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天弘永利债券A(420002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
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基金公告

天弘永利:2009年年度报告摘要

公告日期:2010-03-31


  天弘永利债券型证券投资基金2009年年度报告摘要
  
  
    2009年12月31日
  
    基金管理人:天弘基金管理有限公司
  
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
  
    报告送出日期:二〇一〇年三月三十一日
  
    §1  重要提示及目录
  
    1.1 重要提示
  
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
    本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
  
    1.2 目录
  
    §1  重要提示及目录 1
  
    1.1 重要提示 1
  
    1.2 目录 2
  
    §2  基金简介 4
  
    2.1 基金基本情况 4
  
    2.2 基金产品说明 4
  
    2.3 基金管理人和基金托管人 4
  
    2.4 信息披露方式 5
  
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5
  
    3.1 主要会计数据和财务指标 5
  
    3.2 基金净值表现 6
  
    3.3 过去三年基金的利润分配情况 8
  
    §4 管理人报告 9
  
    4.1 基金管理人及基金经理情况 9
  
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
  
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
  
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 10
  
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11
  
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11
  
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12
  
    §5 托管人报告 12
  
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12
  
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12
  
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13
  
    §6 审计报告 13
  
    §7 年度财务报表 13
  
    7.1资产负债表 13
  
    7.2 利润表 14
  
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表 15
  
    7.4 报表附注 16
  
    §8  投资组合报告 20
  
    8.1 期末基金资产组合情况 20
  
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合 20
  
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 21
  
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 21
  
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 23
  
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 23
  
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 23
  
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 23
  
    8.9 投资组合报告附注 24
  
    §9  基金份额持有人信息 25
  
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 25
  
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 25
  
    §10  开放式基金份额变动 25
  
    §11 重大事件揭示 26
  
    11.1 基金份额持有人大会决议 26
  
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 26
  
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 26
  
    11.4 基金投资策略的改变 26
  
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 26
  
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 26
  
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 26
  
    11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 26
  
    11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 27
  
    §2  基金简介
  
    2.1 基金基本情况
  
    基金简称 天弘永利债券
  
    基金主代码 420002
  
    基金运作方式 契约型开放式
  
    基金合同生效日 2008年4月18日
  
    基金管理人 天弘基金管理有限公司
  
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
  
    报告期末基金份额总额 63,589,729.50份
  
    基金合同存续期 不定期
  
    下属分级基金的基金简称 天弘永利债券A 天弘永利债券B
  
    下属分级基金的交易代码 420002 420102
  
    报告期末下属分级基金的份额总额 38,340,597.69份 25,249,131.81份
  
    2.2 基金产品说明
  
    投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报
  
    投资策略 本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报
  
    业绩比较基准 中信标普全债指数
  
    风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中风险较低的品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金
  
    2.3 基金管理人和基金托管人
  
    项目 基金管理人 基金托管人
  
    名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
  
    信息披露负责人 姓名 吕传红 张志永
  
    联系电话 022-83865568 021-62677777*212004
  
    电子邮箱 lvch@thfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
  
    客户服务电话 022-83310988、4007109999 95561
  
    传真 022-83865569 021-62159217
  
    2.4 信息披露方式
  
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn
  
    基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
  
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
    3.1 主要会计数据和财务指标
  
    3.1.1天弘永利债券A类
  
    金额单位: 人民币元
  
    3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年4月18日-2008年12月31日
  
    本期已实现收益 5,789,442.35 9,015,144.22
  
    本期利润 316,182.62 10,280,867.24
  
    加权平均基金份额本期利润 0.0041 0.0536
  
    本期基金份额净值增长率 0.57% 7.36%
  
    3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末
  
    期末可供分配基金份额利润 0.0060 0.0544
  
    期末基金资产净值 38,568,828.69 147,965,008.23
  
    期末基金份额净值 1.0060 1.0602
  
    3.1.2天弘永利债券B类
  
    金额单位: 人民币元
  
    3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年4月18日-2008年12月31日
  
    本期已实现收益 2,997,551.44 17,983,046.29
  
    本期利润 206,352.61 25,713,883.73
  
    加权平均基金份额本期利润 0.0056 0.0682
  
    本期基金份额净值增长率 1.01% 7.70%
  
    3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末
  
    期末可供分配基金份额利润 0.0062 0.0578
  
    期末基金资产净值 25,405,137.26 97,705,746.97
  
    期末基金份额净值 1.0062 1.0636
  
    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入
  
    费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
    3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
  
