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天弘精选混合(420001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-10-08 管理人:天弘基金... 基金经理:谷琦彬 等
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基金公告

天弘精选:2009年年度报告摘要

公告日期:2010-03-31

    基金代码:420001 基金简称:天弘精选混合  
  
  天弘精选混合型证券投资基金2009年年度报告摘要
  
  
    2009年12月31日
  
    基金管理人:天弘基金管理有限公司
  
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
  
    报告送出日期:二〇一〇年三月三十一日
  
    § 1  重要提示及目录
  
    1.1重要提示
  
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
    本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
  
    1.2 目录
  
    § 1  重要提示及目录 1
  
    1.1重要提示 1
  
    1.2 目录 2
  
    § 2  基金简介 4
  
    2.1基金基本情况 4
  
    2.2基金产品说明 4
  
    2.3基金管理人和基金托管人 4
  
    2.4信息披露方式 5
  
    § 3  主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5
  
    3.1 主要会计数据及财务指标 5
  
    3.2 基金净值表现 5
  
    3.3 过去三年基金的利润分配情况 7
  
    §4 管理人报告 7
  
    4.1 基金管理人及基金经理情况 7
  
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8
  
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的说明 9
  
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 9
  
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10
  
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10
  
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 10
  
    §5 托管人报告 10
  
    5.1报告期内基金托管人遵规守信情况声明 10
  
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11
  
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11
  
    §6 审计报告 11
  
    §7 年度财务报表 11
  
    7.1资产负债表 11
  
    7.2 利润表 12
  
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表 13
  
    7.4 报表附注 14
  
    § 8  投资组合报告 18
  
    8.1 期末基金资产组合情况 18
  
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合 18
  
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 19
  
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 19
  
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 27
  
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 27
  
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 27
  
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 28
  
    8.9 投资组合报告附注 28
  
    §9  基金份额持有人信息 28
  
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 28
  
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 29
  
    §10 开放式基金份额变动 29
  
    §11 重大事件揭示 29
  
    11.1 基金份额持有人大会决议 29
  
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 29
  
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 29
  
    11.4 基金投资策略的改变 30
  
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 30
  
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 30
  
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 30
  
    § 2  基金简介
  
    2.1基金基本情况
  
    基金简称 天弘精选混合
  
    基金主代码 420001
  
    基金运作方式 契约型开放式
  
    基金合同生效日 2005年10月8日
  
    基金管理人 天弘基金管理有限公司
  
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司
  
    报告期末基金份额总额 5,827,494,230.54份
  
    基金合同存续期 不定期
  
    2.2基金产品说明
  
    投资目标 以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金财产的长期稳健增值
  
    投资策略 在资产配置层次上,本基金以资产配置为导向,力图通过对股票、债券和短期金融工具进行灵活资产配置,在控制风险基础上,获取收益 在行业配置层次上,根据各个行业的景气程度,进行行业资产配置 在股票选择上,本基金将挖掘行业龙头,投资于有投资价值的行业龙头企业 本基金债券投资坚持以久期管理和凸性分析为核心,以稳健的主动投资为主导,选取价值被低估的券种,以获得更高的收益
  
    业绩比较基准 上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
  
    风险收益特征 本基金为主动管理的混合型基金,其长期平均风险程度低于股票型基金,高于货币市场型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳定增长
  
    2.3基金管理人和基金托管人
  
    项目 基金管理人 基金托管人
  
    名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
  
    信息披露负责人 姓名 吕传红 蒋松云
  
    联系电话 022-83865568 010-66105799
  
    电子邮箱 lvch@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn
  
    客户服务电话 022-83310988、4007109999 95588
  
    传真 022-83865569 010-66105798
  
    2.4信息披露方式
  
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn
  
    基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
  
    § 3  主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
    3.1 主要会计数据及财务指标
  
    金额单位:人民币元
  
    3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
  
    本期已实现收益 722,578,458.07 -3,298,971,784.54 -181,629,142.79
  
    本期利润 1,044,781,447.51 -3,278,477,077.40 -313,980,122.68
  
    加权平均基金份额本期利润 0.1673 -0.4769 -0.2162
  
    本期基金份额净值增长率 34.85% -50.30% 93.62%
  
    3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
  
    期末可供分配基金份额利润 -0.0917 -0.2058 0.2720
  
    期末基金资产净值 3,634,812,121.67 3,061,777,943.39 5,996,471,302.85
  
    期末基金份额净值 0.6237 0.4625 0.9305
  
    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),
  
    计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
    3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
  
    3.2 基金净值表现
  
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
    过去三个月 14.06% 1.47% 9.86% 0.97% 4.20% 0.50%
  
    过去六个月 2.21% 2.06% 6.42% 1.17% -4.21% 0.89%
  
    过去一年 34.85% 1.87% 45.55% 1.13% -10.70% 0.74%
  
    过去三年 29.78% 2.00% 44.53% 1.39% -14.75% 0.61%
  
    自基金合同
  
    生效起至今 95.09% 1.76% 126.89% 1.24% -31.80% 0.52%
  
    注:天弘精选混合基金业绩比较基准:上证180指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%。上证180指数和上证国债指数由上海证券交易所编制发布,分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况,具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是30%-85%,债券和短期金融工具的投资比例范围是15%-70%,分别参考上述投资比例范围的中值,确定本基金业绩比较基准中,上证180指数占55%,上证国债指数占45%。
  
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    天弘精选混合基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  
    (2005年10月8日至2009年12月31日)
  
    注:1、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
  
    2、本基金合同于2005年10月8日生效。
  
    3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    注:本基金合同于2005年10月8日生效。基金合同生效当年2005年的净值增长率按照基金合同生效后当
  
    年的实际存续期计算。
  
    3.3 过去三年基金的利润分配情况
  
    单位:人民币元
  
    年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
  
    合计 备注
  
    2007年 2.600 20,071,268.73 11,225,347.43 31,296,616.16 无
  
    合计 2.600 20,071,268.73 11,225,347.43 31,296,616.16 无
  
    §4 管理人报告
  
    4.1 基金管理人及基金经理情况
  
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
    天弘基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准,于2004 年11 月8 日正式成立。注册资本金为1亿元人民币,总部设在天津,在北京设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、兵器财务有限责任公司(持股比例26%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例26%)。本基金管理人目前管理四只开放式基金:天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金。
  
