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银河银丰封闭(500058)

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基金公告

基金银丰:2008年年度报告摘要

公告日期:2009-03-27

基金代码:500058           基金简称:基金银丰  

              银丰证券投资基金2008年年度报告摘要

  2008年12月31日
  基金管理人:银河基金管理有限公司
  基金托管人:中国建设银行股份有限公司
  送出日期:2009年3月27日
  §1  重要提示及目录
  1.1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定,于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  本报告中财务资料已经会计师事务所审计。
  本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
  1.2 目录
  §1  重要提示及目录 2
  §2  基金简介 4
  §3  主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5
  §4  管理人报告 8
  §5  托管人报告 12
  §6  审计报告 13
  §7  年度财务报表 13
  §8  投资组合报告 26
  §9  基金份额持有人信息 31
  §10 重大事件揭示 31
  §11 影响投资者决策的其他重要信息 33
  §2  基金简介
  2.1 基金基本情况
  基金简称 基金银丰
  交易代码 500058
  基金运作方式 契约型封闭式
  基金合同生效日 2002年8月15日
  报告期末基金份额总额 30亿基金份额
  基金合同存续期 15年
  基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
  上市日期 2002年9月10日
  2.2 基金产品说明
  投资目标 本基金为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
  投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是:基金资产的25%-75%;债券投资比例变动范围是:基金资产的25%-55%;现金资产比例的变动范围是:基金资产的0%-20%。
  业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%。
  风险收益特征 本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。
  2.3 基金管理人和基金托管人
  项目 基金管理人 基金托管人
  名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
  信息披露负责人 姓名 王娟凤 尹东
  联系电话 021-38568707 010-67595003
  电子邮箱 wangjuanfeng@galaxyasset.com yindong@ccb.cn
  客户服务电话 400-820-0860 010-67595096
  传真 021-38568501 010-66275865
  2.5 信息披露方式
  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com
  基金年度报告备置地点 1、 上海市世纪大道1568号中建大厦15楼
  2、 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
  §3  主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  3.1 主要会计数据和财务指标
  单位:人民币元
  3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年
  本期已实现收益   -199,131,938.68  5,224,009,807.08 1,239,050,992.45
  本期利润 -2,448,573,846.23  5,470,096,652.77 2,615,449,503.96
  加权平均基金份额本期利润   -0.8162  1.8234          0.8718
  本期加权平均净值利润率 -66.25% 80.00% 66.95%
  本期基金份额净值增长率 -44.59% 120.29% 88.96%
  3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年
  期末基金资产净值 2,413,868,633.17    6,662,442,479.40  5,452,345,826.63
  期末基金份额净值           0.805       2.221             1.817
  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  3.2 基金净值表现
  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  过去三个月 -5.41% 4.88% -14.63% 5.15% 9.22% -0.27%
  过去六个月 -12.88% 4.03% -24.32% 4.47% 11.44% -0.44%
  过去一年 -44.59% 4.27% -52.95% 4.30% 8.36% -0.03%
  过去三年 130.63% 3.70% 48.85% 3.60% 81.78% 0.10%
  过去五年 114.41% 3.19% 27.13% 3.11% 87.28% 0.08%
  自基金合同生效起至今 150.18% 2.91% 19.63% 2.88% 130.55% 0.03%
  注:本基金的业绩比较基准为:上证A股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%。
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:2002年8月15日本基金成立,根据《银丰证券投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末,本基金各项资产配置比例符合合同约定。
  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.3 过去三年基金的利润分配情况
  单位:人民币元
  年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

