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天弘永利债券B(420102)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

天弘债B:招募说明书(更新)摘要

公告日期:2008-12-02

基金代码:420102 基金简称:天弘永利B类

         天弘永利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

    基金管理人:天弘基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    日      期:二〇〇八年十二月
    重要提示
    天弘永利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")于2008年2月14日经中国证监会证监许可[2008]237号文核准募集。本基金的基金合同于2008年4月18日正式生效。
    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
    风险提示:证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
    基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
    基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
    投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的不同。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
    天弘永利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")由天弘基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]237号文核准。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过证券时报和基金管理人的互联网网站进行了公开披露。但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
    投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
    基金招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2008年10月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年9月30日(财务数据未经审计)。
    一、基金管理人
    (一)基金管理人概况
    机构名称:天弘基金管理有限公司
    成立日期:2004年11月8日
    注册地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
    办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
    法定代表人:李琦
    联系电话:022-83310208
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:人民币1亿元
    邮政编码:300203
    天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本公司)是经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准于2004年11月8日成立。由天津信托投资有限责任公司(持股比例48%)、兵器财务有限责任公司(持股比例26%)、乌海市君正能源化工有限责任公司(持股比例26%)共同设立,注册资本为人民币1亿元。
    截至2008年10月18日,公司旗下管理的基金有天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金。
    公司下设投资部、市场部、机构理财部、监察稽核部、运作保障部和综合管理部,随着公司业务发展的需要,将对业务部门进行适当的调整。
    基金管理人无任何处罚记录。
    (二) 主要人员情况介绍
    1、董事会成员基本情况:
    李琦先生,董事长,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托投资公司条法处处长,天津信托投资有限责任公司总经理助理兼条法处处长。现任天津信托投资有限责任公司副总经理。
    李子福先生,副董事长,研究生,高级会计师。历任中国兵工物资总公司财务审计处处长,北方工业集团财务有限责任公司财务结算部经理、综合业务部经理,兵器财务有限责任公司投资业务部经理、投资总监。现任兵器财务有限责任公司副总经理,中国民族证券有限责任公司监事。
    熊必琪女士,独立董事,研究生,高级会计师。历任天津四新油漆厂财务科长、副厂长,天津油漆厂财务科长,天津灯塔涂料股份有限公司总会计师、副总经理、总经理、董事长、党委书记。现任天津灯塔关西涂料化工有限公司董事长。
    李汉成先生,独立董事,法学学士。历任最高人民法院人事厅副处长、审判员、高级法官。现任北京市尚公律师事务所合伙人、律师。
    田军先生,独立董事,博士研究生。历任中国人民解放军6410工厂宣传干事,国家物价局处长,伦敦经济学院国际经济研究中心研究员,中国经济学会(英国)主席秘书长,英国Crasby-MTM公司副总裁,英国富地石油轮胎公司副总裁。现任富地燃气投资有限公司总裁。
    杨湧先生,董事,大学本科,经济师。历任天津油墨股份公司董事会秘书处秘书,天津信托投资公司干部、投资银行二部副经理、证券投资部副经理、经理、公司总经理助理兼证券投资部经理。现任天津信托投资有限责任公司副总经理。
    卢信群先生,董事,大学本科。历任北京华仪软件系统工程公司技术经理,北京金田电脑经营公司技术经理,联想科技技术经理,香港荣基科技有限公司部门经理,北京君正投资管理顾问有限公司部门经理。现任乌海市君正能源化工有限责任公司副总裁兼财务总监。
    2、监事会成员基本情况:
    苏钢先生,监事会主席,大学本科。曾就职于北京理工大学、北京君正投资管理顾问有限公司、博弘国际投资控股有限公司、博华资产管理有限公司。现任君正国际投资(北京)有限公司董事长、乌海市君正能源化工有限责任公司董事。
    李金林先生,监事,硕士研究生,教授。历任北京工业学院管理工程系助教、讲师,北京理工大学管理学院副教授、教授、副院长,现任北京理工大学管理与经济学院教授、院长。
    童建林先生,监事,大学学历,高级会计师。现任天弘基金管理有限公司监察稽核部副总经理。
    3、高级管理人员基本情况
    胡敏女士,总经理,硕士研究生,高级会计师。历任北方工业集团财务有限责任公司财务结算部会计主管、车道沟工作站负责人,兵器财务有限责任公司投资业务部副经理,天弘基金管理有限公司督察长、副总经理。
    吕传红先生,督察长,硕士研究生。历任湖北省荆门市沙洋区人民检察院助理检察员、检察员,湖北省贸易厅纪检监察员,南开大学法学院讲师,天津开元律师事务所兼职律师,中国证券监督管理委员会天津监管局干部,中国证券监督管理委员会公职律师。
    5、本基金基金经理
    袁方女士,女,1970年出生,工学硕士,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任湘财证券有限责任公司投资经理,泰康资产管理有限责任公司投资经理、交易经理,北京湍流投资有限责任公司投资经理。2008年2月加盟天弘基金管理有限公司,2008年4月起担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。
    历任基金经理:2008年4月至2008年5月期间,蔡采女士任基金经理。
