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华富货币A(410002)

加入自选

每万份单位收益:1.4977
2019-08-20
七日年化收益率:2.6310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:倪莉莎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,974.14份 基金管理人:华富基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华富货币:2009年半年度报告[一]

公告日期:2009-08-29

                                    华富货币市场证券投资基金2009年半年度报告
    
    基金管理人:华富基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    送出日期:2009 年8 月29 日
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    2
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之
    二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年8 月28 日复核了
    本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
    复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
    利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读
    本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2009 年1 月1 日起至2009 年6 月30 日止。
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    3
    1.2 目录
    §1 重要提示及目录..........................................................................................................................................2
    1.1 重要提示.................................................................................................................................................2
    1.2 目录.........................................................................................................................................................3
    §2 基金简介......................................................................................................................................................5
    2.1 基金基本情况.........................................................................................................................................5
    2.2 基金产品说明.........................................................................................................................................5
    2.3 基金管理人和基金托管人......................................................................................................................5
    2.4 信息披露方式.........................................................................................................................................6
    2.5 其他相关资料.........................................................................................................................................6
    §3 主要财务指标和基金净值表现......................................................................................................................6
    3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................................6
    3.2 基金净值表现.........................................................................................................................................7
    §4 管理人报告....................................................................................................................................................8
    4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................................................................................8
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................................9
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................................9
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................................9
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....................................................................10
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................................10
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................................................................10
    §5 托管人报告.................................................................................................................................................. 11
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................................ 11
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...................... 11
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................................... 11
    §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................ 11
    6.1 资产负债表............................................................................................................................................ 11
    6.2 利润表...................................................................................................................................................12
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表........................................................................................................14
    6.4 报表附注...............................................................................................................................................15
    §7 投资组合报告............................................................................................................................................27
    7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................................27
    7.2 债券回购融资情况...............................................................................................................................27
    7.3 基金投资组合平均剩余期限................................................................................................................27
