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东方稳健回报债券(400009)

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投资类型:债券型 成立日期:2008-12-10 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
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基金公告

东方稳健回报:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-20

东方稳健回报债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
东方稳健回报债券型证券投资基金
2009年第1季度报告
2009年3月31日
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年四月二十日
1
东方稳健回报债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
东方稳健回报债券
交易代码
400009
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年12月10日
报告期末基金份额总额
763,846,284.84份
投资目标
在控制风险和确保资产流动性的前提下,追求较高总回报率,力争实现基金资产长期稳定增值。
投资策略
本基金奉行“积极投资、稳健增值”的投资理念,在保持组合较低波动性的同时,采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手段,实现较高的总回报率。
业绩比较基准
中债总指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
2
东方稳健回报债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
在债券型基金产品中,其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金,高于纯债券型基金。
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2009年1月1日-2009年3月31日)
1.本期已实现收益
-7,113,307.86
2.本期利润
-16,711,070.03
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0192
4.期末基金资产净值
757,589,021.24
5.期末基金份额净值
0.992
注:① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
② 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2009/1/1-2009/3/31
-1.59%
0.25%
-2.34%
0.19%
0.75%
0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方稳健回报债券型证券投资基金
累计份额净值增长率历史走势图 3
东方稳健回报债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
(2008年12月10日至2009年3月31日)
注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本基金合同生效日为2008年12月10日,至披露时点不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业年限
说明
杨林耘
本基金基金经理
2008-12-10
-
15年
北京大学金融学硕士,15年金融、证券从业经历。曾先后在中国对外经济贸易信托有限公司、泰康人寿保险资产管理公司、武汉融利期货任高级经理、项目经理、首席交易员和高级分析师,2008加盟东方基金管理有限责任公司。
郑军恒
本基金基金经
2008-12-10
-
10年
北京大学理学硕士,10年金融、证券从业经
4
东方稳健回报债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告

历。曾任天津氨基酸公司助理工程师,先后在北京涌金财经顾问有限公司、博时基金管理有限公司、江南证券基金筹备组任分析师、研究员。2005加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部副经理,现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。
注:此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方稳健回报债券型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内本基金运作符合公平交易制度,未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金成立于2008年12月10日,时逢从外至内的金融危机、经济危机越演越烈的阶段,在债券市场已经经历了一轮平均10%的涨幅之后进入市场,债券配置的难度较大,在各种经济指标不见好转,物价指数下滑的时候,我们选择了
5
东方稳健回报债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
建仓。
2009年一季度,在国家四万亿的经济方案刺激下,1月份的信贷规模达到了超预期的1.62万亿,2、3月份分别为1.07万亿、1.89万亿,一季度的信贷规模突破了4.5万亿,股票市场迎来了一轮有力的反弹,债券市场在以基金、券商卖债买股的行为引发下在1月份开始了快速回调,基金净值最多时下降了0.029,2 、3月份随着超卖行为的纠正,债券价格有所回升。
在2009年一季度,除了标配利率产品,我们对信用产品做了精选配置,特别是加大了对城投类企业债券的投资,这部分投资给我们的基金提供了较好的收益贡献。
对于未来的债券市场,我们认为会有震荡反复。2009年的中国市场依然充满了不确定性。首先,在国家宏观政策的支持和鼓励之下,有些经济指标有所缓和好转,固定资产投资快速增长,进出口下滑的速度减缓,制造业采购经理指数回到50%以上,但是我们也应该意识到这轮经济危机对我国实体经济特别是工业制造业的不利影响不会很快的消除,消费者信心的恢复也有待时间的愈合和收入能力的真实提高,房地产复苏不会一蹴而就,实体经济是否好转、经济指标是否会反复还有待进一步观察。我们认为低利率将会维持一段时间,也不排除在经济反复、中国和国际市场内外利差扩大、人民币有升值压力的情况下,国家再次下调利率和准备金率。其次,国际市场,无论美国、欧洲还是日本,经济危机是否已经过去,现在还不能下结论。所以,未来的运作我们会保持均衡配置,在适当的时候调整久期,对信用债券坚持精选策略,防范和规避信用风险,对于即将开闸的股票IPO,我们既要抓住带来的投资机会,也要防范其可能引致的赎回带来的流动性风险,我们将仔细捕捉市场变化,密切关注新变化引致的机会和风险。
截至 2009 年3 月31 日,本基金份额净值0.992元。报告期内比较基准(中债总指数)增长率为-2.34%,本基金净值增长率为-1.59%,高于业绩比较基准0.75个百分点。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产
6
东方稳健回报债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中:股票
-
-
2
固定收益投资
712,332,612.20
92.64
其中:债券
712,332,612.20
92.64
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
29,930,510.02
3.89
6
其他资产
26,667,501.53
3.47
7
合计
768,930,623.75
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
116,520,300.00
15.38
2
央行票据
38,540,000.00
5.09
3
金融债券
368,655,000.00
48.66
其中:政策性金融债
368,655,000.00
48.66
4
企业债券
188,617,312.20
24.90
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
其他
-
-
8
合计
712,332,612.20
94.03
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 7
东方稳健回报债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
080225
08国开25
2,200,000
221,870,000.00
29.29
2
080026
08国债26
900,000
87,732,000.00
11.58
3
090401
09农发01
700,000
67,690,000.00
8.93
4
080217
08国开17
500,000
49,845,000.00
6.58
5
0801049
08央行票据49
400,000
38,540,000.00
5.09
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
250,000.00
2
应收证券清算款
20,000,000.00
3
应收股利
-
4
应收利息
6,307,382.47
5
应收申购款
110,119.06
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
26,667,501.53
5.8.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
东方稳健回报债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
972,244,101.26
报告期期间基金总申购份额
21,003,506.85
报告期期间基金总赎回份额
229,401,323.27
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额
763,846,284.84
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
一、《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》
二、《东方稳健回报债券型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
7.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。
东方基金管理有限责任公司
二〇〇九年四月二十日
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