基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 汇添富上证综合指数 > 基金公告

汇添富上证综合指数(470007)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-07-01 管理人:汇添富基... 基金经理:吴振翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

添富上证:2018年年度报告

公告日期:2019-03-26

汇添富上证综合指数证券投资基金 2018 年
              年度报告

                   2018 年 12 月 31 日




       基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

       基金托管人:中国工商银行股份有限公司

       送出日期:2019 年 03 月 26 日
                                                          汇添富上证综合指数 2018 年年度报告



                                 §1 重要提示及目录

1.1 重要提示
   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

    本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




                                       第 2 页 共 78 页
                                                         汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2

 1.1 重要提示 .................................................................... 2
 1.2 目录 ........................................................................ 3

§2 基金简介 .....................................................................5

 2.1   基金基本情况 ................................................................ 5
 2.2   基金产品说明 ................................................................ 5
 2.3   基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
 2.4   信息披露方式 ................................................................ 6
 2.5   其他相关资料 ................................................................ 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6

 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8

§4 管理人报告 ...................................................................9

 4.1   基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
 4.2   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
 4.3   管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13
 4.4   管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14
 4.5   管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15
 4.6   管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15
 4.7   管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16
 4.8   管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16
 4.9   报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16

§5 托管人报告 ..................................................................17

 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17
 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17
 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17

§6 审计报告 ....................................................................17

 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 17
 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 17

§7 年度财务报表 ................................................................19

 7.1   资产负债表 ................................................................. 19
 7.2   利润表 ..................................................................... 20
 7.3   所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 21
 7.4   报表附注 ................................................................... 23

§8 投资组合报告 ................................................................50

 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 50
 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 50
                                    第 3 页 共 78 页
                                                         汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 52
 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 63
 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 65
 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 65
 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 65
 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 65
 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 65
 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 66
 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 66
 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 66

§9 基金份额持有人信息 ..........................................................67

 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 67
 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 67
 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 67

§10 开放式基金份额变动 .........................................................67

§11 重大事件揭示 ...............................................................68

 11.1   基金份额持有人大会决议 .................................................... 68
 11.2   基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 68
 11.3   涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 72
 11.4   基金投资策略的改变 ........................................................ 72
 11.5   为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 72
 11.6   管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 72
 11.7   基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 72
 11.8   其他重大事件 .............................................................. 75

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................78

 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 78
 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 78

§13 备查文件目录 ...............................................................78

 13.1 备查文件目录 .............................................................. 78
 13.2 存放地点 .................................................................. 78
 13.3 查阅方式 .................................................................. 78




                                    第 4 页 共 78 页
                                                            汇添富上证综合指数 2018 年年度报告



                                       §2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称                汇添富上证综合指数证券投资基金
基金简称                汇添富上证综合指数
基金主代码              470007
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日          2009 年 7 月 1 日
基金管理人              汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人              中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额    1,543,394,010.35 份

基金合同存续期          不定期

2.2 基金产品说明
投资目标                    本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约
                            束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较
                            基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 6%,
                            以实现对基准指数的有效跟踪。
投资策略                    本基金为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数的投资策略,
                            综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上
                            证综合指数的相关性,主要选择上海证券交易所上市交易的部分股
                            票构建基金股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股
                            权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误
                            差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。
业绩比较基准                上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征                本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品
                            种。

2.3 基金管理人和基金托管人
           项目                        基金管理人                      基金托管人
名称                       汇添富基金管理股份有限公司       中国工商银行股份有限公司
             姓名          李鹏                             郭明
信息披露
             联系电话      021-28932888                     010-66105799
  负责人
             电子邮箱      service@99fund.com               custody@icbc.com.cn
客户服务电话               400-888-9918                     95588
传真                       021-28932998                     010-66105798
注册地址                   上海市黄浦区北京东路 666 号 H    北京市西城区复兴门内大街 55
                           区(东座)6 楼 H686 室           号
办公地址                   上海市富城路 99 号震旦国际大楼   北京市西城区复兴门内大街 55
                           20 楼                            号
邮政编码                   200120                           100140
法定代表人                 李文                             易会满



                                        第 5 页 共 78 页
                                                                汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称                 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
                                             www.99fund.com

                                             上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金
基金年度报告备置地点
                                             管理股份有限公司

2.5 其他相关资料
    项目                      名称                                     办公地址
                安永华明会计师事务所(特殊         北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸
会计师事务所
                普通合伙)                         城安永大楼 16 层
注册登记机构    汇添富基金管理股份有限公司         上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 层


               §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                             金额单位:人民币元
3.1.1 期
间数据和            2018 年                        2017 年                         2016 年
指标
本期已实
                       31,488,528.91                 95,817,548.49                  16,010,169.22
现收益
本期利润           -285,193,129.63                  162,255,176.68                 -156,251,589.43
加权平均
基金份额                       -0.1929                        0.1221                          -0.1055
本期利润
本期加权
平均净值                       -19.67%                        11.63%                          -11.23%
利润率
本期基金
份额净值                       -19.10%                        11.86%                           -9.89%
增长率
3.1.2 期
末数据和           2018 年末                      2017 年末                       2016 年末
指标
期末可供
                   -205,999,563.47                  102,554,545.44                 -26,537,711.35
分配利润
期末可供
分配基金                       -0.1335                        0.0893                          -0.0186
份额利润
期末基金
                  1,337,394,446.88                1,251,515,493.75                1,403,077,081.55
资产净值
期末基金
                                 0.867                         1.089                            0.981
份额净值
3.1.3 累           2018 年末                      2017 年末                       2016 年末
                                         第 6 页 共 78 页
                                                                汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


计期末指

基金份额
累计净值                    -2.05%                           21.08%                        8.25%
增长率
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计

入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。



3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                          份额净值增                      业绩比较基
             份额净值增                  业绩比较基
   阶段                   长率标准差                      准收益率标     ①-③         ②-④
               长率①                    准收益率③
                             ②                            准差④

过去三个月     -10.71%        1.40%         -11.02%           1.44%         0.31%        -0.04%

过去六个月      -8.64%        1.26%         -11.79%           1.29%         3.15%        -0.03%

 过去一年      -19.10%        1.13%         -23.34%           1.17%         4.24%        -0.04%

 过去三年      -18.46%        1.06%         -28.00%           1.08%         9.54%        -0.02%

 过去五年       36.04%        1.44%          17.06%           1.41%        18.98%          0.03%

自基金合同
                -2.05%        1.36%         -14.76%           1.34%        12.71%          0.02%
生效起至今




                                       第 7 页 共 78 页
                                                         汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
     收益率变动的比较




注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2009 年 7 月 1 日)起 3 个月,建仓期结束时各项

资产配置比例符合合同规定。



3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2009 年 7 月 1 日。

2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。



3.3 过去三年基金的利润分配情况
                                                                                单位:元
        每 10 份基金份额分                  再投资形式发放总
 年度                      现金形式发放总额                  年度利润分配合计 备注
              红数                                额
                                     第 8 页 共 78 页
                                                            汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


2018 年            0.1800      10,502,847.91        8,810,776.99     19,313,624.90 -
2017 年            0.0800       5,696,623.93        4,829,336.79     10,525,960.72 -
2016 年            0.4000      32,030,990.71       26,470,828.38     58,501,819.09 -
 合计              0.6600      48,230,462.55       40,110,942.16     88,341,404.71 -


                                  §4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    汇添富基金成立于 2005 年 2 月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海,

在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)

有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内

委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、

保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基

金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。

    汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选

股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认

可和信赖。

    目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规

模居前的大型基金公司。截至 2018 年 12 月 31 日,汇添富资产管理总规模超过 6500 亿元,其中

公募资产管理规模(剔除货基及短期理财债基)为 1738.78 亿元,稳居行业前十。优秀的产品及

服务赢得了行业与市场的高度认可。2018 年,汇添富基金荣获“十大产品创新基金公司奖”“公

募基金 20 年最佳主动权益基金管理人”“公募基金 20 年十大最佳基金管理人”“基金 20 年‘金基

金’TOP 基金公司”“中国基金业 20 周年优秀基金管理公司(7-15 年组别)及管理层”等奖项,

旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等奖项;“添富智投”荣获“上海金融创新奖”,

“添富养老”荣获“综合奖2018 中国 AI 金融先锋榜”等奖项。

    2018 年,汇添富基金新成立 23 只公募基金,包括 13 只混合型基金,2 只股票型基金,2 只

指数基金,6 只债券基金。新发重点主动权益产品包括添富价值创造定开混合、添富行业整合混

合、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、添富全球消费混合(QDII)

等,有序推动不同久期、信用级别的债券产品落地,参与发售战略配售基金,探索养老目标日期

FOF 基金。2018 年底,公司公募基金产品总数达 120 只,包括主动权益、指数、股债混合、债券、

货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。

    2018 年,汇添富基金进一步夯实自有平台基础建设,在全方位升级平台架构及安全系统的基
                                      第 9 页 共 78 页
                                                         汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


础上,不断引领行业创新,规模及客户数均处于行业领先水平。全年实现指纹识别、人脸识别、

常用设备保护、7*24 小时智能交易监控等重大升级;推出多款树立行业标杆的拳头功能:指数宝、

理财日历、模拟组合、实时估值等。与此同时,互联网金融对外合作业务取得重大突破,与多家

互联网巨头达成深度战略合作。截至年底,对外合作伙伴数量已超 110 家,成为业内对外合作最

多的公司之一。

    2018 年,汇添富基金持续推进大机构战略,机构业务规模保持较好的增长势头。公司深受专

业机构投资者信任,获得所有大型银行及保险委外专户组合,且保险委托管理规模同业排名第一。

养老金业务方面,公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格,

也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模快速增长,受托管理组合账户数量及规

模持续增加。

    2018 年,公司积极开展渠道销售和培训工作,专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断

提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等

系列客户活动,营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。

    2018 年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客

户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系,为公司各

项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富

服务渠道,提高客服体验。

    2018 年,香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效,国际业务总

资产管理规模取得长足进步。公司海外产品线进一步完善,发行了 QDII 项下汇添富全球消费行业

混合型证券投资基金;港股通项下添富沪港深大盘价值混合基金、添富沪港深优势定开基金。“港

股通”类委外专户管理规模继续保持领先,海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2018 年,

香港子公司在加强母公司投研一体化基础上,港股投资及海外债券投资业绩持续优异,汇添富中

港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级,根据彭博统计在最近三年、五年同类港股基金中业

绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级。

    2018 年,汇添富公益事业坚持不懈,连续第十一年开展“河流孩子”公益助学计划。继 2017

年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学”建立结对关系后,2018 年,各支部纷纷前往相

应学校开展回访及支教活动。党员们经过实地探访,了解学校实际困难和发展需求,邀请公司员

工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”参加公益服务,并通过向公司员工发售筹款台

历、参加“99 公益日”筹款、参与“一个鸡蛋的暴走”等活动,全年筹款约 8 万余元,用于添富

小学国学课程筹备及开设、教师培训项目开展、图书室扩充等。

                                   第 10 页 共 78 页
                                                             汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


    2019 年,汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则,进一步加强风险管理能力,提升客

户服务水平,推动业务稳步发展,为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。



4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                         任本基金的基金经理(助理)
   姓名         职务                期限            证券从业年限                   说明
                           任职日期      离任日期
                                                                          国籍:中国。学历:
                                                                          中国科学技术大学
                                                                          管理学博士。相关业
             汇添富上                                                     务资格:证券投资基
             证综合指                                                     金从业资格。从业经
             数、汇添富                                                   历:曾任长盛基金管
             沪深 300 安                                                  理有限公司金融工
             中指数基                                                     程研究员、上投摩根
             金、汇添富                                                   基金管理有限公司
             成长多因                                                     产品开发高级经理。
             子股票基                                                     2008 年 3 月加入汇
             金、汇添富                                                   添富基金管理股份
             主要消费                                                     有限公司,历任产品
             ETF 联接基                                                   开发高级经理、数量
             金、汇添富                                                   投资高级分析师、基
             中证精准                                                     金经理助理,现任指
             医指数基                                                     数与量化投资部副
             金、中证上 2010 年 2 月 5                                    总监。2010 年 2 月 5
吴振翔                                   -              12
             海 国 企 日                                                  日至今任汇添富上
             ETF 、 汇 添                                                 证综合指数基金的
             富中证互                                                     基金经理,2011 年 9
             联网医疗                                                     月 16 日至 2013 年
             指        数                                                 11 月 7 日任汇添富
             (LOF)、汇                                                  深证 300ETF 基金的
             添富中证                                                     基金经理,2011 年 9
             500 指 数                                                    月 28 日至 2013 年
             (LOF)、添                                                  11 月 7 日任汇添富
             富价值多                                                     深证 300ETF 基金联
             因子股票                                                     接基金的基金经理,
             的基金经                                                     2013 年 8 月 23 日至
             理,指数与                                                   2015 年 11 月 2 日任
             量化投资                                                     中证主要消费 ETF
             部副总监。                                                   基金、中证医药卫生
                                                                          ETF 基金、中证能源
                                                                          ETF 基金、中证金融
                                                                          地产 ETF 基金的基
                                    第 11 页 共 78 页
                                                        汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


                                                                     金经理,2013 年 11
                                                                     月 6 日至今任汇添
                                                                     富沪深 300 安中指
                                                                     数基金的基金经理,
                                                                     2015 年 2 月 16 日至
                                                                     今任汇添富成长多
                                                                     因子股票基金的基
                                                                     金经理,2015 年 3
                                                                     月 24 日至今任汇添
                                                                     富主要消费 ETF 联
                                                                     接基金的基金经理,
                                                                     2016 年 1 月 21 日至
                                                                     今任汇添富中证精
                                                                     准医指数基金的基
                                                                     金经理,2016 年 7
                                                                     月 28 日至今任中证
                                                                     上海国企 ETF 的基
                                                                     金经理,2016 年 12
                                                                     月 22 日至今任汇添
                                                                     富中证互联网医疗
                                                                     指数(LOF)的基金
                                                                     经理,2017 年 8 月
                                                                     10 日至今任汇添富
                                                                     中证 500 指数(LOF)
                                                                     的基金经理,2018
                                                                     年 3 月 23 日至今任
                                                                     添富价值多因子股
                                                                     票的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

                                   第 12 页 共 78 页
                                                         汇添富上证综合指数 2018 年年度报告




4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
    根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇

添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放

式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级

市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查

等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台

信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队

例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机

会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会,各委

员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在

授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执

行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。(3)在交易环节,公司实行集

中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时

间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,

严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。(4)在交易监控环节,公

司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包

括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反

向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面,

公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,

投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。



4.3.2 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业

务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由

投资、研究、交易、清算,以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进

行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。

    报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益

率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3 日、5 日)同向交易

                                   第 13 页 共 78 页
                                                         汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


