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天弘永利债券A(420002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
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基金公告

天弘债:2009年半年度报告

公告日期:2009-08-25

    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    天弘永利债券型证券投资基金2009 年半年度报告
    2009 年6 月30 日
    基金管理人:天弘基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    报告送出日期:2009 年8 月25 日
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    1
    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
    以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年8 月17 日复核了本报告
    中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
    基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年1月1 日起至2009年6 月30 日止。
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    2
    1.2 目录
    §1 重要提示及目录................................................................................................................................1
    1.1 重要提示....................................................................................................................................1
    1.2 目录............................................................................................................................................2
    §2 基金简介............................................................................................................................................4
    2.1 基金基本情况.............................................................................................................................4
    2.2 基金产品说明.............................................................................................................................4
    2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................4
    2.4 信息披露方式.............................................................................................................................5
    2.5 其他相关资料.............................................................................................................................5
    §3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................5
    3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................5
    3.2 基金净值表现.............................................................................................................................6
    §4 管理人报告..........................................................................................................................................8
    4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................8
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................9
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................9
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................10
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 11
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................... 11
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................12
    §5 托管人报告........................................................................................................................................12
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................12
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......12
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................12
    §6 半年度财务会计报告(未经审计).................................................................................................13
    6.1 资产负债表................................................................................................................................13
    6.2 利润表.....................................................................................................................................14
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表...........................................................................................15
    6.4 报表附注..................................................................................................................................16
    §7 投资组合报告..................................................................................................................................29
    7.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................29
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................30
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................30
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................31
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................32
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...........................33
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............33
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...........................33
    7.9 投资组合报告附注...................................................................................................................33
    §8 基金份额持有人信息.......................................................................................................................34
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................34
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.......................................................34
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    3
    §9 开放式基金份额变动.......................................................................................................................35
    §10 重大事件揭示..................................................................................................................................35
    10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................................................................35
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................35
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................35
    10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................36
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................36
