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东方稳健回报债券(400009)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-12-10 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
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基金公告

东方稳健回报:2010年年度报告摘要

公告日期:2011-03-31

    东方稳健回报债券型证券投资基金
    2010 年年度报告摘要
    2010 年 12 月 31 日
    基金管理人:东方基金管理有限责任公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一一年三月三十一日
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
    分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 25 日复核
    了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
    保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
    盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
    读本基金的招募说明书及其更新。
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
    立信会计师事务所有限公司为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人
    在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
    本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
    1
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金简称                                                                          东方稳健回报债券
    基金主代码                                                                                    400009
    交易代码                                                                                      400009
    基金运作方式                                                                           契约型开放式
    基金合同生效日                                                                    2008 年 12 月 10 日
    基金管理人                                                               东方基金管理有限责任公司
    基金托管人                                                               中国建设银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额                                                              778,613,400.79 份
    基金合同存续期                                                                                不定期
    2.2 基金产品说明
    在控制风险和确保资产流动性的前提下,追求较高总回报率,力争
    投资目标
    实现基金资产长期稳定增值。
    本基金奉行“积极投资、稳健增值”的投资理念,在保持组合较低
    投资策略                          波动性的同时,采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手段,
    实现较高的总回报率。
    业绩比较基准                      中债总指数
    本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平
    均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场
    风险收益特征
    基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险和预期收益率低于直
    接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金,高于纯债券型基金。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目                            基金管理人                      基金托管人
    名称                                 东方基金管理有限责任公司         中国建设银行股份有限公司
    姓名          吕日                             尹东
    信息披露负责人         联系电话      010-66295888                     010-67595003
    电子邮箱      xxpl@orient-fund.com             yindong.zh@ccb.com
    客户服务电话                         010-66578578或400-628-5888       010-67595096
    传真                                 010-66578700                     010-66275853
    2.4 信息披露方式
    http://www.orient-fund.com或http://www.df
    登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
    5888.com
    基金年度报告备置地点                                 本基金管理人及本基金托管人住所
    2
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    2008 年 12 月 10 日(基
    3.1.1 期间数据和指标              2010 年                  2009 年              金合同生效日)至
    2008 年 12 月 31 日
    本期已实现收益                      54,590,898.85          -11,657,118.85                  540,923.75
    本期利润                            29,962,729.72          -16,668,659.66                7,693,795.27
    加权平均基金份额本期利润                    0.0561                  -0.0339                    0.0077
    本期基金份额净值增长率                      11.04%                     -1.69%                     0.80%
    3.1.2 期末数据和指标             2010 年末               2009 年末                  2008 年末
    期末可供分配基金份额利润                    0.0113                  -0.0396                    0.0005
    期末基金资产净值                   802,608,054.68          168,728,019.01             979,707,495.97
    期末基金份额净值                              1.031                    0.991                      1.008
    注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
    扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    ②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润
    的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末
    可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
    ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
    水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    份额净值增                  业绩比较基准
    份额净值                   业绩比较基
    阶段                     长率标准差                  收益率标准差        ①-③          ②-④
    增长率①                   准收益率③
    ②                          ④
    过去三个月         -0.69%       0.34%          -2.98%           0.15%            2.29%            0.19%
    过去六个月          2.36%         0.26%        -2.83%           0.12%            5.19%            0.14%
    过去一年           11.04%       0.30%          -0.87%           0.10%           11.91%            0.20%
    自基金合同
    10.04%        0.28%         -4.04%            0.11%          14.08%            0.17%
    生效起至今
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
    变动的比较
    东方稳健回报债券型证券投资基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    3
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    (2008 年 12 月 10 日至 2010 年 12 月 31 日)
    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    东方稳健回报债券型证券投资基金
    合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
    注:本基金成立于 2008 年 12 月 10 日,截至 2008 年末,基金成立未满三个月,当年数据
    不于图中显示;截至 2010 年 12 月 31 日基金成立不满三年。
    3.3 过去三年基金的利润分配情况
    单位:人民币元
    每10份基金
    年度                    现金形式发放总额    再投资形式发放总额       年度利润分配合计       备注
    份额分红数
    4
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    2010          0.700      49,122,133.05             10,915,782.68          60,037,915.73           -
    2009                -                    -                       -                      -         -
    2008                -                    -                       -                      -         -
    合计          0.700      49,122,133.05             10,915,782.68          60,037,915.73           -