的样本,根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值是否小于 1%、同向交易占优

比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

    通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交

易的行为。



4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数

为 13 次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。



4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    回顾 2018 年,基本面角度,宏观经济保持韧性,但经济增长及企业盈利在边际上存在一定压

力;政策面,去杠杆和金融强监管保持定力,有效降低了系统性风险,同时政策灵活性提高,下

半年逆周期调控措施逐步出台,扶持民营企业、鼓励金融支持实体经济、进一步扩大改革开放、

推进减税减费等一系列举措,边际上改善市场的风险偏好;中美经贸争端呈现长期性和复杂性,

影响逐渐显现,成为市场的重要外生变量。

    风格上,A 股进一步向成熟市场靠拢,基本面质地优良的股票存在较持续的超额收益,与此

同时,盈利能力一般的部分中小市值股票流动性持续萎缩。相比 2017 年极致化的“二八分化”,

2018 年不同风格、行业、个股的表现相对更加均衡,但部分事件对特定行业和个股的影响极大,

如医药、“贸易战”相关板块和个股出现了较大的波动,风格和行业均衡配置的重要性继续加大。

    报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓

位报告期内基本保持在 92%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金对

抽样复制组合继续采取缓冲式调整,降低了冗余的交易量。



4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    报告期内上综指基准下跌 23.34%,本基金在报告期内累计收益率为-19.10%,收益率超越业

绩比较基准 4.24%。




                                   第 14 页 共 78 页
                                                         汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望 2019 年,经济基本面角度,国内经济增速下行压力仍然存在,货币、信用已趋于边际宽

松,随着逆周期调节措施的加码,总体经济形势或将趋于平稳。政策方面,当前去杠杆、强监管、

控风险措施初见成效,进一步深化改革开放,加大减税降费力度,激发企业活力等一系列改革措

施可能成为经济发展的重要驱动力,从而边际上改善市场的风险偏好;中美博弈具有长期性和复

杂性,随着美国自身经济形势和国内外环境的变化,可能出现一定进展,从而带来相对稳定的外

部环境。

    估值角度,当前 A 股处于历史低位,相比国外资本市场同样具有一定的吸引力,已经进入可

以逐步配置的区间。资金面角度,随着资本市场进一步对外开放,海外资金大概率仍将持续流入

A 股;养老金、社保、保险等长期资金存在权益资产配置需求,A 股有进一步向成熟市场靠拢的可

能性。风格角度,从基本面和增量资金偏好角度,质地优良、估值匹配度高的股票仍具有核心配

置价值;行业角度,改革深化、减税降费、中美贸易争端均可能对一些行业的竞争格局产生影响,

站在风控角度,保持风格和行业均衡的重要性进一步提高。

    汇添富上证综指投资标的以大盘蓝筹标的为主,大概率受益于 A 股投资者结构变化趋势,同

时风格行业相对均衡,是在市场底部区域逐步配置的良好标的。



4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    本报告期内,公司以维护基金份额持有人利益为宗旨,有效地组织开展对基金运作的内部监

察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过合规法务、

投资风控、稽核内审工作,加强公司经营与基金运作的合规性监察,促进内部控制和风险管理的

不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。

    本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面:

    1、进一步提升合规法务管理工作

    强化合规审核和风险把控,在业务日常推进中加强合规管理;为公司各项业务的进展和风险

控制提供全面的法务数据和法律支持;强化对合规专职、兼职人员履职情况的日常管理,有效实

现合规管理的下沉;开展形式多样的合规培训与教育,促进人员合规执业。

    2、进一步完善投资风险控制工作

    加强投资风险排查,推动公司内部风险评价体系建设;通过持续的系统建设以及人员专业能

力提升,将风险管理工作向一线业务进一步下沉;有效实施投资交易监控,推动风险管理系统的

优化及完善。

                                    第 15 页 共 78 页
                                                           汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


    3、进一步加强稽核内审工作

    通过日常风险排查与专项稽核,协助公司各业务条线尽早发现并控制合规风险;采取稽核监

察措施,监督人员合规执业;通过协助监管机构检查工作和会计事务所审计工作,促进公司不断

完善内部控制管理。

    通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,充分维护和保障了

基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产,继续加强合规管理和风险控制,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充

分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关

规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调

整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通

知执行。

    报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集

中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金

估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工

作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日

常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决

有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,

保持估值政策和程序的一贯性。

    日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值

后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会

计账务的核对同时进行。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金《基金合同》约定:每年度 6 月和 12 月的最后一个交易日每份基金份额可供分配利润

超过 0.02 元时,至少将期末可供分配利润的 20%进行收益分配。

    本基金于 2018 年 1 月 18 日实施利润分配,每 10 份基金份额派发红利 0.18 元人民币。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    无。

                                     第 16 页 共 78 页
                                                          汇添富上证综合指数 2018 年年度报告




                                  §5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,本基金托管人在对汇添富上证综合指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守

《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利

益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,汇添富上证综合指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司

在汇添富上证综合指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计

算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作

严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富上证综合指数证券投资基金对基金份额持有

人进行了 1 次利润分配,分配金额为 19,313,624.9 元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基

金 2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容

进行了核查,以上内容真实、准确和完整。




                                      §6 审计报告

6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计             是
审计意见类型                     标准无保留意见
审计报告编号                     安永华明(2019)审字第 60466941_B09 号

6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题                     审计报告
审计报告收件人                   汇添富上证综合指数证券投资基金全体基金份额持有人
                                 我们审计了后附的汇添富上证综合指数证券投资基金的财务
                                 报表,包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表,2018 年度的
                                 利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表
                                 附注。
审计意见
                                 我们认为,后附的汇添富上证综合指数证券投资基金的财务
                                 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
                                 映了汇添富上证综合指数证券投资基金 2018 年 12 月 31 日的
                                 财务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。
                                      第 17 页 共 78 页
                                                       汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


                               我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
                               审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
                               步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础
                               业道德守则,我们独立于汇添富上证综合指数证券投资基金,
                               并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的
                               审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项                       不适用
其他事项                       不适用
                               汇添富上证综合指数证券投资基金管理层对其他信息负责。
                               其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和
                               我们的审计报告。
                               我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不
                               对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息                       结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,
                               在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
                               程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
                               基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错
                               报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
                               报告。
                               管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实
                               现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财
                               务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
                               在编制财务报表时,管理层负责评估汇添富上证综合指数证
管理层和治理层对财务报表的责
                               券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如

                               适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营
                               或别无其他现实的选择。
                               治理层负责监督汇添富上证综合指数证券投资基金的财务报
                               告过程。
                               我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
                               致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
                               告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则
                               执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
                               舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
                               响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认
                               为错报是重大的。
                               在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,
注册会计师对财务报表审计的责
                               并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

                               (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
                               险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适
                               当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
                               及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
                               未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
                               错误导致的重大错报的风险。
                               (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
                               但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
                                  第 18 页 共 78 页
                                                                汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


                                   (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
                                   关披露的合理性。
                                   (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,
                                   根据获取的审计证据,就可能导致对汇添富上证综合指数证
                                   券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
                                   在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
                                   不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
                                   注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发
                                   表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
                                   信息。然而,未来的事项或情况可能导致汇添富上证综合指
                                   数证券投资基金不能持续经营。
                                   (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),
                                   并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
                                   我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
                                   等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
                                   的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称                 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名                   徐       艳                     许培菁
会计师事务所的地址                 中国       北京
审计报告日期                       2019 年 3 月 25 日


                                   §7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体:汇添富上证综合指数证券投资基金

报告截止日:2018 年 12 月 31 日
                                                                                 单位:人民币元
                                                      本期末                     上年度末
             资 产                附注号
                                                 2018 年 12 月 31 日        2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款                          7.4.7.1               75,897,341.59             65,661,717.87
结算备付金                                                             -                          -
存出保证金                                                   48,612.21                 88,976.35
交易性金融资产                    7.4.7.2            1,263,930,379.16          1,187,810,854.34
其中:股票投资                                       1,263,773,379.16          1,187,250,096.24
      基金投资                                                         -                          -
      债券投资                                              157,000.00                560,758.10
      资产支持证券投资                                                 -                          -
      贵金属投资                                                       -                          -
衍生金融资产                      7.4.7.3                              -                          -
买入返售金融资产                  7.4.7.4                              -                          -
应收证券清算款                                                         -                          -
应收利息                          7.4.7.5                    17,363.24                 13,545.35

                                        第 19 页 共 78 页
                                                                  汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


应收股利                                                               -                            -
应收申购款                                                  1,563,426.33               324,435.58
递延所得税资产                                                         -                            -
其他资产                         7.4.7.6                               -                            -
资产总计                                             1,341,457,122.53           1,253,899,529.49
                                                      本期末                      上年度末
       负债和所有者权益           附注号
                                                 2018 年 12 月 31 日         2017 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款                                                               -                            -
交易性金融负债                                                         -                            -
衍生金融负债                     7.4.7.3                               -                            -
卖出回购金融资产款                                                     -                            -
应付证券清算款                                              2,315,515.40                            -
应付赎回款                                                   297,278.24                918,856.42
应付管理人报酬                                               863,314.05                797,405.31
应付托管费                                                   172,662.79                159,481.07
应付销售服务费                                                         -                            -
应付交易费用                     7.4.7.7                      33,295.38                127,826.15
应交税费                                                           3.73                             -
应付利息                                                               -                            -
应付利润                                                               -                            -
递延所得税负债                                                         -                            -
其他负债                         7.4.7.8                     380,606.06                380,466.79
负债合计                                                    4,062,675.65             2,384,035.74
所有者权益:
实收基金                         7.4.7.9             1,543,394,010.35           1,148,960,948.31
未分配利润                       7.4.7.10             -205,999,563.47              102,554,545.44
所有者权益合计                                       1,337,394,446.88           1,251,515,493.75
负债和所有者权益总计                                 1,341,457,122.53           1,253,899,529.49
注: 报告截止日 2018 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.867 元,基金份额总额 1,543,394,010.35

份。

7.2 利润表
会计主体:汇添富上证综合指数证券投资基金

本报告期:2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
                                                                                   单位:人民币元
                                                       本期                    上年度可比期间
           项 目               附注号        2018 年 1 月 1 日 至 2018       2017 年 1 月 1 日 至
                                                  年 12 月 31 日              2017 年 12 月 31 日
一、收入                                               -270,297,903.66             177,112,961.12
1.利息收入                                                     710,530.96              618,222.57
其中:存款利息收入            7.4.7.11                         709,657.34              617,904.46

                                        第 20 页 共 78 页
                                                                  汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


       债券利息收入                                               873.62                    318.11
       资产支持证券利息
                                                                        -                         -
收入
       买入返售金融资产
                                                                        -                         -
收入
       其他利息收入                                                     -                         -
2.投资收益(损失以“-”
                                                            45,039,351.23          109,683,685.63
填列)
其中:股票投资收益             7.4.7.12                      8,153,483.12           80,081,829.73
       基金投资收益                                                     -                         -
       债券投资收益            7.4.7.13                        59,566.79                 50,913.69
       资产支持证券投资
                               7.4.7.13.1                               -                         -
收益
       贵金属投资收益          7.4.7.14                                 -                         -
       衍生工具收益            7.4.7.15                                 -                         -
       股利收益                7.4.7.16                     36,826,301.32           29,550,942.21
3.公允价值变动收益(损失以
                               7.4.7.17               -316,681,658.54               66,437,628.19
“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填
                                                                        -                         -
列)
5.其他收入(损失以“-”号填
                               7.4.7.18                       633,872.69               373,424.73
列)
减:二、费用                                                14,895,225.97           14,857,784.44
1.管理人报酬                  7.4.10.2.1                   10,907,655.72           10,473,544.49
2.托管费                      7.4.10.2.2                    2,181,531.13            2,094,708.92
3.销售服务费                                                           -                         -
4.交易费用                    7.4.7.19                      1,407,711.21            1,891,287.03
5.利息支出                                                             -                         -
其中:卖出回购金融资产支
                                                                        -                         -

6.税金及附加                                                        1.91                          -
7.其他费用                    7.4.7.20                       398,326.00               398,244.00
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                      -285,193,129.63              162,255,176.68
号填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇添富上证综合指数证券投资基金

本报告期:2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
                                                                                   单位:人民币元
                                                        本期
                                      2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
       项目
                           实收基金                未分配利润                所有者权益合计

 一、期初所有者           1,148,960,948.31         102,554,545.44               1,251,515,493.75
                                        第 21 页 共 78 页
                                                         汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


权益(基金净值)
二、本期经营活
动产生的基金净
                                   -      -285,193,129.63                 -285,193,129.63
值变动数(本期
利润)
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数        394,433,062.04           -4,047,354.38                390,385,707.66
(净值减少以
“-”号填列)
其中:1.基金申
                   1,003,550,388.98           4,760,093.33             1,008,310,482.31
购款
       2.基金赎
                    -609,117,326.94          -8,807,447.71                -617,924,774.65
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
                                   -        -19,313,624.90                -19,313,624.90
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
五、期末所有者
                   1,543,394,010.35        -205,999,563.47             1,337,394,446.88
权益(基金净值)
                                           上年度可比期间
                               2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
       项目
                    实收基金                未分配利润              所有者权益合计

一、期初所有者
                   1,429,614,792.90         -26,537,711.35             1,403,077,081.55
权益(基金净值)
二、本期经营活
动产生的基金净
                                   -        162,255,176.68                162,255,176.68
值变动数(本期
利润)
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数        -280,653,844.59         -22,636,959.17                -303,290,803.76
(净值减少以
“-”号填列)
其中:1.基金申
                    297,354,606.04           14,309,718.31                311,664,324.35
购款
       2.基金赎
                    -578,008,450.63         -36,946,677.48                -614,955,128.11
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
                                   -        -10,525,960.72                -10,525,960.72
利润产生的基金
净值变动(净值
                                 第 22 页 共 78 页
                                                           汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


 减少以“-”号填
 列)
 五、期末所有者
                        1,148,960,948.31        102,554,545.44           1,251,515,493.75
 权益(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

       ____张晖____                   ____李骁____                  ____雷青松____

     基金管理人负责人             主管会计工作负责人                会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
    汇添富上证综合指数证券投资基金    (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]371 号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资基

金募集的批复》的核准,由汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会

公开发行募集,基金合同于 2009 年 7 月 1 日正式生效,首次设立募集规模为 9,097,758,651.47

份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为

汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、

新股(如一级市场初次发行或增发)等。如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具,

如股指期货、ETF 等,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,将其纳入投资范围。本基金

为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑个股的总市值规模、流动性、

行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性,主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票

构建基金股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与

业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。本基金的业

绩比较基准为:上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。



7.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具

体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会

计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指

导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
                                     第 23 页 共 78 页
                                                           汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及

