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东方核心动力混合(400011)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-06-24 管理人:东方基金... 基金经理:薛子徵
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基金公告

东方核心动力:2010年年度报告摘要

公告日期:2011-03-31

    东方核心动力股票型开放式证券投
    资基金 2010 年年度报告摘要
    2010 年 12 月 31 日
    基金管理人:东方基金管理有限责任公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一一年三月三十一日
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
    分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 25 日复核了本
    报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
    复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
    盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
    读本基金的招募说明书及其更新。
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
    立信会计师事务所有限公司为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人
    在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
    本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
    1
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金简称                                                                             东方核心动力股票
    基金主代码                                                                                       400011
    交易代码                                            400011(前端)                          400012(后端)
    基金运作方式                                                                              契约型开放式
    基金合同生效日                                                                        2009 年 6 月 24 日
    基金管理人                                                                  东方基金管理有限责任公司
    基金托管人                                                                        中国银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额                                                                 218,526,519.25 份
    基金合同存续期                                                                                   不定期
    2.2 基金产品说明
    坚持长期投资理念,以全球视野考察中国经济、行业以及个股的成
    投资目标                          长前景,通过“核心-卫星”投资策略,把握中国经济崛起过程中的
    投资机遇,在控制投资风险的前提下,追求资本的长期稳定增值。
    根据对宏观经济运行周期的研判,确定股票、债券、现金等资产的
    投资策略
    配置比例,并根据不同资产类别的收益情况进行动态调整。
    沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接
    业绩比较基准                      受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加合适用于本基金的
    业绩基准的指数时,本基金可以在与托管人协商一致、报中国证监
    会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
    本基金属于股票型基金,为证券投资基金中的高风险品种。长期平
    风险收益特征
    均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目                              基金管理人                        基金托管人
    名称                                 东方基金管理有限责任公司            中国银行股份有限公司
    姓名          吕日                                唐州徽
    信息披露负责人         联系电话      010-66295888                        010-66594855
    电子邮箱      xxpl@orient-fund.com                tgxxpl@bank-of-china.com
    客户服务电话                         010-66578578或400-628-5888          95566
    传真                                 010-66578700                        010-66594942
    2.4 信息披露方式
    http://www.orient-fund.com或http://www.df
    登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
    5888.com
    基金年度报告备置地点                                    本基金管理人及本基金托管人住所
    -
    2
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    2009 年 6 月 24 日(基金合同生
    3.1.1 期间数据和指标                2010 年
    效日)至 2009 年 12 月 31 日
    本期已实现收益                            -19,662,095.82                        -171,271.55
    本期利润                                  -21,313,665.26                      13,905,020.13
    加权平均基金份额本期利润                            -0.0817                           0.0287
    本期基金份额净值增长率                               -6.35%                            2.83%
    3.1.2 期末数据和指标               2010 年末                      2009 年末
    期末可供分配基金份额利润                            -0.0490                           0.0126
    期末基金资产净值                          210,441,163.54                     312,404,463.57
    期末基金份额净值                                     0.9630                           1.0283
    注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
    扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    ②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润
    的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末
    可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
    ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
    水平要低于所列数字。
    ④本基金基金合同于 2009 年 6 月 24 日生效。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    份额净值增                   业绩比较基准
    份额净值                   业绩比较基
    阶段                      长率标准差                   收益率标准差       ①-③          ②-④
    增长率①                   准收益率③
    ②                           ④
    过去三个月          4.03%          1.60%         4.89%            1.42%         -0.86%           0.18%
    过去六个月         25.08%        1.34%          17.31%            1.24%          7.77%           0.10%
    过去一年           -6.35%        1.34%          -9.15%            1.27%          2.80%           0.07%
    自基金合同
    -3.70%         1.42%          2.69%             1.43%        -6.39%          -0.01%
    生效起至今
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
    变动的比较
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    3
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    (2009 年 6 月 24 日至 2010 年 12 月 31 日)
    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金
    合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
    注:本基金成立于 2009 年 6 月 24 日,截至 2010 年 12 月 31 日基金成立不满三年;2009
    年数据统计区间为 2009 年 6 月 24 日至 2009 年 12 月 31 日。
    3.3 过去三年基金的利润分配情况
    本报告期及上年度可比期间 2009 年 6 月 24 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31
    日,本基金未进行利润分配。
    4
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司(以下简称“本
    公司”)经中国证监会批准(证监基金字【2004】80 号)于 2004 年 6 月 11 日成立,是《中
    华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 1 亿元
    人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司,持有股份 46%;中辉国华实业(集团)有限
    公司,持有股份 18%;上海城投控股股份有限公司,持有股份 18%;河北省国有资产控股运
    营有限公司,持有股份 18%。截止 2010 年 12 月 31 日,本公司管理六只开放式证券投资基
    金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账
    簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型
    证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理期限        证券从
    姓名            职务                                                              说明
    任职日期          离任日期    业年限
    西北大学经济管理学院经济学
    博士,9 年证券从业经验。曾任
    天治基金管理有限公司研究
    本基金基金经
    员、基金经理、投资副总监,
    张岗(先     理、研究部经
    2010-09-16     -                9年      建信基金管理有限公司专户投
    生)       理、投资决策
    资部总监助理、副总监。2010
    委员会委员
    年 4 月加盟东方基金管理有限
    责任公司,现任研究部经理、
    投资决策委员会委员。
    北京大学分子生物学硕士。11
    年金融、证券从业经历,曾任