    3.2 基金净值表现
  
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    3.2.1.1天弘永利债券A类
  
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
    过去三个月 2.96% 0.22% 0.36% 0.04% 2.60% 0.18%
  
    过去六个月 0.64% 0.32% -0.15% 0.05% 0.79% 0.27%
  
    过去一年 0.57% 0.25% 0.27% 0.06% 0.30% 0.19%
  
    自基金合同
  
    生效起至今 7.97% 0.23% 7.80% 0.09% 0.17% 0.14%
  
    3.2.1.2天弘永利债券B类
  
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
    过去三个月 3.07% 0.22% 0.36% 0.04% 2.71% 0.18%
  
    过去六个月 0.84% 0.32% -0.15% 0.05% 0.99% 0.27%
  
    过去一年 1.01% 0.25% 0.27% 0.06% 0.74% 0.19%
  
    自基金合同
  
    生效起至今 8.79% 0.23% 7.80% 0.09% 0.99% 0.14%
  
    注:天弘永利债券基金业绩比较基准:中信标普全债指数。中信标普全债指数是一个全面反映整个债券市场(交易
  
    所债券市场、银行间债券市场)的综合性权威债券指数。针对我国债券市场,尤其是银行间债券市场流动性不足的
  
    问题,中信标普全债指数没有包含所有在银行间债券市场上市交易的品种,而是选择了部分交投比较活跃的银行间
  
    债券品种作为样本券,这样就更能够敏锐、直接、全面地反映市场对利率的预期及市场的走势。
  
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    3.2.2.1                        天弘永利债券A类基金
  
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  
    (2008年4月18日至2009年12月31日)
  
    3.2.2.2                        天弘永利债券B类基金
  
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  
    (2008年4月18日至2009年12月31日)
  
    注:1、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
  
    2、本基金合同于2008年4月18日生效。
  
    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    3.2.3.1天弘永利债券A类自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    3.2.3.2天弘永利债券B类自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    注:本基金合同于2008年4月18日生效。基金合同生效当年2008年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实
  
    际存续期计算。
  
    3.3 过去三年基金的利润分配情况
  
    天弘永利债券A类
  
    单位:人民币元
  
    年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
  
    合计 备注
  
    2009年 0.598 5,982,938.77 758,178.21 6,741,116.98 无
  
    2008年 0.130 1,152,141.17 293,670.79 1,445,811.96 无
  
    合计 0.728 7,135,079.94 1,051,849.00 8,186,928.94 无
  
    天弘永利债券B类
  
    单位:人民币元
  
    年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
  
    合计 备注
  
    2009年 0.674 2,709,737.68 1,453,059.74 4,162,797.42 无
  
    2008年 0.130 2,820,537.00 1,758,051.11 4,578,588.11 无
  
    合计 0.804 5,530,274.68 3,211,110.85 8,741,385.53 无
  
    §4 管理人报告
  
    4.1 基金管理人及基金经理情况
  
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
    天弘基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准,于2004 年11 月8 日正式成立。注册资本金为1亿元人民币,总部设在天津,在北京设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、兵器财务有限责任公司(持股比例26%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例26%)。本基金管理人目前管理四只开放式基金:天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金。
  
    4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
  
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
  
    年限 说明
  
    任职日期 离任日期
  
    姚锦 本基金基金经理 天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理 基金管理人研究部主管。 2009年3月 - 6年 女,管理学博士,2004年加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘基金管理有限公司行业研究员、高级研究员、研究部副主管兼金融工程部副主管、金融工程部主管。
  
    朱虹 本基金基金经理助理 2009年7月 - 4年 女,经济学硕士。历任长城人寿保险股份有限公司投资管理部债券投资助理。2009年4月加盟天弘基金管理有限公司。
  
    刘冬 本基金基金经理助理 2009年3月 - 4年 男,经济学硕士。历任长江证券股份有限公司宏观策略研究分析师。2008年11月加盟天弘基金管理有限公司。
  
    袁方 本基金基金经理 基金管理人固定收益部主管。 2008年4月 2009年6月 9年 女,工学硕士,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任湘财证券有限责任公司投资经理 泰康资产管理有限责任公司投资经理、交易经理 北京湍流投资有限责任公司投资经理。2008年2月加盟天弘基金管理有限公司。
  
