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天弘永利债券A(420002)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

天弘债:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-25


    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要
    2009年6月30日
    基金管理人:天弘基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    报告送出日期:2009年8月25日
    §1重要提示及目录
    1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
    1.2目录
    §1重要提示及目录2
    1.1重要提示2
    1.2目录3
    §2基金简介5
    2.1基金基本情况5
    2.2基金产品说明5
    2.3基金管理人和基金托管人5
    2.4信息披露方式6
    §3主要财务指标和基金净值表现6
    3.1主要会计数据和财务指标6
    3.2基金净值表现7
    §4管理人报告9
    4.1基金管理人及基金经理情况9
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明10
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明10
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明10
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望11
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明12
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明12
    §5托管人报告13
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明13
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13
    5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13
    §6半年度财务会计报告(未经审计)13
    6.1资产负债表13
    6.2利润表15
    6.3所有者权益(基金净值)变动表16
    6.4报表附注17
    §7投资组合报告20
    7.1期末基金资产组合情况20
    7.2期末按行业分类的股票投资组合20
    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细21
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动21
    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合23
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细23
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细24
    7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细24
    7.9投资组合报告附注24
    §8基金份额持有人信息25
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构25
    8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况25
    §9开放式基金份额变动25
    §10重大事件揭示26
    10.1基金份额持有人大会决议26
    10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动26
    10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼26
    10.4基金投资策略的改变26
    10.5为基金进行审计的会计师事务所情况26
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况26
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况26
    §2基金简介
    2.1基金基本情况
    基金简称天弘永利债券
    交易代码420002
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2008年4月18日
    报告期末基金份额总额101,754,871.33份
    下属两级基金的基金简称天弘永利债券A天弘永利债券B
    下属两级基金的交易代码420002420102
    报告期末下属两级基金的份额总额73,130,057.24份28,624,814.09份
    2.2基金产品说明
    投资目标在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
    投资策略本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
    业绩比较基准中信标普全债指数
    风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券市场中风险较低的品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
    2.3基金管理人和基金托管人
    项目基金管理人基金托管人
    名称天弘基金管理有限公司兴业银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名吕传红张志永
    联系电话022-83865568021-62677777*212004
    电子邮箱lvch@thfund.com.cnzhangzhy@cib.com.cn
    客户服务电话022-83310988、400710999995561
    传真022-83865569021-62159217
    2.4信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.thfund.com.cn
    基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的办公地址
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要会计数据和财务指标
    3.1.1天弘永利债券A类
    金额单位:人民币元
    3.1.1期间数据和指标2009年1月1日-2009年6月30日
    本期已实现收益6,160,807.40
    本期利润-133,041.82
    加权平均基金份额本期利润-0.0013
    本期基金份额净值增长率-0.07%
    3.1.2期末数据和指标2009年1月1日-2009年6月30日
    期末可供分配基金份额利润0.0029
    期末基金资产净值73,342,803.95
    期末基金份额净值1.0029
