由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,251,910.07元。
    
    
    
    6.     会计报表重要项目说明
    
    (1)应收利息明细(单位:人民币元)
    
    明细项目
    2007年6月30日
    
    应收银行存款利息
    152,623.09
    
    应收清算备付金利息
    1,715.60
    
    应收银行间金融债利息
    7,834,726.02
    
    应收央行票据利息
    2,620,079.45
    
    合计
    10,609,144.16
    
    
    
    
    (2)待摊费用明细(单位:人民币元)
    
    无
    
    (3)投资估值增值明细(单位:人民币元)
    
    明细项目
    2007年6月30日
    
    股票估值增值
    4,889,419,612.72
    
    权证估值增值
    59,288,558.39
    
    合计
    4,948,708,171.11
    
    
    
    
    (4)应付佣金明细(单位:人民币元)
    
    明细项目
    2007年6月30日
    
    中信证券股份有限公司
    1,581,637.98
    
    国金证券有限责任公司
    275,057.62
    
    平安证券有限责任公司
    1,120,641.26
    
    国泰君安证券股份有限公司
    601,220.42
    
    北京高华证券有限责任公司
    380,720.57
    
    合计
    3,959,277.85
    
    
    
    
    (5)其他应付款明细(单位:人民币元)
    
    明细项目
    2007年6月30日
    
    应付债券利息收入的个人所得税
    626,000.00
    
    应付券商垫付的席位保证金
    750,000.00
    
    应付银行间回购交易费用
    3,724.74
    
    应付银行间债券交易费用
    412.50
    
    合计
    1,380,137.24
    
    
    (6)预提费用明细(单位:人民币元)
    
    明细项目
    2007年6月30日
    
    审计费用
    84,300.75
    
    信息披露费
    233,425.28
    
    合计
    317,726.03
    
    
    
    
    (7)实收基金明细(单位:人民币元)
    
    明细项目
    2007年6月30日
    
    期初实收基金
    8,274,755,863.97
    
    加:本期申购增加数
    3,544,506,770.96
    
    减:本期赎回减少数
    6,447,461,931.07
    
    期末实收基金
    5,371,800,703.86
    
    
    
    
    (8)未实现利得明细(单位:人民币元)
    
    明细项目
    2007年6月30日
    
    期初未实现利得
    2,142,286,990.69
    
    其中:投资估值增值数
    
    未实现利得平准金
    2,044,871,570.24
    
    97,415,420.45
    
    本期投资估值增值发生数
    2,903,836,600.87
    
    其中:股票投资估值增值发生数
    2,872,772,194.57
    
    债券投资估值增值发生数
    0.00
    
    权证投资估值增值发生数
    31,064,406.30
    
    加:本期申购的未实现利得平准金
    1,558,050,375.86
    
    减:本期赎回的未实现利得平准金
    -2,646,612,955.87
    
    加:本期转入的未实现利得平准金
    398,075,519.17
    
    减:本期转出的未实现利得平准金
    -332,738,756.15
    
    期末未实现利得
    4,022,897,774.57
    
    其中:投资估值增值数
    
    未实现利得平准金
    4,948,708,171.11
    
    -925,810,396.54
    
    
    
    
    (9)股票差价收入(单位:人民币元)
    
    明细项目
    2007年01月01日至2007年6月30日期间
    
    卖出股票成交总额
    9,358,805,854.81
    
    减:佣金
    7,871,474.17
    
    成本总额
    6,645,568,808.95
    
    股票差价收入
    2,705,365,571.69
    
    
    本基金于本会计期间获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计13,941.78元,已全额冲减股票投资成本。
    
    
    
    (10)债券差价收入(单位:人民币元)
    
    明细项目
    2007年01月01日至2007年6月30日期间
    
    卖出债券及债券到期兑付成交总额
    1,147,645,100.86
    
    减:应收利息总额
    13,477,547.17
    
    成本总额
    1,127,544,039.95
    
    债券差价收入
    6,623,513.74
    
    
    
    
    (11)权证差价收入(单位:人民币元)
    
    明细项目
    2007年01月01日至2007年6月30日期间
    
    卖出权证成交总额
    278,727,598.74
    
    减:佣金
    259,042.05
    
    成本总额
    191,559,751.94
    
    权证差价收入
    86,908,804.75
    
    
    
