基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 银河银丰封闭 > 基金公告

银河银丰封闭(500058)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-4.31%(07-14) 最新净值:1.0210(07-14) 累计净值:3.6990 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

银丰证券投资基金2002年年度报告

公告日期:2003-03-28


       银丰证券投资基金2002年年度报告

    重要提示
    本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责,本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。本基金的托管人中国建设银行已于2003年3月27日复核了本报告。
    一、 基金简介
    (一) 基金基本情况
    基金名称:银丰证券投资基金
    交易代码:500058
    基金发起人:中国银河证券有限责任公司
    北京首都机场集团公司
    上海市城市建设投资开发总公司
    湖南广播电视产业中心
    银河基金管理有限公司
    基金发行日期:2002年8月1日
    基金成立日期:2002年8月15日
    基金单位总份额:30亿份基金单位
    基金类型:契约型封闭式
    基金存续期:15年
    基金上市地:上海证券交易所
    基金上市日期:2002年9月10日
    (二) 基金管理人
    法定名称:银河基金管理有限公司
    注册及办公地址:上海市浦东南路500号
    邮政编码:200120
    法定代表人:刘澎湃
    公司负责人:熊科金
    信息披露负责人:周长青
    联系地址:上海市浦东南路500号国家开发银行大厦26层
    电话:021-68886600
    传真:021-58880990
    国际互联网网址:http://www.galaxyasset.com
    (三) 基金托管人
    法定名称:中国建设银行
    注册及办公地址:北京市西城区金融大街25号
    邮政编码:100032
    法定代表人:张恩照
    基金托管部负责人:江先周
    信息事务联系人:黄秀莲
    联系地址:北京市西城区金融大街25号中国建设银行基金托管部
    电话: 010-67597646
    传真:010-66212638
    (四) 会计师事务所
    法定名称: 中瑞华恒信会计师事务所
    注册及办公地址: 北京市西城区金融大街33号国际企业大厦A座8
    层
    法定代表人: 尹永利
    联系电话:(010) 88091188—150
    传真:(010) 88091199
    经办注册会计师:杨力强  朱海武
    二、 主要财务指标
                                                               2002年
1           基金本期净收益                               3,317,394.97
2           单位基金本期净收益                                   0.0011
3           基金可分配净收益                          -125,641,048.97
4           单位基金可分配净收益                                -0.0419
5           期末基金资产总值                         2,963,418,830.15
6           期末基金资产净值                         2,874,358,951.03
7           单位基金资产净值                                     0.958
8           基金资产净值收益率                                   0.11%
9           本期基金资产净值增长率                              -4.19%
10          累计资产净值增长率                                  -4.19%
    主要财务指标计算公式:
    基金可分配净收益=基金本期净收益+以前年度未分配净收益+未实现估值增值(若未实现估值增值为负数,则相加;若为正数,则不加)
    基金资产净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金资产净值
    本期基金资产净值增长率=(分红前单位净值/期初单位净值)*(期末单位净值/分红后单位净值)-1
    累计资产净值增长率=(第1年度净值增长率+1)*(第2年净值增长率+1)*(第3年度净值增长率+1)*...*(上年度净值增长率+1)*(本期净值增长率+1)-1
    三、 基金管理人报告
    (一) 基金业绩和投资目标
    基金业绩:
    银丰基金自2002年8月15日正式成立以来,截至2002年12月31日, 基金单位净值为0.958元,累计净值增长率为-4.19%。同期沪深两市综合指数平均跌幅为18.20%,本基金净值下跌幅度仅为同期沪深两市综合指数平均跌幅的23%,优于同期大盘表现。
    基金投资目标:
    本基金为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
    (二) 基金经理简介
    李昇,基金经理,男,1960年生,硕士研究生学历,9年证券从业经历。自1993年起进入原君安证券公司(合并后为国泰君安证券股份有限公司)工作,先后担任研究所研究员、公司二级市场风险控制员和证券投资部一级投资经理。
    黄毓平,基金经理,男,1964年生,研究生学历,9年证券从业经历,曾先后任职于深圳经济特区证券公司、中国银河证券有限责任公司和国信证券有限责任公司,期间主要从事证券投资、资产管理和研究咨询工作。
    (三) 2002年投资管理回顾
    2002年是我国证券市场规范发展、对外开放进程加快的一年。我国股票市场总体维持振荡调整的格局,振幅有所减小,股价的结构性调整仍在继续。债券市场走势跌宕起伏,市场价格先扬后抑再趋平稳。
    本基金于2002年8月15日正式运作,当时股票市场正处于国有股减持暂停政策引发的一轮快速上涨之后。本基金管理人根据对当时股票市场运行趋势的分析判断,在建仓期有效地控制了建仓节奏,随着指数的下跌逐步加大建仓力度,较好地把握了入市时机,提高了基金资产配置的效率和安全性。同时,加强行业配比在投资决策中的作用,发掘投资价值凸现的行业和个股。采用组合投资为主、行业相对集中的投资策略,对汽车、港口机场、石油、通讯等行业进行重点投资。在个股选择上,采取自上而下与自下而上相结合的选股策略,对重点上市公司进行深入研究和长期跟踪,注重上市公司的内在价值。此外,我们对新股发行以及增发机会给予了高度的关注。债券市场在以调整为主的基本判断下,建仓期采取以风险控制为主的策略,建仓速度放慢,组合久期低于基准。回顾报告期内的投资运作,基金管理人一方面针对当时的市场状况,采取了切合实际的投资策略,另一方面基于法规和基金契约的规定和要求,本着规范稳健的原则,在建仓期末增大了投资力度,从整体来看,在控制基金净值大幅下跌风险的基础上,取得了较好的相对业绩,股票和债券方面的投资业绩均大幅好于基准,但是离投资者对我们的要求还有距离,需要我们今后继续努力,提升基金的业绩回报。
    (四) 2003年市场展望
    2003年宏观经济展望:
    2003年是十六大确立全面建设小康社会宏伟蓝图后中国经济建设重要的一年,经济发展面临着更好的制度与政策环境。货币政策和财政政策将保持连续性,也为经济适度快速增长提供了保证。我们预期2003年通货紧缩的压力有可能得到缓解。
    2003年证券市场及本基金操作展望:
    十六大报告提出了推进资本市场改革开放和稳定发展的总体要求,明确了证券市场规范发展的长期思路,对证券市场的平稳发展非常有利。在宏观经济进一步向好,通货紧缩状况有望改观、上市公司治理结构更加完善的背景下,上市公司的质量有望进一步提高,资本市场最终也必将反映经济发展的良好状况。虽然制约股票市场发展的一些根本性问题仍然存在,但我们相信这些问题将会在发展中妥善解决。结合证券市场自身运行规律来看,经过一年多的调整,股票市场的系统性风险得到比较充分的释放, 2003年股票市场投资机会将大于2002年。随着市场化、国际化进程的加快、监管措施的逐步完善、机构投资者的进一步壮大,市场信心会逐步恢复,理性投资将深入人心,证券市场的股价结构将更趋合理。2003年债券市场新品种和市场规模将得到较大发展,市场建设将更加完善,蕴含较大的投资机会。2003年本基金管理人将在资产配置层面采取更加积极的投资策略,继续坚持研究导向型的投资原则,选择能够反映我国经济增长的行业进行重点投资,注重挖掘公司治理结构完善,并且收益稳定或具有高成长性的公司。同时,我们也将对证券市场金融创新可能带来的投资机会保持高度关注。2003年债券市场的机会主要在于新券发行和可转换债券,在久期配置方面将基本保持稳健,并进行阶段性的调整。在新的一年里,我们将继续严格遵守基金契约,勤勉尽责、规范运作,为持有人谋求长期稳定的回报。
    (五) 内部监察报告
    基金运作合规性声明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《银丰证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的规定。
    监察稽核报告:
    本报告期内,为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金持有人的利益,监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则,依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度,采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式,对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核,对发现的问题进行提示和追踪落实,定期制作监察稽核报告,及时呈报公司领导层和上级监管部门。
    本基金管理人采取的主要措施包括:
    1、建立科学合理的公司治理结构,本基金管理人严格按照现代企业制度的要求,以规范经营运作、保护持有人利益为目标,建立、健全了组织结构和运行机制,明确界定董事会、监事会职责范围,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,避免了内部人控制现象的发生。
    2、注重规范经营的理念,本基金管理人组织相关人员集中开展法律法规、经济政策和职业操守的教育,对主要管理人员、关键业务岗位按照业务工作程序和岗位进行授权,确保其行为合法合规,并恪守诚实信用的原则,以维护基金持有人的利益。
    3、建立、健全规章制度体系,本基金管理人根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求,建立、健全了一套规章制度体系,对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范,明确不同决策层和执行层的权利与责任,细化研究、投资、交易等各项工作流程,从而为杜绝人为偏差,合法合规运作,强化风险控制提供了制度保证。
    4、强化风险管理和控制程序,本基金管理人借鉴国内外同行先进经验,建立了一套包括风险识别、风险评估、风险控制、风险报告、风险管理的监督和评价等各个环节的风险管理和控制程序,强调了在事前、事中、事后等各阶段对风险进行全面控制。
    随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其它法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金持有人谋求长期稳定的回报。
    四、 基金托管人报告
    中国建设银行根据《银丰证券投资基金契约》和《银丰证券投资基金托管协议》,于2002年8月15日起托管银丰证券投资基金(以下简称银丰基金)。
    2002年,中国建设银行在银丰基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定,依法安全保管了基金的全部资产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,勤勉尽职地履行了基金托管人的义务,不存在损害基金持有人利益的行为。
    2002年,按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定,本托管人对基金管理人-银河基金管理有限公司在银丰基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。
    2002年,由银丰基金管理人-银河基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关银丰基金的信息披露合法、真实、完整。
    中国建设银行基金托管部
    2003年3月11日
    五、 基金财务报告
    (一) 审计报告
    审 计 报 告
    中瑞华恒信审字 [2003]第10475号
    银丰证券投资基金持有人:
    我们接受委托,审计了银丰证券投资基金2002年年度的财务报告。该基金年度财务报告由银河基金管理有限公司(基金管理人)负责,我们的责任是对该基金年度财务报告发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合银丰证券投资基金的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述银丰证券投资基金财务报告符合证券投资基金相关财务会计的法规、制度和《银丰证券投资基金基金契约》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了该基金2002年12月31日的财务状况和2002年度的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    中瑞华恒信会计师事务所         中国注册会计师:杨力强、朱海武
    中国北京                           2003年2月20日
    (二)会计报告书
    1、2002年12月31日资产负债表               会证基01表 单位:元
资产                           附注    年初数              期末数
资产 :
