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银河银丰封闭(500058)

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基金公告

基金银丰:2009年年度报告摘要

公告日期:2010-03-26

    基金代码:500058 基金简称:银河银丰封闭  
  
  银丰证券投资基金2009年年度报告摘要
  
  
    2009年12月31日
  
    基金管理人:银河基金管理有限公司
  
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
  
    送出日期:2010年03月26日
  
    §1  重要提示及目录
  
    1.1 重要提示
  
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
    基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定,于2010年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
    本报告中财务资料已经会计师事务所审计。
  
    本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
  
    §2  基金简介
  
    2.1 基金基本情况
  
    基金简称 银河银丰封闭
  
    基金主代码 500058
  
    交易代码 500058
  
    基金运作方式 契约型封闭式
  
    基金合同生效日 2002年8月15日
  
    基金管理人 银河基金管理有限公司
  
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
  
    报告期末基金份额总额 30亿基金份额
  
    基金合同存续期 15年
  
    基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
  
    上市日期 2002年9月10日
  
    2.2 基金产品说明
  
    投资目标 本基金为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
  
    投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是:基金资产的25%-75% 债券投资比例变动范围是:基金资产的25%-55% 现金资产比例的变动范围是:基金资产的0%-20%。
  
    业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%。
  
    风险收益特征 本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。
  
    2.3 基金管理人和基金托管人
  
    项目 基金管理人 基金托管人
  
    名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
  
    信息披露负责人 姓名 李昇 尹东
  
    联系电话 021-38568808 010-67595003
  
    电子邮箱 lisheng@galaxyasset.com yindong.zh@ccb.cn
  
    客户服务电话 400-820-0860 010-67595096
  
    传真 021-38568501 010-66275865
  
    2.4 信息披露方式
  
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com
  
    基金年度报告备置地点 1、 上海市世纪大道1568号中建大厦15楼
  
    2、 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
  
    §3  主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
    3.1 主要会计数据和财务指标
  
    单位:人民币元
  
    3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
  
    本期已实现收益 628,002,548.93   -199,131,938.68  5,224,009,807.08
  
    本期利润 1,697,580,099.17 -2,448,573,846.23  5,470,096,652.77
  
    加权平均基金份额本期利润 0.5659   -0.8162  1.8234
  
    本期加权平均净值利润率 50.69% -66.25% 80.00%
  
    本期基金份额净值增长率 70.66% -44.59% 120.29%
  
    3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
  
    期末可供分配利润 231,080,788.97 -586,131,366.83 1,995,210,185.28
  
    期末可供分配基金份额利润 0.0770 -0.1954  0.6651
  
    期末基金资产净值 3,718,448,725.78 2,413,868,633.17    6,662,442,479.40
  
    期末基金份额净值 1.239           0.805       2.221
  
    3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
  
    基金份额累计净值增长率 326.97% 150.18% 351.55%
  
    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
    2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
    3. 对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
  
    3.2 基金净值表现
  
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
    过去三个月 16.33% 2.90% 13.44% 3.11% 2.89% -0.21%
  
    过去六个月 17.83% 2.63% 8.64% 2.97% 9.19% -0.34%
  
    过去一年 70.66% 2.80% 56.99% 2.89% 13.67% -0.09%
  
    过去三年 108.30% 3.69% 23.68% 3.62% 84.62% 0.07%
  
    过去五年 296.00% 3.30% 127.42% 3.23% 168.58% 0.07%
  
    自基金合同生效起至今 326.97% 2.90% 87.81% 2.88% 239.16% 0.02%
  
    注:本基金的业绩比较基准为:上证A股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%。
  
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    注:2002年8月15日本基金成立,根据《银丰证券投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末,本基金各项资产配置比例符合合同约定:(1)股票投资比例变动范围是:基金资产的25%-75% (2)债券投资比例变动范围是:基金资产的25%-55% (3)现金资产比例的变动范围是:基金资产的0%-20%。
  
    3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    3.3 过去三年基金的利润分配情况
  
    单位:人民币元
  
    年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
  
    2009年 1.310 393,000,006.56 - 393,000,006.56  -
  
    2008年 6.000  1,800,000,000.00  - 1,800,000,000.00   -
  
    2007年 14.200  4,260,000,000.00 - 4,260,000,000.00  -
  
    合计 21.510 6,453,000,006.56 - 6,453,000,006.56  -
  
    §4  管理人报告
  
    4.1 基金管理人及基金经理情况
  
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
    银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。
  
    目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理7只开放式证券投资基金,基本情况如下:
  
    1、 银河银联系列证券投资基金
  
    本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
  
    基金合同生效日:2003年8月4日
  
    (1)银河稳健证券投资基金
  
    投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
  
    (2)银河收益证券投资基金
  
    投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。
  
    2、银河银泰理财分红证券投资基金
  
    基金运作方式:契约型开放式
  
    基金合同生效日:2004年3月30日
  
    基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报
  
    3、银河银富货币市场基金
  
    基金运作方式:契约型开放式
  
    基金合同生效日:2004年12月20日
  
    基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报
  
    4、银河银信添利债券型证券投资基金
  
    基金运作方式:契约型开放式
  
    基金合同生效日:2007年3月14 日
  
    基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
  
    5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金
  
    基金运作方式:契约型开放式
  
    基金合同生效日:2008年5月26日
  
    基金投资目标:在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
  
    6、银河行业优选股票型证券投资基金
  
    基金运作方式:契约型开放式
  
    基金合同生效日:2009年4月24日
  
    基金投资目标: 本基金将"自上而下"的资产配置以及动态行业配置策略与"自下而上"的个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
  
