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东方金账簿货币A(400005)

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每万份单位收益:0.5791
2019-08-16
七日年化收益率:2.0440%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周薇
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:16,477.82份 基金管理人:东方基金管理有限责任公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

东方金账簿:2009年第4季度报告

公告日期:2010-01-20

    第 1 页 共 9 页
    东方金账簿货币市场证券投资基金
    2009年第4季度报告
    2009年12月31日
    基金管理人:东方基金管理有限责任公司
    基金托管人:中国民生银行股份有限公司
    报告送出日期: 二〇一〇年一月二十日
    东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 4 季度报告
    第 2 页 共 9 页
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。
    §2基金产品概况
    基金简称
    东方金账簿货币
    基金主代码
    400005
    基金运作方式
    契约型开放式
    基金合同生效日
    2006年8月2日
    报告期末基金份额总额
    273,042,426.58份
    投资目标
    在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收益。
    投资策略
    本基金以价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,把握宏观经济走向与微观经济脉搏,通过以剩余期限为核心的资产配置,充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,追求基金资产稳定的当期收益。
    业绩比较基准
    银行税后活期利率
    风险收益特征
    本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
    基金管理人
    东方基金管理有限责任公司
    基金托管人
    中国民生银行股份有限公司
    东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 4 季度报告
    第 3 页 共 9 页
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标
    报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)
    1.本期已实现收益
    700,626.49
    2.本期利润
    700,626.49
    3.期末基金资产净值
    273,042,426.58
    注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    ③本基金收益分配按月结转份额。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值收益率①
    净值收益率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①-③
    ②-④
    过去三个月
    0.4073%
    0.0094%
    0.0907%
    0.0000%
    0.3166%
    0.0094%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    东方金账簿货币市场证券投资基金
    $累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图$
    (2006年8月2日至2009年12月31日)
    东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 4 季度报告
    注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
    §4管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名
    职务
    任职日期
    离任日期
    证券从业年限
    说明
    于鑫
    (先生)
    本基金
    基金经理
    2007-8-14
    -
    8年
    清华大学MBA,CFA;具有基金从业资格,曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理;2005年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2006年8月2日至2006年12月29日担任本基金基金经理;2007年7月20日至2008年9月20日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理;2008年9月20日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理;2008年6月3日至今担任东方策略成长股票型证券投资基金基金经理。
    注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    第 4 页 共 9 页
    东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 4 季度报告
    第 5 页 共 9 页
    本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内本基金运作符合公平交易制度,未发现存在可能导致不公平交易和利益输送交易行为。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2009年四季度,海外经济复苏的势头进一步得到确立,澳大利亚央行在短期内三次加息,刺激政策退出成为影响市场走势及预期的重要推动力。国内经济同比增速继续上升,价格指数环比增速出现加速势头,货币供应量增速维持高位,国内宏观政策也面临如何谨慎退出的关键问题。虽然中央经济工作会议继续定调为积极的财政政策和适度宽松的货币政策,但微调不可避免,增强了预期的不确定性。
    报告期初,由于9月份信贷超预期增长,市场普遍认为央行会提前上调央票利率,收益率曲线在短期内迅速上行,稍后市场忧虑心态缓解,出现了反弹,随着银行在一级市场加大配置力度,二级市场收益率企稳。交易商协会上调了短融、中票的发行利率下限,使得信用债重新受到市场的青睐,并带动整体的信用产品行情回暖。
    本基金在四季度拉长了组合的久期,在一级市场配置了利率较高的政策性金融债,并在交易商协会上调短融利率后,调换了组合的短融品种,提高了静态收益。同时,卖出组合中的部分短融,实现了资本利得收入。
    展望2010年,货币政策调控的不确定性增强,本基金将保持适度的组合仓位,提高安全边际,择机换仓,尽可能地获取资本利得和稳定的利息收入。
    “诚信是基,回报为金”,我们珍惜持有人的每一份利益,用我们的专业知识、勤恳态度,谋求长期、稳定的回报。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 4 季度报告
    第 6 页 共 9 页
    截至2009年12月31日,本基金净值增长率为0.4073%,业绩比较基准收益率为0.0907%,高于业绩比较基准0.3166%。
    §5投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号
    项目
    金额(元)
    占基金总资产的比例(%)
    1
    固定收益投资
    140,089,962.93
    51.18
    其中:债券
    140,089,962.93
    51.18
    资产支持证券
    -
    -
    2
    买入返售金融资产
    81,000,158.00
    29.59
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    3
    银行存款和结算备付金合计
    31,165,445.04
    11.39
    4
    其他资产
    21,443,299.89
    7.83
    5
    合计
    273,698,865.86
    100.00
    5.2 报告期债券回购融资情况
    序号
    项目
    金额
    占基金资产净值比例(%)
    报告期内债券回购融资余额