    3.1.2天弘永利债券B类
    金额单位:人民币元
    3.1.1期间数据和指标2009年1月1日-2009年6月30日
    本期已实现收益3,129,366.51
    本期利润8,963.62
    加权平均基金份额本期利润0.0002
    本期基金份额净值增长率0.17%
    3.1.2期末数据和指标2009年1月1日-2009年6月30日
    期末可供分配基金份额利润0.0031
    期末基金资产净值28,713,195.76
    期末基金份额净值1.0031
    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    3.2.1.1天弘永利债券A类
    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去一个月0.38%0.18%-0.10%0.03%0.48%0.15%
    过去三个月0.05%0.14%0.42%0.05%-0.37%0.09%
    过去六个月-0.07%0.15%0.42%0.08%-0.49%0.07%
    过去一年6.65%0.19%7.92%0.11%1.27%0.08%
    自基金合同生效起至今7.29%0.17%7.96%0.10%-0.67%0.07%
    3.2.1.2天弘永利债券B类
    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去一个月0.42%0.18%-0.10%0.03%0.52%0.15%
    过去三个月0.15%0.14%0.42%0.05%-0.27%0.09%
    过去六个月0.17%0.15%0.42%0.08%-0.25%0.07%
    过去一年7.15%0.19%7.92%0.11%-0.77%0.08%
    自基金合同生效起至今7.88%0.17%7.96%0.10%-0.08%0.07%
    注:天弘永利债券基金业绩比较基准:中信标普全债指数。中信标普全债指数是一个全面反映整个债券市场(交易所债券市场、银行间债券市场)的综合性权威债券指数。针对我国债券市场,尤其是银行间债券市场流动性不足的问题,中信标普全债指数没有包含所有在银行间债券市场上市交易的品种,而是选择了部分交投比较活跃的银行间债券品种作为样本券,这样就更能够敏锐、直接、全面地反映市场对利率的预期及市场的走势。
    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    3.2.2.1天弘永利债券A类基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2008年4月18日至2009年6月30日)
    3.2.2.2天弘永利债券B类基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2008年4月18日至2009年6月30日)
    注:1、根据本基金合同约定,本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同规定的各项比例要求。
    2、本基金合同于2008年4月18日生效,建仓期为2008年4月18日至2008年10月17日,建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
    §4管理人报告
    4.1基金管理人及基金经理情况
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    天弘基金管理有限公司由天津信托投资有限责任公司、兵器财务有限责任公司、内蒙古君正能源化工股份有限公司共同设立,经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立,注册资本金为1亿元人民币。本基金管理人目前管理三只开放式基金:天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金。
    4.1.2基金经理及基金经理助理简介
    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    姚锦本基金基金经
    理;研究部主管。2009年3月-5年女,管理学博士,2004年加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘基金管理有限公司行业研究员、高级研究员、研究部副主管兼金融工程部副主管、金融工程部主管。
    刘冬本基金基金经理助理2009年3月-3年男,经济学硕士。历任长江证券股份有限公司宏观策略研究分析师。2008年11月加盟天弘基金管理有限公司。
    袁方本基金基金经理;基金管理人固定收益部主管。2008年4月2009年6月9年女,工学硕士,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任湘财证券有限责任公司投资经理;泰康资产管理有限责任公司投资经理、交易经理;北京湍流投资有限责任公司投资经理。2008年2月加盟天弘基金管理有限公司。
    注:1、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人作出决定之日。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
    本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。
    公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;实行集中交易制度和公平的交易分配制度;加强对投资交易行为的监察稽核力度等。
    本报告期内,基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人旗下没有与天弘永利债券型证券投资基金投资风格相似的基金。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    本基金报告期内未发生异常交易。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    从2009年初以来,债券市场发生了重大变化。半年之内,投资者对基本面的分歧逐步缩小,伴随IPO重新启动,6月下旬短期利率迅速摆脱一直以来的超低水平,从而带动各关键年期收益率不同程度的向上抬升,收益率曲线扁平化趋势明显,债市逐渐走弱。
    当前10年期国债收益率较年初上升了50bp,升幅较大。在CPI仍处于负值区间内的条件下,债市走弱的原因在于:原本依赖的资金面宽松、降息预期两大基石均已改变。年初以来,受到宽松货币政策影响,银行体系流动性充裕,资产配置方向逐渐向贷款方面转移。在信贷猛烈扩张作用下,债市的可用资金逐步受到挤压。随着实体经济逐步恢复、环比数据逐步好转,降息预期也随之淡化。
    2009年上半年,在宏观经济复苏的预期和充裕流动性支持下,上证综指从1849.02点上涨至2959.36点,涨幅达到62.53%。中信标普可转债指数从2023.63点涨至2733.93点,涨幅达到35.06%。
    根据我们年初对于货币政策和宏观经济的判断,采取了如下策略:债券组合久期低于业绩基准久期,投资重点转移至信用债券和可转债,减少利率产品配置。
    股票市场方面,在刺激政策的拉动下,宏观经济相继经历了去库存、补库存、政府投资拉动和民间投资逐渐恢复的过程。投资者对于股票市场的认识也经历了政策预期,对悲观宏观经济预期的修正,先行指标好转,情绪转向积极,流动性日益充裕,以及逐渐认可宏观经济从企稳到复苏的过程。上半年,我们看好经济以及股票市场,在股票投资上遵循稳健原则。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    下半年,债券的供给将大大增加,债券市场的扩容压力将导致二级市场利率有逐步向上的趋势。虽然央行已经在公开市场操作进行了微调,但是基准利率变化的可能性并不大。