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................36
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................36
    10.8 其他重大事件.........................................................................................................................37
    §11 备查文件目录..................................................................................................................................38
    11.1 备查文件目录..........................................................................................................................38
    11.2 存放地点.................................................................................................................................38
    11.3 查阅方式.................................................................................................................................38
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    4
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 天弘永利债券型证券投资基金
    基金简称 天弘永利债券
    交易代码 420002
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2008 年4 月18 日
    报告期末基金份额总额 101,754,871.33 份
    下属两级基金的基金简称 天弘永利债券A 天弘永利债券B
    下属两级基金的交易代码 420002 420102
    报告期末下属两级基金的份额总额 73,130,057.24 份 28,624,814.09 份
    2.2 基金产品说明
    投资目标
    在充分控制风险和保持资产良好流动性的前
    提下,力争为基金份额持有人获取较高的投
    资回报。
    投资策略
    本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及
    对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展
    环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政
    政策的变化、市场利率走势、经济周期、企
    业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产
    配置,即债券、股票、现金及回购等的配置
    比例。本基金的股票投资将以新股申购为主,
    对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金
    将在充分重视本金安全的前提下,为基金份
    额持有人获取长期稳定的投资回报。
    业绩比较基准 中信标普全债指数
    风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券市场中风险
    较低的品种,其长期平均风险和预期收益率
    低于混合型基金,高于货币市场基金。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
    姓名 吕传红 张志永
    信息披露负责人 联系电话 022-83865568 021-62677777*212004
    电子邮箱 lvch@thfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    5
    客户服务电话 022-83310988、4007109999 95561
    传真 022-83865569 021-62159217
    注册地址
    天津市河西区马场道59 号天津
    国际经济贸易中心A座16 层
    福州市湖东路154 号
    办公地址
    天津市河西区马场道59 号天津
    国际经济贸易中心A座16 层
    上海市江宁路168号兴业
    大厦20 楼
    邮政编码 300203 200041
    法定代表人 李琦 高建平
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn
    基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
    2.5 其他相关资料
    项目 注册登记机构
    名称 天弘基金管理有限公司
    办公地址 天津市河西区马场道59 号天津国际经济贸易中心A座16 层
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    3.1.1天弘永利债券A类
    金额单位: 人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 2009 年1 月1 日—2009年6月30 日
    本期已实现收益 6,160,807.40
    本期利润 -133,041.82
    加权平均基金份额本期利润 -0.0013
    本期加权平均净值利润率 -0.12%
    本期基金份额净值增长率 -0.07%
    3.1.2 期末数据和指标 2009 年1 月1 日—2009年6月30 日
    期末可供分配利润 212,746.71
    期末可供分配基金份额利润 0.0029
    期末基金资产净值 73,342,803.95
    期末基金份额净值 1.0029
    3.1.3 累计期末指标 2009 年6 月30 日
    基金份额累计净值增长率 7.29%
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    6
    3.1.2天弘永利债券B类
    金额单位: 人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 2009 年1 月1 日—2009年6月30 日
    本期已实现收益 3,129,366.51
    本期利润 8,963.62
    加权平均基金份额本期利润 0.0002
    本期加权平均净值利润率 0.02%
    本期基金份额净值增长率 0.17%
    3.1.2 期末数据和指标 2009 年1 月1 日—2009年6月30 日
    期末可供分配利润 88,381.67
    期末可供分配基金份额利润 0.0031
    期末基金资产净值 28,713,195.76
    期末基金份额净值 1.0031
    3.1.3 累计期末指标 2009 年6 月30 日
    基金份额累计净值增长率 7.88%
    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入
    费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的
    余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    3.2.1.1天弘永利债券A类
    阶段
    份额净值
    增长率①
    份额净值
    增长率标
    准差②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基准
    收益率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去一个月 0.38% 0.18% -0.10% 0.03% 0.48% 0.15%
    过去三个月 0.05% 0.14% 0.42% 0.05% -0.37% 0.09%
    过去六个月 -0.07% 0.15% 0.42% 0.08% -0.49% 0.07%
    过去一年 6.65% 0.19% 7.92% 0.11% 1.27% 0.08%
    自基金合同生
    效起至今
    7.29% 0.17% 7.96% 0.10% -0.67% 0.07%
    3.2.1.2天弘永利债券B类
    阶段
    份额净值
    增长率①
    份额净值
    增长率标
    准差②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基准
    收益率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去一个月 0.42% 0.18% -0.10% 0.03% 0.52% 0.15%
    过去三个月 0.15% 0.14% 0.42% 0.05% -0.27% 0.09%
    过去六个月 0.17% 0.15% 0.42% 0.08% -0.25% 0.07%
    过去一年 7.15% 0.19% 7.92% 0.11% -0.77% 0.08%
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    7
    自基金合同生
    效起至今
    7.88% 0.17% 7.96% 0.10% -0.08% 0.07%
    注:天弘永利债券基金业绩比较基准:中信标普全债指数。中信标普全债指数是一个全面反映整个债券市场(交易
    所债券市场、银行间债券市场)的综合性权威债券指数。针对我国债券市场,尤其是银行间债券市场流动性不足
    的问题,中信标普全债指数没有包含所有在银行间债券市场上市交易的品种,而是选择了部分交投比较活跃的
    银行间债券品种作为样本券,这样就更能够敏锐、直接、全面地反映市场对利率的预期及市场的走势。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
    的比较
    3.2.2.1 天弘永利债券 A类基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2008 年4月18 日至2009 年6 月30日)
    -2.0%
    0.0%
    2.0%
    4.0%
    6.0%
    8.0%
    10.0%
    2008年4月18日
    2008年5月11日
    2008年6月3日
    2008年6月26日
    2008年7月19日
    2008年8月11日
    2008年9月3日
    2008年9月26日
    2008年10月19日
    2008年11月11日
    2008年12月4日
    2008年12月27日
    2009年1月19日
    2009年2月11日
    2009年3月6日
    2009年3月29日
    2009年4月21日
    2009年5月14日
    2009年6月6日
    2009年6月29日
    天弘永利债券A 业绩比较基准
    3.2.2.2 天弘永利债券B类基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2008 年4月18 日至2009 年6 月30日)
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    8
    -2.0%
    0.0%
    2.0%
    4.0%
    6.0%
    8.0%
    10.0%
    2008年4月18日
    2008年5月11日
    2008年6月3日
    2008年6月26日
    2008年7月19日
    2008年8月11日
    2008年9月3日
    2008年9月26日
    2008年10月19日
    2008年11月11日
    2008年12月4日
    2008年12月27日
    2009年1月19日
    2009年2月11日
    2009年3月6日
    2009年3月29日
    2009年4月21日
    2009年5月14日
    2009年6月6日
    2009年6月29日
    天弘永利债券B 业绩比较基准
    注:1、根据本基金合同约定,本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具
    的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,对现金和到期