披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及

中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。



7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2018 年度的经营成果和净值变动情况。



7.4.4 重要会计政策和会计估计
    本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他

相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。



7.4.4.1 会计年度
    本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



7.4.4.2 记账本位币
    本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民

币元为单位表示。



7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
    金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权

益工具的合同。

    (1)金融资产分类

    本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产、贷款和应收款项;

    本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投

资等;

    (2)金融负债分类

    本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和

                                     第 24 页 共 78 页
                                                         汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。



7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
   本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

    划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,按照取得时的公

允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;

    在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当

确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

的公允价值变动计入当期损益;

    处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,

同时调整公允价值变动收益;

    当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且

符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

    本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移

也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资

产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

    本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

    (1)股票投资

    买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

入账;

    卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;

    (2)债券投资

    买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

    买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直

线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

    卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

                                   第 25 页 共 78 页
                                                         汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


    (3)权证投资

    买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

后入账;

    卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;

    (4)股指/国债期货投资

    买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约

价值按成交金额确认;

    股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指/国债期货的初始合约价值按移动

加权平均法于成交日结转;

    (5)分离交易可转债

    申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允

价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付

的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

    上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;

    (6)回购协议

    本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差

异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。



7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
   公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一

项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的

有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产

或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。

本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

    在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要

意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同

资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负

债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

    每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重

新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

                                   第 26 页 共 78 页
                                                        汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


    本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

    (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应

采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映

公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

    与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估

值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资

产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量

持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;

    (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息

支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有

在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

    (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具

体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

    (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。



7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
    当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

示,不予相互抵销。



7.4.4.7 实收基金
    实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分

别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基

金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。



7.4.4.8 损益平准金
    损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回

基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算

                                   第 27 页 共 78 页
                                                         汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现

利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

    未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入

“未分配利润/(累计亏损)”。



7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
    (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面

已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

    (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

    (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

    (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率

差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

    (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额

入账;

    (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

    (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额

入账;

    (8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初始合约价值的差

额入账;

    (9)权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;

    (10)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公

司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

    (11)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损

益的利得或损失;

    (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。

                                   第 28 页 共 78 页
                                                         汇添富上证综合指数 2018 年年度报告




7.4.4.10 费用的确认和计量
    本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方

法逐日确认。

    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

的则按直线法计算。



7.4.4.11 基金的收益分配政策
    (1)本基金每一基金份额享有同等分配权;

    (2)收益分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小

于一定金额,不足以支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利

按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;

    (3)本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次至少将可供分配利润的 20%进行收益分配;

    (4)若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

    (5)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红

利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益

分配方式是现金分红;

    (6)在符合上述基金收益分配的前提下,每年度 6 月和 12 月的最后一个交易日每份基金份额

可供分配利润超过 0.02 元时,至少将期末可供分配利润的 20%进行收益分配,且在收益分配基准

日(即期末可供分配利润计算截止日)之后的 15 个工作日之内完成;

    (7)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

    (8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。



7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
    本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明
    本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


                                     第 29 页 共 78 页
                                                          汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


7.4.6 税项
    7.4.6.1 印花税

    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

    根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,

暂免征收印花税。

    7.4.6.2 增值税

    根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金

融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开

放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债

利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

    根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券

取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

    根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金

融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

    根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理

人为增值税纳税人;

    根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适

用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生

的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管

理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

    7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

                                    第 30 页 共 78 页
                                                          汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


    根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行

规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位

和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业

费附加的单位外)及地方教育费附加。

    7.4.6.4 企业所得税

    根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

    7.4.6.5 个人所得税

    根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税;

    根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额

计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;

持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税;

    根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

                                     第 31 页 共 78 页
                                                                   汇添富上证综合指数 2018 年年度报告




7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
                                                                                      单位:人民币元
                                          本期末                                 上年度末
           项目
                                     2018 年 12 月 31 日                     2017 年 12 月 31 日
活期存款                                         75,897,341.59                         65,661,717.87
定期存款                                                       -                                   -
其中:存款期限 1 个月以
                                                               -                                   -

存款期限 1-3 个月                                              -                                   -
存款期限 3 个月及以上                                          -                                   -
其他存款                                                       -                                   -
           合计                                  75,897,341.59                         65,661,717.87

7.4.7.2 交易性金融资产
                                                                                      单位:人民币元
                                                        本期末
       项目                                        2018 年 12 月 31 日
                              成本                      公允价值                    公允价值变动
股票                      1,482,845,935.87            1,263,773,379.16               -219,072,556.71
贵金属投资-金交
                                            -                            -                         -
所黄金合约
       交易所市场               157,000.00                    157,000.00                           -

       银行间市场                           -                            -                         -

           合计                 157,000.00                    157,000.00                           -
资产支持证券                                -                            -                         -
基金                                        -                            -                         -
其他                                        -                            -                         -
       合计               1,483,002,935.87            1,263,930,379.16               -219,072,556.71
                                                       上年度末
       项目                                        2017 年 12 月 31 日
                              成本                      公允价值                    公允价值变动
股票                      1,089,678,752.51            1,187,250,096.24                 97,571,343.73
贵金属投资-金交
                                            -                            -                         -
所黄金合约
       交易所市场               523,000.00                    560,758.10                    37,758.10

       银行间市场                           -                            -                         -

           合计                 523,000.00                    560,758.10                    37,758.10
资产支持证券                                -                            -                         -
基金                                        -                            -                         -
其他                                        -                            -                         -
       合计               1,090,201,752.51            1,187,810,854.34                 97,609,101.83
                                          第 32 页 共 78 页
                                                                汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息
                                                                                 单位:人民币元
                                 本期末                                  上年度末
        项目
                            2018 年 12 月 31 日                      2017 年 12 月 31 日
应收活期存款利息                               17,331.70                               13,369.05
应收定期存款利息                                           -                                    -
应收其他存款利息                                           -                                    -
应收结算备付金利息                                         -                                    -
应收债券利息                                             9.64                              136.30
应收资产支持证券利息                                       -                                    -
应收买入返售证券利息                                       -                                    -
应收申购款利息                                             -                                    -
应收黄金合约拆借孳息                                       -                                    -
其他                                                21.90                                    40.00
        合计                                   17,363.24                               13,545.35
注:“其他”为应收结算保证金利息。



7.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。



7.4.7.7 应付交易费用
                                                                                 单位:人民币元
                                         本期末                            上年度末
           项目
                                    2018 年 12 月 31 日                2017 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用                               33,295.38                       127,826.15
银行间市场应付交易费用                                          -                               -
           合计                                      33,295.38                       127,826.15



                                     第 33 页 共 78 页
                                                                  汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


7.4.7.8 其他负债
                                                                                    单位:人民币元
                                             本期末                               上年度末
              项目
                                        2018 年 12 月 31 日                   2017 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金                                            -                                 -
应付赎回费                                                606.06                             466.79
应付信息披露费                                       300,000.00                           300,000.00
应付审计费                                            80,000.00                            80,000.00
              合计                                   380,606.06                           380,466.79

7.4.7.9 实收基金
                                                                               金额单位:人民币元
                                                           本期
             项目                        2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日
                                    基金份额(份)                             账面金额
上年度末                                    1,148,960,948.31                     1,148,960,948.31
本期申购                                    1,003,550,388.98                     1,003,550,388.98
本期赎回(以“-”号填列)                    -609,117,326.94                      -609,117,326.94
- 基金拆分/份额折算前                                      -                                    -
基金拆分/份额折算变动份额                                     -                                     -
本期申购                                                      -                                     -
本期赎回(以“-”号填列)                                     -                                     -
本期末                                      1,543,394,010.35                     1,543,394,010.35
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。



7.4.7.10 未分配利润
                                                                                    单位:人民币元
      项目               已实现部分                 未实现部分                  未分配利润合计
上年度末                 375,293,605.27             -272,739,059.83                 102,554,545.44
本期利润                    31,488,528.91           -316,681,658.54                -285,193,129.63
本期基金份额交易
                         125,430,183.85             -129,477,538.23                  -4,047,354.38
产生的变动数
其中:基金申购款         327,058,625.52             -322,298,532.19                   4,760,093.33
     基金赎回款          -201,628,441.67              192,820,993.96                 -8,807,447.71
本期已分配利润           -19,313,624.90                                   -         -19,313,624.90
本期末                   512,898,693.13             -718,898,256.60                -205,999,563.47

7.4.7.11 存款利息收入
                                                                                    单位:人民币元
                                             本期                      上年度可比期间
             项目           2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
                                              日                           12 月 31 日
活期存款利息收入                                      679,612.83                          610,194.71
定期存款利息收入                                                      -                             -
                                      第 34 页 共 78 页
                                                                  汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


其他存款利息收入                                                    -                             -
结算备付金利息收入                                          12,692.80                     4,631.32
其他                                                        17,351.71                     3,078.43
                合计                                    709,657.34                     617,904.46
注:“其他”为结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。



7.4.7.12 股票投资收益
                                                                                   单位:人民币元
                                         本期                              上年度可比期间
         项目             2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月        2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
                                      31 日                              12 月 31 日
卖出股票成交总额                            334,573,434.69                         718,073,727.63
减:卖出股票成本总
                                            326,419,951.57                         637,991,897.90

买卖股票差价收入                               8,153,483.12                         80,081,829.73

7.4.7.13 债券投资收益
                                                                                 单位:人民币元
                                         本期                               上年度可比期间
                项目           2018年1月1日 至 2018年12月               2017年1月1日 至 2017年12
                                         31日                                    月31日
卖出债券(、债转股及债
                                               1,496,583.80                          1,710,095.50
券到期兑付)成交总额
减:卖出债券(、债转股
及债券到期兑付)成本总                         1,436,000.00                          1,659,000.00

减:应收利息总额                                    1,017.01                                181.81
       买卖债券差价收入                            59,566.79                             50,913.69


7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。




7.4.7.14 贵金属投资收益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.16 股利收益
                                                                                 单位:人民币元

                                        第 35 页 共 78 页
                                                                        汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


                                      本期                         上年度可比期间
         项目          2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月
                                      31 日                              31 日
股票投资产生的股利收
                                            36,826,301.32                               29,550,942.21

基金投资产生的股利收
                                                                -                                     -

合计                                        36,826,301.32                               29,550,942.21

7.4.7.17 公允价值变动收益
                                                                                       单位:人民币元
                                              本期                                 上年度可比期间
         项目名称                 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年                2017 年 1 月 1 日 至 2017
                                       12 月 31 日                               年 12 月 31 日
1.交易性金融资产                              -316,681,658.54                             66,437,628.19
       股票投资                               -316,643,900.44                             66,399,870.09
       债券投资                                     -37,758.10                                 37,758.10
       资产支持证券投资                                             -                                     -
       基金投资                                                     -                                     -
       贵金属投资                                                   -                                     -
       其他                                                         -                                     -
2.衍生工具                                                          -                                     -
       权证投资                                                     -                                     -
3.其他                                                              -                                     -
减:应税金融商品公允价值
                                                                    -                                     -
变动产生的预估增值税
          合计                                -316,681,658.54                             66,437,628.19

7.4.7.18 其他收入
                                                                                       单位:人民币元
                                             本期                                  上年度可比期间
          项目                2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月              2017 年 1 月 1 日 至 2017
                                          31 日                                  年 12 月 31 日
基金赎回费收入                                       633,872.69                              373,424.73
          合计                                       633,872.69                              373,424.73

7.4.7.19 交易费用
                                                                                         单位:人民币元
                                        本期                        上年度可比期间
          项目            2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
                                      月 31 日                              日
交易所市场交易费用                          1,407,711.21                                   1,891,287.03
银行间市场交易费用                                          -                                             -
          合计                              1,407,711.21                                   1,891,287.03

7.4.7.20 其他费用
                                                                                         单位:人民币元
                                        第 36 页 共 78 页
                                                               汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


                                        本期                        上年度可比期间
           项目           2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
                                      月 31 日                              日
审计费用                                       80,000.00                              80,000.00
信息披露费                                    300,000.00                            300,000.00
账户维护费                                     18,000.00                              18,000.00
银行费用                                           326.00                                244.00
           合计                               398,326.00                            398,244.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
    截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项
    根据中国证监会[2017]13 号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有

关规定,经与基金托管人协商一致,本基金的管理人决定自 2019 年 2 月 14 日起,对本基金持有

的停牌股票信威集团(代码:600485)按照 5.76 元进行估值,由此减少交易性金融资产账面价值

及公允价值变动收益人民币 432,205.13 元。

    截至财务报表批准日,除上述估值变更事项外,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事

项。

7.4.9 关联方关系
                  关联方名称                                与本基金的关系
 汇添富基金管理股份有限公司                 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
 中国工商银行股份有限公司(“工商银         基金托管人、基金代销机构
 行”)
 东方证券股份有限公司(“东方证券”)       基金管理人的股东、基金代销机构
 东航金控有限责任公司                       基金管理人的股东
 上海上报资产管理有限公司                   基金管理人的股东
 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合         基金管理人的股东
 伙)
 汇添富资本管理有限公司                     基金管理人的子公司
 汇添富资产管理(香港)有限公司             基金管理人的子公司
 上海汇添富公益基金会                       与基金管理人同一批关键管理人员
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

                                                                           金额单位:人民币元
                                        第 37 页 共 78 页
                                                              汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


                                   本期
                                                                  上年度可比期间
                  2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
                                                           2017年1月1日 至 2017年12月31日
                                     日
   关联方名称
                                         占当期股票                            占当期股票
                       成交金额        成交总额的比例        成交金额        成交总额的比例
                                           (%)                                 (%)
东方证券              764,769,921.38              72.69 1,154,039,204.33                100.00


7.4.10.1.2 债券交易

                                                                          金额单位:人民币元
                                    本期
                                                                上年度可比期间
                   2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
                                                         2017年1月1日 至 2017年12月31日
                                      日
    关联方名称
                                         占当期债券                            占当期债券
                        成交金额       成交总额的比例         成交金额       成交总额的比例
                                           (%)                                 (%)
东方证券                1,496,583.80             100.00      1,710,095.50              100.00


7.4.10.1.3 债券回购交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。


7.4.10.1.4 权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。


7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

                                                                          金额单位:人民币元
                                                   本期
                                      2018年1月1日 至 2018年12月31日
  关联方名称
                        当期           占当期佣金总量      期末应付佣金余 占期末应付佣金
                        佣金             的比例(%)             额       总额的比例(%)
东方证券                 712,225.29                72.69         33,295.38             100.00
                                             上年度可比期间
                                      2017年1月1日 至 2017年12月31日
  关联方名称
                        当期           占当期佣金总量      期末应付佣金余 占期末应付佣金
                        佣金             的比例(%)             额       总额的比例(%)
东方证券               1,074,755.91              100.00         127,826.15             100.00
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和