    4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
  
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  
    任职日期 离任日期
  
    吕宜振 本基金基金经理 天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理 基金管理人投资总监。 2009年3月 - 9年 男,工学博士。历任易方达基金管理有限公司研究主管 信诚基金管理有限公司研究总监 信诚精粹成长股票型证券投资基金基金经理。2008年10月起担任天弘基金管理有限公司投资总监。
  
    徐正国 本基金基金经理。 2009年3月 - 6年 男,管理学硕士,2004年加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘基金管理有限公司交易员、行业研究员、高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理。
  
    许利明 本基金基金经理 基金管理人投资部副总经理。 2007年7月 2009年3月 10年 男,经济学硕士。历任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理 湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理 北京鹿苑天闻投资顾问公司首席投资顾问。2007年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资部研究总监、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理。
  
    注:1、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。
  
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
    本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
  
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
  
    本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
  
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的说明
  
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
    基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。
  
    公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序 建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯 实行集中交易制度和公平的交易分配制度 加强对投资交易行为的监察稽核力度等。
  
    本报告期内,基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。
  
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
    本基金管理人旗下没有与天弘精选混合型证券投资基金投资风格相似的基金。
  
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
    本基金报告期内未发生异常交易。
  
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
    2009年,为了应对百年一遇的金融危机,全球都采取了空前的财政和货币政策应对。中国在财政政策上推出了4万亿的"铁公机"基础设施建设计划,同时放松货币政策,全年贷款新增近10万亿,中国经济率先复苏,全球经济在以中国为首的"金砖四国"引擎的带动下也从谷底开始陆续复苏。
  
    回顾全年,证券市场超出预期出现"V"型反转,机会主要在于:(1)随着4万亿的推出,年初投资机会主要是工程机械和水泥 (2)随着地产和汽车耐用品销售的复苏,地产、汽车出现大的投资机会,同时周期品煤炭有色金属也出现估值修复行情 (3)在地产和基建带动下,钢铁行业出现阶段性投资机会 (4)下半年在货币政策微调的放大效应下,周期性行业出现大幅调整,而消费和医药由于对中国经济结构转型的预期而出现一波较大的投资机会。
  
    2009年,本基金立足于宏观分析,通过资产配置来获取超额收益。由于判断宏观经济能够在宽松的货币政策带动下进入强劲复苏阶段,对证券市场保持相对乐观态度,采取了高仓位的策略,并积极通过行业轮动的配置方法抓住市场的投资机会,在行业配置上由2008年底的防御性行业向进攻性行业转换。
  
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
    截至2009年12月31日,本基金份额净值为0.6237元,本报告期份额净值增长率34.85%,同期业绩比较基准增长率45.55%。
  
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
    全球宏观经济已经进入复苏通道,但是发达国家由于结构性(去杠杆化和储蓄率上升)的问题,将在较长时间保持在低位态势,而中国今年需要消化去年过度宽松政策的负面效应,所以在这种状况下股市的估值水平很难出现大的抬升,估值过高的周期性行业甚至还有估值重心下移的风险,而市场可以依靠的驱动因素只有业绩增长。同时中国的经济结构面临转型,新兴产业具有较大的发展机遇。在这种市场状况下,精选个股对超额收益的贡献就尤为重要,本基金将努力通过个股挑选争取为基金持有人创造超额收益。
  
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
    公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。
  
    公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
  
    基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
  
    参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  
    报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
  
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
    本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
  
    §5 托管人报告
  
    5.1报告期内基金托管人遵规守信情况声明
  
    2009年,本基金托管人在对天弘精选混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
    2009年,天弘精选混合型证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限公司在天弘精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,天弘精选混合型证券投资基金未进行利润分配。
  
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
    本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘精选混合型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
  
    §6 审计报告
  
    本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,该所出具了"无保留意见的审计报告",且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
  
    §7 年度财务报表
  
    7.1资产负债表
  
    会计主体:天弘精选混合型证券投资基金
  
    报告截止日:2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    资 产 附注号 本期末
  
    2009年12月31日 上年度末
  
    2008年12月31日
  
    资 产:
  
    银行存款 7.4.7.1 641,352,525.32 178,915,222.65
  
    结算备付金 16,155,239.70 8,586,487.94
  
    存出保证金 9,037,551.41 1,944,795.81
  
    交易性金融资产 7.4.7.2 3,360,216,077.18 2,925,650,317.38
  
    其中:股票投资 2,828,847,077.18 1,973,921,317.38
  
    基金投资 - -
  
    债券投资 531,369,000.00 951,729,000.00
  
    资产支持证券投资 - -
  
    衍生金融资产 7.4.7.3 - -
  
    买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
  
    应收证券清算款 - -
  
    应收利息 7.4.7.5 4,997,681.97 15,141,181.46
  
    应收股利 - -
  
    应收申购款 54,612.15 162,923.59
  
    递延所得税资产 - -
  
    其他资产 7.4.7.6 24,657.96 -
  
    资产总计 4,031,838,345.69 3,130,400,928.83
  
    负债和所有者权益 附注号 本期末
  
    2009年12月31日 上年度末
  
    2008年12月31日
  
    负 债:
  
    短期借款 - -
  
    交易性金融负债 - -
  
    衍生金融负债 7.4.7.3 - -
  
    卖出回购金融资产款 378,599,232.10 -
  
    应付证券清算款 - 58,647,691.35
  
    应付赎回款 3,774,284.59 956,243.92
  
    应付管理人报酬 4,645,958.60 3,987,026.98
  
    应付托管费 774,326.42 664,504.50
  
    应付销售服务费 - -
  
    应付交易费用 7.4.7.7 7,562,125.65 3,415,339.31
  
    应交税费 574,800.00 -
  
    应付利息 57,487.14 -
  
    应付利润 - -
  
    递延所得税负债 - -
  
    其他负债 7.4.7.8 1,038,009.52 952,179.38
  
    负债合计 397,026,224.02 68,622,985.44
  
    所有者权益:
  
    实收基金 7.4.7.9 2,598,382,815.21 2,951,829,587.65
  
    未分配利润 7.4.7.10 1,036,429,306.46 109,948,355.74
  
    所有者权益合计 3,634,812,121.67 3,061,777,943.39
  
    负债和所有者权益总计 4,031,838,345.69 3,130,400,928.83
  
    注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.6237元,基金份额总额5,827,494,230.54份。
  
