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工银深证红利ETF联接A(481012)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-11-09 管理人:工银瑞信... 基金经理:赵栩
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

工银深证红利ETF联接:2011年年度报告摘要

公告日期:2012-03-29

              工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年年度报告摘要

    工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  
    2011年年度报告摘要
  
    2011年12月31日
  
    基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:二〇一二年三月二十九日
  
  §1 重要提示
  
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
  本报告期自2011年01月01日起至12月31日止。
  
  §2 基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  2.1.1目标基金基本情况
  
  ■
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  2.2.1 目标基金产品说明
  
  ■
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4信息披露方式
  
  ■
  
  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字   
  
  2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益  
  
  3、本基金基金合同生效日为2010年11月09日。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:1、本基金的业绩比较基准为:深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5% 
  
  2、本基金基金合同生效日为2010年11月9日。
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  ■
  
  注:本基金基金合同于2010年11月9日生效,根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的投资比例符合基金合同的规定:本基金投资于目标ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资产的比例为90%-95%,其中投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
  
  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:1、本基金基金合同生效日为2010年11月9日 
  
  2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
  
  3.3 过去三年基金的利润分配情况
  
  本基金自基金合同生效日2010年11月09日至2011年末均未实施利润分配。
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
  本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币,注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
  
  截至2011年12月31日,公司旗下管理21只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深300指数基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金及工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金,证券投资基金管理规模达690亿元人民币。
  
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
  ■
  
  注:1、任职日期说明:何江的任职日期为公司执委会决议日期
  
  离任日期说明:樊智的离任日期为公司执委会决议日期
  
   2、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等 
  
  3、本基金无基金经理助理。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
  
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
  为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易 未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
  
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  无,因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本基金报告期内无异常交易行为。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  本基金2010年11月9日成立,自2011年1月17日开始办理申购赎回至本报告期末,本基金跟踪标的指数的日均偏离度为0.02%,偏离度年化标准差为0.83%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响 2)成份股票的停牌 3)指数中成份股票的调整 等。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  2011年,本基金份额净值增长率为 -30.37%,比较基准收益率为 -30.08%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
  
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  4.6.1参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
  
  4.6.1.1职责分工
  
  (1)参与估值小组成员为4人,分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人,组长由运作部负责人担任。
  
  (2)各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
  
  4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
  
  小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
  
  4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
  
  本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。
  
  4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
  
  参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  
  4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
  
  尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。
  
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
  
  §5 托管人报告
  
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  在托管工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》的约定,对工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金管理人—工银瑞信基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
  
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  本托管人认为,工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
  
  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本托管人认为,工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
  
  §6 审计报告
  
  本年度报告被出具了无保留意见的审计报告,且在审计报告中无强调事项,投资者欲了解详细内容,可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
  
  §7 年度财务报表
  
  7.1资产负债表
  
  会计主体:工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  
  报告截止日: 2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.6999元,基金份额总额1,328,251,905.02份  
  
  2、本基金基金合同生效日为2010年11月09日。
  
  7.2 利润表
  
  会计主体:工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  
  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:基金合同生效日为2010年11月9日。
  
  7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  
  本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金基金合同生效日为2010年11月9日。
  
  报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
  
  ______郭特华______ ______夏洪彬______ ____朱辉毅____
  
  基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
  
  7.4 报表附注
  
  7.4.1 基金基本情况
  
  工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2010]第808号《关于核准深证红利交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准,由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,617,388,981.01元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第287号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2010年11月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,617,753,913.34份基金份额,其中认购资金利息折合364,932.33份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
  
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 本基金的投资范围为本基金管理人募集发行的以本基金标的指数为跟踪的之交易型开放式指数证券投资基金即深证红利ETF(以下简称“目标ETF”)份额,标的指数成分股及其备选成分股、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资于目标ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%,现金、债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金的业绩比较基准为:深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%。
  
