基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 天弘永利债券B > 基金公告

天弘永利债券B(420102)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

天弘债B:2008年第四季度报告

公告日期:2009-01-20

天弘永利债券型证券投资基金2008 年第4 季度报告
    2008 年12 月31 日
    基金管理人:天弘基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    报告送出日期:2009 年1 月20 日
    1
    § 1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年1 月15 日复核了本
    报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
    盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
    读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计。
    本报告期自2008 年10 月1 日起至2008 年12 月31 日止。
    § 2 基金产品概况
    基金简称 天弘永利
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2008 年4 月18 日
    报告期末基金份额总额 231,427,546.29 份
    投资目标
    在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提
    下,力争为基金份额持有人获得较高的投资回
    报
    投资策略
    本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对
    微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、
    宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变
    化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况
    等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、
    股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股
    票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票
    投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安
    全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定
    的投资回报
    业绩比较基准 中信标普全债指数
    风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券市场中风险较
    低的品种,其长期平均风险和预期收益率低于
    混合型基金,高于货币市场基金
    基金管理人 天弘基金管理有限公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称 天弘永利A 类 天弘永利B 类
    下属两级基金的交易代码 A类:420002 B类:420102
    报告期末下属两级基金的份额总额
    A 类
    139,562,603.99 份
    B 类
    91,864,942.30 份
    2
    § 3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    3.1.1 天弘永利A 类
    单位:人民币元
    主要财务指标
    报告期
    (2008 年10 月1 日-2008 年12 月31 日)
    本期已实现收益 5,873,531.73
    本期利润 4,799,821.70
    加权平均基金份额本期利润 0.0409
    期末基金资产净值 147,965,008.23
    期末基金份额净值 1.0602
    3.1.2 天弘永利B 类
    单位:人民币元
    主要财务指标
    报告期
    (2008 年10 月1 日-2008 年12 月31 日)
    本期已实现收益 10,900,128.03
    本期利润 11,994,807.67
    加权平均基金份额本期利润 0.0413
    期末基金资产净值 97,705,746.97
    期末基金份额净值 1.0636
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
    益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的
    申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    3.2.1.1 天弘永利A类
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基准收
    益率标准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 4.24% 0.29% 4.41% 0.13% -0.17% 0.16%
    3.2.1.2 天弘永利B类
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基准收
    益率标准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 4.38% 0.29% 4.41% 0.13% -0.03% 0.16%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    收益率变动的比较
    3
    3.2.2.1 天弘永利 A类基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史
    走势对比图
    (2008年4月18日至2008年12月31日)
    -2.0%
    0.0%
    2.0%
    4.0%
    6.0%
    8.0%
    10.0%
    2008年4月18日
    2008年5月3日
    2008年5月18日
    2008年6月2日
    2008年6月17日
    2008年7月2日
    2008年7月17日
    2008年8月1日
    2008年8月16日
    2008年8月31日
    2008年9月15日
    2008年9月30日
    2008年10月15日
    2008年10月30日
    2008年11月14日
    2008年11月29日
    2008年12月14日
    2008年12月29日
    天弘永利A 业绩比较基准
    3.2.2.2 天弘永利B 类基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史
    走势对比图
    (2008 年4 月18 日至2008 年12 月31 日)
    -2.0%
    0.0%
    2.0%
    4.0%
    6.0%
    8.0%
    10.0%
    2008年4月18日
    2008年5月3日
    2008年5月18日
    2008年6月2日
    2008年6月17日
    2008年7月2日
    2008年7月17日
    2008年8月1日
    2008年8月16日
    2008年8月31日
    2008年9月15日
    2008年9月30日
    2008年10月15日
    2008年10月30日
    2008年11月14日
    2008年11月29日
    2008年12月14日
    2008年12月29日
    天弘永利B 业绩比较基准
    注:1、本基金合同于2008年4月18日生效,本基金合同生效起至披露时点不满一年。
    2、根据本基金合同规定,对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定
    收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例不
    超过基金资产的20%,对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资
    产净值的5%。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
    4
    合基金合同的有关规定。截至报告日,本基金的各项投资比例达到基金合同规定的各项
    比例要求。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从业年限说明
    袁方
    本基金基金经
    理;基金管理
    人固定收益部
    主管。
    2008年4月 — 8年
    女,1970年出生,工学
    硕士,注册会计师、注
    册资产评估师、注册税
    务师。曾任湘财证券有
    限责任公司投资经理;
    泰康资产管理有限责任
    公司投资经理、交易经
    理;北京湍流投资有限
    责任公司投资经理。
    2008年2月加盟天弘基
    金管理有限公司。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基
    金合同承诺的情况。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节
    保证公平交易原则的严格执行。《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》发布后,
    公司组织投资研究和交易部门进行了认真的讨论,进一步完善了公司公平交易制度和控制流
    程,明确以技术手段通过交易系统自动控制交易价格的差异,通过投资决策流程实现对同一
