基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 天弘永利债券B > 基金公告

天弘永利债券B(420102)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:姜晓丽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

天弘债:2016年第三季度报告

公告日期:2016-10-26

               天弘永利债券型证券投资基金2016年第3季度报告




  天弘永利债券型证券投资基金


       2016年第3季度报告


         2016年9月30日




基金管理人:天弘基金管理有限公司


基金托管人:兴业银行股份有限公司


报告送出日期:2016年10月26日




          第 1 页 共 13 页
                                       天弘永利债券型证券投资基金2016年第3季度报告

                                §1    重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计。
    本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。


                               §2   基金产品概况


基金简称                   天弘永利债券
基金主代码                 420002
交易代码                   420002
基金运作方式               契约型开放式
基金合同生效日             2008年4月18日
报告期末基金份额总额       3,094,994,990.35份
                           在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力
投资目标
                           争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
                           本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面
                           自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运
                           行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、
                           经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体
投资策略                   资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。
                           本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场
                           股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全
                           的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回
                           报。

                                  第 2 页 共 13 页
                                            天弘永利债券型证券投资基金2016年第3季度报告

 业绩比较基准                    中债新综合指数
                                 本基金为债券型基金,属于证券市场中风险较低的品
 风险收益特征                    种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,
                                 高于货币市场基金。
 基金管理人                      天弘基金管理有限公司
 基金托管人                      兴业银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称          天弘永利债券A            天弘永利债券B      天弘永利债券E
 下属分级基金的交易代码          420002                   420102             002794
 报告期末下属分级基金的份                                 1,845,033,964.1    160,835,158.77
                                 1,089,125,867.44份
 额总额                                                   4份                份


                          §3   主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
                                                                             单位:人民币元
                                          报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)
          主要财务指标               天弘永利债券         天弘永利债券
                                                                             天弘永利债券E
                                             A                  B
 1.本期已实现收益                      15,769,604.71       37,197,665.14        1,082,876.55
 2.本期利润                            16,942,834.72       43,742,808.97          919,554.91
 3.加权平均基金份额本期利润                      0.0186             0.0230            0.0183
                                       1,196,575,943.     2,028,433,230.
 4.期末基金资产净值                                                           153,127,308.53
                                                   46                 83
 5.期末基金份额净值                              1.0987             1.0994            0.9521
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金合同自2008年4月18日起生效。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘永利债券A

                                       第 3 页 共 13 页
                                      天弘永利债券型证券投资基金2016年第3季度报告

                                                     业绩比
                                            业绩比
                                 净值增              较基准
                       净值增               较基准
         阶段                    长率标              收益率    ①-③      ②-④
                       长率①               收益率
                                 准差②              标准差
                                              ③
                                                       ④
过去三个月             1.96%     0.07%      1.77%    0.04%     0.19%     0.03%


天弘永利债券B
                                                     业绩比
                                            业绩比
                                 净值增              较基准
                       净值增               较基准
         阶段                    长率标              收益率    ①-③      ②-④
                       长率①               收益率
                                 准差②              标准差
                                              ③
                                                       ④
过去三个月             2.05%     0.07%      1.77%    0.04%     0.28%     0.03%


天弘永利债券E
                                                     业绩比
                                            业绩比
                                 净值增              较基准
                       净值增               较基准
         阶段                    长率标              收益率    ①-③      ②-④
                       长率①               收益率
                                 准差②              标准差
                                              ③
                                                       ④
过去三个月             -10.90%   1.58%      1.77%    0.04%    -12.67%    1.54%


3.2.2   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
    本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图




                                 第 4 页 共 13 页
                                                    天弘永利债券型证券投资基金2016年第3季度报告

60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
 5%
 0%
2008-04-18   2009-07-02   2010-09-13   2011-12-02     2013-02-19   2014-05-08   2015-07-20   2016-09-30

                                       天弘永利债券A        业绩比较基准




  本基金B类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
 5%
 0%
2008-04-18   2009-07-02   2010-09-13   2011-12-02     2013-02-19   2014-05-08   2015-07-20   2016-09-30

                                       天弘永利债券B        业绩比较基准




  本基金E类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图




                                          第 5 页 共 13 页
                                                       天弘永利债券型证券投资基金2016年第3季度报告


   7%
   6%
   5%
   4%
   3%
   2%
   1%
   0%
  -1%
  -2%
  -3%
  -4%
  -5%
  -6%
  2016-05-12   2016-05-31    2016-06-22   2016-07-12    2016-08-01     2016-08-19   2016-09-08    2016-09-30

                                            天弘永利债券E      业绩比较基准


注:1、本基金合同于2008年4月18日生效。
2、本基金于2016年5月10日起增加E类基金份额,并于2016年5月12日起办理该类份额的申购和赎回
业务。
3、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。