    7、银河沪深300价值指数证券投资基金
  
    基金运作方式:契约型开放式
  
    基金合同生效日:2009年12月28日
  
    基金投资目标:通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
  
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  
    任职日期 离任日期
  
    李昇 本基金的基金经理、股票投资部总监、银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金经理 2007-01-15 2009-02-16 16 硕士研究生学历,曾在君安证券公司工作,先后担任研究所研究员、公司二级市场风险控制员和证券投资部一级投资经理。2002年2月加入银河基金管理公司,曾任基金管理部副总监、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理等职务。
  
    尚鹏岳 本基金的基金经理 2007-12-18 - 7 硕士研究生学历,曾在汉唐证券有限公司研究所工作,从事策略研究和数量分析工作。2004年2月加入银河基金管理有限公司,历任策略研究员、行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职务。
  
    注:1.上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日。
  
    2.证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
  
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
  
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
    银丰证券投资基金(以下简称"银河银丰封闭")在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,公平对待所管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
  
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
    与银河银丰封闭风格相似的投资组合为银河稳健证券投资基金(以下简称"银河稳健混合")、银河银泰理财分红证券投资基金(以下简称"银河银泰混合")。报告期内本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下:
  
    阶   段 基    金 净值增长率
  
    2009年
  
    银河银泰混合 51.60%
  
    银河稳健混合 60.32%
  
    银河银丰封闭 70.66%
  
    三只基金在本年度内净值增长率存在一定差异,主要是因为银河银丰为封闭式基金,相对于开放式的银河银泰混合和银河稳健混合,申购和赎回压力要小,所以在仓位管理上不同于开放式基金 同时,由于行业配置选择、基金规模变化等原因,导致各基金收益率表现有所差异。
  
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
    银河银丰封闭在本报告期内未发现异常交易行为。
  
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
    2009年在宏观经济政策刺激下,中国经济V型复苏,股票市场大幅反弹,全年上证指数上涨79.98%。交运设备、有色金属、采掘、家用电器、电子元器件等行业涨幅居前,公用事业、建筑建材、交通运输行业涨幅落后上证综指。
  
    09年银河银丰封闭基金股票投资维持高仓位,主要投资策略为在宏观经济复苏的背景下,按照产业景气的轮动,较为前瞻的寻找具有相对安全边际的重点投资品种。行业配置方面,制造业是基金配置的重点,信息技术、机械、部分食品和药品制造、房地产、以及交运运输行业是我们配置的重点,同时我们阶段性的参与了黄金采掘、金融保险等行业的投资。09年银河银丰封闭基金分红2次,每10份基金份额累计派发现金红利1.31元。
  
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
    本基金2009年净值增长率为70.66%,同期业绩比较基准增长率为 56.99%。
  
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
    全球经济2009年经历了强劲修复后,2010年将进入一个整固阶段。美国经济经历了强劲反弹后,2010年的环比增幅将略微放缓,欧元区财政高赤字和银行系统的潜在风险将困扰2010年欧元区经济复苏,日本经济大幅复苏后在2010年仍然面临着国内需求疲软和财政刺激退出的风险。2009年中国经济的强劲反弹是全球经济的一大亮点,展望2010年,投资增速有所放缓、消费依然稳定增长 出口对GDP的贡献将由负转正,GDP增长将在2009年基础上稳定增长。中国经济增长加速与通货膨胀风险上升共同决定了2010年的货币政策更加复杂。在投资存在过热的风险背景下财政政策在2009年下半年已经缓慢退出 经济结构的调整和促进消费将成为2010年经济工作的重点。2010年政策环境将有所收紧,货币政策和财政政策刺激的力度将减弱、人民币主动升值和被动升值的压力也将显现。
  
    综合分析,我们对A股市场总体持谨慎看法,结构性投资机会是我们关注的重点。投资主线上,我们重点关注通货膨胀的逐步加强,警惕企业利润增速的高点区域,同时我们规避流动性拐点的出现。民生、消费升级、新技术等行业行业增长趋势明确,传统行业外延式扩张压力较大,但是行业内部优势企业集中度提升成为行业主线。个股选择上,我们要结合产业资本的视角,用多维的估值体系去评价投资标的的价值,精挑细选。
  
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
    本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。
  