银行存款                       5、a                    288,413,141.76
清算备付金                                               7,111,084.03
交易保证金                                                 146,756.99
应收证券交易清算款
应收股利
应收利息                       5、b                     10,496,830.18
其他应收款
股票投资市值                   5、c                  1,155,111,471.05
其中:股票投资成本             5、c                  1,278,667,170.94
债券投资市值                   5、d                  1,192,139,546.14
其中:债券投资成本             5、d                  1,197,542,290.19
配股权证
买入返售证券                                           310,000,000.00
待摊费用
资产合计:                                            2,963,418,830.15
负债及持有人权益
负债:
应付证券清算款                                          84,293,654.79
应付管理人报酬                                           3,703,415.56
应付托管费                                                 617,380.72
应付佣金                       5、e                        439,428.05
应付利息
应付收益
未交税金
其他应付款
卖出回购证券款
短期借款
预提费用                       5、f                          6,000.00
其他负债
负债合计                                                89,059,879.12
持有人权益:
实收基金                       5、g                  3,000,000,000.00
未实现利得                     5、h                   -128,958,443.94
未分配收益                                               3,317,394.97
持有人权益合计                                       2,874,358,951.03
负债与持有人权益总计                                 2,963,418,830.15
    2、2002年度经营业绩表                       会证基02表 单位:元
项目                        附注                           本期累计数
一、收入                                                23,054,969.06
1、股票差价收入                                          1,114,513.02
2、债券差价收入                                            -99,571.57
3、债券利息收入                                          6,006,178.69
4、存款利息收入                                         10,125,441.82
5、股利收入                                                260,910.08
6、买入返售证券收入                                      3,278,348.05
7、其他收入                   5、i                       2,369,148.97
二、费用                                                19,737,574.09
1、基金管理人报酬                                       16,748,278.98
2、基金托管费                                            2,800,087.02
3、卖出回购证券支出                                         88,602.74
4、利息支出
5、其他费用                   5、j                         100,605.35
其中:上市年费                                              20,000.00
信息披露费
审计费用
三、基金净收益                                           3,317,394.97
加:未实现收益                5、k                    -128,958,443.94
四、基金经营业绩                                      -125,641,048.97
    3、2002年度收益分配表     会证基02表附表  单位:元
项目                               附注                    本期累计数
本期基金净收益                                           3,317,394.97
加:期初基金净收益                                               0.00
加:本期损益平准金                                               0.00
加:以前年度损益调整                                             0.00
可供分配基金净收益                                       3,317,394.97
减:本期已分配基金净收益                                         0.00
期末基金净收益                                           3,317,394.97
    4、2002年度净值变动表  会证基03表     单位:元
项目                                         附注                金额
一、期初基金净值                                     3,000,000,000.00
二、本期经营活动:
基金净收益                                               3,317,394.97
未实现利得                                            -128,958,443.94
经营活动产生的基金净值变动数                          -125,641,048.97
三、本期向持有人分配收益:
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数                         0
四、期末基金净值                                     2,874,358,951.03
(三)会计报告附注
    1 基金简介
    银 丰证券投资基金(以下简称“本基金”)由中国银河证券有限责任公司、北京首都机场集团公司、上海市城市建设投资开总公司、湖南广播电视产业中心、银河基金管理有限公司共五家发起人,依照《证券投资基金管理暂行办法》和基金契约发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]39号文批准,于2002年8月15日募集成立。本基金为契约型封闭式,存续期15年,发行规模为30亿份基金单位。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行。本基上海证券交易所(以下简称上交所)上证债字[2002]12号文审核同意,于2002年9月1在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字[2002]39号批规定,本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理会批准的允许基金投资的其他金融工具。
    2  会计报表编制基础
    本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《金融企业会计制度》,《证券投资会计核算办法》,中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施第五号《证券投资基金信息披露指引》,及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计所述的基金行业的实务操作约定而编制。
    3  主要会计政策
    (1)会计年度
    本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日止。本会计报告期间为2002年8月15日至2002年12月31日。
    (2)记账原则和计价基础
    本基金的会计核算以权责发生制为记账原则,采用借贷记账法,除股票和债券投资按市值计价外,其余均以历史成本为计价基
    (3)记账本位币
    本基金以人民币作为记账本位币,记账单位为元。基金单位净值计留小数点后三位,第四位四舍五入。
    (4)基金资产的估值方法
    ①上市流通的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的均价估值;估值日无交易的,以最近交易日的均价估值。
    ②未上市的股票应区分以下情况处理:
    i.配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场均价估值;
    ii.首次公开发行的股票,按成本估值。
    ③未在证券交易所市场上流通的债券以不含息成本估值。
    ④配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按市场均价高于配股价的差额逐日估值;如果市场均价等于或低于配股价,则估值为零。
    ⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    ⑥如有新增事项,按国家最新规定估值。
    (5)收入确认
    ①股票差价收入应于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。
    ②卖出上市债券,应于成交日确认债券差价收入,并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。卖出非上市债券,应于实际收到价款时确认债券差价收入,并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。
    ③债券利息收入应在债券实际持有期内逐日计提,并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账。
    ④存款利息收入应逐日计提,并按本金与适用的利率计提的金额入账。
    ⑤股利收入应于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。
    ⑥买入返售证券收入应在证券持有期内采用直线法逐日计提,并按计提的金额入账。
    ⑦其他收入于实际收到确认入账。
    (6)证券交易的成本计价方法
    ①股票投资:买入股票按成交日应支付的全部价款(包括成交总额和相关费用)入账,卖出股票时采用移动加权平均法逐日结转成本。
    ②债券投资:买入债券按成交日应支付的全部价款入账,应支付全部价款包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。卖出债券时采用移动加权平均法逐日结转成本。
    (7)费用的确认和计量
    ①管理费和托管费按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提,并按计提的金额入账。
    ②卖出回购证券支出应在该证券持有期内采用直线法逐日计提,并按计提的金额入账。
    ③其他费用包括基金运作过程中发生的除上述费用支出以外的其他各项费用,如注册登记费、上市年费、信息披露费用、持有人大会费用、审计费用、律师费用等。发生的其他费用如果影响基金单位净值小数点后第五位的,即发生的其他费用大于基金净值十万分之一,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。发生的其他费用如果不影响基金单位净值小数点后第五位的,即发生的其他费用小于基金净值十万分之一,应于发生时直接计入基金损益。
    (8)实收基金
    实收基金为对外发行的基金单位总额。
    (9)主要税项
    根据财税字[1998]55号文及[2001]年61号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关规定,主要税项规定如下:
    ①以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    ②基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年12月31日前暂免营业税。
    ③基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    ④基金买卖股票按成交金额的0.2%缴纳证券交易(股票)印花税。
    (10)基金的收益分配政策
    每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%。
    4  关联方及关联方交易
    (1)关联方
    关联方名称                      与本基金的关系
    银河基金管理有限公司            基金管理人、基金发起人
