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天弘永利债券B(420102)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
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基金公告

天弘永利:2010年第2季度报告

公告日期:2010-07-19

    天弘永利债券型证券投资基金2010 年第2 季度报告
    2010 年6 月30 日
    基金管理人:天弘基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一〇年七月十九日
    1
    § 1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年7 月 13 日复核了
    本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
    盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
    读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计。
    本报告期自2010 年4 月1 日起至2010 年6 月30 日止。
    § 2 基金产品概况
    基金简称天弘永利债券
    交易代码 420002
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日 2008 年4 月18 日
    报告期末基金份额总额 97,823,848.17 份
    投资目标
    在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提
    下,力争为基金份额持有人获得较高的投资回
    报
    投资策略
    本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对
    微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、
    宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变
    化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况
    等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、
    股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股
    票投资将以新股申购为主,对于二级市场股票
    投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安
    全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定
    的投资回报
    业绩比较基准中信标普全债指数
    风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券市场中风险较
    低的品种,其长期平均风险和预期收益率低于
    混合型基金,高于货币市场基金
    基金管理人天弘基金管理有限公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称 天弘永利债券A 天弘永利债券B
    下属两级基金的交易代码 A 类:420002 B 类:420102
    报告期末下属两级基金的份额总额 A 类 B 类
    2
    53,811,009.22 份 44,012,838.95 份
    § 3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    3.1.1 天弘永利债券A
    单位:人民币元
    主要财务指标
    报告期
    (2010 年4 月1 日-2010 年6 月30 日)
    本期已实现收益 467,820.03
    本期利润 -154,962.03
    加权平均基金份额本期利润 -0.0032
    期末基金资产净值 53,793,506.83
    期末基金份额净值 0.9997
    3.1.2 天弘永利债券B
    单位:人民币元
    主要财务指标
    报告期
    (2010 年4 月1 日-2010 年6 月30 日)
    本期已实现收益 302,461.52
    本期利润 -133,810.27
    加权平均基金份额本期利润 -0.0042
    期末基金资产净值 44,054,441.95
    期末基金份额净值 1.0009
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
    用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),
    计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    3.2.1.1 天弘永利债券A
    阶段
    净值增
    长率①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基准
    收益率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 -0.20% 0.14% 1.22% 0.05% -1.42% 0.09%
    3.2.1.2 天弘永利债券B
    阶段
    净值增
    长率①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基准
    收益率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 -0.10% 0.14% 1.22% 0.05% -1.32% 0.09%
    3
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
    变动的比较
    3.2.2.1 天弘永利债券A 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
    图
    (2008年4月18日至2010年6月30日)
    -2.0%
    0.0%
    2.0%
    4.0%
    6.0%
    8.0%
    10.0%
    12.0%
    2008年4月18日
    2008年6月7日
    2008年7月27日
    2008年9月15日
    2008年11月4日
    2008年12月24日
    2009年2月12日
    2009年4月3日
    2009年5月23日
    2009年7月12日
    2009年8月31日
    2009年10月20日
    2009年12月9日
    2010年1月28日
    2010年3月19日
    2010年5月8日
    2010年6月27日
    天弘永利债券A 业绩比较基准
    3.2.2.2 天弘永利债券 B 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
    图
    (2008 年4 月18 日至2010 年6 月30 日)
    -2.0%
    0.0%
    2.0%
    4.0%
    6.0%
    8.0%
    10.0%
    12.0%
    2008年4月18日
    2008年6月7日
    2008年7月27日
    2008年9月15日
    2008年11月4日
    2008年12月24日
    2009年2月12日
    2009年4月3日
    2009年5月23日
    2009年7月12日
    2009年8月31日
    2009年10月20日
    2009年12月9日
    2010年1月28日
    2010年3月19日
    2010年5月8日
    2010年6月27日
    天弘永利债券B 业绩比较基准
    注:1、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同规定的各项比例要求。
    2、本基金合同于2008年4月18日生效。
    4
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从业年限说明
    姚锦
    本基金基金经
    理;天弘周期策
    略股票型证券
    投资基金基金
    经理;基金管理
    人研究部主管。
    2009年3月 — 6年
    女,管理学博士, 2004
    年加盟天弘基金管理有
    限公司。历任天弘基金
    管理有限公司行业研究
    员、高级研究员、研究
    部副主管兼金融工程部
    副主管、金融工程部主
    管。
    朱虹
    本基金基金经
    理
    2010年5月 — 4年
    女,经济学硕士。历任
    长城人寿保险股份有限
    公司投资管理部债券投
    资助理。2009年4月加盟
    天弘基金管理有限公
    司。
    注:1、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基
    金合同承诺的情况。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节
    保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要
    求,公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所