    本基金将保持低于业绩基准的久期,并根据经济形势、债券市场供求关系的变化及债券市场的利率变化对组合久期进行动态调整。
    股票市场方面,下半年宏观向好和政策宽松并存,流动性依旧充裕,行业利润空间得到明显改善,继代表可选消费的地产和汽车行业量价齐升之后,中游行业有望在下游需求拉动和成本维持低位的条件下逐步复苏。而盈利预测的上调趋势仍在继续,这种预期的持续改善还将在近期对A股市场构成支撑。
    伴随盈利预测继续上调的空间缩小,同时宏观经济复苏的趋势进一步确立的情况下,保增长的重要性让位于调结构,宏观经济政策转向的预期将不断升温,由此导致流动性环境有所收紧,这些都将对股票市场形成压制。
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。
    公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金事务人员组成。
    基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
    参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据《基金法》、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金进行了两次分红,以2008年12月31日已实现的可分配收益12,909,118.75元为基准计算,2009年2月11日向天弘永利债券A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.49元,向天弘永利债券B基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.53元;以2009年6月25日已实现的可分配收益869,836.64元为基准计算,2009年6月29日向天弘永利债券A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.075元,向天弘永利债券B基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.091元。两次分红均符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。
    本基金截止本报告期末不存在根据基金合同应分配但尚未实施利润分配的情形。
    §5托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    §6半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:天弘永利债券型证券投资基金
    报告截止日:2009年6月30日
    单位:人民币元
    资产附注号本期末
    2009年6月30日上年度末
    2008年12月31日
    资产:
    银行存款6.4.3.18,488,174.7022,591,757.65
    结算备付金244,692.2760,876.39
    存出保证金94,102.31250,000.00
    交易性金融资产6.4.3.287,163,069.21253,111,266.44
    其中:股票投资3,212,562.241,118,164.24
    基金投资--
    债券投资83,950,506.97251,993,102.20
    资产支持证券投资--
    衍生金融资产6.4.3.3--
    买入返售金融资产6.4.3.4--
    应收证券清算款912,756.91-
    应收利息6.4.3.52,477,507.323,960,733.58
    应收股利--
    应收申购款4,005,988.072,947,000.00
    递延所得税资产--
    其他资产6.4.3.6--
    资产总计103,386,290.79282,921,634.06
    负债和所有者权益附注号本期末
    2009年6月30日上年度末
    2008年12月31日
    负债:
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款-24,999,842.50
    应付证券清算款-67,230.63
    应付赎回款784,143.1711,316,175.59
    应付管理人报酬62,204.97204,061.08
    应付托管费17,772.8758,303.17
    应付销售服务费25,954.0741,510.92
    应付交易费用6.4.3.754,299.5321,667.34
    应交税费--
    应付利息-2,471.61
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债6.4.3.8385,916.47539,616.02
    负债合计1,330,291.0837,250,878.86
    所有者权益:--
    实收基金6.4.3.9101,754,871.33231,427,546.29
    未分配利润6.4.3.10301,128.3814,243,208.91
    所有者权益合计102,055,999.71245,670,755.20
    负债和所有者权益总计103,386,290.79282,921,634.06
    注:报告截止日2009年6月30日,A类基金份额净值1.0029元,基金份额总额73,130,057.24份;B类基金份额净值1.0031元,基金份额总额28,624,814.09份。
    6.2利润表
    会计主体:天弘永利债券型证券投资基金
    本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
    单位:人民币元
    项目附注号本期
    2009年1月1日至
    2009年6月30日上年度可比期间
    2008年4月18日至
    2008年6月30日
    一、收入1,315,883.957,213,945.22
    1.利息收入3,139,572.705,735,118.14
    其中:存款利息收入6.4.3.1143,237.52290,015.63
    债券利息收入3,093,788.185,374,218.17
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入2,547.0070,884.34
    2.投资收益(损失以"-"填列)7,587,094.83827,181.98
    其中:股票投资收益6.4.3.12-64,435.29138,693.00
    基金投资收益--
    债券投资收益6.4.3.137,626,536.0812,540.00
    资产支持证券投资收益---
    衍生工具收益6.4.3.14-675,948.98
    股利收益6.4.3.1524,994.04-
    3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)6.4.3.16-9,414,252.11651,645.10
    4.汇兑收益(损失以"-"号填列)--
    5.其他收入(损失以"-"号填列)6.4.3.173,468.53-
    二、费用(以"-"号填列)-1,439,962.15-2,646,095.50