  2008年 6.000  1,800,000,000.00  - 1,800,000,000.00
  2007年 14.200  4,260,000,000.00 - 4,260,000,000.00
  2006年 0.600  180,000,000.00 - 180,000,000.00
  §4  管理人报告
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。
  目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理5只开放式证券投资基金,基本情况如下:
  1、 银河银联系列证券投资基金
  本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
  基金合同生效日:2003年8月4日
  (1)银河稳健证券投资基金
  投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
  (2)银河收益证券投资基金
  投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。
  2、银河银泰理财分红证券投资基金
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2004年3月30日
  基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报
  3、银河银富货币市场基金
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2004年12月20日
  基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报
  4、银河银信添利债券型证券投资基金
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2007年3月14 日
  基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
  5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金
  基金运作方式:契约型开放式
  基金合同生效日:2008年5月26日
  基金投资目标:在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  任职日期 离任日期
  李昇 本基金基金经理、股票投资部总监 2007-1-15 - 15 硕士研究生学历,自1993年起进入君安证券公司工作,先后担任研究所研究员、公司二级市场风险控制员和证券投资部一级投资经理。2002年2月加入银河基金管理公司,历任银丰基金基金经理、基金管理部副总监兼银丰基金基金经理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理等职务。
  尚鹏岳 本基金基金经理 2007-12-18 - 6 硕士研究生学历,毕业于浙江大学数学系金融数学专业。自2003年进入汉唐证券有限公司研究所工作,从事策略研究和数量分析工作。2004年2月加入银河基金管理有限公司,历任策略研究员、行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职务。
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  银丰证券投资基金(以下简称"基金银丰")在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,公平对待所管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  与基金银丰风格相似的投资组合为银河稳健证券投资基金(以下简称"银河稳健")、银河银泰理财分红证券投资基金(以下简称"银河银泰")。报告期内本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下:
  阶   段 基    金 净值增长率
  2008年
  银河银泰 -45.57%
  银河稳健 -42.22%
  基金银丰 -44.59%
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  基金银丰在本报告期内无异常交易行为。
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  2008年美国次贷危机加深,陷入金融危机,全球资本市场和实体经济受到重大影响,大宗商品价格和股票市场大幅下跌。为防止全球性经济衰退,各国央行纷纷大幅降息,出台积极财政政策刺激国内需求,减缓经济下滑速度。国内经济受到了自身下滑周期和外部需求大幅下滑的双重影响,部分原材料行业和低附加值的外贸依赖型行业遇到改革开放以来的最大困难。
  比较于全球性金融市场下跌幅度,A股市场下跌幅度小于新兴市场国家大于发达国家,大幅下跌后的A股市场泡沫基本消除。08年下跌中,原材料行业的有色金属、黑色金属、资源采掘类,以及耐用消费品的交运设备行业、还有中游的交通运输和轻工制造类行业跌幅超越指数。内需为主的农林牧渔、医药生物、信息服务、公用事业以及积极财政政策拉动的建筑建材类行业跌幅较小。A股总体表现为普跌特征。
  2008年是股票市场系统性风险释放的一年,基金银丰股票仓位08年一季度相对较高达到67.8%,08年中期我们降低了股票仓位到50%,下半年股票仓位逐步提升到60%左右。行业配置方面,基金银丰在受宏观经济下滑影响较小的信息技术行业、受益于积极财政政策的铁路建筑行业、以及食品饮料行业、金融大类行业配置比例相对较高。2008年本基金银丰业绩比较基准收益率为-52.95%,基金银丰净值收益率为-44.59%。
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  国际经济方面。美国、欧洲、日本已经出现负增长,多数新兴市场经济体也出现了经济失速、资本外流等动荡不定的局面。为了对抗经济衰退,全球主要经济体都在酝酿实施经济刺激政策。各国的刺激性政策可能很难改变经济下滑趋势,但是逐步宽松的货币供给和积极的财政政策则会降低通货紧缩产生的可能性,并有可能在全球经济较为稳定的时候流动性难以快速收回,产生通胀预期。
  国内经济方面。全球经济下滑对中国出口的影响正逐步显现,消费增长将面临周期性调整压力,房地产行业投资下滑压力较大。中央政府出台的刺激经济增长的各项措施,将带来结构性投资机会。未来流动性逐步趋于宽松的政策基础已经存在,但是流动性进入真正的持续扩张期,需要实际利率持续走低,同时还依赖于通缩预期的消退,通胀预期的形成,这种情况下的流动性扩张具有持续性。
  随着非流通股的逐步流通,A股市场产业资本话语权的增强,未来A股市场价值投资的基础会更加稳固。预期2009年A股市场以震荡行情为主,在逐步宽松的流动性下,积极的财政政策刺激会成为2009年的一个持续热点。2009年精选个股是我们工作的重点,我们重点选择一些估值合理成长股,这些投资标的本身业绩增长的稳定性和确定性可以克服市场整体的振荡无趋势性,同时我们也会关注产业资本的视角,选择一些具有并购价值的企业在较高的安全边际下进行长期投资。
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。
  对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
  除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。
  上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  本年度以现金形式对07年度期末可分配收益进行利润分配1次,发放总额为1,800,000,000.00元。截至2007年12月31日,本基金可分配收益为1,995,210,185.28元,已经中瑞岳华会计师事务所审计确认。根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定,经本基金管理人计算并经基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,利润分配方案符合上述约定。08年度可分配收益为-586,131,366.83元,依照合同约定不实行利润分配。