由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本

基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
                                      第 38 页 共 78 页
                                                            汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

                                                                             单位:人民币元
                                             本期                    上年度可比期间
            项目                 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年   2017 年 1 月 1 日 至 2017
                                          12 月 31 日                年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费                   10,907,655.72                10,473,544.49
其中:支付销售机构的客户维护费                   1,739,710.10                2,154,607.23
注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.75%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付由基金托管人根据基金管理人的授权委托

书,于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,

支付日期顺延。


7.4.10.2.2 基金托管费

                                                                             单位:人民币元
                                             本期                    上年度可比期间
            项目                 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年   2017 年 1 月 1 日 至 2017
                                          12 月 31 日                年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费                     2,181,531.13                2,094,708.92
注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的授权委

托书,于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日

等,支付日期顺延。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。




                                     第 39 页 共 78 页
                                                                         汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。


7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                          单位:人民币元
                                       本期
                                                                         上年度可比期间
                        2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月
     关联方名称                                                   2017年1月1日 至 2017年12月31日
                                       31 日
                            期末余额      当期利息收入              期末余额            当期利息收入
中国工商银行股
               75,897,341.59                   679,612.83           65,661,717.87             610,194.71
份有限公司

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.11 利润分配情况
                                                                                          单位:人民币元
                             场外
        权益          场内除      每 10 份基金      现金形式        再投资形式 本期利润分配
序号                         除息                                                                  备注
        登记日          息日      份额分红数        发放总额        发放总额       合计
                               日
                                2019
       2018 年 01               年 01
 1                      -                0.1800 10,502,847.91 8,810,776.99 19,313,624.90                   -
        月 18 日                月 18
                                  日
合计              -         -       -    0.1800 10,502,847.91 8,810,776.99 19,313,624.90                   -

7.4.12 期末(2018 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                                     金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
                                                                   数量
 证券     证券 成功 可流通 流通受            认购     期末估                期末   期末估值总
                                                                   (单                             备注
 代码     名称 认购日 日   限类型            价格     值单价              成本总额     额
                                                                 位:股)
            2018 年 2019 年
       紫金                 新股流
601860      12 月 20 1 月 3                    3.14     3.14 15,970 50,145.80 50,145.80                    -
       银行                 通受限
               日      日
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券     证券       成功    可流通 流通受    认购     期末估      数量      期末    期末估值总     备注
                                             第 40 页 共 78 页
                                                                      汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


 代码   名称 认购日      日    限类型       价格    值单价        (单 成本总额       额
                                                                位:张)
            2018 年 2019 年
       海尔                  新债流
110049      12 月 20 1 月 18        100.00 100.00 1,570 157,000.00 157,000.00                           -
       转债                  通受限
               日      日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                                  金额单位: 人民币元
                         期末          复牌
股票代 股票 停牌    停牌        复牌        数量                       期末          期末
                         估值单      开盘单                                                     备注
  码 名称 日期      原因        日期        (股)                   成本总额      估值总额
                           价            价
            2018
                  重大              2019
       中信 年 12
600030            事项        16.01 年 1 月      17.15 496,000 9,356,136.99 7,940,960.00            -
       证券 月 25
                  停牌              10 日
              日
            2018
                  重大
       外运 年 12
600270            事项        20.99     -             - 67,800 1,224,904.65 1,423,122.00            -
       发展 月 13
                  停牌
              日
            2016    重大
       信威 年 12   资产
600485                        10.03     -             - 101,219 3,187,718.99 1,015,226.57           -
       集团 月 26   重组
              日    停牌
注:外运发展已于 2018 年 12 月 21 日获得上交所出具的《关于中外运空运发展股份有限公司股票
终止上市的决定》,并于 2018 年 12 月 28 日终止上市。外运发展终止上市后,换股股权登记日收
市后登记在册的除中国外运以外的全体股东可按照公告方案进行换股。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

    截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

    截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通

                                            第 41 页 共 78 页
                                                         汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

    本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架

构,并明确了相应的风险管理职能。

7.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市

值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发

行的证券,不得超过该证券的 10%。

    本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构

进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,

以控制相应的信用风险。



7.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。


7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

    本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式

证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内

部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产

的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交

易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产

的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监

控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回

需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下

赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

    本基金所持证券均在证券交易所上市,因此,除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的

                                   第 42 页 共 78 页
                                                                     汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资

产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

       本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比

例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

       本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4 市场风险
       市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


7.4.13.4.1 利率风险

       利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息

资产主要为银行存款、债券投资、存出保证金及部分应收申购款等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                                       单位:人民币元
本期
 末
2018
 年
       1 个月以内   1-3 个月       3 个月-1 年    1-5 年        5 年以上         不计息          合计
 12
 月
 31
 日
资产
银行 75,897,341                                                                               75,897,341.5
                               -             -             -               -              -
存款          .59                                                                                        9
结算
备付            -              -             -             -               -              -             -

存出
保证 48,612.21                 -             -             -               -              -     48,612.21

交易
性金                                                                           1,263,773,3 1,263,930,37
                -              - 157,000.00                -               -
融资                                                                                 79.16         9.16

买入
返售
                -              -             -             -               -              -             -
金融
资产
                                            第 43 页 共 78 页
                                                汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


应收
             -    -          -             -        -     17,363.24    17,363.24
利息
应收
             -    -          -             -        -             -             -
股利
应收
                                                        1,281,067.1
申购 282,359.18   -          -             -        -               1,563,426.33
                                                                  5

衍生
金融         -    -          -             -        -             -             -
资产
应收
证券
             -    -          -             -        -             -             -
清算

其他
             -    -          -             -        -             -             -
资产
资产 76,228,312                                         1,265,071,8 1,341,457,12
                  - 157,000.00             -        -
总计       .98                                                09.55         2.53
负债
应付
赎回         -    -          -             -        - 297,278.24      297,278.24

应付
管理
             -    -          -             -        - 863,314.05      863,314.05
人报

应付
托管         -    -          -             -        - 172,662.79      172,662.79

应付
证券                                                    2,315,515.4
             -    -          -             -        -               2,315,515.40
清算                                                              0

卖出
回购
金融         -    -          -             -        -             -             -
资产

应付
销售
             -    -          -             -        -             -             -
服务

应付
             -    -          -             -        -     33,295.38    33,295.38
交易

                            第 44 页 共 78 页
                                                                   汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


费用
应付
             -               -             -             -               -          3.73             3.73
税费
应付
             -               -             -             -               -             -               -
利息
应付
             -               -             -             -               -             -               -
利润
其他
             -               -             -             -               - 380,606.06       380,606.06
负债
负债                                                                         4,062,675.6
             -               -             -             -               -               4,062,675.65
总计                                                                                   5
利率
敏感 76,228,312                                                              1,261,009,1 1,337,394,44
                             - 157,000.00                -               -
度缺       .98                                                                     33.90         6.88
 口




201
    1 个月以内    1-3 个月       3 个月-1 年    1-5 年        5 年以上            不计息      合计
7年
12

31

资产
银行 65,661,717                                                                            65,661,717.8
                             -             -             -               -             -
存款       .87                                                                                        7
结算
备付         -               -             -             -               -             -               -

存出
保证 88,976.35               -             -             -               -             -     88,976.35

交易
性金                                                                         1,187,250,0 1,187,810,85
             -               - 560,758.10                -               -
融资                                                                               96.24         4.34

买入
返售
             -               -             -             -               -             -               -
金融
资产
应收
             -               -             -             -               -     13,545.35     13,545.35
利息

                                          第 45 页 共 78 页
                                                汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


应收
             -    -          -             -        -             -             -
股利
应收
申购 101,039.50   -          -             -        - 223,396.08      324,435.58

衍生
金融         -    -          -             -        -             -             -
资产
应收
证券
             -    -          -             -        -             -             -
清算

其他
             -    -          -             -        -             -             -
资产
资产 65,851,733                                         1,187,487,0 1,253,899,52
                  - 560,758.10             -        -
总计       .72                                                37.67         9.49
负债
应付
赎回         -    -          -             -        - 918,856.42      918,856.42

应付
管理
             -    -          -             -        - 797,405.31      797,405.31
人报

应付
托管         -    -          -             -        - 159,481.07      159,481.07

应付
证券
             -    -          -             -        -             -             -
清算

卖出
回购
金融         -    -          -             -        -             -             -
资产

应付
销售
             -    -          -             -        -             -             -
服务

应付
交易         -    -          -             -        - 127,826.15      127,826.15
费用
应付         -    -          -             -        -             -             -

                            第 46 页 共 78 页
                                                            汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


税费
应付
                -           -          -             -          -             -             -
利息
应付
                -           -          -             -          -             -             -
利润
其他
                -           -          -             -          - 380,466.79      380,466.79
负债
负债                                                                2,384,035.7
                -           -          -             -          -               2,384,035.74
总计                                                                          4
利率
敏感 65,851,733                                                     1,185,103,0 1,251,515,49
                            - 560,758.10             -          -
度缺          .72                                                         01.93         3.75
 口

注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并

按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:本基金持有的可转债的市场风险在附注 7.4.13.4.3.2 中进行披露;除此之外,本基金本报告

期末及上年度末计息资产仅包括银行存款、存出保证金及部分应收申购款,且均以活期存款利率

或相对固定的利率计息;假定利率变动仅影响其未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,

因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下,利率变动对基金资产净

值的影响并不显著。




7.4.13.4.2 外汇风险

       本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。


7.4.13.4.3 其他价格风险

       本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的

公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格

风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并

且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。



7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
                                                                         金额单位:人民币元
                                      第 47 页 共 78 页
                                                                  汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


                                  本期末                                    上年度末
                             2018 年 12 月 31 日                         2017年12月31日
        项目
                                         占基金资产净值比                           占基金资产净值
                      公允价值                                  公允价值
                                             例(%)                                  比例(%)
交易性金融资产
               1,263,773,379.16                       94.50 1,187,250,096.24                 94.86
-股票投资
交易性金融资产
                                     -                     -                   -                 -
-基金投资
交易性金融资产
                        157,000.00                     0.01        560,758.10                 0.04
-债券投资
交易性金融资产
                                     -                     -                   -                 -
-贵金属投资
衍生金融资产
                                     -                     -                   -                 -
-权证投资
其他                                 -                     -                   -                 -
        合计      1,263,930,379.16                    94.51 1,187,810,854.34                 94.91
注:本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 90%-95%;现金或者到期日在一年以内

的政府债券不低于基金资产净值的 5%;投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于

80%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。



7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
               1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基

               金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相关系数在资

       假设    产负债表日后短期内保持不变;

               2.以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不

               变。
                                                      对资产负债表日基金资产净值的
                 相关风险变量的变                     影响金额(单位:人民币元)
                                                                         上年度末 (2017 年 12 月
                        动               本期末(2018 年 12 月 31 日)
                                                                         31 日 )

               上证综合指数上涨
                                                       61,419,849.85                  56,057,565.76
               5%
分析
               上证综合指数下跌
                                                      -61,419,849.85                 -56,057,565.76
               5%

注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价


                                           第 48 页 共 78 页
                                                                    汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的

变动时,将对基金资产净值产生的影响。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    7.4.14.1 公允价值

    7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余

期限不长,公允价值与账面价值相若。

    7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

    7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

    于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为人民币 1,253,343,924.79 元,属于第二层次的余额为人民币 10,586,454.37

元 , 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 ( 于 2017 年 12 月 31 日 , 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币

1,164,599,977.41 元,属于第二层次的余额为人民币 23,210,876.93 元,无划分为第三层次余

额)。

    7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

    对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非

公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将

相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整

体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层

次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

    7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

    本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发

生变动。

    7.4.14.2 承诺事项

    截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。

    7.4.14.3 其他事项

    截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。

    7.4.14.4 财务报表的批准

    本财务报表已于 2019 年 3 月 20 日经本基金的基金管理人批准。



                                           第 49 页 共 78 页
                                                              汇添富上证综合指数 2018 年年度报告



                                  §8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况
                                                                           金额单位:人民币元
序号                     项目                       金额               占基金总资产的比例(%)
  1    权益投资                                 1,263,773,379.16                         94.21
       其中:股票                               1,263,773,379.16                         94.21
  2    基金投资                                                    -                          -
  3    固定收益投资                                      157,000.00                        0.01
       其中:债券                                        157,000.00                        0.01
          资产支持证券                                             -                          -
  4    贵金属投资                                                  -                          -
  5    金融衍生品投资                                              -                          -
  6    买入返售金融资产                                            -                          -
       其中:买断式回购的买入返售金融资
                                                                   -                          -
       产
  7    银行存款和结算备付金合计                     75,897,341.59                          5.66
  8    其他各项资产                                     1,629,401.78                       0.12
  9    合计                                     1,341,457,122.53                        100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码          行业类别             公允价值(元)                 占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                      2,077,648.23                                  0.16
  B    采矿业                             138,963,951.81                                 10.39
  C    制造业                             386,507,494.43                                 28.90
       电力、热力、燃气
  D    及水生产和供应                       62,056,311.41                                  4.64
       业
  E    建筑业                               50,398,894.57                                  3.77
  F    批发和零售业                         37,514,629.83                                  2.81
       交通运输、仓储和
  G                                         59,278,935.71                                  4.43
       邮政业
  H    住宿和餐饮业                          2,934,144.72                                  0.22
       信息传输、软件和
  I                                         22,156,170.47                                  1.66
       信息技术服务业
  J    金融业                             419,991,353.15                                 31.40
  K    房地产业                             44,352,622.62                                  3.32
       租赁和商务服务
  L                                          9,952,984.09                                  0.74
       业
       科学研究和技术
  M                                          2,990,777.81                                  0.22
       服务业
  N    水利、环境和公共                      2,720,208.10                                  0.20

                                    第 50 页 共 78 页
                                                       汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


         设施管理业
       居民服务、修理和
  O                                                -                                   -
         其他服务业
  P         教育                                   -                                   -
  Q    卫生和社会工作                              -                                   -
       文化、体育和娱乐
  R                                    14,616,248.06                                1.09
               业
  S         综合                        5,681,012.64                                0.42
            合计                   1,262,193,387.65                               94.38

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码       行业类别          公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                            -                                   -
  B    采矿业                                      -                                   -
  C    制造业                             106,723.71                                0.01
       电力、热力、燃气
  D
       及水生产和供应业                            -                                   -
  E    建筑业                                      -                                   -
  F    批发和零售业                                -                                   -
       交通运输、仓储和
  G
       邮政业                           1,423,122.00                                0.11
  H    住宿和餐饮业                                -                                   -
       信息传输、软件和
  I
       信息技术服务业                              -                                   -
  J    金融业                              50,145.80                                0.00
  K    房地产业                                    -                                   -
  L    租赁和商务服务业                            -                                   -
       科学研究和技术服
  M
       务业                                        -                                   -
  N    水利、环境和公共
         设施管理业                                -                                   -
  O    居民服务、修理和
         其他服务业                                -                                   -
  P          教育                                  -                                   -
  Q     卫生和社会工作                             -                                   -
  R    文化、体育和娱乐
             业                                    -                                   -
  S          综合                                  -                                   -
             合计                       1,579,991.51                                0.12