    1.管理人报酬-550,196.40-996,538.98
    2.托管费-157,199.01-284,725.43
    3.销售服务费-214,617.44-234,325.57
    4.交易费用6.4.3.18-224,592.27-7,931.62
    5.利息支出-62,670.39-1,035,386.16
    其中:卖出回购金融资产支出-62,670.39-1,035,386.16
    6.其他费用6.4.3.19-230,686.64-87,187.74
    三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-124,078.204,567,849.72
    所得税费用(以"-"号填列)--
    四、净利润(净亏损以"-"号填列)-124,078.204,567,849.72
    注:本基金合同生效日为2008年4月18日,所以上年度可比期间为2008年4月18日至2008年6月30日。
    6.3所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:天弘永利债券型证券投资基金
    本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
    单位:人民币元
    项目本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)231,427,546.2914,243,208.91245,670,755.20
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--124,078.20-124,078.20
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-129,672,674.96-3,175,143.54-132,847,818.50
    其中:1.基金申购款48,700,374.212,024,578.5050,724,952.71
    2.基金赎回款(以"-"号填列)-178,373,049.17-5,199,722.04-183,572,771.21
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)-10,642,858.79-10,642,858.79
    五、期末所有者权益(基金净值)101,754,871.33301,128.38102,055,999.71
    项目上年度可比期间
    2008年4月18日至2008年6月30日
    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、募集期期末所有者权益(基金净值)685,027,307.52-685,027,307.52
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本年净利润)-4,567,849.724,567,849.72
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)49,007,812.22160,434.2449,168,246.46
    其中:1.基金申购款49,007,812.22160,434.2449,168,246.46
    2.基金赎回款(以"-"号填列)---
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)734,035,119.744,728,283.96738,763,403.70
    注:本基金合同生效日为2008年4月18日,所以上年度可比期间为2008年4月18日至2008年6月30日。
    6.4报表附注
    6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的声明
    本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
    6.4.2差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    6.4.3关联方关系
    6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
    6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
    本基金本报告期内没有通过关联方交易单元进行的交易。
    6.4.4.2关联方报酬
    6.4.4.2.1基金管理费
    单位:人民币元
    项目本期
    2009年1月1日至
    2009年6月30日上年度可比期间
    2008年4月18日至
    2008年6月30日
    当期应支付的管理费550,196.40996,538.98
    其中:当期已支付487,991.43561,687.16
    期末未支付62,204.97434,851.82
    注:支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.7%/当年天数。
    6.4.4.2.2基金托管费
    单位:人民币元
    项目本期
    2009年1月1日至
    2009年6月30日上年度可比期间
    2008年4月18日至
    2008年6月30日
    当期应支付的托管费157,199.01284,725.43
    其中:当期已支付139,426.14160,482.05
    期末未支付17,772.87124,243.38
    注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.2%/当年天数。
    6.4.4.2.3销售服务费
    单位:人民币元
    获得销售服务费的
    各关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日
    当期应支付的销售服务费
    当期已支付期末未支付合计
    天弘基金管理有限公司1,476.19181.071,657.26
    兴业银行股份有限公司28,115.2917,382.4545,497.74
    合计29,591.4817,563.5247,155.00
    获得销售服务费的
    各关联方名称上年度可比期间2008年4月18日至2008年6月30日
    当期应支付的销售服务费
    当期已支付期末未支付合计
    天弘基金管理有限公司19,892.3614,756.7834,649.14
    合计19,892.3614,756.7834,649.14
    注:A类基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给天弘基金管理有限公司,再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
    其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值X0.4%/当年天数。
    本基金B类基金份额不收取销售服务费。
    6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期2009年1月1日至2009年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金正回购
    基金买入基金卖出交易金额利息支出
    兴业银行股份有限公司-86,013,525.35--