  §5  托管人报告
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  §6  审计报告
  本报告期内本基金由中瑞华恒信会计师事务所出具无保留意见审计报告。投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  §7  年度财务报表
  7.1资产负债表
  会计主体:银丰证券投资基金
  报告截止日:2008年12月31日
  单位:人民币元
  资 产 附注号 本期末 上年度末
  2008年12月31日 2007年12月31日
  资 产:
  银行存款 7.4.7.1     115,557,819.51       97,437,575.74
  结算备付金       1,467,460.39        9,329,550.34
  存出保证金         403,779.96        1,480,674.21
  交易性金融资产 7.4.7.2   2,301,662,630.11    6,608,987,857.51
  其中:股票投资   1,455,594,650.35    4,878,344,045.39
  基金投资 - -
  债券投资     846,067,979.76    1,730,643,812.12
  资产支持证券投资        -              -
  衍生金融资产 7.4.7.3                 -        191,723,175.92
  买入返售金融资产 7.4.7.4                  -               -
  应收证券清算款  10,267,971.93    79,896,722.65
  应收利息 7.4.7.5      12,944,030.17  33,648,335.43
  应收股利                  -    -
  应收申购款                  -                     -
  其他资产   -                     -
  资产总计     2,442,303,692.07    7,022,503,891.80
  负债和所有者权益 附注号 本期末 上期末
  2008年12月31日 2007年12月31日
  负 债:
  短期借款                   -                     -
  交易性金融负债                 -                  -
  衍生金融负债               -                     -
  卖出回购金融资产款                   -        345,999,011.00
  应付证券清算款      21,269,048.49                  -
  应付赎回款                   -               -
  应付管理人报酬         3,162,457.23        8,027,247.37
  应付托管费        527,076.22        1,337,874.57
  应付销售服务费                    -                 -
  应付交易费用  7.4.7.7       1,189,866.40      2,284,453.03
  应交税费            -             -
  应付利息                -            126,215.87
  应付利润             -               -
  递延所得税负债    - -
  其他负债  7.4.7.8       2,286,610.56    2,286,610.56
  负债合计        28,435,058.90     360,061,412.40
  所有者权益:
  实收基金  7.4.7.9   3,000,000,000.00    3,000,000,000.00
  未分配利润  7.4.7.10    -586,131,366.83    3,662,442,479.40
  所有者权益合计     2,413,868,633.17   6,662,442,479.40
  负债和所有者权益总计     2,442,303,692.07    7,022,503,891.80
  注:报告截止日2008年12月31日基金份额净值0.805元,基金份额总额3,000,000,000.00份。
  7.2 利润表
  会计主体:银丰证券投资基金
  本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
  单位:人民币元
  项 目 附注号 本期 上年度可比期间
  2008年1月1日至2008年12月31日 2007年1月1日至2007年12月31日
  一、收入      -2,342,535,402.17     5,708,793,233.12
  1.利息收入   35,829,350.24  57,722,466.72
  其中:存款利息收入 7.4.7.11  2,346,016.30     6,929,722.49
  债券利息收入      33,483,333.94       50,324,135.33
  资产支持证券利息收入                -                     -
  买入返售金融资产收入             -           468,608.90
  其他利息收入          -         -
  2.投资收益(损失以"-"填列)   -128,976,963.81  5,404,983,920.71
  其中:股票投资收益 7.4.7.12      -192,739,794.06  5,104,407,051.12
  债券投资收益 7.4.7.13   8,937,725.06  36,749,980.32
  资产支持证券投资收益                 -    -
  衍生工具收益 7.4.7.14     38,683,800.32  237,916,845.30
  股利收益
  7.4.7.15 16,141,304.87  25,910,043.97
  3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 7.4.7.16   -2,249,441,907.55  246,086,845.69
  4.其他收入(损失以"-"号填列) 7.4.7.17    54,118.95              -
  二、费用(以"-"号填列)   -106,038,444.06     -238,696,580.35
  1.管理人报酬      -55,066,249.92  -102,952,351.42
  2.托管费        -9,178,682.91  -17,158,725.24
  3.销售服务费              -    -
  4.交易费用 7.4.7.18   -23,835,762.72  -68,170,422.61
  5.利息支出    -14,438,689.50  -39,161,034.08
  其中:卖出回购金融资产支出    -14,438,689.50  -39,161,034.08
  6.其他费用 7.4.7.19  -3,519,059.01  -11,254,047.00
  三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)    -2,448,573,846.23    5,470,096,652.77
  所得税费用(以"-"号填列) - -
  四、净利润(亏损总额以"-"号填列)  -2,448,573,846.23    5,470,096,652.77