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。




                               第 51 页 共 78 页
                                                         汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                     金额单位:人民币元
 序号   股票代码   股票名称   数量(股)   公允价值(元)      占基金资产净值比例(%)
   1     601288    农业银行   19,523,206      70,283,541.60                           5.26
   2     601857    中国石油    8,278,657      59,689,116.97                           4.46
   3     601988    中国银行   14,871,611      53,686,515.71                           4.01
   4     600036    招商银行    1,715,615      43,233,498.00                           3.23
   5     600519    贵州茅台       66,177      39,045,091.77                           2.92
   6     601318    中国平安      554,290      31,095,669.00                           2.33
   7     601328    交通银行    4,672,517      27,053,873.43                           2.02
   8     600028    中国石化    4,891,677      24,702,968.85                           1.85
   9     601628    中国人寿    1,069,571      21,808,552.69                           1.63
  10     601939    建设银行    2,895,511      18,444,405.07                           1.38
  11     600900    长江电力    1,123,958      17,848,453.04                           1.33
  12     600104    上汽集团      598,799      15,969,969.33                           1.19
  13     601166    兴业银行    1,067,535      15,948,972.90                           1.19
  14     601088    中国神华      845,815      15,190,837.40                           1.14
  15     600000    浦发银行    1,442,192      14,133,481.60                           1.06
  16     601668    中国建筑    2,174,085      12,392,284.50                           0.93
  17     601766    中国中车    1,260,761      11,372,064.22                           0.85
  18     600016    民生银行    1,835,108      10,515,168.84                           0.79
  19     600276    恒瑞医药      190,790      10,064,172.50                           0.75
  20     603288    海天味业      141,875        9,761,000.00                          0.73
  21     601998    中信银行    1,773,972        9,668,147.40                          0.72
  22     601601    中国太保      330,078        9,384,117.54                          0.70
  23     601225    陕西煤业    1,138,381        8,469,554.64                          0.63
  24     600030    中信证券      496,000        7,940,960.00                          0.59
  25     601688    华泰证券      482,860        7,822,332.00                          0.58
  26     601818    光大银行    2,068,567        7,653,697.90                          0.57
  27     600019    宝钢股份    1,150,255        7,476,657.50                          0.56
  28     600048    保利地产      619,168        7,299,990.72                          0.55
  29     600887    伊利股份      317,161        7,256,643.68                          0.54
  30     601800    中国交建      612,139        6,892,685.14                          0.52
  31     600050    中国联通    1,301,576        6,729,147.92                          0.50
  32     601390    中国中铁      956,228        6,684,033.72                          0.50
  33     601186    中国铁建      597,759        6,497,640.33                          0.49
  34     601006    大秦铁路      771,344        6,348,161.12                          0.47
  35     601888    中国国旅      105,284        6,338,096.80                          0.47
  36     601229    上海银行      566,105        6,334,714.95                          0.47
  37     600018    上港集团    1,205,379        6,243,863.22                          0.47
                                  第 52 页 共 78 页
                                                  汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


38   600585   海螺水泥     208,481       6,104,323.68                          0.46
39   601211   国泰君安     390,400       5,980,928.00                          0.45
40   600009   上海机场     105,162       5,338,023.12                          0.40
41   601169   北京银行     947,672       5,316,439.92                          0.40
42   600031   三一重工     631,994       5,270,829.96                          0.39
43   600015   华夏银行     666,881       4,928,250.59                          0.37
44   601336   新华保险     110,855       4,682,515.20                          0.35
45   601989   中国重工   1,099,929       4,674,698.25                          0.35
46   600690   青岛海尔     328,800       4,553,880.00                          0.34
47   601985   中国核电     808,600       4,261,322.00                          0.32
48   600271   航天信息     183,524       4,200,864.36                          0.31
49   600011   华能国际     546,096       4,030,188.48                          0.30
50   601117   中国化学     746,327       4,000,312.72                          0.30
51   601111   中国国航     521,081       3,981,058.84                          0.30
52   600999   招商证券     296,597       3,974,399.80                          0.30
53   600340   华夏幸福     155,436       3,955,846.20                          0.30
54   601933   永辉超市     493,601       3,884,639.87                          0.29
55   600606   绿地控股     634,188       3,874,888.68                          0.29
56   601669   中国电建     797,083       3,873,823.38                          0.29
57   600188   兖州煤业     426,683       3,746,276.74                          0.28
58   600837   海通证券     421,586       3,709,956.80                          0.28
59   601238   广汽集团     355,556       3,658,671.24                          0.27
60   600089   特变电工     535,119       3,633,458.01                          0.27
61   600919   江苏银行     602,200       3,595,134.00                          0.27
62   600516   方大炭素     209,003       3,492,440.13                          0.26
63   600010   包钢股份   2,359,380       3,491,882.40                          0.26
64   603993   洛阳钼业     914,539       3,438,666.64                          0.26
65   600023   浙能电力     707,279       3,345,429.67                          0.25
66   600436    片仔癀      35,338        3,062,037.70                          0.23
67   600153   建发股份     432,595       3,049,794.75                          0.23
68   600741   华域汽车     164,950       3,035,080.00                          0.23
69   600309   万华化学     108,011       3,023,227.89                          0.23
70   600332    白云山      84,265        3,013,316.40                          0.23
71   601899   紫金矿业     897,042       2,996,120.28                          0.22
72   600183   生益科技     294,753       2,965,215.18                          0.22
73   601155   新城控股     123,600       2,928,084.00                          0.22
74   600886   国投电力     361,705       2,911,725.25                          0.22
75   600547   山东黄金     96,119        2,907,599.75                          0.22
76   601618   中国中冶     925,459       2,878,177.49                          0.22
77   601877   正泰电器     117,462       2,847,278.88                          0.21
78   601009   南京银行     438,776       2,834,492.96                          0.21
79   600161   天坛生物     127,937       2,718,661.25                          0.20
                           第 53 页 共 78 页
                                                   汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


80    601012   隆基股份     154,289       2,690,800.16                          0.20
81    601727   上海电气     538,692       2,661,138.48                          0.20
82    600549   厦门钨业     216,601       2,616,540.08                          0.20
83    600795   国电电力   1,005,928       2,575,175.68                          0.19
84    601098   中南传媒     201,256       2,515,700.00                          0.19
85    600660   福耀玻璃     109,630       2,497,371.40                          0.19
86    601100   恒立液压     125,135       2,478,924.35                          0.19
87    600406   国电南瑞     133,202       2,468,233.06                          0.18
88    600967   内蒙一机     236,182       2,456,292.80                          0.18
89    600196   复星医药     105,391       2,452,448.57                          0.18
90    600115   东方航空     512,326       2,433,548.50                          0.18
91    600201   生物股份     145,946       2,422,703.60                          0.18
92    600029   南方航空     364,841       2,422,544.24                          0.18
93    600703   三安光电     213,754       2,417,557.74                          0.18
94    600350   山东高速     527,537       2,405,568.72                          0.18
95    600383   金地集团     247,131       2,377,400.22                          0.18
96    600518   康美药业     258,063       2,376,760.23                          0.18
97    600893   航发动力     106,252       2,307,793.44                          0.17
98    601881   中国银河     337,604       2,302,459.28                          0.17
99    601018    宁波港      683,974       2,284,473.16                          0.17
100   603338   浙江鼎力     40,527        2,282,480.64                          0.17
101   601901   方正证券     427,400       2,269,494.00                          0.17
102   600588   用友网络     106,010       2,258,013.00                          0.17
103   600511   国药股份     96,820        2,251,065.00                          0.17
104   601898   中煤能源     471,087       2,190,554.55                          0.16
105   601231   环旭电子     235,778       2,122,002.00                          0.16
106   600529   山东药玻     110,417       2,097,923.00                          0.16
107   600027   华电国际     441,375       2,096,531.25                          0.16
108   600085    同仁堂      76,054        2,091,485.00                          0.16
109   603160   汇顶科技     26,503        2,085,786.10                          0.16
110   600482   中国动力     93,400        2,080,018.00                          0.16
111   600705   中航资本     489,856       2,076,989.44                          0.16
112   600398   海澜之家     244,295       2,071,621.60                          0.15
113   600926   杭州银行     279,480       2,068,152.00                          0.15
114   600098   广州发展     364,157       2,061,128.62                          0.15
115   600346   恒力股份     154,121       2,042,103.25                          0.15
116   600377   宁沪高速     206,410       2,022,818.00                          0.15
117   600810   神马股份     197,064       1,986,405.12                          0.15
118   600688   上海石化     397,694       1,984,493.06                          0.15
119   600674   川投能源     227,800       1,975,026.00                          0.15
120   600637   东方明珠     192,769       1,973,954.56                          0.15
121   600612    老凤祥      43,102        1,939,590.00                          0.15
                            第 54 页 共 78 页
                                                 汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


122   601866   中远海发   834,692       1,903,097.76                          0.14
123   603833   欧派家居   23,403        1,865,687.16                          0.14
124   600176   中国巨石   192,926       1,865,594.42                          0.14
125   601633   长城汽车   330,025       1,848,140.00                          0.14
126   600487   亨通光电   107,579       1,834,221.95                          0.14
127   600323   瀚蓝环境   128,192       1,798,533.76                          0.13
128   601607   上海医药   105,397       1,791,749.00                          0.13
129   601788   光大证券   204,238       1,791,167.26                          0.13
130   600809   山西汾酒   50,926        1,784,956.30                          0.13
131   600438   通威股份   215,185       1,781,731.80                          0.13
132   600236   桂冠电力   316,598       1,779,280.76                          0.13
133   600649   城投控股   323,525       1,769,681.75                          0.13
134   600570   恒生电子   33,960        1,765,240.80                          0.13
135   600282   南钢股份   514,500       1,759,590.00                          0.13
136   600663    陆家嘴    133,535       1,734,619.65                          0.13
137   600111   北方稀土   197,687       1,733,714.99                          0.13
138   601991   大唐发电   544,741       1,715,934.15                          0.13
139   600061   国投资本   190,803       1,715,318.97                          0.13
140   600352   浙江龙盛   176,422       1,702,472.30                          0.13
141   600593   大连圣亚   63,720        1,687,942.80                          0.13
142   601600   中国铝业   475,465       1,687,900.75                          0.13
143   600299    安迪苏    146,000       1,676,080.00                          0.13
144   600535    天士力    87,030        1,670,976.00                          0.12
145   600498   烽火通信   58,248        1,658,320.56                          0.12
146   601919   中远海控   410,429       1,658,133.16                          0.12
147   600297   广汇汽车   408,201       1,657,296.06                          0.12
148   603606   东方电缆   184,540       1,647,942.20                          0.12
149   600489   中金黄金   188,543       1,617,698.94                          0.12
150   600260   凯乐科技   94,900        1,610,453.00                          0.12
151   601377   兴业证券   344,706       1,599,435.84                          0.12
152   600068    葛洲坝    252,119       1,593,392.08                          0.12
153   601992   金隅集团   452,562       1,583,967.00                          0.12
154   601177   杭齿前进   173,680       1,559,646.40                          0.12
155   601339   百隆东方   276,200       1,527,386.00                          0.11
156   600566   济川药业   45,500        1,525,615.00                          0.11
157   600362   江西铜业   114,732       1,509,873.12                          0.11
158   600867   通化东宝   108,347       1,506,023.30                          0.11
159   600461   洪城水业   272,500       1,498,750.00                          0.11
160   600675   中华企业   265,296       1,480,351.68                          0.11
161   600233   圆通速递   146,600       1,466,000.00                          0.11
162   600745   闻泰科技   68,900        1,455,857.00                          0.11
163   600977   中国电影   101,500       1,453,480.00                          0.11
                          第 55 页 共 78 页
                                                 汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


164   603799   华友钴业   48,204        1,451,422.44                          0.11
165   600170   上海建工   477,551       1,446,979.53                          0.11
166   601198   东兴证券   150,497       1,438,751.32                          0.11
167   601021   春秋航空   45,201        1,437,843.81                          0.11
168   600064   南京高科   181,840       1,432,899.20                          0.11
169   600390   五矿资本   204,000       1,419,840.00                          0.11
170   600600   青岛啤酒   40,355        1,406,775.30                          0.11
171   603508   思维列控   35,302        1,405,372.62                          0.11
172   600177    雅戈尔    194,522       1,398,613.18                          0.10
173   600757   长江传媒   213,607       1,392,717.64                          0.10
174   601808   中海油服   162,097       1,384,308.38                          0.10
175   600256   广汇能源   367,046       1,380,092.96                          0.10
176   601158   重庆水务   247,464       1,375,899.84                          0.10
177   600219   南山铝业   650,249       1,372,025.39                          0.10
178   603018   中设集团   78,324        1,364,404.08                          0.10
179   600066   宇通客车   114,699       1,359,183.15                          0.10
180   601997   贵阳银行   126,800       1,354,224.00                          0.10
181   600208   新湖中宝   466,710       1,353,459.00                          0.10
182   600658    电子城    220,664       1,348,257.04                          0.10
183   601228    广州港    339,275       1,343,529.00                          0.10
184   600825   新华传媒   272,678       1,336,122.20                          0.10
185   600510    黑牡丹    218,181       1,322,176.86                          0.10
186   600522   中天科技   162,173       1,321,709.95                          0.10
187   600998    九州通    90,483        1,321,051.80                          0.10
188   600729   重庆百货   46,674        1,320,874.20                          0.10
189   600633   浙数文化   161,396       1,315,377.40                          0.10
190   603025   大豪科技   117,460       1,309,679.00                          0.10
191   600835   上海机电   89,663        1,304,596.65                          0.10
192   601127   小康股份   76,000        1,302,640.00                          0.10
193   600750   江中药业   76,882        1,301,612.26                          0.10
194   600816   安信信托   297,702       1,300,957.74                          0.10
195   603989   艾华集团   64,461        1,298,244.54                          0.10
196   600895   张江高科   85,892        1,284,085.40                          0.10
197   600273   嘉化能源   142,300       1,279,277.00                          0.10
198   600038   中直股份   34,204        1,277,861.44                          0.10
199   601878   浙商证券   175,098       1,271,211.48                          0.10
200   600528   中铁工业   121,008       1,270,584.00                          0.10
201   600448   华纺股份   262,900       1,264,549.00                          0.09
202   600811   东方集团   344,452       1,260,694.32                          0.09
203   600073   上海梅林   168,300       1,253,835.00                          0.09
204   603167   渤海轮渡   142,904       1,251,839.04                          0.09
205   600790    轻纺城    342,180       1,248,957.00                          0.09
                          第 56 页 共 78 页
                                                 汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