    
    (12)其他收入(单位:人民币元)
    
    明细项目
    2007年01月01日至2007年6月30日期间
    
    赎回费及转换费收入
    13,313,152.32
    
    其他
    288.25
    
    合计
    13,313,440.57
    
    
    
    
    (13)其他费用(单位:人民币元)
    
    明细项目
    2007年01月01日至2007年6月30日期间
    
    银行费用
    16,742.44
    
    信息披露费
    148,767.52
    
    席位费
    0.00
    
    审计费用
    84,300.75
    
    银行间回购手续费
    9,561.24
    
    债券账户服务费
    15,610.00
    
    银行间债券交易费用
    2,437.50
    
    其他
    0.00
    
    合计
    277,419.45
    
    
    (14)本期已分配基金净收益(单位:人民币元)
    
    本期无基金收益分配
    
    
    
    7.    流通转让受到限制、不能自由转让的基金资产
    
    (1)本基金截止本报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票情况如下: 无
    
    (2)本基金流通受限、不能自由转让的为获配的新股、配股和非公开发行定向增发的股票如下:
    
    股票名称
    数量(股)
    总成本(元)
    总市值(元)
    转让受限原因
    流通受限期限
    
    交通银行
    506,800
    4,003,720.00
    5,569,732.00
    封闭期未上市
    至2007年8月16日上市
    
    中国远洋
    485,352
    4,115,784.96
    8,862,527.52
    封闭期未上市
    至2007年9月26日上市
    
    北京城建
    6,800,000
    57,800,000.00
    110,092,000.00
    非公开发行锁定
    至2008年2月5日上市
    
    宁波华翔
    2,000,000
    17,100,000.00
    24,000,000.00
    非公开发行锁定
    至2007年12月22日上市
    
    合计
    
    83,019,504.96
    148,524,259.52
    
    
    
    
    注:估值方法与上年度一致
    
    
    
    (2)本基金截止本报告期末流通受限债券股票情况如下:
    
    本基金截至2007年6月30日从事银行间债券回购交易形成卖出的回购款余额为587,150,000.00元于2007年07月09日到期,系以如下债券作为抵押:(除特别注明外金额单位为人民币元)
    
    
    
    债券代码
    债券名称
    回购到期日
    期末估值单价(元)
    数量(股)
    成本(元)
    期末估值总额(元)
    
    0501031
    05央行票据31
    2007年7月9日
    100.09
    500,000
    50,043,500.00
    50,043,500.00
    
    050415
    05农发15
    2007年7月9日
    99.33
    2,000,000
    198,660,000.00
    198,660,000.00
    
    0601080
    06央行票据80
    2007年7月9日
    97.28
    950,000
    92,414,282.19
    92,414,282.19
    
    060305
    06进出05
    2007年7月9日
    99.95
    2,500,000
    249,881,500.00
    249,881,500.00
    
    
    估值方法:按成本估值
    
    六、 基金投资组合报告(截止2007年6月30日)
    1. 基金资产组合情况
    序号
    资产项目
    金额(元)
    占基金总资产的比例
    
    1
    股票
    10,964,880,529.71
    86.25%
    
    2
    债券
    610,450,621.92
    4.80%
    
    3
    权证
    114,359,748.66
    0.90%
    
    4
    资产支持证券
    0.00
    0.00%
    
    5
    银行存款及清算备付金
    902,360,455.99
    7.10%
    
    6
    其他资产
    121,302,083.86
    0.95%
    
    
    合计
    12,713,353,440.14
    100.00%
    
    
    