    6、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
    胡敏女士,总经理;吕宜振先生,投资总监;许利明先生,投资部副总经理,天弘精选混合型证券投资基金基金经理;袁方女士,固定收益总监,本基金基金经理;姚锦女士,研究部副主管;马志强先生,研究部主管助理。
    7、上述人员之间不存在近亲属关系。
    二、基金托管人
    (一)基金托管人情况
    1、基本情况
    名称:兴业银行股份有限公司
    注册地址:福州市湖东路154号
    办公地址:福州市湖东路154号
    法定代表人:高建平
    注册日期:1988年7月20日
    注册资本:人民币50亿元
    托管部门联系人:刘峰
    电话:021-62677777*212017
    传真:021-62159217
    2、发展概况及财务状况:
    兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本50亿元。
    自开业以来,兴业银行始终坚持与客户"同发展、共成长"和"服务源自真诚"的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2007年末,兴业银行资产总额为8513.35亿元,股东权益为388.97亿元,全年累计实现净利润85.86亿元。根据英国《银行家》杂志2007年7月发布的全球银行1000强的最新排名,兴业银行总资产排名列第145位,比2006年提升19位,按一级资本排名第260位,比2006年提升37位;另据该杂志同期发布的中国银行100强排名,兴业银行平均资本利润率继续保持各家全国性银行首位,一级资本和资产总额继续保持全国第10位。
    3、托管业务部的部门设置及员工情况
    兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合处、核算管理处、稽核监察处、市场处、产品研发处、委托资产管理处、企业年金中心共7个处室,共有员工34人,100%员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员均具有基金从业资格。
    4、基金托管业务经营情况
    兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管资格批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2008年6月30日,兴业银行已托管开放式基金9只--兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金,托管基金财产规模达404.6亿元。
    三、相关服务机构
    (一)基金销售机构
    1、直销机构
    (1)天弘基金管理有限公司
    住所、办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
    法定代表人:李琦
    联系人:司媛
    邮编:300203
    电话:022-83310208
    传真:022-83865569
    网址:www.thfund.com.cn
    客户服务热线:400-710-9999、022-83310988
    (2) 天弘基金管理有限公司北京分公司
    住所、办公地址:北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座2301室
    联系人:张珺
    邮编:100086
    电话:010-51626006、010-82515252
    传真:010-82512681
    网址:www.thfund.com.cn
    客户服务热线:400-710-9999、022-83310988
    (3)天弘基金管理有限公司天信大厦理财中心
    办公地址:天津市河西区围堤道125、127号
    联系人:刘欣
    电话:022-28408081
    传真:022-28408081
    网址:www.thfund.com.cn
    客户服务热线:400-710-9999、022-83310988
    2、代销机构
    (1)兴业银行股份有限公司
    住所:福州市湖东路 154 号
    法定代表人:高建平
    电话:(021)52629999
    联系人:苏健
    客户服务热线:95561
    网址: www.cib.com.cn
    (2)中国工商银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门内大街55 号
    法定代表人:姜建清
    电话:010-66106912
    传真:021-66107914
    联系人:田耕
    客户服务热线:95588
    网址:www.icbc.com.cn
    (3)中国邮政储蓄银行有限责任公司
    住所:北京市西城区宣武门西大街131号
    办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
    法定代表人:陶礼明
    传真:010-66415194
    联系人:陈春林
    客户服务热线:11185
    网址:www.psbc.com
    (4)中信银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
    法定代表人:孔丹
    客户服务热线:95558
    网址:bank.ecitic.com
    (5)交通银行股份有限公司
    住所:上海市银城中路188号
    法定代表人:胡怀邦
    电话:021-58781234
    传真:021-58408842
    联系人:曹榕
    客户服务热线:95559
    网址:www.bankcomm.com
    (6)中信建投证券有限责任公司
    住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街188号
    法定代表人:张佑君
    传真:010-65182261
    联系人:权唐
    客户服务热线:4008-888-108
    网址:www.csc108.com
    (7)海通证券股份有限公司
    住所:上海市淮海中路98号
    办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼
    法定代表人:王开国
    电话:021-23219000
    传真:021-63410456
    联系人:李笑鸣、金芸
    客户服务热线:400-8888-001、021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话
    网址:www.htsec.com
    (8)申银万国证券股份有限公司
    住所:上海市常熟路171号
    办公地址:上海市常熟路171号
    法定代表人:丁国荣
    电话:021-54033888
    传真:021-54030294
    联系人:李清怡
    客户服务热线:021-962505
    网址:www.sw2000.com.cn
    (9)江南证券有限责任公司
    住所:江西省南昌市抚河北路291号教育出版大厦6 楼
    法定代表人:姚江涛
    电话:0791-6768763
    联系人:余雅娜
    网址:www.scstock.com
    (10)招商证券股份有限公司
    住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
    办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层
    法定代表人:宫少林