    天津氨基酸公司助理工程师,
    先后在北京涌金财经顾问有限
    公司、博时基金管理有限公司、
    郑军恒 本基金基金经                                                  江南证券基金筹备组任分析
    2009-06-24     2010-09-15       11 年
    (先生) 理                                                          师、研究员。2005 年加盟东方
    基金管理有限责任公司,曾任
    研究部副经理、东方精选混合
    型开放式证券投资基金基金经
    理助理。2008 年 12 月 10 日至
    2010 年 9 月 29 日任东方稳健回
    5
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    报债券型证券投资基金基金经
    理。
    注:①本基金管理人于 2010 年 9 月 16 日发布了《东方核心动力股票型开放式证券投资基金
    基金经理变更公告》,聘任张岗先生担任本基金基金经理,郑军恒先生不再担任本基金基金
    经理。
    ②此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
    ③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券
    投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方核心动力股票
    型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的
    原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无
    损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关
    法规及基金合同的约定。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内本基金运作符合公平交易制度,未发现存在可能导致不公平交易和利益输送
    的行为。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    截至本报告期末,本公司管理的股票型开放式证券投资基金共有两只:东方核心动力股
    票型开放式证券投资基金(本基金)和东方策略成长股票型开放式证券投资基金(以下简称
    “东方策略基金”)。
    2010 年,本基金净值增长率为-6.35%,东方策略基金净值增长率为-1.66%,本基金
    净值增长率低于东方策略基金 4.69%。现将业绩差异的原因说明如下:
    (1)行业配置方面,年度初本基金仓位偏高,后期消费类行业权重较大,总体在行业
    配置方面与东方策略基金存在差异;
    (2)个股方面,两只基金在重仓股方面也存在一定的差异。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    6
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2010 年国内 A 股市场大幅振荡,风格资产之间表现迥异。全年来看,由于货币超发导
    致的对通胀预期的大幅变化成为影响实体经济、政策制定以及市场走势的最大变量。全球范
    围内,依然低迷的需求导致发达经济体复苏过程拉长,紧缩和退出政策短期内尚难以推出。
    本基金在 2010 年始终坚持选择成长空间较大、预期较为明朗的行业,投资于具备长期
    竞争力的行业龙头公司,并在此基础上精选个股。本年度总体采用了适度均衡的策略,相对
    重点投资了估值有一定优势的建筑建材以及消费服务等行业的优质企业。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,本基金净值增长率为-6.35%,业绩比较基准收益率为
    -9.15%,高于业绩比较基准 2.80%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望 2011 年,我们认为国内宏观经济将继续温和复苏,但由于通胀变化的复杂性,宏
    观经济政策也将发生较大的变化。全球经济尤其是美国经济复苏趋势比较明显,但失业率等
    依然难以明显改观。总体而言,由于经济恢复依然在进行中,市场总体环境看起来可能比较
    平稳,但在总量平稳中结构性的分化和演变有可能非常剧烈。
    由于通胀问题的长期性和复杂性,我们认为 2011 年的宏观经济走势以及经济政策的变
    化会比较复杂,但整体而言企业盈利仍将保持较好的增速,具备长期竞争力、相对估值有一
    定优势的部分股票将在竞争中脱颖而出。选择成长空间较大、预期较为明朗的行业,并在此
    基础上精选个股依然是获取超额收益的源泉。我们将继续以选择优质成长股为着眼点,重点
    关注管理优秀、具备核心竞争力的优质公司,积极寻找投资品种、优化投资组合。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    根据中国证券监督管理委员会公告【2008】38 号《关于进一步规范证券投资基金估值
    业务的指导意见》的要求,本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以
    下简称“估值委员会”),成员由总经理、副总经理、督察长、基金经理和金融工程部、交易
    部、登记清算部、监察稽核部负责人组成,估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经验,
    具备良好的专业知识和专业胜任能力,具有绝对的独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法
    律法规。职责分工分别如下:
    总经理、副总经理、督察长:参与估值小组的日常工作,负责对基金投资组合中“长期
    停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议;
    7
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    基金经理:参与估值小组的日常工作,对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议,
    但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
    交易部:负责提议召开估值委员会会议,并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品
    明细提供金融工程部;
    金融工程部:负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数,据
    其计算估值公允价;
    登记清算部:负责估值事宜的内外部协调,依据金融工程部提供的公允价格对投资品种
    进行估值,计算基金资产净值及基金份额净值,并按照监管部门要求作好相关信息披露工作。
    监察稽核部:对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进
    行审核和监督,发现问题及时要求整改。
    除基金经理外,参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
    截止本报告期期末,本公司没有已签约的与估值有关的任何定价服务。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利
    润分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对东方核心动力股票型
    开放式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及
    其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行
    为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
    协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金
    份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人
    存在损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中
    8
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确
    和完整。
    §6 审计报告
    本基金本年度财务会计报告已经审计,立信会计师事务所有限公司为本基金出具了标准
    无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
    §7 年度财务报表
    7.1 资产负债表
    会计主体:东方核心动力股票型开放式证券投资基金
    报告截止日:2010 年 12 月 31 日
    单位:人民币元
    本期末                         上年度末
    资 产
    2010年12月31日                  2009年12月31日
    资 产:
    银行存款                                    7,778,794.92                  19,616,739.82
    结算备付金                                     878,176.99                    508,714.56
    存出保证金                                     500,000.00                    500,000.00
    交易性金融资产                            199,119,140.54                 295,226,431.36
    其中:股票投资                            189,276,140.54                 295,226,431.36
    基金投资                                           -                              -
    债券投资                              9,843,000.00                                -
    资产支持证券投资                                   -                              -
    衍生金融资产                                             -                              -
    买入返售金融资产                                         -                              -
    应收证券清算款                              5,378,172.99                                -
    应收利息                                       29,527.39                        3,465.82
    应收股利                                                 -                              -
    应收申购款                                     14,241.07                          395.26
    递延所得税资产                                           -                              -
    其他资产                                                 -                              -
    资产总计                                  213,698,053.90                 315,855,746.82
    本期末                         上年度末
    负债和所有者权益
    2010年12月31日                  2009年12月31日
    负 债:
    短期借款                                                 -                              -
    9
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    交易性金融负债                                            -                               -
    衍生金融负债                                              -                               -
    卖出回购金融资产款                                        -                               -
    应付证券清算款                               1,629,956.29                       453,195.79
    应付赎回款                                      191,831.52                    1,614,900.30
    应付管理人报酬                                  273,933.91                      405,538.64
    应付托管费                                      45,655.65                        67,589.77