    日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本报告期内,本基金的各项投资比例达到基
    金合同规定的各项比例要求。
    2、本基金合同于2008年4月18日生效,建仓期为2008年4月18日至2008年10月17日,建仓期结束时,
    本基金的各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    天弘基金管理有限公司由天津信托投资有限责任公司、兵器财务有限责任公司、内蒙古君正
    能源化工股份有限公司共同设立,经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准,于2004 年11
    月8 日正式成立,注册资本金为1 亿元人民币。本基金管理人目前管理三只开放式基金:天弘精
    选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金。
    4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从业
    年限
    说明
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    9
    姚锦
    本基金
    基金经
    理;研究
    部主管。
    2009 年3 月 — 5 年
    女,管理学博士,2004年加盟天
    弘基金管理有限公司。历任天弘
    基金管理有限公司行业研究员、
    高级研究员、研究部副主管兼金
    融工程部副主管、金融工程部主
    管。
    刘冬
    本基金
    基金经
    理助理
    2009 年3 月 — 3 年
    男,经济学硕士。历任长江证券
    股份有限公司宏观策略研究分
    析师。2008 年11 月加盟天弘基
    金管理有限公司。
    袁方
    本基金
    基金经
    理;基金
    管理人
    固定收
    益部主
    管。
    2008 年4 月 2009年6月 9 年
    女,工学硕士,注册会计师、注
    册资产评估师、注册税务师。历
    任湘财证券有限责任公司投资
    经理;泰康资产管理有限责任公
    司投资经理、交易经理;北京湍
    流投资有限责任公司投资经理。
    2008年2月加盟天弘基金管理有
    限公司。
    注:1、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人作出决定之日。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合
    同承诺的情况。
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、
    基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额
    持有人谋求最大利益。
    本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证
    公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司
    制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品
    种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    10
    公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁进行以各投资组合之间利益输送为
    目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;
    建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;实行集中交易制度和公
    平的交易分配制度;加强对投资交易行为的监察稽核力度等。
    本报告期内,基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人旗下没有与天弘永利债券型证券投资基金投资风格相似的基金。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金报告期内未发生异常交易。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    从2009 年初以来,债券市场发生了重大变化。半年之内,投资者对基本面的分歧逐步缩小,
    伴随IPO 重新启动,6 月下旬短期利率迅速摆脱一直以来的超低水平,从而带动各关键年期收益
    率不同程度的向上抬升,收益率曲线扁平化趋势明显,债市逐渐走弱。
    当前10 年期国债收益率较年初上升了50bp,升幅较大。在CPI仍处于负值区间内的条件下,
    债市走弱的原因在于:原本依赖的资金面宽松、降息预期两大基石均已改变。年初以来,受到宽
    松货币政策影响,银行体系流动性充裕,资产配置方向逐渐向贷款方面转移。在信贷猛烈扩张作
    用下,债市的可用资金逐步受到挤压。随着实体经济逐步恢复、环比数据逐步好转,降息预期也
    随之淡化。
    2009 年上半年,在宏观经济复苏的预期和充裕流动性支持下,上证综指从1849.02点上涨至
    2959.36 点,涨幅达到62.53%。中信标普可转债指数从2023.63 点涨至2733.93 点,涨幅达到
    35.06%。
    根据我们年初对于货币政策和宏观经济的判断,采取了如下策略:债券组合久期低于业绩基
    准久期,投资重点转移至信用债券和可转债,减少利率产品配置。
    股票市场方面,在刺激政策的拉动下,宏观经济相继经历了去库存、补库存、政府投资拉动
    和民间投资逐渐恢复的过程。投资者对于股票市场的认识也经历了政策预期,对悲观宏观经济预
    期的修正,先行指标好转,情绪转向积极,流动性日益充裕,以及逐渐认可宏观经济从企稳到复
    苏的过程。上半年,我们看好经济以及股票市场,在股票投资上遵循稳健原则。
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    11
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    下半年,债券的供给将大大增加,债券市场的扩容压力将导致二级市场利率有逐步向上的趋
    势。虽然央行已经在公开市场操作进行了微调,但是基准利率变化的可能性并不大。
    本基金将保持低于业绩基准的久期,并根据经济形势、债券市场供求关系的变化及债券市场
    的利率变化对组合久期进行动态调整。
    股票市场方面,下半年宏观向好和政策宽松并存,流动性依旧充裕,行业利润空间得到明显
    改善,继代表可选消费的地产和汽车行业量价齐升之后,中游行业有望在下游需求拉动和成本维
    持低位的条件下逐步复苏。而盈利预测的上调趋势仍在继续,这种预期的持续改善还将在近期对
    A 股市场构成支撑。
    伴随盈利预测继续上调的空间缩小,同时宏观经济复苏的趋势进一步确立的情况下,保增长
    的重要性让位于调结构,宏观经济政策转向的预期将不断升温,由此导致流动性环境有所收紧,
    这些都将对股票市场形成压制。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值
    政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境
    或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法
    和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估
    值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督
    察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。
    公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
    领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
    数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金事务人员组成。
    基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定
    价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
    参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
    金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
    的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    12
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据《基金法》、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本
    报告期内,本基金进行了两次分红。以2008 年12 月31 日已实现的可分配收益12,909,118.75
    元为基准计算,2009年2 月11日向天弘永利债券A基金份额持有人按每10 份基金份额派发红利
    0.49 元,向天弘永利债券B 基金份额持有人按每10 份基金份额派发红利0.53 元;以2009 年6
    月25 日已实现的可分配收益869,836.64 元为基准计算,2009 年6 月29 日向天弘永利债券A 基
    金份额持有人按每10 份基金份额派发红利0.075 元,向天弘永利债券B 基金份额持有人按每10
    份基金份额派发红利0.091 元。两次分红均符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。
    本基金截止本报告期末不存在根据基金合同应分配但尚未实施利润分配的情形。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
    金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人
    利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在
    本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
    监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期
    内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的
    规定进行。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
    投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    13
    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:天弘永利债券型证券投资基金
    报告截止日:2009 年6 月30日
    单位:人民币元
    资 产 附注号
    本期末
    2009年6月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    资 产:
    银行存款 6.4.3.1 8,488,174.70 22,591,757.65
    结算备付金 244,692.27 60,876.39
    存出保证金 94,102.31 250,000.00
    交易性金融资产 6.4.3.2 87,163,069.21 253,111,266.44
    其中:股票投资 3,212,562.24 1,118,164.24
    基金投资 - -
    债券投资 83,950,506.97 251,993,102.20
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 6.4.3.3 - -
    买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
    应收证券清算款 912,756.91 -
    应收利息 6.4.3.5 2,477,507.32 3,960,733.58
    应收股利 - -
    应收申购款 4,005,988.07 2,947,000.00
    递延所得税资产 - -
    其他资产 6.4.3.6 - -
    资产总计 103,386,290.79 282,921,634.06
    负债和所有者权益 附注号
    本期末
    2009年6月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    负 债:
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 - 24,999,842.50
    应付证券清算款 - 67,230.63
    应付赎回款 784,143.17 11,316,175.59
    应付管理人报酬 62,204.97 204,061.08
    应付托管费 17,772.87 58,303.17
    应付销售服务费 25,954.07 41,510.92
    应付交易费用 6.4.3.7 54,299.53 21,667.34
    应交税费 - -
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    14
    应付利息 - 2,471.61
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 6.4.3.8 385,916.47 539,616.02
    负债合计 1,330,291.08 37,250,878.86
    所有者权益: - -
    实收基金 6.4.3.9 101,754,871.33 231,427,546.29
    未分配利润 6.4.3.10 301,128.38 14,243,208.91
    所有者权益合计 102,055,999.71 245,670,755.20
    负债和所有者权益总计 103,386,290.79 282,921,634.06
    注:报告截止日2009年6月30 日,A类基金份额净值1.0029 元,基金份额总额73,130,057.24份;B 类基金份
    额净值1.0031元,基金份额总额28,624,814.09份。
    6.2 利润表
    会计主体:天弘永利债券型证券投资基金
    本报告期:2009 年1月1 日至2009 年6 月30 日
    单位:人民币元
    项 目 附注号
    本期
    2009年1月1日至
    2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年4月18日至
    2008年6月30日
    一、收入 1,315,883.95 7,213,945.22
    1.利息收入 3,139,572.70 5,735,118.14
    其中:存款利息收入 6.4.3.11 43,237.52 290,015.63
    债券利息收入 3,093,788.18 5,374,218.17
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 2,547.00 70,884.34
    2.投资收益(损失以“-”填列) 7,587,094.83 827,181.98
    其中:股票投资收益 6.4.3.12 -64,435.29 138,693.00
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 6.4.3.13 7,626,536.08 12,540.00
    资产支持证券投资收益 - --
    衍生工具收益 6.4.3.14 - 675,948.98
    股利收益 6.4.3.15 24,994.04 -
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
    列) 6.4.3.16 -9,414,252.11 651,645.10
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
    5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 3,468.53 -
    二、费用(以“-”号填列) -1,439,962.15 -2,646,095.50
    1.管理人报酬 -550,196.40 -996,538.98
    2.托管费 -157,199.01 -284,725.43
    3.销售服务费 -214,617.44 -234,325.57
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    15
    4.交易费用 6.4.3.18 -224,592.27 -7,931.62
    5.利息支出 -62,670.39 -1,035,386.16
    其中:卖出回购金融资产支出 -62,670.39 -1,035,386.16
    6.其他费用 6.4.3.19 -230,686.64 -87,187.74
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -124,078.20 4,567,849.72
    所得税费用(以“-”号填列) - -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -124,078.20 4,567,849.72
    注:本基金合同生效日为2008年4月18日,所以上年度可比期间为2008年4月18日至2008年6月30日。
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:天弘永利债券型证券投资基金
    本报告期:2009 年1月1 日至2009 年6 月30 日
    单位:人民币元
    本期
    项目 2009 年1月1 日至2009 年6月30 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 231,427,546.29 14,243,208.91 245,670,755.20
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本
    期利润) - -124,078.20 -124,078.20
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
    数(净值减少以“-”号填列) -129,672,674.96 -3,175,143.54 -132,847,818.50
    其中:1.基金申购款 48,700,374.21 2,024,578.50 50,724,952.71
    2.基金赎回款(以“-”号填列) -178,373,049.17 -5,199,722.04 -183,572,771.21
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) -10,642,858.79 -10,642,858.79
    五、期末所有者权益(基金净值) 101,754,871.33 301,128.38 102,055,999.71
    上年度可比期间
    项目 2008年4月18日至2008年6月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、募集期期末所有者权益(基金净值)
    685,027,307.52 - 685,027,307.52
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本
    年净利润) - 4,567,849.72 4,567,849.72
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
    数(净值减少以“-”号填列)
    49,007,812.22 160,434.24 49,168,246.46
    其中:1.基金申购款
    49,007,812.22 160,434.24 49,168,246.46
    2.基金赎回款(以“-”号填列) - - -
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
    基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
    五、期末所有者权益(基金净值)
    734,035,119.74 4,728,283.96 738,763,403.70
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    16
    注:本基金合同生效日为2008年4月18日,所以上年度可比期间为2008年4月18日至2008年6月30日。
    6.4 报表附注
    6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的声明
    本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会
    计政策、会计估计一致。
    6.4.2 差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    6.4.3 重要财务报表项目的说明
    6.4.3.1 银行存款
    单位:人民币元
    项目 本期末2009年6 月30 日
    活期存款 8,488,174.70
    定期存款 -
    其他存款 -
    合计 8,488,174.70
    6.4.3.2 交易性金融资产
    单位:人民币元
    本期末2009年6 月30 日
    项目
    成本 公允价值 估值增值
    股票 3,181,708.53 3,212,562.24 30,853.71
    交易所市场 16,102,590.33 15,865,506.97 -237,083.36
    债券 银行间市场 68,296,462.00 68,085,000.00 -211,462.00
    合计 84,399,052.33 83,950,506.97 -448,545.36
    资产支持证券 - - -
    基金 - - -
    其他 - - -
    合计 87,580,760.86 87,163,069.21 -417,691.65
    6.4.3.3 衍生金融资产/负债
    本基金本报告期末(2009 年6月30 日)未持有衍生金融资产/负债。
    6.4.3.4 买入返售金融资产
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    17
    本基金本报告期末(2009 年6月30 日)未持有买入返售金融资产。
    6.4.3.5 应收利息
    单位:人民币元
    项目 本期末2009年6 月30 日
    应收活期存款利息 1,965.10
    应收定期存款利息 -
    应收其他存款利息 -
    应收结算备付金利息 77.13
    应收债券利息 2,475,465.09
    应收买入返售证券利息 -
    应收申购款利息 -
    其他 -
    合计 2,477,507.32
    6.4.3.6 其他资产
    本基金本报告期末(2009 年6月30 日)其他资产无余额。
    6.4.3.7 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期末2009年6 月30 日
    交易所市场应付交易费用 51,412.82
    银行间市场应付交易费用 1,950.00
    应付汇划手续费 936.71
    合计 54,299.53
    6.4.3.8 其他负债
    单位:人民币元
    项目 本期末2009年6 月30 日
    应付券商交易单元保证金 250,000.00
    应付赎回费 29.38
    预提费用 135,887.09
    合计 385,916.47
    6.4.3.9 实收基金
    天弘永利债券A类 金额单位:人民币元
    本期2009 年1 月1 日至2009年6 月30日
    项目
    基金份额(份) 账面金额
    上年度末 139,562,603.99 139,562,603.99
    本期申购 43,672,232.42 43,672,232.42
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    18
    本期赎回 -110,104,779.17 -110,104,779.17
    本期末 73,130,057.24 73,130,057.24
    天弘永利债券B类 金额单位:人民币元
    本期2009 年1 月1 日至2009年6 月30日
    项目
    基金份额(份) 账面金额
    上年度末 91,864,942.30 91,864,942.30
    本期申购 5,028,141.79 5,028,141.79
    本期赎回 -68,268,270.00 -68,268,270.00
    本期末 28,624,814.09 28,624,814.09
    6.4.3.10 未分配利润
    天弘永利债券A类 单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 7,597,416.77 804,987.47 8,402,404.24
    本期利润 6,160,807.40 -6,293,849.22 -133,041.82
    本期基金份额交易产生的变动数 -3,173,240.22 1,730,453.62 -1,442,786.60