    电话:0755-82943511
    传真:0755-82943237
    联系人:黄健
    客户服务热线:400-8888-111、0755-26951111
    网址:www.newone.com.cn
    (11)渤海证券股份有限公司
    注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号
    办公地址:天津市河西区宾水道3号
    法定代表人:张志军
    电话: 022-28451883
    传真: 022-28451892
    联系人:徐焕强
    客户服务热线:022-28455588
    网址:www.ewww.com.cn
    (12)华泰证券股份有限公司
    住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人:吴万善
    电话:025-84457777-893
    传真:025-84579879
    联系人:程高峰
    客户服务热线:400-8888-168、025-84579897
    网址:www.htsc.com.cn
    (13)齐鲁证券有限公司
    住所:山东省济南市经十路128号
    法定代表人:李玮
    电话:0531-81283728
    传真:0531-81283735
    联系人:傅咏梅
    客户服务热线:0531-82084184
    网址:www.qlzq.com.cn
    (14)联合证券有限责任公司
    住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
    法定代表人:马国强
    电话:0755-82492000
    传真:0755-82492062
    联系人:范雪玲
    客户服务热线:400-8888-555、0755-25125666
    网址:www.lhzq.com
    (15)山西证券股份有限公司
    注册地址:山西省太原市迎泽大街282 号
    法定代表人:吴晋安
    电话:0351-8686703
    传真:0351-8686619
    联系人:张治国
    客户服务热线:0351-8686766、0351-8686708
    网址:www.i618.com.cn
    (16)中国银河证券股份有限公司
    住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:肖时庆
    电话:010--66568587
    传真:010--66568536
    联系人:郭京华
    客户服务热线:010-68016655
    网址:www.chinastock.com.cn
    (17)国泰君安证券股份有限公司
    住所:上海市浦东新区商城路618号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
    法定代表人:祝幼一
    电话:021-62580818-213
    传真:021- 62569400
    联系人:韩星宇
    客户服务热线:400-8888-666
    网址:www.gtja.com
    (18)天相投资顾问有限公司
    住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
    办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
    法定代表:林义相
    电话:010-66045522
    传真:010-66045500
    联系人:陈少震
    客户服务热线:010-66045678
    网址:www.txsec.com    www.txjijin.com
    (二)注册登记机构
    名称:天弘基金管理有限公司
    办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
    邮编:300203
    法定代表人:李琦
    电话:022-83310208
    传真:022-83865565
    联系人: 樊振华
    (三)律师事务所和经办律师
    名称:嘉德恒时律师事务所
    地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座1009-1010
    法定代表人:孟卫民
    联系电话:022-83865255
    传真:022-83865266
    联系人:续宏帆
    经办律师:韩刚、续宏帆
    (四)会计师事务所和经办注册会计师
    名称:北京五洲联合会计师事务所
    办公地址:北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦1808室
    法定代表人:王福才
    联系电话:022-23559001
    传真:022-23559045
    联系人:郑凯斌
    经办注册会计师:侯杏倩、郑凯斌
    四、基金的名称
    本基金名称:天弘永利债券型证券投资基金
    五、基金的类型
    本基金类型:契约型开放式(债券型)
    六、基金的投资目标
    在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
    七、基金的投资范围
    本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。
    本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
    此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
    八、基金的投资策略
    1、资产配置
    本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
    2、固定收益类证券投资策略
    (1)债券资产配置
    本基金通过对宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,把握市场利率的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率,实现基金资产的保值增值。
    ①久期选择
    本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,根据中长期的宏观经济走势和经济周期性特征,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。
    ②期限结构配置
    在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构。通过对债券市场微观因素的分析,形成对未来收益率曲线形态变化的预期,相应地选择哑铃型、子弹型或阶梯型债券组合。
    本基金主要考虑的债券市场微观因素包括:收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等。
    ③债券类属配置
    本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))的扩大和收窄的预期,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间相对价值变化所带来的投资收益。
    (2)个债选择
    ①普通债券的选择
    本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
    为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债需经国内评级机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。