    对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
  
    除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。
  
    上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
  
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
    根据本基金《基金合同》,"基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%","基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额"。2009年度本基金本期利润已实现发生额为628,002,548.93元,已分别于2009年12月17日发放现金红利345,000,004.40元,2009年8月17日发放现金红利48,000,002.16元,累计发放总额为393,000,006.56元。截至2009年12月31日,本基金本期利润已实现结余199,801,983.39 元,根据基金合同约定,至少应分172,202,287.48元。本公司已决定于2010年3月26日公告银丰证券投资基金2009年度第3次分红,权益登记日2010年3月31日,除息日2010年4月1日。每10份基金份额派发现金红利0.60元。根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定,经本基金管理人计算并经基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,利润分配方案符合上述约定。
  
    §5  托管人报告
  
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  
    报告期内,本基金实施利润分配的金额为393,000,006.56元。
  
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
    §6  审计报告
  
    本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具无保留意见审计报告。投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
    §7  年度财务报表
  
    7.1资产负债表
  
    会计主体:银丰证券投资基金
  
    报告截止日:2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    资 产 附注号 本期末 上年度末
  
    2009年12月31日 2008年12月31日
  
    资 产:
  
    银行存款 7.4.7.1 10,147,023.80     115,557,819.51
  
    结算备付金 6,794,281.66       1,467,460.39
  
    存出保证金 1,069,201.07         403,779.96
  
    交易性金融资产 7.4.7.2 3,811,525,015.72   2,301,662,630.11
  
    其中:股票投资 2,776,954,049.96   1,455,594,650.35
  
    基金投资 - -
  
    债券投资 1,034,570,965.76     846,067,979.76
  
    资产支持证券投资 -        -
  
    衍生金融资产 7.4.7.3 -                 -
  
    买入返售金融资产 7.4.7.4 -                  -
  
    应收证券清算款 26,061,155.62  10,267,971.93
  
    应收利息 7.4.7.5 17,430,396.83      12,944,030.17
  
    应收股利 -                  -
  
    应收申购款 -                  -
  
    其他资产  7.4.7.6 - -
  
    资产总计   3,873,027,074.70   2,442,303,692.07
  
    负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
  
    2009年12月31日 2008年12月31日
  
    负 债:
  
    短期借款   -                 -
  
    交易性金融负债   -               -
  
    衍生金融负债   -             -
  
    卖出回购金融资产款   130,000,000.00                 -
  
    应付证券清算款   15,011,432.36    21,269,048.49
  
    应付赎回款   -                 -
  
    应付管理人报酬   4,776,268.97       3,162,457.23
  
    应付托管费   796,044.84      527,076.22
  
    应付销售服务费   -                  -
  
    应付交易费用  7.4.7.7 1,613,915.76       1,189,866.40
  
    应交税费   1,181,758.46        896,610.56
  
    应付利息   18,222.34              -
  
    应付利润   -           -
  
    递延所得税负债    - -
  
    其他负债  7.4.7.8 1,180,706.19 1,390,000.00
  
    负债合计   154,578,348.92      28,435,058.90
  
    所有者权益:
  
    实收基金  7.4.7.9 3,000,000,000.00   3,000,000,000.00
  
    未分配利润  7.4.7.10 718,448,725.78    -586,131,366.83
  
    所有者权益合计   3,718,448,725.78   2,413,868,633.17
  
    负债和所有者权益总计   3,873,027,074.70   2,442,303,692.07
  
    注:报告截止日2009年12月31日基金份额净值1.239 元,基金份额总额3,000,000,000.00份。
  
    7.2 利润表
  
    会计主体:银丰证券投资基金
  
    本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    项 目 附注号 本期 上年度可比期间
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 2008年1月1日至2008年12月31日
  
    一、收入   1,779,502,120.26    -2,342,535,402.17
  
    1.利息收入   30,703,320.80  35,829,350.24
  
    其中:存款利息收入 7.4.7.11 791,363.58  2,346,016.30
  
    债券利息收入   29,911,957.22    33,483,333.94
  
    资产支持证券利息收入   -              -
  
    买入返售金融资产收入   -           -
  
    其他利息收入   -        -
  
    2.投资收益(损失以"-"填列)   679,206,745.48 -128,976,963.81
  
    其中:股票投资收益 7.4.7.12 646,287,056.94     -192,739,794.06
  
    债券投资收益 7.4.7.13 13,326,253.35   8,937,725.06
  
    资产支持证券投资收益   -               -
  
    衍生工具收益 7.4.7.14 863,243.04     38,683,800.32
  
    股利收益
  
    7.4.7.15 18,730,192.15 16,141,304.87
  
    3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 7.4.7.16 1,069,577,550.24   -2,249,441,907.55
  
    4.其他收入(损失以"-"号填列) 7.4.7.17 14,503.74    54,118.95
  
    减:二、费用   81,922,021.09 106,038,444.06
  
    1.管理人报酬   49,740,090.79    55,066,249.92
  
    2.托管费   8,290,015.11      9,178,682.91
  
    3.销售服务费   -            -
  
    4.交易费用 7.4.7.18 19,809,124.46   23,835,762.72
  
    5.利息支出   2,407,615.67  14,438,689.50
  
    其中:卖出回购金融资产支出   2,407,615.67  14,438,689.50
  
    6.其他费用 7.4.7.19 1,675,175.06  3,519,059.01
  
    三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   1,697,580,099.17  -2,448,573,846.23
  