    注:1、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。
  
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
    本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
  
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
  
    本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
  
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
    基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。
  
    公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序 建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯 实行集中交易制度和公平的交易分配制度 加强对投资交易行为的监察稽核力度等。
  
    本报告期内,基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。
  
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
    本基金管理人旗下没有与天弘永利债券型证券投资基金投资风格相似的基金。
  
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
    本基金报告期内未发生异常交易。
  
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
    2008年四季度至2009年初,因对整个宏观经济的悲观带来的降息预期,使债券市场收益率下降过快,风险逐步积聚。随着信贷发放量超出市场预期,通过信贷途径向实体经济及资本市场注入的流动性逐渐充裕,全社会的平均资产回报率触底回升。通过商业银行的信贷传导途径,整个资本市场的资产配置也发生了变化,致使债券市场收益率累积的风险开始释放,第一季度利率产品收益率上升较快。
  
    在此期间,信用产品的相对优势较为明显,在上半年内有较好表现。随着新股发行的重启及收益率的超预期,资产配置方向再次发生变化,信用债泡沫破裂,从6月起开始下跌。9月以后,由于股指震荡和同一类型发行人发行的债券集中供给,使得信用债券的确定性价值开始凸现。至年底,信用债的表现好于国债、金融债和其他利率类产品。
  
    为规避利率风险,本基金2009年全年采用低于业绩基准久期的策略,在此基础上重视信用债配置,以保持组合的风险收益平衡。但遗憾的是年初并未参与可转债的确定性行情,未为全年投资打下较好的基础。另外我们对于6月货币政策转向对市场影响的估计略显不足,当期股票和转债配置稍重,造成了组合一定波动。之后我们对组合进行了积极调整,增加对确定性收益的追求,进行新股、增发等投资,减少二级市场股票投资,在下半年表现较为稳定。
  
    综合考虑,2009年度会呈现债市偏弱、股票走强的过程。在组合久期低于业绩基准久期的情况下,全年维持一定的信用债仓位,在不同时期分享了市场上升带来的收益。在上半年新股未发行时,本基金主要以可转债的配置来平衡组合收益,积极参与转债二级市场以提高组合的收益边际。下半年的配置则主要以提供新股和新发转债杠杆资产为原则,以实现组合利益最大化。
  
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
    截至2009年12月31日,本基金A类份额净值为1.0060元,B类份额净值为1.0062。本报告期A类份额净值增长率0.57%,B类份额净值增长率1.01%,同期业绩比较基准增长率0.27%。
  
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
    目前宏观经济仍然处于复苏阶段,国际国内形势较为复杂。拉动经济增长的三大需求中,新增固定资产投资的调控将贯穿全年 随着国家政策和制度建设的重点向社会保障体系建设的转移,预计全年消费仍会稳定增长 出口增长的不确定性来自人民币升值,但美国经济复苏已经开始,因此出口回升的态势仍会延续。在此宏观背景下,央行对流动性的控制将会更加灵活,货币政策带来的不确定性将增加。因此,流动性变化引起的资产价格的动荡在2010年的市场中可能会成为常态。
  
    在投资策略方面,我们将结合市场流动性预期,综合考虑各种资产的价格进行积极的配置。我们认为债券市场目前的结构已经较过去有很大改变,通过信用债获取收益仍可期待。可转债市场的扩容也将会为组合带来更为稳定的超额收益。我们将在控制风险和保持流动性的基础上,追求稳定的、长期的回报和尽可能小的波动。
  
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
    公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。
  
    公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
  
    基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
  
    参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  
    报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
  
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
    根据《基金法》、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金进行了三次分红。以2008年12月31日已实现的可分配收益12,909,118.75元为基准计算,2009年2月11日向天弘永利债券A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.49元,向天弘永利债券B基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.53元 以2009年6月25日已实现的可分配收益869,836.64元为基准计算,2009年6月29日向天弘永利债券A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.075元,向天弘永利债券B基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.091元 以2009年12月24日已实现的可分配收益 290,420.53元为基准计算,2009年12月29日向天弘永利债券A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.033元,向天弘永利债券B基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.053元。三次分红均符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。
  
    本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。
  
    §5 托管人报告
  
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
    报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
  
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
    报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为 基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
  
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
    本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
    §6 审计报告
  
    本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,该所出具了"无保留意见的审计报告",且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
  