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  会计主体:银丰证券投资基金
  本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年1月1日至2008年12月31日
  实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00  3,662,442,479.40  6,662,442,479.40
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)  -  -2,448,573,846.23  -2,448,573,846.23
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)  -   -   -
  其中:1.基金申购款  -   -   -
  2.基金赎回款(以"-"号填列)  -   -   -
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)  -  -1,800,000,000.00  -1,800,000,000.00
  五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00  -586,131,366.83  2,413,868,633.17
  项目 上年度可比期间
  2007年1月1日至2007年12月31日
  实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00  2,452,345,826.63  5,452,345,826.63
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)  -  5,470,096,652.77  5,470,096,652.77
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)  -   -   -
  其中:1.基金申购款  -   -   -
  2.基金赎回款(以"-"号填列)  -   -   -
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)  -  -4,260,000,000.00  -4,260,000,000.00
  五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00  3,662,442,479.40  6,662,442,479.40
  7.4 报表附注
  7.4.1 基金基本情况
  银丰证券投资基金(以下简称"本基金"或"基金")系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2002 39号文《关于同意设立银丰证券投资基金的批复》的批准,由中国银河证券有限责任公司(以下简称"银河证券")、北京首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心、银河基金管理有限公司共同发起,于2002年8月15日正式成立的证券投资基金。本基金运作方式为契约型封闭式,存续期为自基金合同生效日起15年,基金份额总额为30亿份。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行。本基金经上海证券交易所(以下简称"上交所") 上证债字[2002]12号文审核同意,于2002年9月10日在上交所挂牌交易。
  7.4.2 会计报表的编制基础
  本基金财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则、中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《银丰证券投资基金基金合同》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板》第3号《年度报告和半年度报告》(试行)、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会的有关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  本基金编制的财务报表符合中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及其他各项会计准则、中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《银丰证券投资基金基金合同》及中国证监会有关规定的要求,真实、完整地反映了基金财务状况、经营成果和基金净值变动等有关信息。
  7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致
  7.4.5本报告期无前期差错更正
  7.4.6 税项
  1、营业税
  根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的有关规定,以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
  根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的有关规定,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年12月31日以前暂免征收营业税,自2004年1月1日起继续免征。
  2、企业所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知 》对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的有关规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
  3、个人所得税
  根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的有关规定,对基金取得的股票的股息、红利收入以及债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知 》及财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知 》的有关规定,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额,依照现行税法规定计征个人所得税。
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的有关规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
  4、印花税
  根据财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》(2007)财税[2007]84号的有关规定,经国务院批准,从2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率。对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据,由立据双方当事人分别按3‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
  经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,从2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税率,由原先的3‰调整为1‰。即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据,由立据双方当事人分别按1‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
  经国务院批准,财政部决定从2008年9月19日起,对证券交易印花税政策进行调整,由现行双边征收改为单边征收,税率保持1‰。即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据,由立据双方当事人分别按1‰的税率缴纳股票交易印花税,改为由出让方按1‰的税率缴纳股票交易印花税,受让方不再征收。
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的有关规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
  7.4.7 关联方关系
  7.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  2008年6月23日,根据中国证监会《关于核准银河基金管理有限公司变更股权及修改公司章程的批复》(证监许可[2008]827号文),本基金管理人银河基金管理有限公司股东中国银河证券有限责任公司(以下简称"银河证券")将其持有50%的股份全部转让给中国银河金融控股有限责任公司。
  ①2008年6月23日前本基金的关联方:

  ②2008年6月23日后本基金的关联方:

  7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
  7.4.8.1.1 股票交易

  7.4.8.1.2 权证交易

  7.4.8.1.3 债券交易

  7.4.8.1.4 债券回购交易

  7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

  交易佣金按买(卖)股票成交金额的1‰,扣除买卖股票的经手费、证管费及证券交易结算风险金等计算;债券现货及债券回购交易不计提交易佣金,但债券现货及债券回购交易产生的证券交易结算风险金从股票交易佣金中扣除。
  根据银河证券与基金管理人签定的《证券交易席位租赁协议》,银河证券还需向基金管理人提供证券研究综合服务,服务内容包括银河证券的投资银行部门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。
  本基金与银河证券发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,交易佣金的计算及佣金比率是公允的。
  7.4.8.2 关联方报酬
  7.4.8.2.1 基金管理费
  本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  日基金管理费=前一日基金资产净值× 1.5%÷当年天数
  基金成立三个月后,如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理费。
  7.4.8.2.2 基金托管费
  本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.25%÷当年天数
  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行,投资本基金的费率是公允的。
  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行,投资本基金的费率是公允的。
  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注: 本基金无参与托管人中国建设银行股东承销证券的情况存在。
  7.4.9 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
  截至本报告期末2008年12月31日止,本基金未持有的暂时停牌股票。
  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
  截至本报告期末2008年12月31日止,本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。
  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
  截至本报告期末2008年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。
  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  无
  §8  投资组合报告
  8.1 期末基金资产组合情况
  金额单位:人民币元
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  1 权益投资 1,455,594,650.35 59.60
  其中:股票 1,455,594,650.35 59.60
  2 固定收益投资 846,067,979.76 34.64
  其中:债券 846,067,979.76 34.64
  资产支持证券 - -
  3 金融衍生品投资 - -
  4 买入返售金融资产 - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  5 银行存款和结算备付金合计 117,025,279.90 4.79
  6 其他资产 23,615,782.06 0.97
  7 合计 2,442,303,692.07 100.00
  8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  金额单位:人民币元
  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  A 农、林、牧、渔业 - -
  B 采掘业 151,956,704.14 6.30
  C 制造业 447,156,252.98 18.52
  C0 食品、饮料  149,805,931.54 6.21
  C1       纺织、服装、皮毛 - -
  C2       木材、家具 - -
  C3       造纸、印刷 23,866,895.55 0.99
  C4       石油、化学、塑胶、塑料 - -
  C5       电子 1,035,407.94 0.04
  C6       金属、非金属 93,771,372.06 3.88
  C7       机械、设备、仪表 110,920,626.15 4.60
  C8       医药、生物制品 51,720,634.00 2.14
  C99       其他制造业 16,035,385.74 0.66
  D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
  E 建筑业 172,088,362.90 7.13
  F 交通运输、仓储业 107,340,663.36 4.45
  G 信息技术业 212,486,982.68 8.80
  H 批发和零售贸易 81,444,572.07 3.37
  I 金融、保险业 212,132,263.25 8.79
  J 房地产业 70,988,848.97 2.94
  K 社会服务业 - -
  L 传播与文化产业 - -
  M 综合类 - -
  合计 1,455,594,650.35 60.30
  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 600271 航天信息 7,499,198 189,054,781.58 7.83%
  2 601186 中国铁建 9,154,400 91,910,176.00 3.81%
  3 600583 海油工程 5,087,600 77,484,148.00 3.21%
  4 000858 五 粮 液 5,453,532 72,750,116.88 3.01%
  5 600639 浦东金桥 9,255,391 70,988,848.97 2.94%
  6 601318 中国平安 2,580,899 68,626,104.41 2.84%
  7 601628 中国人寿 3,409,438 63,586,018.70 2.63%
  8 000423 东阿阿胶 3,762,984 50,800,284.00 2.10%
  9 600600 青岛啤酒 2,471,030 49,395,889.70 2.05%
  10 600016 民生银行 11,999,999 48,839,995.93 2.02%
  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
  1 601318 中国平安 239,211,515.53 3.59%
  2 600016 民生银行 225,156,350.83 3.38%
  3 600036 招商银行 186,999,302.83 2.81%
  4 000858 五 粮 液 175,608,170.59 2.64%
  5 600030 中信证券 136,128,634.27 2.04%
  6 601628 中国人寿 134,739,390.94 2.02%
  7 601088 中国神华 125,086,306.41 1.88%
  8 600761 安徽合力 100,486,179.33 1.51%
  9 601186 中国铁建 90,556,786.93 1.36%
  10 000488 晨鸣纸业 88,373,837.64 1.33%
