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东方稳健回报债券(400009)

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投资类型:债券型 成立日期:2008-12-10 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
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基金公告

东方稳健回报:2010年第3季度报告

公告日期:2010-10-26

 东方稳健回报债券型证券投资基金2010年第三季度报告
  
  
  2010年9月30日
  
  基金管理人:东方基金管理有限责任公司
  
  基金托管人:中国建设银行股份有限公司
  
  报告送出日期: 二〇一〇年十月二十六日
  
  §1重要提示
  
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
  本报告中财务资料未经审计。
  
  本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
  
  §2基金产品概况
  
  基金简称  东方稳健回报债券
  
  基金主代码  400009
  
  交易代码  400009
  
  基金运作方式  契约型开放式
  
  基金合同生效日  2008年12月10日
  
  报告期末基金份额总额  1,215,072,717.31份
  
  投资目标  在控制风险和确保资产流动性的前提下,追求较高总回报率,力争实现基金资产长期稳定增值。
  
  投资策略  本基金奉行"积极投资、稳健增值"的投资理念,在保持组合较低波动性的同时,采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手段,实现较高的总回报率。
  
  业绩比较基准  中债总指数
  
  风险收益特征  本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金,高于纯债券型基金。
  
  基金管理人 东方基金管理有限责任公司
  
  基金托管人 中国建设银行股份有限公司
  
  §3主要财务指标和基金净值表现
  
  3.1 主要财务指标
  
  单位:人民币元
  
  主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
  
  1.本期已实现收益 8,835,988.50
  
  2.本期利润 18,390,363.59
  
  3.加权平均基金份额本期利润 0.0230
  
  4.期末基金资产净值 1,346,823,316.56
  
  5.期末基金份额净值 1.108
  
  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
  过去三个月 3.07% 0.15% 0.16% 0.05% 2.91% 0.10%
  
  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  东方稳健回报债券型证券投资基金
  
  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  
  (2008年12月10日至2010年9月30日)
  
  注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
  
  §4管理人报告
  
  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  
  任职日期 离任日期
  
  杨林耘(女士) 本基金基金经理 2008-12-10 - 17年 北京大学经济学院金融硕士。17年金融、证券从业经历。曾先后在武汉融利期货任首席交易员和高级分析师,在泰康人寿保险资产管理公司任高级项目经理,在中国对外经济贸易信托有限公司任融资业务部总经理助理、交易部总经理助理、证券业务部高级投资经理。2008年11月加盟东方基金管理有限责任公司。
  
  郑军恒(先生) 本基金基金经理 2008-12-10 2010-9-29 11年 北京大学分子生物学硕士。11年金融、证券从业经历,曾任天津氨基酸公司助理工程师,先后在北京涌金财经顾问有限公司、博时基金管理有限公司、江南证券基金筹备组任分析师、研究员。2005年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部副经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。2009年6月24日至2010年9月15日任东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理。
  
  注:①本基金管理人于2010年9月30日发布了《东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理变更公告》,郑军恒先生不再担任本基金基金经理,杨林耘女士继续担任本基金基金经理,负责基金的投资管理。
  
  ②此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
  
  ③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
  
  4.3 公平交易专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
  本报告期内本基金运作符合公平交易制度,未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。
  
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
  
  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  2010年三季度,中国宏观经济增长放缓,GDP预计逐步回落,PPI回落,物价指数CPI温和上行,并显示出有一定的通货膨胀预期。到季末美国货币再次宽松成为影响全球经济的最大因素,人民币短期快速升值,外汇占款流入加大。
  
  市场对宏观经济分歧较大,主要在于三季度经济是否环比见底 另外对通货膨胀的分歧也较大。我们认为因调整经济增长结构,包括打压房价和关闭高能耗的企业等对经济的增长短期会有负面影响,长期是好的 通货膨胀是温和通胀的概率较大,到年底经济物价指标会有所下滑。九月份影响资本市场和宏观经济的主要因素是人民币汇率。迫于美国的压力人民币短期连续升值,引致资本市场动荡,房地产、黄金、资源类股票受益于人民币升值表现较为强势。
  
  在本季度我们的大类资产配置仍然比较均衡,整体仓位有所上升,增加了央票和可转换债券的配置,这两类增配品种对我们的组合带来了正收益。对于权益类资产我们采取的是自下而上的策略,做好研究,精选个股。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  截至2010年9月30日,本基金净值增长率为3.07%,业绩比较基准收益率为0.16%,高于业绩比较基准2.91%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  展望四季度,我们认为通胀短期有压力,中期压力不大。流动性较好的局面将会持续一段时间,因人民币升值,以人民币计的债券资产也会受益,因股票上涨会给债券市场带来一些震荡,信用债因短期供应加大会带来短期收益率上行的风险,收益率上行后反而提供了配置机会。可转换债券成为较好的资产,后期我们认为仍有机会,但需防范上涨过快带来的溢价过高的风险。
  