206   600699   均胜电子   53,300        1,245,088.00                          0.09
207   600372   中航电子   95,409        1,238,408.82                          0.09
208   600850   华东电脑   78,500        1,237,945.00                          0.09
209   600062   华润双鹤   102,233       1,235,996.97                          0.09
210   600559   老白干酒   99,988        1,235,851.68                          0.09
211   600057   厦门象屿   295,383       1,234,700.94                          0.09
212   603393   新天然气   40,401        1,232,230.50                          0.09
213   601636   旗滨集团   324,100       1,231,580.00                          0.09
214   603726   朗迪集团   65,639        1,224,823.74                          0.09
215   601579    会稽山    136,500       1,213,485.00                          0.09
216   600283   钱江水利   108,300       1,212,960.00                          0.09
217   600665    天地源    351,893       1,210,511.92                          0.09
218   600168   武汉控股   209,100       1,202,325.00                          0.09
219   600642   申能股份   246,280       1,201,846.40                          0.09
220   601107   四川成渝   342,525       1,191,987.00                          0.09
221   600400   红豆股份   317,260       1,189,725.00                          0.09
222   600128   弘业股份   150,205       1,189,623.60                          0.09
223   600848   上海临港   57,500        1,189,100.00                          0.09
224   600312   平高电气   146,973       1,187,541.84                          0.09
225   600615   丰华股份   112,700       1,181,096.00                          0.09
226   600351   亚宝药业   209,391       1,178,871.33                          0.09
227   600873   梅花生物   279,131       1,177,932.82                          0.09
228   600109   国金证券   164,470       1,177,605.20                          0.09
229   600583   海油工程   240,320       1,177,568.00                          0.09
230   600597   光明乳业   140,696       1,176,218.56                          0.09
231   600229   城市传媒   174,300       1,171,296.00                          0.09
232   600839   四川长虹   506,293       1,169,536.83                          0.09
233   600641   万业企业   128,400       1,165,872.00                          0.09
234   600020   中原高速   317,401       1,164,861.67                          0.09
235   600221   海航控股   619,460       1,164,584.80                          0.09
236   600987   航民股份   142,200       1,163,196.00                          0.09
237   603663   三祥新材   68,300        1,161,100.00                          0.09
238   601212   白银有色   393,000       1,159,350.00                          0.09
239   600118   中国卫星   66,905        1,158,794.60                          0.09
240   601900   南方传媒   136,797       1,151,830.74                          0.09
241   600100   同方股份   116,822       1,136,678.06                          0.08
242   600345   长江通信   50,900        1,132,016.00                          0.08
243   600479   千金药业   145,740       1,130,942.40                          0.08
244   600982   宁波热电   339,500       1,130,535.00                          0.08
245   600808   马钢股份   326,030       1,128,063.80                          0.08
246   600488   天药股份   299,800       1,118,254.00                          0.08
247   600368   五洲交通   363,060       1,114,594.20                          0.08
                          第 57 页 共 78 页
                                                 汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


248   600694   大商股份   46,022        1,113,272.18                          0.08
249   601928   凤凰传媒   140,085       1,112,274.90                          0.08
250   603077   和邦生物   685,815       1,111,020.30                          0.08
251   601677   明泰铝业   126,198       1,109,280.42                          0.08
252   601699   潞安环能   166,505       1,108,923.30                          0.08
253   600708   光明地产   317,060       1,106,539.40                          0.08
254   600409   三友化工   193,326       1,105,824.72                          0.08
255   601007   金陵饭店   136,800       1,103,976.00                          0.08
256   601678   滨化股份   261,514       1,103,589.08                          0.08
257   600004   白云机场   109,705       1,102,535.25                          0.08
258   603779   威龙股份   83,200        1,102,400.00                          0.08
259   601555   东吴证券   164,392       1,101,426.40                          0.08
260   600339   中油工程   302,000       1,096,260.00                          0.08
261   600577   精达股份   368,860       1,095,514.20                          0.08
262   600697   欧亚集团   59,200        1,088,688.00                          0.08
263   601518   吉林高速   421,156       1,086,582.48                          0.08
264   600668   尖峰集团   91,400        1,078,520.00                          0.08
265   600315   上海家化   39,500        1,078,350.00                          0.08
266   600704   物产中大   234,092       1,072,141.36                          0.08
267   600369   西南证券   306,778       1,067,587.44                          0.08
268   600578   京能电力   363,711       1,065,673.23                          0.08
269   600308   华泰股份   244,725       1,064,553.75                          0.08
270   601811   新华文轩   113,600       1,057,616.00                          0.08
271   600455   博通股份   48,005        1,055,629.95                          0.08
272   603515   欧普照明   37,701        1,050,726.87                          0.08
273   603100   川仪股份   139,378       1,048,122.56                          0.08
274   603979    金诚信    139,800       1,047,102.00                          0.08
275   600210   紫江企业   287,237       1,045,542.68                          0.08
276   603589    口子窖    29,775        1,044,209.25                          0.08
277   601188   龙江交通   351,700       1,041,032.00                          0.08
278   601958   金钼股份   174,435       1,032,655.20                          0.08
279   600603   广汇物流   252,640       1,030,771.20                          0.08
280   601872   招商轮船   279,208       1,030,277.52                          0.08
281   600327    大东方    250,016       1,030,065.92                          0.08
282   600820   隧道股份   164,290       1,028,455.40                          0.08
283   600573   惠泉啤酒   163,200       1,026,528.00                          0.08
284   603306   华懋科技   71,705        1,021,796.25                          0.08
285   600088   中视传媒   122,572       1,021,024.76                          0.08
286   601199   江南水务   286,494       1,019,918.64                          0.08
287   600376   首开股份   141,441       1,016,960.79                          0.08
288   600485   信威集团   101,219       1,015,226.57                          0.08
289   600090    同济堂    185,390       1,008,521.60                          0.08
                          第 58 页 共 78 页
                                                 汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


290   600497   驰宏锌锗   244,285       1,001,568.50                          0.07
291   600106   重庆路桥   329,416         998,130.48                          0.07
292   600973   宝胜股份   275,000         995,500.00                          0.07
293   600373   中文传媒   76,362          993,469.62                          0.07
294   600862   中航高科   177,397         993,423.20                          0.07
295   603599   广信股份   94,500          992,250.00                          0.07
296   600415   小商品城   283,473         989,320.77                          0.07
297   600160   巨化股份   149,029         988,062.27                          0.07
298   600713   南京医药   231,596         986,598.96                          0.07
299   600885   宏发股份   43,381          978,675.36                          0.07
300   603816   顾家家居   21,700          976,500.00                          0.07
301   600858   银座股份   197,400         975,156.00                          0.07
302   601333   广深铁路   307,551         971,861.16                          0.07
303   603869   新智认知   64,600          971,584.00                          0.07
304   600333   长春燃气   173,609         970,474.31                          0.07
305   600080   金花股份   135,494         970,137.04                          0.07
306   600287   江苏舜天   198,800         964,180.00                          0.07
307   600819   耀皮玻璃   235,300         962,377.00                          0.07
308   600796   钱江生化   185,882         961,009.94                          0.07
309   603159   上海亚虹   54,200          960,966.00                          0.07
310   600853   龙建股份   277,570         960,392.20                          0.07
311   600021   上海电力   118,566         960,384.60                          0.07
312   603698   航天工程   67,006          960,195.98                          0.07
313   600325   华发股份   154,762         959,524.40                          0.07
314   600628    新世界    151,185         958,512.90                          0.07
315   600279   重庆港九   245,000         957,950.00                          0.07
316   601118   海南橡胶   213,287         957,658.63                          0.07
317   600361   华联综超   281,789         955,264.71                          0.07
318   601137   博威合金   140,000         954,800.00                          0.07
319   600300   维维股份   337,690         952,285.80                          0.07
320   600561   江西长运   174,500         949,280.00                          0.07
321   600452   涪陵电力   59,779          947,497.15                          0.07
322   600410   华胜天成   161,300         945,218.00                          0.07
323   603225    新凤鸣    50,404          945,075.00                          0.07
324   600909   华安证券   199,300         940,696.00                          0.07
325   600586   金晶科技   332,198         940,120.34                          0.07
326   600449   宁夏建材   127,200         937,464.00                          0.07
327   600336    澳柯玛    276,982         933,429.34                          0.07
328   601611   中国核建   142,800         932,484.00                          0.07
329   601179   中国西电   277,119         931,119.84                          0.07
330   600823   世茂股份   247,380         930,148.80                          0.07
331   600984   建设机械   182,280         924,159.60                          0.07
                          第 59 页 共 78 页
                                                 汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


332   603001   奥康国际   91,300          923,043.00                          0.07
333   600754   锦江股份   43,272          921,693.60                          0.07
334   603919    金徽酒    78,900          921,552.00                          0.07
335   601099    太平洋    369,637         920,396.13                          0.07
336   600971   恒源煤电   163,455         920,251.65                          0.07
337   600022   山东钢铁   583,618         916,280.26                          0.07
338   601599   鹿港文化   293,123         914,543.76                          0.07
339   600676   交运股份   211,800         912,858.00                          0.07
340   600167   联美控股   100,800         911,232.00                          0.07
341   601216   君正集团   347,750         911,105.00                          0.07
342   603898    好莱客    59,300          909,069.00                          0.07
343   600589   广东榕泰   222,700         908,616.00                          0.07
344   600258   首旅酒店   56,922          908,475.12                          0.07
345   600356   恒丰纸业   165,404         908,067.96                          0.07
346   601126   四方股份   177,800         905,002.00                          0.07
347   600008   首创股份   263,300         903,119.00                          0.07
348   601966   玲珑轮胎   66,100          902,265.00                          0.07
349   603008    喜临门    97,600          899,872.00                          0.07
350   600976   健民集团   62,800          896,784.00                          0.07
351   600114   东睦股份   142,788         895,280.76                          0.07
352   600664   哈药股份   226,056         892,921.20                          0.07
353   600618   氯碱化工   137,000         889,130.00                          0.07
354   600640   号百控股   90,300          885,843.00                          0.07
355   600180    瑞茂通    125,296         883,336.80                          0.07
356   600739   辽宁成大   84,148          880,188.08                          0.07
357   600784   鲁银投资   172,400         872,344.00                          0.07
358   600875   东方电气   110,399         871,048.11                          0.07
359   600382   广东明珠   112,300         866,956.00                          0.06
360   603020   爱普股份   116,600         866,338.00                          0.06
361   600527   江南高纤   431,904         863,808.00                          0.06
362   600127   金健米业   299,600         853,860.00                          0.06
363   600126   杭钢股份   188,650         850,811.50                          0.06
364   603788   宁波高发   58,623          847,102.35                          0.06
365   601616   广电电气   266,434         844,595.78                          0.06
366   600392   盛和资源   98,094          844,589.34                          0.06
367   600502   安徽水利   235,640         838,878.40                          0.06
368   600854   春兰股份   240,200         835,896.00                          0.06
369   600375   华菱星马   236,200         831,424.00                          0.06
370   603118   共进股份   131,800         830,340.00                          0.06
371   601218   吉鑫科技   365,272         829,167.44                          0.06
372   603090   宏盛股份   63,800          828,124.00                          0.06
373   600598    北大荒    96,495          825,997.20                          0.06
                          第 60 页 共 78 页
                                                 汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


374   600203   福日电子   189,600         824,760.00                          0.06
375   600623   华谊集团   101,700         821,736.00                          0.06
376   600884   杉杉股份   63,293          817,745.56                          0.06
377   600673   东阳光科   112,152         816,466.56                          0.06
378   600731   湖南海利   193,400         816,148.00                          0.06
379   600718   东软集团   69,592          803,787.60                          0.06
380   603766   隆鑫通用   196,392         803,243.28                          0.06
381   600218   全柴动力   178,400         802,800.00                          0.06
382   600348   阳泉煤业   158,607         799,379.28                          0.06
383   600742   一汽富维   79,894          797,342.12                          0.06
384   600268   国电南自   188,029         797,242.96                          0.06
385   601718   际华集团   237,978         797,226.30                          0.06
386   600879   航天电子   147,200         796,352.00                          0.06
387   600966   博汇纸业   252,877         794,033.78                          0.06
388   600317    营口港    350,474         792,071.24                          0.06
389   600500   中化国际   114,890         785,847.60                          0.06
390   600521   华海药业   70,300          777,518.00                          0.06
391   601880    大连港    419,860         776,741.00                          0.06
392   600277   亿利洁能   137,000         775,420.00                          0.06
393   600986   科达股份   184,320         772,300.80                          0.06
394   600567   山鹰纸业   246,700         769,704.00                          0.06
395   601000    唐山港    323,000         768,740.00                          0.06
396   600099   林海股份   135,300         767,151.00                          0.06
397   600894   广日股份   139,699         761,359.55                          0.06
398   600827   百联股份   89,585          756,993.25                          0.06
399   600079   人福医药   74,396          754,375.44                          0.06
400   601168   西部矿业   128,769         749,435.58                          0.06
401   600007   中国国贸   58,158          744,422.40                          0.06
402   600056   中国医药   59,000          741,630.00                          0.06
403   601128   常熟银行   120,700         741,098.00                          0.06
404   600655   豫园股份   99,941          739,563.40                          0.06
405   600468   百利电气   137,937         737,962.95                          0.06
406   600338   西藏珠峰   37,900          736,397.00                          0.06
407   600243   青海华鼎   190,000         735,300.00                          0.05
408   600557   康缘药业   71,475          734,763.00                          0.05
409   600889   南京化纤   159,500         733,700.00                          0.05
410   600067   冠城大通   196,832         732,215.04                          0.05
411   600761   安徽合力   83,499          730,616.25                          0.05
412   601801   皖新传媒   109,100         728,788.00                          0.05
413   600155   华创阳安   96,300          725,139.00                          0.05
414   600200   江苏吴中   122,400         724,608.00                          0.05
415   600475   华光股份   88,200          723,240.00                          0.05
                          第 61 页 共 78 页
                                                 汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