  11 601390 中国中铁 86,847,809.64 1.30%
  12 000822 山东海化 81,826,822.55 1.23%
  13 000002 万  科A 72,592,950.72 1.09%
  14 600600 青岛啤酒 70,654,406.71 1.06%
  15 000667 名流置业 70,584,060.76 1.06%
  16 600583 海油工程 68,930,739.04 1.03%
  17 600487 亨通光电 66,656,041.18 1.00%
  18 600409 三友化工 66,249,284.02 0.99%
  19 600383 金地集团 65,552,089.59 0.98%
  20 600963 岳阳纸业 60,417,689.52 0.91%
  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
  1 600030 中信证券 385,895,539.07 5.79%
  2 600036 招商银行 372,947,296.06 5.60%
  3 600639 浦东金桥 255,660,843.77 3.84%
  4 601318 中国平安 195,617,417.11 2.94%
  5 600271 航天信息 188,118,632.75 2.82%
  6 600117 西宁特钢 174,682,818.31 2.62%
  7 600016 民生银行 174,449,462.83 2.62%
  8 000708 大冶特钢 160,559,794.21 2.41%
  9 601699 潞安环能 155,452,190.70 2.33%
  10 000858 五 粮 液 132,653,485.53 1.99%
  11 600050 中国联通 132,175,197.99 1.98%
  12 601628 中国人寿 119,541,611.57 1.79%
  13 601333 广深铁路 112,558,074.97 1.69%
  14 600616 金枫酒业 105,872,816.38 1.59%
  15 601088 中国神华 92,092,390.62 1.38%
  16 000822 山东海化 83,825,132.34 1.26%
  17 600801 华新水泥 77,976,181.28 1.17%
  18 600015 华夏银行 76,747,336.49 1.15%
  19 000488 晨鸣纸业 73,696,442.52 1.11%
  20 000423 东阿阿胶 71,383,596.40 1.07%
  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  单位:人民币元
  买入股票成本(成交)总额 3,502,504,095.83
  卖出股票收入(成交)总额 4,615,852,393.45
  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  金额单位:人民币元
  序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 国家债券 254,603,497.70 10.55
  2 央行票据 256,390,000.00 10.62
  3 金融债券 222,822,000.00 9.23
  其中:政策性金融债 222,822,000.00 9.23
  4 企业债券 47,471,827.66 1.97
  5 企业短期融资券 - -
  6 可转债 64,780,654.40 2.68
  7 其他 - -
  8 合计 846,067,979.76 35.05
  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  金额单位:人民币元
  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)
  1 010215 02国债⒂ 1,329,900 135,210,933.00 5.60
  2 0801017 08央票17 1,000,000 106,390,000.00 4.41
  3 0801025 08央票25 1,000,000 96,600,000.00 4.00
  4 080217 08国开17 800,000 83,600,000.00 3.46
  5 0801041 08央票41 500,000 53,400,000.00 2.21
  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券
  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证
  8.9 投资组合报告附注
  8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
  8.9.3 其他资产构成
  单位:人民币元
  序号 名称 金额(元)
  1 存出保证金 403,779.96
  2 应收证券清算款 10,267,971.93
  3 应收股利 -
  4 应收利息 12,944,030.17
  5 应收申购款 -
  6 其他应收款 -
  7 其他 -
  8 合计 23,615,782.06
  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  金额单位:人民币元
  序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)
  1 110002 南山转债 46,460,000.00 1.92
  2 110598 大荒转债 10,058,776.00 0.42
  3 110567 山鹰转债 4,133,200.00 0.17
  4 128031 巨轮转债 1,576,436.40 0.07
  5 110232 金鹰转债 1,334,344.00 0.06
  6 110368 五洲转债 1,195,276.80 0.05
  7 125960 锡业转债 22,621.20 0.00
  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
  §9  基金份额持有人信息
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  份额单位:份
  持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
  机构投资者 个人投资者
  持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
  126,300 23,752.97 858,900,446 28.63% 2,141,099,554      71.37%
  9.2 期末上市基金前十名持有人
  序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
  1 中国太平洋保险公司     152,480,271  5.08%
  2 中国人寿保险股份有限公司      59,955,305  2.00%
  3 国信-中行-"金理财"经典组合基金集合资产管理计划      57,507,704  1.92%
  4 全国社保基金六零一组合      52,666,723  1.76%
  5 南京市投资公司      50,000,000  1.67%
  6 中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪      40,346,984  1.34%
  7 全国社保基金六零二组合      40,104,029  1.34%
  8 UBS   AG      34,458,602  1.15%
  9 中国平安保险(集团)股份有限公司      32,902,133  1.10%
  10 中国对外经济贸易信托有限公司-同赢五号二信托计划      30,000,000  1.00%
  §10 重大事件揭示
  10.1 基金份额持有人大会决议