  7.4.2 会计报表的编制基础
  
  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  
  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年12月31日和2011年12月31日的财务状况以及2010年11月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间和2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
  
  7.4.4 重要会计政策和会计估计-
  
  7.4.4.1 会计年度
  
  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2011年度和2010年11月9日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间。
  
  7.4.4.2 记账本位币
  
  本基金的记账本位币为人民币。
  
  7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
  
  (1)金融资产的分类
  
  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
  
  本基金持有的基金投资、股票投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
  
  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
  
  (2)金融负债的分类
  
  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
  
  7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
  
  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
  
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
  
  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
  
  7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
  
  本基金持有的基金投资、股票投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
  
  (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
  
  (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
  
  (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
  
  7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
  
  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
  
  7.4.4.7 实收基金
  
  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
  
  7.4.4.8 损益平准金
  
  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。
  
  7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
  
  基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益,股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认为投资收益。
  
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
  
  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。
  
  7.4.4.10 费用的确认和计量
  
  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
  
  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
  
  7.4.4.11 基金的收益分配政策
  
  每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
  
  经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
  
  7.4.4.12 分部报告
  
  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
  
  本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
  
  7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
  
  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
  
  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
  
  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  
  7.4.5.1 会计政策变更的说明
  
  本基金本报告期未发生会计政策变更。
  
  7.4.5.2 会计估计变更的说明
  
  本基金本报告期未发生会计估计变更。
  
  7.4.5.3 差错更正的说明
  
  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
  
  7.4.6 税项
  
  根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》财税[2002]128号、《关于证券投资基金税收政策的通知》财税[2004]78号、《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》财税[2005]102号、《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》财税[2005]107号、《关于企业所得税若干优惠政策的通知》财税[2008]1号及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
  
  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税 
  
  (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税 
  
  (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税 
  
  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
  
  7.4.7 关联方关系
  
  ■
  
  注:1、本报告期因基金管理人股东的股权发生转让,中国远洋运输(集团)总公司自2011年11月16日起不再是基金的关联方 
  
  2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
  本基金2011年度和2010年度均未通过关联方交易单元进行交易。
  
  7.4.8.2 关联方报酬
  
  7.4.8.2.1 基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提基金管理费。计算方法如下: 
  
  H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.5% 
  
  H为每日应计提的基金管理费 
  
  E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额前一日所对应公允价值后的剩余部分,若为负数,则E取0 
  
  基金管理费每日计提,按月支付。
  
  7.4.8.2.2 基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提基金托管费。计算方法如下: 
  
  H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.1% 
  
  H为每日应计提的基金托管费 
  
  E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额前一日所对应公允价值后的剩余部分,若为负数,则E取0 
  
  基金托管费每日计提,按月支付。
  
  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  
  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
  
  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
  
  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。
  
  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。
  
  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
  
  于本报告期末,本基金持有1,276,629,877份目标ETF基金份额,占其总份额的比例为93.98%。(2010年12月31日:本基金未持有目标ETF基金份额)。
  
  7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
  
  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
  
  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  
  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
  
  本基金本报告期末无银行间市场正回购余额,因此没有作为抵押的债券。
  
  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
  
  本基金本报告期末无交易所市场正回购余额,因此没有作为抵押的债券。
  
  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
  (1) 公允价值
  
  (a)不以公允价值计量的金融工具
  
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
  
  (b)以公允价值计量的金融工具
  
  (i)金融工具公允价值计量的方法
  
  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
  
  第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
  
  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
  
  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
  
  (ii)各层次金融工具公允价值
  
  于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为882,151,245.01元,无属于第二层级的余额,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级1,287,917,423.59元,第二层级3,496,332.00元,无第三层级)。
  
  (iii)公允价值所属层次间的重大变动
  
  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
  
  (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
  
  于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010年12月31日:同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级XXX元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动XXX元(2010年度:无),涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”)发行的股票。
  