    中国建设银行                    基金托管人
    中国银河证券有限责任公司(“银河证券”)   基金发起人、基金管理人的股东
    (2)通过关联方席位进行的交易
                                             成交量
券商名称
                           股票              债券                回购
银河证券            946,618,440.00    598,073,717.80    3,203,200,000.00

             股票债券占   实付佣金(人                         平均佣
券商名称                                       占佣金比例
             成交量比例        民币元)                        金比例
银河证券         68.56%      725,085.14          71.07%         0.05%
    注:平均佣金比例=实付佣金/股票债券成交量*100%
    本基金本期通过个别证券经营机构买卖证券的成交量,超过总成交30%,原因是本基金成立运作未满一年。本基金将于2003年进行相应调整后年度随着交易量的增加,交易量的分配将符合证监会的有关要求。
    (3)与基金托管人中国建设银行通过银行同业间市场进行的债券现券交债券回购业务的情况如下表列示。该类交易遵循正常业务的一般商业条款。
项目                                                       金额(元)
买入国债交易金额                                        99,000,000.00
卖出国债交易金额                                        99,000,000.00
卖出回购交易金额                                       200,000,000.00
回购利息支出                                                88,602.74
    (4)基金管理人费用
    支付基金管理人银河基金管理有限公司的管理人费用本年度按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。基金成立三个月后,如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%,超过部份不计提管理费。
    本基金在本会计年度发生基金管理费16,748,278.98元。
    (5)基金托管人费用
    支付基金托管人中国建设银行的托管人费用本年度按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。本基金在本会计年度发生基金托管费2,800,087.02元。
    (6)关联方往来款项余额
    关联方往来余额明细项目列示如下:
                                                         占该账项余额
项目                      关联方名称     金额(元)          的百分比
应付佣金                    银河证券     144,227.60            32.82%
应付管理人报酬  银河基金管理有限公司   3,703,415.56              100%
应付托管费              中国建设银行     617,380.72              100%
    5  主要报表项目说明
    (1)发行费明细及申购期间冻结资金利息
项目                                                       金额(元)
总发行费                                                30,000,000.00
扣除:上网发行费                                         1,806,660.35
承销费用                                                18,532,339.65
宣传、推介费用                                           4,054,423.80
信息披露费                                               2,401,900.00
上市推荐费                                                 800,000.00
律师费                                                     150,000.00
会计师费                                                    60,000.00
上市初费                                                    30,000.00
开户费                                                       1,200.00
计入本期收益                                             2,163,476.20
申购资金冻结利息额                                         285,203.59
    (2)其他主要项目说明
    a、银行存款
    本项目明细列示如下:
项目                                                       金额(元)
上海建行银行存款                                        22,962,806.88
深圳建行银行存款                                       253,595,858.05
北京建行银行存款                                        11,854,476.83
                                                       288,413,141.76
    b、应收利息
    本项目反映的是能够以确定金额收回的资金利息,包括银行存款利息、清算备付金利息、债券利息、买入返售证券利息等,具体内容如下:
项目                                                       金额(元)
应收银行存款利息                                           179,045.20
应收清算备付金利息                                           3,953.73
应收债券利息                                            10,198,686.20
应收回购利息                                               115,145.05
                                                        10,496,830.18
    c、股票投资
    本项目明细列示如下:
项目                                                       金额(元)
股票投资成本                                         1,278,667,170.94
其中:流通受限制股票成本                                40,369,475.70
股票投资增(减)值                                    -123,555,699.89
                                                     1,155,111,471.05
    d、债券投资
    本项目明细列示如下:
项目                                                       金额(元)
债券投资成本                                         1,197,542,290.19
其中:交易所国债                                       859,830,754.03
银行间国债                                              99,700,000.00
可转换债券                                              58,076,672.13
其他债券                                               179,934,864.03
债券投资估值增(减)值                                  -5,402,744.05
                                                     1,192,139,546.14
    e、应付佣金
    本项目明细列示如下:
券商名称                                                   金额(元)
银河证券                                                   144,227.60
国泰君安                                                   136,075.49
申银万国                                                    64,595.93
兴业证券                                                    76,188.28
中信证券                                                    18,340.75
                                                           439,428.05
    f、预提费用
    本项目反映的是提取本基金2002年第四季度银行间市场债券账户维护费。
    g、实收基金
    每份基金单位面值为1元,基金单位总额按面值入账。
                                                       2002年12月31日
                                                           基金单位数
发起人持有基金份额
-非流通部分                                                30,000,000
社会公众持有基金份额                                    2,970,000,000
基金单位总额                                            3,000,000,000
    根据本基金基金契约规定,基金发起人认购的基金单位自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后,在本基金存续期间,全体发起人持有的基金单位总份额不得低于基金单位总份额的0.5%。法律法规另有规定时,从其规定,基金管理人将对调整情况及时公告。
    h、未实现利得
    本项目反映本基金于2002年12月31日的证券投资估值与其账面成本的差额。
    i、其他收入
    本项目反映除报表列示各类收入以外的其他各项收入,包括新股申购配售手续费返还等,具体内容如下:
项目                                                       金额(元)
发行费结余                                               2,163,476.20
配股、新股申购手续费返还                                    98,052.77
国债分销手续费返还                                         107,620.00
                                                         2,369,148.97
    j、其他费用
    本项目反映除报表列示各类费用以外的其他各项费用,包括上市年费等,具体内容如下:
项目                                                       金额(元)
上市年费                                                    20,000.00
银行费用                                                     4,201.13
交易所市场回购交易费用                                      70,404.22
银行间市场债券帐户维护费                                     6,000.00
                                                           100,605.35
    k、未实现收益
    本项目反映因投资估值增值或减值而发生的未实现收益或损失。
    (四)流通受限制不能自由转让的基金资产
    基金获配新股,从新股获配日至新股上市日或以下规定期间,为流通受限制而不能自由转让的资产。
    根据中国证券监督管理委员会的政策规定,2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在约定期限内不能自由流通。
    本基金截至2002年12月31日止流通受限制的股票情况如下:
                                                                 申购
股票名称             申购日期      上市日期        可流通日期    价格
皖通高速           2002.12.23    2003.01.07            上市日    2.20