                                           §4     管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                            任本基金的基金经理期限              证券从
  姓名          职务                                                                       说明
                            任职日期          离任日期          业年限
                                                                              女,经济学硕士。历任本
                                                                              公司债券研究员兼债券交
               本基金
                                                                              易员;光大永明人寿保险
 姜晓丽        基金经       2012年8月              -                 7年
                                                                              有限公司债券研究员兼交
                理。
                                                                              易员;本公司固定收益研
                                                                              究员、基金经理助理等。
注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。


4.3 公平交易专项说明
                                              第 6 页 共 13 页
                                        天弘永利债券型证券投资基金2016年第3季度报告

4.3.1 公平交易制度的执行情况
    公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到
公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程
序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易
行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
    报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好,未出现异常情况。
    公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1
日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易
原则的异常交易。
    本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显
著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。
    本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
    本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
    2016年三季度,经济基本面整体平稳,通胀明显下行。货币政策则维持稳健,未进
行降准降息操作,央行推出14天和28天逆回购以调节市场融资结构,三季度资金面波动
率有所回升,频现脉冲式收紧,与债券市场杠杆资金需求上升以及央行长期坚持不降准
有关。债券市场行情方面,三季度利率债整体以区间波动为主,信用债收益率则由于配
置需求旺盛继续出现大幅下行。
    本基金在报告期内,基于对货币政策基调发生的微妙变化和债市整体估值过高的特
性,债券市场上我们进一步降低组合久期和仓位,整体采取偏防御的策略;对股市市场
我们更乐观,波段性的进行了操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
                                   第 7 页 共 13 页
                                       天弘永利债券型证券投资基金2016年第3季度报告

      截至2016年9月30日,永利A基金份额净值为1.0987元,永利B基金份额净值为1.0994
元,永利E基金份额净值为0.9521元。报告期内份额净值增长率永利A为1.96%,永利B为
2.05%,同期业绩比较基准增长率为1.77%;永利E为-10.90%,同期业绩比较基准增长率
为1.77%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
      本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2016年四季度,基本面方面,库存周期的上行不会因为房地产市场的变化快速
下行,通胀水平由于基数影响将趋于上行。政策面方面,短期内货币政策的放松难以期
待,边际收紧的可能性在加大。资金面方面,为实现金融去杠杆,央行着力引导资金利
率避免隔夜利率过低,制约债券市场收益率进一步下行。目前债券市场收益率整体偏低,
估值偏贵,期限利差过低,收益率整体对风险的补偿不足,短期继续谨慎。相对而言,
利率债的性价比好于信用债,我们更关注利率债可能存在的交易机会。
      投资策略上,本基金在债券的投资上将保持偏保守的策略,等待更有利配置时点;
同时我们对股票持更积极的观点,认为股票市场的博弈结构在四季度可能有所改善,我
们将自下而上、精选个股,适度参与股市市场的机会,争取为持有人创造稳健收益。


                               §5   投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                  金额单位:人民币元
                                                                  占基金总资产的比
序号                   项目                          金额
                                                                       例(%)
  1     权益投资                                 131,654,261.95                   3.87
        其中:股票                               131,654,261.95                   3.87
  2     基金投资                                            -                     -
  3     固定收益投资                           2,802,914,230.50                  82.43
        其中:债券                             2,802,914,230.50                  82.43
               资产支持证券                                 -                     -
  4     贵金属投资                                          -                     -
  5     金融衍生品投资                                      -                     -
  6     买入返售金融资产                         372,000,240.00                  10.94
        其中:买断式回购的买入返售金                        -                     -
                                  第 8 页 共 13 页
                                        天弘永利债券型证券投资基金2016年第3季度报告

       融资产
  7    银行存款和结算备付金合计                       26,866,632.47                  0.79
  8    其他各项资产                                   66,797,243.64                  1.96
  9                   合计                      3,400,232,608.56                 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                      占基金资产净值比
代码               行业类别                     公允价值
                                                                          例(%)
  A    农、林、牧、渔业                                         -                    -
  B    采矿业                                                   -                    -
  C    制造业                                         58,183,954.29                  1.72
       电力、热力、燃气及水生产和供
  D                                                             -                    -
       应业
  E    建筑业                                                   -                    -
  F    批发和零售业                                   18,089,652.96                  0.54
  G    交通运输、仓储和邮政业                         12,697,265.33                  0.38
  H    住宿和餐饮业                                             -                    -
       信息传输、软件和信息技术服务
  I                                                             -                    -
       业
  J    金融业                                         42,683,389.37                  1.26
  K    房地产业                                                 -                    -
  L    租赁和商务服务业                                         -                    -
  M    科学研究和技术服务业                                     -                    -
  N    水利、环境和公共设施管理业                               -                    -
  O    居民服务、修理和其他服务业                               -                    -
  P                   教育                                      -                    -
  Q             卫生和社会工作                                  -                    -
  R           文化、体育和娱乐业                                -                    -
  S                   综合                                      -                    -
                      合计                        131,654,261.95                     3.90