  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
  
  §8 投资组合报告
  
  8.1 期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差 
  
  8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
  8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
  
  无。
  
  8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
  
  无。
  
  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
  
  8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  本基金本报告期末未持有股票投资。
  
  8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
  
  本基金本报告期末未持有股票投资。
  
  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票  
  
  2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票  
  
  2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  本基金本报告期末未持有债券。
  
  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有债券。
  
  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
  
  ■
  
  8.10 投资组合报告附注
  
  8.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  8.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
  
  8.10.3 期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  8.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  8.10.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末未持有股票投资。
  
  8.10.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  
  无。
  
  8.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  无。
  
  §9 基金份额持有人信息
  
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
  ■
  
  §10 开放式基金份额变动
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  §11 重大事件揭示
  
  11.1 基金份额持有人大会决议
  
  ■
  
  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  ■
  
  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  ■
  
  11.4 基金投资策略的改变
  
  ■
  
  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  ■
  
  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  ■
  
  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、券商的选择标准和程序
  
  (1)选择标准:注重综合服务能力
  
  a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
  
  b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务 有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基金的特定要求,提供专门研究报告 具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
  
  c)与其他券商相比,该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
  
  (2)选择程序
  
  a)确定券商数量:根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门(权益投资部,固定收益部,专户投资部,研究部和中央交易室)根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量,每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商,选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。
  
  b)签订委托协议:与被选择的券商签订委托代理协议,明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式五份,协议双方及证券主管机关各留存一份,工银瑞信法律合规部留存备案,并报相关证券主管机关留存报备。
  
  2、券商的评估,保留和更换程序
  
  (1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期15天内,投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况,进行评估。
  
  (2)对于符合标准的券商,工银瑞信将与其续约 对于不能达到标准的券商,不与其续约,并根据券商选择标准和程序,重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。
  
  (3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,工银瑞信有权按照委托协议规定,提前中止租用其交易席位。
  