中信证券           2002.12.19    2003.01.06            上市日    4.50
中国联通           2002.09.17    2002.10.09    上市日后六个月    2.30
合计

股票名称     年末估价      申购股数         成本(元)       市值(元)
皖通高速         2.20       353,000          776,600          776,600
中信证券         4.50       726,000        3,267,000        3,267,000
中国联通         2.71    15,793,859    36,325,875.70    42,801,357.89
合计                                   40,369,475.70    46,844,957.89
    (五)基金投资组合
    1、按行业分类的股票投资组合
序号     分类                                市值(元) 占净值比(%)
1        农、林、牧、渔业                 28,192,059.25          0.98
2        采掘业                           82,635,915.12          2.87
3        制造业                          409,708,831.93         14.25
(1)      食品、饮料                       19,782,672.76          0.69
(2)      纺织、服装、皮毛                 40,206,814.23          1.40
(3)      木材、家具                                0.00          0.00
(4)      造纸、印刷                                0.00          0.00
(5)      石油、化学、塑胶、塑料           47,791,984.21          1.66
(6)      电子                             14,065,362.78          0.49
(7)      金属、非金属                     39,156,225.21          1.36
(8)      机械、设备、仪表                170,602,292.67          5.94
(9)      医药、生物制品                   78,103,480.07          2.72
(10)     其他制造业                                0.00          0.00
4        电力、煤气及水的生产和
         供应业                          120,983,096.55          4.21
5        建筑业                            1,578,365.85          0.05
6        交通运输、仓储业                167,995,286.55          5.84
7        信息技术业                      162,578,454.06          5.66
8        批发和零售贸易                   19,638,771.33          0.68
9        金融、保险业                     51,106,236.75          1.78
10       房地产业                         14,961,498.69          0.52
11       社会服务业                       65,509,039.41          2.28
12       传播与文化产业                      493,829.35          0.02
13       综合类                           29,730,086.21          1.03
         合  计                        1,155,111,471.05         40.19
    2、债券(不含国债)合计
    截止2002年12月31日,基金持有的债券(不含国债)市值合计为235,872,616.84元(不包括应计利息),占基金资产净值的8.21%。
    3、国债、货币资金合计
    截止2002年12月31日,基金持有的国债市值及货币资金合计为1,167,497,500.30元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的40.62% 。
    4、2002年12月31日股票投资明细
序号         证券代码   证券名称    库存数量(股)      证券市值(元)
1              600050   中国联通       38,356,859      103,947,087.89
2              600009   上海机场        5,537,713       50,005,548.39
3              600036   招商银行        5,869,845       47,839,236.75
4              000088   盐田港A        2,839,110       42,047,219.10
5              600018   上港集箱        2,305,362       38,407,330.92
6              000956   中原油气        3,814,319       35,473,166.70
7              000541   佛山照明        2,593,046       29,923,750.84
8              600011   华能国际        2,581,371       28,885,541.49
9              000800   一汽轿车        4,817,971       28,859,646.29
10             600635   大众科创        3,561,939       25,681,580.19
11             600598     北大荒        4,065,933       23,826,367.38
12             000767   漳泽电力        1,935,422       22,063,810.80
13             600583   海油工程        1,559,742       21,867,582.84
14             600098   广州控股        1,999,188       21,431,295.36
15             600270   外运发展        1,217,306       19,732,530.26
16             000559   万向钱潮        2,247,687       18,431,033.40
17             000651   格力电器        2,258,980       18,410,687.00
18             600135   乐凯胶片        1,852,670       18,156,166.00
19             600104   上海汽车        2,572,128       17,567,634.24
20             000958   东方热电        1,537,097       17,446,050.95
21             600236   桂冠电力        1,649,361       16,955,431.08
22             600166   福田汽车        1,759,999       16,438,390.66
23             000423   东阿阿胶        1,571,820       15,671,045.40
24             600741   巴士股份        2,745,909       14,718,072.24
25             600219   南山实业        1,490,919       13,582,272.09
26             600188   兖州煤业        1,602,804       13,062,852.60
27             000895   双汇发展        1,240,734       12,804,374.88
28             600585   海螺水泥        1,977,277       12,654,572.80
29             000817   辽河油田        1,682,574       12,232,312.98
30             600386   北京巴士          987,644       12,177,650.52
31             600350   山东基建        2,855,034       12,133,894.50
32             600138   青旅控股        1,265,724       12,024,378.00
33             600535     天士力          664,521       11,921,506.74
34             000726     鲁泰A        1,377,103       11,429,954.90
35             600019   宝钢股份        2,700,000       11,097,000.00
36             000063   中兴通讯          823,407       10,671,354.72
37             600276   恒瑞医药        1,010,090       10,393,826.10
38             000903   云内动力          901,353        9,887,842.41
39             600641   中远发展        1,119,189        9,860,055.09
40             000623   吉林敖东          989,127        9,515,401.74
41             600694   大商股份        1,211,335        8,757,952.05
42             600727   鲁北化工        1,080,600        8,677,218.00
43             000839   中信国安          635,298        8,563,817.04
44             000753   漳州发展        1,480,907        8,337,506.41
45             600510     黑牡丹          438,452        8,133,284.60
46             600563   法拉电子          615,368        8,049,013.44
47             600351   亚宝药业          577,118        7,929,601.32
48             600309   烟台万华          694,934        7,755,463.44
49             600130   波导股份          380,615        7,737,902.95
50             600795   国电电力        1,055,051        7,606,917.71
51             600557   康缘药业          529,282        7,394,069.54
52             600726   龙电股份        1,205,452        7,184,493.92
53             000542    TCL通讯          490,220        6,975,830.60
54             000513   丽珠集团          789,656        6,909,490.00
55             000400   许继电气          879,909        6,863,290.20
56             600066   宇通客车          547,797        6,765,292.95
57             600658   兆维科技          719,400        6,546,540.00
58             600718   东软股份          454,406        6,189,009.72
59             000787   创智科技          720,500        6,117,045.00
60             600637   广电信息          553,482        6,016,349.34
61             600785   新华百货          569,490        5,729,069.40
62             000755   山西三维          754,382        5,484,357.14
63             600863   内蒙华电          677,408        5,127,978.56
64             600008   首创股份          489,275        5,112,923.75
65             000042   深长城A          521,620        5,101,443.60
