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华富货币A(410002)

加入自选

每万份单位收益:1.4977
2019-08-20
七日年化收益率:2.6310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:倪莉莎
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:8,974.14份 基金管理人:华富基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华富货币2007年半年度报告

公告日期:2007-08-28

华富货币市场基金2007年半年度报告
    
    基金管理人:华富基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    送出时间:2007年8月28日
    
    目 录
    一、重要提示..................................................................3
    二、基金简介..................................................................3
    (一)基金概况............................................................3
    (二)基金投资概况.........................................................3
    (三)基金管理人...........................................................4
    (四)基金托管人...........................................................4
    (五)信息披露............................................................5
    (六)其他服务机构.........................................................5
    三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况...................................5
    (一)主要财务指标.........................................................5
    (二) 基金净值表现........................................................6
    四、管理人报告................................................................7
    (一)基金管理人及基金经理情况.............................................7
    (二)报告期内基金运作的遵规守信情况说明...................................7
    (三)报告期内基金投资策略和业绩表现的说明.................................8
    (四)宏观经济、证券市场简要展望...........................................8
    五、托管人报告................................................................9
    六、财务会计报告..............................................................9
    (一)资产负债表...........................................................9
    (二)经营业绩表..........................................................11
    (三)收益分配表..........................................................12
    (四)基金净值变动表......................................................13
    (五)会计报表附注........................................................14
    八、投资组合报告(2007年1月1日——2007年6月30日)..........................20
    (一)报告期末基金资产组合情况............................................20
    (二)报告期债券回购融资情况..............................................20
    (三)基金投资组合平均剩余期限............................................20
    (四)报告期末债券投资组合................................................21
    (五)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.................22
    (六)投资组合报告附注....................................................22
    九、基金份额持有人情况.......................................................23
    十、开放式基金份额变动.......................................................23
    十一、重大事件揭示...........................................................24
    十二、备查文件...............................................................26
    
    一、重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8 月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本报告期为2007年1月1日至2007年6月30日,本报告财务资料未经审计。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    二、基金简介
    (一)基金概况
    基金名称:华富货币市场基金
    基金简称:华富货币
    交易代码:410002
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2006年6月21日
    报告期末基金份额总额:528,865,272.89份
    基金合同存续期:不定期
    (二)基金投资概况