    应付销售服务费                                            -                               -
    应付交易费用                                    530,652.04                      323,972.76
    应交税费                                                  -                               -
    应付利息                                                  -                               -
    应付利润                                                  -                               -
    递延所得税负债                                            -                               -
    其他负债                                        584,860.95                      586,085.99
    负债合计                                     3,256,890.36                     3,451,283.25
    所有者权益:
    实收基金                                  218,526,519.25                    303,802,350.32
    未分配利润                                  -8,085,355.71                     8,602,113.25
    所有者权益合计                            210,441,163.54                    312,404,463.57
    负债和所有者权益总计                      213,698,053.90                    315,855,746.82
    注:(1)报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.9630 元,基金份额总额
    218,526,519.25 份。
    (2)本基金基金合同于 2009 年 6 月 24 日生效,本报告 2009 年实际报告期为 2009 年 6
    月 24 日至 2009 年 12 月 31 日。
    7.2 利润表
    会计主体:东方核心动力股票型开放式证券投资基金
    本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    单位:人民币元
    本期                      上年度可比期间
    项 目                 2010年1月1日至2010年12         2009年6月24日(基金合同
    月31日                  生效日)至2009年12月31日
    一、收入                                    -13,478,924.66                  19,764,438.39
    1.利息收入                                       453,953.94                  1,621,488.74
    其中:存款利息收入                               245,407.59                    431,538.19
    债券利息收入                               60,865.75                    944,449.61
    资产支持证券利息收入                                   -                           -
    买入返售金融资产收入                      147,680.60                    245,500.94
    10
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    其他利息收入                                        -                             -
    2.投资收益(损失以“-”填列)             -12,367,570.21                  3,418,278.26
    其中:股票投资收益                        -13,143,250.95                  4,102,464.70
    基金投资收益                                        -                             -
    债券投资收益                                15,239.60              -1,085,863.68
    资产支持证券投资收益                                -                             -
    衍生工具收益                                        -                             -
    股利收益                                   760,441.14                  401,677.24
    3.公允价值变动收益(损失以
    -1,651,569.44                 14,076,291.68
    “-”号填列)
    4.汇兑收益(损失以“-”号
    -                             -
    填列)
    5.其他收入(损失以“-”号填
    86,261.05                  648,379.71
    列)
    减:二、费用                                   7,834,740.60               5,859,418.26
    1.管理人报酬                                  3,513,051.87               3,671,348.30
    2.托管费                                        585,508.56                  611,891.37
    3.销售服务费                                             -                             -
    4.交易费用                                    3,325,838.32               1,431,765.07
    5.利息支出                                               -                             -
    其中:卖出回购金融资产支出                                -                             -
    6.其他费用                                      410,341.85                  144,413.52
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    -21,313,665.26                 13,905,020.13
    号填列)
    减:所得税费用                                            -                             -
    四、净利润(净亏损以“-”号
    -21,313,665.26                 13,905,020.13
    填列)
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:东方核心动力股票型开放式证券投资基金
    本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
    单位:人民币元
    本期
    项目                                2010年1月1日至2010年12月31日
    实收基金            未分配利润          所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)        303,802,350.32         8,602,113.25         312,404,463.57
    二、本期经营活动产生的基金净值变                       -   -21,313,665.26         -21,313,665.26
    动数(本期利润)
    三、本期基金份额交易产生的基金净      -85,275,831.07         4,626,196.30         -80,649,634.77
    值变动数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款                     12,658,840.92        -1,066,907.20          11,591,933.72
    2.基金赎回款                    -97,934,671.99         5,693,103.50         -92,241,568.49
    11
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    四、本期向基金份额持有人分配利润                      -                    -                      -
    产生的基金净值变动(净值减少以“-”
    号填列)
    五、期末所有者权益(基金净值)         218,526,519.25        -8,085,355.71         210,441,163.54
    上年度可比期间
    项目                      2009年6月24日(基金合同生效日)至2009年12月31日
    实收基金            未分配利润          所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)         771,974,243.03                      -       771,974,243.03
    二、本期经营活动产生的基金净值变                      -      13,905,020.13          13,905,020.13
    动数(本期利润)
    三、本期基金份额交易产生的基金净 -468,171,892.71             -5,302,906.88        -473,474,799.59
    值变动数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款                      47,078,597.17        -1,899,794.50          45,178,802.67
    2.基金赎回款                    -515,250,489.88        -3,403,112.38        -518,653,602.26
    四、本期向基金份额持有人分配利润                      -                    -                      -
    产生的基金净值变动(净值减少以“-”
    号填列)
    五、期末所有者权益(基金净值)         303,802,350.32         8,602,113.25         312,404,463.57
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告序号从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:
    基金管理公司负责人:单宇,主管会计工作负责人:张蓉梅,会计机构负责人:郝丽琨
    7.4 报表附注
    7.4.1 基金基本情况
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
    委员会(以下简称“中国证监会”)2009 年 4 月 10 日《关于核准东方核心动力股票型开放
    式证券投资基金募集的批复》(证监许可【2009】302 号)和 2009 年 4 月 23 日《关于东方
    核心动力股票型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2009】301 号)
    核准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
    《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》发起设立。本基金为股票型开放式基
    金,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 771,742,249.97 元,业经立信会计师事务所
    “信会师报字【2009】第 80607 号”验资报告验证。经向中国证监会备案,《东方核心动力
    股票型开放式证券投资基金基金合同》于 2009 年 6 月 24 日正式生效,基金合同生效日的基
    金份额总额为 771,974,243.03 份基金份额,其中认购资金利息折合 231,993.06 份基金份额。
    本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方核心动力股票型开放式证券投资基金