66             600320   振华港机          480,400        5,077,828.00
67             000709   唐钢股份          900,000        5,004,000.00
68             600626   申达股份          623,300        4,998,866.00
69             000922   阿继电器          573,190        4,637,107.10
70             600007   中国国贸          678,208        4,564,339.84
71             000860   顺鑫农业          612,299        4,365,691.87
72             600488   天药股份          310,210        4,333,633.70
73             000727   华东科技          641,260        4,078,413.60
74             600223   万杰高科          612,482        4,048,506.02
75             600161   天坛生物          338,783        4,034,905.53
76             600649   原水股份          569,235        3,825,259.20
77             000927   天津汽车          632,362        3,661,375.98
78             000858     五粮液          294,774        3,425,273.88
79             000032   深桑达A          275,654        3,420,866.14
80             600030   中信证券          726,000        3,267,000.00
81             000987   广州友谊          350,507        2,747,974.88
82             600096     云天化          310,212        2,723,661.36
83             000966   长源电力          399,840        2,710,915.20
84             600725   云维股份          229,046        2,606,543.48
85             600168   武汉控股          352,805        2,600,172.85
86             600368   五洲交通          298,520        2,480,701.20
87             000892   长丰通信          300,000        2,409,000.00
88             600825   华联超市          192,302        2,403,775.00
89             000859   国风塑业          301,969        2,388,574.79
90             000900   现代投资          332,543        2,367,706.16
91             600597   光明乳业          208,000        2,356,640.00
92             600744   华银电力          375,789        2,100,660.51
93             600400   红豆股份          205,832        2,062,436.64
94             000807   云铝股份          240,171        1,940,581.68
95             600820   隧道股份          227,103        1,578,365.85
96             600600   青岛啤酒          152,600        1,196,384.00
97             600012   皖通高速          353,000          776,600.00
98             600037   歌华有线           27,979          493,829.35
99             600111   稀土高科           13,558          122,564.32

                                                         市值占净值比
序号          证券代码   证券名称                                  例
1               600050   中国联通                               3.62%
2               600009   上海机场                               1.74%
3               600036   招商银行                               1.66%
4               000088   盐田港A                               1.46%
5               600018   上港集箱                               1.34%
6               000956   中原油气                               1.23%
7               000541   佛山照明                               1.04%
8               600011   华能国际                               1.00%
9               000800   一汽轿车                               1.00%
10              600635   大众科创                               0.89%
11              600598     北大荒                               0.83%
12              000767   漳泽电力                               0.77%
13              600583   海油工程                               0.76%
14              600098   广州控股                               0.75%
15              600270   外运发展                               0.69%
16              000559   万向钱潮                               0.64%
17              000651   格力电器                               0.64%
18              600135   乐凯胶片                               0.63%
19              600104   上海汽车                               0.61%
20              000958   东方热电                               0.61%
21              600236   桂冠电力                               0.59%
22              600166   福田汽车                               0.57%
23              000423   东阿阿胶                               0.55%
24              600741   巴士股份                               0.51%
25              600219   南山实业                               0.47%
26              600188   兖州煤业                               0.45%
27              000895   双汇发展                               0.45%
28              600585   海螺水泥                               0.44%
29              000817   辽河油田                               0.43%
30              600386   北京巴士                               0.42%
31              600350   山东基建                               0.42%
32              600138   青旅控股                               0.42%
33              600535     天士力                               0.41%
34              000726     鲁泰A                               0.40%
35              600019   宝钢股份                               0.39%
36              000063   中兴通讯                               0.37%
37              600276   恒瑞医药                               0.36%
38              000903   云内动力                               0.34%
39              600641   中远发展                               0.34%
40              000623   吉林敖东                               0.33%
41              600694   大商股份                               0.30%
42              600727   鲁北化工                               0.30%
43              000839   中信国安                               0.30%
44              000753   漳州发展                               0.29%
45              600510     黑牡丹                               0.28%
46              600563   法拉电子                               0.28%
47              600351   亚宝药业                               0.28%
48              600309   烟台万华                               0.27%
49              600130   波导股份                               0.27%
50              600795   国电电力                               0.26%
51              600557   康缘药业                               0.26%
52              600726   龙电股份                               0.25%
53              000542    TCL通讯                               0.24%
54              000513   丽珠集团                               0.24%
55              000400   许继电气                               0.24%
56              600066   宇通客车                               0.24%
57              600658   兆维科技                               0.23%
58              600718   东软股份                               0.22%
59              000787   创智科技                               0.21%
60              600637   广电信息                               0.21%
61              600785   新华百货                               0.20%
62              000755   山西三维                               0.19%
63              600863   内蒙华电                               0.18%
64              600008   首创股份                               0.18%
65              000042   深长城A                               0.18%
