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华富货币A(410002)

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每万份单位收益:1.4977
2019-08-20
七日年化收益率:2.6310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:倪莉莎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,974.14份 基金管理人:华富基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华富货币:2008 年第二季度报告

公告日期:2008-07-19

基金代码:410002 基金简称:华富货币

                   华富货币市场基金2008年第二季度报告 


一、重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
   基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
   本报告期为2008年4月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 

二、基金产品概况 
1、基金名称:华富货币市场基金
2、基金简称:华富货币
3、基金运作方式: 契约型开放式 
4、基金合同生效日: 2006年6月21日 
5、报告期末基金份额总额:230,595,218.53份 
6、投资目标:力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 
7、投资策略:本基金根据宏观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化,积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限,防范风险,保证资产的流动性和稳定收益水平。
8、业绩比较基准:人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。
9、风险收益特征:本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
10、基金管理人: 华富基金管理有限公司 
11、基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 

三、主要财务指标和基金净值表现 
(一)主要财务指标 

序号 项目 2008年4月1日至2008年6月30日 
1 本期净收益 2,100,452.01元 
2 期末基金资产净值 230,595,218.53元 
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(2)本基金收益分配按月结转份额。
 
(二)本报告期基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 

阶段 基金净值收益率
① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率
③ 比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2008.4.1-2008.6.30 0.7882% 0.0042% 0.9779% 0.0000% -0.1897% 0.0042%

(三)自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比:

 注: 
本基金合同于2006年6月21日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条(六)投资限制中规定的各项比例。
 
四、管理人报告 
1、 基金经理(或基金经理小组成员)简介
吴圣涛先生,武汉大学商学院硕士,六年证券投资研究、保险公司投资从业经历。历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理,国泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。
曾刚先生,中国科技大学学士,清华大学MBA,8年证券从业经历。先后在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究;2005年7月任上海电气财务公司资产管理部经理助理,负责固定收益投资。
2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
3、公平交易专项说明
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。目前本基金管理人共管理着四只基金,分别为股票型、混合型、货币型和债券型,不存在投资风格相似的投资组合,本报告期内无异常交易行为发生。
4、报告期内的业绩表现和投资策略 
(1) 行情回顾及运作分析 
二季度国内经济运行态势稍有趋缓,工业增加值同比增速降至15%-16%上下,我们预计二季度GDP在10.1%左右。2007年的高增速已可以确认为本轮经济的顶点;全球石油和矿产品等价格高涨,带动产业链上的价格再定位,过去依赖政府定价保护的行业受冲击较大,而企业利润增速下降又会压迫投资意愿;房地产行业价滞量跌,整个行业进入调整已成定局;四川汶川震灾对当地企业的当年生产有影响,但与灾区重建的新增效应可相抵;社会消费品零售总额增速加快,进出口增速较高,但考虑到价格增长和热钱因素则略显趋缓的态势。整体而言,经济依然健康,但增速下滑一个台阶是积极调整中的必然现象。
央行提高准备金率1个百分点,锁定资金近4000亿元,却仍不能覆盖外汇占款;货币供应量和新增信贷也都趋于原定目标的上限;我们认为紧缩的效果还需观察,紧缩政策没有松动的必要。放松价格管制是改变经济增长模式的必然之路,CPI压力减缓可能就是价格放开的难得时机,因此我们可能面对未来2年左右的4%-5%的持续通胀环境,这种长周期是我们过去没有经历的,我们有必要对债市保持谨慎。
二季度新股申购收益率下探,且出现了十多只跌破发行价的现象,网上申购的收益率与银行间市场回购利率相差不大,且无超大盘蓝筹股发行,导致交易所回购处于历史低端,跨市场套利机会已经消失。一年期央票发行利率稳定,但一二级价差曾经反转;三年期央票的暂停发行也加剧了市场对加息和收益率上行的预期。整体上看,二季度长期债券品种下跌较为明显,短期品种跌幅较小,银行间质押式回购利率略为提高。
二季度,本基金大幅增加了债券比例,适当增配了部分高信用等级的短期融资券,获得了较高的收益。
(2)本基金业绩表现 
二季度每万份华富货币市场基金累计实现收益78.6031元,收益率0.7882%,期间业绩比较基准0.9779%,期间年化收益率3.1614%。
(3) 市场展望和投资策略
6月初央行再次提高准备金率的政策,促使各类机构重新判断央行的紧缩力度。在国内成品油提价之后,央行要采取更加强硬的紧缩政策以防止通胀。我们认为债券收益率还有短线上升的可能,而随着地产行业公司债集中带来的负面评价,信用债的向上利率空间也被打开了,如果收益率攀升,部分高等级信用债的投资价值将增厚,机会更好。展望后市,银行间市场资金面存在趋紧的预期,短端相对安全,三季度内我们的投资仍将偏谨慎,关注更合理的投资机会。
本基金将继续把基金的流动性管理和风险控制放在首位,密切关注货币政策、财政政策的变化,及时调整组合期限和投资品种,严格控制流动性风险、信用风险和利率风险,力争为基金持有人获取合理的投资收益。 
  