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司(以下简称“本
    公司”)经中国证监会批准(证监基金字【2004】80 号)于 2004 年 6 月 11 日成立,是《中
    华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 1 亿元
    人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司,持有股份 46%;中辉国华实业(集团)有限
    公司,持有股份 18%;上海城投控股股份有限公司,持有股份 18%;河北省国有资产控股运
    营有限公司,持有股份 18%。截止 2010 年 12 月 31 日,本公司管理六只开放式证券投资基
    金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账
    簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型
    证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理期限        证券从业
    姓名         职务                                                                说明
    任职日期     离任日期          年限
    北京大学经济学院金融硕士。
    17 年金融、证券从业经历。曾
    先后在武汉融利期货任首席交
    易员和高级分析师,在泰康人
    寿保险资产管理公司任高级项
    杨林耘     本基金基金
    2008-12-10   -                  17 年        目经理,在中国对外经济贸易
    (女士)       经理
    信托有限公司任融资业务部总
    经理助理、交易部总经理助理、
    证券业务部高级投资经理。
    2008 年 11 月加盟东方基金管理
    有限责任公司。
    北京大学分子生物学硕士。11
    年金融、证券从业经历,曾任
    郑军恒     本基金基金
    2008-12-10   2010-09-29         11 年        天津氨基酸公司助理工程师,
    (先生)       经理
    先后在北京涌金财经顾问有限
    公司、博时基金管理有限公司、
    5
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    江南证券基金筹备组任分析
    师、研究员。2005 年加盟东方
    基金管理有限责任公司,曾任
    研究部副经理、东方精选混合
    型开放式证券投资基金基金经
    理助理。2009 年 6 月 24 日至
    2010 年 9 月 15 日任东方核心动
    力股票型开放式证券投资基金
    基金经理。
    注:①本基金管理人于 2010 年 9 月 30 日发布了《东方稳健回报债券型证券投资基金基金经
    理变更公告》,郑军恒先生不再担任本基金基金经理,杨林耘女士继续担任本基金基金经理,
    负责基金的投资管理。
    ②此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
    ③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券
    投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方稳健回报债券
    型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
    理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基
    金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及
    基金合同的约定。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内本基金运作符合公平交易制度,未发现存在可能导致不公平交易和利益输送
    的行为。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2010 年,债券市场经历了从通胀预期到通货膨胀预期实现的过程,债券收益率走出了 V
    6
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    型走势。上半年收益率下降,债券市场在经济减速的担忧和金融机构的配置需求推动下走出
    了一轮上升行情,特别是信用债走势强劲;下半年,股市开始反弹,三季度,可转换债券成
    为债券基金配置中最为优良的资产,10 月份以后,CPI 指数的逐月上行,通胀预期逐步变成
    了通货膨胀,央行两次加息、三次上调准备金,债券市场逐级下跌,收益率上升,收益率曲
    线平坦化。我们在今年的债券投资中,均衡配置,动态调整,较好的把握了各阶段不同资产
    的配置价值,在上半年回避了权益类资产的下跌风险,抓住了信用债和可转债的主要投资机
    会,全年取得了较好的正回报。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,本基金净值增长率为 11.04%,业绩比较基准收益率为
    -0.87%,高于业绩比较基准 11.91%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望 2011 年,全球经济正在缓慢恢复。主要经济体中,美国经济正在筑底复苏,欧洲
    经济经历了最坏的时期,新兴发展中国家的经济以两位数增长。但是,发达经济体失业率居
    高不下,公共和私人债务高企,去杠杆化的过程还比较漫长,所以全球的经济恢复时间将会
    较长。我们认为中国经济增长动力仍然很强劲,但经济增速会较 2010 年缓慢回落;通胀在
    未来一段时间将成为影响货币政策及资本市场的一个重要因素,短期来看上半年的通胀压力
    较大,房地产及资产价格上涨得压力不容小觑,但我们认为恶性通胀的概率较低,2010 年
    粮食丰产,猪肉价格得到控制,政府也出台了一系列防治物价过快上涨的措施,我们对国家
    调控通胀的决心还是比较有信心的。当然,随着物价指数 CPI 超过 3%,并加速上行到 5%以
    后,我们对未来的加息仍然谨慎。债券市场经过两次加息、三次上调准备金,经历了 2010
    年底的资金面紧张,收益率从长至短进行了较为充分的上行,到 2011 年将逐渐进入长线资
    金的投资区域,未来债券的票息收入将逐步具有吸引力,特别是在经济稳定增长的经济环境
    下高票息的信用债具有较好投资价值。可转债经过上一轮下跌后风险进行了部分释放,有些
    品种逐渐进入投资区域,2011 年,我们将更多的关注新发转债带来的投资机会,特别是大
    盘转债的机会。权益类资产因市场震荡,风险较大,我们将以个股精选为主,我们主要关注
    两类品种:一:估值低,有绝对收益的上市公司;二、成长好有相对收益的上市公司;同时,
    我们将密切关注大盘变化,防范系统性风险,控制权益类资产的资产配置比例,获取安全稳
    定的回报。
    感谢基金持有人对本基金的信任和支持,我们将本着勤勉尽责的精神,秉承“诚信是基、
    7
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    回报为金”的原则,力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    根据中国证券监督管理委员会公告【2008】38 号《关于进一步规范证券投资基金估值
    业务的指导意见》的要求,本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以
    下简称“估值委员会”),成员由总经理、副总经理、督察长、基金经理和金融工程部、交易
    部、登记清算部、监察稽核部负责人组成,估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经验,
    具备良好的专业知识和专业胜任能力,具有绝对的独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法
    律法规。职责分工分别如下:
    总经理、副总经理、督察长:参与估值小组的日常工作,负责对基金投资组合中“长期
    停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议;
    基金经理:参与估值小组的日常工作,对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议,
    但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
    交易部:负责提议召开估值委员会会议,并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品
    明细提供金融工程部;
    金融工程部:负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数,据
    其计算估值公允价;
    登记清算部:负责估值事宜的内外部协调,依据金融工程部提供的公允价格对投资品种
    进行估值,计算基金资产净值及基金份额净值,并按照监管部门要求作好相关信息披露工作。
    监察稽核部:对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进
    行审核和监督,发现问题及时要求整改。
    除基金经理外,参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
    截止本报告期期末,本公司没有已签约的与估值有关的任何定价服务。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    基金管理人按照法律法规及《基金合同》关于本基金收益分配原则的相关规定,对已实
    现收益进行了一次分配,具体分配方案为:以 2010 年 12 月 16 日为权益登记日和除权除息
    日,以截止 2010 年 12 月 3 日的可分配收益为基准收益,于 2010 年 12 月 17 日向权益登记
    日在册的全体基金份额持有人每 10 份基金份额发放红利 0.70 元。
    本基金本报告期可供分配利润为 68,803,996.34 元,其中已分配利润为 60,037,915.73
    元(包括现金分红形式和红利再投资形式),尚未分配利润为 8,766,080.61 元,符合本基金
    8
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    基金合同的收益分配政策。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资
    基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,
    完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基
    金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面
    进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    报告期内,本基金实施利润分配的金额为 60,037,915.73 元。
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
    投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    §6 审计报告
    本基金本年度财务会计报告已经审计,立信会计师事务所有限公司为本基金出具了标准
    无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
    §7 年度财务报表
    7.1 资产负债表
    会计主体:东方稳健回报债券型证券投资基金
    报告截止日:2010 年 12 月 31 日
    单位:人民币元
    本期末                           上年度末
    资 产
    2010年12月31日                    2009年12月31日
    资 产:
    银行存款                                     6,172,549.21                    7,165,551.08
    结算备付金                                   2,247,126.48                    2,333,850.04
    9
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    存出保证金                                      250,000.00                    250,000.00
    交易性金融资产                         1,042,748,283.55                   218,818,523.86
    其中:股票投资                            139,095,407.15                   31,108,658.26
    基金投资                                        -                               -