    §7 年度财务报表
  
    7.1资产负债表
  
    会计主体:天弘永利债券型证券投资基金
  
    报告截止日:2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    资 产 附注号 本期末
  
    2009年12月31日 上年度末
  
    2008年12月31日
  
    资 产:
  
    银行存款 7.4.7.1 8,970,694.54 22,591,757.65
  
    结算备付金 200,187.44 60,876.39
  
    存出保证金 56,071.50 250,000.00
  
    交易性金融资产 7.4.7.2 55,315,723.63 253,111,266.44
  
    其中:股票投资 2,192,277.63 1,118,164.24
  
    基金投资 - -
  
    债券投资   53,123,446.00 251,993,102.20
  
    资产支持证券投资 - -
  
    衍生金融资产 7.4.7.3 - -
  
    买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
  
    应收证券清算款 - -
  
    应收利息 7.4.7.5 429,805.54 3,960,733.58
  
    应收股利 - -
  
    应收申购款 13,749.33 2,947,000.00
  
    递延所得税资产 - -
  
    其他资产 7.4.7.6 - -
  
    资产总计 64,986,231.98 282,921,634.06
  
    负债和所有者权益 附注号 本期末
  
    2009年12月31日 上年度末
  
    2008年12月31日
  
    负 债:
  
    短期借款 - -
  
    交易性金融负债 - -
  
    衍生金融负债 7.4.7.3 - -
  
    卖出回购金融资产款 - 24,999,842.50
  
    应付证券清算款 - 67,230.63
  
    应付赎回款 271,479.64 11,316,175.59
  
    应付管理人报酬 40,246.20 204,061.08
  
    应付托管费 11,498.90 58,303.17
  
    应付销售服务费 14,306.25 41,510.92
  
    应付交易费用 7.4.7.7 31,266.39 21,667.34
  
    应交税费 31,881.60 -
  
    应付利息 - 2,471.61
  
    应付利润 - -
  
    递延所得税负债 - -
  
    其他负债 7.4.7.8 611,587.05 539,616.02
  
    负债合计 1,012,266.03 37,250,878.86
  
    所有者权益:
  
    实收基金 7.4.7.9 63,589,729.50 231,427,546.29
  
    未分配利润 7.4.7.10 384,236.45 14,243,208.91
  
    所有者权益合计 63,973,965.95 245,670,755.20
  
    负债和所有者权益总计 64,986,231.98 282,921,634.06
  
    注:报告截止日2009年12月31日,A类基金份额净值1.0060元,基金份额总额38,340,597.69份 B类基金份
  
    额净值1.0062元,基金份额总额25,249,131.81份。
  
    7.2 利润表
  
    会计主体:天弘永利债券型证券投资基金
  
    本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    项 目 附注号 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年4月18日
  
    (基金合同生效日)至
  
    2008年12月31日
  
    一、收入 2,931,555.78 42,845,424.72
  
    1. 利息收入 3,996,205.73 17,909,916.55
  
    其中:存款利息收入 7.4.7.11 88,426.04 439,952.45
  
    债券利息收入 3,904,424.62 17,395,546.76
  
    资产支持证券利息收入 - -
  
    买入返售金融资产收入 3,355.07 74,417.34
  
    其他利息收入 - -
  
    2. 投资收益(损失以"-"填列) 7,196,112.61 15,885,148.52
  
    其中:股票投资收益 7.4.7.12 888,543.63 2,789,780.32
  
    基金投资收益 - -
  
    债券投资收益 7.4.7.13 6,185,786.88 12,155,949.09
  
    资产支持证券投资收益 - -
  
    衍生工具收益 7.4.7.14 92,128.56 914,400.91
  
    股利收益 7.4.7.15 29,653.54 25,018.20
  
    3. 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 7.4.7.16 -8,264,458.56 8,996,560.46
  
    4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
  
    5. 其他收入(损失以"-"号填列) 7.4.7.17 3,696.00 53,799.19
  
    减:二、费用 2,409,020.55 6,850,673.75
  
    1. 管理人报酬 827,150.90 2,833,476.61
  
    2. 托管费 236,328.86 809,564.80
  
    3. 销售服务费 319,254.59 545,897.10
  
    4. 交易费用 7.4.7.18 400,847.34 51,225.83
  
    5. 利息支出 146,252.04 2,293,461.37
  
    其中:卖出回购金融资产支出 146,252.04 2,293,461.37
  
    6. 其他费用 7.4.7.19 479,186.82 317,048.04
  
    三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 522,535.23 35,994,750.97
  
    减:所得税费用 - -
  
    四、净利润(净亏损以"-"号填列) 522,535.23 35,994,750.97
  
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
    会计主体:天弘永利债券型证券投资基金
  
    本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日
  
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  
    一、期初所有者权益(基金净值) 231,427,546.29 14,243,208.91 245,670,755.20
  