    另外,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的动态增强型策略,如骑乘策略、息差策略、利差策略等,以获取超额收益。
    ②含权债券的选择
    含权债券主要包括两类债券品种:含赎回或回售选择权的债券、含可转换为股本选择权的可转换公司债券。
    本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主要依据。
    可转换公司债券是一种介于股票和债券之间的债券衍生投资品种,投资者既可以获得债券投资的固定收益,也可以分享股票价格上涨所带来的投资回报。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转债的纯债价值和到期收益率来判断可转债的债性,以增强本金投资的安全性;利用可转债溢价率来判断可转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。
    为保持债券基金的收益风险特征,本基金可转换公司债券投资不超过基金资产净值的20%。
    ③资产支持证券的选择
    本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。
    3、权益类证券投资策略
    (1)新股申购策略
    本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金管理人将利用公司的研究体系,对新股的行业属性和基本面作出判断,利用财务分析对公司的投资价值作出评估,从而进行合理询价。本基金将结合公司基本面、市场资金利率水平和可能的中签率作出是否参与新股申购的判断,通过新股申购主动优选股票,以获取一级市场与二级市场的价差收益。
    (2)二级市场股票投资策略
    当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时,本基金可在授权范围内直接参与股票二级市场投资,以获取超额收益。本基金股票资产主要投资于两类公司:一是主营业务收入稳定增长、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红纪录或现金分红潜力的优质上市公司。二是价值明显低估的公司。本基金从二级市场买入的股票必须全部来自于公司的核心股票库。
    对于通过新股申购、可转债转股获得的股票,如不符合个股选择标准,本基金将在该股票上市后1个月内卖出。
    (3)权证投资策略
    本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益和控制风险。
    九、业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数。
    中信标普全债指数是一个全面反映整个债券市场(交易所债券市场、银行间债券市场)的综合性权威债券指数。针对我国债券市场,尤其是银行间债券市场流动性不足的问题,中信标普全债指数没有包含所有在银行间债券市场上市交易的品种,而是选择了部分交投比较活跃的银行间债券品种作为样本券,这样就更能够敏锐、直接、全面地反映市场对利率的预期及市场的走势。
    随着我国债券市场的发展,将来如有更合适的指数推出,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成,业绩比较基准变更需经基金管理人与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案。
    十、风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
    十一、基金投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年11月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至2008 年9月30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
    1、报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益类投资 11,145,633.31 2.07%
    其中:股票 11,145,633.31 2.07%
    2 固定收益类投资 504,411,242.50 93.58%
    其中:债券 504,411,242.50 93.58%
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 16,924,154.48 3.14%
    6 其他资产 6,531,147.23 1.21%
    7 合    计 539,012,177.52 100.00%
    2、报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
    B 采掘业 0.00 0.00%
    C 制造业 7,631,528.04 1.78%
    C0 食品、饮料  0.00 0.00%
    C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
    C2 木材、家具 0.00 0.00%
    C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 667,152.00 0.16%
    C5 电子 828,996.24 0.19%
    C6 金属、非金属 0.00 0.00%
    C7 机械、设备、仪表 5,545,063.05 1.29%
    C8 医药、生物制品 590,316.75 0.14%
    C99 其他制造业 0.00 0.00%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
    E 建筑业 0.00 0.00%
    F 交通运输、仓储业 0.00 0.00%
    G 信息技术业 157,026.95 0.04%
    H 批发和零售贸易 2,964,026.84 0.69%
    I 金融、保险业 0.00 0.00%
    J 房地产业 0.00 0.00%
    K 社会服务业 0.00 0.00%
    L 传播与文化产业 393,051.48 0.09%
    M 综合类 0.00 0.00%
    合    计 11,145,633.31 2.60%
    3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 601766 中国南车 902,409 3,158,431.50 0.7359%
    2 002242 九阳股份 47,488 1,704,819.20 0.3972%
    3 002269 美邦服饰 57,909 1,476,679.50 0.3440%
    4 002251 步 步 高 21,510 959,776.20 0.2236%
    5 002273 水晶光电 27,624 828,996.24 0.1931%
    6 002254 烟台氨纶 27,798 667,152.00 0.1554%
    7 002252 上海莱士 27,141 590,316.75 0.1375%
    8 002270 法因数控 49,124 412,641.60 0.0961%
    9 002238 天威视讯 39,463 393,051.48 0.0916%
    10 002264 新 华 都 17,987 300,742.64 0.0701%
    4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 200,010,000.00  46.60%
    3 金融债券 140,735,000.00 32.79%