    债券投资                         903,652,876.40                  187,709,865.60
    资产支持证券投资                                -                               -
    衍生金融资产                                             -                               -
    买入返售金融资产                                         -                               -
    应收证券清算款                              3,342,051.67                                 -
    应收利息                                   13,942,931.72                    2,898,863.14
    应收股利                                                 -                               -
    应收申购款                                      176,258.43                          99.37
    递延所得税资产                                           -                               -
    其他资产                                                 -                               -
    资产总计                               1,068,879,201.06                   231,466,887.49
    本期末                         上年度末
    负债和所有者权益
    2010年12月31日                  2009年12月31日
    负 债:
    短期借款                                                 -                               -
    交易性金融负债                                           -                               -
    衍生金融负债                                             -                               -
    卖出回购金融资产款                        260,049,519.92                   58,799,821.80
    应付证券清算款                              3,021,767.38                    1,519,368.54
    应付赎回款                                  2,389,769.95                    2,169,216.59
    应付管理人报酬                                  432,092.92                     91,313.40
    应付托管费                                      144,030.95                     30,437.79
    应付销售服务费                                           -                               -
    应付交易费用                                    74,613.81                      39,751.36
    应交税费                                                 -                               -
    应付利息                                        72,274.83                        3,558.73
    应付利润                                                 -                               -
    递延所得税负债                                           -                               -
    其他负债                                        87,076.62                      85,400.27
    负债合计                                  266,271,146.38                   62,738,868.48
    所有者权益:
    实收基金                                  778,613,400.79                  170,293,852.79
    未分配利润                                 23,994,653.89                   -1,565,833.78
    所有者权益合计                            802,608,054.68                  168,728,019.01
    负债和所有者权益总计                   1,068,879,201.06                   231,466,887.49
    注:①报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.031 元,基金份额总额 778,613,400.79
    份。
    10
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    7.2 利润表
    会计主体:东方稳健回报债券型证券投资基金
    本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    单位:人民币元
    本期                     上年度可比期间
    项 目               2010年1月1日至2010年12        2009年1月1日至2009年12
    月31日                         月31日
    一、收入                                    37,926,841.41                -10,936,002.21
    1.利息收入                                  17,692,271.50                 18,956,636.96
    其中:存款利息收入                                343,359.91                  135,935.54
    债券利息收入                         17,333,122.67                 18,799,156.27
    资产支持证券利息收入                                -                             -
    买入返售金融资产收入                        15,788.92                   21,545.15
    其他利息收入                                        -                             -
    2.投资收益(损失以“-”填列)               44,285,458.64                -25,096,527.88
    其中:股票投资收益                          15,011,951.75                  4,407,052.59
    基金投资收益                                        -                             -
    债券投资收益                         29,129,011.35                -29,931,980.51
    资产支持证券投资收益                                -                             -
    衍生工具收益                                        -                  427,356.04
    股利收益                                   144,495.54                    1,044.00
    3.公允价值变动收益(损失以
    -24,628,169.13                 -5,011,540.81
    “-”号填列)
    4.汇兑收益(损失以“-”号
    -                             -
    填列)
    5.其他收入(损失以“-”号填
    577,280.40                  215,429.52
    列)
    减:二、费用                                    7,964,111.69               5,732,657.45
    1.管理人报酬                                   3,545,047.60               2,975,867.70
    2.托管费                                       1,181,682.49                  991,955.90
    3.销售服务费                                              -                             -
    4.交易费用                                       305,244.83                   86,352.66
    5.利息支出                                     2,588,819.67               1,421,303.22
    其中:卖出回购金融资产支出                      2,588,819.67               1,421,303.22
    6.其他费用                                       343,317.10                  257,177.97
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    29,962,729.72                -16,668,659.66
    号填列)
    减:所得税费用                                             -                             -
    四、净利润(净亏损以“-”号
    29,962,729.72                -16,668,659.66
    填列)
    11
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:东方稳健回报债券型证券投资基金
    本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    单位:人民币元
    本期
    项目                                   2010年1月1日至2010年12月31日
    实收基金             未分配利润          所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)        170,293,852.79         -1,565,833.78        168,728,019.01
    二、本期经营活动产生的基金净
    -      29,962,729.72         29,962,729.72
    值变动数(本期利润)
    三、本期基金份额交易产生的基
    金净值变动数(净值减少以“-”         608,319,548.00         55,635,673.68        663,955,221.68
    号填列)
    其中:1.基金申购款                  2,029,258,344.90        196,824,256.12      2,226,082,601.02