                                   第 9 页 共 13 页
                                         天弘永利债券型证券投资基金2016年第3季度报告

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                        金额单位:人民币元
                                                                        占基金资产净值比
序号    股票代码      股票名称     数量(股)           公允价值
                                                                            例(%)
  1      002160       常铝股份       4,084,489         42,192,771.37                   1.25
  2      601933       永辉超市       4,055,976         18,089,652.96                   0.54
  3      600036       招商银行        999,981          17,999,658.00                   0.53
  4      600751       天海投资       1,399,919         12,697,265.33                   0.38
  5      600000       浦发银行        599,927           9,892,796.23                   0.29
  6      000001       平安银行       1,000,000          9,070,000.00                   0.27
  7      002241       歌尔股份        299,902           9,066,037.46                   0.27
  8      601100       恒立油缸        513,354           6,925,145.46                   0.20
  9      600999       招商证券        332,806           5,720,935.14                   0.17


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                        金额单位:人民币元
                                                                        占基金资产净值比
序号               债券品种                      公允价值
                                                                            例(%)
  1    国家债券                                                    -                   -
  2    央行票据                                                    -                   -
  3    金融债券                                   181,477,000.00                       5.37
       其中:政策性金融债                         181,477,000.00                       5.37
  4    企业债券                                  1,505,348,762.20                   44.56
  5    企业短期融资券                             905,619,000.00                    26.81
  6    中期票据                                   193,164,000.00                       5.72
  7    可转债(可交换债)                              17,305,468.30                   0.51
  8    其他                                                        -                   -
  9                  合计                        2,802,914,230.50                   82.97


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                        金额单位:人民币元
序号    债券代码        债券名称      数量(张)           公允价值         占基金资产净
                                   第 10 页 共 13 页
                                            天弘永利债券型证券投资基金2016年第3季度报告

                                                                           值比例(%)
     1     041653052   16华能CP001         2,000,000      199,700,000.00            5.91
     2      150417     15农发17            1,200,000      121,080,000.00            3.58
     3      1480528    14世园投资债        1,000,000      107,990,000.00            3.20
                       16云能投
     4     011698118                       1,000,000      100,190,000.00            2.97
                       SCP004
                       16国泰君安
     5     071602005                       1,000,000      100,060,000.00            2.96
                       CP005


5.6      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。


5.11 投资组合报告附注
5.11.1     本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2     基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 期末其他各项资产构成
                                                                           单位:人民币元
序号                   名称                                      金额
     1    存出保证金                                                          611,494.53

                                      第 11 页 共 13 页
                                              天弘永利债券型证券投资基金2016年第3季度报告

  2      应收证券清算款                                                           7,124,253.82
  3      应收股利                                                                           -
  4      应收利息                                                                52,074,527.57
  5      应收申购款                                                               6,986,967.72
  6      其他应收款                                                                         -
  8      待摊费用                                                                           -
  9      其他                                                                               -
 10                     合计                                                     66,797,243.64


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                                            金额单位:人民币元
序号      债券代码        债券名称            公允价值        占基金资产净值比例(%)
  1      128009        歌尔转债            13,349,777.00                                   0.40
  2      113009        广汽转债               3,740,563.80                                 0.11
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                                                            金额单位:人民币元
                                                           占基金资产净
          股票                     流通受限部分的                               流通受限情况
序号                  股票名称                                    值
          代码                        公允价值                                      说明
                                                             比例(%)
  1      002160     常铝股份           42,192,771.37                    1.25     重大资产重组
5.11.6    投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                                 §6 开放式基金份额变动
                                                                                      单位:份
                                    天弘永利债券       天弘永利债券
                                                                               天弘永利债券E
                                          A                   B
                                                         1,931,012,933.
本报告期期初基金份额总额            650,160,229.15                                   12,600.98
                                                                     16
本报告期基金总申购份额              693,793,997.72    498,334,388.38            475,480,533.13
减:本报告期基金总赎回份额          254,828,359.43    584,313,357.40            314,657,975.34
本报告期基金拆分变动份额                         -                    -                   -
                                      第 12 页 共 13 页
                                          天弘永利债券型证券投资基金2016年第3季度报告

                                  1,089,125,867.    1,845,033,964.
 本报告期期末基金份额总额                                             160,835,158.77
                                             44                 14
注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。


                   §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。



                                 §8   备查文件目录
8.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件
    2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同
    3、天弘永利债券型证券投资基金托管协议
    4、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书
    5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    6、中国证监会规定的其他文件

8.2 存放地点
    天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层


8.3 查阅方式
    投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    公司网站:www.thfund.com.cn


                                                                天弘基金管理有限公司
                                                              二〇一六年十月二十六日




                                    第 13 页 共 13 页
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