    7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................................28
    7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细........................................29
    7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离........................................................29
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细........................29
    7.8 投资组合报告附注...............................................................................................................................29
    §8 基金份额持有人信息..................................................................................................................................30
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................................30
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况....................................................................30
    §9 开放式基金份额变动................................................................................................................................31
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    4
    §10 重大事件揭示.............................................................................................................................................31
    10.1 基金份额持有人大会决议..................................................................................................................31
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................................................31
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................................................................31
    10.4 基金投资策略的改变..........................................................................................................................31
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...............................................................................................31
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况..............................................32
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...........................................................................................32
    10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.........................................................................................................32
    10.9 其他重大事件......................................................................................................................................32
    §11 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................................34
    §12 备查文件目录........................................................................................................................................34
    12.1 备查文件目录.....................................................................................................................................34
    12.2 存放地点.............................................................................................................................................34
    12.3 查阅方式.............................................................................................................................................34
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    5
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 华富货币市场基金
    基金简称 华富货币
    交易代码 410002
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2006 年06 月21 日
    报告期末基金份额总额 685,056,169.90 份
    2.2 基金产品说明
    投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提
    下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
    投资策略 本基金根据宏观经济运行状况,货币政策和财政政
    策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的
    变化,积极主动地在现金、存款、债券资产和回购
    资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法
    律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限,
    防范风险,保证资产的流动性和稳定收益水平。
    业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。
    风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和
    预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
    姓名 满志弘 尹东
    联系电话 021-68886996 010-67595003
    信息披露负责人
    电子邮箱 manzh@hffund.com yindong@ccb.cn
    客户服务电话 400-700-8001 010-67595096
    传真 021-68887997 010-66275853
    注册地址 上海市浦东南路588 号浦发
    大厦14 层
    北京市西城区金融大街25 号
    办公地址 上海市浦东南路588 号浦发
    大厦14 层
    北京市西城区闹市口大街1
    号院1 号楼
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    6
    邮政编码 200120 100140
    法定代表人 姚怀然 郭树清
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
    基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的
    办公场所
    2.5 其他相关资料
    项目 注册登记机构
    名称 华富基金管理有限公司
    办公地址 上海市浦东南路588 号浦发大厦14 层
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
    本期已实现收益 8,916,472.15
    本期利润 8,916,472.15
    本期净值收益率 0.7844%
    3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
    期末基金资产净值 685,056,169.90
    期末基金份额净值 1.00
    3.1.3 累计期末指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
    累计净值收益率 9.1646%
    注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
    扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2)由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收
    益和本期利润的金额相等。
    3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
    要低于所列数字。
    4)本基金收益分配按月结转份额。
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    7