    基金投资目标:力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 第 3 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    基金投资策略:本基金根据宏观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化,积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限,防范风险,保证资产的流动性和稳定收益水平。
    业绩比较基准:人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。
    风险收益特征:本基金属于高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
    (三)基金管理人
    基金管理人:华富基金管理有限公司
    注册地址:上海市浦东南路588号浦发大厦14层
    办公地址:上海市浦东南路588号浦发大厦14层
    邮政编码:200120
    法定代表人:姚怀然
    信息披露负责人:满志弘
    联系电话:021-68886996
    传真:021-68887997
    电子信箱:manzh@hffund.com
    (四)基金托管人
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)
    注册地址:北京市西城区金融大街25号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    邮政编码:100032
    法定代表人:郭树清
    信息披露负责人:尹东
    联系电话:010- 67595104
    传真:010-66275853 66275865
    第 4 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    电子信箱:yindong@ccb.cn
    (五)信息披露
    信息披露报纸: 《中国证券报》
    登载本报告正文的基金管理人互联网网址: http://www.hffund.com
    本报告置备地点:基金管理人及基金托管人的办公场所
    (六)其他服务机构
    基金注册登记机构名称:华富基金管理有限公司
    基金注册登记机构办公地址:上海市浦东南路588号浦发大厦14层
    三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
    (一)主要财务指标
    1
    基金本期净收益(人民币元)
    7,065,053.29
    2
    期末基金资产净值(人民币元)
    528,865,272.89
    3
    期末基金份额净值(人民币元)
    528,865,272.89
    4
    基金本期净值收益率
    1.2338%
    5
    基金累计净值收益率
    2.3133%
    注:本基金收益分配按月结转份额。以上财务指标中“本期”指2007年1月1日至2007年6月30日止期间。
    第 5 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    (二) 基金净值表现
    1、 历史各时间段基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表:
    阶段
    基金净值收益率(1)
    基金净值收益率标准差(2)
    比较基准收益率(3)
    比较基准收益率标准差(4)
    (1)-(3)
    (2)-(4)
    过去1个月
    0.2281%
    0.0031%
    0.2012%
    0.0000%
    0.0269%
    0.0031%
    过去3个月
    0.6353%
    0.0027%
    0.5819%
    0.0003%
    0.0534%
    0.0024%
    过去6个月
    1.2338%
    0.0033%
    1.0873%
    0.0005%
    0.1465%
    0.0028%
    过去1年
    2.2661%
    0.0028%
    2.0746%
    0.0005%
    0.1915%
    0.0023%
    基金成立至今
    2006.6.21-2007.6.30
    2.3133%
    0.0029%
    2.1239%
    0.0005%
    0.1894%
    0.0024%
    2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比:
    0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%2006-6-212006-7-72006-7-232006-8-82006-8-242006-9-92006-9-252006-10-112006-10-272006-11-122006-11-282006-12-142006-12-302007-1-152007-1-312007-2-162007-3-42007-3-202007-4-52007-4-212007-5-72007-5-232007-6-82007-6-24基金基准华富货币
    注: 本基金合同于2006年6月21日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条(六)投资限制中规定的各项比例。
    第 6 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    四、管理人报告
    (一)基金管理人及基金经理情况
    1、 基金管理人
    基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业,4月19日在上海正式注册成立,注册资本1.2亿元,由华安证券有限责任公司、安徽省创新投资有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司共同发起设立。基金管理人于2005年3月2日发起成立并管理其第一只开放式基金——华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006年6月21日发起成立并管理其第二只开放式基金——华富货币市场基金。2007年3月19日发起成立并管理其第三只开放式基金——华富成长趋势股票型证券投资基金。
    2、 基金经理
    沈雪峰女士,1972年生,上海财经大学经济学硕士学位。1993年起历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理、华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、亚洲证券资产管理总部兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长。2005年11月起任华富基金管理公司资深研究员、华富货币市场基金基金经理。2007年5月10日起兼任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。
