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华富货币A(410002)

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每万份单位收益:1.4977
2019-08-20
七日年化收益率:2.6310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:倪莉莎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,974.14份 基金管理人:华富基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华富货币:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-29

    华富货币市场基金2009 年第3 季度报告
    华富货币市场基金 2009 年第3 季度报告
    2009 年09 月30 日
    基金管理人:华富基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期:2009 年10 月29 日
    华富货币市场基金2009 年第3 季度报告
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年10 月28 日复核了
    本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
    利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读
    本基金的招募说明书。
    本报告中的财务资料未经审计。
    本报告期为2009 年7 月1 日起至2009 年9 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 华富货币
    交易代码 410002
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2006 年06 月21 日
    报告期末基金份额总额 436,874,483.22 份
    投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提
    下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
    投资策略 本基金根据宏观经济运行状况,货币政策和财政政策
    执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变
    化,积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产
    等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规
    规定控制组合资产的比例和平均剩余期限,防范风
    险,保证资产的流动性和稳定收益水平。
    业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。
    风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预
    期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
    基金管理人 华富基金管理有限公司
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2009 年07 月01 日-2009 年09 月30 日 )
    1. 本期已实现收益 1,879,369.82
    2.本期利润 1,879,369.82
    3.期末基金资产净值 436,874,483.22
    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
    除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场
    华富货币市场基金2009 年第3 季度报告
    基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额
    相等。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值收益率
    ①
    净值收益率
    标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 0.4257% 0.0055% 0.5671% 0.0000% -0.1414% 0.0055%
    注:本基金收益分配按月结转份额。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
    较
    基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准
    收益率的历史走势对比图
    0.00%
    2.00%
    4.00%
    6.00%
    8.00%
    10.00%
    12.00%
    2006年6月21日
    2006年10月21日
    2007年2月21日
    2007年6月21日
    2007年10月21日
    2008年2月21日
    2008年6月21日
    2008年10月21日
    2009年2月21日
    2009年6月21日
    基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率
    注:本基金建仓期为2006 年6 月21 日至9 月21 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合
    同约定。本报告期内,本基金严格执行了基金合同的相关规定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年说明
    华富货币市场基金2009 年第3 季度报告
    任职日期 离任日期 限
    曾刚 本基金基金
    经理、华富
    收益增强债
    券基金基金
    经理
    2008 年05
    月15 日
    - 9 中国科技大学学士,清华
    大学MBA,先后在红塔证
    券自营业务总部、汉唐证
    券债券业务总部、华宝兴
    业基金研究部负责宏观经
    济和债券的研究;2005 年
    7 月任上海电气财务公司
    资产管理部经理助理,负
    责固定收益投资。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招
    募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
    在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以
    及本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金为货币基金,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相
    似。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内无异常交易行为发生。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 行情回顾及运作分析
    三季度,国内经济呈现持续好转的趋势,在积极财政政策、适度宽松货币政策的刺激下,
    内需增长迅速。固定资产投资增长强劲,1-8 月同比增长33%,较去年同期加快5.6 个百分点;
    消费保持在15%左右的增速;随着全球经济的复苏,从环比数据来看,进出口贸易总额呈现正增
    长趋势。9 月末,M1 增速年内首次超出M2 增速0.2 个百分点,反映出资金活期化明显,实体经
    济投资意愿明显上升。
    三季度央行继续维持适度宽松的货币政策,货币信贷持续保持高速增长,公开市场操作净
    投放资金4415 亿元,市场流动性较为充裕。但在创业板开闸以及新股密集发行的影响下,资金
    利率波动较大,7 天回购利率均值亦较上季度上升56BP 至1.53%左右。本季度央行重启1 年期
    央票的发行,一级市场发行利率亦从7 月初的1.5%逐步攀升至季末的1.76%。受央票利率上行、
    宏观经济恢复加快,货币政策微调预期等因素的影响,中短债利率出现大幅的上涨,收益率曲
    线整体向上平移。
    本基金三季度根据对短期市场收益率上涨的判断,适当调低了组合久期,增加了浮息债投
    资的比例,并合理配置高信用等级的短期融资券,积极稳妥地进行跨市场套利,在不增加风险
    的情况下提升了投资收益。
    4.4.2 本基金业绩表现
    三季度每万份华富货币市场基金累计实现收益42.5058 元,收益率0.4257%,同期业绩比较
    基准收益率为0.5671%,本报告期华富货币市场基金年化收益率为1.6864%。
    华富货币市场基金2009 年第3 季度报告
    4.4.3 市场展望和投资策略
    前三季度,国内经济恢复明显加快,我们判断四季度固定资产投资以及消费仍然是推动经
    济稳定增长的主要动力。近期国际贸易保护的抬头以及人民币升值等因素的影响,出口复苏可
    能较为缓慢。我们认为目前经济的增长,仍然归功于前期政府的拉动,积极的财政政策以及适
    度宽松的货币政策短期内不会退出。但M1、M2 高速增长,以及国内粮食、猪肉、国际大宗商品