    12
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    基金合同》的有关规定,本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发
    行或上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    7.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的会计报表按照中国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》
    和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
    关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务
    指引》(以下简称“指引”)、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估
    值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基
    金信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、 证券投资基金信息披露编报
    规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年
    度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本
    基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况。
    7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告保持一致。
    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    7.4.5.1 会计政策变更的说明
    本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
    7.4.5.2 会计估计变更的说明
    本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
    7.4.5.3 差错更正的说明
    本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
    7.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收
    问题的通知》、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】
    102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权分
    置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2005】107 号文《关于股息红利有关个人所
    得税政策的补充通知》、财税【2007】84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、
    13
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    财税【2008】1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年
    04 月 23 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、
    2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整
    工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
    1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。
    2.对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红
    利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
    3.对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
    20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个
    人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额。
    4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
    20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
    5.对于基金从事 A 股买卖,2007 年 05 月 30 日之前按 0.1%的税率,自 2007 年 05 月
    30 日起至 2008 年 04 月 23 日止按 0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花
    税;自 2008 年 04 月 24 日起至 2008 年 09 月 18 日止按 0.1%的税率由交易双方各自缴纳
    证券(股票)交易印花税;自 2008 年 09 月 19 日起,由出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票)
    交易印花税,受让方不再缴纳印花税。
    6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等
    对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
    7.4.7 关联方关系
    关联方名称                                     与本基金的关系
    东北证券股份有限公司                             本基金管理人股东、代销机构
    中辉国华实业(集团)有限公司                     本基金管理人股东
    上海城投控股股份有限公司                         本基金管理人股东
    河北省国有资产控股运营有限公司                   本基金管理人股东
    东方基金管理有限责任公司                         本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构
    中国银行股份有限公司                             本基金托管人、代销机构
    7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.8.1.1 股票交易
    14
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    金额单位:人民币元
    本期                               上年度可比期间
    2010年1月1日至2010年12月31日            2009年6月24日(基金合同生效
    日)至2009年12月31日
    关联方名称
    占当期股票                        占当期股
    成交金额            成交总额的        成交金额        票成交总
    比例                          额的比例
    东北证券股份有限公司                  180,417,248.15          8.36%       500,883,786.81      48.53%
    7.4.8.1.2 权证交易
    本报告期及上年度可比期间 2009 年 6 月 24 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31
    日,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
    7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    本期
    2010年1月1日至2010年12月31日
    关联方名称
    当期         占当期佣金总                                  占期末应付佣金
    期末应付佣金余额
    佣金           量的比例                                      总额的比例
    东北证券股份有限公司       148,741.33             8.26%                          -                 -
    上年度可比期间
    2009年6月24日(基金合同生效日)至2009年12月31日
    关联方名称
    当期         占当期佣金总                                  占期末应付佣金
    期末应付佣金余额
    佣金           量的比例                                      总额的比例
    东北证券股份有限公司       419,080.13            48.67%                          -                 -
    注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由
    券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
    ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场
    信息服务。
    7.4.8.2 关联方报酬
    7.4.8.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    本期                             上年度可比期间
    项目                   2010年1月1日至2010年12月31          2009年6月24日(基金合同生效
    日                         日)至2009年12月31日
    当期发生的基金应支付的管理
    3,513,051.87                      3,671,348.30
    费
    其中:支付销售机构的客户维护
    519,452.86                         423,166.36
    费
    15
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    注:①在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如
    下:
    H=E×1.5%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    ②基金管理费每日计提,按月支付。
    7.4.8.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    本期                          上年度可比期间
    项目                 2010年1月1日至2010年12月31        2009年6月24日(基金合同生效
    日                       日)至2009年12月31日
    当期发生的基金应支付的托管
    585,508.56                         611,891.37
    费
    注:①在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如
    下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    ②基金托管费每日计提,按月支付。
    7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本报告期及上年度可比期间 2009 年 6 月 24 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31
    日,本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    本期                         上年度可比期间
    项目                 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12    2009 年 6 月 24 日(基金合同生
    月 31 日                 效日)至 2009 年 12 月 31 日
    基金合同生效日持有的基金份
    -                    10,000,400.00
    额
    期初持有的基金份额                             10,000,400.00                                     -
    期间申购/买入总份额                                           -                                  -
    期间因拆分变动份额                                            -                                  -
    16
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    减:期间赎回/卖出总份额                                                -                                    -