    (二)报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    第 7 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    (三)报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
    1、 业绩表现:
    本基金于2006年6月21日正式成立。上半年7日年化收益率指标从2.2%~2.6%区域逐步攀升至2.3%~4%区域,报告期净值收益率为1.2338%。在银河证券基金评价中心同类基金业绩比较中排名前列。
    2、2007年上半年投资运作:
    2007年上半年我国经济保持平稳快速增长,GDP增速达到11.5%,比上年同期加快0.5个百分点;固定资产投资增速继续在高位运行,上半年同比增长25.9%;贸易顺差1125.3亿美元,外汇储备余额13326亿美元,同比增长41.6%。M1同比增长20.92%,M2同比增长17.06%,M1与M2差值呈扩大趋势,实体与金融交易活跃;人民币贷款新增2.54万亿,同比多增3681亿元,货币和新增信贷增长全面加快。在人民币升值、贸易顺差以及加息等因素影响下,大量外部资金涌入国内。即便上半年央行采取了五次上调存款准备金率、两次发行定向央票等措施,市场流动性充裕的局面亦未发生本质性变化。流动性的充裕也全面推动了经济的升温,上半年股市、楼市等资产价格以及食品价格均出现不同程度的快速上涨,上半年CPI同比增长3.2%(6月份CPI更是高达4.4%,为近33个月内的新高)。
    2007年上半年债市整体上振荡下行,收益率曲线整体上移。1年期央票发行利率从年初的2.7961%上升至6月末的3.092%,央行多次出台紧缩性政策以及财政部即将发行1.55万亿特别国债等多重因素的影响下,市场对持续加息保持强烈预期。另外,银行间市场回购利率随着新股的发行节奏产生短期剧烈的波动,但总体而言市场资金仍然充沛。上半年本基金投资上依旧保持稳健的风格,投资较为谨慎,保持较低的组合久期,积极稳妥把握套利机会,保持稳定的收益率水平。
    (四)宏观经济、证券市场简要展望
    我们判断上半年一系列防止经济由过快向过热增长的政策措施将有望从下半年开始逐渐显现,但固定资产投资高位运行、外贸顺差过大、流动性过剩、价格上涨压力大等问题具有相当大的复杂性,经济已现过热苗头,宏观调控压力依然较大,财政、货币政策必然趋紧。我们预计年内CPI、固定资产投资增速仍将维持在较高的水平运行,下半年仍将采取进一步加息或提高存款准备金率的政策。短期来看,为筹建国家外汇投资公司而计划发行的1.55万亿特别国债,将带来债券市场较大的压力。
    第 8 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    五、托管人报告
    中国建设银行股份有限公司根据《华富货币市场基金基金合同》和《华富货币市场基金托管协议》,托管华富货币市场基金(以下简称华富货币基金)。
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在华富货币基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人-华富基金管理有限公司在华富货币基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    由华富货币基金管理人-华富基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
    六、财务会计报告
    (一)资产负债表
    单位:人民币元
    项 目
    2007.6.30
    2006.12.31
    附注
    资 产 :
    银行存款
    79,774,827.55
    47,408,283.19
    5·(1)
    清算备付金
    0.00
    90,911.03
    交易保证金
    0.00
    0.00
    应收证券清算款
    0.00
    60,069,800.00
    第 9 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    应收股利
    0.00
    0.00
    应收利息
    1,676,339.96
    1,408,205.47
    5·(2)
    应收申购款
    4,896,927.04
    0.00
    其他应收款
    0.00
    0.00
    股票投资市值
    0.00
    0.00
    其中:股票投资成本
    0.00
    0.00
    债券投资市值
    443,277,878.94
    436,378,842.60
    其中:债券投资成本
    443,277,878.94
    436,378,842.60
    权证投资
    0.00
    0.00
    其中:权证投资成本
    0.00
    0.00
    买入返售证券
    0.00
    0.00
    待摊费用
    0.00
    68.13
    5·(3)
    资产合计:
    529,625,973.49
    545,356,110.42
    负债及持有人权益
    负债:
    应付证券清算款
    0.00
    0.00
    应付赎回款
    0.00
    0.00
    应付赎回费
    0.00
    0.00
    应付管理人报酬
    153,687.77
    134,528.60
    应付托管费
    46,572.09
    40,766.24
    应付销售服务费
    116,430.14
    101,915.61
    应付佣金
    0.00
    0.00
    应付利息
    0.00
    40,787.00
    应付收益
    197,924.15
    199,350.02
    未交税金
    0.00
    0.00
    其他应付款
    17,543.37
    15,777.39
    5·(4)
    第 10 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    卖出回购证券款
    0.00
    63,350,000.00
    短期借款
    0.00
    0.00
    预提费用
    228,543.08
    139,458.36
    5·(5)
    其他负债
    0.00
    0.00
    负债合计
    760,700.60
    64,022,583.22
    持有人权益:
    实收基金
    528,865,272.89
    481,333,527.20
    5·(6)
    未实现利得
    0.00
    0.00
    未分配收益
    0.00
    0.00
    持有人权益合计
    528,865,272.89
    481,333,527.20
    负债与持有人权益总计
    529,625,973.49
    545,356,110.42
    (二)经营业绩表
    单位:人民币元
    项 目
    2007.1.1-2007.6.30
    2006.6.21(基金合同生效日)-2006.6.30
    附注
    一、收入
    9,512,379.11
    482,851.47
    1、股票差价收入
    0.00
    0.00