    7.2 利润表
  
    会计主体:天弘精选混合型证券投资基金
  
    本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    项 目 附注号 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    一、收入 1,178,180,373.73 -3,159,844,627.28
  
    1. 利息收入 20,792,498.79 34,589,394.31
  
    其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,384,944.22 3,831,741.24
  
    债券利息收入 19,378,429.59 30,495,554.52
  
    资产支持证券利息收入 - -
  
    买入返售金融资产收入 29,124.98 262,098.55
  
    其他利息收入 - -
  
    2. 投资收益(损失以"-"填列) 834,862,934.47 -3,215,748,070.17
  
    其中:股票投资收益 7.4.7.12 807,526,225.47 -3,246,746,930.06
  
    基金投资收益 - -
  
    债券投资收益 7.4.7.13 8,425,425.49 2,942,093.53
  
    资产支持证券投资收益 - -
  
    衍生工具收益 7.4.7.14 - 394,556.73
  
    股利收益 7.4.7.15 18,911,283.51 27,662,209.63
  
    3. 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 7.4.7.16 322,202,989.44 20,494,707.14
  
    4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
  
    5. 其他收入(损失以"-"号填列) 7.4.7.17 321,951.03 819,341.44
  
    减:二、费用 133,398,926.22 118,632,450.12
  
    1. 管理人报酬 53,531,304.72 64,304,507.13
  
    2. 托管费 8,921,884.14 10,717,417.82
  
    3. 销售服务费 - -
  
    4. 交易费用 7.4.7.18 69,073,593.00 36,149,459.71
  
    5. 利息支出 1,445,213.45 7,113,693.16
  
    其中:卖出回购金融资产支出 1,445,213.45 7,113,693.16
  
    6. 其他费用 7.4.7.19 426,930.91 347,372.30
  
    三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  1,044,781,447.51 -3,278,477,077.40
  
    减:所得税费用 - -
  
    四、净利润(净亏损以"-"号填列)  1,044,781,447.51 -3,278,477,077.40
  
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
    会计主体:天弘精选混合型证券投资基金
  
    本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日
  
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  
    一、期初所有者权益(基金净值) 2,951,829,587.65 109,948,355.74 3,061,777,943.39
  
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,044,781,447.51 1,044,781,447.51
  
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -353,446,772.44 -118,300,496.79 -471,747,269.23
  
    其中:1.基金申购款 51,504,816.91 16,530,494.72 68,035,311.63
  
    2.基金赎回款 -404,951,589.35 -134,830,991.51 -539,782,580.86
  
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
  
    五、期末所有者权益(基金净值) 2,598,382,815.21 1,036,429,306.46 3,634,812,121.67
  
    项目 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  
    一、期初所有者权益(基金净值) 2,873,413,702.96 3,123,057,599.89 5,996,471,302.85
  
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,278,477,077.40 -3,278,477,077.40
  
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 78,415,884.69 265,367,833.25 343,783,717.94
  
    其中:1. 基金申购款 546,070,794.66 501,170,472.13 1,047,241,266.79
  
    2. 基金赎回款 -467,654,909.97 -235,802,638.88 -703,457,548.85
  
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
  
    五、期末所有者权益(基金净值) 2,951,829,587.65 109,948,355.74 3,061,777,943.39
  
    报表附注为财务报表的组成部分。
  
    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
  
    胡     敏                   胡    敏                     田  中  甲
  
    ---------      ---------         ---------
  
    基金管理公司负责人         主管会计工作负责人             会计机构负责人
  
    7.4 报表附注
  
    7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
    本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
  
    7.4.2 关联方关系
  
    关联方名称 与本基金的关系
  
    天弘基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构
  
    中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人
  
    天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
  
    兵器财务有限责任公司 基金管理人的股东
  
    内蒙古君正能源化工股份有限公司 基金管理人的股东
  
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
    7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
    7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
    本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易 (2008年:同)。
  
    7.4.3.2 关联方报酬
  
    7.4.3.2.1 基金管理费
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至
  
    2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    当期发生的基金应支付的管理费 53,531,304.72 64,304,507.13
  
    其中:支付销售机构的客户维护费 9,656,650.60 11,455,344.38
  
    注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,
  
    逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年数。
  
    2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
  
    7.4.3.2.2 基金托管费
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至
  
    2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至
  
    2008年12月31日
  
    当期发生的基金应支付的托管费 8,921,884.14 10,717,417.82
  
    注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
  
    7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
    单位:人民币元
  
    本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日
  
    银行间市场交的
  
    各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
  
    基金买入 基金卖出 交易
  
    金额 利息
  
    收入 交易金额 利息支出
  
    中国工商银行 - 85,355,662.88 - - 351,200,000.00 42,284.06
  
    上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
  
    基金买入 基金卖出 交易
  
    金额 利息
  
    收入 交易金额 利息支出
  
    中国工商银行 98,216,569.34 - - - - -
  
    7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
  
    7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
    份额单位:份
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至
  
    2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至
  
    2008年12月31日
  
    期初持有的基金份额 - 61,972,843.65
  
    期间申购/买入总份额 - -
  
    期间因拆分变动份额 - -
  
    减:期间赎回/卖出总份额 - 61,972,843.65
  
    期末持有的基金份额 - -
  
    期末持有的基金份额占基金总份额比例 - -
  
    注:1、基金管理人天弘基金管理有限公司在2008年度赎回本基金的交易委托渤海证券办理,其中募集期间获得的份额赎回时适用费率为0.00%,2007年度获得的份额赎回时适用费率为0.25%。
  
    2、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
  
    7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
    本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额 (2008年:同)。
  
    7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
    单位:人民币元
  
    关联方
  
    名称 本期
  
    2009年1月1日至
  
    2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至
  
    2008年12月31日
  
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
  
    中国工商银行 641,352,525.32 1,156,881.99 178,915,222.65 3,696,104.46
  
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
  
    7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
    本基金本报告期内未通过关联方购买其承销期内的证券 (2008年:同)。
  
    7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
  
    本基金本报告期内无其他关联交易事项 (2008年:同)。
  
    7.4.4 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  
    7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
    金额单位:人民币元
  
    7.4.4.1.1 受限证券类别:股票
  
    证券
  
    代码 证券
  
    名称 成功
  
    认购日 可流
  
    通日 流通受限
  
    类型 认购
  
    价格 期末估值单价 数量
  
    (单位:股) 期末
  
    成本总额 期末
  
    估值总额 备注
  
    601117 中国化学 09/12/29 10/01/07 新股网上申购 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00
  