    
    2. 按行业分类的股票投资组合
    序号
    分    类
    市  值  (元)
    市值占基金资产净值比例
    
    1
    A 农、林、牧、渔业
    0.00
    0.00%
    
    2
    B 采掘业
    462,992,513.96
    3.90%
    
    3
    C 制造业
    5,727,704,733.57
    48.20%
    
     
    C0 食品、饮料
    1,088,892,237.26
    9.16%
    
     
    C1 纺织、服装、皮毛
    0.00
    0.00%
    
     
    C2 木材、家具
    0.00
    0.00%
    
     
    C3 造纸、印刷
    10,078,417.60
    0.08%
    
     
    C4 石油、化学、塑胶、塑料
    290,089,065.17
    2.44%
    
     
    C5 电子
    0.00
    0.00%
    
     
    C6 金属、非金属
    1,135,890,381.66
    9.56%
    
     
    C7 机械、设备、仪表
    2,684,165,286.93
    22.59%
    
     
    C8 医药、生物制品
    478,766,197.95
    4.03%
    
     
    C99 其他制造业
    39,823,147.00
    0.34%
    
    4
    D 电力、煤气及水的生产和供应业
    394,483,081.63
    3.32%
    
    5
    E 建筑业
    228,935,054.32
    1.93%
    
    6
    F 交通运输、仓储业
    406,334,578.70
    3.42%
    
    7
    G 信息技术业
    217,322,601.48
    1.83%
    
    8
    H 批发和零售贸易
    535,199,972.73
    4.50%
    
    9
    I 金融、保险业
    1,768,904,242.70
    14.89%
    
    10
    J 房地产业
    819,306,737.09
    6.89%
    
    11
    K 社会服务业
    139,227,033.98
    1.17%
    
    12
    L 传播与文化产业
    127,751,907.36
    1.08%
    
    13
    M 综合类
    136,718,072.19
    1.15%
    
     
    合计
    10,964,880,529.71
    92.27%
    
    
    
    
    3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量(股)
    期末市值(人民币元)
    市值占净值比例
    