    上年度可比期间2008年4月18日至2008年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金正回购
    基金买入基金卖出交易金额利息支出
    兴业银行股份有限公司--150,450,000.00207,744.66
    6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
    6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目本期
    2009年1月1日
    至2009年6月30日上年度可比期间
    2008年4月18日至
    2008年6月30日
    期初持有的基金份额18,808,426.60-
    期间认购总份额--
    期间申购/买入总份额1,166,710.70-
    期间因拆分增加的份额--
    期间赎回/卖出总份额--
    期末持有的基金份额19,975,137.30-
    期末持有的基金份额占基金总份额比例19.63%-
    注:本基金管理人天弘基金管理有限公司在本报告期申购份额为基金红利再投份额。
    6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金管理人之外的其他关联方,如对本基金管理人持股比例最高的主要股东及其控制的机构,在本报告期末(2009年6月30日)及上年度末(2008年12月31日)未持有本基金份额。
    6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方名称本期2009年1月1日至2009年6月30日
    兴业银行期末余额当期利息收入
    8,488,174.7040,487.91
    关联方名称上年度可比期间2008年4月18日至2008年6月30日
    兴业银行期末余额当期利息收入
    1,673,315.67260,783.29
    注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。
    6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。
    6.4.5期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    截至本报告期末2009年6月30日止,本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
    6.4.5.2期末持有的暂时停牌股票
    截至本报告期末2009年6月30日止,本基金未持有暂时停牌股票。
    6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
    截至本报告期末2009年6月30日止,本基金未持有银行间市场债券正回购。
    6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2009年6月30日止,本基金未持有交易所市场债券正回购。
    §7投资组合报告
    7.1期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益类投资3,212,562.243.11
    其中:股票3,212,562.243.11
    2固定收益类投资83,950,506.9781.20
    其中:债券83,950,506.9781.20
    资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
    其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计8,732,866.978.45
    6其他资产7,490,354.617.24
    7合计103,386,290.79100.00
    7.2期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业--
    C制造业1,933,996.601.90
    C0食品、饮料1,139,283.601.12
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料--
    C5电子--
    C6金属、非金属599,319.000.59
    C7机械、设备、仪表195,394.000.19
    C8医药、生物制品--
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业10,290.000.01
    F交通运输、仓储业596,700.000.58
    G信息技术业--
    H批发和零售贸易--
    I金融、保险业671,575.640.66
    J房地产业--
    K社会服务业--
    L传播与文化产业--
    M综合类--
    合计3,212,562.243.15
    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600307酒钢宏兴44,100599,319.000.58
    2601111中国国航85,000596,700.000.58
    3000858五粮液29,800587,954.000.58
    4000799酒鬼酒46,565551,329.600.54
    5601328交通银行30,464274,480.640.27
    6601318中国平安4,000197,840.000.19
    7600837海通证券6,100100,345.000.10
    8600166福田汽车7,50099,375.000.10
    9600030中信证券3,50098,910.000.10
    10000157中联重科4,30096,019.000.09
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600068葛洲坝7,508,412.453.06
    2002202金风科技5,941,826.502.42
    3000407胜利股份4,959,822.162.02
    4600153建发股份3,792,580.001.54
    5000422湖北宜化2,940,000.001.20
    6002242九阳股份2,070,952.200.84
    7000903云内动力2,042,216.230.83
    8600036招商银行1,997,800.000.81
    9000663永安林业1,995,000.000.81
    10002025航天电器1,983,973.000.81
    11002096南岭民爆1,882,872.000.77
    12600765中航重机1,718,212.010.70
    13600000浦发银行1,597,946.000.65
    14600303曙光股份1,542,431.000.63
    15600521华海药业1,469,883.000.60
    16000589黔轮胎A1,199,856.000.49
    17600636三爱富1,199,821.000.49
    18000717韶钢松山1,199,730.000.49
    19000825太钢不锈1,199,510.000.49
    20000002万科A1,199,356.000.49
    注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600068葛洲坝7,458,268.503.04