    价格的上涨,加剧了市场对通胀的担忧。我们预计四季度CPI 将由负转正,通胀较为温和,央
    行通过公开市场操作等手段进行微调的概率较大,1 年期央票利率存在上涨的空间。
    本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位,密切关注货币政策、财政政策的变化,
    及时调整组合期限和投资品种,严格控制流动性风险、信用风险和利率风险,力争为基金持有
    人获取合理的投资收益。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 固定收益投资 352,757,592.20 78.96
    其中:债券 352,757,592.20 78.96
    资产支持证券 - -
    2 买入返售金融资产 76,000,000.00 17.01
    其中:买断式回购的买入
    返售金融资产
    - -
    3 银行存款和结算备付金合
    计
    16,649,155.26 3.73
    4 其他资产 1,331,299.07 0.30
    5 合计 446,738,046.53 100.00
    5.2 报告期债券回购融资情况
    序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例
    (%)
    报告期内债券回购融资余
    额
    1 1,004,395,617.80 3.62
    其中:买断式回购融资 - -
    报告期末债券回购融资余
    额
    2 - -
    其中:买断式回购融资 - -
    注:上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数,报告期
    内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比
    例的简单平均值。
    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
    备注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
    5.3 期末基金组合剩余期限
    华富货币市场基金2009 年第3 季度报告
    5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
    项目 天数
    报告期末投资组合平均剩余期限 97
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值130
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值48
    报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
    注:本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180 天的情况。
    5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
    序号 平均剩余期限
    各期限资产占基金资产净
    值的比例(%)
    各期限负债占基金资产净
    值的比例(%)
    1 30 天以内 31.04 2.15
    其中:剩余存续期超过397
    天的浮动利率债
    - -
    2 30 天(含)-60 天 16.06 -
    其中:剩余存续期超过397
    天的浮动利率债
    4.60 -
    3 60 天(含)-90 天 30.85 -
    其中:剩余存续期超过397
    天的浮动利率债
    5.69 -
    4 90 天(含)-180 天 3.43 -
    其中:剩余存续期超过397
    天的浮动利率债
    - -
    5 180 天(含)-397 天(含) 20.56 -
    其中:剩余存续期超过397
    天的浮动利率债
    - -
    合计 101.94 2.15
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值的比例
    (%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 59,847,755.90 13.70
    3 金融债券 185,084,837.68 42.37
    其中:政策性金融债 185,084,837.68 42.37
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 107,824,998.62 24.68
    6 其他 - -
    7 合计 352,757,592.20 80.75
    华富货币市场基金2009 年第3 季度报告
    8 剩余存续期超过397 天的
    浮动利率债券
    44,987,565.09 10.30
    注:上表中,债券的成本包括债券面值和溢折价。
    5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称
    债券数量
    (张)
    摊余成本(元)
    占基金资产
    净值比例
    (%)
    1 0901043 09 央票43 600,000 59,847,755.90 13.70
    2 040220 04 国开20 500,000 50,070,703.49 11.46
    3 070413 07 农发13 500,000 50,058,852.54 11.46
    4 070417 07 农发17 400,000 39,967,716.56 9.15
    5 070219 07 国开19 250,000 24,872,138.03 5.69
    6 070420 07 农发20 200,000 20,115,427.06 4.60
    7 0981157 09 新国资
    CP01
    200,000 20,000,000.00 4.58
    8 0981170 09 郑煤
    CP01
    200,000 20,000,000.00 4.58
    9 0981118 09 华谊
    CP01
    200,000 19,917,009.48 4.56
    10 0981067 09 农六师
    CP01
    200,000 19,907,294.40 4.56
    5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
    项目 偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 13
    报告期内偏离度的最高值 0.3223%
    报告期内偏离度的最低值 0.1333%
    报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2065%
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 基金计价方法说明。
    本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00 元。
    本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑
    其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。
    5.8.2 本报告期内,本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债
    券的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。
    华富货币市场基金2009 年第3 季度报告
    5.8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,
    在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
    5.8.4 其他资产构成
    序号 其他资产 金额(元)
    1 存出保证金 -
    2 应收证券清算款 -
    3 应收利息 1,325,699.07
    4 应收申购款 5,600.00
    5 其他应收款 -
    6 待摊费用 -
    7 其他 -
    8 合计 1,331,299.07
    5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 685,056,169.90
    报告期期间基金总申购份额 1,320,357,763.19
    报告期期间基金总赎回份额 1,568,539,449.87
    报告期期末基金份额总额 436,874,483.22
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、华富货币市场基金基金合同;
    2、华富货币市场基金托管协议;
    3、华富货币市场基金招募说明书;
    4、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。
    7.2 存放地点
    基金管理人或基金托管人处
    7.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的
    复印件。
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