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净值
    收益率①
    份额净值
    收益率标
    准差②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较
    基准收益
    率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去一月 0.1548% 0.0056% 0.1849% 0.0000% -0.0301% 0.0056%
    过去三月 0.3578% 0.0040% 0.5610% 0.0000% -0.2032% 0.0040%
    过去六月 0.7844% 0.0050% 1.1158% 0.0000% -0.3314% 0.0050%
    过去一年 3.0316% 0.0109% 2.9221% 0.0021% 0.1095% 0.0088%
    过去三年 9.1142% 0.0078% 8.6502% 0.0023% 0.4640% 0.0055%
    自基金合
    同生效起
    至今
    9.1646% 0.0078% 8.6995% 0.0023% 0.4651% 0.0055%
    注:
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
    的比较
    0.00%
    1.00%
    2.00%
    3.00%
    4.00%
    5.00%
    6.00%
    7.00%
    8.00%
    9.00%
    10.00%
    2006-6-21 2006-10-19 2007-2-16 2007-6-16 2007-10-14 2008-2-11 2008-06-10 2008-10-8 2009-2-5 2009-6-5
    基金累计增长率基准累计增长率
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    8
    注:本基金建仓期为2006 年6 月21 日至9 月21 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同
    约定。本报告期内,本基金严格执行了基金合同的相关规定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    基金管理人华富基金管理有限公司于2004 年3 月29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号
    文核准开业,4 月19 日在上海正式注册成立,注册资本1.2 亿元,由华安证券有限责任公司、
    安徽省创新投资有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司共同出资设立。基金管理人于2005 年3
    月02 日发起成立并管理其第一只开放式基金--华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006 年6
    月21 日发起成立并管理其第二只开放式基金--华富货币市场基金。2007 年3 月19 日发起成立
    并管理其第三只开放式基金--华富成长趋势股票型证券投资基金。2008 年5 月28 日发起成立并
    管理其第四只开放式基金--华富收益增强债券型证券投资基金。2008 年12 月24 日发起成立并
    管理其第五只开放式基金--华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金。2009 年7 月15 日发起
    成立并管理其第六只开放式基金--华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限
    任职日期 离任日期
    证券从业
    年限
    说明
    曾刚 本基金基金
    经理、华富
    收益增强债
    券基金基金
    经理
    2008 年05
    月15 日
    - 九年 中国科技大学学士,清华
    大学MBA,先后在红塔证
    券自营业务总部、汉唐证
    券债券业务总部、华宝兴
    业基金研究部负责宏观经
    济和债券的研究;2005 年
    7 月任上海电气财务公司
    资产管理部经理助理,负
    责固定收益投资。
    胡伟
    本基金基金
    经理助理
    2009 年3 月
    10 日
    - 五年 中南财经政法大学经济学
    学士,曾在珠海市商业银
    行资金营运部从事债券研
    究及债券交易工作,2006
    年11 月加入我公司,任债
    券交易员。
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    9
    注:任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含
    义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
    基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,基金运作合法合规,不存在损害基
    金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及
    本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金为货币基金,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内无异常交易行为发生。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 业绩表现:
    本基金于2006 年6 月21 日正式成立。上半年基金净值收益率为0.7844%,,期间业绩比较
    基准1.1158%,期间年化收益率1.5765%。
    4.4.2 2009 年上半年投资运作:
    上半年全球经济在各国政府采取经济刺激以及定量宽松的货币政策推动下开始出现触底回
    升的迹象。国内经济在四万亿投资项目逐步实施以及积极财政政策、适度宽松货币政策的共同
    刺激下,内需显现升温趋势。固定资产投资保持强劲增长,上半年同比增长33.5%,增速比去
    年同期加快7.2 个百分点。施工项目计划投资额、新开工项目计划投资额增速亦处高位。进入二
    季度,随着房地产行业的复苏,房地产开发投资将进一步推动下半年固定资产投资的高速增长。
    消费平稳较快增长,上半年社会消费品零售总额58711 亿元,同比增长15.0%,扣除价格因素,
    实际增长16.6%,同比加快3.7 个百分点,农村增长快于城市,家电下乡等刺激农村消费政策初
    显成效。上半年进出口总额9461 亿美元,同比下降23.5%,贸易顺差969 亿美元,同比减少21
    亿美元。随着外部经济的触底企稳,出口降幅出现收窄的趋势。上半年各项经济数据表明,国
    内经济已从年初的底部逐渐好转,GDP 增速呈上升趋势,CPI 还将在低位运行。
    上半年央行通过公开市场操作净投放资金 2755 亿元,回购利率维持在低位。6 月末因IPO
    的开闸,资金利率略有上升。年初债券市场信用类产品在机构追逐高票息债的需求下收益率大
    幅下降,但在股市转暖导致部分资金分流,长端利率产品收益率出现明显上涨,收益率曲线呈
    陡峭化。进入二季度市场受到信贷数据以及部分宏观经济数据影响债券市场出现了较大的波动,
    收益率曲线整体向上平移。1 年期央票二级市场利率由年初的1.13%上涨25BP 至1.38%。
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    10
    上半年本基金投资上依旧保持积极稳健的风格,根据宏观经济数据及政策变化情况,逐渐
    降低了回购融资比例,合理地控制组合久期,并将基金的流动性管理和风险控制放在首位,适
    当配置了部分高信用等级的短期融资券以及浮息债,获得了较稳定的投资收益。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    下半年在 IPO 重启后,市场资金利率在打新资金需求的带动下将出现阶段性上涨,但在新
    的发行制度约束下,资金利率很难出现大幅的波动,新股发行对债券市场的冲击较为温和。上
    半年伴随部分宏观经济数据的企稳回升,信贷额度超速增长,房价、股价等资产价格增长迅速,
    市场普遍预期下半年政策面将出现微调。我们认为目前经济的复苏,主要来自国内前期政策的
    推动,外部需求还有待改善,就业,外贸数据还有待观察,积极的财政政策以及适度宽松的货
    币政策短期内还不会发生本质改变。在资金成本上升以及1 年期央票发行利率逐步上行的带动
    下短债收益率将出现明显上涨,货币基金静态收益亦会随之上升。长债在经济缓慢恢复,通胀
    还未显现的阶段,收益率将出现窄幅波动的特征,收益率曲线将趋于平坦化。
    本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位,密切关注货币政策、财政政策的变化,
    及时调整组合期限和投资品种,严格控制流动性风险、信用风险和利率风险,力争为基金持有
    人获取合理的投资收益。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会,
    并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确
    保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员
    会主席为公司运作保障部总监,成员包括总经理、督察长、监察稽核部负责人以及基金核算、
    金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会
    计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的
    情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投
    资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并按基金份额面值
    1.00 元分配后转入持有人权益,每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基
    金账户。本基金在本半年度应分配收益8,916,472.15 元,已全部分配,符合法律法规和《基金
    合同》的相关规定。
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    11
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基
    金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽
    职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金
    的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行
    了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    报告期内,本基金分红再投资的总金额为 8,916,472.15 元。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