66              600320   振华港机                               0.18%
67              000709   唐钢股份                               0.17%
68              600626   申达股份                               0.17%
69              000922   阿继电器                               0.16%
70              600007   中国国贸                               0.16%
71              000860   顺鑫农业                               0.15%
72              600488   天药股份                               0.15%
73              000727   华东科技                               0.14%
74              600223   万杰高科                               0.14%
75              600161   天坛生物                               0.14%
76              600649   原水股份                               0.13%
77              000927   天津汽车                               0.13%
78              000858     五粮液                               0.12%
79              000032   深桑达A                               0.12%
80              600030   中信证券                               0.11%
81              000987   广州友谊                               0.10%
82              600096     云天化                               0.09%
83              000966   长源电力                               0.09%
84              600725   云维股份                               0.09%
85              600168   武汉控股                               0.09%
86              600368   五洲交通                               0.09%
87              000892   长丰通信                               0.08%
88              600825   华联超市                               0.08%
89              000859   国风塑业                               0.08%
90              000900   现代投资                               0.08%
91              600597   光明乳业                               0.08%
92              600744   华银电力                               0.07%
93              600400   红豆股份                               0.07%
94              000807   云铝股份                               0.07%
95              600820   隧道股份                               0.05%
96              600600   青岛啤酒                               0.04%
97              600012   皖通高速                               0.03%
98              600037   歌华有线                               0.02%
99              600111   稀土高科                               0.00%
    5、本期新增股票统计(单位:股)
                                                本期新增
序号                证券代码    证券名称        一级申购     二级买入
1                     000032    深桑达A
2                     000042    深长城A                      521,620
3                     000063    中兴通讯                      873,407
4                     000088    盐田港A                    2,839,110
5                     000400    许继电气                      879,909
6                     000423    东阿阿胶                    1,571,820
7                     000513    丽珠集团                      789,656
8                     000541    佛山照明                    2,593,046
9                     000542     TCL通讯                      490,220
10                    000559    万向钱潮                    2,247,687
11                    000623    吉林敖东                      989,127
12                    000651    格力电器                    2,258,980
13                    000709    唐钢股份
14                    000726      鲁泰A                    1,377,103
15                    000727    华东科技
16                    000753    漳州发展                    1,480,907
17                    000755    山西三维                      754,382
18                    000767    漳泽电力                    1,935,422
19                    000787    创智科技                      720,500
20                    000800    一汽轿车                    5,355,404
21                    000807    云铝股份                      240,171
22                    000817    辽河油田                    1,682,574
23                    000839    中信国安                      635,298
24                    000858      五粮液                      294,774
25                    000859    国风塑业                      242,184
26                    000860    顺鑫农业                      612,299
27                    000892    长丰通信                      300,000
28                    000895    双汇发展                    1,240,734
29                    000900    现代投资                      332,543
30                    000903    云内动力                      869,709
31                    000922    阿继电器                      573,190
32                    000927    天津汽车                      646,422
33                    000956    中原油气                    3,814,319
34                    000958    东方热电                    1,537,097
35                    000966    长源电力                      399,840
36                    000987    广州友谊                      350,507
37                    600007    中国国贸                      678,208
38                    600008    首创股份                      489,275
39                    600009    上海机场                    5,537,713
40                    600011    华能国际                    2,691,371
41                    600012    皖通高速        353,000
42                    600018    上港集箱                    2,305,362
43                    600019    宝钢股份                    3,067,067
44                    600030    中信证券        726,000
45                    600036    招商银行                    5,869,845
46                    600037    歌华有线                      227,979
47                    600050    中国联通     16,446,859    21,910,000
48                    600066    宇通客车                      547,797
49                    600096      云天化                      310,212
50                    600098    广州控股                    1,999,553
51                    600104    上海汽车                    2,972,128
52                    600111    稀土高科                      138,500
53                    600130    波导股份                      380,615
54                    600135    乐凯胶片                    1,852,670
55                    600138    青旅控股                    1,265,724
56                    600161    天坛生物                      338,783
57                    600166    福田汽车                    1,759,999
58                    600168    武汉控股                      477,805
59                    600188    兖州煤业                    1,602,804
60                    600219    南山实业                    1,490,919
61                    600223    万杰高科                      612,482
62                    600236    桂冠电力                    1,649,361
63                    600270    外运发展                    1,217,306
64                    600276    恒瑞医药                    1,010,090
65                    600309    烟台万华                      694,934
66                    600320    振华港机                      555,700
67                    600350    山东基建                    2,855,034
