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东方添益债券(400030)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-15 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
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基金公告

东方添益债券:2018年第三季度报告

公告日期:2018-10-25

东方添益债券型证券投资基金
    2018 年第 3 季度报告

            2018 年 9 月 30 日




 基金管理人:东方基金管理有限责任公司

 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

 报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
                                                               东方添益债券 2018 年第 3 季度报告



                                     §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 23 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。



                                   §2 基金产品概况
基金简称                                 东方添益债券
基金主代码                               400030
交易代码                                 400030
前端交易代码                             400030
基金运作方式                             契约型开放式
基金合同生效日                           2014 年 12 月 15 日
报告期末基金份额总额                     650,725,703.94 份
                                         在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件
投资目标                                 下,对固定收益类资产进行积极主动的投资管理,
                                         实现基金资产长期、稳定的投资回报。
                                         本基金通过对宏观经济运行情况和金融市场运行趋
                                         势及国家政策趋向和市场利率水平变化特点等进行
投资策略                                 分析,判断我国债券市场中期和长期的运行情况以
                                         及风险收益波动特征。通过选取具有投资价值的个
                                         券,实现基金的持续稳定增值。
业绩比较基准                             中债综合全价指数收益率
                                         本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低预
风险收益特征                             期风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低
                                         于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人                               东方基金管理有限责任公司
基金托管人                               中国农业银行股份有限公司



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                                                              东方添益债券 2018 年第 3 季度报告




                        §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                             单位:人民币元
                                          报告期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 9 月 30 日
             主要财务指标
                                                                 )
1.本期已实现收益                                                               5,516,392.04
2.本期利润                                                                     5,665,193.30
3.加权平均基金份额本期利润                                                            0.0177
4.期末基金资产净值                                                          691,600,282.54
5.期末基金份额净值                                                                    1.0628
  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                          业绩比较基准
              净值增长率     净值增长率    业绩比较基
   阶段                                                   收益率标准差      ①-③    ②-④
                   ①          标准差②    准收益率③
                                                               ④
过去三个月           2.65%        0.08%           0.57%             0.07%    2.08%      0.01%




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                                                               东方添益债券 2018 年第 3 季度报告



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




                                  §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                           任本基金的基金经理期限
    姓名          职务                                 证券从业年限              说明
                            任职日期        离任日期
               本基金基                                                 公司总经理助理、固
               金经理、                                                 定收益投资总监、投
               公司总经                                                 资决策委员会委员。
彭成军(先生)            2017 年
               理助理、                 -              11 年            清华大学数学硕士,
                          12 月 29 日
               固定收益                                                 11 年投资从业经历。
               投资总监、                                               曾任中国光大银行总
               投资决策                                                 行资金部衍生品模型

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                                                           东方添益债券 2018 年第 3 季度报告


                委员会委                                            分析师、外币债券投
                员                                                  资经理、本外币衍生
                                                                    品投资经理;中国民
                                                                    生银行金融市场部投
                                                                    资管理中心总经理助
                                                                    理、交易中心负责人,
                                                                    负责固定收益及衍生
                                                                    品相关交易业务。
                                                                    2017 年 11 月加盟东
                                                                    方基金管理有限责任
                                                                    公司,现任东方双债
                                                                    添利债券型证券投资
                                                                    基金基金经理、东方
                                                                    添益债券型证券投资
                                                                    基金基金经理、东方
                                                                    强化收益债券型证券
                                                                    投资基金、东方臻宝
                                                                    纯债债券型证券投资
                                                                    基金基金经理。
  注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
     基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资

 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方添益债券型证券投资

 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资

 产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的

 行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。


 4.3 公平交易专项说明


 4.3.1 公平交易制度的执行情况

     基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

 (2011 年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

     基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围

 内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公

 平的机会。
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                                                          东方添益债券 2018 年第 3 季度报告


    基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易

执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一

级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投

资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对

于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

    基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况

进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

    本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、

投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三

方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度

规定。



4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

    本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过

该证券当日成交量 5%的情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    2018 年三季度,宏观经济呈现小幅走弱的趋势。具体表现在工业生产平稳、但需求端呈现

一定的下行压力:投资受制于基建投资的拖累,增速有所下滑;消费增速低位企稳;出口增速仍

然维持高位,但受到贸易战影响的部分商品,其出口增速已有所下滑。

    2018 年三季度利率呈现了震荡的走势,供给冲击、通胀预期的利空,对冲了短端利率大幅

下行、经济下行压力加大的利多。具体来看,7 月份,资金面在降准之后超预期宽松,是短端带

动长端的行情;8 月初开始,长端利率经历了一波调整,猪瘟疫情的发酵、水灾、油价等事件带

动通胀预期明显升温,同时地方债发行显著放量,对市场形成挤压。9 月下旬,中国坚持了独立

的货币政策、不跟随美联储加息,同时市场降准预期发酵,长端利率有所修复。总体来看,

10Y 国开下行 5bp,国债受限于地方债放量而表现略差,上行 14bp。信用债市场分化延续,市场

风险偏好未见好转,低评级、民企债的再融资依旧艰难。

    具体投资策略方面,东方添益七月份规模增长较快,信用债收益整体大幅下行情况下,添益

对持仓结构进行调整,大幅降低中低等级信用债持仓比例,增持中高等级信用债。八九月份债券

                               第 6 页 共11 页
                                                                东方添益债券 2018 年第 3 季度报告