    期末持有的基金份额                                     10,000,400.00                             10,000,400.00
    期末持有的基金份额占基金总
    4.58%                               3.29%
    份额比例
    注:上述关联方投资本基金时,按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应
    的手续费,并履行了信息披露义务。
    7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
    7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    本期                                        上年度可比期间
    2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日          2009 年 6 月 24 日(基金合同生效日)
    关联方名称
    至 2009 年 12 月 31 日
    期末余额              当期利息收入               期末余额              当期利息收入
    中国银行股份有
    7,778,794.92              233,046.40             19,616,739.82               407,195.00
    限公司
    7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本报告期及上年度可比期间 2009 年 6 月 24 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31
    日,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
    7.4.9 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
    7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    7.4.9.1 受限证券类别:股票
    证券    证券       成功        可流       流通受限      认购        期末估       数量              期末             期末       备
    代码    名称      认购日       通日         类型        价格        值单价   (单位:股 )       成本总额         估值总额     注
    海南
    601118           2010-12-30   2011-01-07   认购新股       5.99         5.99           6,000         35,940.00       35,940.00   -
    橡胶
    海立
    002537           2010-12-31   2011-01-10   认购新股      40.00        40.00              500        20,000.00       20,000.00   -
    美达
    西泵
    002536           2010-12-31   2011-01-11   认购新股      36.00        36.00           1,000         36,000.00       36,000.00   -
    股份
    恒泰
    300157           2010-12-29   2011-01-07   认购新股      57.00        57.00              500        28,500.00       28,500.00   -
    艾普
    新研
    300159           2010-12-29   2011-01-07   认购新股      69.98        69.98              500        34,990.00       34,990.00   -
    股份
    7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    17
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    金额单位:人民币元
    期末            复牌                                   期末
    停牌                                          期末
    股票代码 股票名称    停牌日期          估值单 复牌日期 开盘单 数量(股)                      估值总额           备注
    原因                                        成本总额
    价              价
    配股
    600518   康美药业   2010-12-28         19.71 2011-01-06 17.29      107,206 2,406,431.12 2,113,030.26                    -
    发行
    重大
    复牌日未
    000059   辽通化工   2010-12-02 资产 11.59             -       -    285,300 3,334,348.00 3,306,627.00
    定
    重组
    7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
    截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为
    抵押的债券。
    7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为
    抵押的债券。
    7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    截至本年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其
    他事项。
    §8 投资组合报告
    8.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    占基金总资产的比
    序号                     项目                               金额
    例(%)
    1     权益投资                                              189,276,140.54                  88.57
    其中:股票                                            189,276,140.54                  88.57
    2     固定收益投资                                             9,843,000.00                     4.61
    其中:债券                                               9,843,000.00                     4.61
    资产支持证券                                                 -                      -
    3     金融衍生品投资                                                        -                      -
    4     买入返售金融资产                                                      -                      -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产                                    -                      -
    5     银行存款和结算备付金合计                                 8,656,971.91                     4.05
    6     其他各项资产                                             5,921,941.45                     2.77
    18
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    7      合计                                                      213,698,053.90                 100.00
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    占基金资产净值比
    代码                       行业类别                            公允价值
    例(%)
    A       农、林、牧、渔业                                           2,939,468.10                 1.40
    B       采掘业                                                    14,348,890.98                 6.82
    C       制造业                                                   100,736,111.29                47.87
    C0               食品、饮料                                       17,892,704.16                 8.50
    C1               纺织、服装、皮毛                                  4,829,730.00                 2.30
    C2               木材、家具                                        2,366,238.00                 1.12
    C3               造纸、印刷                                        4,842,633.60                 2.30
    C4               石油、化学、塑胶、塑料                            5,538,915.00                 2.63
    C5               电子                                              3,651,156.00                 1.74
    C6               金属、非金属                                     11,253,995.00                 5.35
    C7               机械、设备、仪表                                 36,785,992.41                17.48
    C8               医药、生物制品                                   13,574,747.12                 6.45
    C99               其他制造业                                                     -                    -
    D       电力、煤气及水的生产和供应业                                            -                    -
    E       建筑业                                                    18,005,425.23                 8.56
    F       交通运输、仓储业                                           3,091,276.00                 1.47
    G       信息技术业                                                11,814,579.11                 5.61
    H       批发和零售贸易                                             9,589,014.41                 4.56
    I       金融、保险业                                               6,339,846.24                 3.01
    J       房地产业                                                  10,706,210.10                 5.09
    K       社会服务业                                                 3,019,575.00                 1.43
    L       传播与文化产业                                             2,057,858.00                 0.98