  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  §12 影响投资者决策的其他重要信息
  
  ■
  
    基金简称    工银深证红利ETF联接  
  基金主代码    481012  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2010年11月9日  
  基金管理人    工银瑞信基金管理有限公司  
  基金托管人    中国农业银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    1,328,251,905.02份  
  基金合同存续期    不定期  
  基金名称    深证红利交易型开放式指数证券投资基金  
  基金主代码    159905  
  基金运作方式    交易型开放式  
  基金合同生效日    2010年11月5日  
  基金份额上市的证券交易所    深圳证券交易所  
  上市日期    2011年1月11日  
  基金管理人名称    工银瑞信基金管理有限公司  
  基金托管人名称    中国农业银行股份有限公司  
  投资目标    主要投资本基金之目标ETF基金,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。  
  投资策略    本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及一级市场新发股票(首次发行或增发)、金融衍生品及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。  
  业绩比较基准    深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%。  
  风险收益特征    本基金为深证红利ETF基金的联接基金,风险与收益与股票型基金接近,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是处于中等风险水平的基金产品。  
  投资目标    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。  
  投资策略    本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。在正常情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.1%,偏离度年化标准差不超过2%。  
  业绩比较基准    深证红利价格指数  
  风险收益特征    本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。  
  项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    工银瑞信基金管理有限公司    中国农业银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    朱碧艳    李芳菲  
  联系电话    010-58698918    010-66060069  
  电子邮箱    customerservice@icbccs.com.cn    lifangfei@abchina.com  
  客户服务电话    010-58698918    95599  
  传真    010-66583158    010-63201816  
  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址    www.icbccs.com.cn  
  基金年度报告备置地点    基金管理人和基金托管人的住所  
  3.1.1期间数据和指标    2011年    2010年11月9日-2010年12月31日    2009年  
  本期已实现收益    75,000,928.74    1,625,751.09    -  
  本期利润    -370,215,858.08    13,247,892.92    -  
  加权平均基金份额本期利润    -0.2338    0.0051    -  
  本期基金份额净值增长率    -30.37%    0.51%    -  
  3.1.2期末数据和指标    2011年末    2010年末    2009年末  
  期末可供分配基金份额利润    -0.3001    0.0006    -  
  期末基金资产净值    929,631,965.59    2,631,001,806.26    -  
  期末基金份额净值    0.6999    1.0051    -  
  阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    -13.25%    1.41%    -13.19%    1.41%    -0.06%    0.00%  
  过去六个月    -26.89%    1.32%    -27.20%    1.33%    0.31%    -0.01%  
  过去一年    -30.37%    1.30%    -30.08%    1.31%    -0.29%    -0.01%  
  自基金合同生效起至今    -30.01%    1.23%    -34.89%    1.40%    4.88%    -0.17%  
  姓名    职务    任本基金的基金经理(助理)期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  何江    本基金的基金经理,现任工银沪深300基金、工银上证央企ETF基金、工银深证红利ETF基金    2011年5月25日    -    6    先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师,金诚信用评估有限公司担任分析师 2005年加入工银瑞信,曾任风险管理部投资风险管理业务主管,2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银上证央企ETF基金、工银深证红利ETF基金、工银深证红利ETF联接基金的基金经理。  
  樊智    曾任本基金的基金经理 曾任工银瑞信沪深300基金、工银瑞信上证央企ETF基金、工银瑞信深证红利ETF基金基金经理    2010年11月9日    2011年7月14日    8    曾任中信证券股份有限公司研究部高级研究员 2005年加入工银瑞信,曾任风险管理部副总监 2009年9月8日至2011年7月14日,担任工银沪深300基金和工银上证央企ETF基金基金经理 2010年11月5日至2011年7月14日,担任工银深证红利ETF基金基金经理 2010年11月9日至2011年7月14日,担任工银深证红利ETF联接基金基金经理。  
  资产    附注号    本期末2011年12月31日    上年度末2010年12月31日  
  资产:                 
  银行存款         46,258,684.79    5,221,744.77  
  结算备付金         168,689.29    278,695,223.84  
  存出保证金         500,000.00    2,000,000.00  
  交易性金融资产         882,151,245.01    1,291,413,755.59  
  其中:股票投资         -    1,291,413,755.59  
  基金投资         882,151,245.01    -  
  债券投资         -    -  
  资产支持证券投资         -    -  
  衍生金融资产         -    -  
  买入返售金融资产    7.4.7.4    -    1,050,000,162.30  
  应收证券清算款         2,037,888.69    5,645,204.01  
  应收利息         10,651.49    441,763.78  
  应收股利         -    -  
  应收申购款         27,877.01    -  
  递延所得税资产         -    -  
  其他资产         -    -  
  资产总计         931,155,036.28    2,633,417,854.29  
  负债和所有者权益    附注号    本期末2011年12月31日    上年度末2010年12月31日  
  负债:                 
  短期借款         -    -  
  交易性金融负债         -    -  
  衍生金融负债         -    -  
  卖出回购金融资产款         -    -  