    2.基金赎回款                 -1,420,938,796.90       -141,188,582.44     -1,562,127,379.34
    四、本期向基金份额持有人分配
    利润产生的基金净值变动(净值                          -     -60,037,915.73        -60,037,915.73
    减少以“-”号填列)
    五、期末所有者权益(基金净值)        778,613,400.79         23,994,653.89        802,608,054.68
    上年度可比期间
    项目                                   2009年1月1日至2009年12月31日
    实收基金             未分配利润          所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)        972,244,101.26          7,463,394.71        979,707,495.97
    二、本期经营活动产生的基金净
    -     -16,668,659.66        -16,668,659.66
    值变动数(本期利润)
    三、本期基金份额交易产生的基
    金净值变动数(净值减少以“-”        -801,950,248.47          7,639,431.17       -794,310,817.30
    号填列)
    其中:1.基金申购款                     30,112,560.18           -103,865.41         30,008,694.77
    2.基金赎回款                   -832,062,808.65          7,743,296.58       -824,319,512.07
    四、本期向基金份额持有人分配
    利润产生的基金净值变动(净值                          -                   -                      -
    减少以“-”号填列)
    五、期末所有者权益(基金净值)        170,293,852.79         -1,565,833.78        168,728,019.01
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告序号从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:
    基金管理公司负责人:单宇,主管会计工作负责人:张蓉梅,会计机构负责人:郝丽琨
    7.4 报表附注
    7.4.1 基金基本情况
    12
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    东方稳健回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
    (以下简称“中国证监会”)2008 年 10 月 15 日《关于核准东方稳健回报债券型证券投资基
    金募集的批复》(证监许可【2008】1188 号)和 2008 年 11 月 5 日《关于东方稳健回报债券
    型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2008】473 号)核准,由基金发起人
    东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方稳健回报债券
    型证券投资基金基金合同》发起设立。本基金为债券型开放式基金,首次设立募集不包括认
    购资金利息共募集 1,018,882,238.14 元,业经立信会计师事务所“信会师报字【2008】第
    80082”验资报告验证。经向中国证监会备案,《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》
    于 2008 年 12 月 10 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,019,142,253.53 份基
    金份额,其中认购资金利息折合 260.015.39 份基金份额。本基金的基金管理人为东方基金
    管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合
    同》的有关规定,本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法
    发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、可转换公司债券(含
    可分离交易债券)、资产支持证券、债券回购等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资
    的其他金融工具。
    7.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的会计报表按照中国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》
    和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
    关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务
    指引》(以下简称“指引”)、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估
    值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基
    金信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、 证券投资基金信息披露编报
    规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年
    度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本
    基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日的经营成果
    和基金净值变动情况。
    13
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告保持一致。
    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    7.4.5.1 会计政策变更的说明
    本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
    7.4.5.2 会计估计变更的说明
    本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
    7.4.5.3 差错更正的说明
    本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
    7.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收
    问题的通知》、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】
    102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权分
    置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2005】107 号文《关于股息红利有关个人所
    得税政策的补充通知》、财税【2007】84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、
    财税【2008】1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年
    04 月 23 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、
    2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整
    工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
    1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。
    2.对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红
    利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
    3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
    20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个
    人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额。
    4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
    20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
    5.对于基金从事 A 股买卖,2007 年 05 月 30 日之前按 0.1%的税率,自 2007 年 05 月
    30 日起至 2008 年 04 月 23 日止按 0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花
    14
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    税;自 2008 年 04 月 24 日起至 2008 年 09 月 18 日止按 0.1%的税率由交易双方各自缴纳
    证券(股票)交易印花税;自 2008 年 09 月 19 日起,由出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票)
    交易印花税,受让方不再缴纳印花税。
    6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等
    对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
    7.4.7 关联方关系
    关联方名称                                         与本基金的关系
    东北证券股份有限公司                                   本基金管理人股东、代销机构
    中辉国华实业(集团)有限公司                           本基金管理人股东
    上海城投控股股份有限公司                               本基金管理人股东
    河北省国有资产控股运营有限公司                         本基金管理人股东
    东方基金管理有限责任公司                               本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构
    中国建设银行股份有限公司                               本基金托管人、代销机构
    7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.8.1.1 股票交易
    金额单位:人民币元
    本期                             上年度可比期间
    2010年1月1日至2010年12月31日           2009年1月1日至2009年12月31
    日
    关联方名称
    占当期股票                         占当期股
    成交金额             成交总额的        成交金额         票成交总
    比例                           额的比例
    东北证券股份有限公司                  133,755,018.13        100.00%        34,092,540.68     100.00%
    7.4.8.1.2 权证交易
    金额单位:人民币元
    本期                            上年度可比期间
    2010年1月1日至2010年12月31日         2009年1月1日至2009年12月31日
    关联方名称                                                                         占当期权证
    占当期权证成
    成交金额                              成交金额         成交总额的
    交总额的比例
    比例
    东北证券股份有限公司                             -               -         1,196,220.86       100.00%
    7.4.8.1.3 债券回购交易
    金额单位:人民币元
    15