    所得税费用 - -
  
    四、净利润(亏损总额以"-"号填列) 1,697,580,099.17  -2,448,573,846.23
  
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
    会计主体:银丰证券投资基金
  
    本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日
  
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  
    一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00  -586,131,366.83 2,413,868,633.17
  
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)  -  1,697,580,099.17 1,697,580,099.17
  
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)  -  - -
  
    其中:1.基金申购款  -  - -
  
    2.基金赎回款(以"-"号填列)  -  - -
  
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -393,000,006.56 -393,000,006.56
  
    五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00 718,448,725.78 3,718,448,725.78
  
    项目 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  
    一、期初所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00  3,662,442,479.40  6,662,442,479.40
  
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)  -  -2,448,573,846.23  -2,448,573,846.23
  
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)  -   -   -
  
    其中:1.基金申购款  -   -   -
  
    2.基金赎回款(以"-"号填列)  -   -   -
  
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)  -  -1,800,000,000.00  -1,800,000,000.00
  
    五、期末所有者权益(基金净值) 3,000,000,000.00  -586,131,366.83  2,413,868,633.17
  
    注:报表附注为财务报表的组成部分。
  
    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
  
    裴勇                      裴勇                       董伯儒
  
    基金管理公司负责人       主管会计工作负责人           会计机构负责人
  
    7.4 报表附注
  
    7.4.1 基金基本情况
  
    银丰证券投资基金(以下简称"本基金"或"基金")系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2002 39号文《关于同意设立银丰证券投资基金的批复》的批准,由中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")、北京首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心、银河基金管理有限公司共同发起,于2002年8月15日正式成立的证券投资基金。本基金运作方式为契约型封闭式,存续期为自基金合同生效日起15年,基金份额总额为30亿份。本基金经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2002]12号文审核同意,于2002年9月10日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
  
    本基金只投资于在国内依法公开发行上市、具有良好流动性的金融工具,主要包括在上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌的股票和债券,法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具也将纳入本基金投资范围。本基金的投资组合遵循下列比例规定:(1)本基金投资于股票、债券的比例,不得低于基金资产总值的80% (2)本基金投资于债券的比例不得低于基金资产总值的25%,不高于基金资产总值的55% (3)本基金持有的一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10% (4)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有的一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10% (5)本基金投资于国家债券的比例,不得低于基金资产净值的20% (6)遵守法律、法规、中国证监会及本基金合同所规定的其他比例限制。
  
    本基金业绩的比较基准是:上证A股指数涨跌幅×75%+同期国债收益率×25%。
  
    7.4.2 会计报表的编制基础
  
    本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。
  
    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
  
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  
    7.4.4 重要会计政策和会计估计
  
    本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
  
    7.4.4.1 会计年度
  
    本基金的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
  
    7.4.4.2 记账本位币
  
    本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
  
    7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
  
    金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
  
    (1) 金融资产分类
  
    本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项 
  
    本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资) 
  
    (2) 金融负债分类
  
    本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
  
    7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
  
    本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
  
    划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益 
  
    在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益 
  
    处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益 
  
    当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认 
  
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认 
  
    金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方) 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债 
  
    本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
  
    (1) 股票投资
  
    买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账 
  
    卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转 
  
    (2) 债券投资
  
    买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本 
  
    买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算 
  
    卖出债券于成交日确认债券投资收益 
  
    卖出债券的成本按移动加权平均法结转 
  
    (3) 权证投资
  
    买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账 
  
    卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转 
  
    (4) 分离交易可转债
  
    申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本 
  
    上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算 
  
    (5) 回购协议
  
    基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
  
    7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
  
    公允价值是指在公平交易中熟 悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行估值,本基金主要金融工具的估值方法如下:
  
    1)  股票投资
  
    (1) 上市流通的股票的估值
  
    上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格 
  
    (2) 未上市的股票的估值
  
    A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值 
  
    B. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算 
  
    首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值 
  
    C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
  
    本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
  
    a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值 
  
    b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理 
  
    2)  债券投资
  
    (1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格 
  
    (2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘净价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格 
  
    (3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量 
  
    (4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值 
  
    3) 权证投资
  
    (1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格 
  
    (2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量 
  
    (3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值 
  
    4) 分离交易可转债
  
    分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值 自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值 
  
    5) 其他
  
    (1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值 
  
    (2) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
  
    7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
  
    当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
  
    7.4.4.7 实收基金
  
    实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。
  
    7.4.4.8 损益平准金
  
    损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
  
    未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
  
    7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
  
    (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示 
  
    (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提 
  
    (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提 
  
    (4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提 
  
    (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账 
  
    (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账 
  
    (7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账 
  
    (8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账 
  
    (9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失 
  
    (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
  
    7.4.4.10 费用的确认和计量
  
    (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提 基金成立三个月后,若持有的现金的比例超过本基金净值的20%,超过部分不计提基金管理费 
  
    (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提 
  
    (3) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提 
  
    (4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
  
    7.4.4.11 基金的收益分配政策
  
    (1) 基金收益分配比例不得低于基金净收益的90% 
  
    (2) 基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次,但若本基金成立至基金会计年度结束不足三个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成 
  