416   600331   宏达股份   356,427         719,982.54                          0.05
417   603818   曲美家居   106,796         715,533.20                          0.05
418   600777   新潮能源   373,599         713,574.09                          0.05
419   603798    康普顿    69,400          701,634.00                          0.05
420   600594   益佰制药   125,800         694,416.00                          0.05
421   600266   北京城建   86,246          683,068.32                          0.05
422   600239   云南城投   236,850         682,128.00                          0.05
423   600551   时代出版   79,110          681,928.20                          0.05
424   600293   三峡新材   171,800         671,738.00                          0.05
425   600721    百花村    126,891         666,177.75                          0.05
426   600051   宁波联合   122,292         659,153.88                          0.05
427   601717    郑煤机    119,087         658,551.11                          0.05
428   600526   菲达环保   148,200         655,044.00                          0.05
429   600480   凌云股份   85,700          653,891.00                          0.05
430   603188   亚邦股份   88,700          652,832.00                          0.05
431   600378   天科股份   73,241          650,380.08                          0.05
432   600717    天津港    91,561          647,336.27                          0.05
433   600978   宜华生活   157,700         646,570.00                          0.05
434   600657   信达地产   161,211         633,559.23                          0.05
435   600037   歌华有线   73,537          631,682.83                          0.05
436   601689   拓普集团   42,704          631,165.12                          0.05
437   600291   西水股份   60,900          626,661.00                          0.05
438   601375   中原证券   147,000         626,220.00                          0.05
439   600435   北方导航   84,496          626,115.36                          0.05
440   600584   长电科技   75,171          619,409.04                          0.05
441   601608   中信重工   237,485         617,461.00                          0.05
442   600881   亚泰集团   182,165         602,966.15                          0.05
443   600758   红阳能源   183,300         595,725.00                          0.04
444   600693   东百集团   110,997         582,734.25                          0.04
445   600651   飞乐音响   179,000         578,170.00                          0.04
446   600393   粤泰股份   270,300         573,036.00                          0.04
447   600751   海航科技   199,375         540,306.25                          0.04
448   600908   无锡银行   100,800         528,192.00                          0.04
449   600123   兰花科创   78,085          509,114.20                          0.04
450   600864   哈投股份   114,400         509,080.00                          0.04
451   600306    商业城    78,900          501,804.00                          0.04
452   601208   东材科技   134,570         497,909.00                          0.04
453   601969   海南矿业   106,200         475,776.00                          0.04
454   600223   鲁商置业   145,850         449,218.00                          0.03
455   601515   东风股份   59,346          421,356.60                          0.03
456   600261   阳光照明   117,524         400,756.84                          0.03
457   600682   南京新百   44,700          392,466.00                          0.03
                          第 62 页 共 78 页
                                                                    汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


  458      600122      宏图高科           106,800         387,684.00                             0.03
  459      600284      浦东建设           76,483          379,355.68                             0.03
  460      600804       鹏博士            52,550          369,426.50                             0.03
  461      600685      中船防务           35,687          341,167.72                             0.03
  462      600525      长园集团           74,458          326,126.04                             0.02
  463      600975       新五丰            86,980          293,992.40                             0.02
  464      601003      柳钢股份           27,697          181,969.29                             0.01
  465      601066      中信建投           18,390          160,176.90                             0.01
  466      600901      江苏租赁           24,035          142,046.85                             0.01
  467      601828       美凯龙            12,805          141,367.20                             0.01
  468      601990      南京证券           10,030              87,261.00                          0.01
  469      603486       科沃斯             1,639              75,443.17                          0.01
  470      603712       七一二             3,923              69,868.63                          0.01
  471      603056      德邦股份            4,049              67,010.95                          0.01
  472      601330      绿色动力            4,874              60,681.30                          0.00
  473      600829      人民同泰            8,743              50,971.69                          0.00
  474      603650      彤程新材            2,376              47,116.08                          0.00
  475      600929      湖南盐业            5,596              46,055.08                          0.00
  476      603348      文灿股份            2,011              45,227.39                          0.00
  477      603897      长城科技            1,595              36,350.05                          0.00
  478      603596       伯特利             1,532              35,036.84                          0.00
  479      603301      振德医疗            1,066              33,845.50                          0.00
  480      603045      福达合金               891             25,571.70                          0.00
  481      603080      新疆火炬            1,187              24,737.08                          0.00
  482      603655      朗博科技               880             13,728.00                          0.00
  483      600267      海正药业                88               738.32                           0.00
  484      600138       中青旅                 42               541.38                           0.00
  485      600162      香江控股                23                50.14                           0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                                 金额单位:人民币元
                                                                                  占基金资产净值比
  序号       股票代码          股票名称       数量(股)        公允价值(元)
                                                                                      例(%)
   1          600270           外运发展              67,800     1,423,122.00                     0.11
   2          603185           上机数控               1,345        66,039.50                     0.00
   3          601860           紫金银行              15,970        50,145.80                     0.00
   4          603629           利通电子               1,051        40,684.21                     0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                                 金额单位:人民币元
    序号            股票代码       股票名称         本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

                                          第 63 页 共 78 页
                                                                 汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


        1              601288        农业银行        38,273,470.21                            3.06
        2              601857        中国石油        32,107,394.35                            2.57
        3              601988        中国银行        29,882,482.21                            2.39
        4              600036        招商银行        24,963,456.19                            1.99
        5              600519        贵州茅台        21,943,839.41                            1.75
        6              601318        中国平安        17,557,498.00                            1.40
        7              600028        中国石化        14,978,902.95                            1.20
        8              601328        交通银行        14,567,884.15                            1.16
        9              601628        中国人寿        13,288,365.68                            1.06
        10             601939        建设银行        11,286,012.82                            0.90
        11             601088        中国神华          9,531,377.00                           0.76
        12             600104        上汽集团          9,319,580.87                           0.74
        13             601166        兴业银行          8,904,525.80                           0.71
        14             600900        长江电力          8,647,499.18                           0.69
        15             600000        浦发银行          8,412,091.75                           0.67
        16             601668        中国建筑          6,538,823.55                           0.52
        17             600016        民生银行          6,029,394.00                           0.48
        18             601766        中国中车          6,017,448.08                           0.48
        19             601601        中国太保          5,820,936.40                           0.47
        20             601998        中信银行          5,660,885.22                           0.45
注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                             金额单位:人民币元
  序号       股票代码     股票名称       本期累计卖出金额        占期初基金资产净值比例(%)
   1          601288      农业银行              16,716,760.21                                 1.34
   2          601857      中国石油              14,707,903.00                                 1.18
   3          601988      中国银行              12,905,363.00                                 1.03
   4          600036      招商银行              11,069,523.97                                 0.88
   5          600519      贵州茅台               9,408,135.01                                 0.75
   6          601318      中国平安               8,082,327.29                                 0.65
   7          600028      中国石化               7,110,847.65                                 0.57
   8          601328      交通银行               6,273,700.00                                 0.50
   9          601628      中国人寿               6,091,703.12                                 0.49
   10         601939      建设银行               4,881,919.11                                 0.39
   11         600104      上汽集团               4,140,926.73                                 0.33
   12         601088      中国神华               4,045,578.85                                 0.32
   13         600900      长江电力               3,923,637.53                                 0.31
   14         601166      兴业银行               3,875,913.06                                 0.31
   15         601225      陕西煤业               3,813,253.08                                 0.30
   16         600000      浦发银行               3,686,788.37                                 0.29
   17         601668      中国建筑               2,963,514.80                                 0.24
                                          第 64 页 共 78 页
                                                                      汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


   18     600673         东阳光科                 2,863,145.20                                     0.23
   19     601766         中国中车                 2,794,428.03                                     0.22
   20     600031         三一重工                 2,737,155.12                                     0.22
注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。



8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                                       单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额                                                               719,587,134.93
卖出股票收入(成交)总额                                                               334,573,434.69
注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。



8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                                 金额单位:人民币元
 序号                   债券品种                         公允价值            占基金资产净值比例(%)
  1     国家债券                                                         -                            -
  2     央行票据                                                         -                            -
  3     金融债券                                                         -                            -
        其中:政策性金融债                                               -                            -
  4     企业债券                                                         -                            -
  5     企业短期融资券                                                   -                            -
  6     中期票据                                                         -                            -
  7     可转债(可交换债)                                      157,000.00                         0.01
  8     同业存单                                                         -                            -
  9     其他                                                             -                            -
  10                      合计                                  157,000.00                         0.01

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                  金额单位:人民币元
                                                                                          占基金资产
 序号      债券代码              债券名称       数量(张)             公允价值
                                                                                          净值比例(%)
  1            110049            海尔转债              1,570                 157,000.00            0.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期内未投资贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。


                                            第 65 页 共 78 页
                                                           汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未有投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.1 本期国债期货投资评价
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
     在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资前十大证券中的中国人寿(601628.SH)于 2018 年 7 月 30 日发布公告,称收到《中

国人民银行行政处罚决定书》(银反洗罚决字〔2018〕第 5 号)。中国人民银行认定,公司于 2015

年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间,未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定

报送大额交易报告和可疑交易报告,依据《中华人民共和国反洗钱法》,公司被合计处以人民币

70 万元罚款。我司经过研究评估,认为此事件对中国人寿经营业绩未产生重大的实质影响,对其

投资价值未产生实质影响。本基金持有该股经过合理的投资决策授权审批,符合指数基金投资管

理规定。

8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成
                                                                            单位:人民币元
      序号                    名称                              金额
        1          存出保证金                                                     48,612.21
        2          应收证券清算款                                                          -
        3          应收股利                                                                -
        4          应收利息                                                       17,363.24
        5          应收申购款                                                 1,563,426.33
        6          其他应收款                                                              -
        7          待摊费用                                                                -
        8          其他                                                                    -
        9          合计                                                       1,629,401.78

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

                                      第 66 页 共 78 页
                                                                  汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
                                                                                金额单位:人民币元

                                         流通受限部分的公
                                                                占基金资产净         流通受限情况
  序号       股票代码       公司名称            允
                                                                值比例(%)              说明
                                         价值(人民币元)
    1         600270        外运发展          1,423,122.00                   0.11    重大事项停牌
    2         601860        紫金银行              50,145.80                  0.00    新股流通受限


                                §9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                       份额单位:份
                                                            持有人结构
持有人户数     户均持有的              机构投资者                             个人投资者
  (户)         基金份额                        占总份额比                              占总份额比例
                                持有份额                            持有份额
                                                 例(%)                                   (%)
    44,596      34,608.35    345,032,093.69           22.36     1,198,361,916.66                77.64

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
                 项目                    持有份额总数(份)          占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金                 565,118.81                                      0.04

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
                  项目                              持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
                                                                         0
      门负责人持有本开放式基金
   本基金基金经理持有本开放式基金                                        0


                               §10 开放式基金份额变动
                                                                                           单位:份
基金合同生效日(2009 年 7 月 1 日)基
                                                                                    9,097,758,651.47
金份额总额
本报告期期初基金份额总额                                                            1,148,960,948.31
本报告期基金总申购份额                                                              1,003,550,388.98
减:本报告期基金总赎回份额                                                            609,117,326.94
本报告期基金拆分变动份额(份额减少
                                                                                                    -
以“-”填列)
本报告期期末基金份额总额                                                            1,543,394,010.35
注:表内“总申购份额”含转换入和红利再投份额;“总赎回份额”含转换出份额。




                                        第 67 页 共 78 页
                                                          汇添富上证综合指数 2018 年年度报告



                               §11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1.《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 1 月 19

日正式生效,胡昕炜先生任该基金的基金经理。

2.《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 1 月 25 日

正式生效,吴江宏先生任该基金的基金经理。

3.《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 2 月 11 日正式生效,

曾刚先生任该基金的基金经理。

4.《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 2 月 13 日正式生

效,赵鹏程先生任该基金的基金经理。

5.《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 2 月 13 日正式

生效,陈健玮先生和劳杰男先生共同担任该基金的基金经理。

6.《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 2 月 13 日正

式生效,陈加荣先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。

7.基金管理人于 2018 年 2 月 14 日公告,增聘胡娜女士为汇添富民安增益定期开放混合型证券

投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。

8.基金管理人于 2018 年 3 月 2 日公告,劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券

投资基金的基金经理,由李威先生单独管理该基金。

9.基金管理人于 2018 年 3 月 2 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富熙和精选混合型证券投资基

金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。

10.《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 3 月 8 日

正式生效,李怀定先生和陆文磊先生共同担任该基金的基金经理。

11.基金管理人于 2018 年 3 月 20 日公告,增聘赵鹏飞先生为汇添富民安增益定期开放混合型

证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生和胡娜女士共同管理该基金。

12.《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 3 月 23

日正式生效,吴振翔先生和许一尊先生共同担任该基金的基金经理。

13.基金管理人于 2018 年 4 月 3 日公告,增聘郑慧莲女士为汇添富安鑫智选灵活配置混合型证

                                     第 68 页 共 78 页
                                                          汇添富上证综合指数 2018 年年度报告



券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。

14.《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 4 月 16

日正式生效,吴江宏先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理。

15.《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 4 月 23 日正式生效,

赵鹏飞先生任该基金的基金经理。

16.《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 4 月 26

日正式生效,陈加荣先生任该基金的基金经理。

17.基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告,增聘徐寅喆女士为汇添富理财 14 天债券型证券投资

基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基金的基金经

理,蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理。

18.基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告,增聘陶然先生为汇添富全额宝货币市场基金、汇添富

收益快线货币市场基金的基金经理,徐寅喆女士不再担任上述基金的基金经理。

19.基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告,增聘陶然先生为汇添富收益快钱货币市场基金的基金

经理,陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任该基金的基金经理。

20.基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告,增聘徐寅喆女士为汇添富货币市场基金的基金经理,

与蒋文玲女士共同管理该基金。

21.基金管理人于 2018 年 5 月 17 日公告,韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移

动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,由杨瑨先生单独管理该基金。

22.《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同生效公告》于 2018

年 5 月 23 日正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

23.基金管理人于 2018 年 5 月 29 日公告,聘任茹奕菡为汇添富 6 月红添利定期开放债券型证

券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资

基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基

金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添

富双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理,协助上述

基金的基金经理开展投资管理工作。

24.《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 6 月 21 日正式

生效,杨瑨先生任该基金的基金经理。

25.《汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告》

于 2018 年 7 月 5 日正式生效,刘伟林先生任该基金的基金经理。

                                     第 69 页 共 78 页
                                                          汇添富上证综合指数 2018 年年度报告



26.基金管理人于 2018 年 7 月 7 日公告,增聘曾刚先生和郑慧莲女士为汇添富达欣灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理,李怀定先生不再担任该基金的基金经理。

27.基金管理人于 2018 年 7 月 7 日公告,增聘胡娜女士为汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)

的基金经理,与陆文磊先生、李怀定先生共同管理该基金。

28.基金管理人于 2018 年 7 月 7 日公告,增聘何旻先生、杨瑨先生和刘江先生为汇添富 3 年封

闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,与刘伟林先生共同管理该

基金。

29.基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富纯债债券型证券投资基金

(LOF)、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理,由陆文磊先生和胡娜女士管理该基金。

30.基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富季季红定期开放债券型证

券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,由陆文磊先生单独

管理上述基金。

31.基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富年年泰定期开放混合型证

券投资基金的基金经理,由陆文磊先生、郑慧莲女士和胡娜女士管理该基金。

32.基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富睿丰混合型证券投资基金

的基金经理,增聘蒋文玲女士为该基金的基金经理,与赵鹏飞先生共同管理该基金。

33.基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富稳健添利定期开放债券型

证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理,由曾刚先生单独管理

上述基金。

34.基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告,增聘蒋文玲女士为汇添富新睿精选灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理,李怀定先生不再担任该基金的基金经理。