    其中:基金申购款 2,550,986.50 -684,763.90 1,866,222.60
    基金赎回款 -5,724,226.72 2,415,217.52 -3,309,009.20
    本期已分配利润 -6,613,829.11 - -6,613,829.11
    本期末 3,971,154.84 -3,758,408.13 212,746.71
    天弘永利债券B类 单位:人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 5,311,701.98 529,102.69 5,840,804.67
    本期利润 3,129,366.51 -3,120,402.89 8,963.62
    本期基金份额交易产生的变动数 -2,855,513.04 1,123,156.10 -1,732,356.94
    其中:基金申购款 251,043.99 -92,688.09 158,355.90
    基金赎回款 -3,106,557.03 1,215,844.19 -1,890,712.84
    本期已分配利润 -4,029,029.68 - -4,029,029.68
    本期末 1,556,525.77 -1,468,144.10 88,381.67
    6.4.3.11 存款利息收入
    单位:人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009年6 月30日
    活期存款利息收入 40,487.91
    定期存款利息收入 -
    其他存款利息收入 -
    结算备付金利息收入 2,749.61
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    19
    其他 -
    合计 43,237.52
    6.4.3.12 股票投资收益
    单位:人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009年6 月30日
    卖出股票成交总额 68,655,016.66
    卖出股票成本总额 -68,719,451.95
    买卖股票差价收入 -64,435.29
    6.4.3.13 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009年6 月30日
    卖出债券成交金额 351,641,023.70
    卖出债券成本总额 -338,918,902.06
    应收利息总额 -5,095,585.56
    债券投资收益 7,626,536.08
    6.4.3.14 衍生工具收益
    6.4.3.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
    单位:人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009年6 月30日
    卖出权证成交金额 -
    卖出权证成本总额 -
    买卖权证差价收入 -
    6.4.3.15 股利收益
    单位:人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009年6 月30日
    股票投资产生的股利收益 24,994.04
    基金投资产生的股利收益 -
    合计 24,994.04
    6.4.3.16 公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目名称 本期2009 年1 月1 日至2009年6 月30日
    1.交易性金融资产
    ——股票投资 -237,560.77
    ——债券投资 -9,176,691.34
    ——资产支持证券投资 -
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    20
    ——基金投资 -
    2.衍生工具
    ——权证投资 -
    3.其他 -
    合计 -9,414,252.11
    6.4.3.17 其他收入
    单位:人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009年6 月30日
    基金赎回费收入 3,468.53
    合计 3,468.53
    注:本基金A类基金不收取赎回费,B类基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
    6.4.3.18 交易费用
    单位:人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009年6 月30日
    交易所市场交易费用 211,842.27
    银行间市场交易费用 12,750.00
    合计 224,592.27
    6.4.3.19 其他费用
    单位:人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009年6 月30日
    审计费用 31,459.21
    信息披露费 192,786.72
    债券托管账户维护费 -
    银行汇划手续费 6,440.71
    其他 -
    合计 230,686.64
    6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    本基金无或有事项、资产负债表日后事项的说明。
    6.4.5 关联方关系
    6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
    6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    21
    6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
    本基金本报告期内没有通过关联方交易席位进行的交易。
    6.4.6.2 关联方报酬
    6.4.6.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至
    2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年4 月18 日至
    2008 年6 月30 日
    当期应支付的管理费 550,196.40 996,538.98
    其中:当期已支付 487,991.43 561,687.16
    期末未支付 62,204.97 434,851.82
    注:支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至
    每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
    6.4.6.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至
    2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年4 月18 日至
    2008 年6 月30 日
    当期应支付的托管费 157,199.01 284,725.43
    其中:当期已支付 139,426.14 160,482.05
    期末未支付 17,772.87 124,243.38
    注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支
    付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
    6.4.6.2.3 销售服务费
    单位:人民币元
    本期2009 年1 月1 日至2009年6 月30日
    当期应支付的销售服务费
    获得销售服务费的
    各关联方名称
    当期已支付 期末未支付 合计
    天弘基金管理有限公司 1,476.19 181.07 1,657.26
    兴业银行股份有限公司 28,115.29 17,382.45 45,497.74
    合计 29,591.48 17,563.52 47,155.00
    上年度可比期间2008年4月18日至2008年6月30日
    当期应支付的销售服务费
    获得销售服务费的
    各关联方名称
    当期已支付 期末未支付 合计
    天弘基金管理有限公司 19,892.36 14,756.78 34,649.14
    合计 19,892.36 14,756.78 34,649.14
    注:A 类基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    22
    按月支付给天弘基金管理有限公司,再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
    其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。
    本基金B类基金份额不收取销售服务费。
    6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期2009 年1 月1 日至2009年6 月30日
    银行间市场交易的各关联方债券交易金额 基金正回购
    名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
    兴业银行股份有限公司 - 86,013,525.35 - -
    上年度可比期间2008年4 月18日至2008年6月30日
    银行间市场交易的各关联方债券交易金额 基金正回购
    名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
    兴业银行股份有限公司 - - 150,450,000.00 207,744.66
    6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日
    至2009 年6月30 日
    上年度可比期间
    2008 年4 月18 日至
    2008 年6 月30 日
    期初持有的基金份额 18,808,426.60 -
    期间认购总份额 - -
    期间申购/买入总份额 1,166,710.70 -
    期间因拆分增加的份额 - -
    期间赎回/卖出总份额 - -
    期末持有的基金份额 19,975,137.30 -
    期末持有的基金份额占基金总份
    额比例 19.63%
    -
    注:本基金管理人天弘基金管理有限公司在本报告期申购份额为基金红利再投份额。
    6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金管理人之外的其他关联方,如对本基金管理人持股比例最高的主要股东及其控制的机
    构,在本报告期末(2009年6月30日)及上年度末(2008年12月31日)未持有本基金份额。
    6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方名称 本期2009 年1 月1 日至2009年6 月30日
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    23
    期末余额 当期利息收入
    兴业银行
    8,488,174.70 40,487.91
    关联方名称 上年度可比期间2008年4 月18日至2008年6月30日
    期末余额 当期利息收入
    兴业银行
    1,673,315.67 260,783.29
    注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。
    6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。
    6.4.7 利润分配情况
    天弘永利债券A类
    单位:人民币元
    序号
    权益
    登记日
    除息日
    每10 份
    基金份额分红数
    现金形式
    发放总额
    再投资形式
    发放总额
    利润分配
    合计
    备注
    1 2009/02/10 2009/02/10 0.490 5,429,798.67 658,145.11 6,087,943.78 无
    2 2009/06/26 2009/06/26 0.075 446,239.49 79,645.84 525,885.33 无
    合计 0.565 5,876,038.16737,790.95 6,613,829.11 无
    天弘永利债券B类
    单位:人民币元
    序号
    权益
    登记日
    除息日
    每10 份
    基金份额分红数
    现金形式
    发放总额
    再投资形式
    发放总额
    利润分配
    合计
    备注
    1 2009/02/10 2009/02/10 0.530 2,532,825.94 1,238,031.77 3,770,857.71 无