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    本期                           上年度可比期间
    2010年1月1日至2010年12月31日        2009年1月1日至2009年12月31日
    关联方名称                                  占当期债券回                          占当期债券
    成交金额         购成交总额的        成交金额          回购成交总
    比例                                额的比例
    东北证券股份有限公司               977,179,448.31        100.00%                       -            -
    7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日至2010年12月31日
    关联方名称
    当期          占当期佣金总                               占期末应付佣金
    期末应付佣金余额
    佣金            量的比例                                   总额的比例
    东北证券股份有限            112,394.54         100.00%                  64,335.43            100.00%
    上年度可比期间
    2009年1月1日至2009年12月31日
    关联方名称
    当期          占当期佣金总                               占期末应付佣金
    期末应付佣金余额
    佣金            量的比例                                   总额的比例
    东北证券股份有限              29,306.99        100.00%                  25,733.52            100.00%
    注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由
    券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
    ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场
    信息服务。
    7.4.8.2 关联方报酬
    7.4.8.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    本期                          上年度可比期间
    项目
    2010年1月1日至2010年12月31日       2009年1月1日至2009年12月31日
    当期发生的基金应支付的管理费                          3,545,047.60                          2,975,867.70
    其中:支付销售机构的客户维护费                        1,003,672.70                            498,111.43
    注:在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×年管理费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
    经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
    16
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    7.4.8.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    本期                           上年度可比期间
    项目
    2010年1月1日至2010年12月31日        2009年1月1日至2009年12月31日
    当期发生的基金应支付的托管
    1,181,682.49                        991,955.90
    费
    注:在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×年托管费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
    经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若
    遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本报告期内及上年度可比期间,未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本报告期内及上年度可比期间,基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
    7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
    7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    本期                                  上年度可比期间
    关联方名称      2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日    2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
    期末余额            当期利息收入           期末余额            当期利息收入
    中国建设银行股
    6,172,549.21             307,020.46         7,165,551.08            111,966.76
    份有限公司
    7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
    7.4.9 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
    7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    17
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    金额单位:人民币元
    7.4.9.1 受限证券类别:股票
    证券     证券        成功            可流      流通受      认购        期末估       数量               期末             期末       备
    代码     名称       认购日           通日      限类型      价格        值单价    (单位:股 )       成本总额         估值总额     注
    海南                                  新股认
    601118             2010-12-30      2011-01-07                5.99         5.99           4,000           23,960.00      23,960.00   -
    橡胶                                    购
    西泵                                  新股认
    002536             2010-12-31      2011-01-11               36.00        36.00              500          18,000.00      18,000.00   -
    股份                                    购
    林州                                  新股认
    002535             2010-12-31      2011-01-11               25.00        25.00              500          12,500.00      12,500.00   -
    重机                                    购
    振东                                  新股认
    300158             2010-12-29      2011-01-07               38.80        38.80              500          19,400.00      19,400.00   -
    制药                                    购
    7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
    7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
    截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
    卖出回购证券款余额 160,049,519.92 元,是以如下债券作为质押:
    金额单位:人民币元
    债券代码             债券名称         回购到期日          期末估值单价            数量(张)           期末估值总额
    1001074            10 央行票据 74     2011-01-06                       97.56            2,000,000      195,120,000.00
    合计                                       -                             -            2,000,000      195,120,000.00
    7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
    出回购证券款余额 100,000,000.00 元,于 2011 年 1 月 4 日(先后)到期。该类交易要求本基
    金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按
    证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
    7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    截至本年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其
    他事项。
    §8 投资组合报告
    8.1 期末基金资产组合情况
    18
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    金额单位:人民币元
    占基金总资产的比
    序号                       项目                              金额
    例(%)
    1      权益投资                                              139,095,407.15                  13.01
    其中:股票                                            139,095,407.15                  13.01
    2      固定收益投资                                          903,652,876.40                  84.54
    其中:债券                                            903,652,876.40                  84.54
    资产支持证券                                                   -                       -
    3      金融衍生品投资                                                        -                       -
    4      买入返售金融资产                                                      -                       -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产                                    -                       -
    5      银行存款和结算备付金合计                                 8,419,675.69                     0.79