  报告期内未召开基金份额持有人大会。
  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动:
  1、2008年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司增加基金经理的公告》,增加尚鹏岳同志为银丰证券投资基金基金经理。
  2、2008年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》,聘任王娟凤女士为公司副总经理。
  3、2008年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于副总经理姜皓同志代为履行督察长职务的公告》,公司同意屈艳萍同志提出辞去督察长职务的申请,同时聘任副总经理姜皓同志代为履行督察长职务。
  二、报告期内基金托管人发生如下重大变动:
  1、2008年6月13日,中国证券监督管理委员会核准中国建设银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  10.4 基金投资策略的改变
  报告期内无涉基金投资策略的改变。
  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  报告期内基金未改聘会计师事务所,本报告期内支付会计师费90,000元,本基金成立以来一直由中瑞岳华事务所提供审计服务,目前已连续7年提供审计服务。
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  金额单位:人民币元
  券商名称 交易单元数量 回购交易 股票交易 债券交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注
  成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金
  总量的比例
  银河证券 13076               -    0.00%               -    0.00%             -    0.00%            -    0.00%           -    0.00%
  20997 5,770,500,000.00  28.56%   599,572,672.16  7.71%  80,918,246.20  19.07% 11,099,344.88  23.15%   509,633.16  7.78%
  23313               -    0.00%               -    0.00%             -    0.00%            -    0.00%           -    0.00%
  40032               -    0.00%               -    0.00%             -    0.00%            -    0.00%           -    0.00%
  41023               -    0.00%               -    0.00%             -    0.00%            -    0.00%           -    0.00%
  074100               -    0.00%   135,962,459.32  1.75%  23,211,147.36  5.47%  8,466,869.68  17.66%   110,470.79  1.69%
  国泰君安 20208 6,797,800,000.00  33.64% 1,240,158,627.36  15.94% 107,717,556.90  25.39% 13,787,293.11  28.75% 1,054,133.40  16.09%
  261101               -    0.00%   212,480,759.28  2.73%             -    0.00%            -    0.00%   172,641.56  2.64%
  申银万国 74101               -    0.00%   810,125,112.07  10.41%     646,963.00  0.15%            -    0.00%   658,235.65  10.05%
  兴业证券 22217 3,535,700,000.00  17.50%   932,235,908.17  11.98%             -    0.00%  1,421,000.00  2.96%   792,395.22  12.10%
  中信证券 20910 1,693,300,000.00  8.38% 2,177,524,758.44  27.99%  96,686,802.90  22.79%  8,479,341.87  17.68% 1,850,882.31  28.26%
  中银国际 22082               -    0.00%               -    0.00%             -    0.00%            -    0.00%           -    0.00%
  296900               -    0.00%               -    0.00%             -    0.00%            -    0.00%           -    0.00%
  中金公司 22226 1,861,000,000.00  9.21%   843,296,747.51  10.84%  22,908,572.00  5.40%  4,701,565.58  9.80%   716,797.52  10.94%
  湘财证券 278900               -    0.00%    74,966,743.82  0.96%             -    0.00%            -    0.00%    60,911.19  0.93%
  中信建投 289100               -    0.00%   428,204,676.27  5.50%  11,714,651.10  2.76%            -    0.00%   347,918.44  5.31%
  平安证券 24117   550,000,000.00  2.72%   149,819,056.44  1.93%  80,470,524.60  18.97%            -    0.00%   127,347.85  1.94% 新增
  国信证券 24189               -    0.00%   175,050,525.88  2.25%             -    0.00%            -    0.00%   148,792.62  2.27% 新增
  金信证券 43048 - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 撤销
  §11 影响投资者决策的其他重要信息
  1、2008年5月27日,中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告,美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权;
  2、2008年9月23日,中国建设银行公告关于控股股东中央汇金投资有限责任公司增持中国建设银行股份的公告;
  3、2008年11月17日,中国建设银行公告美国银行公司行使认购期权的事宜;
  4、2008年12月2日,中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。
  
    银河基金管理有限公司
  二零零九年三月二十七日
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