68                    600351    亚宝药业          7,000       570,118
69                    600368    五洲交通                      298,520
70                    600386    北京巴士                      987,644
71                    600400    红豆股份                      248,332
72                    600488    天药股份                      310,210
73                    600510      黑牡丹                      439,652
74                    600535      天士力                      664,521
75                    600557    康缘药业          4,000       525,282
76                    600563    法拉电子         83,000       532,368
77                    600583    海油工程                    1,559,742
78                    600585    海螺水泥                    1,977,277
79                    600597    光明乳业                      208,000
80                    600598      北大荒                    4,065,933
81                    600600    青岛啤酒                      229,890
82                    600626    申达股份                      623,300
83                    600635    大众科创                    3,730,939
84                    600637    广电信息                      730,000
85                    600641    中远发展                    1,419,189
86                    600649    原水股份                      569,235
87                    600658    兆维科技                      719,400
88                    600694    大商股份                    1,211,335
89                    600718    东软股份                      454,406
90                    600725    云维股份                      229,046
91                    600726    龙电股份                    1,205,452
92                    600727    鲁北化工                    1,080,600
93                    600741    巴士股份                    2,745,909
94                    600744    华银电力                      375,789
95                    600785    新华百货                      569,490
96                    600795    国电电力                    1,055,051
97                    600820    隧道股份                      264,603
98                    600825    华联超市                      195,692
99                    600863    内蒙华电                      677,408

                                                            本期卖出
序号             证券代码    证券名称          其他             合计
1                  000032    深桑达A      275,654
2                  000042    深长城A
3                  000063    中兴通讯                          50,000
4                  000088    盐田港A
5                  000400    许继电气
6                  000423    东阿阿胶
7                  000513    丽珠集团
8                  000541    佛山照明
9                  000542     TCL通讯
10                 000559    万向钱潮
11                 000623    吉林敖东
12                 000651    格力电器
13                 000709    唐钢股份    1,000,000            100,000
14                 000726      鲁泰A
15                 000727    华东科技      641,260
16                 000753    漳州发展
17                 000755    山西三维
18                 000767    漳泽电力
19                 000787    创智科技
20                 000800    一汽轿车                         537,433
21                 000807    云铝股份
22                 000817    辽河油田
23                 000839    中信国安
24                 000858      五粮液
25                 000859    国风塑业       69,685              9,900
26                 000860    顺鑫农业
27                 000892    长丰通信
28                 000895    双汇发展
29                 000900    现代投资
30                 000903    云内动力       31,644
31                 000922    阿继电器
32                 000927    天津汽车                          14,060
33                 000956    中原油气
34                 000958    东方热电
35                 000966    长源电力
36                 000987    广州友谊
37                 600007    中国国贸
38                 600008    首创股份
39                 600009    上海机场
40                 600011    华能国际                         110,000
41                 600012    皖通高速
42                 600018    上港集箱
43                 600019    宝钢股份                         367,067
44                 600030    中信证券
45                 600036    招商银行
46                 600037    歌华有线                         200,000
47                 600050    中国联通
48                 600066    宇通客车
49                 600096      云天化
50                 600098    广州控股                             365
51                 600104    上海汽车                         400,000
52                 600111    稀土高科                         124,942
53                 600130    波导股份
54                 600135    乐凯胶片
55                 600138    青旅控股
56                 600161    天坛生物
57                 600166    福田汽车
58                 600168    武汉控股                         125,000
59                 600188    兖州煤业
60                 600219    南山实业
61                 600223    万杰高科
62                 600236    桂冠电力
63                 600270    外运发展
64                 600276    恒瑞医药
65                 600309    烟台万华
66                 600320    振华港机                          75,300
67                 600350    山东基建
68                 600351    亚宝药业
69                 600368    五洲交通
70                 600386    北京巴士
71                 600400    红豆股份                          42,500
72                 600488    天药股份
73                 600510      黑牡丹                           1,200
74                 600535      天士力
75                 600557    康缘药业
76                 600563    法拉电子
77                 600583    海油工程
78                 600585    海螺水泥
79                 600597    光明乳业
80                 600598      北大荒
81                 600600    青岛啤酒                          77,290
82                 600626    申达股份
83                 600635    大众科创      231,000            400,000
84                 600637    广电信息                         176,518
85                 600641    中远发展                         300,000
86                 600649    原水股份
87                 600658    兆维科技
88                 600694    大商股份
89                 600718    东软股份
90                 600725    云维股份
91                 600726    龙电股份
92                 600727    鲁北化工
93                 600741    巴士股份
94                 600744    华银电力
95                 600785    新华百货
96                 600795    国电电力
97                 600820    隧道股份                          37,500
98                 600825    华联超市                           3,390
99                 600863    内蒙华电
    6、本期剔除股票统计(单位:股)
序号           证券代码    证券名称              期初结存    本期增加
1                000050    深天马A                           177,903
2                000733    振华科技                            22,681
3                000792    盐湖钾肥                           220,177
4                000916    华北高速                            47,700
5                600100    清华同方                           114,300