    资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体:华富货币市场基金
    报告截止日: 2009 年6 月30 日
    单位:人民币元
    资 产 附注号
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    资 产:
    银行存款 6.4.7.1 3,007,659.96 6,659,994.63
    结算备付金 444,444.44 -
    存出保证金 - -
    交易性金融资产 6.4.7.2 632,905,638.65 1,039,377,706.06
    其中:股票投资 - -
    基金投资 - -
    债券投资 632,905,638.65 1,039,377,706.06
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    12
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 6.4.7.3 - -
    买入返售金融资产 6.4.7.4 45,000,142.50 200,000,000.00
    应收证券清算款 - 16,700.00
    应收利息 6.4.7.5 2,754,413.65 8,554,340.58
    应收股利 - -
    应收申购款 1,827,574.90 6,200.00
    递延所得税资产 - -
    其他资产 6.4.7.6 - -
    资产总计 685,939,874.10 1,254,614,941.27
    负债和所有者权益 附注号
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 - -
    应付赎回款 - -
    应付管理人报酬 260,550.35 273,793.89
    应付托管费 78,954.65 82,967.85
    应付销售服务费 197,386.63 207,419.57
    应付交易费用 6.4.7.7 13,189.79 50,150.35
    应交税费 - -
    应付利息 - -
    应付利润 190,270.47 768,318.10
    递延所得税负债 - -
    其他负债 6.4.7.8 143,352.31 128,829.10
    负债合计 883,704.20 1,511,478.86
    所有者权益:
    实收基金 6.4.7.9 685,056,169.90 1,253,103,462.41
    未分配利润 6.4.7.10 - -
    所有者权益合计 685,056,169.90 1,253,103,462.41
    负债和所有者权益总计 685,939,874.10 1,254,614,941.27
    注:报告截止日2009 年6 月30 日,基金份额净值1 元,基金份额总额685,056,169.90 份
    6.2 利润表
    会计主体:华富货币市场基金
    本报告期: 2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    13
    单位:人民币元
    项 目
    附注号 本期
    2009 年1 月1 日至
    2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至
    2008 年6 月30 日
    一、收入 13,148,559.79 4,968,228.49
    1.利息收入 9,352,745.27 4,438,719.65
    其中:存款利息收入 6.4.7.11 59,249.11 82,994.90
    债券利息收入 9,185,366.10 3,377,487.40
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 108,130.06 978,237.35
    其他利息收入 - -
    2.投资收益(损失以“-”填列) 3,795,814.52 529,508.84
    其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 6.4.7.13 3,795,814.52 529,508.84
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 6.4.7.14 - -
    股利收益 6.4.7.15 - -
    3.公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    6.4.7.16
    - -
    4.汇兑收益(损失以“-”号
    填列) - -
    5.其他收入(损失以“-”号填
    列)
    6.4.7.17
    - -
    二、费用(以“-”号填列) -4,232,087.64 -1,061,525.73
    1.管理人报酬 -1,897,797.73 -424,505.85
    2.托管费 -575,090.26 -128,638.14
    3.销售服务费 -1,437,725.6 -321,595.35
    4.交易费用 6.4.7.18 - -
    5.利息支出 -192,975.32 -38,908.12
    其中:卖出回购金融资产支出 -192,975.32 -38,908.12
    6.其他费用 6.4.7.19 -128,498.73 -147,878.27
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    8,916,472.15 3,906,702.76
    所得税费用(以“-”号填列) - -
    四、净利润(净亏损以“-”号
    填列)
    8,916,472.15 3,906,702.76
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    14
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:华富货币市场基金
    本报告期: 2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    单位:人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    项目
    实收基金未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金
    净值) 1,253,103,462.41 - 1,253,103,462.41
    二、本期经营活动产生的基
    金净值变动数(本期利润) - 8,916,472.15 8,916,472.15
    三、本期基金份额交易产生
    的基金净值变动数(净值减
    少以“-”号填列) -568,047,292.51 - -568,047,292.51
    其中:1.基金申购款 4,180,180,591.65 - 4,180,180,591.65
    2.基金赎回款(以“-”
    号填列) -4,748,227,884.16 - -4,748,227,884.16
    四、本期向基金份额持有人
    分配利润产生的基金净值变
    动(净值减少以“-”号填列) - -8,916,472.15 -8,916,472.15
    五、期末所有者权益(基金
    净值) 685,056,169.90 - 685,056,169.90
    上年度可比期间
    项目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    实收基金未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金
    净值) 409,862,382.13 - 409,862,382.13
    二、本期经营活动产生的基
    金净值变动数(本期利润) - 3,906,702.76 3,906,702.76
    三、本期基金份额交易产生
    的基金净值变动数(净值减
    少以“-”号填列) -179,267,163.60 - -179,267,163.60
    其中:1.基金申购款 1,317,171,542.25 - 1,317,171,542.25
    2.基金赎回款(以“-”
    号填列) -1,496,438,705.85 - -1,496,438,705.85
    四、本期向基金份额持有人
    分配利润产生的基金净值变
    动(净值减少以“-”号填列) - -3,906,702.76 -3,906,702.76
    五、期末所有者权益(基金
    净值) 230,595,218.53 - 230,595,218.53
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    15
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    华富货币市场基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
    券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富货币市场基金基金合同》发起,经中国证券监
    督管理委员会证监基金字【2006】87 号文核准募集设立。本基金自2006 年5 月29 日起公开向
    社会发行,至2006 年6 月16 日募集结束。经安永大华会计师事务所有限责任公司验资并出具
    安永大华业字(2006)第549 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金
    总额851,982,753.02 元;募集资金的银行存款利息150,001.00 元,折成基金份额,归投资人
    所有;设立募集期共募集852,132,754.02 份基金单位。 本基金为契约型开放式,存续期限不
    定,基金管理人为华富基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司;有关基
    金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于2006 年6 月21 日生效,该
    日的基金份额为852,132,754.02 份基金单位。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金以财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、
    中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富货币
    市场基金基金合同》以及中国证监会发布的基金行业实务操作的规定编制财务报表。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金2009 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009
    年6 月30 日的财务状况以及2009 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    6.4.5.1 会计政策变更的说明
    本报告期内本基金无会计政策变更
    6.4.5.2 会计估计变更的说明
    本报告期内本基金无会计估计变更
    6.4.5.3 差错更正的说明
    本报告期本基金无重大会计差错。