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 522,535.23 522,535.23
  
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -167,837,816.79 -3,477,593.29 -171,315,410.08
  
    其中:1.基金申购款 56,354,869.02 2,117,291.16 58,472,160.18
  
    2.基金赎回款 -224,192,685.81 -5,594,884.45 -229,787,570.26
  
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -10,903,914.40 -10,903,914.40
  
    五、期末所有者权益(基金净值) 63,589,729.50 384,236.45 63,973,965.95
  
    项目 上年度可比期间
  
    2008年4月18日(基金合同生效日)
  
    至2008年12月31日
  
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  
    一、期初所有者权益(基金净值) 685,027,307.52 - 685,027,307.52
  
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 35,994,750.97 35,994,750.97
  
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -453,599,761.23 -15,727,141.99 -469,326,903.22
  
    其中:1. 基金申购款 398,668,270.41 15,538,261.57 414,206,531.98
  
    2. 基金赎回款 -852,268,031.64 -31,265,403.56 -883,533,435.20
  
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -6,024,400.07 -6,024,400.07
  
    五、期末所有者权益(基金净值) 231,427,546.29 14,243,208.91 245,670,755.20
  
    报表附注为财务报表的组成部分。
  
    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
  
    胡     敏                    胡     敏                      田  中  甲
  
    ---------             ---------              --------
  
    基金管理公司负责人             主管会计工作负责人               会计机构负责人
  
    7.4 报表附注
  
    7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
    本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
  
    7.4.2 关联方关系
  
    关联方名称 与本基金的关系
  
    天弘基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构
  
    兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人
  
    天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
  
    兵器财务有限责任公司 基金管理人的股东
  
    内蒙古君正能源化工股份有限公司 基金管理人的股东
  
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
    7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
    7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
    本基金2009、2008年未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易,也没有发生应支付关联方的佣金业务。
  
    7.4.3.2 关联方报酬
  
    7.4.3.2.1 基金管理费
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至
  
    2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年4月18日(基金合同生效日)至2008年12月31日
  
    当期发生的基金应支付的管理费 827,150.90 2,833,476.61
  
    其中:支付销售机构的客户维护费 89,390.65 53,054.79
  
    注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
  
    2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
  
    7.4.3.2.2 基金托管费
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年4月18日(基金合同生效日)至2008年12月31日
  
    当期发生的基金应支付的托管费 236,328.86 809,564.80
  
    注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
  
    7.4.3.2.3 销售服务费
  
    单位:人民币元
  
    获得销售服务费的各关联方名称 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日
  
    当期发生的基金应支付的销售服务费
  
    A类 B类 合计
  
    天弘基金管理有限公司 89,492.70 - 89,492.70
  
    兴业银行 121,990.08 - 121,990.08
  
    合计 211,482.78 - 211,482.78
  
    获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间
  
    2008年4月18日(基金合同生效日)
  
    至2008年12月31日
  
    当期发生的基金应支付的销售服务费
  
    A类 B类 合计
  
    天弘基金管理有限公司 58,382.43 - 58,382.43
  
    兴业银行 - - -
  
    合计 58,382.43 - 58,382.43
  
    注:1、A类基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给天弘基金管理有限公司,再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.4 % / 当年天数。
  
    2、本基金B类基金份额不收取销售服务费。
  
    7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
    单位:人民币元
  
    本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日
  
    银行间市场交易的
  
    各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
  
    基金买入 基金卖出 交易
  
    金额 利息
  
    收入 交易金额 利息支出
  
    兴业银行 - 86,013,525.35 - - - -
  
    上年度可比期间
  
    2008年4月18日(基金合同生效日)至2008年12月31日止期间
  
    银行间市场交易的
  
    各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
  
    基金买入 基金卖出 交易
  
    金额 利息
  
    收入 交易金额 利息支出
  
    兴业银行 - - - - 251,450,000.00 271,974.99
  
    7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
  
    7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
    份额单位:份
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至
  