    1
    600036
    招商银行
    40,337,690
    991,500,420.20
    8.34%
    
    2
    000002
    万  科A
    34,020,386
    650,469,780.32
    5.47%
    
    3
    600089
    特变电工
    19,688,635
    605,425,526.25
    5.09%
    
    4
    000858
    五 粮 液
    17,229,458
    542,038,748.68
    4.56%
    
    5
    600005
    武钢股份
    48,611,002
    489,026,680.12
    4.12%
    
    6
    600031
    三一重工
    9,738,088
    430,715,632.24
    3.62%
    
    7
    000568
    泸州老窖
    10,014,530
    421,611,713.00
    3.55%
    
    8
    000999
    S 三  九
    22,985,122
    416,030,708.20
    3.50%
    
    9
    000612
    焦作万方
    13,909,564
    375,140,941.08
    3.16%
    
    10
    600150
    沪东重机
    2,305,264
    318,679,695.36
    2.68%
    
    11
    600030
    中信证券
    5,100,700
    270,184,079.00
    2.27%
    
    12
    601166
    兴业银行
    7,646,783
    268,325,615.47
    2.26%
    
    13
    000157
    中联重科
    6,854,949
    263,915,536.50
    2.22%
    
    14
    600028
    中国石化
    18,200,488
    240,610,451.36
    2.02%
    
    15
    000001
    深发展A
    8,477,447
    233,299,341.44
    1.96%
    
    16
    600320
    振华港机
    11,534,216
    229,184,871.92
    1.93%
    
    17
    000755
    山西三维
    6,900,397
    178,582,274.36
    1.50%
    
    18
    600631
    百联股份
    10,358,301
    173,915,873.79
    1.46%
    
    19
    601600
    中国铝业
    7,378,137
    170,287,401.96
    1.43%
    
    20
    600761
    安徽合力
    5,742,161
    163,651,588.50
    1.38%
    
    21
    600428
    中远航运
    7,304,070
    159,886,092.30
    1.35%
    
    22
    600973
    宝胜股份
    5,636,988
    153,946,142.28
    1.30%
    
    23
    600104
    上海汽车
    8,265,120
    142,738,622.40
    1.20%
    
    24
    600350
    山东高速
    18,175,853
    139,227,033.98
    1.17%
    
    25
    600019
    宝钢股份
    12,505,100
    137,556,100.00
    1.16%
    
    26
    600037
    歌华有线
    4,879,752
    127,751,907.36
    1.08%
    
    27
    600066
    宇通客车
    4,595,619
    125,184,661.56
    1.05%
    
    28
    600519
    贵州茅台
    1,042,482
    124,764,245.76
    1.05%
    
    29
    600820
    隧道股份
    10,684,223
    118,808,559.76
    1.00%
    
    30
    600879
    火箭股份
    4,419,524
    117,515,143.16
    0.99%
    
    31
    600886
    国投电力
    7,254,319
    112,296,858.12
    0.94%
    
    32
    000792
    盐湖钾肥
    2,499,934
    110,947,070.92
    0.93%
    
    33
    600266
    北京城建
    6,800,000
    110,092,000.00
    0.93%
    
    34
    600858
    银座股份
    3,301,609
    101,260,348.03
    0.85%
    
    35
    600628
    新世界
    5,131,868
    98,583,184.28
    0.83%
    
    36
    000837
    秦川发展
    6,668,044
    93,485,976.88
    0.79%
    
    37
    600098
    广州控股
    7,723,573
    92,296,697.35
    0.78%
    
    38
    601006
    大秦铁路
    5,732,177
    86,785,159.78
    0.73%
    
    39
    600269
    赣粤高速
    5,999,818
    83,217,475.66
    0.70%
    
    40
    000709
    唐钢股份
    6,146,758
    78,555,567.24
    0.66%
    
    41
    002024
    苏宁电器
    1,662,814
    78,085,745.44
    0.66%
    
    42
    601919
    中国远洋
    4,185,294
    76,423,468.44
    0.64%
    
    43
    600900
    长江电力
    5,046,814
    76,307,827.68
    0.64%
    
    44
    000501
    鄂武商A
    5,955,490
    74,384,070.10
    0.63%
    
    45
    600325
    华发股份
    2,318,555
    70,321,773.15
    0.59%
    
    46
    600795
    国电电力
    4,999,987
    65,599,829.44
    0.55%
    
    47
    000651
    格力电器
    1,859,800
    64,907,020.00
    0.55%
    
    48
    000063
    中兴通讯
    1,154,218
    62,789,459.20
    0.53%
    
    49
    000963
    华东医药
    4,545,335
    60,589,315.55
    0.51%
    
    50
    600590
    泰豪科技
    3,099,901
    57,379,167.51
    0.48%
    
    51
    000024
    招商地产
    1,101,631
    54,090,082.10
    0.46%
    
    52
    600997
    开滦股份
    2,199,976
    48,399,472.00
    0.41%
    
    53
    000759
    武汉中百
    3,553,238
    48,324,036.80
    0.41%
    
    54
    000878
    云南铜业
    1,332,844
    45,983,118.00
    0.39%
    
    55
    600517
    置信电气
    1,266,627
    43,685,965.23
    0.37%
    
    56
    600396
    金山股份
    1,999,825
    41,056,407.25
    0.35%
    
    57
    600729
    重庆百货
    1,474,173
    40,009,055.22
    0.34%
    
    58
    600208
    中宝股份
    3,258,850
    39,823,147.00
    0.34%
    
    59
    600376
    天鸿宝业
    1,065,516
    39,583,919.40
    0.33%
    
    60
    000793
    华闻传媒
    4,231,232
    35,457,724.16
    0.30%
    
    61
    002048
    宁波华翔
    2,000,000
    24,000,000.00
    0.20%
    
    62
    000061
    农 产 品
    999,909
    21,898,007.10
    0.18%
    
    63
    600963
    岳阳纸业
    396,320