    601299 中国北车 09/12/23 10/03/29 新股网下申购 5.56 6.13 756,358 4,205,350.48 4,636,474.54
  
    002299 圣农发展 09/10/13 10/01/21 新股网下申购 19.75 25.03 64,239 1,268,720.25 1,607,902.17
  
    002306 湘鄂情 09/11/05 10/02/09 新股网下申购 18.90 33.36 46,639 881,477.10 1,555,877.04
  
    002315 焦点科技 09/12/01 10/03/09 新股网下申购 42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72
  
    002317 众生药业 09/12/03 10/03/11 新股网下申购 55.00 70.77 21,426 1,178,430.00 1,516,318.02
  
    002322 理工监测 09/12/11 10/03/18 新股网下申购 40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60
  
    002324 普利特 09/12/11 10/03/18 新股网下申购 22.50 34.62 42,716 961,110.00 1,478,827.92
  
    002332 仙琚制药 09/12/30 10/01/12 新股网上申购 8.20 8.20 500 4,100.00 4,100.00
  
    300012 华测检测 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 25.78 43.14 9,482 244,445.96 409,053.48
  
    300017 网宿科技 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 24.00 42.71 16,323 391,752.00 697,155.33
  
    300021 大禹节水 09/10/19 10/02/03 新股网下申购 14.00 41.20 110,204 1,542,856.00 4,540,404.80
  
    300036 超图软件 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30
  
    7.4.4.1.2 受限证券类别:债券
  
    证券
  
    代码 证券
  
    名称 成功
  
    认购日 可流
  
    通日 流通受限
  
    类型 认购
  
    价格 期末估值单价 数量
  
    (单位:张) 期末
  
    成本总额 期末
  
    估值总额 备注
  
    122042 09金丰债 09/12/30 10/01/27 新债网下申购 100.00  100.00   300,000  30,000,000.00  30,000,000.00
  
    注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
  
    7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
    金额单位:人民币元
  
    股票
  
    代码 股票
  
    名称 停牌
  
    日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开
  
    盘单价 数量(股) 期末
  
    成本总额 期末
  
    估值总额 备注
  
    600739 辽宁成大 09/12/28 公告重大事项 38.09 10/01/11 41.90 1,999,868 78,523,201.94 76,174,972.12
  
    注:本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
  
    7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
    7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
  
    截至本报告期末2009年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额378,599,232.10元,是以如下债券作为抵押:
  
    金额单位:人民币元
  
    债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
  
    070228 07国开28 2010-1-8 101.15 300,000 30,345,000.00
  
    080413 08农发13 2010-1-8 100.73 1,000,000 100,730,000.00
  
    090404 09农发04 2010-1-8 99.89 500,000 49,945,000.00
  
    090407 09农发07 2010-1-8 100.10 100,000 10,010,000.00
  
    0801044 08央行票据44 2010-1-8 102.88 500,000 51,440,000.00
  
    0901038 09央行票据38 2010-1-8 98.28 600,000 58,968,000.00
  
    0901044 09央行票据44 2010-1-8 98.25 900,000 88,425,000.00
  
    合计 3,900,000 389,863,000.00
  
    7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
  
    截至本报告期末2009年12月31日止,本基金未发生从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
  
    § 8  投资组合报告
  
    8.1 期末基金资产组合情况
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
  
    1 权益投资 2,828,847,077.18 70.16
  
    其中:股票 2,828,847,077.18 70.16
  
    2 固定收益投资 531,369,000.00 13.18
  
    其中:债券 531,369,000.00 13.18
  
    资产支持证券 - -
  
    3 金融衍生品投资 - -
  
    4 买入返售金融资产 - -
  
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  
    5 银行存款和结算备付金合计 657,507,765.02 16.31
  
    6 其他各项资产 14,114,503.49 0.35
  
    7 合计 4,031,838,345.69 100.00
  
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
    金额单位:人民币元
  
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    A 农、林、牧、渔业 58,987,902.17 1.62
  
    B 采掘业 - -
  
    C 制造业 1,509,527,332.34 41.53
  
    C0 食品、饮料  160,473,370.32 4.41
  
    C1   纺织、服装、皮毛 - -
  
    C2   木材、家具 - -
  
    C3   造纸、印刷 - -
  
    C4   石油、化学、塑胶、塑料 344,028,263.03 9.46
  
    C5   电子 116,869,818.55 3.22
  
    C6   金属、非金属 330,409,144.30 9.09
  
    C7   机械、设备、仪表 450,303,160.70 12.39
  
    C8   医药、生物制品 107,443,575.44 2.96
  
    C99   其他制造业 - -
  
    D  电力、煤气及水的生产和供应业 - -
  
    E 建筑业 - -
  
    F  交通运输、仓储业 87,388,650.31 2.40
  
    G  信息技术业 86,838,846.71 2.39
  
    H  批发和零售贸易 303,321,854.62 8.34
  
    I  金融、保险业 549,088,766.21 15.11
  
    J  房地产业 75,291,347.88 2.07
  
    K  社会服务业 31,485,520.52 0.87
  
    L  传播与文化产业 - -
  
    M  综合类 126,916,856.42 3.49
  
    合计 2,828,847,077.18 77.83
  
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)
  