    2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年4月18日(基金合同生效日)至2008年12月31日
  
    期初持有的基金份额 18,808,426.60 -
  
    期间申购/买入总份额 1,166,710.70 18,808,426.60
  
    期间因拆分变动份额 - -
  
    减:期间赎回/卖出总份额 - -
  
    期末持有的基金份额 19,975,137.30 18,808,426.60
  
    期末持有的基金份额占基金总份额比例 31.41% 8.13%
  
    注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
  
    7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
    本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额 (2008年:同)。
  
    7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
    单位:人民币元
  
    关联方
  
    名称 本期
  
    2009年1月1日至
  
    2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年4月18日(基金合同生效日)
  
    至2008年12月31日
  
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
  
    兴业银行 8,970,694.54 84,081.67 22,591,757.65 401,877.87
  
    注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。
  
    7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
    本基金在本报告期内没有在承销期内参与关联方承销的证券 (2008年:同)。
  
    7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
  
    本基金在本期间内无其他关联交易事项 (2008年:同)。
  
    7.4.4 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  
    7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
    金额单位:人民币元
  
    7.4.4.1.1 受限证券类别:股票
  
    证券
  
    代码 证券
  
    名称 成功
  
    认购日 可流
  
    通日 流通受限类型 认购
  
    价格 期末估值单价 数量
  
    (单位:股) 期末
  
    成本总额 期末
  
    估值总额 备注
  
    601117 中国化学 09/12/29 10/01/07 新股网上申购 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00
  
    002317 众生药业 09/12/03 10/03/11 新股网下申购 55.00 70.77 4,686 257,730.00 331,628.22
  
    002322 理工监测 09/12/11 10/03/18 新股网下申购 40.00 61.88 4,544 181,760.00 281,182.72
  
    002330 得利斯 09/12/25 10/01/06 新股网上申购 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00
  
    002331 皖通科技 09/12/25 10/01/06 新股网上申购 27.00 27.00 500 13,500.00 13,500.00
  
    002332 仙琚制药 09/12/30 10/01/12 新股网上申购 8.20 8.20 500 4,100.00 4,100.00
  
    300015 爱尔眼科 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 28.00 48.80 5,756 161,168.00 280,892.80
  
    300027 华谊兄弟 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 28.58 55.43 6,603 188,713.74 366,004.29
  
    300032 金龙机电 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 19.00 29.80 26,477 503,063.00 789,014.60
  
    300039 上海凯宝 09/12/28 10/01/08 新股网上申购 38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00
  
    300040 九洲电气 09/12/28 10/01/08 新股网上申购 33.00 33.00 500 16,500.00 16,500.00
  
    注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
  
    7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
    本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  
    7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
    截至本报告期末2009年12月31日止,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额,也没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
  
    §8  投资组合报告
  
    8.1 期末基金资产组合情况
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  
    1 权益投资 2,192,277.63 3.37
  
    其中:股票 2,192,277.63 3.37
  
    2 固定收益投资 53,123,446.00 81.75
  
    其中:债券 53,123,446.00 81.75
  
    资产支持证券 - -
  
    3 金融衍生品投资 - -
  
    4 买入返售金融资产 - -
  
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  
    5 银行存款和结算备付金合计 9,170,881.98 14.11
  
    6 其他各项资产 499,626.37 0.77
  
    7 合    计 64,986,231.98 100.00
  
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
    金额单位:人民币元
  
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    A 农、林、牧、渔业 - -
  
    B 采掘业 - -
  
    C 制造业 1,461,290.54 2.28
  
    C0   食品、饮料  6,590.00 0.01
  
    C1   纺织、服装、皮毛 - -
  
    C2   木材、家具 - -
  
    C3   造纸、印刷 - -
  
    C4   石油、化学、塑胶、塑料 - -
  
    C5   电子 789,014.60 1.23
  
    C6   金属、非金属 13,275.00 0.02
  
    C7   机械、设备、仪表 297,682.72 0.47
  
    C8   医药、生物制品 354,728.22 0.55
  
    C99   其他制造业 - -
  
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
  
    E 建筑业 - -
  
    F 交通运输、仓储业 - -
  
    G 信息技术业 13,500.00 0.02
  
    H 批发和零售贸易 - -
  
    I 金融、保险业 - -
  
    J 房地产业 - -
  
    K 社会服务业 351,482.80 0.55
  
    L 传播与文化产业 366,004.29 0.57
  
    M 综合类 - -
  
    合计 2,192,277.63 3.43
  
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 300032 金龙机电 26,477 789,014.60 1.23
  