    10,078,417.60
    0.08%
    
    64
    000539
    粤电力A
    640,091
    6,912,982.80
    0.06%
    
    65
    600585
    海螺水泥
    99,979
    5,894,761.84
    0.05%
    
    66
    601328
    交通银行
    506,800
    5,569,732.00
    0.05%
    
    67
    600748
    上实发展
    248,660
    4,838,923.60
    0.04%
    
    68
    601002
    晋亿实业
    365,000
    3,325,150.00
    0.03%
    
    69
    600348
    国阳新能
    77,857
    2,877,594.72
    0.02%
    
    70
    000538
    云南白药
    59,949
    2,146,174.20
    0.02%
    
    71
    600660
    福耀玻璃
    67,835
    2,070,324.20
    0.02%
    
    72
    000629
    攀钢钢钒
    119,918
    991,721.86
    0.01%
    
    73
    600123
    兰花科创
    27,326
    817,593.92
    0.01%
    
    74
    600050
    中国联通
    100,000
    587,000.00
    0.00%
    
    75
    600309
    烟台万华
    9,836
    526,816.16
    0.00%
    
    76
    000807
    云铝股份
    24,163
    386,849.63
    0.00%
    
    77
    000951
    中国重汽
    6,386
    325,047.40
    0.00%
    
    78
    000869
    张  裕A
    4,982
    306,293.36
    0.00%
    
    79
    600472
    包头铝业
    9,940
    265,795.60
    0.00%
    
    80
    600600
    青岛啤酒
    6,614
    171,236.46
    0.00%
    
    81
    600685
    广船国际
    891
    44,790.57
    0.00%
    
    82
    600970
    中材国际
    632
    34,494.56
    0.00%
    
    83
    600299
    星新材料
    723
    32,903.73
    0.00%
    
    84
    600026
    中海发展
    974
    22,382.52
    0.00%
    
    85
    000970
    中科三环
    1,571
    18,522.09
    0.00%
    
    86
    600016
    民生银行
    1,113
    12,721.59
    0.00%
    
    87
    600011
    华能国际
    1,163
    12,478.99
    0.00%
    
    88
    601628
    中国人寿
    300
    12,333.00
    0.00%
    
    89
    600383
    金地集团
    66
    2,258.52
    0.00%
    
    90
    600343
    航天动力
    63
    891.45
    0.00%
    
    合计
    503,891,330
    10,964,880,529.71
    92.27%
    
    
    
    
    4. 股票投资组合的重大变动(2007-01-01至2007-06-30)
    (1)    本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
    
    序号
    股票代码
    股票名称
    累计买入金额(人民币元)
    占期初基金资产净值比例
    
    1
    600036
    招商银行
    340,290,649.19
    3.21%
    
    2
    600320
    振华港机
    237,931,285.14
    2.24%
    
    3
    601166
    兴业银行
    230,905,667.79
    2.18%
    
    4
    601006
    大秦铁路
    218,004,130.74
    2.06%
    
    5
    600428
    中远航运
    210,408,355.40
    1.98%
    
    6
    600030
    中信证券
    196,005,215.82
    1.85%
    
    7
    000726
    鲁  泰A
    181,808,397.25
    1.71%
    
    8
    600028
    中国石化
    163,911,170.80
    1.55%
    
    9
    000001
    深发展A
    160,257,586.95
    1.51%
    
    10
    000568
    泸州老窖
    146,852,853.52
    1.38%
    
    11
    000612
    焦作万方
    134,400,802.83
    1.27%
    
    12
    600016
    民生银行
    129,965,296.38
    1.23%
    
    13
    600050
    中国联通
    129,186,831.91
    1.22%
    
    14
    600973
    宝胜股份
    123,454,461.07
    1.16%
    
    15
    600343
    航天动力
    116,028,388.11
    1.09%
    
    16
    600230
    沧州大化
    113,053,860.12
    1.07%
    
    17
    600015
    华夏银行
    112,329,932.43
    1.06%
    
    18
    000999
    S 三  九
    105,115,838.28
    0.99%
    
    19
    600066
    宇通客车
    105,065,263.84
    0.99%
    
    20
    000755
    山西三维
    103,274,226.15
    0.97%
    
    
    
    
    (2)    本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
    
    序号
    股票代码
    股票名称
    累计卖出金额(人民币元)
    占期初基金资产净值比例
    
    1
    601398
    工商银行
    529,514,033.36
    4.99%
    
    2
    600005
    武钢股份
    432,479,681.89
    4.08%
    
    3
    600685
    广船国际
    430,739,504.28
    4.06%
    
    4
    600900
    长江电力
    395,939,689.59
    3.73%
    
    5
    600879
    火箭股份
    331,717,695.46
    3.13%
    
    6
    600016
    民生银行
    301,867,787.35
    2.85%
    
    7
    000568
    泸州老窖
    299,839,236.79
    2.83%
    
    8
    601006
    大秦铁路
    249,354,723.58
    2.35%
    
    9
    000612
    焦作万方
    239,697,339.51
    2.26%
    
    10
    600019
    宝钢股份
    209,070,033.23
    1.97%
    
    11
    000726
    鲁  泰A
    179,946,756.31
    1.70%
    
    12
    000793
    华闻传媒
    168,982,925.60
    1.59%
    
    13
    000157
    中联重科
    166,324,096.88
    1.57%
    
    14
    000001
    深发展A
    165,899,995.70
    1.56%
    
    15
    600583
    海油工程
    152,615,689.61
    1.44%
    
    16
    601111
    中国国航
    152,494,692.51
    1.44%
    
    17
    000999
    S 三  九
    147,806,186.63
    1.39%
    
    18
    600886
    国投电力
    147,237,444.25
    1.39%
    
    19
    601600
    中国铝业
    137,198,453.93
    1.29%
    
    20
    000063
    中兴通讯
    135,050,156.62
    1.27%
    
    
    