35.基金管理人于 2018 年 8 月 4 日公告,李怀定先生不再担任汇添富盈鑫保本混合型证券投资

基金的基金经理,由何旻先生单独管理该基金。

36.基金管理人于 2018 年 8 月 8 日公告,增聘温开强先生为汇添富理财 30 天债券型证券投资

基金的基金经理,与徐寅喆女士共同管理该基金。

37.《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 8 月 8 日正式生

效,刘江先生和郑磊先生共同担任该基金的基金经理。

38.基金管理人于 2018 年 8 月 23 日公告,增聘徐光先生为汇添富季季红定期开放债券型证券

投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,与陆文磊先生共同管

理上述基金。

                                     第 70 页 共 78 页
                                                          汇添富上证综合指数 2018 年年度报告



39.《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 9 月

21 日正式生效,陈健玮先生任该基金的基金经理。

40.《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 9 月 21 日正式

生效,胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。

41.基金管理人于 2018 年 9 月 29 日公告,增聘吴江宏先生为汇添富双利债券型证券投资基金、

汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生、郑慧莲女士共同管理

上述基金。

42.基金管理人于 2018 年 9 月 29 日公告,增聘徐光先生为汇添富年年利定期开放债券型证券

投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基

金的基金经理,与陈加荣先生共同管理上述基金。

43.《中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 10 月 23 日正式

生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

44.基金管理人于 2018 年 11 月 17 日公告,陈加荣先生不再担任汇添富双利债券型证券投资基

金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,由吴江宏先生和郑慧莲女士管理

上述基金。

45.基金管理人于 2018 年 11 月 17 日公告,陈加荣先生不再担任汇添富年年利定期开放债券型

证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投

资基金的基金经理,由徐光先生单独管理上述基金。

46.基金管理人于 2018 年 11 月 17 日公告,陈加荣先生不再担任汇添富民安增益定期开放混合

型证券投资基金的基金经理,由赵鹏飞先生和胡娜女士管理该基金。

47.《汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 5 日

正式生效,雷鸣先生任该基金的基金经理。

48.《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 13 日正式生效,蒋

文玲女士任该基金的基金经理。

49.《汇添富消费升级混合型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 21 日正式生效,

胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理。

50.《汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于 2018 年 12 月 24 日正式生

效,徐光先生和蒋文玲女士共同担任该基金的基金经理。

51.基金管理人于 2018 年 12 月 26 日公告,增聘茹奕菡女士为汇添富安心中国债券型证券投资

基金的基金经理,与何旻先生共同管理该基金。

                                     第 71 页 共 78 页
                                                          汇添富上证综合指数 2018 年年度报告



52.《汇添富养老目标日期 2030 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告》于

2018 年 12 月 27 日正式生效,蔡健林先生任该基金的基金经理。

53.基金管理人于 2018 年 12 月 29 日公告,倪健先生不再担任汇添富港股通专注成长混合型证

券投资基金的基金经理,增聘杨威风先生为该基金的基金经理,与佘中强先生共同管理该基金。

54.基金管理人于 2018 年 12 月 29 日公告,增聘杨威风先生为汇添富香港优势精选混合型证券

投资基金的基金经理,倪健先生不再担任该基金的基金经理。

55.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内,未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。

    本报告期内,无涉及本基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变
    本基金投资策略未发生改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2009 年 7 月 1 日)起至本

报告期末,为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币捌万元整。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

       本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情

况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                         金额单位:人民币元
                                 股票交易                 应支付该券商的佣金
                                                                          占当期佣
               交易单
 券商名称                                占当期股票成                       金        备注
               元数量     成交金额                            佣金
                                         交总额的比例                     总量的比
                                                                            例
东方证券         2      764,769,921.38        72.69%      712,225.29        72.69%      -

东吴证券         1      218,936,206.69        20.81%      203,896.45        20.81%      -

中信建投         1       68,320,950.44         6.49%       63,628.05         6.49%      -

东兴证券         1                   -               -               -            -     -

                                     第 72 页 共 78 页
                                                       汇添富上证综合指数 2018 年年度报告



广发证券      1                   -                -             -            -      -

国海证券      2                   -                -             -            -      -

国金证券      2                   -                -             -            -      -

国泰君安      1                   -                -             -            -      -

国信证券      2                   -                -             -            -      -

海通证券      1                   -                -             -            -      -

恒泰证券      2                   -                -             -            -      -

华泰证券      2                   -                -             -            -      -

华西证券      1                   -                -             -            -      -

联讯证券      1                   -                -             -            -      -

民族证券      2                   -                -             -            -      -

平安证券      1                   -                -             -            -      -

瑞银证券      2                   -                -             -            -      -

申万宏源证
              1                   -                -             -            -      -


太平洋证券    2                   -                -             -            -      -

信达证券      1                   -                -             -            -      -

兴业证券      1                   -                -             -            -      -

银河证券      1                   -                -             -            -      -

中金公司      2                   -                -             -            -      -

中泰证券      1                   -                -             -            -      -

中信证券      1                   -                -             -            -      -

东北证券      2                   -                -             -            -      -

中银国际      1                   -                -             -            -      -

长城证券      2                   -                -             -            -      -

长江证券      1                   -                -             -            -      -

江海证券      1                   -                -             -            -      -

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,

不单指股票交易佣金。


                                   第 73 页 共 78 页
                                                                    汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                               金额单位:人民币元
                 债券交易                       债券回购交易                       权证交易
                                                                占当期债券                  占当期权
                           占当期债券
券商名称                                                          回购                        证
            成交金额       成交总额的       成交金额                         成交金额
                                                                成交总额的                  成交总额
                             比例
                                                                  比例                      的比例
东方证券   1,496,583.80      100.00%                        -            -              -           -
东吴证券               -            -                       -            -              -           -
中信建投               -            -                       -            -              -           -
东兴证券               -            -                       -            -              -           -
广发证券               -            -                       -            -              -           -
国海证券               -            -                       -            -              -           -
国金证券               -            -                       -            -              -           -
国泰君安               -            -                       -            -              -           -
国信证券               -            -                       -            -              -           -
海通证券               -            -                       -            -              -           -
恒泰证券               -            -                       -            -              -           -
华泰证券               -            -                       -            -              -           -
华西证券               -            -                       -            -              -           -
联讯证券               -            -                       -            -              -           -
民族证券               -            -                       -            -              -           -
平安证券               -            -                       -            -              -           -
瑞银证券               -            -                       -            -              -           -
申万宏源
                       -            -                       -            -              -           -
  证券
太平洋证
                       -            -                       -            -              -           -
  券
信达证券               -            -                       -            -              -           -
兴业证券               -            -                       -            -              -           -
银河证券               -            -                       -            -              -           -
中金公司               -            -                       -            -              -           -
中泰证券               -            -                       -            -              -           -
中信证券               -            -                       -            -              -           -
东北证券               -            -                       -            -              -           -
中银国际               -            -                       -            -              -           -
长城证券               -            -                       -            -              -           -
长江证券               -            -                       -            -              -           -


                                        第 74 页 共 78 页
                                                                 汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


江海证券                 -           -                       -         -             -           -

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比

例。

(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决

定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上

进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的

30%。

(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。

(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审

批。

(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个

月完成。

(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时

催缴。

(8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托

管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

本基金本报告期内退租 3 家证券公司的 3 个交易单元:东兴证券(上交所单元)、中投证券(上交

所单元)、中信证券(深交所单元)。

11.8 其他重大事件
 序号                  公告事项                         法定披露方式            法定披露日期
           汇添富基金管理股份有限公司关于旗
  1                                               公司网站                        2018-01-02
           下基金 2017 年资产净值的公告
           关于汇添富上证综合指数证券投资基
                                                  中证报,证券时报,上证
  2        金暂停大额申购、转换转入业务的公                                       2018-01-10
                                                  报,公司网站
           告
           汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                                  中证报,证券时报,上证
  3        下部分基金参加农业银行开展的费率                                       2018-01-12
                                                  报,公司网站
           优惠活动的公告
           汇添富上证综合指数证券投资基金收       中证报,证券时报,上证
  4                                                                               2018-01-16
           益分配公告                             报,公司网站
  5        汇添富基金管理股份有限公司关于旗       中证报,证券时报,上证            2018-01-19
                                         第 75 页 共 78 页
                                                        汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


     下部分基金增加南洋商业银行为代销     报,公司网站
     机构的公告
                                          中证报,上交所,证券时
     汇添富基金管理有限公司旗下公募基
6                                         报,上证报,公司网站,            2018-01-22
     金 2017 年第 4 季度报告
                                          深交所
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                          中证报,证券时报,上证
7    下部分基金参加东亚银行开展的费率                                    2018-01-30
                                          报,公司网站
     优惠活动的公告
     汇添富上证综合指数证券投资基金更     中证报,证券时报,上证
8                                                                        2018-02-13
     新招募说明书(2018 年第 1 号)       报,公司网站
     关于汇添富基金管理股份有限公司旗     中证报,上交所,证券时
9                                                                        2018-03-24
     下 93 只基金修订基金合同的公告       报,公司网站,深交所
                                          中证报,上交所,证券时
     汇添富基金管理股份有限公司旗下 93
10                                        报,上证报,公司网站,            2018-03-28
     只基金 2017 年年度报告
                                          深交所
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                          中证报,证券时报,上证
11   下部分基金参加东亚银行开展的费率                                    2018-03-30
                                          报,公司网站
     优惠活动的公告
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                          中证报,证券时报,上证
12   下部分基金参加交通银行开展的费率                                    2018-03-30
                                          报,公司网站
     优惠活动的公告
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                          中证报,证券时报,上证
13   下部分基金参加工商银行开展的费率                                    2018-03-30
                                          报,公司网站
     优惠活动的公告
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                          中证报,证券时报,上证
14   下部分基金增加途牛金服为代销机构                                    2018-03-31
                                          报,公司网站
     并参与费率优惠活动的公告
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                          中证报,证券时报,上证
15   下部分基金增加电盈基金为代销机构                                    2018-04-09
                                          报,公司网站
     并参与费率优惠活动的公告
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                          中证报,证券时报,上证
16   下部分基金参加南洋商业银行开展的                                    2018-04-19
                                          报,公司网站
     费率优惠活动的公告
                                          中证报,上交所,证券时
     汇添富基金旗下 99 只基金 2018 年第
17                                        报,上证报,公司网站,            2018-04-21
     1 季度报告
                                          深交所
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                          中证报,证券时报,上证
18   下部分基金参加凯石财富开展的费率                                    2018-04-23
                                          报,公司网站
     优惠活动的公告
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                          中证报,证券时报,上证
19   下部分基金参加东亚银行开展的费率                                    2018-06-29
                                          报,公司网站
     优惠活动的公告
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗     中证报,证券时报,上证
20                                                                       2018-06-30
     下基金 2018 半年资产净值的公告       报,公司网站

                                 第 76 页 共 78 页
                                                       汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                           中证报,证券时报,上证
21   下部分基金增加钜派钰茂为代销机构                                   2018-07-11
                                           报,公司网站
     并参与费率优惠活动的公告
                                           中证报,上交所,证券时
     汇添富基金管理股份有限公司旗下
22                                         报,上证报,公司网站,          2018-07-18
     108 只基金 2018 年 2 季度报告
                                           深交所
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                           中证报,证券时报,上证
23   下部分基金增加朝阳永续为代销机构                                   2018-07-19
                                           报,公司网站
     并参与费率优惠活动的公告
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                           中证报,证券时报,上证
24   下部分基金增加嘉实财富为代销机构                                   2018-07-26
                                           报,公司网站
     并参与费率优惠活动的公告
     汇添富上证综合指数证券投资基金更 中证报,证券时报,上证
25                                                                      2018-08-14
     新招募说明书及摘要(2018 年第 2 号) 报,公司网站
                                           中证报,上交所,证券时
     汇添富基金管理股份有限公司旗下
26                                         报,上证报,公司网站,          2018-08-25
     108 只基金 2018 年半年度报告
                                           深交所
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                           中证报,证券时报,上证
27   下部分基金增加挖财基金为代销机构                                   2018-09-21
                                           报,公司网站
     并参与费率优惠活动的公告
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                           中证报,证券时报,上证
28   下部分基金参加交通银行开展的费率                                   2018-10-09
                                           报,公司网站
     优惠活动的公告
     汇添富基金管理股份有限公司关于调
     整旗下部分基金在肯特瑞最低申购金      中证报,证券时报,上证
29                                                                      2018-10-20
     额、最低赎回份额和最低账户持有份      报,公司网站
     额的公告
     汇添富基金管理股份有限公司关于调
                                           中证报,证券时报,上证
30   整旗下部分基金在肯特瑞最低定期定                                   2018-10-23
                                           报,公司网站
     额投资金额的公告
                                           中证报,上交所,证券时
     汇添富基金旗下 111 只基金 2018 年第
31                                         报,上证报,公司网站,          2018-10-26
     3 季度报告
                                           深交所
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                           中证报,证券时报,上证
32   下部分基金增加腾安基金销售为代销                                   2018-11-10
                                           报,公司网站
     机构并参与费率优惠活动的公告
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                           中证报,证券时报,上证
33   下部分基金增加有鱼基金为代销机构                                   2018-11-20
                                           报,公司网站
     并参与费率优惠活动的公告
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                           中证报,证券时报,上证
34   下部分基金增加阳光人寿为代销机构                                   2018-12-06
                                           报,公司网站
     并参与费率优惠活动的公告
     汇添富基金管理股份有限公司关于旗      中证报,证券时报,上证
35                                                                      2018-12-11
     下部分基金参加浦发银行开展的费率      报,公司网站

                                 第 77 页 共 78 页
                                                           汇添富上证综合指数 2018 年年度报告


           优惠活动的公告
           汇添富基金管理股份有限公司关于旗
                                               中证报,证券时报,上证
  36       下部分基金增加百度百盈为代销机构                                 2018-12-12
                                               报,公司网站
           并参与费率优惠活动的公告


                      §12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息
    无。


                                 §13 备查文件目录

13.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件;

    2、《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》;

    3、《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》;

    4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

    5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

    6、中国证监会要求的其他文件。



13.2 存放地点
    上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼      汇添富基金管理股份有限公司

13.3 查阅方式
    投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,

还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。




                                                          汇添富基金管理股份有限公司
                                                                      2019 年 03 月 26 日




                                     第 78 页 共 78 页
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