    (3) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配 
  
    (4) 基金投资亏损,或者基金当年虽有收益但基金单位净值低于面值,则不进行收益分配 
  
    (5) 基金收益分配后基金单位净值不能低于面值 
  
    (6) 每份基金单位享有同等分配权 
  
    (7) 法律、法规、中国证监会另有规定的,从其规定。
  
    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  
    7.4.5.1. 会计政策变更的说明
  
    本基金本报告期无会计政策变更。
  
    7.4.5.2. 会计估计变更的说明
  
    本基金本报告期无会计估计变更。
  
    7.4.5.3. 差错更正的说明
  
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
  
    7.4.6 税项
  
    1. 印花税
  
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰ 
  
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
  
    2. 营业税、企业所得税
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 
  
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  
    3. 个人所得税
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
  
    7.4.7 关联方关系
  
    本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  
    关联方名称 与本基金的关系
  
    银河基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
  
    中国建设银行股份有限公司 基金托管人
  
    中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东
  
    中国石油天然气集团公司               基金管理人的股东
  
    首都机场集团公司                 基金管理人的股东,基金发起人
  
    上海市城市建设投资开发总公司         基金管理人的股东,基金发起人
  
    湖南电广传媒股份有限公司               基金管理人的股东
  
    中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制,基金发起人
  
    7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
    7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
    7.4.8.1.1 股票交易
  
    7.4.8.1.2 权证交易
  
    7.4.8.1.3 债券交易
  
    7.4.8.1.4 债券回购交易
  
    7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
  
    注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
  
    7.4.8.2 关联方报酬
  
    7.4.8.2.1 基金管理费
  
    注:2009年末未支付管理费余额4,776,268.97元,2008年末未支付管理费余额3,162,457.23元。
  
    基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
  
    H=E×1.50%/当年天数
  
    H为每日应支付的基金管理费
  
    E为前一日的基金资产净值
  
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  
    7.4.8.2.2 基金托管费
  
    注:2009年末未支付托管费余额796,044.84元,2008年末未支付托管费余额527,076.22元。
  
    基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
  
    H=E×0.25%/当年天数
  
    H为每日应支付的基金托管费
  
    E为前一日的基金资产净值
  
    基金托管人的托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  
    7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
    7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
  
    7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
    注:本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行,投资本基金的费率是公允的。
  
    7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
    注:本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行,投资本基金的费率是公允的。
  
    7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
    7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
    本基金于2009年度及2008年度未在承销期内直接购入关联方承销证券。
  
    7.4.9 利润分配情况
  
    7.4.9.1 利润分配情况
  
    7.4.10 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  
    7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
    单位:人民币元
  
    7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
  
    证券
  
    代码 证券
  
    名称 成功
  
    认购日 可流通日 流通受限类型 认购
  
    价格 期末估值单价 数量
  
    (单位:股 ) 期末
  
    成本总额 期末估值总额 备注
  
    601117 中国化学 2009-12-29 2010-04-07 认购新发 5.43 5.43 974,272 5,290,296.96 5,290,296.96 注
  
    002330 得利斯 2009-12-25 2010-04-06 认购新发 13.18 13.18 107,009 1,410,378.62 1,410,378.62 -
  
    002332 仙琚制药 2009-12-30 2010-04-12 认购新发 8.20 8.20 97,604 800,352.80 800,352.80 -
  
    300037 新宙邦 2009-12-28 2010-01-08 认购新发 28.99 28.99 500 14,495 14,495 -
  
    601888 中国国旅 2009-9-28 2010-1-15 认购新发 11.78 20.94 86,380 1,017,556.40 1,808,797.20 -
  
    002310 东方园林 2009-11-20 2010-3-01 认购新发 58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
  
    002312 三泰电子 2009-11-26 2010-3-03 认购新发 28.60 47.01 19,736 564,449.60 927,789.36 -
  
    002313 日海通讯 2009-11-26 2010-3-03 认购新发 24.80 40.82 8,295 205,716.00 338,601.90 -
  
    002317 众生药业 2009-12-03 2010-3-11 认购新发 55.00 70.77 19,417 1,067,935.00 1,374,141.09 -
  
    002324 普利特 2009-12-11 2010-3-18 认购新发 22.50 34.62 24,409 549,202.50 845,039.58 -
  
    300022 吉峰农机 2009-10-19 2010-2-1 认购新发 17.75 60.75 73,717 1,308,476.75 4,478,307.75 -
  
    300036 超图软件 2009-12-18 2010-3-25 认购新发 19.60 38.31 9,604 188,238.40 367,929.24 -
  
    注:该可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告为准。
  
    7.4.10.2 期末持有的暂时停牌股票
  
    截至本报告期末2009年12月31日止,本基金未持有的暂时停牌股票。
  
    7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
    7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
  
    截至本报告期末2009年12月31日止,本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。
  
    7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
  
    截止本报告期末2009年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额130,000,000元,于2010年1月4日、1月6日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
  
    7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
    若干比较数据已进行重述,以符合本年度之列报要求。
  