    6      其他各项资产                                           17,711,241.82                      1.66
    7      合计                                                1,068,879,201.06                 100.00
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    占基金资产净值比
    代码                     行业类别                          公允价值
    例(%)
    A       农、林、牧、渔业                                           23,960.00                0.00
    B       采掘业                                                              -                    -
    C       制造业                                                44,594,154.26                 5.56
    C0               食品、饮料                                                 -                    -
    C1               纺织、服装、皮毛                                           -                    -
    C2               木材、家具                                        17,514.42                0.00
    C3               造纸、印刷                                                 -                    -
    C4               石油、化学、塑胶、塑料                                     -                    -
    C5               电子                                         44,526,739.84                 5.55
    C6               金属、非金属                                               -                    -
    C7               机械、设备、仪表                                  30,500.00                0.00
    C8               医药、生物制品                                    19,400.00                0.00
    C99               其他制造业                                                 -                    -
    D       电力、煤气及水的生产和供应业                           9,447,305.77                 1.18
    E       建筑业                                                              -                    -
    F       交通运输、仓储业                                      65,531,451.42                 8.16
    G       信息技术业                                                          -                    -
    H       批发和零售贸易                                        19,498,535.70                 2.43
    I       金融、保险业                                                        -                    -
    J       房地产业                                                            -                    -
    K       社会服务业                                                          -                    -
    L       传播与文化产业                                                      -                    -
    19
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    M       综合类                                                               -                   -
    合计                                                 139,095,407.15                 17.33
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    占基金资产净值
    序号    股票代码     股票名称       数量(股)                公允价值
    比例(%)
    1       601006      大秦铁路          8,379,981                 65,531,451.42                 8.16
    2       002156      通富微电          2,495,848                 44,500,969.84                 5.54
    3       600859       王府井               375,405               19,498,535.70                 2.43
    4       600642      申能股份          1,238,179                  9,447,305.77                 1.18
    5       002528       英飞拓                  500                     25,770.00                0.00
    6       601118      海南橡胶               4,000                     23,960.00                0.00
    7       300158      振东制药                 500                     19,400.00                0.00
    8       002536      西泵股份                 500                     18,000.00                0.00
    9       002489      浙江永强                 462                     17,514.42                0.00
    10       002535      林州重机                 500                     12,500.00                0.00
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    占期初基金资产净值
    序号      股票代码       股票名称                本期累计买入金额
    比例(%)
    1         601006        大秦铁路                            73,157,234.13                    43.36
    2         002156        通富微电                            42,254,706.64                    25.04
    3         600815        厦工股份                            35,650,689.36                    21.13
    4         600089        特变电工                            23,248,946.40                    13.78
    5         600859         王府井                             16,431,569.25                     9.74
    6         600642        申能股份                            10,388,321.81                     6.16
    7         000559        万向钱潮                             9,198,354.15                     5.45
    8         600227         赤天化                              6,739,334.94                     3.99
    9         600352        浙江龙盛                             3,818,719.92                     2.26
    10        002117        东港股份                             2,966,398.61                     1.76
    11        601288        农业银行                             2,489,720.00                     1.48
    12        600558         大西洋                              1,516,688.40                     0.90
    13        601688        华泰证券                                860,000.00                    0.51
    14        000969        安泰科技                                686,020.86                    0.41
    15        601106        中国一重                                285,000.00                    0.17
    16        601818        光大银行                                272,800.00                    0.16
    17        601179        中国西电                                134,300.00                    0.08
    18        002422        科伦药业                                125,040.00                    0.07
    20
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    19          002399       海普瑞                                 74,000.00                   0.04
    20          300124      汇川技术                                71,880.00                   0.04
    注:①买入包括基金新股申购、配股、债转股、行权获得的股票。
    ②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    占期初基金资产净值
    序号         股票代码    股票名称              本期累计卖出金额
    比例(%)
    1           600815      厦工股份                           41,654,923.24                   24.69