    2 2009/06/26 2009/06/26 0.091 55,072.20 203.099.77 258,171.97 无
    合计 0.621 2,587,898.14 1,441,131.54 4,029,029.68 无
    6.4.8 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    截至本报告期末2009年6 月30日止,本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流
    通受限证券。
    6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
    截至本报告期末2009年6 月30日止,本基金未持有暂时停牌股票。
    6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    24
    6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
    截至本报告期末2009年6 月30日止,本基金未持有银行间市场债券正回购。
    6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2009年6 月30日止,本基金未持有交易所市场债券正回购。
    6.4.9 金融工具风险及管理
    6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
    本基金是一只进行主动投资的债券型证券投资基金,属于偏低风险品种。本基金投资的金融
    工具主要包括债券投资、股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
    险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是
    争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风
    险和收益高于货币市场基金而低于混合型基金,谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以督查委员会为核心的、由督察
    长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理
    人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立督查委员会,负责制定风险管理的宏观政策,
    审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营
    过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调并与各
    部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责,
    并由督察长分管。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
    估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
    险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
    具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
    及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    6.4.9.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
    出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
    存放在本基金的托管行兴业银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
    行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    25
    险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
    限制以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
    行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,
    且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理
    人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
    6.4.9.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
    份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
    而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
    密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
    人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
    赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
    比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
    现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
    基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此均能及时变现。
    此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基
    金持有的债券投资的公允价值。
    本基金截至2009 年6 月30 日止金融资产和金融负债按剩余到期日所作的到期期限分析列示
    如下,表中列示的金额均为未折现的合约到期现金流量:
    单位:人民币元
    本期末
    2009年6月30
    日
    无固定到期日 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 合计
    资产
    银行存款 - 8,488,174.70 - - - 8,488,174.70
    结算备付金 - 244,692.27 - - - 244,692.27
    存出保证金 - 94,102.31 - - - 94,102.31
    交易性金融资产 3,212,562.24 60,167,000.00 10,839,387.58 8,008,191.94 10,707,369.97 84,926,319.79
    应收证券清算款 - 912,756.91 - - - 912,756.91
    应收申购款 - 4,005,988.07 - - - 4,005,988.07
    资产总计 3,212,562.24 73,912,714.26 10,839,387.58 8,008,191.94 10,707,369.97 106,680,225.99
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    26
    负债
    应付赎回款 - 784,143.17 - - - 784,143.17
    应付管理人报酬 - 62,204.97 - - - 62,204.97
    应付托管费 - 17,772.87 - - - 17,772.87
    应付销售服务费 - 25,954.07 - - - 25,954.07
    应付交易费用 - 54,299.53 - - - 54,299.53
    其他负债 - 385,916.47 - - - 385,916.47
    负债总计 - 1,330,291.08 - - - 1,330,291.08
    流动性净额 3,212,562.24 72,582,423.18 10,839,387.58 8,008,191.94 10,707,369.97 105,349,934.91
    上年度末
    2008年12月31
    日
    无固定到期日 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 合计
    资产
    银行存款 - 22,591,757.65 - - - 22,591,757.65
    结算备付金 - 60,876.39 - - - 60,876.39
    存出保证金 - 250,000.00 - - - 250,000.00
    交易性金融资产 1,118,164.24 - 19,287,133.80 218,720,800.00 43,526,400.00 282,652,498.04
    应收申购款 - 2,947,000.00 - - - 2,947,000.00
    资产总计 1,118,164.24 25,849,634.04 19,287,133.80 218,720,800.00 43,526,400.00 308,502,132.08
    负债
    卖出回购金融资
    产款 - 25,005,609.59 - - - 25,005,609.59
    应付证券清算款 - 67,230.63 - - - 67,230.63
    应付赎回款 - 11,316,175.59 - - - 11,316,175.59
    应付管理人报酬 - 204,061.08 - - - 204,061.08
    应付托管费 - 58,303.17 - - - 58,303.17
    应付销售服务费 - 41,510.92 - - - 41,510.92
    应付交易费用 - 21,667.34 - - - 21,667.34
    其他负债 - 539,616.02 - - - 539,616.02
    负债总计 - 37,254,174.34 - - - 37,254,174.34
    流动性净额 1,118,164.24 -11,404,540.30 19,287,133.80 218,720,800.00 43,526,400.00 271,247,957.74
    6.4.9.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
    而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    6.4.9.4.1 利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
    性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
    临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    27
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
    久期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。下
    表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规
    定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
    6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
    单位:人民币元
    本期末
    2009年6月30日
    1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
    资产
    银行存款 8,488,174.70 - - - 8,488,174.70
    结算备付金 244,692.27 - - - 244,692.27
    存出保证金 - - - 94,102.31 94,102.31
    交易性金融资产 68,085,000.00 5,580,525.80 10,284,981.17 3,212,562.24 87,163,069.21
    应收利息 - - - 2,477,507.32 2,477,507.32
    应收证券清算款 - - - 912,756.91 912,756.91
    应收申购款 - - - 4,005,988.07 4,005,988.07
    资产总计
    76,817,866.97 5,580,525.80 10,284,981.17 10,702,916.85 103,386,290.79
    负债
    应付赎回款 - - - 784,143.17 784,143.17
    应付管理人报酬 - - - 62,204.97 62,204.97