    
    (3)    本期买入股票成本总额及卖出股票收入总额
    
    单位:人民币元
    
    项    目
    2007-01-01至2007-06-30
    
    买入股票成本总额
    5,802,588,676.64
    
    卖出股票收入总额
    9,358,805,854.81
    
    
    5. 按券种分类的债券投资组合
    序号
    券种
    市值(元)
    市值占基金资产净值比例
    
    1
    国债
    0.00
    0.00%
    
    2
    企业债
    0.00
    0.00%
    
    3
    金融债
    448,541,500.00
    3.77%
    
    4
    可转债
    0.00
    0.00%
    
    5
    央行票据
    161,909,121.92
    1.36%
    
    
    合计
    610,450,621.92
    5.13%
    
    
    
    
    6. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的债券投资前五名债券明细
    序号
    债券名称
    市值(元)
    市值占基金资产净值比例
    
    1
    06进出05
    249,881,500.00
    2.10%
    
    2
    05农发15
    198,660,000.00
    1.67%
    
    3
    06央行票据80
    92,414,282.19
    0.78%
    
    4
    05央行票据31
    50,043,500.00
    0.42%
    
    5
    06央行票据68
    19,451,339.73
    0.16%
    
    
    
    
    7. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券投资前十名明细
    无
    
    
    
    8. 投资组合报告附注
    (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    
    
    
    (2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
    
    
    
    (3)截至2007年6月30日,本基金的其他资产项目包括:
    
    序号
    其他资产项目
    金额(元)
    
    1
    交易保证金
    5,739,372.40
    
    2
    应收证券清算款
    33,135,782.87
    
    3
    应收股利
    13,211,429.76
    
    4
    应收利息
    10,609,144.16
    
    5
    应收申购款
    16,354.67
    
    6
    其他应收款
    58,590,000.00
    
    其他资产项目合计
    121,302,083.86
    
    
    
    
    (4)截至2007年6月30日,本基金持有的处于转股期的可转债明细如下:
    
    无
    
    
    
    (5)截至2007年6月30日,本基金持有的权证及报告期内获得的权证明细如下:
    
    <1> 报告期末,本基金持有的权证情况:
    
    
    
    
    权证代码
    权证名称
    权证数量(份)
    权证成本(元)
    
    被动持有
    031003
    深发SFC1
    1,347,745
    0.00
    
    031004
    深发SFC2
    673,872
    0.00
    
    合计
    2,021,617
    0.00
    
    主动投资
    580008
    国电JTB1
    5,000,000
    37,404,136.78
    
    030002
    五粮YGC1
    999,925
    17,667,053.49
    
    合计
    5,999,925
    55,071,190.27
    
    
    
    
    <2> 本报告期内基金获得的权证情况明细如下:
    
    
    
    
    权证代码
    权证名称
    权证数量(份)
    权证成本(元)
    
    被动持有
    580013
    武钢CWB1
    11,251,709
    26,073,311.79
    
    031003
    深发SFC1
    1,347,745
    0.00
    
    031004
    深发SFC2
    673,872
    0.00
    
    合计
    13,273,326
    26,073,311.79
    
    主动投资
    580003
    邯钢JTB1
    25,000,000
    58,586,828.95
    
    580008
    国电JTB1
    5,000,000
    37,404,136.78
    
    030002
    五粮YGC1
    3,999,842
    70,167,973.40
    
    合计
    33,999,842
    166,158,939.13
    
    
    
    
    七、   基金份额持有人户数、持有人结构
    基金份额持有人户数(户)
    平均每户持有基金份额(份)
    期末持有人结构
    
    机构投资者持有份额(份)
    占总份额比例
    个人投资者持有份额(份)
    占总份额比例
    
    166,632
    32,238
    190,942,006.71
    3.55%
    5,180,858,697.15
    96.45%
    
    
    
    
    八、   开放式基金份额变动
         单位:份
    
    报告期期初基金份额总额
    8,274,755,863.97
    
    报告期间基金总申购份额
    3,544,506,770.96
    
    报告期间基金总赎回份额
    6,447,461,931.07
    
    报告期期末基金份额总额
    5,371,800,703.86
    
    
    