    2、债券差价收入
    962,600.21
    139,367.95
    5·(7)
    3、权证差价收入
    0.00
    0.00
    4、债券利息收入
    6,712,574.99
    100,591.56
    5、存款利息收入
    82,167.81
    149,890.59
    6、股利收入
    0.00
    0.00
    7、买入返售证券收入
    1,755,036.10
    93,001.37
    8、其他收入
    0.00
    0.00
    5·(8)
    第 11 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    二、费用
    2,447,325.82
    149,369.02
    1、基金管理人报酬
    939,844.08
    64,955.59
    2、基金托管费
    284,801.15
    19,683.52
    3、基金销售服务费
    712,003.03
    49,208.81
    4、卖出回购证券支出
    336,085.08
    2,298.77
    5、利息支出
    0.00
    0.00
    6、其他费用
    174,592.48
    13,222.33
    5·(9)
    其中:上市年费
    0.00
    0.00
    信息披露费
    49,582.02
    2,739.70
    审计费用
    39,671.58
    4,123.70
    三、 基金净收益
    7,065,053.29
    333,482.45
    加:未实现利得
    0.00
    0.00
    四、 基金经营业绩
    7,065,053.29
    333,482.45
    (三)收益分配表
    单位:人民币元
    项 目
    2007.1.1-2007.6.30
    2006.6.21(基金合同生效日)
    -2006.6.30
    附注
    本期基金净收益
    7,065,053.29
    333,482.45
    加: 期初基金净收益
    0.00
    0.00
    加: 本期损益平准金
    0.00
    0.00
    可供分配基金净收益
    7,065,053.29
    333,482.45
    减: 本期已分配基金净收益
    7,065,053.29
    333,482.45
    5·(10)
    期末基金净收益
    0.00
    0.00
    第 12 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    (四)基金净值变动表
    单位:人民币元
    项 目
    2007.1.1-2007.6.30
    2006.6.21(基金合同生效日)-2006.6.30
    附注
    一、期初基金净值
    481,333,527.20
    852,132,754.02
    二、本期经营活动:
    基金净收益
    7,065,053.29
    333,482.45
    未实现利得
    0.00
    0.00
    经营活动产生的基金净值变动数
    7,065,053.29
    333,482.45
    三、本期基金单位交易:
    基金申购款
    1,266,599,907.15
    782,689.53
    其中:分红再投资
    6,373,788.38
    0.00
    基金赎回款
    1,219,068,161.46
    275,154,738.70
    基金单位交易产生的基金净值变动数
    47,531,745.69
    -274,372,049.17
    四、本期向持有人分配收益:
    向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
    7,065,053.29
    333,482.45
    5·(10)
    五、期末基金净值
    528,865,272.89
    577,760,704.85
    第 13 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    (五)会计报表附注
    1、 基金基本情况
    华富货币市场基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富货币市场基金基金合同》发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】87号文核准募集设立。本基金自2006年5月29日起公开向社会发行,至2006年6月16日募集结束。经安永大华会计师事务所有限责任公司验资,募集资金总额851,982,753.02元;募集资金的银行存款利息150,001.00元,折成基金份额,归投资人所有;设立募集期共募集852,132,754.02份基金单位。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人为华富基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司;有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案;基金合同于2006年6月21日生效,该日的基金份额为852,132,754.02份基金单位。
    2、 会计报表编制基础
    本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
    3、 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
    4、 本报告期本基金无重大会计差错。
    5、 会计报表重要项目说明
    (1)银行存款
    项 目
    金 额(人民币元)
    活期存款
    79,774,827.55
    定期存款
    0.00
    合计
    79,774,827.55
    (2)应收利息
    项 目
    金 额(人民币元)
    第 14 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    应收银行存款利息
    7,079.69
    应收清算备付金利息
    0.00
    应收银行间金融债利息
    1,669,260.27
    应收银行间企业债利息
    0.00
    应收买入返售证券利息
    0.00
    合计
    1,676,339.96
    (3)待摊费用
    项 目
    金 额(人民币元)
    交易费用
    0.00
    交易风险金
    0.00
    合计
    0.00
    (4)其他应付款
    项目
    金额(人民币元)
    债券结算服务费
    13,090.00
    债券交易手续费
    4,453.37
    合计
    17,543.37
    (5)预提费用
    项 目
    金 额(人民币元)
    信息披露费
    102,732.20
    审计费
    119,671.58
    债券账户维护费
    4,500.00