    6.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
    通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关
    于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企
    业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项如下:
    6.4.6.1 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    6.4.6.2 基金买卖债券的差价收入,从2004 年1 月1 日起,继续免征收营业税。
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    16
    6.4.6.3 对基金买卖债券的差价收入,从2004 年1 月1 日起,继续免征收企业所得税;对
    基金取得的企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣
    代缴20%的个人所得税。
    6.4.7 重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1 银行存款
    单位:人民币元
    项目本期末 2009 年6 月30 日
    活期存款 3,007,659.96
    定期存款 -
    其他存款 -
    合计 3,007,659.96
    6.4.7.2 交易性金融资产
    金额单位:人民币元
    本期末2009 年6 月30 日
    项目
    摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
    交易所市场 - - - -
    债券 银行间市场 632,905,638.65 635,010,500.00 2,104,861.35 0.3073
    合计 632,905,638.65 635,010,500.00 2,104,861.35 0.3073
    注1:偏离金额=影子定价-摊余成本;
    注2:偏离度=偏离金额/摊余成本确定的基金资产净值。
    6.4.7.3 衍生金融资产/负债
    单位:人民币元
    本期末2009 年6 月30 日
    项目 合同/名义 公允价值
    金额 资产 负债
    备注
    利率衍生工具 - - - -
    货币衍生工具 - - - -
    权益衍生工具 - - - -
    其他衍生工具 - - - -
    合计 - - - -
    6.4.7.4 买入返售金融资产
    6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
    单位:人民币元
    项目 本期末2009 年6 月30 日
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    17
    账面余额 其中;买断式逆回购
    银行间买入返售 45,000,142.50 -
    合计 45,000,142.50 -
    注:
    6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    本期末无买断式逆回购余额
    6.4.7.5 应收利息
    单位:人民币元
    项目 本期末2009 年6 月30 日
    应收活期存款利息 5,576.85
    应收定期存款利息 -
    应收其他存款利息 -
    应收结算备付金利息 155.60
    应收债券利息 2,747,479.86
    应收买入返售证券利息 1,201.34
    应收申购款利息 -
    其他 -
    合计 2,754,413.65
    注:
    6.4.7.6 其他资产
    单位:人民币元
    项目 本期末2009 年6 月30 日
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    合计 -
    注:
    6.4.7.7 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期末2009 年6 月30 日
    交易所市场应付交易费用 -
    银行间市场应付交易费用 13,189.79
    合计 13,189.79
    注:
    6.4.7.8 其他负债
    单位:人民币元
    项目 本期末2009 年6 月30 日
    预提费用 143,352.31
    其中:审计费 24,795.19
    信息披露费 82,739.70
    债券账户维护费4,500.00
    席位佣金费 31,317.42
    合计 143,352.31
    注:
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    18
    6.4.7.9 实收基金
    单位:人民币元
    本期 2009 年01 月01 日至2009 年6 月30 日
    项目
    基金份额(份) 账面金额
    上年度末 1,253,103,462.41 1,253,103,462.41
    本期申购 4,180,180,591.65 4,180,180,591.65
    本期赎回 -4,748,227,884.16 -4,748,227,884.16
    本期末 685,056,169.90 685,056,169.90
    注: 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
    6.4.7.10 未分配利润
    单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 - - -
    本期利润 8,916,472.15 - 8,916,472.15
    本期基金份额交易产生的变动数 - - -
    其中:基金申购款 - - -
    基金赎回款 - - -
    本期已分配利润 -8,916,472.15 - -8,916,472.15
    本期末 - - -
    注:
    6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    活期存款利息收入 49,455.02
    定期存款利息收入 -
    其他存款利息收入 -
    结算备付金利息收入 9,794.09
    其他 -
    合计 59,249.11
    注:
    6.4.7.12 股票投资收益
    本报告期无买卖股票差价收入和赎回差价收入。
    6.4.7.13 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目 本期2009年1月1日至2009年6月30日
    卖出债券(债转股及债券到期
    兑付)成交金额 1,981,981,557.49
    卖出债券(债转股及债券到期
    兑付)成本总额 -1,954,216,843.53
    应收利息总额 -23,968,899.44
    债券投资收益 3,795,814.52
    注:
    6.4.7.14 衍生工具收益
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    19
    6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
    单位:人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    卖出权证成交金额 -
    卖出权证成本总额 -
    买卖权证差价收入 -
    注:
    6.4.7.15 股利收益
    单位:人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    股票投资产生的股利收益 -
    基金投资产生的股利收益 -
    合计 -
    注:
    6.4.7.16 公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目名称 本期2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    1.交易性金融资产 -
    ——股票投资 -
    ——债券投资 -
    ——资产支持证券投资 -
    ——基金投资 -
    2.衍生工具 -
    ——权证投资 -
    3.其他 -
    合计 -
    注:
    6.4.7.17 其他收入
    单位:人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    基金赎回费收入 -
    合计 -
    注:
    6.4.7.18 交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    交易所市场交易费用 -
    银行间市场交易费用 -
    合计 -
    注:
    6.4.7.19 其他费用
    单位:人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    20
    审计费用 24,795.19
    信息披露费 40,218.78
    银行费用 24,975.52
    帐户维护费 9,000.00
    席位佣金费 29,509.24
    合计 128,498.73
    注:
    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1 或有事项
    截止2009 年6 月30 日,本基金无应披露未披露的重大或有事项。
    6.4.8.2 资产负债表日后事项
    本基金的基金管理人于2009 年7 月27 日对本基金自2009 年6 月26 日至2009 年7 月26
    日的累计收益进行集中支付,并按基金份额面值1.00 元直接结转为基金份额,不进行现金支付。
    本基金的基金管理人于2009 年8 月26 日对本基金自2009 年7 月27 日至2009 年8 月25
    日的累计收益进行集中支付,并按基金份额面值1.00 元直接结转为基金份额,不进行现金支付。
    6.4.9 关联方关系
    6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化
    6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
    中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
    华安证券有限责任公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、代销机构
    6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.10.1.1 回购交易
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方名称
    成交金额
    占当期回购
    成交总额的比例
    成交金额
    占当期回购
    成交总额的比例
    华安证券有限责任公司 1,809,200,000.00 100% 596,500,000.00 100%
    6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    关联方名称
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    21