    截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
  
    §8  投资组合报告
  
    8.1 期末基金资产组合情况
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  
    1 权益投资 2,776,954,049.96 71.70
  
    其中:股票 2,776,954,049.96 71.70
  
    2 固定收益投资 1,034,570,965.76 26.71
  
    其中:债券 1,034,570,965.76 26.71
  
    资产支持证券 - -
  
    3 金融衍生品投资 - -
  
    4 买入返售金融资产 - -
  
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  
    5 银行存款和结算备付金合计 16,941,305.46 0.44
  
    6 其他资产 44,560,753.52 1.15
  
    7 合计 3,873,027,074.70 100.00
  
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
    金额单位:人民币元
  
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    A 农、林、牧、渔业 - 0.00
  
    B 采掘业 - 0.00
  
    C 制造业 1,317,420,802.29 35.43
  
    C0 食品、饮料 163,020,586.23 4.38
  
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
  
    C2 木材、家具 - -
  
    C3 造纸、印刷 966,732.48 0.03
  
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 328,604,743.63 8.84
  
    C5 电子 - -
  
    C6 金属、非金属 362,090,708.24 9.74
  
    C7 机械、设备、仪表 352,800,422.97 9.49
  
    C8 医药、生物制品 109,937,608.74 2.96
  
    C99 其他制造业 - -
  
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
  
    E 建筑业 6,472,745.86 0.17
  
    F 交通运输、仓储业 326,611,464.70 8.78
  
    G 信息技术业 649,181,687.51 17.46
  
    H 批发和零售贸易 4,478,307.75 0.12
  
    I 金融、保险业 155,234,616.97 4.17
  
    J 房地产业 271,845,330.72 7.31
  
    K 社会服务业 7,099,094.16 0.19
  
    L 传播与文化产业 - -
  
    M 综合类 38,610,000.00 1.04
  
    合计 2,776,954,049.96 74.68
  
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 000063 中兴通讯 6,500,000 291,655,000.00 7.84
  
    2 600309 烟台万华 10,826,151 259,935,885.51 6.99
  
    3 000157 中联重科 7,984,948 207,688,497.48 5.59
  
    4 600009 上海机场 9,584,500 166,961,990.00 4.49
  
    5 600600 青岛啤酒 4,297,001 161,610,207.61 4.35
  
    6 601006 大秦铁路 15,499,949 159,649,474.70 4.29
  
    7 600016 民生银行 19,299,999 152,662,992.09 4.11
  
    8 600570 恒生电子 6,846,700 143,849,167.00 3.87
  
    9 600031 三一重工 3,890,681 143,215,967.61 3.85
  
    10 000401 冀东水泥 6,884,525 132,871,332.50 3.57
  
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文。
  
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 累计买入(元) 占期初基金资产净值比例(%)
  
    1 600036 招商银行 321,549,225.30 13.32%
  
    2 000063 中兴通讯 250,620,378.18 10.38%
  
    3 601006 大秦铁路 208,668,346.02 8.64%
  
    4 601318 中国平安 201,807,609.76 8.36%
  
    5 600050 中国联通 196,199,146.34 8.13%
  
    6 600309 烟台万华 181,613,255.86 7.52%
  
    7 600383 金地集团 178,618,273.87 7.40%
  
    8 000157 中联重科 167,472,927.64 6.94%
  
    9 600030 中信证券 136,216,506.84 5.64%
  
    10 600694 大商股份 133,531,277.79 5.53%
  
    11 600428 中远航运 129,221,123.04 5.35%
  
    12 600639 浦东金桥 122,953,531.00 5.09%
  
    13 000002 万  科A 116,634,338.88 4.83%
  
    14 000401 冀东水泥 111,644,310.23 4.63%
  
    15 600588 用友软件 107,667,521.97 4.46%
  
    16 600031 三一重工 104,827,689.02 4.34%
  
    17 600289 亿阳信通 103,641,168.78 4.29%
  
    18 600104 上海汽车 102,035,933.75 4.23%
  
    19 601168 西部矿业 101,689,483.55 4.21%
  
    20 600570 恒生电子 99,002,517.37 4.10%
  
    21 601899 紫金矿业 96,686,152.47 4.01%
  
    22 600585 海螺水泥 96,152,800.24 3.98%
  
    23 600307 酒钢宏兴 96,064,268.02 3.98%
  
    24 601857 中国石油 95,973,705.02 3.98%
  
    25 600000 浦发银行 94,759,598.86 3.93%
  
    26 600219 南山铝业 94,743,724.69 3.92%
  
    27 600009 上海机场 92,020,136.23 3.81%
  
    28 600895 张江高科 87,229,628.24 3.61%
  
    29 601088 中国神华 78,650,170.31 3.26%
  
    30 000423 东阿阿胶 75,232,944.10 3.12%
  
    31 600718 东软集团 73,071,222.77 3.03%
  
    32 600900 长江电力 70,985,225.22 2.94%
  
    33 600028 中国石化 70,091,582.79 2.90%
  
    34 000527 美的电器 67,709,672.87 2.81%
  
    35 002269 美邦服饰 67,337,220.39 2.79%
  
    36 600019 宝钢股份 63,520,946.33 2.63%
  
    37 000792 盐湖钾肥 63,203,246.53 2.62%
  
    38 600325 华发股份 58,050,787.62 2.40%
  
    39 600547 山东黄金 56,565,962.11 2.34%
  
    40 000825 太钢不锈 55,814,718.29 2.31%
  
    41 601919 中国远洋 49,732,565.91 2.06%
  
    42 000822 山东海化 49,590,629.69 2.05%
  
    注: 本项及下项8.4.2, 8.4.3的"买入金额"(或"买入股票成本")、"卖出金额"(或"卖出股票收入")均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 累计卖出(元) 占期初基金资产净值比例(%)
  