    0.75
    1
    其中:买断式回购融资
    -
    序号
    项目
    金额
    占基金资产净值的比例(%)
    报告期末债券回购融资余额
    -
    -
    2
    其中:买断式回购融资
    -
    -
    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
    本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
    5.3 基金投资组合平均剩余期限
    5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
    项目
    天数
    报告期末投资组合平均剩余期限
    86
    东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 4 季度报告
    第 7 页 共 9 页
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值
    142
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值
    58
    报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
    本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
    5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
    序号
    平均剩余期限
    各期限资产占基金资产净值的比例(%)
    各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    1
    30天以内
    44.74
    -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
    -
    -
    2
    30天(含)—60天
    22.03
    -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
    -
    -
    3
    60天(含)—90天
    7.34
    -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
    -
    -
    4
    90天(含)—180天
    -
    -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
    -
    -
    5
    180天(含)—397天(含)
    21.94
    -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
    -
    -
    合计
    96.05
    -
    注:本报告期末本基金未持有剩余期限小于397天,但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号
    债券品种
    摊余成本(元)
    占基金资产净值比例(%)
    1
    国家债券
    -
    -
    2
    央行票据
    20,036,940.18
    7.34
    3
    金融债券
    80,059,484.91
    29.32
    其中:政策性金融债
    80,059,484.91
    29.32
    4
    企业债券
    -
    -
    5
    企业短期融资券
    39,993,537.84
    14.65
    6
    其他
    -
    -
    7
    合计
    140,089,962.93
    51.31
    东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 4 季度报告
    第 8 页 共 9 页
    8
    剩余存续期超过397天的浮动利率债券
    -
    -
    5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
    序号
    债券代码
    债券名称
    债券数量
    (张)
    摊余成本(元)
    占基金资产净值比例(%)
    1
    070222
    07国开22
    400,000
    40,090,964.52
    14.68
    2
    070413
    07农发13
    200,000
    20,051,589.99
    7.34
    3
    0701016
    07央行票据16
    200,000
    20,036,940.18
    7.34
    4
    090218
    09国开18
    200,000
    19,916,930.40
    7.29
    5
    0981260
    09汉江CP02
    100,000
    10,029,118.99
    3.67
    6
    0981252
    09农产品CP01
    100,000
    10,005,179.12
    3.66
    7
    0981148
    09新中泰CP01
    100,000
    10,000,238.05
    3.66
    8
    0981235
    09成渝CP01
    100,000
    9,959,615.35
    3.65
    9
    -
    -
    -
    -
    -
    10
    -
    -
    -
    -
    -
    5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
    项目
    偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25 (含)-0.5%间的次数
    0次
    报告期内偏离度的最高值
    0.1825%
    报告期内偏离度的最低值
    0.0704%
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
    0.1321%
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 基金计价方法说明
    本基金采用摊余成本法计价。
    5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
    5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    5.8.4 其他资产构成
    东方金账簿货币市场证券投资基金 2009 年第 4 季度报告
    第 9 页 共 9 页
    序号
    名称
    金额(元)
    1
    存出保证金
    -
    2
    应收证券清算款
    9,989,034.11
    3
    应收利息
    2,391,113.04
    4
    应收申购款
    9,063,152.74
    5
    其他应收款
    -
    6
    待摊费用
    -
    7
    其他
    -
    8
    合计
    21,443,299.89
    §6开放式基金份额变动
    单位:份
    报告期期初基金份额总额
    168,921,808.20
    报告期期间基金总申购份额
    700,971,115.19
    报告期期间基金总赎回份额
    596,850,496.81
    报告期期末基金份额总额
    273,042,426.58
    §7备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》
    二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》
    三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
    四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
    7.2 存放地点
    上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
    7.3 查阅方式
    投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。
    东方基金管理有限责任公司
    二〇一〇年一月二十日
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