    席位佣金费
    1,639.30
    合计
    228,543.08
    (6)实收基金
    第 15 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    项 目
    基金份额(份)
    基金面值(人民币元)
    期初基金净值
    481,333,527.20
    481,333,527.20
    本期申购
    1,266,599,907.15
    1,266,599,907.15
    本期赎回
    1,219,068,161.46
    1,219,068,161.46
    2007年6月30日
    528,865,272.89
    528,865,272.89
    (7)债券差价收入
    项 目
    2007年1月1日
    至2007年6月30日止期间(人民币元)
    卖出债券结算金额
    1,650,782,590.97
    减:应收利息总额
    3,808,888.22
    减:卖出债券成本总额
    1.646,011,102.54
    合计
    962,600.21
    (8)其他收入
    项目
    金 额(人民币元)
    手续费收入
    0.00
    合计
    0.00
    (9)其他费用
    项 目
    金 额(人民币元)
    审计费
    39,671.58
    信息披露费
    49,582.02
    银行费用
    26,729.62
    账户维护费
    9,000.00
    交易所回购手续费
    3,826.41
    席位佣金费
    29,749.58
    银行间回购交易费用
    12,987.77
    第 16 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    回购风险金
    3,045.50
    其他费用
    0.00
    合计
    174,592.48
    (10)本期已分配基金净收益
    本基金的基金份额采用人民币1.00 元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到投资人基金账户。本基金在本会计期间累计分配收益7,065,053.29元。
    6、重大关联方关系及关联交易
    (1)关联方关系:
    关联方名称
    与本基金关系
    华富基金管理有限公司
    基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
    中国建设银行股份有限公司
    基金托管人、代销机构
    华安证券有限责任公司(简称“华安证券”)
    基金管理人的股东、代销机构
    安徽省创新投资有限公司
    基金管理人的股东
    合肥兴泰控股集团有限公司
    基金管理人的股东
    (2)关联方交易
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    (a) 通过关联方席位进行的交易
    ⅰ)本报告期本基金通过关联方席位进行的债券回购交易:
    关联方名称
    回购成交金额 (人民币元)
    占总交易金额
    比例
    年佣金(人民币元)
    占总佣金总量
    比例
    华安证券有限责任公司
    637,000,000.00
    100%
    29,749.58
    100%
    第 17 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    ⅱ)上年度可比期间2006年6月21日(基金合同生效日)至2006年6月30日本基金通过关联方席位进行的债券回购交易:
    关联方名称
    回购成交金额 (人民币元)
    占总交易金额
    比例
    年佣金(人民币元)
    占总佣金总量
    比例
    华安证券有限责任公司
    80,000,000.00
    100%
    1,643.80
    100%
    本基金与华安证券发生的关联交易均在正常的业务范围内按一般商业条款订立,交易佣金的计算及佣金比率是公允的。
    (b)基金管理人报酬
    支付基金管理人华富基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
    本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬939,844.08元。2006年6月21日(基金合同生效日)至2006年6月30日共计提基金管理费64,955.59元,已全部支付。
    (c)基金托管费
    支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
    本基金在本会计期间需支付基金托管费284,801.15元。2006年6月21日(基金合同生效日)至2006年6月30日共计提基金托管费19,683.52元,已全部支付。
    (d) 基金销售服务费及需要支付给各关联方的销售服务费
    支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华富基金管理有限公司,再由华富基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
    日基金销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
    本基金在本会计期间需支付基金销售服务费712,003.03元。2006年6月21日(基金合同生效日)至6月30日共计提基金销售服务费49,208.81元,已全部支付。
    其中;需支付给各关联方的销售服务费(人民币元)
    关联方名称
    2007年1月1日
    至6月30日
    2006年6月21日(基金合同
    生效日)至6月30日 第 18 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    华富基金管理有限公司(管理人)
    140,479.42
    30,787.64
    中国建设银行(托管人)
    492,651.14
    17,953.29
    华安证券有限责任公司(管理人股东)
    883.54
    145.10
    合计
    634,014.10
    48,886.03
    (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
    本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业存款利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为79,774,827.55元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为74,362.56元。2006年6月30日保管的银行存款余额为58,252,324.05元,2006年6月21日(基金合同生效日)至6月30日由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为149,890.59元。
    (f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易