    1 600036 招商银行 407,270,393.70 16.87%
  
    2 601318 中国平安 346,821,930.87 14.37%
  
    3 600050 中国联通 236,710,999.38 9.81%
  
    4 600271 航天信息 187,586,805.22 7.77%
  
    5 600694 大商股份 174,345,988.33 7.22%
  
    6 601899 紫金矿业 163,855,178.50 6.79%
  
    7 000002 万  科A 160,245,308.39 6.64%
  
    8 600030 中信证券 149,366,893.44 6.19%
  
    9 600428 中远航运 149,039,865.98 6.17%
  
    10 600383 金地集团 139,409,403.05 5.78%
  
    11 600000 浦发银行 132,634,585.96 5.49%
  
    12 601168 西部矿业 125,420,943.84 5.20%
  
    13 600639 浦东金桥 124,801,426.28 5.17%
  
    14 600104 上海汽车 123,485,188.95 5.12%
  
    15 600019 宝钢股份 115,809,375.00 4.80%
  
    16 600489 中金黄金 115,225,932.07 4.77%
  
    17 601857 中国石油 110,429,567.17 4.57%
  
    18 600219 南山铝业 110,368,807.74 4.57%
  
    19 600015 华夏银行 98,249,622.41 4.07%
  
    20 600583 海油工程 94,166,015.31 3.90%
  
    21 002024 苏宁电器 90,453,028.48 3.75%
  
    22 601088 中国神华 90,135,365.71 3.73%
  
    23 601186 中国铁建 87,877,616.90 3.64%
  
    24 000527 美的电器 87,718,043.40 3.63%
  
    25 600718 东软集团 84,102,755.31 3.48%
  
    26 601628 中国人寿 82,772,391.81 3.43%
  
    27 002269 美邦服饰 81,984,164.27 3.40%
  
    28 000858 五 粮 液 80,800,025.09 3.35%
  
    29 601006 大秦铁路 72,851,167.26 3.02%
  
    30 600900 长江电力 72,003,398.29 2.98%
  
    31 600547 山东黄金 71,263,443.84 2.95%
  
    32 600761 安徽合力 70,546,304.10 2.92%
  
    33 000825 太钢不锈 70,038,774.17 2.90%
  
    34 600289 亿阳信通 68,847,606.81 2.85%
  
    35 600028 中国石化 68,379,078.52 2.83%
  
    36 601601 中国太保 67,369,850.98 2.79%
  
    37 600713 南京医药 66,712,958.37 2.76%
  
    38 000423 东阿阿胶 65,425,223.47 2.71%
  
    39 600026 中海发展 56,332,482.17 2.33%
  
    40 000822 山东海化 54,012,559.91 2.24%
  
    41 601919 中国远洋 51,388,641.33 2.13%
  
    42 000726 鲁  泰A 50,558,964.78 2.09%
  
    43 600588 用友软件 49,070,376.74 2.03%
  
    44 600724 宁波富达 48,838,322.47 2.02%
  
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
    单位:人民币元
  
    买入股票成本(成交)总额 6,243,658,661.65
  
    卖出股票收入(成交)总额 6,653,227,603.46
  
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 国家债券 286,150,423.50 7.70
  
    2 央行票据 616,803,000.00 16.59
  
    3 金融债券 81,651,000.00 2.20
  
    其中:政策性金融债 81,651,000.00 2.20
  
    4 企业债券 47,679,576.86 1.28
  
    5 企业短期融资券 - -
  
    6 可转债 2,286,965.40 0.06
  
    7 其他 - -
  
    8 合计 1,034,570,965.76 27.82
  
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 0801017 08央票17 1,000,000 102,650,000.00 2.76
  
    2 010203 02国债⑶ 885,050 89,682,116.50 2.41
  
    3 010112 21国债⑿ 855,900 87,772,545.00 2.36
  
    4 010110 21国债⑽ 581,770 59,509,253.30 1.60
  
    5 0801065 08央票65 500,000 51,535,000.00 1.39
  
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  
    本基金本报告期末未持有资产支持证券
  
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
    本基金本报告期末未持有权证
  
    8.9 投资组合报告附注
  
    8.9.1
  
    报告期内本基金投资的前十名证券中的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
    8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
  
    8.9.3 其他资产构成
  
    单位:人民币元
  
    序号 名称 金额(元)
  