    2 300027 华谊兄弟 6,603 366,004.29 0.57
  
    3 002317 众生药业 4,686 331,628.22 0.52
  
    4 002322 理工监测 4,544 281,182.72 0.44
  
    5 300015 爱尔眼科 5,756 280,892.80 0.44
  
    6 601117 中国化学 13,000 70,590.00 0.11
  
    7 300039 上海凯宝 500 19,000.00 0.03
  
    8 300040 九洲电气 500 16,500.00 0.03
  
    9 002331 皖通科技 500 13,500.00 0.02
  
    10 002328 新朋股份 500 13,275.00 0.02
  
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
  
    1 600068 葛洲坝 7,508,412.45 3.06
  
    2 002202 金风科技 5,941,826.50 2.42
  
    3 000407 胜利股份 5,558,631.96 2.26
  
    4 600153 建发股份 3,792,580.00 1.54
  
    5 000422 湖北宜化 3,786,870.00 1.54
  
    6 600036 招商银行 3,144,498.00 1.28
  
    7 600000 浦发银行 2,662,152.00 1.08
  
    8 600581 八一钢铁 2,579,129.89 1.05
  
    9 002242 九阳股份 2,070,952.20 0.84
  
    10 000903 云内动力 2,042,216.23 0.83
  
    11 000663 永安林业 1,995,000.00 0.81
  
    12 600173 卧龙地产 1,994,203.54 0.81
  
    13 002025 航天电器 1,983,973.00 0.81
  
    14 000612 焦作万方 1,968,467.65 0.80
  
    15 000717 韶钢松山 1,896,137.00 0.77
  
    16 002096 南岭民爆 1,882,872.00 0.77
  
    17 000069 华侨城A 1,745,011.00 0.71
  
    18 600765 中航重机 1,718,212.01 0.70
  
    19 601088 中国神华 1,597,576.69 0.65
  
    20 000002 万  科A 1,597,121.00 0.65
  
    注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
  
    1 600068 葛洲坝 7,458,268.50 3.04
  
    2 002202 金风科技 5,545,073.10 2.26
  
    3 000407 胜利股份 5,544,299.52 2.26
  
    4 000422 湖北宜化 3,847,444.00 1.57
  
    5 600153 建发股份 3,645,535.80 1.48
  
    6 600036 招商银行 3,175,061.00 1.29
  
    7 600581 八一钢铁 2,740,235.29 1.12
  
    8 600000 浦发银行 2,642,164.75 1.08
  
    9 600173 卧龙地产 2,485,452.01 1.01
  
    10 002242 九阳股份 2,146,176.30 0.87
  
    11 000903 云内动力 2,090,379.00 0.85
  
    12 002025 航天电器 2,088,949.00 0.85
  
    13 000717 韶钢松山 1,906,863.75 0.78
  
    14 000612 焦作万方 1,875,465.62 0.76
  
    15 000663 永安林业 1,827,076.00 0.74
  
    16 002096 南岭民爆 1,746,857.08 0.71
  
    17 000069 华侨城A 1,647,453.00 0.67
  
    18 601088 中国神华 1,553,353.00 0.63
  
    19 600303 曙光股份 1,548,000.09 0.63
  
    20 000002 万  科A 1,515,033.87 0.62
  
    注:本项 "卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
    单位:人民币元
  
    买入股票成本(成交)总额 129,993,495.38
  
    卖出股票收入(成交)总额 130,299,384.03
  
    注:本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 国家债券 28,390,607.00 44.38
  
    2 央行票据 19,654,000.00 30.72
  
    3 金融债券 - -
  
    其中:政策性金融债 - -
  
    4 企业债券 5,078,839.00 7.94
  
    5 企业短期融资券 - -
  
    6 可转债 - -
  
    7 合    计 53,123,446.00 83.04
  
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 0901040 09央行票据40 200,000 19,654,000.00 30.72
  