    本基金在本会计期间与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易如下:
    2007年1月1日至2007年 6月30日止期间(人民币元)
    2006年6月21日(基金成立日)至2006年 6月30日止期间(人民币元)
    买入债券成交金额
    150,013,150.68
    0.00
    卖出债券成交金额
    29,221,320.00
    0.00
    分销债券成交金额
    0.00
    0.00
    债券回购成交金额
    0.00
    0.00
    (g)本基金在报告期末未发生基金管理公司持有基金份额的情况,且未发生基金管理
    公司主要股东及其控制的机构持有基金份额的情况。
    7、流通转让受到限制的的基金资产
    本基金截止本报告期末未持有流通转让受限的债券,本基金从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元。
    8、自有资金弥补基金运作损失事项
    第 19 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    本基金在本报告期内未发生需本基金管理人运用风险准备金或自有资金弥补基金运作损失的情况。
    八、投资组合报告(2007年1月1日——2007年6月30日)
    (一)报告期末基金资产组合情况
    资产组合
    金额(人民币元)
    占基金总资产比例
    债券投资
    443,277,878.94
    83.70%
    买入返售证券
    0.00
    0
    其中:买断式回购的买入返售证券
    0.00
    0
    银行存款和清算备付金合计
    79,774,827.55
    15.06%
    其他资产
    6,573,267.00
    1.24%
    合计
    529,625,973.49
    100%
    (二)报告期债券回购融资情况
    序号
    项目
    金额(人民币元)
    占基金资产净值的比例
    报告期内债券回购融资余额
    4,469,495,000.00
    4.50%
    1
    其中:买断式回购融资
    0
    0
    报告期末债券回购融资余额
    0
    0
    2
    其中:买断式回购融资
    0
    0
    本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过资产净值20%的情况。
    (三)基金投资组合平均剩余期限
    1、投资组合平均剩余期限基本情况:
    项 目
    天 数
    报告期末投资组合平均剩余期限
    145
    第 20 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值
    177
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值
    85
    2、期末投资组合平均剩余期限分布比例:
    序号
    平均剩余期限
    各期限资产占
    基金资产净值的比例
    各期限负债占
    基金资产净值的比例
    1
    30天以内
    33.98%
    0
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
    9.44%
    0
    2
    30天(含)—60天
    0
    0
    3
    60天(含)—90天
    5.64%
    0
    4
    90天(含)—180天
    13.09%
    0
    5
    180天(含) —397天(含)
    46.20%
    0
    合计
    98.91%
    0
    (四)报告期末债券投资组合
    1、按债券品种分类的债券投资组合
    序 号
    债券品种
    成本(单位:人民币元)
    占基金资产净值的比例
    1
    国家债券
    0
    0
    金融债券
    149,432,352.88
    28.26%
    2
    其中:政策性金融债
    149,432,352.88
    28.26%
    3
    央行票据
    206,262,071.79
    39.00%
    4
    企业债券
    87,583,454.27
    16.56%
    5
    其他
    0
    0
    第 21 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    合 计
    443,277,878.94
    83.82%
    剩余存续期超过397天的浮动利率债券
    49,923,583.18
    9.44%
    2、基金投资前十名债券明细
    债券数量(张)
    序号
    债券名称
    自有投资
    买断式回购
    成本(单位:人民币元)
    占基金资产净值的比例
    1
    07央行票据22
    1,100,000
    107,787,928.32
    20.38%
    2
    06农发06
    500,000
    49,998,658.69
    9.45%
    3
    06国开02
    500,000
    49,923,583.18
    9.44%
    4
    07进出01
    500,000
    49,510,111.01
    9.36%
    5
    07央行票据18
    400,000
    39,176,162.75
    7.41%
    6
    06央行票据68
    300,000
    29,824,460.53
    5.64%
    7
    07央行票据12
    300,000
    29,473,520.19
    5.57%
    8
    06中化CP01
    200,000
    19,696,564.22
    3.72%
    9
    07云铝CP01
    200,000
    19,448,309.76
    3.68%
    10
    07营口港CP01
    200,000
    19,436,654.92
    3.68%
    (五)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
    项 目
    偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数
    0
    报告期内偏离度的最高值
    0.1647%
    报告期内偏离度的最低值
    -0.1968%
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
    0.0777%
    (六)投资组合报告附注
    1、基金计价方法说明
    第 22 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 2、本报告期内,本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况。