    2           600089      特变电工                           26,722,095.09                   15.84
    3           000559      万向钱潮                           13,115,767.50                    7.77
    4           000728      国元证券                           13,020,975.50                    7.72
    5           600267      海正药业                            6,469,273.57                    3.83
    6           600227       赤天化                             6,115,589.60                    3.62
    7           600033      福建高速                            4,247,000.00                    2.52
    8           600352      浙江龙盛                            3,766,083.82                    2.23
    9           002117      东港股份                            3,153,215.80                    1.87
    10          601288      农业银行                            2,489,720.00                    1.48
    11          600312      平高电气                            2,255,817.76                    1.34
    12          002154      报 喜 鸟                            1,945,523.00                    1.15
    13          600173      卧龙地产                            1,673,048.98                    0.99
    14          600558       大西洋                             1,426,419.00                    0.85
    15          000969      安泰科技                               743,687.47                   0.44
    16          601688      华泰证券                               692,300.00                   0.41
    17          601818      光大银行                               386,320.00                   0.23
    18          601106      中国一重                               278,100.00                   0.16
    19          002422      科伦药业                               173,400.00                   0.10
    20          300124      汇川技术                               152,000.00                   0.09
    注:①卖出主要指二级市场上的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
    ②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费
    用。
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票的成本(成交)总额                                                        232,717,774.47
    卖出股票的收入(成交)总额                                                        133,755,018.13
    注:①买入包括新股申购、配股、债转股、换股、行权获得的股票,卖出主要指二级市场上
    的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
    21
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填
    列,不考虑相关交易费用。
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    占基金资产净值
    序号                 债券品种                           公允价值
    比例(%)
    1       国家债券                                                 125,380,500.00              15.62
    2       央行票据                                                 303,727,000.00              37.84
    3       金融债券                                                 258,874,000.00              32.25
    其中:政策性金融债                                       201,892,000.00              25.15
    4       企业债券                                                 159,405,333.20              19.86
    5       企业短期融资券                                                          -                   -
    6       可转债                                                    56,266,043.20                  7.01
    7       其他                                                                    -                  -
    8       合计                                                     903,652,876.40             112.59
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    占基金资产净
    序号      债券代码        债券名称      数量(张)               公允价值
    值比例(%)
    1         1001074     10 央行票据 74       2,000,000              195,120,000.00            24.31
    2         010107         21 国债⑺          710,000               72,775,000.00              9.07
    3         080220         08 国开 20         700,000               66,997,000.00              8.35
    4         1001069     10 央行票据 69         600,000              58,566,000.00              7.30
    5         0980105      09 武进城投债        500,000               48,640,000.00              6.06
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金在报告期末未持有资产支持证券。
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    8.9 投资组合报告附注
    8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,
    或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    8.9.2 根据基金合同的规定,本基金可投资于一级市场新股网上申购,公开增发新股、可转
    换债券转股、股票或可分离交易债券派发的权证。本报告期内本基金投资的前十名股票中,
    没有投资超出基金合同规定的范围。
    8.9.3 期末其他各项资产构成
    22
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    单位:人民币元
    序号                         名称                                              金额
    1        存出保证金                                                                       250,000.00
    2        应收证券清算款                                                                 3,342,051.67
    3        应收股利                                                                                     -
    4        应收利息                                                                      13,942,931.72
    5        应收申购款                                                                       176,258.43
    6        其他应收款                                                                                   -
    7        待摊费用                                                                                     -
    8        其他                                                                                         -
    9        合计                                                                          17,711,241.82
    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    金额单位:人民币元
    序号      债券代码          债券名称                      公允价值            占基金资产净值比例(%)
    1         110003           新钢转债                         28,807,500.00                            3.59
    2         125709           唐钢转债                         13,534,481.60                            1.69
    3         110007           博汇转债                         11,740,049.60                            1.46
    4         110009           双良转债                          2,184,012.00                            0.27
    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位:人民币元
    流通受限部分的公 占基金资产净
    序号      股票代码          股票名称                                        流通受限情况说明