    1 存出保证金 1,069,201.07
  
    2 应收证券清算款 26,061,155.62
  
    3 应收股利 -
  
    4 应收利息 17,430,396.83
  
    5 应收申购款 -
  
    6 其他应收款 -
  
    7 待摊费用 -
  
    8 其他 -
  
    9 合计 44,560,753.52
  
    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
  
    §9  基金份额持有人信息
  
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
    份额单位:份
  
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
  
    机构投资者 个人投资者
  
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
  
    82,211 36,491.47 1,482,417,255 49.41% 1,517,582,745 50.59%
  
    9.2 期末上市基金前十名持有人
  
    序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
  
    1 中国人寿保险(集团)公司 287,138,391  9.57%
  
    2 中国人寿保险股份有限公司 278,907,038  9.30%
  
    3 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 218,283,677  7.28%
  
    4 UBS   AG 81,192,296  2.71%
  
    5 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 76,412,135  2.55%
  
    6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 55,204,269  1.84%
  
    7 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 54,324,919  1.81%
  
    8 南京市投资公司 50,000,000  1.67%
  
    9 幸福人寿保险股份有限公司-分红 48,999,751  1.63%
  
    10 阳光财产保险股份有限公司-自有资金 44,273,173  1.48%
  
    §10 重大事件揭示
  
    10.1 基金份额持有人大会决议
  
    报告期内未召开基金份额持有人大会。
  
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
    一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动:
  
    1、2009年2月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于基金经理变更公告》,李昇同志不担任银丰证券投资基金基金经理职务,银丰证券投资基金由尚鹏岳同志单独管理。
  
    2、2009年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于副总经理变动的公告》,姜皓先生不再担任公司副总经理职务。
  
    3、2009年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于副总经理变动的公告》,王娟凤女士不再担任公司副总经理职务。
  
    4、2009年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于聘任督察长的公告》,聘任李昇先生担任督察长。
  
    二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
  
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
    报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  
    10.4 基金投资策略的改变
  
    报告期内无涉基金投资策略的改变。
  
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
    为统一公司和基金审计机构,提高审计效率,经公司董事会审议通过,本基金审计机构改聘为安永华明会计师事务所。本基金管理人已履行了必要的更换程序,并于2010年2月3日发布关于旗下基金改聘会计师事务所的公告。
  
    本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为90,000元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供1年的审计服务。
  
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
    报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
  
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
    金额单位:人民币元
  
    券商名称 交易单元数量 回购交易 股票交易 债券交易 权证交易 应支付该券商的佣金
  
    成交
  
    金额 占当期回购
  
    成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交
  
    金额 占当期债券
  
    成交总额的比例 成交
  
    金额 占当期权证
  
    成交总额的比例 佣金 占当期佣金
  
    总量的比例
  
    银河证券 10 953,200,000.00 17.68% 1,772,717,870.23 13.87% 36,365,059.00 9.21% 0 0.00% 1,492,042.58 13.86%
  
    国泰君安 2 928,300,000.00 17.22% 1,441,854,341.96 11.28% 0 0.00% 2,360,545.15 100.00% 1,190,541.12 11.06%
  
    申银万国 1 0 0.00% 879,553,189.07 6.88% 0 0.00% 0 0.00% 714,643.76 6.64%
  
    兴业证券 1 640,600,000.00 11.88% 765,327,405.28 5.99% 67,957,570.50 17.22% 0 0.00% 650,520.18 6.04%
  
    中信证券 1 708,000,000.00 13.13% 3,150,450,043.23 24.65% 138,523,197.40 35.10% 0 0.00% 2,677,875.83 24.88%
  
    中金公司 1 460,000,000.00 8.53% 1,043,545,725.67 8.17% 0 0.00% 0 0.00% 887,015.61 8.24%
  
    中信建投 1 0 0.00% 433,158,304.90 3.39% 40,110.00 0.01% 0 0.00% 351,942.43 3.27%
  
    平安证券 1 400,000,000.00 7.42% 587,831,833.17 4.60% 0 0.00% 0 0.00% 499,652.83 4.64%
  
    国信证券 1 1,300,100,000.00 24.12% 2,705,413,814.36 21.17% 151,745,884.07 38.45% 0 0.00% 2,299,587.98 21.36%
  
    中银国际 2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00%
  
    注: 湘财证券278900席位于2009年第三季度撤销。
  
    选择证券公司专用席位的标准
  
    (1)实力雄厚 
  
    (2)信誉良好,经营行为规范 
  
    (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求 
  
    (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务 
  
    (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告 
  
    (6)本基金管理人要求的其他条件。
  
    选择证券公司专用席位的程序:
  
    (1)资格考察 
  
    (2)初步确定 
  
    (3)签订协议。
  
    §11影响投资者决策的其他重要信息
  
    本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
  
    1、 2009年1月16日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司公告该行聘请胡哲一先生担任该行副行长 
  
    2、 2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书 
  
    3、 2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书 
  
    4、 2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书 
  
    5、 2009年8月2日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任该行执行董事。
  
    6、 2009年9月27日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
  
    7、 2009年10月11日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持该行股份的公告。
  
  
    银河基金管理有限公司
  
    二零一零年三月二十六日
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