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天弘永利债券B(420102)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
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基金公告

天弘债:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-27

                                                      天弘永利债券型证券投资基金2009年第三季度报告
    2009年9月30日
    基金管理人:天弘基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    报告送出日期:2009年10月27日
    § 1  重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计。
    本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。
    § 2  基金产品概况
    基金简称 天弘永利债券
    交易代码 420002
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2008年4月18日
    报告期末基金份额总额 76,945,732.16份
    投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获得较高的投资回报
    投资策略 本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报
    业绩比较基准 中信标普全债指数
    风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中风险较低的品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金
    基金管理人 天弘基金管理有限公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称 天弘永利债券A 天弘永利债券B
    下属两级基金的交易代码 A类:420002 B类:420102
    报告期末下属两级基金的份额总额 A类
    50,747,656.16份 B类
    26,198,076.00份
    § 3  主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    3.1.1天弘永利债券A
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期
    (2009年7月1日-2009年9月30日)
    本期已实现收益 -1,151,876.38
    本期利润 -890,235.79
    加权平均基金份额本期利润 -0.0154
    期末基金资产净值 49,745,614.85
    期末基金份额净值 0.9803
    3.1.2天弘永利债券B
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期
    (2009年7月1日-2009年9月30日)
    本期已实现收益 -605,660.30
    本期利润 -577,687.03
    加权平均基金份额本期利润 -0.0211
    期末基金资产净值 25,711,180.26
    期末基金份额净值 0.9814
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    3.2.1.1 天弘永利债券A
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 -2.25% 0.39% -0.51% 0.05% -1.74% 0.34%
    3.2.1.2 天弘永利债券B
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 -2.16% 0.39% -0.51% 0.05% -1.65% 0.34%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    3.2.2.1 天弘永利债券A基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2008年4月18日至2009年9月30日)
    3.2.2.2 天弘永利债券B基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2008年4月18日至2009年9月30日)
    注:1、根据本基金合同约定,本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
    2、本基金合同于2008年4月18日生效,建仓期为2008年4月18日至2008年10月17日,建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    姚锦 本基金基金经
    理;基金管理
    人研究部主管。
    2009年3月 - 5年 女,管理学博士, 2004年加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘基金管理有限公司行业研究员、高级研究员、研究部副主管兼金融工程部副主管、金融工程部主管。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。
    公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;实行集中交易制度和公平的交易分配制度;加强对投资交易行为的监察稽核力度等。
    本报告期内,基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人旗下没有与天弘永利债券型证券投资基金投资风格相似的基金。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金报告期内未发生异常交易。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    3季度中信标普全债指数下跌0.51%,创2009年以来季度最大跌幅。6月份的天量信贷数据公布以后,整个债券市场预期一致性加强。随着1年期央行票据重启,10年以下关键年期国债收益率上升25-60bp不等。7月份宏观数据低于预期,市场情绪有所稳定,但并未出现大幅度的波段性机会。
    信用类产品本季度受到冲击较大,交易所企债指数下挫2.66%,结束了年内平稳的趋势。信用类产品整体走弱受制于银行资本充足率监管的不确定性、新股开闸以及供给逐渐增多的影响。可转债是6-7月份债券组合收益性的主要来源。7-8月份随着股市的大幅下挫,转债在3季度内的整体跌幅为4.46%,给整个组合的收益带来一些负面影响。
    根据年初我们对基本面的判断,在3季度内采取保留流动性资产、债券组合久期低于基准久期的策略;类属上配置金融债、央行票据和信用债。因此,整个债券组合在市场利率波动下对组合影响不大,但由于可转债有较大的调整幅度,给整个债券组合的影响为负面。
    股票市场方面,虽然我们估计到了政策微调和流动性收紧会对股票市场形成压制,但在2009年3季度的市场调整中我们没有抓住最重要的影响因素:过高地估计了经济复苏和盈利增长,低估了估值压力和政策变化。因此虽然在3400点之前享受了短暂的上涨,但也在之后的下跌中饱尝了下跌的煎熬。
    4季度的债券市场整体仍将延续弱势。首先,CPI的逐步转正趋势将会使长债收益率有上升动力;其次,短期的资金面对央行公开市场操作的敏感性会加大,从而影响短期利率底部;第三,债券的整体供给结构相对市场的需求结构并不对等,因此可能造成个别券种的收益率维持较高水平,从而影响收益率曲线的对债券的估值。本基金将保持低于业绩基准的久期,并根据经济形势、债券市场供求关系的变化及债券市场的利率变化对组合久期进行动态调整。