    M       综合类                                                     6,627,886.08                 3.15
    合计                                                     189,276,140.54                89.94
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    占基金资产净值
    序号    股票代码         股票名称     数量(股)                  公允价值
    比例(%)
    1       600970          中材国际            175,731                  7,154,009.01                3.40
    2       600519          贵州茅台              36,648                 6,740,300.16                3.20
    3       600415          小商品城            189,152                  6,627,886.08                3.15
    4       000002          万 科A             779,900                  6,410,778.00                3.05
    5       601318          中国平安            112,889                  6,339,846.24                3.01
    6       000581          威孚高科            161,976                  6,017,408.40                2.86
    19
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    7      002081        金 螳 螂              81,549              5,608,940.22                2.67
    8      601699        潞安环能              81,518              4,861,733.52                2.31
    9      002117        东港股份             169,560              4,842,633.60                2.30
    10      600031        三一重工             216,050              4,673,161.50                2.22
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    占期初基金资产净值
    序号        股票代码             股票名称            本期累计买入金额
    比例(%)
    1           600298              安琪酵母                  15,811,283.02                    5.06
    2           600066              宇通客车                  15,477,181.01                    4.95
    3           002051              中工国际                  13,763,597.80                    4.41
    4           000063              中兴通讯                  13,638,614.98                    4.37
    5           600068               葛洲坝                   13,509,090.17                    4.32
    6           600036              招商银行                  13,411,181.80                    4.29
    7           601288              农业银行                  11,600,688.00                    3.71
    8           600261              阳光照明                  11,351,883.22                    3.63
    9           600970              中材国际                  10,353,438.07                    3.31
    10           600183              生益科技                  10,121,788.24                    3.24
    11           000937              冀中能源                   9,959,378.04                    3.19
    12           000792              盐湖钾肥                   9,769,375.55                    3.13
    13           000983              西山煤电                   9,442,751.64                    3.02
    14           600337              美克股份                   9,429,622.15                    3.02
    15           600362              江西铜业                   9,144,746.00                    2.93
    16           000829              天音控股                   9,118,885.47                    2.92
    17           000538              云南白药                   8,485,907.64                    2.72
    18           000858              五 粮 液                   8,449,339.15                    2.70
    19           002032              苏 泊 尔                   8,421,262.04                    2.70
    20           600585              海螺水泥                   8,267,273.12                    2.65
    21           600519              贵州茅台                   8,109,245.00                    2.60
    22           600660              福耀玻璃                   8,082,065.64                    2.59
    23           600061              中纺投资                   7,894,575.08                    2.53
    24           000001              深发展A                   7,891,250.30                    2.53
    25           000888              峨眉山A                   7,847,053.40                    2.51
    26           000423              东阿阿胶                   7,770,460.07                    2.49
    27           600750              江中药业                   7,644,968.00                    2.45
    28           600547              山东黄金                   7,562,834.69                    2.42
    29           600085               同仁堂                    7,325,319.76                    2.34
    30           600415              小商品城                   7,280,778.08                    2.33
    20
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    31           002067              景兴纸业                   7,249,403.40                    2.32
    32           002344              海宁皮城                   7,206,893.25                    2.31
    33           002106              莱宝高科                   7,177,817.00                    2.30
    34           601607              上海医药                   7,154,038.36                    2.29
    35           000039              中集集团                   7,118,557.52                    2.28
    36           600809              山西汾酒                   7,047,108.89                    2.26
    37           002081              金 螳 螂                   7,040,804.81                    2.25
    38           002310              东方园林                   6,896,538.11                    2.21
    39           601699              潞安环能                   6,778,832.00                    2.17
    40           600276              恒瑞医药                   6,628,045.80                    2.12
    41           000800              一汽轿车                   6,591,228.92                    2.11
    42           000002              万 科A                    6,582,349.00                    2.11
    43           600048              保利地产                   6,567,752.80                    2.10
    44           601318              中国平安                   6,558,934.55                    2.10
    45           002322              理工监测                   6,472,038.00                    2.07
    46           000338              潍柴动力                   6,454,673.27                    2.07
    47           600256              广汇股份                   6,437,691.30                    2.06
    48           600690              青岛海尔                   6,346,292.40                    2.03
    注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
    票。
    ②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    占期初基金资产净值
    序号        股票代码             股票名称            本期累计卖出金额
    比例(%)
    1           600036              招商银行                  21,478,001.29                    6.88
    2           002051              中工国际                  19,901,773.67                    6.37
    3           600298              安琪酵母                  19,542,969.30                    6.26