    当期
    佣金
    占当期佣金总量的比例
    期末应付佣
    金余额
    占期末应付佣金余额
    的比例
    华安证券有限责任公司 29,509.24 100% 31,317.42 100%
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方名称
    当期
    佣金
    占当期佣金总量的比例
    期末应付佣
    金余额
    占期末应付佣金余额
    的比例
    华安证券有限责任公司 29,841.38 100% 31,562.26 100%
    注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券
    商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
    服务。
    6.4.10.2 关联方报酬
    6.4.10.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30
    日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6 月30
    日
    当期应支付的管理费 1,897,797.73 424,505.85
    其中:当期已支付 1,637,247.38 348,052.93
    期末未支付 260,550.35 76,452.92
    注:支付基金管理人华富基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%
    的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 ×0.33% / 当年天数。
    6.4.10.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30
    日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6 月30
    日
    当期应支付的托管费 575,090.26 128,638.14
    其中:当期已支付 496,135.61 105,470.58
    期末未支付 78,954.65 23,167.56
    注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,
    逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。
    6.4.10.2.3 销售服务费
    单位:人民币元
    获得销售服务费的
    本期
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    22
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    各关联方名称 当期应支付的销售服务费
    当期已支付 期末未支付 合计
    华富基金管理有限公司(管理人) 337,028.63 86,371.50 423,400.13
    中国建设银行(托管人) 360,888.75 56,434.32 417,323.07
    华安证券有限责任公司(管理人股东) 527.01 59.31 586.32
    合计 698,444.39 142,865.13 841,309.52
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    当期应支付的销售服务费
    获得销售服务费的
    各关联方名称
    当期已支付 期末未支付 合计
    华富基金管理有限公司(管理人) 73,120.13 7,763.37 80,883.50
    中国建设银行(托管人) 123,587.10 27,599.50 151,186.60
    华安证券有限责任公司(管理人股东) 80.93 9.58 90.51
    合计 196,788.16 35,372.45 232,160.61
    注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%计提,逐日累计至每月
    月底,按月支付给华富基金管理有限公司,再由华富基金管理有限公司计算并支付给各基金销
    售机构。其计算公式为:
    日基金销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
    6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    银行间市场交债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    易的各关联方
    名称
    基金买入 基金卖出 交易金额利息收入交易金额 利息支出
    中国建设银行 - 20,437,110.41 - - 4,361,480,000.00 153,859.54
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    银行间市场交债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    易的各关联方
    名称
    基金买入 基金卖出 交易金额
    利息
    收入
    交易金额 利息支出
    中国建设银行 - - - - 19,800,000.00 1,301.92
    6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6
    月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6
    月30 日
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    23
    期初持有的基金份额 - -
    期间认购总份额 - -
    期间申购/买入总份额 - -
    期间因拆分增加的份额 - -
    期间赎回/卖出总份额 - -
    期末持有的基金份额 - -
    期末持有的基金份额
    占基金总份额比例
    - -
    6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    份额单位:份
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    关联方2008 年12 月31 日
    名称 持有的
    基金份额
    持有的基金份额
    占基金总份额的比例
    持有的
    基金份额
    持有的基金份额
    占基金总份额的比例
    华安证
    券有限
    责任公
    司
    80,652,115.58 11.77% 31,932,128.35 2.55%
    注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求。
    6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    关联方名称 2008 年1 月1 日至2008 年6月30 日
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国建设银行 3,007,659.96 49,455.02 784,754.75 71,114.51
    6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    金额单位:人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    基金在承销期内买入
    关联方名称 证券代码证券名称 发行方式
    数量(单位: ) 总金额
    - - - - - -
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    基金在承销期内买入
    关联方名称 证券代码证券名称 发行方式
    数量(单位: ) 总金额
    - - - - - -
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    24
    6.4.11 利润分配情况
    单位:人民币元
    项目 本期累计分配金额
    再投资形式发放 8,916,472.15
    注:
    6.4.12 期末(2009 年06 月30 日)本基金持有的流通受限证券
    本基金本期末未持有流通受限证券
    6.4.13 金融工具风险及管理
    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
    管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并
    设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下
    设投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和
    监控。公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情
    况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门
    内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性
    进行分析,提出改进意见,上报总经理,通报督察长。
    6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行
    人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有
    良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券
    市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
    发行的证券不得超过该证券的10%。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清
    算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信
    用评估以控制相应的信用风险。
    6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基
    金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
    活跃而带来的变现困难。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180 天。本
    基金能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求,还可通过卖出回购金融
    资产方式借入短期资金应对流动性需求,正回购余额在每个交易日均不超过基金资产净值的
    20%。本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额
    净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    6.4.13.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