    应付托管费 - - - 17,772.87 17,772.87
    应付销售服务费 - - - 25,954.07 25,954.07
    应付交易费用 - - - 54,299.53 54,299.53
    其他负债 - - - 385,916.47 385,916.47
    负债总计
    - - - 1,330,291.08 1,330,291.08
    利率敏感度缺口
    76,817,866.97 5,580,525.80 10,284,981.17 9,372,625.77 102,055,999.71
    上年度末
    2008年12月31日
    1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
    资产
    银行存款 22,591,757.65 - - - 22,591,757.65
    结算备付金 60,876.39 - - - 60,876.39
    存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
    交易性金融资产 9,760,102.20 200,091,000.00 42,142,000.00 1,118,164.24 253,111,266.44
    应收利息 - - - 3,960,733.58 3,960,733.58
    应收申购款 - - - 2,947,000.00 2,947,000.00
    资产总计 32,412,736.24 200,091,000.00 42,142,000.00 8,275,897.82 282,921,634.06
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    28
    负债
    卖出回购金融资产
    款 24,999,842.50 - - - 24,999,842.50
    应付证券清算款 - - - 67,230.63 67,230.63
    应付赎回款 - - - 11,316,175.59 11,316,175.59
    应付管理人报酬 - - - 204,061.08 204,061.08
    应付托管费 - - - 58,303.17 58,303.17
    应付销售服务费 - - - 41,510.92 41,510.92
    应付交易费用 - - - 21,667.34 21,667.34
    应付利息 - - - 2,471.61 2,471.61
    其他负债 - - - 539,616.02 539,616.02
    负债总计 24,999,842.50 - - 12,251,036.36 37,250,878.86
    利率敏感度缺口 7,412,893.74 200,091,000.00 42,142,000.00 -3,975,138.54 245,670,755.20
    6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    1. 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
    假设
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额(单位:人民币万元)
    相关风险变量的变动
    本期末
    (2009 年6月30 日)
    上年度末
    (2008 年12月31 日)
    市场利率下降25 个基点 增加约19.19 增加约221
    分析
    市场利率上升25 个基点 下降约19.01 下降约218
    6.4.9.4.2 外汇风险
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
    6.4.9.4.3 其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
    外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
    交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
    影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏
    观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单
    个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
    管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应
    对可能发生的市场价格风险。
    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金
    所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    29
    Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
    本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比
    例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,对现金和到
    期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。于2009 年6 月30 日,本基
    金面临的整体其他价格风险列示如下:
    6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12月31 日
    项目
    公允价值
    占基金资产净
    值比例(%)
    公允价值
    占基金资产净
    值比例(%)
    交易性金融资产-股票投资 3,212,562.24 3.15 1,118,164.24 0.46
    衍生金融资产-权证投资 - - - -
    合计 3,212,562.24 3.15 1,118,164.24 0.46
    6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    2009 年6 月30 日,股票等权益类资产占基金资产净值的比例为3.1478%,因此本基金无重大
    其他价格风险。
    6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    本基金本报告期末的应付交易费用中,包括936.71元的应付汇划手续费。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益类投资 3,212,562.24 3.11
    其中:股票 3,212,562.24 3.11
    2 固定收益类投资 83,950,506.97 81.20
    其中:债券 83,950,506.97 81.20
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    30
    5 银行存款和结算备付金合计 8,732,866.97 8.45
    6 其他资产 7,490,354.61 7.24
    7 合 计 103,386,290.79 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 - -
    C 制造业 1,933,996.60 1.90
    C0 食品、饮料 1,139,283.60 1.12
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
    C5 电子 - -
    C6 金属、非金属 599,319.00 0.59
    C7 机械、设备、仪表 195,394.00 0.19
    C8 医药、生物制品 - -
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 10,290.00 0.01
    F 交通运输、仓储业 596,700.00 0.58
    G 信息技术业 - -
    H 批发和零售贸易 - -
    I 金融、保险业 671,575.64 0.66
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
    合 计 3,212,562.24 3.15
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 600307 酒钢宏兴 44,100 599,319.00 0.59
    2 601111 中国国航 85,000 596,700.00 0.58
    3 000858 五 粮 液 29,800 587,954.00 0.58
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    31
    4 000799 酒 鬼 酒 46,565 551,329.60 0.54
    5 601328 交通银行 30,464 274,480.64 0.27
    6 601318 中国平安 4,000 197,840.00 0.19
    7 600837 海通证券 6,100 100,345.00 0.10
    8 600166 福田汽车 7,500 99,375.00 0.10
    9 600030 中信证券 3,500 98,910.00 0.10
    10 000157 中联重科 4,300 96,019.00 0.09
    11 601186 中国铁建 1,000 10,290.00 0.01
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600068 葛洲坝 7,508,412.45 3.06
    2 002202 金风科技 5,941,826.50 2.42
    3 000407 胜利股份 4,959,822.16 2.02
    4 600153 建发股份 3,792,580.00 1.54
    5 000422 湖北宜化 2,940,000.00 1.20
    6 002242 九阳股份 2,070,952.20 0.84
    7 000903 云内动力 2,042,216.23 0.83
    8 600036 招商银行 1,997,800.00 0.81
    9 000663 永安林业 1,995,000.00 0.81
    10 002025 航天电器 1,983,973.00 0.81
    11 002096 南岭民爆 1,882,872.00 0.77
    12 600765 中航重机 1,718,212.01 0.70
    13 600000 浦发银行 1,597,946.00 0.65
    14 600303 曙光股份 1,542,431.00 0.63
    15 600521 华海药业 1,469,883.00 0.60
    16 000589 黔轮胎A 1,199,856.00 0.49
    17 600636 三爱富 1,199,821.00 0.49
    18 000717 韶钢松山 1,199,730.00 0.49
    19 000825 太钢不锈 1,199,510.00 0.49
    20 000002 万 科A 1,199,356.00 0.49
    注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
    1 600068 葛洲坝 7,458,268.50 3.04
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    32
    2 002202 金风科技 5,545,073.10 2.26
    3 000407 胜利股份 5,128,582.12 2.09
    4 600153 建发股份 3,645,535.80 1.48
    5 000422 湖北宜化 3,061,121.00 1.25
    6 002242 九阳股份 2,146,176.30 0.87
    7 600036 招商银行 2,125,200.00 0.87
    8 000903 云内动力 2,090,379.00 0.85
    9 002025 航天电器 2,088,949.00 0.85
    10 000663 永安林业 1,827,076.00 0.74
    11 002096 南岭民爆 1,746,857.08 0.71
    12 600303 曙光股份 1,548,000.09 0.63
    13 600000 浦发银行 1,539,024.75 0.63
    14 600765 中航重机 1,483,281.00 0.60
    15 600521 华海药业 1,363,920.00 0.56
    16 600809 山西汾酒 1,328,672.00 0.54
    17 000589 黔轮胎A 1,272,710.03 0.52
    18 000709 唐钢股份 1,244,932.50 0.51
    19 600581 八一钢铁 1,235,161.02 0.50