    4           600066              宇通客车                  13,953,591.05                    4.47
    5           000063              中兴通讯                  13,924,971.12                    4.46
    6           600068               葛洲坝                   13,897,994.00                    4.45
    7           600104              上海汽车                  13,477,500.92                    4.31
    8           600261              阳光照明                  12,678,607.10                    4.06
    9           000983              西山煤电                  12,562,690.31                    4.02
    10           601288              农业银行                  11,895,079.00                    3.81
    11           600276              恒瑞医药                  11,482,596.90                    3.68
    12           600183              生益科技                  10,393,175.86                    3.33
    13           600519              贵州茅台                  10,344,286.33                    3.31
    14           601328              交通银行                  10,312,843.04                    3.30
    21
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    15   600028   中国石化                  10,255,265.83                    3.28
    16   601318   中国平安                    9,991,852.41                   3.20
    17   000538   云南白药                    9,734,729.08                   3.12
    18   600030   中信证券                    9,712,721.04                   3.11
    19   000937   冀中能源                    9,460,904.14                   3.03
    20   002032   苏 泊 尔                    9,408,436.51                   3.01
    21   002344   海宁皮城                    9,206,504.87                   2.95
    22   002310   东方园林                    9,056,086.19                   2.90
    23   000858   五 粮 液                    9,020,871.63                   2.89
    24   000829   天音控股                    8,933,713.07                   2.86
    25   600309   烟台万华                    8,588,048.67                   2.75
    26   600660   福耀玻璃                    8,524,988.69                   2.73
    27   000888   峨眉山A                    8,428,873.81                   2.70
    28   601006   大秦铁路                    8,423,437.89                   2.70
    29   600750   江中药业                    8,317,687.12                   2.66
    30   600337   美克股份                    7,836,797.62                   2.51
    31   600547   山东黄金                    7,765,863.00                   2.49
    32   600000   浦发银行                    7,739,546.23                   2.48
    33   600061   中纺投资                    7,728,760.90                   2.47
    34   600362   江西铜业                    7,655,189.20                   2.45
    35   601111   中国国航                    7,348,349.06                   2.35
    36   000800   一汽轿车                    7,270,740.10                   2.33
    37   000338   潍柴动力                    7,165,803.72                   2.29
    38   002106   莱宝高科                    7,150,679.50                   2.29
    39   002024   苏宁电器                    7,132,832.89                   2.28
    40   000001   深发展A                    7,045,133.43                   2.26
    41   600406   国电南瑞                    6,941,474.27                   2.22
    42   600019   宝钢股份                    6,910,985.05                   2.21
    43   600970   中材国际                    6,884,957.39                   2.20
    44   601398   工商银行                    6,832,308.00                   2.19
    45   600837   海通证券                    6,745,395.17                   2.16
    46   600585   海螺水泥                    6,724,954.59                   2.15
    47   000898   鞍钢股份                    6,579,930.41                   2.11
    48   600256   广汇股份                    6,577,627.08                   2.11
    49   002029   七 匹 狼                    6,570,277.79                   2.10
    50   600785   新华百货                    6,517,431.80                   2.09
    51   000792   盐湖钾肥                    6,461,429.92                   2.07
    52   601601   中国太保                    6,404,624.40                   2.05
    53   600809   山西汾酒                    6,394,967.06                   2.05
    54   000651   格力电器                    6,363,240.40                   2.04
    55   600048   保利地产                    6,297,864.58                   2.02
    22
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    56            002067                   景兴纸业                    6,269,577.70                   2.01
    注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
    票。
    ②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费
    用。
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票的成本(成交)总额                                                           1,034,586,731.98
    卖出股票的收入(成交)总额                                                           1,125,769,202.41
    注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
    票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
    ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填
    列,不考虑相关交易费用。
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    占基金资产净值
    序号                    债券品种                             公允价值
    比例(%)
    1                     国家债券                                                      -                   -
    2                     央行票据                                                      -                   -
    3                     金融债券                                         9,843,000.00                  4.68
    其中:政策性金融债                                      9,843,000.00                  4.68
    4                     企业债券                                                      -                   -
    5                企业短期融资券                                                     -                   -
    6                      可转债                                                       -                   -
    7                       其他                                                        -                   -
    8                       合计                                           9,843,000.00                  4.68
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    占基金资产净
    序号         债券代码       债券名称        数量(张)                公允价值
    值比例(%)
    1          100233        10 国开 33              100,000               9,843,000.00              4.68
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金在报告期末未持有资产支持证券。
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    23
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    本基金本报告期末未持有权证。
    8.9 投资组合报告附注
    8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,
