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工银深证红利ETF联接A(481012)

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投资类型:ETF联接基金 成立日期:2010-11-09 管理人:工银瑞信... 基金经理:赵栩
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基金公告

工银深证红利ETF联接:2016年第二季度报告

公告日期:2016-07-20

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

                 2016 年 6 月 30 日




      基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

      基金托管人:中国农业银行股份有限公司

      报告送出日期:二〇一六年七月二十日
                        工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告



                                    §1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。



                                 §2 基金产品概况

2.1 基金产品情况
基金简称                              工银深证红利 ETF 联接
交易代码                              481012
基金运作方式                          契约型开放式
基金合同生效日                        2010 年 11 月 9 日
报告期末基金份额总额                  153,711,430.72 份
                                      主要投资本基金之目标 ETF 基金,采用指数化投资,紧
投资目标                              密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
                                      小化。
                                      本基金的主要资产将投资于目标 ETF 份额,该部分资产
投资策略                              占基金资产的比例不低于 90%,本基金不参与目标 ETF
                                      的投资管理。
                                      深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收
业绩比较基准
                                      益率×5%。
                                      本基金为深证红利 ETF 基金的联接基金,风险与收益与
                                      股票型基金接近,具有较高风险、较高预期收益的特征,
                                      其风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场
风险收益特征
                                      基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟
                                      踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是处
                                      于中等风险水平的基金产品。
基金管理人                            工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人                            中国农业银行股份有限公司

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                       工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告




2.1.1 目标基金基本情况
 基金名称                            工银深证红利ETF
 基金主代码                          159905
 基金运作方式                        交易型开放式
 基金合同生效日                      2010年11月5日
 基金份额上市的证券交易所            深圳证券交易所
 上市日期                            2011年1月11日
 基金管理人名称                      工银瑞信基金管理有限公司
 基金托管人名称                      中国农业银行股份有限公司



2.1.2 目标基金产品说明
 投资目标                            紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
                                     化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
 投资策略                            本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按
                                     照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投
                                     资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行
                                     相应调整。
 业绩比较基准                        深证红利价格指数。
 风险收益特征                        本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债
                                     券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用
                                     完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票基金中
                                     处于中等风险水平的基金产品。




                      §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                               单位:人民币元
主要财务指标                           报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益                                                                   745,944.56
2.本期利润                                                                      2,012,663.09
3.加权平均基金份额本期利润                                                             0.0128
4.期末基金资产净值                                                            169,616,735.82
5.期末基金份额净值                                                                     1.1035
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。
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                           工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告


2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到 2016 年 6 月 30 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                             净值增长                      业绩比较基
               净值增长                    业绩比较基
    阶段                     率标准差                      准收益率标      ①-③        ②-④
                 率①                      准收益率③
                               ②                            准差④
 过去三个月        1.24%         0.85%            0.92%         0.94%         0.32%        -0.09%



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
      益率变动的比较




注:1、本基金基金合同于 2010 年 11 月 9 日生效。

2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末,本基金的投资比例符合基金合

同的规定:本基金投资于目标 ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资

产的比例为 90%-95%,其中投资于目标 ETF 的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券以及
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                       工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告


中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以

内的政府债券不低于基金资产净值 5%。

3.3 其他指标

无。


                                  §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                         任本基金的基金经理期
                                                      证券从业年
   姓名        职务              限                                             说明
                                                          限
                          任职日期      离任日期
                                                                     2008 年加入工银瑞信,
                                                                     曾任风险管理部金融工
                                                                     程分析师,2011 年 10 月
                                                                     18 日至今担任工银上证
                                                                     央企 ETF 基金基金经理;
                                                                     2012 年 10 月 9 日至今担
                                                                     任工银深证红利 ETF 基
                                                                     金基金经理;2012 年 10
                                                                     月 9 日至今担任工银深
            本基金的     2012 年 10                                  证红利 ETF 连接基金基
   赵栩                                     -              8
            基金经理      月9日                                      金经理,2013 年 5 月 28
                                                                     日至今担任工银标普全
                                                                     球自然指数基金基金经
                                                                     理,2015 年 7 月 9 日至
                                                                     今担任工银瑞信中证环
                                                                     保产业指数分级基金基
                                                                     金经理,2015 年 7 月 9
                                                                     日至今担任工银瑞信中
                                                                     证新能源指数分级基金
                                                                     基金经理。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。




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                             工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

      为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

      本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次。投资组

合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

      本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;

3)指数中成分股票的调整等。

4.5 报告期内基金的业绩表现

      报告期内,本基金净值增长率为 1.24%,业绩比较基准收益率为 0.92%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

      本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。


                                      §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                 项目                         金额(元)             占基金总资产的比例(%)
  1      权益投资                                                     -                            -
         其中:股票                                                   -                            -
  2      基金投资                                     160,218,229.10                          94.18
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                        工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告


  3    固定收益投资                                              -                            -
       其中:债券                                                -                            -
              资产支持证券                                       -                            -
  4    贵金属投资                                                -                            -
  5    金融衍生品投资                                            -                            -
  6    买入返售金融资产                                          -                            -
       其中:买断式回购的买入返售
                                                                 -                            -
       金融资产
  7    银行存款和结算备付金合计                     8,865,634.89                           5.21
  8    其他资产                                     1,042,448.24                           0.61
  9    合计                                      170,126,312.23                         100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。




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                                工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告


5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
                                                                        公允价值(人民     占基金资产
序号        基金名称      基金类型         运作方式         管理人
                                                                            币元)         净值比例(%)
                                                         工银瑞信基
           工银深证红                     交易型开放
 1                         指数型                        金管理有限     160,218,229.10            94.46
             利 ETF                       式指数基金
                                                           公司



5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

         本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

         本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策

         本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.11.3 本期国债期货投资评价

         本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报
      告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3 其他资产构成
 序号                    名称                                        金额(元)
     1      存出保证金                                                                       13,492.22
     2      应收证券清算款                                                                  959,653.26
     3      应收股利                                                                                  -
     4      应收利息                                                                          2,143.06
     5      应收申购款                                                                       67,159.70
     6      其他应收款                                                                                -
     7      待摊费用                                                                                  -

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                          工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告


  8      其他                                                                                   -
  9      合计                                                                      1,042,448.24



5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

      无。


                              §6 开放式基金份额变动

                                                                                         单位:份
 报告期期初基金份额总额                                                          161,660,845.09
 报告期期间基金总申购份额                                                          4,340,385.89
 减:报告期期间基金总赎回份额                                                      12,289,800.26
 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
                                                                                                -
 填列)
 报告期期末基金份额总额                                                          153,711,430.72
注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。


                §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。




                    §8 影响投资者决策的其他重要信息

      无。



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                          工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告



                                   §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

       1、中国证监会批准深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件;

       2、《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;

       3、《工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;

       4、基金管理人业务资格批件和营业执照;

       5、基金托管人业务资格批件和营业执照;

       6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

       基金管理人或基金托管人办公场所。

9.3 查阅方式

       投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印

件。




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