  §5投资组合报告
  
  5.1 报告期末基金资产组合情况
  
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  
  1 权益投资 66,599,732.08 4.67
  
  其中:股票 66,599,732.08 4.67
  
  2 固定收益投资 1,279,723,855.72 89.78
  
  其中:债券 1,279,723,855.72 89.78
  
  资产支持证券 - -
  
  3 金融衍生品投资 - -
  
  4 买入返售金融资产 - -
  
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  
  5 银行存款和结算备付金合计 10,117,569.54 0.71
  
  6 其他各项资产 68,887,361.35 4.83
  
  7 合计 1,425,328,518.69 100.00
  
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
  A 农、林、牧、渔业 - -
  
  B 采掘业 - -
  
  C 制造业 63,655,832.08 4.73
  
  C0       食品、饮料 11,925.00 0.00
  
  C1       纺织、服装、皮毛 18,750.00 0.00
  
  C2       木材、家具 - -
  
  C3       造纸、印刷 3,325,507.20 0.25
  
  C4       石油、化学、塑胶、塑料 48,590.00 0.00
  
  C5       电子 151,510.00 0.01
  
  C6       金属、非金属 19,300.00 0.00
  
  C7       机械、设备、仪表 60,080,249.88 4.46
  
  C8       医药、生物制品 - -
  
  C99       其他制造业 - -
  
  D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
  
  E 建筑业 33,030.00 0.00
  
  F 交通运输、仓储业 60,350.00 0.00
  
  G 信息技术业 - -
  
  H 批发和零售贸易 - -
  
  I 金融、保险业 2,779,170.00 0.21
  
  J 房地产业 - -
  
  K 社会服务业 22,350.00 0.00
  
  L 传播与文化产业 - -
  
  M 综合类 49,000.00 0.00
  
  合计 66,599,732.08 4.94
  
  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
  1 600815 厦工股份 3,341,208 34,614,914.88 2.57
  
  2 600089 特变电工 1,445,830 25,302,025.00 1.88
  
  3 002117 东港股份 115,469 3,325,507.20 0.25
  
  4 601288 农业银行 929,000 2,424,690.00 0.18
  
  5 601818 光大银行 88,000 304,480.00 0.02
  
  6 300124 汇川技术 1,000 94,010.00 0.01
  
  7 601018 宁波港 17,000 60,350.00 0.00
  
  8 601377 兴业证券 5,000 50,000.00 0.00
  
  9 601718 际华集团 10,000 49,000.00 0.00
  
  10 002414 高德红外 1,500 41,220.00 0.00
  
  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
  1 国家债券 109,260,800.00 8.11
  
  2 央行票据 580,928,000.00 43.13
  
  3 金融债券 237,103,000.00 17.60
  
  其中:政策性金融债 177,583,000.00 13.19
  
  4 企业债券 113,380,011.70 8.42
  
  5 企业短期融资券 - -
  
  6 可转债 239,052,044.02 17.75
  
  7 其他 - -
  
  8 合计 1,279,723,855.72 95.02
  
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
  1 1001074 10央行票据74 2,000,000 199,700,000.00 14.83
  
  2 113001 中行转债 1,162,440 122,358,434.40 9.08
  
  3 1001060 10央行票据60 1,200,000 119,868,000.00 8.90
  
  4 0801014 08央行票据14 700,000 70,581,000.00 5.24
  
  5 080220 08国开20 700,000 69,566,000.00 5.17
  
  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  5.8 投资组合报告附注
  
  5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  5.8.2 根据基金合同的规定,本基金可投资于一级市场新股网上申购,公开增发新股、可转换债券转股、股票或可分离交易债券派发的权证。本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定的范围。
  
  5.8.3 其他各项资产构成
  
  序号 名称 金额(元)
  
  1 存出保证金 250,000.00
  
  2 应收证券清算款 38,387,501.06
  
  3 应收股利 -
  
  4 应收利息 13,404,777.95
  
  5 应收申购款 16,845,082.34
  
  6 其他应收款 -
  
  7 待摊费用 -
  
  8 其他 -
  
  9 合计 68,887,361.35
  
  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
  1 110003 新钢转债 35,586,603.90 2.64
  
  2 125709 唐钢转债 13,755,689.80 1.02
  
  3 110007 博汇转债 2,372,284.20 0.18
  
  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
  §6开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  本报告期期初基金份额总额 411,928,302.71
  
  本报告期基金总申购份额 1,338,553,584.24
  
  减:本报告期基金总赎回份额 535,409,169.64
  
  本报告期基金拆分变动份额 -
  
  本报告期期末基金份额总额 1,215,072,717.31
  
  §7备查文件目录
  
  7.1 备查文件目录
  
  一、《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》
  
  二、《东方稳健回报债券型证券投资基金托管协议》
  
  三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
  
  四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
  
  7.2 存放地点
  
  上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
  
  7.3 查阅方式
  
  投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。
  
  东方基金管理有限责任公司
  
  二〇一〇年十月二十六日
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