    1 600809 山西汾酒 3,738,024 160,473,370.32 4.41
  
    2 600036 招商银行 8,000,000 144,400,000.00 3.97
  
    3 601169 北京银行 6,000,000 116,040,000.00 3.19
  
    4 000157 中联重科 4,209,940 109,500,539.40 3.01
  
    5 600231 凌钢股份 7,999,702 104,156,120.04 2.87
  
    6 601111 中国国航 8,999,861 87,388,650.31 2.40
  
    7 002064 华峰氨纶 4,521,972 86,279,225.76 2.37
  
    8 601166 兴业银行 2,000,000 80,620,000.00 2.22
  
    9 600690 青岛海尔 3,162,194 78,390,789.26 2.16
  
    10 600816 安信信托 3,924,998 77,557,960.48 2.13
  
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
  
    1 601318 中国平安 369,418,375.60 12.07
  
    2 601166 兴业银行 345,554,525.23 11.29
  
    3 600036 招商银行 271,714,281.23 8.87
  
    4 600739 辽宁成大 254,672,926.06 8.32
  
    5 600837 海通证券 232,627,462.30 7.60
  
    6 000983 西山煤电 216,951,497.02 7.09
  
    7 601169 北京银行 208,787,865.79 6.82
  
    8 000157 中联重科 205,646,014.68 6.72
  
    9 000878 云南铜业 200,179,482.13 6.54
  
    10 600048 保利地产 200,094,157.22 6.54
  
    11 601168 西部矿业 199,917,831.05 6.53
  
    12 600997 开滦股份 194,949,953.32 6.37
  
    13 600690 青岛海尔 193,376,666.42 6.32
  
    14 600000 浦发银行 188,387,315.30 6.15
  
    15 000651 格力电器 184,472,755.28 6.03
  
    16 600307 酒钢宏兴 183,154,766.85 5.98
  
    17 600231 凌钢股份 171,780,157.80 5.61
  
    18 600166 福田汽车 168,382,460.35 5.50
  
    19 000402 金 融 街 165,123,001.34 5.39
  
    20 000001 深发展A 163,994,009.24 5.36
  
    21 600362 江西铜业 163,775,839.65 5.35
  
    22 600016 民生银行 159,776,275.66 5.22
  
    23 600348 国阳新能 158,999,318.24 5.19
  
    24 600765 中航重机 156,586,748.46 5.11
  
    25 601088 中国神华 156,096,226.80 5.10
  
    26 000898 鞍钢股份 154,936,928.80 5.06
  
    27 600428 中远航运 154,653,761.91 5.05
  
    28 601919 中国远洋 152,792,318.32 4.99
  
    29 600050 中国联通 149,971,590.55 4.90
  
    30 000009 中国宝安 148,722,717.70 4.86
  
    31 000407 胜利股份 148,706,176.89 4.86
  
    32 000422 湖北宜化 148,552,863.26 4.85
  
    33 000709 唐钢股份 148,363,340.94 4.85
  
    34 000625 长安汽车 147,737,948.47 4.83
  
    35 000858 五 粮 液 146,163,622.18 4.77
  
    36 000807 云铝股份 141,581,826.40 4.62
  
    37 000060 中金岭南 138,936,116.74 4.54
  
    38 600586 金晶科技 138,135,251.18 4.51
  
    39 000707 双环科技 136,271,363.49 4.45
  
    40 000717 韶钢松山 132,486,855.90 4.33
  
    41 000932 华菱钢铁 132,399,018.62 4.32
  
    42 600028 中国石化 131,976,843.00 4.31
  
    43 600426 华鲁恒升 131,354,192.18 4.29
  
    44 600309 烟台万华 130,926,233.63 4.28
  
    45 600872 中炬高新 127,830,204.49 4.18
  
    46 000911 南宁糖业 125,788,833.40 4.11
  
    47 600075 新疆天业 125,710,373.72 4.11
  
    48 600001 邯郸钢铁 123,927,151.97 4.05
  
    49 002146 荣盛发展 123,531,718.38 4.03
  
    50 600795 国电电力 123,116,810.59 4.02
  
    51 000683 远兴能源 122,102,004.54 3.99
  
    52 000897 津滨发展 120,362,005.07 3.93
  
    53 601899 紫金矿业 120,133,295.64 3.92
  
    54 601186 中国铁建 119,976,559.59 3.92
  
    55 000800 一汽轿车 119,968,397.61 3.92
  
    56 601111 中国国航 119,786,052.98 3.91
  
    57 601328 交通银行 118,108,778.04 3.86
  
    58 600104 上海汽车 117,551,982.93 3.84
  
    59 600809 山西汾酒 116,801,117.22 3.81
  
    60 000024 招商地产 115,971,513.27 3.79
  
    61 600029 南方航空 113,182,089.94 3.70
  
    62 601600 中国铝业 112,959,393.23 3.69
  
    63 000501 鄂武商A 112,935,204.48 3.69
  
    64 600409 三友化工 110,559,093.95 3.61
  
    65 000159 国际实业 109,949,208.82 3.59
  
    66 600581 八一钢铁 109,146,346.67 3.56
  
    67 600109 国金证券 108,949,953.43 3.56
  
    68 601666 平煤股份 108,085,242.13 3.53
  
    69 000623 吉林敖东 104,954,389.96 3.43
  
    70 600011 华能国际 103,320,431.88 3.37
  
    71 002254 烟台氨纶 102,664,722.40 3.35
  
    72 000792 盐湖钾肥 101,340,371.86 3.31
  
    73 600663 陆家嘴 99,970,388.29 3.27
  
    74 600585 海螺水泥 99,927,918.89 3.26
  
    75 000860 顺鑫农业 99,053,996.11 3.24
  
    76 600030 中信证券 98,962,577.47 3.23
  
    77 600325 华发股份 98,943,409.90 3.23
  
    78 600173 卧龙地产 96,095,534.83 3.14
  
    79 600316 洪都航空 95,841,476.63 3.13
  
    80 002110 三钢闽光 95,783,159.74 3.13
  
    81 600246 万通地产 94,440,605.21 3.08
  
    82 600550 天威保变 94,237,404.12 3.08
  
    83 600966 博汇纸业 94,062,088.26 3.07
  
    84 600007 中国国贸 93,721,419.06 3.06
  
    85 600019 宝钢股份 92,987,981.19 3.04
  
    86 000540 中天城投 92,860,441.01 3.03
  
    87 000059 辽通化工 91,962,741.95 3.00
  
    88 600153 建发股份 90,057,916.64 2.94
  
    89 600649 城投控股 89,980,162.30 2.94
  
    90 600737 中粮屯河 89,964,546.75 2.94
  
    91 000825 太钢不锈 89,949,342.03 2.94
  
    92 600005 武钢股份 89,948,805.71 2.94
  
    93 000069 华侨城A 85,935,871.04 2.81
  
    94 600418 江淮汽车 85,245,366.39 2.78
  
    95 000612 焦作万方 84,970,826.85 2.78
  
    96 600162 香江控股 84,112,430.86 2.75
  