  应付证券清算款         -    -  
  应付赎回款         1,136,394.90    -  
  应付管理人报酬         20,801.39    1,115,144.08  
  应付托管费         4,160.27    223,028.84  
  应付销售服务费         -    -  
  应付交易费用         -    1,039,837.54  
  应交税费         -    -  
  应付利息         -    -  
  应付利润         -    -  
  递延所得税负债         -    -  
  其他负债         361,714.13    38,037.57  
  负债合计         1,523,070.69    2,416,048.03  
  所有者权益:                 
  实收基金         1,328,251,905.02    2,617,753,913.34  
  未分配利润         -398,619,939.43    13,247,892.92  
  所有者权益合计         929,631,965.59    2,631,001,806.26  
  负债和所有者权益总计         931,155,036.28    2,633,417,854.29  
  项目    附注号    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年11月9日至2010年12月31日  
  一、收入         -362,914,744.83    16,805,482.12  
  1.利息收入         1,508,496.25    5,183,340.29  
  其中:存款利息收入         810,129.13    1,154,965.17  
  债券利息收入         -    -  
  资产支持证券利息收入         -    -  
  买入返售金融资产收入         698,367.12    4,028,375.12  
  其他利息收入         -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)         78,892,365.64    -  
  其中:股票投资收益         88,181,539.80    -  
  基金投资收益         -9,342,895.11    -  
  债券投资收益         -    -  
  资产支持证券投资收益         -    -  
  衍生工具收益         -    -  
  股利收益         53,720.95    -  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)         -445,216,786.82    11,622,141.83  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)         -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)         1,901,180.10    -  
  减:二、费用         7,301,113.25    3,557,589.20  
  1.管理人报酬    7.4.8.2.1    2,599,918.30    1,866,455.43  
  2.托管费    7.4.8.2.2    519,983.61    373,291.11  
  3.销售服务费         -    -  
  4.交易费用         3,857,549.52    1,279,805.09  
  5.利息支出         -    -  
  其中:卖出回购金融资产支出         -    -  
  6.其他费用         323,661.82    38,037.57  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         -370,215,858.08    13,247,892.92  
  减:所得税费用         -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)         -370,215,858.08    13,247,892.92  
  项目    本期2011年1月1日至2011年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    2,617,753,913.34    13,247,892.92    2,631,001,806.26  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -370,215,858.08    -370,215,858.08  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -1,289,502,008.32    -41,651,974.27    -1,331,153,982.59  
  其中:1.基金申购款    199,610,594.22    -1,386,775.59    198,223,818.63  
  2.基金赎回款    -1,489,112,602.54    -40,265,198.68    -1,529,377,801.22  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    1,328,251,905.02    -398,619,939.43    929,631,965.59  
  项目    上年度可比期间2010年11月9日至2010年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    2,617,753,913.34    -    2,617,753,913.34  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    13,247,892.92    13,247,892.92  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  其中:1.基金申购款    -    -    -  
  2.基金赎回款    -    -    -  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    2,617,753,913.34    13,247,892.92    2,631,001,806.26  
  关联方名称    与本基金的关系  
  工银瑞信基金管理有限公司    基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构  
  中国农业银行股份有限公司    基金托管人、基金代销机构  
  中国工商银行股份有限公司    基金管理人股东、基金代销机构  
  深证红利交易型开放式指数证券投资基金    基金管理人管理的其他基金  
  瑞士信贷    基金管理人股东  
  项目    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年11月9日至2010年12月31日  
  当期发生的基金应支付的管理费    2,599,918.30    1,866,455.43  
  其中:支付销售机构的客户维护费    3,112,466.23    782,859.80  
  项目    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年11月9日至2010年12月31日  
  当期发生的基金应支付的托管费    519,983.61    373,291.11  
  关联方名称    本期2011年1月1日至2011年12月31日    上年度可比期间2010年11月9日至2010年12月31日  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  中国农业银行股份有限公司    46,258,684.79    711,576.46    5,221,744.77    1,122,673.77  
  序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    -    -  
       其中:股票    -    -  
  2    基金投资    882,151,245.01    94.74  
  3    固定收益投资    -    -  
