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华富货币A(410002)

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每万份单位收益:1.4977
2019-08-20
七日年化收益率:2.6310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:倪莉莎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,974.14份 基金管理人:华富基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华富货币:2010年第二季度报告

公告日期:2010-07-21

    华富货币市场基金2010 年第2 季度报告
    2010 年06 月30 日
    基金管理人:华富基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期:2010 年7 月21 日
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年7 月20 日复核了本
    报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
    基金的招募说明书。
    本报告中的财务资料未经审计。
    本报告期为2010 年4 月1 日起至2010 年6 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 华富货币
    交易代码 410002
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2006 年06 月21 日
    报告期末基金份额总额 495,503,004.81 份
    投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,
    获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
    投资策略 本基金根据宏观经济运行状况,货币政策和财政政策执
    行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化,积
    极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进
    行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组
    合资产的比例和平均剩余期限,防范风险,保证资产的
    流动性和稳定收益水平。
    业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。
    风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期
    收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
    基金管理人 华富基金管理有限公司
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2010 年04 月01 日—2010 年06 月30 日)
    1. 本期已实现收益 2,923,289.91
    2.本期利润 2,923,289.91
    3.期末基金资产净值 495,503,004.81
    注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
    除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场
    基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额
    相等。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值收益率
    ①
    净值收益率
    标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 0.4642% 0.0034% 0.5610% 0.0000% -0.0968% 0.0034%
    注:本基金收益分配按月结转份额。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
    较
    注:本基金建仓期为2006 年6 月21 日至9 月21 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同
    约定。本报告期内,本基金严格执行了基金合同的相关规定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从业年
    限
    说明
    胡伟 华富货币基
    金基金经理
    2009 年10
    月19 日
    - 六年 中南财经政法大学经济学
    学士,曾在珠海市商业银
    行资金营运部从事债券研
    究及债券交易工作,2006
    年11 月加入我公司,任债
    券交易员、华富货币市场
    基金基金经理助理
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招
    募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
    在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以
    及本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金为货币基金,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内无异常交易行为发生。
    4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
    随着欧洲债务危机影响的不断深化,国际市场避险需求上升,二季度初美元指数出现大幅
    上涨,国际大宗商品价格受此影响出现明显回落,国内面临输入型通胀压力有所减轻。同时,
    国内粮食价格较为稳定、蔬菜价格因季节性因素回落,上半年CPI 同比上涨2.6%,低于市场预
    期。二季度,GDP 同比上涨10.3%,增速较一季度有所放缓。其中,由于受地产新策、地方政府
    融资平台清理以及信贷控制等调控政策影响,固定资产投资增速高位回落;出口方面由于受到
    汇改以及部分商品出口退税政策调整的影响,上半年出口同比增长35.2%,贸易顺差553 亿美
    元;居民消费增长18.2%。
    本季度央行主要通过上调准备金率以及重启三年期央票发行等数量型工具继续回笼市场资
    金。由于前期偏紧政策累计效应,外汇占款下降,季末银行吸储,中行转债以及农行IPO 等因
    素影响,资金利率大幅上涨,7 天回购利率均值上升44BP 至2.08%左右。二级市场短端利率亦
    大幅上升;长端利率因市场对未来经济下滑的担忧以及通胀数据不及预期的影响,调整相对较
    小,收益率曲线进一步平坦化。二季度1 年期央票招标利率从季度初的1.9264%,上升16.65BP
    至2.0929%;三个月央票升至1.5704%;3 年期央票市场需求旺盛,发行利率从2.75%逐步降至
    2.68%;中债综合净价指数先扬后抑,二季度上涨0.30%,涨幅较一季度有所放缓。
    本基金二季度根据对短期市场利率走势的判断,在利率上升阶段增加了存款以及回购资产的
    配置比例,降低了整个组合久期,并逐步提高了对浮息债的配置比例,获得了较为稳定的投资
    收益。
    4.5 报告期内基金的业绩表现
    二季度每万份华富货币市场基金累计实现收益 46.3431 元,收益率0.4642%,同期业绩比较
    基准收益率为0.5610%,本报告期华富货币市场基金年化收益率为1.8588%。
    4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望三季度,全球和中国经济需要经历“去杠杆化”和结构调整的过程,刺激政策有待退出,
    但退出过快却可能引发经济再次回落。未来经济越来越复杂,预期变得不稳定。短期来看,经
    济增速放缓的趋势已毋庸置疑,下半年逐季走低的概率较高。在经济走缓的情况下,CPI 有望回
    落。但是,劳动力成本的上升,可能在不远的将来把通胀水平提升一个台阶。下半年来看,仍
    有粮食价格、猪肉价格上涨等不确定因素。10 年期国债3.20%的水平,已与2009 年7 月初相当,
    要突破这一水平向下,可能意味着货币政策转向,或者说需要实体经济有较大幅度的下滑。
    本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位,密切关注货币政策、财政政策的变化,及