    有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。
    公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁进行以各投资组合之间利益输
    送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审
    批程序;建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;实行集中
    交易制度和公平的交易分配制度;加强对投资交易行为的监察稽核力度等。
    本报告期内,基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人旗下没有与天弘永利债券型证券投资基金投资风格相似的基金。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金报告期内未发生异常交易。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    5
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    基于房地产调控政策及汇改政策的重大影响,本季度采用贴近业绩基准久期、注重类属
    配置和控制新股投资风险的基本策略。我们认为,下半年债券市场信用风险是主要风险,因
    此对组合内的无担保债券和城投类债券进行了调整。
    4 月房地产调控政策出台之后,增持了部分长期债券。基于对银行间流动性拐点的判断,
    在6 月下旬资金面好转之前,继续增持长债并将组合久期提升至业绩基准久期附近。
    在可转债方面,经历了6 月份大规模下跌之后,我们认为某些债券已到达可投资边际,
    但季末的市场大规模下跌使这部分资产影响了基金净值表现。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至2010年6月30日,永利A基金份额净值为0.9997元,永利B基金份额净值为1.0009元。
    本报告期份额净值增长率永利A为-0.20%,永利B为-0.10%,同期业绩比较基准增长率为
    1.22%。
    4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    人民币汇率调整引起的全球总需求重新分配以及地产调控政策出台引起的内部总需求
    调整的大环境下,央行动用价格手段调控市场利率的可能性暂缓。我们认为,主要的风险集
    中于总需求下降而造成的信用风险集中释放,在下半年应当着重规避信用风险。
    我们将对组合进行较为积极的调整,同时规避不必要的收益率波动。在控制风险和保持
    流动性的基础上,追求稳定的、长期的回报。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 782,181.74 0.73
    其中:股票 782,181.74 0.73
    2 固定收益类投资 98,550,861.60 91.99
    其中:债券 98,550,861.60 91.99
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    其中:权证 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
    5 银行存款和结算备付金合计 6,253,895.90 5.84
    6 其他各项资产 1,544,502.91 1.44
    7 合 计 107,131,442.15 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 - -
    C 制造业 331,558.74 0.34
    C0 食品、饮料
    C1 纺织、服装、皮毛
    6
    C2 木材、家具
    C3 造纸、印刷
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 331,558.74 0.34
    C5 电子
    C6 金属、非金属
    C7 机械、设备、仪表
    C8 医药、生物制品
    C99 其他制造业
    D 电力、煤气及水的生产和供应业- -
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 - -
    H 批发和零售贸易 - -
    I 金融、保险业 - -
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 450,623.00 0.46
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
    合 计 782,181.74 0.80
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 002051 中工国际 14,060 450,623.00 0.46
    2 002386 天原集团 20,058 331,558.74 0.34
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 14,042,268.60 14.35
    2 央行票据 29,649,000.00 30.30
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 40,470,587.40 41.36
    5 企业短期融资券 8,003,200.00 8.18
    6 可转债 6,385,805.60 6.53
    7 合 计 98,550,861.60 100.72
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 0901040 09 央行票据40 200,000 19,634,000.00 20.07
    2 1001032 10 央行票据32 100,000 10,015,000.00 10.24
    3 010303 03 国债⑶ 100,810 9,986,238.60 10.21
    4 1081203 10 中南方CP01 80,000 8,003,200.00 8.18
    5 126013 08 青啤债 77,090 6,795,483.50 6.94
    7
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报
    告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    5.8.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定核心股票库之内的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名 称 金 额(元)
    1 存出保证金 2,874.76
    2 应收证券清算款 357,389.38
    3 应收股利 -
    4 应收利息 1,091,250.55
    5 应收申购款 20,300.66
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 72,687.56
    8 合 计 1,544,502.91
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 110007 博汇转债 4,368,810.00 4.46
    2 110008 王府转债 2,016,995.60 2.06
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
    1 002386 天原集团 331,558.74 0.34 新股网下申购
    §6 开放式基金份额变动
    (一) 天弘永利债券A
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 33,248,498.94
    报告期期间基金总申购份额 34,234,172.91
    报告期期间基金总赎回份额 13,671,662.63
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 53,811,009.22
    8
    (二) 天弘永利债券B
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 24,610,450.80
    报告期期间基金总申购份额 20,002,046.07
    报告期期间基金总赎回份额 599,657.92
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额 44,012,838.95
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件
    2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同
    3、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书
    4、天弘永利债券型证券投资基金托管协议
    5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    7.2 存放地点
    天津市河西区马场道59 号天津国际经济贸易中心A 座16 层
    7.3 查阅方式
    投资者可到基金管理人的注册登记地及网站或基金托管人的注册登记地免费查阅备查
    文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    公司网站:www.thfund.com.cn
    天弘基金管理有限公司
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