    或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    8.9.3 期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    序号                         名称                                           金额
    1        存出保证金                                                                    500,000.00
    2        应收证券清算款                                                              5,378,172.99
    3        应收股利                                                                                 -
    4        应收利息                                                                       29,527.39
    5        应收申购款                                                                     14,241.07
    6        其他应收款                                                                               -
    7        待摊费用                                                                                 -
    8        其他                                                                                     -
    9        合计                                                                        5,921,941.45
    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    §9 基金份额持有人信息
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    持有人户      户均持有的           机构投资者                       个人投资者
    数(户)          基金份额
    占总份额                         占总份额
    持有份额                        持有份额
    比例                             比例
    7,266      30,075.22      12,751,519.96        5.84%   205,774,999.29         94.16%
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目                持有份额总数(份)               占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员
    98,856.23                           0.05%
    持有本开放式基金
    24
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    §10 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2009 年 6 月 24 日)基金份额总额                                    771,974,243.03
    本报告期期初基金份额总额                                                          303,802,350.32
    本报告期基金总申购份额                                                             12,658,840.92
    减:本报告期基金总赎回份额                                                         97,934,671.99
    本报告期基金拆分变动份额                                                                         -
    本报告期期末基金份额总额                                                          218,526,519.25
    §11 重大事件揭示
    11.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内,经本公司研究决定,本基金管理人于 2010 年 9 月 16 日发布了《东方核心
    动力股票型开放式证券投资基金基金经理变更公告》,聘任张岗先生为本基金基金经理,郑
    军恒先生不再担任本基金基金经理;经本公司董事会批准,本基金管理人于 2010 年 2 月 12
    日发布了《东方基金管理有限责任公司关于高级管理人员离职的公告》,付勇先生不再担任
    公司副总经理职务;经本公司董事会决议并经中国证券监督管理委员会核准,本基金管理人
    于 2010 年 4 月 30 日发布了《东方基金管理有限责任公司关于副总经理任职的公告》,聘任
    王兴宇先生担任本公司副总经理;因第二届董事会任期届满,经本公司 2010 年第一次临时
    股东会决议,换届选举了第三届董事会,选举杨树财、张兴志、安红军、许建军、邱建武、
    单宇为公司非独立董事,选举金硕、矫艾辛、关雪凌为公司独立董事,任期到本届董事会任
    期止;经本公司第三届董事会第一次会议决议并经中国证券监督管理委员会核准,本基金管
    理人于 2011 年 3 月 1 日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》,杨树财
    先生担任本公司董事长,李维雄先生不再担任本公司董事长;经本公司 2010 年第三次临时
    股东会决议,聘任齐伟丽女士担任第三届董事会董事,许建军先生不再担任本公司董事。
    本公司已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站对上述基
    金经理、高级管理人员、董事变更情况履行了信息披露义务,并在本基金及本公司管理的其
    他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述基金经理、高级管理人员、董事变更
    情况。
    基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    25
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    11.4 基金投资策略的改变
    本报告期内基金投资策略未发生改变。
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给立信会计师事务所有限公司报酬
    为 80,000.00 元;截至 2010 年 12 月 31 日,该审计机构向本基金提供审计服务不满 2 年。
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    股票交易               应支付该券商的佣金        备注
    占当期
    交易单                                                 占当期佣
    券商名称                                        股票成
    元数量       成交金额                      佣金        金总量的
    交总额
    比例
    的比例
    东北证券股份有限公司         2   180,417,248.15        8.36%    148,741.33         8.26%        -
    中银国际证券有限公司         1   774,455,960.72       35.89%    658,285.06        36.58%        -
    国泰君安证券股份有限                                                                            -
    1   799,261,580.19       37.04%    649,403.97        36.08%
    公司
    东海证券有限责任公司         1   106,476,389.37        4.93%     90,504.80         5.03%        -
    江海证券有限公司             1   297,323,914.74       13.78%    252,724.97        14.04%        -
    注:(1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
    的佣金合计,不单指股票交易佣金。
    (2)交易单元的选择标准和程序:
    本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
    下 7 个方面:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;②财务状况良好,各
    项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中
    国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,
    并能满足基金运作高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设
    施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,
    有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报
    26
    东方核心动力股票型开放式证券投资基金 2010 年年度报告摘要
    告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要
    求,提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。
    本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以
    下四个步骤:①券商服务评价;②拟定租用对象:由研究部根据以上评价结果拟定备选的券
    商;③上报批准:研究部将拟定租用对象按程序报公司总经理办公会研究通过后,基金的主
    交易单元报董事会批准租用;其他交易单元报公司董事长,由董事长根据董事会授权批准租
    用;④签约:在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。签约时,要明确签
    定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代
    理协议一式六份,协议双方及证券主管机关各留存一份,基金管理人留存监察稽核部备案,
    报中国证券监督管理委员会备案并按照规定在基金的年度报告和半年度报告中公告相关内
    容。
    (3)报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
    上述券商交易单元均为上年度报告期内基金所租用,本报告期内基金租用的券商交易单
    元未发生变更。
    11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
    债券交易                     回购交易                     权证交易
    占当期                       占当期                       占当期
    券商名称                        债券成                       回购成                       权证成
    成交金额                      成交金额                      成交金额
    交总额                       交总额                       交总额
    的比例                       的比例                       的比例
    东北证券股份
    -           -   70,000,000.00      25.00%                  -          -
    有限公司
    中银国际证券
    93,249.00     100.00%   210,000,000.00     75.00%                  -          -
    有限公司
    国泰君安证券
    -           -                 -          -                 -          -
    股份有限公司
    东海证券有限
    -           -                 -          -                 -          -
    责任公司
    江海证券有限
    -           -                 -          -                 -          -
    公司
    东方基金管理有限责任公司
    二〇一一年三月三十一日
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