    3、本基金在报告期内投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责,处罚的情况。 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
    4、其他资产的构成
    序号
    其他资产
    金额(单位:人民币元)
    1
    交易保证金
    0
    2
    应收证券清算款
    0
    3
    应收利息
    1,676,339.96
    4
    应收申购款
    4,896,927.04
    5
    其他应收款
    0
    6
    待摊费用
    0
    7
    其他
    0
    合计
    6,573,267.00
    九、基金份额持有人情况
    本基金份额持有人情况如下:
    期末持有人结构
    机构投资者
    个人投资者
    基金份额持有人户数(户)
    平均每户持有基金份额(份)
    持有份额(份)
    占总份额比例
    持有份额(份)
    占总份额比例
    2394
    220,912.81
    375,738,363.32
    71.05%
    153,126,909.57
    28.95%
    注:本公司基金从业人员未持有本基金。
    十、开放式基金份额变动
    本基金份额变动情况如下:
    第 23 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    基金合同生效日的基金份额总额(份)
    852,132,754.02
    期初基金份额(份)
    481,333,527.20
    加:期间总申购份额(份)
    1,266,599,907.15
    减:期间总赎回份额(份)
    1,219,068,161.46
    期末基金份额(份)
    528,865,272.89
    十一、重大事件揭示
    (一)本报告期内未召开持有人大会。
    (二)经华富基金管理有限公司股东会审议通过, 选举李工、姚怀然、杨新潮、黄友志、刘瑞中、汪明照、陈庆平为华富基金管理有限公司第二届董事会董事。2007年04月28日,华富基金管理有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《华富基金管理有限公司更换董事的公告》。
    (三)基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
    (四)本报告期内本基金投资策略未改变。
    (五)本报告期收益分配事项。
    本基金于成立后的每月26日进行收益分配,至今累积收益分配金额11,241,675.81元。
    (六)本基金改聘为其审计的会计师事务所情况。
    本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。
    (七)本基金的管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
    (八)本基金报告期内租用证券公司专用交易席位的情况。
    根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号),
    我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序,根据相应的标准进行评估后确定确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易席位租用协议》。本报告期通过证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金情况如下:
    第 24 页
    华富货币市场基金 2007 年半年度报告
    券商名称
    租用席位数量
    回购交易量(人民币元)
    占回购交易总量比例
    年佣金(人民币元)
    占全年佣金总量比例
    华安证券
    1
    637,000,000.00
    100%
    29,749.58
    100%
    (九)其他重要事项
    1、2007年1月12日,我公司在《中国证券报》刊登《关于华富货币市场基金基金经理李友超离任的公告》。
    2、2007年1月19日,我公司在《中国证券报》刊登《华富基金管理有限公司旗下基金增加中信金通证券有限责任公司为代销机构的公告》。
    3、2007年1月25日,我公司在《中国证券报》刊登《华富货币市场基金收益支付公告(2007年第1号)》。
    4、2007年2月3日,我公司在《中国证券报》刊登《华富货币市场基金招募说明书更新(2006年第1号)》。
    5、2007年2月12日,我公司在《中国证券报》刊登《华富货币市场基金春节假期前暂停申购及转入业务的公告》。
    6、2007年2月26日,我公司在《中国证券报》刊登《华富货币市场基金收益支付公告(2007年第2号)》。
    7、2007年3月24日,我公司在《中国证券报》刊登《华富货币市场基金收益支付公告(2007年第3号)》。
    8、2007年4月24日,我公司在《中国证券报》刊登《华富货币市场基金“五一”假期前暂停申购及转入业务的公告》。
    9、 2007年4月24日,我公司在《中国证券报》刊登《华富货币市场基金收益支付公告(2007年第4号)》。
    10、2007年5月15日,我公司在《中国证券报》刊登《华富基金管理有限公司旗下基金增加上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构的公告》。
    11、2007年5月26日,我公司在《中国证券报》刊登《华富货币市场基金收益支付公告(2007年第5号)》。
    12、2007年6月2日,我公司在《中国证券报》刊登《关于华富基金管理有限公司进一步开通旗下开放式基金转换业务的公告》。
    
    13、2007年6月25日,我公司在《中国证券报》刊登《华富货币市场基金收益支付公告(2007年第6号)》。
    十二、备查文件
    1、中国证监会批准设立华富货币市场基金的文件
    2、《华富货币市场基金基金合同》
    3、《华富货币市场基金托管协议》
    4、《华富货币市场基金招募说明书》
    5、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
    文件存放地点:基金管理人、基金托管人处
    文件查阅方式:投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人华富基金管理有限公司。
    客户服务中心电话:021-38834699;400-700-8001
    互联网地址:www.hffund.com
    华富基金管理有限公司
    2007 年8月 28日
    
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  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
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以下为热门基金
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