    97 000425 徐工机械 83,468,760.91 2.73
  
    98 000400 许继电气 82,612,637.27 2.70
  
    99 601001 大同煤业 82,560,333.02 2.70
  
    100 600816 安信信托 82,283,035.23 2.69
  
    101 002073 青岛软控 81,595,315.80 2.66
  
    102 000933 神火股份 80,933,609.41 2.64
  
    103 600503 华丽家族 80,825,280.02 2.64
  
    104 600657 信达地产 80,753,331.42 2.64
  
    105 601002 晋亿实业 80,327,051.59 2.62
  
    106 600383 金地集团 80,111,380.96 2.62
  
    107 601939 建设银行 79,881,585.74 2.61
  
    108 000762 西藏矿业 79,759,187.99 2.60
  
    109 002001 新 和 成 77,588,546.63 2.53
  
    110 000677 山东海龙 77,239,415.13 2.52
  
    111 600675 中华企业 76,953,956.55 2.51
  
    112 000755 山西三维 76,568,022.56 2.50
  
    113 600331 宏达股份 76,096,318.43 2.49
  
    114 600683 京投银泰 75,502,464.50 2.47
  
    115 600026 中海发展 74,975,524.55 2.45
  
    116 600546 山煤国际 74,789,086.52 2.44
  
    117 000527 美的电器 74,232,960.74 2.42
  
    118 600498 烽火通信 73,942,465.42 2.42
  
    119 000815 美利纸业 72,981,221.23 2.38
  
    120 600060 海信电器 71,862,548.31 2.35
  
    121 000949 新乡化纤 71,809,860.08 2.35
  
    122 002064 华峰氨纶 71,345,279.62 2.33
  
    123 600183 生益科技 70,866,697.90 2.31
  
    124 600750 江中药业 70,053,326.42 2.29
  
    125 000799 酒 鬼 酒 69,985,863.09 2.29
  
    126 600533 栖霞建设 69,984,127.70 2.29
  
    127 601898 中煤能源 69,980,913.88 2.29
  
    128 600266 北京城建 69,912,404.13 2.28
  
    129 000043 中航地产 68,783,945.69 2.25
  
    130 600208 新湖中宝 68,619,866.90 2.24
  
    131 002200 绿 大 地 68,503,811.52 2.24
  
    132 000778 新兴铸管 68,476,990.58 2.24
  
    133 600178 东安动力 67,956,832.35 2.22
  
    134 600251 冠农股份 67,456,959.10 2.20
  
    135 600391 成发科技 65,973,252.12 2.15
  
    136 000006 深振业A 65,960,498.68 2.15
  
    137 000903 云内动力 64,971,379.53 2.12
  
    138 000012 南  玻A 64,964,571.54 2.12
  
    139 601009 南京银行 64,908,399.23 2.12
  
    140 000568 泸州老窖 64,191,604.72 2.10
  
    141 601618 中国中冶 62,168,831.29 2.03
  
    142 600826 兰生股份 61,856,666.98 2.02
  
    143 600038 哈飞股份 61,622,184.18 2.01
  
    144 600068 葛洲坝 61,620,506.90 2.01
  
    注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
  
    1 601318 中国平安 368,454,736.99 12.03
  
    2 601166 兴业银行 320,685,652.40 10.47
  
    3 000001 深发展A 282,843,543.29 9.24
  
    4 600048 保利地产 256,367,846.06 8.37
  
    5 600036 招商银行 255,292,074.85 8.34
  
    6 000983 西山煤电 251,637,016.19 8.22
  
    7 600997 开滦股份 242,648,312.69 7.93
  
    8 000878 云南铜业 202,637,357.29 6.62
  
    9 601186 中国铁建 196,427,044.97 6.42
  
    10 600089 特变电工 193,565,426.29 6.32
  
    11 601168 西部矿业 193,530,519.22 6.32
  
    12 600739 辽宁成大 193,057,462.62 6.31
  
    13 600000 浦发银行 191,000,304.93 6.24
  
    14 601939 建设银行 185,979,587.15 6.07
  
    15 600837 海通证券 183,482,352.49 5.99
  
    16 600362 江西铜业 182,950,127.74 5.98
  
    17 000402 金 融 街 179,001,659.08 5.85
  
    18 000024 招商地产 177,208,521.26 5.79
  
    19 000651 格力电器 176,970,426.16 5.78
  
    20 600016 民生银行 174,051,190.14 5.68
  
    21 600428 中远航运 163,962,604.32    5.36
  
    22 600348 国阳新能 161,970,914.91    5.29
  
    23 601088 中国神华 161,555,188.55    5.28
  
    24 601919 中国远洋 160,130,150.46    5.23
  
    25 600011 华能国际 159,962,423.48    5.22
  
    26 600585 海螺水泥 156,250,452.91    5.10
  
    27 600104 上海汽车 153,984,369.61    5.03
  
    28 000009 中国宝安 152,066,938.56    4.97
  
    29 600031 三一重工 151,458,359.28    4.95
  
    30 000422 湖北宜化 148,850,380.32    4.86
  
    31 600872 中炬高新 147,160,094.49    4.81
  
    32 000060 中金岭南 146,823,393.50    4.80
  
    33 600050 中国联通 146,693,887.64    4.79
  
    34 600307 酒钢宏兴 145,365,762.06    4.75
  
    35 600690 青岛海尔 144,160,941.44    4.71
  
    36 000898 鞍钢股份 143,986,195.49    4.70
  
    37 000625 长安汽车 143,508,421.34    4.69
  
    38 600312 平高电气 138,488,696.55    4.52
  
    39 601169 北京银行 137,215,596.75    4.48
  
    40 600720 祁连山 136,502,948.87    4.46
  
    41 000709 唐钢股份 135,713,365.97    4.43
  
    42 600028 中国石化 135,225,482.44    4.42
  
    43 000717 韶钢松山 135,047,755.58    4.41
  
    44 000858 五 粮 液 134,440,786.30    4.39
  
    45 600649 城投控股 133,920,114.75    4.37
  
    46 600426 华鲁恒升 129,631,411.68    4.23
  
    47 000800 一汽轿车 128,419,087.63    4.19
  
    48 600325 华发股份 127,998,435.93    4.18
  
    49 600586 金晶科技 127,828,148.56    4.17
  
    50 002146 荣盛发展 126,989,082.36    4.15
  
    51 600309 烟台万华 126,685,465.24    4.14
  
    52 601666 平煤股份 126,587,240.23    4.13
  
    53 000932 华菱钢铁 124,933,873.54    4.08
  
    54 000407 胜利股份 124,317,152.65    4.06
  
    55 600795 国电电力 124,163,974.05    4.06
  
    56 601899 紫金矿业 123,318,539.07    4.03
  
    57 000401 冀东水泥 121,254,196.73    3.96
  