五、投资组合报告 
(一)报告期末基金资产组合情况 

资产组合 金额(单位:人民币元) 占基金总资产比例
债券投资 187,889,043.59 78.02%
买入返售证券 49,000,193.50 20.35%
其中:买断式回购
的买入返售证券 0 0
银行存款和清算
备付金合计 784,754.75 0.33%
其他资产 3,159,012.61 1.31%
合计 240,833,004.45 100%

(二)报告期债券回购融资情况
 
序号 项目 金额(单位:人民币元) 占基金资产净值的比例 
1 报告期内债券回购融资余额 336,797,701.60  1.69% 
其中:买断式回购融资 0 0
2 报告期末债券回购融资余额 9,799,875.10 4.25%
其中:买断式回购融资 0 0

注: 
1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日(含节假日)的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日(含节假日)融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 
2、本报告期内没有货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况。

(三)基金投资组合平均剩余期限 

1、投资组合平均剩余期限基本情况: 

项 目 天 数 
报告期末投资组合平均剩余期限 151 
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 153 
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58 

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

2、期末投资组合平均剩余期限分布比例: 

序号 平均剩余期限 各期限资产占
基金资产净值的比例 各期限负债占
基金资产净值的比例 
1 30天以内 21.59%  4.25%
2 30天(含)-60天 17.30% 0
3 60天(含)-90天 0 0
4 90天(含)-180天 17.13% 0
5 180天(含) -397天(含) 47.05% 0
合计 103.07% 4.25%

(四)报告期末债券投资组合 

1、按债券品种分类的债券投资组合 


序 号 债券品种 成本(单位:人民币元)  占基金资产净值的比例
1 国家债券 0 0
2 金融债券 0 0
3 央行票据 127,622,272.70 55.34%
4 企业债券 60,266,770.89 26.14%
5 其他 0 0
合  计 187,889,043.59 81.48%
剩余存续期超过397天的
浮动利率债券 0 0

 
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
 
2、基金投资前十名债券明细 


序号 债券名称 债券数量(张) 成本(单位:人民币元) 占基金资产净值的比例
自有投资 买断式回购
1 07央行票据81 400000 39,883,896.30 17.30%
2 07央行票据130 300000 29,499,686.32 12.79%
3 08央行票据25 300000 29,190,881.05 12.66%
4 08央行票据46 300000 29,047,809.03 12.60%
5 08成渝CP01 200000 20,178,614.29 8.75%
6 08沈机床CP02 100000 10,046,674.80 4.36%
7 08宁国资CP01 100000 10,029,960.26 4.35%
8 08沪糖烟CP01 100000 10,011,521.54 4.34%
9 08沪水务CP01 100000 10,000,000.00 4.34%
10


(五)"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 


项    目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2058%
报告期内偏离度的最低值 -0.0403%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0660%

(六)投资组合报告附注 

1、基金计价方法说明 
   本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 
   本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。 
2、本报告期内,本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。
3、本报告期内需说明的证券投资决策程序。 
本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序  
4、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
5、其他资产的构成 

序号 其他资产 金额(单位:人民币元)
1 交易保证金 0
2 应收证券清算款 0
3 应收利息 829,897.30
4 应收申购款 2,329,115.31
5 其他应收款 0
6 待摊费用 0
7 其他 0
合计 3,159,012.61

六、开放式基金份额变动 

序号 项目 份额(份)
1 期初基金份额总额 492,741,804.74
2 加:本期申购基金份额总额 555,937,118.86
3 减:本期赎回基金份额总额 818,083,705.07
4 期末基金份额总额 230,595,218.53

七、备查文件目录 
(一)备查文件目录 
1、中国证监会批准华富货币市场基金设立的文件; 
2、《华富货币市场基金基金合同》; 
3、《华富货币市场基金托管协议》; 
4、基金管理人业务资格批件和营业执照; 
5、基金托管人业务资格批件和营业执照; 
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 
(二)存放地点 
    基金管理人或基金托管人处 
(三)查阅方式 
    投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。 
                                        
华富基金管理有限公司 
2008年七月十九日
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