    时调整组合期限和投资品种,严格控制流动性风险、信用风险和利率风险,力争为基金持有人
    获取合理的投资收益。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元)
    占基金总资产的比
    例(%)
    1 固定收益投资 385,435,292.64 74.53
    其中:债券 385,435,292.64 74.53
    资产支持证券 -
    -
    2 买入返售金融资产 96,800,465.20
    18.72
    其中:买断式回购的买入
    返售金融资产
    - -
    3 银行存款和结算备付金合
    计
    30,866,681.82 5.97
    4 其他资产 4,066,906.17 0.79
    5 合计 517,169,345.83 100.00
    5.2 报告期债券回购融资情况
    序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
    1 报告期内债券回购融资余额 1.50
    其中:买断式回购融资 -
    序号 项目 金额占基金资产净值的比例(%)
    2 报告期末债券回购融资余额 20,999,869.50 4.24
    其中:买断式回购融资 - -
    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金
    资产净值比例的简单平均值。
    债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
    注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
    5.3 期末基金组合剩余期限
    5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
    项目 天数
    报告期末投资组合平均剩余期限 75
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值148
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值46
    报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
    注:本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180 天的情况。
    5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
    序号 平均剩余期限
    各期限资产占基金资产净
    值的比例(%)
    各期限负债占基金资产净
    值的比例(%)
    1 30 天以内 62.16 4.24
    其中:剩余存续期超过397
    天的浮动利率债
    6.1 -
    2 30 天(含)-60 天 4.04 -
    其中:剩余存续期超过397
    天的浮动利率债
    - -
    3 60 天(含)-90 天 13.11 -
    其中:剩余存续期超过397
    天的浮动利率债
    9.07 -
    4 90 天(含)-180 天 6.05 -
    其中:剩余存续期超过397
    天的浮动利率债
    - -
    5 180 天(含)-397 天(含) 18.19 -
    其中:剩余存续期超过397
    天的浮动利率债
    - -
    合计 103.55 4.24
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 摊余成本(元)
    占基金资产净值的比
    例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 225,305,074.27 45.47
    其中:政策性金融债
    225,305,074.27 45.47
    4 企业债券 - -
    5
    企业短期融资券
    160,130,218.37 32.32
    6 其他 - -
    7 合计 385,435,292.64 77.79
    8 剩余存续期超过397 天的
    浮动利率债券
    75,188,835.49 15.17
    注:上表中,债券的成本包括债券面值和溢折价。
    5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称
    债券数量
    (张)
    摊余成本(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    1 060202 06 国开02 1,500,000 150,116,238.78 30.30
    2 070219 07 国开19 450,000 44,952,885.43 9.07
    3 090213 09 国开13 300,000 30,235,950.06 6.10
    4 1081015 10 祁连山CP01 300,000 30,115,583.73 6.08
    5 1081147 10 锦州港CP01 300,000 30,000,000.00 6.05
    6 1081117 10 湛江港CP01 200,000 20,018,685.43 4.04
    7 0981170 09 郑煤CP01 200,000 20,000,000.00 4.04
    8 1081039 10 辰州矿CP01 200,000 20,000,000.00 4.04
    9 1081212 10 豫投资CP01 200,000 20,000,000.00 4.04
    10 1081001 10 沈机床CP01 100,000 10,000,000.00 2.02
    5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
    项目 偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 34
    报告期内偏离度的最高值 0.3766%
    报告期内偏离度的最低值 0.1412%
    报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2547%
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币
    1.00 元。本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率
    并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或
    损失。
    5.8.2 本报告期内,本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利
    率债券的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。
    5.8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情
    况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
    5.8.4 其他资产构成
    序号 其他资产 金额(元)
    1 存出保证金 -
    2 应收证券清算款 -
    3 应收利息 2,522,383.62
    4 应收申购款 1,544,522.55
    5 其他应收款 -
    6 待摊费用 -
    7 其他 -
    8 合计 4,066,906.17
    5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    本报告期期初基金份额总额 431,770,637.98
    本报告期期间基金总申购份额 2,078,391,036.72
    减:本报告期基金总赎回份额 2,014,658,669.89
    本报告期期末基金份额总额 495,503,004.81
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、华富货币市场基金基金合同;
    2、华富货币市场基金托管协议;
    3、华富货币市场基金招募说明书;
    4、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。
    7.2 存放地点
    基金管理人或基金托管人处
    7.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的
    复印件。
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