    2 010112 21国债(12) 164,900 16,910,495.00 26.43
  
    3 010004 20国债(4) 113,890 11,480,112.00 17.94
  
    4 126001 06马钢债 22,510 2,167,713.00 3.39
  
    5 126012 08上港债 21,370 2,083,575.00 3.26
  
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
    本基金本报告期末未持有权证。
  
    8.9 投资组合报告附注
  
    8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  
    8.9.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定核心股票库之内的股票。
  
    8.9.3 其他资产构成
  
    单位:人民币元
  
    序号 名    称 金    额(元)
  
    1 存出保证金 56,071.50
  
    2 应收证券清算款 -
  
    3 应收股利 -
  
    4 应收利息 429,805.54
  
    5 应收申购款 13,749.33
  
    6 其他应收款 -
  
    7 待摊费用 -
  
    8 合    计 499,626.37
  
    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
    序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
  
    1 300032 金龙机电 789,014.60 1.23 新股网下申购
  
    2 300027 华谊兄弟 366,004.29 0.57 新股网下申购
  
    3 002317 众生药业 331,628.22 0.52 新股网下申购
  
    4 002322 理工监测 281,182.72 0.44 新股网下申购
  
    5 300015 爱尔眼科 280,892.80 0.44 新股网下申购
  
    6 601117 中国化学 70,590.00 0.11 新股网上申购
  
    7 300039 上海凯宝 19,000.00 0.03 新股网上申购
  
    8 300040 九洲电气 16,500.00 0.03 新股网上申购
  
    9 002331 皖通科技 13,500.00 0.02 新股网上申购
  
    8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
    §9  基金份额持有人信息
  
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
    份额单位:份
  
    份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
  
    机构投资者 个人投资者
  
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
  
    A类 953  40,231.48 5,650,383.63 8.89% 32,690,214.06 51.41%
  
    B类 163  154,902.65 20,028,416.72 31.50% 5,220,715.09 8.21%
  
    合 计 1116  - 25,678,800.35 40.38% 37,910,929.15 59.62%
  
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
    项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
  
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 B类 211,973.07 0.33%
  
    合计 211,973.07 0.33%
  
    §10  开放式基金份额变动
  
    天弘永利债券A类:
  
    单位:份
  
    基金合同生效日(2008年4月18日)基金份额总额 286,902,133.47
  
    本报告期期初基金份额总额 139,562,603.99
  
    本报告期基金总申购份额 50,006,396.66
  
    减:本报告期基金总赎回份额 151,228,402.96
  
    本报告期基金拆分变动份额 -
  
    本报告期期末基金份额总额 38,340,597.69
  
    天弘永利债券B类:
  
    单位:份
  
    基金合同生效日(2008年4月18日)基金份额总额 398,125,174.05
  
    本报告期期初基金份额总额 91,864,942.30
  
    本报告期基金总申购份额 6,348,472.36
  
    减:本报告期基金总赎回份额 72,964,282.85
  
    本报告期基金拆分变动份额 -
  
    本报告期期末基金份额总额 25,249,131.81
  
    注:1、由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差 
  
    2、总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。
  
    §11 重大事件揭示
  
    11.1 基金份额持有人大会决议
  
    本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
  
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
    本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
    本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  
    11.4 基金投资策略的改变
  
    本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
  
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
    本报告期内应向普华永道中天会计师事务所有限公司支付服务费6万元整。截至本报告期末,普华永道中天会计师事务所有限公司已为天弘永利债券型证券投资基金提供审计服务一年零八个月。
  
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
    本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
  
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
    11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
    金额单位:人民币元
  
    券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
  
    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
  
    渤海证券股份有限公司 1 117,133,815.75 45.55% 95,171.82 44.39% 无
  
    中银国际证券有限责任公司 1 140,012,419.38 54.45% 119,243.62 55.61% 无
  
    11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
    金额单位:人民币元
  
    券商名称 交易单元数量 债券交易 权证交易 备注
  
    债券交易量 占债券交易总量比例 权证交易量 占权证交易总量比例
  
    渤海证券股份有限公司 1 28,982,503.27 14.49% - - 无
  
    中银国际证券有限责任公司 1 171,039,073.60 85.51% 259,772.99 100.00% 无
  
    券商名称 交易单元数量 债券回购 备注
  
    回购交易量 占回购交易总量比例
  
    渤海证券股份有限公司 1 - - 无
  
    中银国际证券有限责任公司 1 169,500,000.00 100% 无
  
    注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
  
    经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚 研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
  
    2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
  
    3、本基金本报告期内没有新增交易单元。
  
  
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