市场整体进入宽幅震荡盘整行情,添益持续保持了较低的仓位,以利率债波段和博取含权债票息

上调机会博取超额收益,净值获得了平稳较快增长。


4.5 报告期内基金的业绩表现
     2018 年 7 月 1 日起至 2018 年 9 月 30 日,本基金净值增长率为 2.65%,业绩比较基准收益率

为 0.57%,高于业绩比较基准 2.08%。




4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
     报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值

低于五千万元的情形。




                                   §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

序号                项目                       金额(元)            占基金总资产的比例(%)
 1     权益投资                                                 -                               -
       其中:股票                                               -                               -
 2     基金投资                                                 -                               -
 3     固定收益投资                                 621,919,947.40                         78.51
       其中:债券                                   621,919,947.40                         78.51
       资产支持证券                                             -                               -
 4     贵金属投资                                               -                               -
 5     金融衍生品投资                                           -                               -
 6     买入返售金融资产                             97,100,345.65                          12.26
       其中:买断式回购的买入返售
                                                                -                               -
       金融资产
 7     银行存款和结算备付金合计                     61,466,738.26                           7.76
 8     其他资产                                     11,651,469.67                           1.47
 9     合计                                         792,138,500.98                        100.00




5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



                                  第 7 页 共11 页
                                                                  东方添益债券 2018 年第 3 季度报告


  本基金本报告期末未持有股票。


 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  本基金本报告期末未持有股票。


 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                        占基金资产净值比例(%)
 序号               债券品种                    公允价值(元)

  1     国家债券                                                    -                             -
  2     央行票据                                                    -                             -
  3     金融债券                                       90,777,000.00                         13.13
        其中:政策性金融债                             90,777,000.00                         13.13
  4     企业债券                                      242,586,847.40                         35.08
  5     企业短期融资券                                 40,086,000.00                           5.80
  6     中期票据                                      248,470,100.00                         35.93
  7     可转债(可交换债)                                          -                             -
  8     同业存单                                                    -                             -
  9     其他                                                        -                             -
  10    合计                                          621,919,947.40                         89.92




 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                   占基金资产净
 序号    债券代码         债券名称           数量(张)      公允价值(元)
                                                                                   值比例(%)
  1     091718001     17 农发绿债 01              600,000        60,726,000.00                8.78
  2     180209        18 国开 09                  300,000        30,051,000.00                4.35
                      18 诚通控股
  3     101800797                                 300,000        29,961,000.00                4.33
                      MTN001
                      18 萧山钱江
  4     101800354                                 200,000        20,604,000.00                2.98
                      MTN003
  5     101453027     14 晋煤 MTN001              200,000        20,510,000.00                2.97




 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
 明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。




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                                                             东方添益债券 2018 年第 3 季度报告



 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。


 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。


 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
        本基金本报告期末未持有国债期货。



 5.10 投资组合报告附注


 5.10.1
        本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,或在报

 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。



 5.10.2
        根据基金合同的规定,本基金的投资范围包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、

 企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转

 债的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本报告期内本基金未持有股票。



 5.10.3 其他资产构成
  序号                  名称                               金额(元)
    1      存出保证金                      20,230.29
    2      应收证券清算款                  -
    3      应收股利                        -
    4      应收利息                        10,606,295.58
    5      应收申购款                      1,024,943.80
    6      其他应收款                      -
    7      待摊费用                        -
    8      其他                            -
    9      合计                            11,651,469.67




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                                                              东方添益债券 2018 年第 3 季度报告



    5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有可转换债券。



    5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。




                                  §6 开放式基金份额变动
                                                                                     单位:份
    报告期期初基金份额总额                                                   116,166,438.85
    报告期期间基金总申购份额                                                 590,028,870.69
    减:报告期期间基金总赎回份额                                                55,469,605.60
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-
                                                                                              -
    "填列)
    报告期期末基金份额总额                                                   650,725,703.94




                    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

      本报告期基金管理人未持有过本基金份额。


    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
      本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。




                         §8 影响投资者决策的其他重要信息


    8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

  本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。


                                   第 10 页 共11 页
                                                         东方添益债券 2018 年第 3 季度报告




                                §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录

    一、《东方添益债券型证券投资基金基金合同》

    二、《东方添益债券型证券投资基金托管协议》

    三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

    四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告


9.2 存放地点
    上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。


9.3 查阅方式
    投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相

关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。




                                                        东方基金管理有限责任公司
                                                                   2018 年 10 月 25 日




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