       其中:债券    -    -  
       资产支持证券    -    -  
  4    金融衍生品投资    -    -  
  5    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  6    银行存款和结算备付金合计    46,427,374.08    4.99  
  7    其他各项资产    2,576,417.19    0.28  
  8    合计    931,155,036.28    100.00  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    000002    万科A    156,358,164.64    5.94  
  2    000895    双汇发展    108,681,023.97    4.13  
  3    000063    中兴通讯    85,621,665.05    3.25  
  4    000983    西山煤电    69,370,919.51    2.64  
  5    000527    美的电器    66,222,566.77    2.52  
  6    000568    泸州老窖    52,495,283.76    2.00  
  7    000792    盐湖股份    51,813,662.22    1.97  
  8    000060    中金岭南    44,531,150.55    1.69  
  9    000709    河北钢铁    43,738,070.13    1.66  
  10    000039    中集集团    36,674,290.16    1.39  
  11    000630    铜陵有色    35,587,867.04    1.35  
  12    000012    南玻A    35,449,112.38    1.35  
  13    000402    金融街    33,001,896.86    1.25  
  14    000528    柳工    30,973,066.83    1.18  
  15    000825    太钢不锈    28,576,040.70    1.09  
  16    000933    神火股份    27,134,244.98    1.03  
  17    000937    冀中能源    26,925,250.56    1.02  
  18    000800    一汽轿车    26,039,987.00    0.99  
  19    002142    宁波银行    24,469,372.21    0.93  
  20    000898    鞍钢股份    23,219,463.82    0.88  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    000002    万科A    146,796,358.51    5.58  
  2    000063    中兴通讯    96,332,334.60    3.66  
  3    000792    盐湖股份    94,419,458.44    3.59  
  4    000527    美的电器    78,524,688.89    2.98  
  5    000983    西山煤电    76,543,457.03    2.91  
  6    000568    泸州老窖    59,959,698.17    2.28  
  7    000895    双汇发展    54,728,716.16    2.08  
  8    000039    中集集团    47,930,357.66    1.82  
  9    000060    中金岭南    44,981,307.76    1.71  
  10    000528    柳工    42,161,412.51    1.60  
  11    000012    南玻A    40,504,372.60    1.54  
  12    000630    铜陵有色    37,436,563.35    1.42  
  13    000402    金融街    33,802,770.21    1.28  
  14    000709    河北钢铁    33,497,934.61    1.27  
  15    000937    冀中能源    32,459,547.93    1.23  
  16    000933    神火股份    29,232,555.63    1.11  
  17    000800    一汽轿车    28,945,802.67    1.10  
  18    000825    太钢不锈    28,807,956.47    1.09  
  19    002142    宁波银行    26,214,735.81    1.00  
  20    000898    鞍钢股份    23,363,772.45    0.89  
  买入股票成本(成交)总额    1,226,035,658.27  
  卖出股票收入(成交)总额    1,297,365,085.62  
  序号    基金名称    基金类型    运作方式    管理人    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    深证红利ETF    ETF基金    交易型开放式    工银瑞信基金管理有限公司    882,151,245.01    94.89  
  序号    名称    金额  
  1    存出保证金    500,000.00  
  2    应收证券清算款    2,037,888.69  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    10,651.49  
  5    应收申购款    27,877.01  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    2,576,417.19  
  持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  30,803    43,120.86    7,869,912.87    0.59%    1,320,381,992.15    99.41%  
  项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例  
  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金    71,689.97    0.0100%  
  基金合同生效日(2010年11月9日)基金份额总额    2,617,753,913.34  
  本报告期期初基金份额总额    2,617,753,913.34  
  本报告期基金总申购份额    199,610,594.22  
  减:本报告期基金总赎回份额    1,489,112,602.54  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    1,328,251,905.02  
  本报告期,本基金未召开持有人大会。  
  2、基金托管人托管部门:2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。  
  无  
  本报告期内基金投资策略未有改变。  
  报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所审计费用壹拾壹万元整,该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。  
  无  
  券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例  
  国信证券    1    2,521,077,047.89    100.00%    2,048,387.62    100.00%    -  
  券商名称    债券交易    债券回购交易    权证交易    基金交易  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期债券回购成交总额的比例    成交金额    占当期权证成交总额的比例    成交金额    占当期权证成交总额的比例  
  国信证券    -    -    -    -    -    -    106,202,488.34    100.00%  
  无。  

  
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