    其中:政策性金融债 140,735,000.00 32.79%
    4 企业债券 112,010,690.70 26.10%
    5 企业短期融资券 40,328,000.00 9.40%
    6 可转债 11,327,551.80 2.64%
    7 合    计 504,411,242.50 117.52%
    5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 0801047 08央行票据47 1,500,000 151,935,000.00 35.3989%
    2 080403 08农发03 900,000 90,405,000.00 21.0632%
    3 070410 07农发10 500,000 50,330,000.00 11.7263%
    4 0801043 08央行票据43 500,000 48,075,000.00 11.2009%
    5 0881182 08方正CP02 300,000 30,222,000.00 7.0413%
    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    8、投资组合报告附注
    (1)本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    (2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定核心股票库之内的股票。
    (3)其他资产构成
    序号 名    称 金    额(元)
    1 存出保证金 250,000.00
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 5,832,008.92
    5 应收申购款 449,138.31
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 合    计 6,531,147.23
    (4)本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    (5)本基金本报告期末未持有权证。
    (6)本基金本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明:
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允
    价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况
    说明
    1 601766 中国南车 3,158,431.50 0.7359% 新股网下申购
    2 002269 美邦服饰 1,476,679.50 0.3440% 新股网下申购
    3 002273 水晶光电 828,996.24 0.1931% 新股网下申购
    4 002270 法因数控 412,641.60 0.0961% 新股网下申购
    5 002264 新华都 300,742.64 0.0701% 新股网下申购
    十二、基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    基金业绩数据截至2008年9月30日。
    基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    1、天弘永利A
    阶段 净值增长率A① 净值增长率标准差A② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    2008/04/18- 2008/09/30 2.99% 0.09% 2.97% 0.10% 0.02% -0.01%
    2、天弘永利B
    阶段 净值增长率B① 净值增长率标准差B② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    2008/04/18- 2008/09/30 3.18% 0.09% 2.97% 0.10% 0.21% -0.01%
    十三、基金的费用与税收
    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、本基金从A类基金份额基金的财产中计提销售服务费;
    4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的证券交易费用;
    8、银行汇划费用;
    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H = E ×0.70%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。
    托管费的计算方法如下:
    H = E ×0.20%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
    3、基金的销售服务费
    A类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。本基金B类基金份额不收取销售服务费。
    在通常情况下,本基金A类基金份额的销售服务年费率为0.4%,计算方法如下:基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
    H=E×0.4%÷当年天数
    H为A类基金每日应计提的销售服务费
    E为前一日A类基金资产净值
    基金的销售费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    上述(一)中基金费用的种类中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    (三)不列入基金费用的项目
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    (四)基金管理费和基金托管费的调整
    基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊及基金管理人网站上刊登公告并报中国证监会备案。
    (五)基金税收
    基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
    十四、对招募说明书更新部分的说明
    本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于2008 年3月12日公告的《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
    1、在"三、基金管理人"部分,根据公司股东变更情况及公司人员变动情况,对基金管理人的概况、董事会成员及主要管理人员情况进行了更新;
    2、在"三、基金管理人"部分,根据公司部门调整,将行政管理部更名为综合管理部;
    3、在"四、基金托管人"部分,根据基金托管人提供的更新内容做了相应的更新;
    4、在"五、相关服务机构"部分,增加了新的代销机构;
    5、在"六、基金的募集"的相关信息,增加了基金募集结果的描述;
    6、在"七、基金合同的生效"中更新相关信息;
    7、在"八、基金份额的申购、赎回与转换"中更新了本基金开始办理日常申购、赎回等业务的时间;
    8、在"九、基金的投资"部分,按有关规定补充了本基金近一期投资组合报告的内容;
    9、在"十、基金的业绩"部分,更新了基金业绩数据,并经基金托管人复核;
    10、在"二十二、其他应披露的事项"部分,对本次更新内容期间的历次公告进行了补充。

    天弘基金管理有限公司
    二〇〇八年十二月二日
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