    
    注:本基金于2006年9月20日成立,基金合同生效日的基金份额总额为5,480,692,618.04份,数据涉及期间为2007年01月01日至2007年6月30日。
    
    
    
    九、   重大事件揭示
    (一)本半年度没有召开基金份额持有人大会。
    
    (二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
    
    1、2007年6月13日,上投摩根基金管理有限公司任命吕俊先生担任公司副总经理。
    
    (三)本半年度无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    
    (四)本半年度无基金投资策略的改变。
    
    (五)本半年度无基金收益分配事项。
    
    (六)本基金未改聘审计的会计师事务所。
    
    (七)本半年度无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。
    
    (八)本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况如下:
    
    (1) 报告期内租用证券公司席位的变更情况
    
    新增席位:国泰君安、高华证券
    
    (2)交易成交量及佣金情况
    
    <1>股票交易及佣金情况:
    
    券商名称
    租用席位(个)
    股票成交量(元)
    占股票总成交量比例
    佣金(元)
    占总佣金比例
    
    中信证券
    1
    3,635,784,813.78
    24.10%
    3,134,912.75
    24.83%
    
    国金证券
    1
    2,732,748,129.80
    18.12%
    2,245,522.44
    17.78%
    
    平安证券
    1
    2,507,496,922.29
    16.62%
    2,130,285.34
    16.87%
    
    国泰君安
    2
    3,136,671,256.04
    20.79%
    2,599,632.17
    20.59%
    
    中金公司
    1
    2,585,558,559.63
    17.14%
    2,136,546.93
    16.92%
    
    高华证券
    1
    486,538,611.96
    3.23%
    380,720.57
    3.01%
    
    合计
    7
    15,084,798,293.50
    100.00%
    12,627,620.20
    100.00%
    
    
    
    
    <2>债券、回购及权证交易情况:
    
    券商名称
    债券成交量(元)
    占债券总
    
    成交量比例
    回购成交量(元)
    占回购总
    
    成交量比例
    权证成交量(元)
    占权证总
    
    成交量比例
    
    中信证券
    0.00
    0.00%
    0.00
    0.00%
    163,815,492.79
    36.83%
    
    国金证券
    0.00
    0.00%
    0.00
    0.00%
    117,078,163.18
    26.32%
    
    平安证券
    96,823,485.30
    100.00%
    0.00
    0.00%
    79,090,102.83
    17.78%
    
    国泰君安
    0.00
    0.00%
    0.00
    0.00%
    67,266,090.09
    15.12%
    
    中金公司
    0.00
    0.00%
    0.00
    0.00%
    17,492,099.75
    3.93%
    
    高华证券
    0.00
    0.00%
    0.00
    0.00%
    0.00
    0.00%
    
    合计
    96,823,485.30
    100.00%
    0.00
    0.00%
    444,741,948.64
    100.00%
    
    
    注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
    
    专用席位的选择标准:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。
    
    专用席位的选择程序:研究部提交方案,由公司经营管理委员会批准。
    
    
    
    (九)其它重大事项
    
    1.2007年1月18日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金恢复日常申购业务。
    
    2.2007年1月24日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金增加财富证券为代销机构。
    
    3.2007年2月2日, 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金暂停申购。
    
    4.2007年2月15日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金投资北京城建(600266)非公开发行股票。
    
    5.2007年3月8日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金恢复日常申购业务。
    
    6.2007年3月16日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金增加交通银行为代销机构。
    
    7.2007年3月20日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金增加赵梓峰为基金经理。
    
    8.2007年3月26日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金增加德邦证券、东方证券为代销机构。
    
    9.2007年4月10日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金增加湘财证券、浦发银行为代销机构。
    
    10.2007年5月8日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金增加光大银行为代销机构。
    
    11.2007年5月17日,免去上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理唐建职务。
    
    12.2007年6月25日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金暂停申购。
    
    上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上
    
    
    
    十、   备查文件目录
    1. 中国证监会批准上投摩根成长先锋股票型证券投资基金设立的文件;
    2. 《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》;
    3. 《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金托管协议》;
    4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
    5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
    6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
    存放地点:基金管理人或基金托管人处
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    网址:www.51fund.com
    
    
    上投摩根基金管理有限公司
    2007年8月29日
    
    
    
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