    股票市场方面,4季度宏观向好的趋势将进一步确立,但是由于流动性趋紧和政策转向的可能,市场将进入不确定性较高的一个阶段,双向波动都将增加。我们看好经济增长,以及由此带来的经济活跃度增加和企业利润恢复,也将充分认识政策和资金对市场压制。我们将在控制风险的前提下,积极寻找受益于经济增长的行业和板块,同时也将深度挖掘具有确定性增长的品种。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益类投资      1,160,189.00  1.52
    其中:股票      1,160,189.00  1.52
    2 固定收益类投资      61,058,299.16  79.98
    其中:债券 61,058,299.16 79.98
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 13,651,230.06 17.88
    6 其他资产 474,470.68 0.62
    7 合    计 76,344,188.90 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 - -
    C 制造业 471,855.00 0.63
    C0 食品、饮料  - -
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
    C5 电子 - -
    C6 金属、非金属 - -
    C7 机械、设备、仪表 471,855.00 0.63
    C8 医药、生物制品 - -
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 360,360.00 0.48
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 302,294.00 0.40
    H 批发和零售贸易 - -
    I 金融、保险业 - -
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 25,680.00 0.03
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
    合    计 1,160,189.00 1.54
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)
    1 000157 中联重科 15,700 375,230.00 0.50
    2 600795 国电电力 54,600 360,360.00 0.48
    3 002065 东华软件 10,700 192,921.00 0.26
    4 002115 三维通信 3,700 71,373.00 0.09
    5 000400 许继电气 3,100 70,680.00 0.09
    6 300002 神州泰岳 500 29,000.00 0.04
    7 300003 乐普医疗 500 14,500.00 0.02
    8 300008 上海佳豪 500 13,900.00 0.02
    9 601888 中国国旅 1,000 11,780.00 0.02
    10 300004 南风股份 500 11,445.00 0.02
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 5,582,112.41 7.40
    2 央行票据 19,658,000.00 26.05
    3 金融债券 19,954,000.00 26.44
    其中:政策性金融债 19,954,000.00 26.44
    4 企业债券 15,484,054.05 20.52
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 380,132.70 0.50
    7 合    计 61,058,299.16 80.92
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 090404 09农发04 200,000 19,954,000.00 26.44
    2 0901040 09央行票据40 200,000 19,658,000.00 26.05
    3 010004 20国债⑷ 53,830 5,468,589.70 7.25
    4 126019 09长虹债 52,810 3,791,758.00 5.03
    5 126015 08康美债 42,740 3,350,816.00 4.44
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    5.8.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定核心股票库之内的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名    称 金    额(元)
    1 存出保证金 93,894.32
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 380,576.36
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 合    计 474,470.68
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
    §6 开放式基金份额变动
    (一) 天弘永利债券A
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 73,130,057.24
    报告期期间基金总申购份额 4,084,357.69
    报告期期间基金总赎回份额 26,466,758.77
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
    报告期期末基金份额总额 50,747,656.16
    (二) 天弘永利债券B
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 28,624,814.09
    报告期期间基金总申购份额 535,744.87
    报告期期间基金总赎回份额 2,962,482.96
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
    报告期期末基金份额总额 26,198,076.00
    注:1、由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    2、本基金合同生效日为2008年4月18日。
    §7 影响投资者决策的其他重要信息
    公司于2009年9月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报披露了"天弘基金管理有限公司关于旗下基金参与创业板投资的公告",公告内容与本基金基金合同的约定完全一致。
    §8 备查文件目录
    8.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件
    2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同
    3、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书
    4、天弘永利债券型证券投资基金托管协议
    5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    8.2 存放地点
    天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
    8.3 查阅方式
    投资者可到基金管理人的注册登记地及网站或基金托管人的注册登记地免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    公司网站:www.thfund.com.cn
    天弘基金管理有限公司
    二〇〇九年十月二十七日
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