6                600328    兰太实业                           341,798
7                600353    旭光股份                            33,000
8                600456    宝钛股份                           139,800
9                600458    时代新材                            52,000
10               600499    科达机电                             6,000
11               600511    国药股份                            65,000
12               600512    腾达建设                           105,000
13               600522    中天科技                            53,000
14               600525    长园新材                            43,000
15               600532    华阳科技                            46,000
16               600549    厦门钨业                            26,000
17               600552    方兴科技                            43,000
18               600559    裕丰股份                            37,000
19               600560    金自天正                             2,000
20               600571      信雅达                            25,000
21               600587    新华医疗                             6,000
22               600591    上海航空                            45,000
23               600642    申能股份                           100,300
24               600675    中华企业                            46,300
25               600742    一汽四环                           131,000
26               600789    鲁抗医药                           475,079
27               600835    上菱电器                           189,328
28               600887    伊利股份                            43,520

序号           证券代码          证券名称                    本期卖出
1                000050          深天马A                     177,903
2                000733          振华科技                      22,681
3                000792          盐湖钾肥                     220,177
4                000916          华北高速                      47,700
5                600100          清华同方                     114,300
6                600328          兰太实业                     341,798
7                600353          旭光股份                      33,000
8                600456          宝钛股份                     139,800
9                600458          时代新材                      52,000
10               600499          科达机电                       6,000
11               600511          国药股份                      65,000
12               600512          腾达建设                     105,000
13               600522          中天科技                      53,000
14               600525          长园新材                      43,000
15               600532          华阳科技                      46,000
16               600549          厦门钨业                      26,000
17               600552          方兴科技                      43,000
18               600559          裕丰股份                      37,000
19               600560          金自天正                       2,000
20               600571            信雅达                      25,000
21               600587          新华医疗                       6,000
22               600591          上海航空                      45,000
23               600642          申能股份                     100,300
24               600675          中华企业                      46,300
25               600742          一汽四环                     131,000
26               600789          鲁抗医药                     475,079
27               600835          上菱电器                     189,328
28               600887          伊利股份                      43,520
    六、 基金持有人结构及前十名持有人
    1、基金持有人结构
                                  基金份额(份)    占总份额比例(%)
发起人                             30,000,000.00                 1.00
包括:银河基金管理有限公司         18,000,000.00                 0.60
中国银河证券有限责任公司            3,000,000.00                 0.10
北京首都机场集团公司                3,000,000.00                 0.10
上海市城市建设投资开发总公司        3,000,000.00                 0.10
湖南广播电视产业中心                3,000,000.00                 0.10
社会公众                        2,970,000,000.00                99.00
    2、基金前十名持有人
持有人                     基金份额(份)         占总份额的比例(%)
中国人寿                      266,934,300                        8.90
中国人保                      111,608,000                        3.72
中国太保                       87,391,187                        2.91
中油资产                       60,000,000                        2.00
煤气公司                       58,641,898                        1.95
中再保险                       41,000,000                        1.37
奥伊尔                         40,000,000                        1.33
平安保险                       34,934,690                        1.16
宁投资                         34,923,061                        1.16
中国高新                       27,915,498                        0.93
    注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的基金持有人名册(前100名)编制。
    七、 重要事项揭示
    1、本报告期内,基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项;基金管
    理人、托管机构及高级管理人员无任何处罚情况;
    2、本基金2002年度不分配。
    3、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量,不得超过该基金买卖证券年成交量的30%的要求,本公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,基金银丰共向5家证券经营机构租用了基金专用交易席位。有关专用交易席位的情况见下表。
                                成交量(人民币元)
券商名称
                           股票              债券                回购
银河证券         946,618,440.00    598,073,717.80    3,203,200,000.00
国泰君安         168,527,606.57    209,891,536.70                0.00
申银万国          82,549,760.82      2,859,700.40                0.00
兴业证券          96,629,375.94     26,348,153.00      289,800,000.00
中信证券          28,933,487.71     92,693,160.10      448,000,000.00
本年合计       1,323,258,671.04    929,866,268.00    3,941,000,000.00

                         股票、债券成
券商名称                   交量占交易    实付佣金(人民        占佣金
                               量比例            币元)          比例
银河证券                       68.56%        725,085.14        71.07%
国泰君安                       16.80%        136,075.49        13.34%
申银万国                        3.79%         64,595.93         6.33%
兴业证券                        5.46%         76,188.28         7.47%
中信证券                        5.40%         18,340.75         1.80%
本年合计                         100%      1,020,285.59       100.00%
    本基金本期通过个别证券经营机构买卖证券的成交量,超过总成交量的30%,原因是本基金成立运作未满一年。本基金将于2003年进行相应调整,以后年度随着交易量的增加,交易量的分配将符合证监会的有关要求。
    八、 备查文件目录
    1、 中国证监会批准设立银丰基金的文件
    2、 《银丰证券投资基金基金契约》
    3、 《银丰证券投资基金托管协议》
    4、 中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
    5、 银丰证券投资基金财务报表及报表附注
    6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    查阅地点:上海市浦东南路500号国家开发银行大厦26层
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
    咨询电话:(021)68886600
    公司网址:http://www.galaxyasset.com
    银河基金管理有限公司
    二O0三年三月二十八日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