    2002202金风科技5,545,073.102.26
    3000407胜利股份5,128,582.122.09
    4600153建发股份3,645,535.801.48
    5000422湖北宜化3,061,121.001.25
    6002242九阳股份2,146,176.300.87
    7600036招商银行2,125,200.000.87
    8000903云内动力2,090,379.000.85
    9002025航天电器2,088,949.000.85
    10000663永安林业1,827,076.000.74
    11002096南岭民爆1,746,857.080.71
    12600303曙光股份1,548,000.090.63
    13600000浦发银行1,539,024.750.63
    14600765中航重机1,483,281.000.60
    15600521华海药业1,363,920.000.56
    16600809山西汾酒1,328,672.000.54
    17000589黔轮胎A1,272,710.030.52
    18000709唐钢股份1,244,932.500.51
    19600581八一钢铁1,235,161.020.50
    20000825太钢不锈1,229,180.000.50
    注:本项"卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额71,051,410.72
    卖出股票收入(成交)总额68,655,016.66
    注:本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据57,920,000.0056.75
    3金融债券--
    其中:政策性金融债--
    4企业债券13,605,179.1713.33
    5企业短期融资券10,165,000.009.96
    6可转债2,260,327.802.21
    7合计83,950,506.9782.25
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1080109208央行票据92400,00038,576,000.0037.80
    2080110608央票106200,00019,344,000.0018.95
    3098101109新水电CP01100,00010,165,000.009.96
    411104508西城投27,2212,811,112.672.75
    511104108铁岭债25,0002,706,500.002.65
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9投资组合报告附注
    7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    7.9.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定核心股票库之内的股票。
    7.9.3其他资产构成
    单位:人民币元
    序号名称金额(元)
    1存出保证金94,102.31
    2应收证券清算款912,756.91
    3应收股利-
    4应收利息2,477,507.32
    5应收申购款4,005,988.07
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8合计7,490,354.61
    7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
    1125960锡业转债1,209,150.001.18
    2110002南山转债1,049,700.001.03
    3110598大荒转债1,477.800.00
    7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §8基金份额持有人信息
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)
    A类1,34454,412.247,145,571.047.0265,984,486.2064.85
    B类221129,524.0520,028,137.5519.688,596,676.548.45
    合计1,565-27,173,708.5926.7074,581,162.7473.30
    8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金A类211,280.010.21
    合计211,280.010.21
    §9开放式基金份额变动
    天弘永利债券A类:
    份额单位:份
    基金合同生效日(2008年4月18日)基金份额总额286,902,133.47
    报告期期初基金份额总额139,562,603.99
    报告期期间基金总申购份额43,672,232.42
    报告期期间基金总赎回份额-110,104,779.17
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额73,130,057.24
    天弘永利债券B类:
    份额单位:份
    基金合同生效日(2008年4月18日)基金份额总额398,125,174.05
    报告期期初基金份额总额91,864,942.30
    报告期期间基金总申购份额5,028,141.79
    报告期期间基金总赎回份额-68,268,270.00
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额28,624,814.09
    注:由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §10重大事件揭示
    10.1基金份额持有人大会决议
    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
    10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    10.4基金投资策略的改变
    本报告期内本基金投资策略未发生改变。
    10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何处分。
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票成交总额的比例(%)佣金占当期佣金总量的比例(%)
    渤海证券股份有限公司176,190,139.5454.5461,904.9453.42无
    中银国际证券有限责任公司163,516,287.8445.4653,988.6946.58无
    券商名称交易单元数量债券交易债券回购备注
    债券交易量占债券交易总量比例(%)回购交易量占回购交易总量比例(%)
    渤海证券股份有限公司18,903,625.7814.32--无
    中银国际证券有限责任公司153,253,051.6685.6867,800,000.00100无
    注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
    2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
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