    股票在不同基金间决策时点差异的控制。
    报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人旗下没有与天弘永利债券型证券投资基金投资风格相似的基金。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金报告期内未发生异常交易。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    2008 年四季度,经济增长与通胀迅速回落,本轮经济调整的特点属于国内经济周期与
    外围经济周期相重合,与97、98 年相比经济自身调整力度较大且下滑速度较快;截止目前
    5
    最新的宏观经济数据显示,11 月当月工业增加值回落5.4%,发电量增速也达-9.6%,均创近
    年来的新低;PPI 与CPI 也超预期下落到2.0%与2.4%。经济基本面深度下滑也使四季度宽
    松货币政策实施力度加大,进入10 月份后,已累计降息189BP,进一步打开了债券市场收
    益率曲线整体下行的通道。
    利率与存款准备金率双降,既降低了银行资金成本也释放了大量流动性,在三季度收益
    率曲线平坦化运行后,整条曲线开始陡峭化下行,1 年国债收益率累计下跌了230BP,10 年
    国债收益率累计下跌了100BP,曲线短端突破历史新低,长端也达到了历史低点水平,债市
    基本已反映了利率降到1.44%-1.98%的水平。
    由于经济下滑过快,周期性行业企业盈利状况恶化较明显,引了市场对信用债违约风险
    的关注,使无担保券种整体信用利差有所扩大。
    第四季度,股票市场整体下滑幅度不大,11 月中上旬一度出现了小幅度反弹的行情,
    此时也变相影响了债市长端收益率小幅回升的局面,截止目前,沪深300 指数下跌18.98%,
    中信可转债指数上涨1.57%。
    本基金根据我们对债券市场、股票二级市场以及股票一级市场的分析,采取了如下策略:
    在第四季度初期依然加大了配置久期,适当减少了无担保企业债的投资比例;不主动投资股
    票二级市场。
    09 年一季度,经济依然处于低迷状态,CPI 与PPI 均有可能在一季度内出现负值,外围
    负面因素引起的出口增速放缓将在09 年上半年集中体现,具有滞后效应的消费驱动也将在
    一季度进一步放缓,国内经济有望在09 年一季度进入底部区域;另一方面,在政府反周期
    政策推动下,再加之存货的消耗殆尽,经济有望在二季度止跌企稳。
    因此,从货币政策的角度来看,09 年一季度基准利率将降到位,上半年将结束降息周
    期,目前债券市场难以出现单边上涨的牛市,但至少持续半年以上的低利率环境也不会使债
    市出现明显的趋势性转变,总体而言,09 年一季度债市维持低利率,从品种来看,资质较
    好的信用债会伴随着经济跌速放缓带来一定投资机会。
    本基金将在09 年一季度适当控制久期,兼顾收益与风险,并根据债券市场利率和宏观
    经济变化情况,动态调整相应投资券种;对于股票一、二级市场方面,会择机关注相应投资
    机会。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益类投资 1,118,164.24 0.40%
    其中:股票 1,118,164.24 0.40%
    2 固定收益类投资 251,993,102.20 89.07%
    其中:债券 251,993,102.20 89.07%
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
    5 银行存款和结算备付金合计 22,652,634.04 8.01%
    6 其他资产 7,157,733.58 2.53%
    7 合 计 282,921,634.06 100.00%
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    6
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - 0.00%
    B 采掘业 - 0.00%
    C 制造业 1,118,164.24 0.46%
    C0 食品、饮料 - 0.00%
    C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00%
    C2 木材、家具 - 0.00%
    C3 造纸、印刷 - 0.00%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 - 0.00%
    C5 电子 583,695.12 0.24%
    C6 金属、非金属 - 0.00%
    C7 机械、设备、仪表 534,469.12 0.22%
    C8 医药、生物制品 - 0.00%
    C99 其他制造业 - 0.00%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业- 0.00%
    E 建筑业 - 0.00%
    F 交通运输、仓储业 - 0.00%
    G 信息技术业 - 0.00%
    H 批发和零售贸易 - 0.00%
    I 金融、保险业 - 0.00%
    J 房地产业 - 0.00%
    K 社会服务业 - 0.00%
    L 传播与文化产业 - 0.00%
    M 综合类 - 0.00%
    合 计 1,118,164.24 0.46%
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1 002273 水晶光电 27,624 583,695.12 0.2376%
    2 002270 法因数控 49,124 534,469.12 0.2176%
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 67,102.20 0.03%
    2 央行票据 95,213,000.00 38.76%
    3 金融债券 73,725,000.00 30.00%
    其中:政策性金融债 73,725,000.00 30.00%
    4 企业债券 82,988,000.00 33.78%
    5 企业短期融资券 - 0.00%
    6 可转债 - 0.00%
    7 合 计 251,993,102.20 102.57%
    7
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 0801047 08 央行票据47 800,000 85,520,000.00 34.8108%
    2 080417 08 农发17 500,000 53,485,000.00 21.7710%
    3 088039 08 兵器装备债 200,000 21,280,000.00 8.6620%
    4 088045 08 联想债 200,000 20,862,000.00 8.4919%
    5 088050 08 渝城投债 200,000 20,478,000.00 8.3355%
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
    投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报
    告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    5.8.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名 称 金 额(元)
    1 存出保证金 250,000.00
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 3,960,733.58
    5 应收申购款 2,947,000.00
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 合 计 7,157,733.58
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
    §6 开放式基金份额变动
    (一)天弘永利A 类
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 127,714,331.57
    8
    报告期期间基金总申购份额 45,320,767.16
    报告期期间基金总赎回份额 33,758,138.62
    报告期期间基金红利再投资变动份额(份额减少以“-”填列) 285,643.88
    报告期期末基金份额总额 139,562,603.99
    (二)天弘永利B 类
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 288,502,275.67
    报告期期间基金总申购份额 271,617,616.09
    报告期期间基金总赎回份额 469,961,132.65
    报告期期间基金红利再投资变动份额(份额减少以“-”填列 1,706,183.19
    报告期期末基金份额总额 91,864,942.30
    注:1、由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件
    2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同
    3、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书
    4、天弘永利债券型证券投资基金托管协议
    5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    7.2 存放地点
    天津市河西区马场道59 号天津国际经济贸易中心A 座16 层
    7.3 查阅方式
    投资者可到基金管理人的注册登记地及网站或基金托管人的注册登记地免费查阅备查
    文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    公司网站:www.thfund.com.cn
    天弘基金管理有限公司
    二〇〇九年一月二十日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