    20 000825 太钢不锈 1,229,180.00 0.50
    注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 71,051,410.72
    卖出股票收入(成交)总额 68,655,016.66
    注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
    关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 57,920,000.00 56.75
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 13,605,179.17 13.33
    5 企业短期融资券 10,165,000.00 9.96
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    33
    6 可转债 2,260,327.80 2.21
    7 合 计 83,950,506.97 82.25
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 0801092 08 央行票据92 400,000 38,576,000.00 37.80
    2 0801106 08 央票106 200,000 19,344,000.00 18.95
    3 0981011 09 新水电CP01 100,000 10,165,000.00 9.96
    4 111045 08 西城投 27,221 2,811,112.67 2.75
    5 111041 08 铁岭债 25,000 2,706,500.00 2.65
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编
    制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    7.9.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定核心股票库之内的股票。
    7.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名 称 金 额(元)
    1 存出保证金 94,102.31
    2 应收证券清算款 912,756.91
    3 应收股利 -
    4 应收利息 2,477,507.32
    5 应收申购款 4,005,988.07
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    34
    8 合 计 7,490,354.61
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 125960 锡业转债 1,209,150.00 1.18
    2 110002 南山转债 1,049,700.00 1.03
    3 110598 大荒转债 1,477.80 0.00
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    份额
    级别
    持有人户
    数(户)
    户均持有的
    基金份额
    持有份额
    占总份
    额比例
    (%)
    持有份额
    占总份
    额比例
    (%)
    A 类 1,344 54,412.24 7,145,571.04 7.02 65,984,486.20 64.85
    B 类 221 129,524.05 20,028,137.55 19.68 8,596,676.54 8.45
    合 计 1,565 - 27,173,708.59 26.70 74,581,162.74 73.30
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目
    份额
    级别
    持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
    基金管理公司所有从业人员持A 类 211,280.01 0.21
    有本开放式基金 合计 211,280.01 0.21
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    35
    §9 开放式基金份额变动
    天弘永利债券A类:
    份额单位:份
    基金合同生效日(2008 年4 月18 日)基金份额总额 286,902,133.47
    报告期期初基金份额总额 139,562,603.99
    报告期期间基金总申购份额 43,672,232.42
    报告期期间基金总赎回份额 -110,104,779.17
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 73,130,057.24
    天弘永利债券B类:
    份额单位:份
    基金合同生效日(2008 年4 月18 日)基金份额总额 398,125,174.05
    报告期期初基金份额总额 91,864,942.30
    报告期期间基金总申购份额 5,028,141.79
    报告期期间基金总赎回份额 -68,268,270.00
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 28,624,814.09
    注:由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    36
    10.4 基金投资策略的改变
    本报告期内本基金投资策略未发生改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何处分。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    股票交易 应支付该券商的佣金
    券商名称
    交易单元
    数量 成交金额
    占当期股票
    成交总额的
    比例(%)
    佣金
    占当期佣
    金总量的
    比例(%)
    备注
    渤海证券股份有限公司 1 76,190,139.54 54.54 61,904.94 53.42 无
    中银国际证券有限责任公司 1 63,516,287.84 45.46 53,988.69 46.58 无
    债券交易 债券回购
    券商名称
    交易单元
    数量 债券交易量
    占债券交易
    总量比例
    (%)
    回购交易量
    占回购交
    易总量比
    例(%)
    备注
    渤海证券股份有限公司 1 8,903,625.78 14.32 - - 无
    中银国际证券有限责任公司 1 53,253,051.66 85.68 67,800,000.00 100 无
    注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
    经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强,能及时、
    全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股
    分析报告及全面的信息服务。
    2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机
    构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    37
    10.8 其他重大事件
    序
    号 公告事项 法定披露方式 法定披露时间
    1 关于增加光大证券为旗下基金代销机构的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年1月6日
    2 天弘永利债券型证券投资基金2008 年第4 季度报告 中国证券报 2009 年1月20 日
    3 天弘永利债券型证券投资基金第2 次分红的预告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年2月5日
    4 关于增加新时代为旗下基金代销机构的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年2月10 日
    5 天弘永利债券型证券投资基金第2 次分红的正式公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年2月11 日
    6 关于增加长江证券委旗下基金代销机构的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年2月13 日
    7
    天弘基金管理有限公司关于提请旗下基金投资者及时更新身份证明
    文件的提示性公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年2月20 日
    8
    天弘永利债券型证券投资基金在中国邮政储蓄银行开通基金定期定
    额投资业务的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年2月28 日
    9 天弘基金管理有限公司关于开通旗下基金转换业务的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年3月12 日
    10 天弘基金管理有限公司关于增聘旗下基金基金经理的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年3月17 日
    11 天弘永利债券型证券投资基金2008 年年报及摘要
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年3月27 日
    12 公司旗下基金参加中国工商银行网上银行申购费率优惠活动的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年4月1日
    13 天弘永利债券型证券投资基金2009 年第1 季度报告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年4月21 日
    14
    关于旗下基金在中国邮储银行和兴业银行开通旗下基金转换业务的
    公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年5月5日
    15 关于参加齐鲁证券网上交易申购费率优惠活动的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年5月12 日
    16 天弘永利债券型证券投资基金招募说明书2009年第1 次更新及摘要
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年6月2日
    17 关于调整天弘永利债券型证券投资基金基金经理的公告 证券时报 2009 年6月6日
    天弘永利债券型证券投资基金2009年半年度报告
    38
    18 天弘永利债券型证券投资基金第3 次分红的预告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年6月25 日
    19 天弘永利债券型证券投资基金第3 次分红的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年6月29 日
    20
    关于旗下基金继续参加中国邮储银行定期定额投资申购费率优惠活
    动的公告
    中国证券报、上海证
    券报、证券时报
    2009 年6月30 日
    §11 备查文件目录
    11.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准设立天弘永利债券型证券投资基金的文件
    2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同
    3、天弘永利债券型证券投资基金托管协议
    4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件
    5、天弘永利债券型证券投资基金财务报表及报表附注
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    11.2 存放地点
    天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
    11.3 查阅方式
    投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费
    后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    公司网站:www.thfund.com.cn
    天弘基金管理有限公司
    二〇〇九年八月二十五日
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