    动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
    6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要
    投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过“影子定价”机制以确
    保按摊余成本计算的基金资产净值近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作存在相应
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    25
    的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    本期末
    (2009 年6 月30
    日)
    1 个月以内 1-3 个月
    3 个月
    -1 年
    1-5
    年
    5 年
    以
    上
    不计息 合计
    资产
    银行存款 3,007,659.96 - - - - - 3,007,659.96
    结算备付金 444,444.44 - - - - - 444,444.44
    存出保证金 - - - - - - -
    交易性金融资产 - 384,578,128.05 248,327,510.60 - - - 632,905,638.65
    衍生金融资产 - - - - - - -
    买入返售金融资产 45,000,142.50 - - - - - 45,000,142.50
    应收证券清算款 - - - - - - -
    应收利息 - - - - - 2,754,413.65 2,754,413.65
    应收申购款 - - - - - 1,827,574.90 1,827,574.90
    资产总计 48,452,246.90 384,578,128.05 248,327,510.60 - - 4,581,988.55 685,939,874.10
    负债
    应付证券清算款 - - - - - - -
    应付赎回款 - - - - - - -
    应付管理人报酬 - - - - - (260,550.35) (260,550.35)
    应付托管费 - - - - - (78,954.65) (78,954.65)
    应付销售服务费 - - - - - (197,386.63) (197,386.63)
    应付交易费用 - - - - - (13,189.79) (13,189.79)
    其他负债 - - - - - (333,622.78) (333,622.78)
    负债总计 - - - - - (883,704.20) (883,704.20)
    利率敏感度缺口 48,452,246.90 384,578,128.05 248,327,510.60 - - 3,698,284.35 685,056,169.90
    2008 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月
    3 个月
    -1 年
    1-5
    年
    5 年
    以
    上
    不计息 合计
    资产
    银行存款 6,659,994.63 - - - - - 6,659,994.63
    结算备付金 - - - - - - -
    存出保证金 - - - - - - -
    交易性金融资产 40,203,696.12 516,304,407.53 482,869,602.41 - - - 1,039,377,706.06
    衍生金融资产 - - - - - - -
    买入返售金融资产 200,000,000.00 - - - - - 200,000,000.00
    应收证券清算款 - - - - - 16,700.00 16,700.00
    应收利息 - - - - - 8,554,340.58 8,554,340.58
    应收申购款 - - - - - 6,200.00 6,200.00
    资产总计 246,863,690.75 516,304,407.53 482,869,602.41 - - 8,577,240.58 1,254,614,941.27
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    26
    负债
    应付证券清算款 - - - - - - -
    应付赎回款 - - - - - - -
    应付管理人报酬 - - - - - (273,793.89) (273,793.89)
    应付托管费 - - - - - (82,967.85) (82,967.85)
    应付销售服务费 - - - - - (207,419.57) (207,419.57)
    应付交易费用 - - - - - (50,150.35) (50,150.35)
    其他负债 - - - - - (897,147.20) (897,147.20)
    负债总计 - - - - - (1,511,478.86) (1,511,478.86)
    利率敏感度缺口 246,863,690.75 516,304,407.53 482,869,602.41 - - 7,065,761.72 1,253,103,462.41
    注:本表各期限按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类
    6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    假设 除利率外其他市场变量保持不变
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:元)
    相关风险变量的变动 本期末(2009 年6 月
    30 日)
    上年度末(2008 年12
    月31 日)
    1.市场利率下降25 基
    点
    1,670,003.02 1,025,025.76
    分析
    2.市场利率上升25 基
    点
    -1,653,700.95 -1,025,025.76
    注:
    6.4.13.4.2 其他价格风险
    本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,因此无重大其他价
    格风险。
    6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    无
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    27
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 固定收益投资 632,905,638.65 92.27
    其中:债券 632,905,638.65 92.27
    资产支持证券 - -
    2 买入返售金融资产 45,000,142.50 6.56
    其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
    3 银行存款和结算备付金合计 3,452,104.40 0.50
    4 其他资产 4,581,988.55 0.67
    5 合计 685,939,874.10 100.00
    7.2 债券回购融资情况
    金额单位:人民币 元
    序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
    1 报告期内债券回购融资余额 5,610,266,820.84 4.09
    其中:买断式回购融资 - -
    2 报告期末债券回购融资余额 - -
    其中:买断式回购融资 - -
    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
    净值比例的简单平均值。
    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
    在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
    7.3 基金投资组合平均剩余期限
    7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
    项目 天数
    报告期末投资组合平均剩余期限 124
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值 167
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值 104
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    28
    报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
    本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天
    7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
    序号 平均剩余期限
    各期限资产占基金资产
    净值的比例(%)
    各期限负债占基金资产
    净值的比例(%)
    1 30 天以内 7.07 -
    其中:剩余存续期超过397 天
    的浮动利率债
    - -
    2 30 天(含)—60 天 13.15 -
    其中:剩余存续期超过397 天
    的浮动利率债
    2.94 -
    3 60 天(含)—90 天 42.99 -
    其中:剩余存续期超过397 天
    的浮动利率债
    12.38 -
    4 90 天(含)—180 天 4.83 -
    其中:剩余存续期超过397 天
    的浮动利率债
    - -
    5 180 天(含)—397 天(含) 31.42 -
    其中:剩余存续期超过397 天
    的浮动利率债
    - -
    合计 99.46 -
    7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 229,493,432.84 33.50
    3 金融债券 205,063,696.53 29.93
    其中:政策性金融债 205,063,696.53 29.93
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 198,348,509.28 28.95
    6 其他 - -
    7 合计 632,905,638.65 92.39
    8 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 104,926,363.48 15.32
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    29
    7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 0801104 08 央票104 900,000 89,783,061.84 13.11
    2 0801092 08 央票92 700,000 69,911,097.76 10.21
    3 0801106 08 央票106 700,000 69,799,273.24 10.19
    4 090407 09 农发07 600,000 59,951,321.78 8.75