    58 600001 邯郸钢铁 119,344,347.55    3.90
  
    59 600166 福田汽车 118,754,241.62    3.88
  
    60 000683 远兴能源 118,458,148.15    3.87
  
    61 601328 交通银行 117,490,830.83    3.84
  
    62 000069 华侨城A 114,487,088.05    3.74
  
    63 600109 国金证券 110,803,167.46    3.62
  
    64 600663 陆家嘴 109,083,977.76    3.56
  
    65 000623 吉林敖东 109,042,230.06    3.56
  
    66 000911 南宁糖业 108,667,804.47    3.55
  
    67 000501 鄂武商A 107,611,676.40    3.51
  
    68 600060 海信电器 106,816,502.72    3.49
  
    69 000002 万  科A 105,829,582.29    3.46
  
    70 600153 建发股份 103,830,245.02    3.39
  
    71 600966 博汇纸业 103,549,635.33    3.38
  
    72 600765 中航重机 102,224,844.65    3.34
  
    73 600029 南方航空 101,709,078.50    3.32
  
    74 000157 中联重科 100,356,846.93    3.28
  
    75 600498 烽火通信 99,771,921.94    3.26
  
    76 000159 国际实业 98,318,342.33    3.21
  
    77 600409 三友化工 98,266,229.53    3.21
  
    78 002202 金风科技 97,313,142.15    3.18
  
    79 600383 金地集团 96,461,668.56    3.15
  
    80 600550 天威保变 94,233,935.36    3.08
  
    81 600316 洪都航空 94,027,441.47    3.07
  
    82 002241 歌尔声学 92,658,723.48    3.03
  
    83 600019 宝钢股份 91,200,777.60    2.98
  
    84 000425 徐工机械 90,746,720.21    2.96
  
    85 000527 美的电器 89,692,417.96    2.93
  
    86 600007 中国国贸 89,665,089.38    2.93
  
    87 000400 许继电气 88,511,905.24    2.89
  
    88 600075 新疆天业 86,936,324.86    2.84
  
    89 000612 焦作万方 86,664,767.24    2.83
  
    90 600503 华丽家族 86,658,471.99    2.83
  
    91 000059 辽通化工 86,078,412.47    2.81
  
    92 600030 中信证券 85,314,707.38    2.79
  
    93 000860 顺鑫农业 85,301,492.21    2.79
  
    94 601600 中国铝业 84,795,099.56    2.77
  
    95 601001 大同煤业 84,403,490.42    2.76
  
    96 000825 太钢不锈 84,278,384.62    2.75
  
    97 000933 神火股份 83,778,553.83    2.74
  
    98 601002 晋亿实业 83,323,694.34    2.72
  
    99 601898 中煤能源 82,771,247.86    2.70
  
    100 002001 新 和 成 82,600,642.03    2.70
  
    101 000762 西藏矿业 82,235,500.81    2.69
  
    102 002073 青岛软控 80,936,475.19    2.64
  
    103 002110 三钢闽光 80,079,474.83    2.62
  
    104 600533 栖霞建设 80,007,001.32    2.61
  
    105 600737 中粮屯河 79,230,470.20    2.59
  
    106 600005 武钢股份 78,854,000.83    2.58
  
    107 600546 山煤国际 78,014,799.68    2.55
  
    108 600246 万通地产 77,140,919.80    2.52
  
    109 600482 风帆股份 76,479,690.38    2.50
  
    110 000897 津滨发展 76,144,710.48    2.49
  
    111 000006 深振业A 75,277,175.79    2.46
  
    112 600331 宏达股份 74,499,246.62    2.43
  
    113 000903 云内动力 74,175,355.13    2.42
  
    114 000680 山推股份 73,753,157.38    2.41
  
    115 600026 中海发展 73,747,742.04    2.41
  
    116 000807 云铝股份 72,854,973.62    2.38
  
    117 000799 酒 鬼 酒 72,852,950.54    2.38
  
    118 600178 东安动力 72,732,956.71    2.38
  
    119 600425 青松建化 72,730,012.81    2.38
  
    120 000677 山东海龙 72,350,642.41    2.36
  
    121 000778 新兴铸管 71,940,942.23    2.35
  
    122 000718 苏宁环球 70,878,259.67    2.31
  
    123 600231 凌钢股份 70,836,589.51    2.31
  
    124 600418 江淮汽车 70,590,286.35    2.31
  
    125 600216 浙江医药 69,731,825.46    2.28
  
    126 601009 南京银行 69,655,633.46    2.28
  
    127 000949 新乡化纤 69,161,893.82    2.26
  
    128 600173 卧龙地产 68,571,595.05    2.24
  
    129 600675 中华企业 68,175,040.65    2.23
  
    130 000043 中航地产 68,082,946.41    2.22
  
    131 600208 新湖中宝 66,628,918.00    2.18
  
    132 600068 葛洲坝 66,512,452.27    2.17
  
    133 600489 中金黄金 66,354,591.33    2.17
  
    134 600183 生益科技 66,065,319.74    2.16
  
    135 000815 美利纸业 65,981,157.99    2.15
  
    136 600547 山东黄金 65,972,299.75    2.15
  
    137 600266 北京城建 65,423,343.93    2.14
  
    138 600038 哈飞股份 63,873,753.98    2.09
  
    139 601618 中国中冶 63,727,464.20    2.08
  
    140 000768 西飞国际 63,386,245.22    2.07
  
    141 600517 置信电气 63,211,493.55    2.06
  
    142 600251 冠农股份 62,024,676.17    2.03
  
    143 600581 八一钢铁 61,972,572.32    2.02
  
    144 600151 航天机电 61,796,136.98    2.02
  
    145 600557 康缘药业 61,711,900.77    2.02
  
    146 002028 思源电气 61,265,324.56    2.00
  
    147 600900 长江电力 61,209,137.21    2.00
  
    注:本项 "卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
    单位:人民币元
  
    买入股票成本(成交)总额 22,483,765,758.10
  
    卖出股票收入(成交)总额 22,779,667,791.91
  
    注:本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 国家债券 - -
  
    2 央行票据 198,833,000.00 5.47
  
    3 金融债券 191,030,000.00 5.26
  
    其中:政策性金融债 191,030,000.00 5.26
  
    4 企业债券 141,506,000.00 3.89
  
    5 企业短期融资券 - -
  
    6 可转债 - -
  
    7 合   计 531,369,000.00 14.62
  
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 080413 08农发13 1,000,000 100,730,000.00 2.77
  