    允价值     值比例(%)
    1         601118           海南橡胶                    23,960.00            0.00           新股未上市
    2         300158           振东制药                    19,400.00            0.00           新股未上市
    3         002536           西泵股份                    18,000.00            0.00           新股未上市
    4         002535           林州重机                    12,500.00            0.00           新股未上市
    §9 基金份额持有人信息
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    持有人户      户均持有的            机构投资者                         个人投资者
    数(户)          基金份额
    占总份额                         占总份额
    持有份额                          持有份额
    比例                             比例
    15,304      50,876.46      116,277,082.47         14.93%    662,336,318.32        85.07%
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目                 持有份额总数(份)                 占基金总份额比例
    23
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    基金管理公司所有从业人员
    1,079.97                           0.00%
    持有本开放式基金
    §10 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2008 年 12 月 10 日)基金份额总额                               1,019,142,253.53
    本报告期期初基金份额总额                                                         170,293,852.79
    本报告期基金总申购份额                                                        2,029,258,344.90
    减:本报告期基金总赎回份额                                                    1,420,938,796.90
    本报告期基金拆分变动份额                                                                        -
    本报告期期末基金份额总额                                                         778,613,400.79
    §11 重大事件揭示
    11.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内,经本公司研究决定,本基金管理人于 2010 年 9 月 30 日发布了《东方稳健
    回报债券型证券投资基金基金经理变更公告》,郑军恒先生不再担任本基金基金经理;经本
    公司董事会批准,本基金管理人于 2010 年 2 月 12 日发布了《东方基金管理有限责任公司关
    于高级管理人员离职的公告》,付勇先生不再担任公司副总经理职务;经本公司董事会决议
    并经中国证券监督管理委员会核准,本基金管理人于 2010 年 4 月 30 日发布了《东方基金管
    理有限责任公司关于副总经理任职的公告》,聘任王兴宇先生担任本公司副总经理;因第二
    届董事会任期届满,经本公司 2010 年第一次临时股东会决议,换届选举了第三届董事会,
    选举杨树财、张兴志、安红军、许建军、邱建武、单宇为公司非独立董事,选举金硕、矫艾
    辛、关雪凌为公司独立董事,任期到本届董事会任期止;经本公司第三届董事会第一次会议
    决议并经中国证券监督管理委员会核准,本基金管理人于 2011 年 3 月 1 日发布了《东方基
    金管理有限责任公司变更高管人员的公告》,聘任杨树财先生为本公司董事长,李维雄先生
    不再担任本公司董事长;经本公司 2010 年第三次临时股东会决议,聘任齐伟丽女士担任第
    三届董事会董事,许建军先生不再担任本公司董事。
    本公司已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站对上述基
    金经理、高级管理人员、董事变更情况履行了信息披露义务,并在本基金及本公司管理的其
    他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述基金经理、高级管理人员、董事变更
    24
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    情况。
    本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中
    国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证
    监许可〔2011〕115 号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
    本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务
    部副总经理职务。
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    11.4 基金投资策略的改变
    本报告期内基金投资策略未发生改变。
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给立信会计师事务所有限公司报酬
    为 80,000.00 元;截至 2010 年 12 月 31 日,该审计机构已向本基金提供 2 年的审计服务。
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    股票交易                应支付该券商的佣金          备注
    占当期
    占当期佣
    券商名称     交易单元数量                        股票成
    成交金额                       佣金         金总量的
    交总额
    比例
    的比例
    东北证券股份                                                                                    -
    2   133,755,018.13    100.00%      112,394.54      100.00%
    有限公司
    注:(1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
    的佣金合计,不单指股票交易佣金。
    (2)交易单元的选择标准和程序:
    本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
    下 7 个方面:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;②财务状况良好,各
    项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中
    国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,
    25
    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    并能满足基金运作高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设
    施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,
    有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报
    告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要
    求,提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。
    本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四
    个步骤:①券商服务评价;②拟定租用对象:由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;
    ③上报批准:研究部将拟定租用对象按程序报公司总经理办公会研究通过后,基金的主交易
    单元报董事会批准租用;其他交易单元报公司董事长,由董事长根据董事会授权批准租用;
    ④签约:在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。签约时,要明确签定协
    议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协
    议一式六份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案,报中
    国证券监督管理委员会备案并按照规定在基金的年度报告和半年度报告中公告相关内容。
    (3)报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
    上述券商交易单元均为上年度报告期内基金所租用,本报告期内基金租用的券商交易单
    元未发生变更。
    11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
    债券交易                      回购交易                     权证交易
    占当期                         占当期                     占当期
    券商名称                       债券成                         回购成                     权证成
    成交金额                       成交金额                     成交金额
    交总额                         交总额                     交总额
    的比例                         的比例                     的比例
    东北证券股
    977,179,448.31     100.00%   6,372,000,000.00    100.00%                 -         -
    份有限公司
    §12 影响投资者决策的其他重要信息
    2010 年 1 月 29 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会
    议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
    2010 年 5 月 13 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公
    告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
    2010 年 6 月 21 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任
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    东方稳健回报债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    公司承诺认购配股股票的公告。
    2010 年 7 月 1 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2009 年度 A 股分红派息实施
    公告,每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。
    2010 年 9 月 15 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任本行
    监事长,谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。
    2010 年 11 月 2 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2010 年度 A 股配股发行公
    告。
    东方基金管理有限责任公司
    二〇一一年三月三十一日
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