    5 040220 04 国开20 500,000 50,158,331.73 7.32
    6 0981019 09 武水务CP01 500,000 50,000,766.76 7.30
    7 090406 09 农发06 500,000 49,979,001.32 7.30
    8 0881253 08 陕有色CP02 300,000 30,081,014.62 4.39
    9 0981001 09 云天化CP01 300,000 29,973,976.47 4.38
    10 070219 07 国开19 250,000 24,834,669.59 3.63
    7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
    项目 偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数104
    报告期内偏离度的最高值 0.4558%
    报告期内偏离度的最低值 0.2252%
    报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.3235%
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券
    7.8 投资组合报告附注
    7.8.1 基金计价方法说明。
    本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00 元。
    本基金所持有的债券(包括票据)的估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,
    按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期期内按实际利率法进
    行摊销,每日计提收益或损失。
    7.8.2 本报告期内,本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率
    债券的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    30
    7.8.3 本基金在报告期内投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编
    制日前一年内受到公开谴责,处罚的情况。 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
    7.8.4 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 -
    2 应收证券清算款 -
    3 应收利息 2,754,413.65
    4 应收申购款 1,827,574.90
    5 其他应收款 -
    6 待摊费用-
    7 其他 -
    8 合计 4,581,988.55
    7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
    无
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:人民币元
    持有人结构
    持有人户机构投资者 个人投资者
    数(户)
    户均持有的基金份
    额
    持有份额
    占总份
    额比例
    持有份额
    占总份
    额比例
    4283 159,947.74 431,700,536.24 63.02% 253,355,633.66 36.98%
    注:-
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员
    持有本开放式基金
    24,805.55 0.0036%
    注:-
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    31
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2006 年6 月21 日)基金份额总额 852,132,754.02
    报告期期初基金份额总额 1,253,103,462.41
    报告期期间基金总申购份额 4,180,180,591.65
    报告期期间基金总赎回份额 -4,748,227,884.16
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 0.00
    报告期期末基金份额总额 685,056,169.90
    注:
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内未召开持有人大会。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    经华富基金管理有限公司第二届四次董事会审议通过,聘任邹牧先生担任公司副总经理。邹
    牧先生的任职资格已经中国证监会证监许可[2009]207 号文件核准。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
    10.4 基金投资策略的改变
    本报告期内本基金投资策略未改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    32
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
    本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:元
    债券回购交易 应支付该券商的佣金
    券商名称
    交易单
    元数量 成交金额
    占当期成交总
    额的比例
    佣金
    占当期佣金
    总量的比例
    华安证券有限责任公司 1 1,809,200,000.00 100.% 29,509.24 100%
    注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字
    [2007]48号),我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,比较了多家证
    券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资
    讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金租用券商交易单元没有发
    生变更
    10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
    无
    10.9 其他重大事件
    序号 公告事项 法定信息披露方式 法定披露日期
    1
    《华富货币市场基金春节假期前暂
    停申购及转入业务的公告》
    在《中国证券报》上公
    告
    2009 年1 月20 日
    2
    《华富货币市场基金收益支付公告
    (2009 年第1 号)》
    在《中国证券报》上公
    告
    2009 年1 月23 日
    3
    《华富货币市场基金招募说明书更
    新(2008 年第2 号)》
    在《中国证券报》上公
    告
    2009 年2 月4 日
    4
    《华富基金管理有限公司关于提请
    投资者及时更新已过期身份证件或
    者身份证明文件的通知》
    在《中国证券报》、《上
    海证券报》、《证券时报》
    上公告
    2009 年2 月5 日
    5 《华富基金管理有限公司旗下基金在《中国证券报》、《上2009 年2 月12 日
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    33
    增加招商证券为代销机构的公告》 海证券报》、《证券时报》
    上公告
    6
    《华富货币市场基金收益支付公告
    (2009 年第2 号)》
    在《中国证券报》上公
    告
    2009 年2 月24 日
    7
    《华富基金管理有限公司旗下基金
    增加深圳发展银行为代销机构的公
    告》
    在《中国证券报》、《上
    海证券报》、《证券时报》
    上公告
    2009 年3 月3 日
    8
    《华富货币市场基金收益支付公告
    (2009 年第3 号)》
    在《中国证券报》上公
    告
    2009 年3 月25 日
    9
    《华富货币市场基金收益支付公告
    (2009 年第4 号)》
    在《中国证券报》上公
    告
    2009 年4 月21 日
    10
    《华富基金管理有限公司旗下基金
    增加厦门证券为代销机构的公告》
    在《中国证券报》、《上
    海证券报》、《证券时报》
    上公告
    2009 年5 月22 日
    11
    《华富基金管理有限公司旗下基金
    增加中国建银投资证券有限责任公
    司为代销机构的公告》
    在《中国证券报》、《上
    海证券报》、《证券时报》
    上公告
    2009 年5 月23 日
    12
    《华富货币市场基金收益支付公告
    (2009 年第5 号)》
    在《中国证券报》上公
    告
    2009 年5 月23 日
    13
    《华富基金管理有限公司旗下基金
    增加江海证券为代销机构并参与网
    上申购费率优惠活动的公告》
    在《中国证券报》、《上
    海证券报》、《证券时报》
    上公告
    2009 年6 月9 日
    14
    《华富货币市场基金收益支付公告
    (2009 年第6 号)》
    在《中国证券报》上公
    告
    2009 年6 月24 日
    注:
    华富货币市场证券投资基金2009 年半年度报告
    34
    §11 影响投资者决策的其他重要信息
    §12 备查文件目录
    12.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准设立华富货币市场基金的文件
    2、《华富货币市场基金基金合同》
    3、《华富货币市场基金托管协议》
    4、《华富货币市场基金招募说明书》
    5、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
    12.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人处
    12.3 查阅方式
    投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
    查阅。
    本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
    1、2009 年1 月16 日,本基金托管人公告中国建设银行股份有限公司(以下简称建行)聘请胡
    哲一先生担任建行副行长;
    2、2009 年5 月14 日,美国银行公告关于建行股权变动报告书;
    3、2009 年5 月26 日,中国建银投资有限责任公司公告关于建行股权变动报告书;
    4、2009 年5 月26 日,中央汇金投资有限责任公司公告关于建行股权变动报告书;
    5、2009 年8 月2 日,本基金托管人公告,自2009 年7 月24 日起陈佐夫先生就任建行执行董事。
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