    2 0901044 09央行票据44 900,000 88,425,000.00 2.43
  
    3 0901038 09央行票据38 600,000 58,968,000.00 1.62
  
    4 0801044 08央行票据44 500,000 51,440,000.00 1.42
  
    5 090404 09农发04 500,000 49,945,000.00 1.37
  
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
    本基金本报告期末未持有权证。
  
    8.9 投资组合报告附注
  
    8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  
    8.9.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
  
    8.9.3 其他资产构成
  
    单位:人民币元
  
    序号 名  称 金  额(元)
  
    1 存出保证金 9,037,551.41
  
    2 应收证券清算款 -
  
    3 应收股利 -
  
    4 应收利息 4,997,681.97
  
    5 应收申购款 54,612.15
  
    6 其他应收款 -
  
    7 待摊费用 24,657.96
  
    8 合计 14,114,503.49
  
    8.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
    8.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
    8.9.6 投资组合报告附注的其他文字表述部分
  
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
    §9  基金份额持有人信息
  
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
    份额单位:份
  
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
  
    机构投资者 个人投资者
  
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
  
    353,620 16,479.54 27,207,724.45 0.47% 5,800,286,506.09 99.53%
  
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
    项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
  
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 40,290.21 0.0006%
  
    合计 40,290.21 0.0006%
  
    §10 开放式基金份额变动
  
    单位:份
  
    基金合同生效日(2005年10月8日)基金份额总额 339,143,795.66
  
    本报告期期初基金份额总额 6,620,183,162.71
  
    本报告期基金总申购份额 115,512,145.77
  
    减:本报告期基金总赎回份额 908,201,077.94
  
    本报告期基金拆分变动份额 -
  
    本报告期期末基金份额总额 5,827,494,230.54
  
    注:1、由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差 
  
    2、总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。
  
    §11 重大事件揭示
  
    11.1 基金份额持有人大会决议
  
    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
  
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
    本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
    本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  
    11.4 基金投资策略的改变
  
    本报告期内本基金投资策略没有改变。
  
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
    报告期内应向普华永道中天会计师事务所有限公司支付服务费11万元整。截至本报告期末,普华永道中天会计师事务所有限公司已为天弘精选混合型证券投资基金提供审计服务2年。
  
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
    本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
  
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
    11.7.1 基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况
  
    金额单位:人民币元
  
    券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
  
    成交金额 占当期股票
  
    成交总额的比例 佣金 占当期佣金
  
    总量的比例
  
    渤海证券股份有限公司 2 7,979,320,300.24 17.66% 6,584,827.28 17.43%
  
    中信证券股份有限公司 1 4,249,055,048.51 9.40% 3,611,671.03 9.56%
  
    国泰君安证券股份有限公司 1 3,285,177,970.42 7.27% 2,792,402.45 7.39%
  
    申银万国证券股份有限公司 1 3,265,360,226.34 7.23% 2,775,539.79 7.35%
  
    华弘证券有限责任公司 1 2,877,724,350.10 6.37% 2,446,050.34 6.48%
  
    国金证券股份有限公司 1 2,840,022,129.13 6.28% 2,307,550.62 6.11%
  
    中银国际证券有限责任公司 1 2,663,526,559.94 5.89% 2,164,139.86 5.73%
  
    中国国际金融有限公司 1 2,553,513,484.16 5.65% 2,170,478.09 5.75%
  
    招商证券股份有限公司 1 2,478,236,797.45 5.48% 2,013,587.33 5.33%
  
    平安证券有限责任公司 1 2,443,805,490.98 5.41% 1,985,610.52 5.26%
  
    华泰联合证券有限责任公司 1 2,400,432,986.01 5.31% 2,040,367.76 5.40%
  
    齐鲁证券有限公司 1 1,919,425,567.91 4.25% 1,631,508.09 4.32%
  
    山西证券股份有限公司 1 1,452,871,803.24 3.22% 1,234,926.58 3.27%
  
    长江证券股份有限公司 1 1,416,552,263.36 3.13% 1,204,064.94 3.19%
  
    信达证券股份有限公司 1 1,233,940,540.90 2.73% 1,002,591.19 2.65%
  
    中信建投证券有限责任公司 1 1,054,002,708.94 2.33% 895,901.18 2.37%
  
    华泰证券股份有限公司 1 579,404,365.65 1.28% 492,492.42 1.30%
  
    中国银河证券股份有限公司 1 495,623,373.99 1.10% 421,277.62 1.12%
  
    11.7.2 基金租用证券公司交易单元债券交易的有关情况
  
    金额单位:人民币元
  
    券商名称 交易单元数量 债券交易 应支付该券商的佣金 备注
  
    成交金额 占当期债券
  
    成交总额的比例 佣金 占当期佣金
  
    总量的比例
  
    中银国际证券有限责任公司 1 43,574,827.35 25.56% - -
  
    招商证券股份有限公司 1 38,978,693.56 22.87% - -
  
    渤海证券股份有限公司 2 28,948,312.70 16.98% - -
  
    国泰君安证券股份有限公司 1 25,084,076.30 14.72% - -
  
    齐鲁证券有限公司 1 21,338,712.10 12.52% - -
  
    长江证券股份有限公司 1 12,256,799.60 7.19% - -
  
    平安证券有限责任公司 1 268,224.00 0.16% - -
  
    11.7.3 基金租用证券公司交易单元债券回购交易的有关情况
  
    金额单位:人民币元
  
    券商名称 交易单元数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注
  
    成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 佣金 占当期佣金
  
    总量的比例
  
    中信证券股份有限公司 1 100,000,000.00 68.49%
  
    国泰君安证券股份有限公司 1 40,000,000.00 27.40%
  
    中国国际金融有限公司 1 6,000,000.00 4.11%
  
    注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况
  
    稳定 经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚 研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务 
  
    2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券
  
    经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议 
  
    3、本报告期内,本基金增加了齐鲁证券有限公司、长江证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华弘证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司5个交易单元。
  
  
    天弘基金管理有限公司
  
    二〇一〇年三月三十一日
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