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银河银丰封闭(500058)

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基金公告

基金银丰:2009年年度报告

公告日期:2010-03-26


                                                  银丰证券投资基金2009 年年度报告
                                                       2009 年12 月31 日

基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2010 年03 月26 日
银丰证券投资基金2009 年年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同
规定,于2010 年3 月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料已经会计师事务所审计。
本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
银丰证券投资基金2009 年年度报告
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录..........................................................................................................2
1.1 重要提示 ..............................................................................................................................2
1.2 目录 .....................................................................................................................................3
§2 基金简介 ............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况..........................................................................................9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况..............................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
....................................................................................................................................................14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14
§6 审计报告.........................................................................................................................14
§7 年度财务报表..................................................................................................................15
7.1 资产负债表.........................................................................................................................15
7.2 利润表 ...............................................................................................................................16
7.3 所有者权益(基金净值)变动表....................................................................................18
7.4 报表附注 ............................................................................................................................19
§8 投资组合报告..................................................................................................................45
8.1 期末基金资产组合情况....................................................................................................45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细........................46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................50
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........51
银丰证券投资基金2009 年年度报告
4
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细....................51
8.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................51
§9 基金份额持有人信息......................................................................................................52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................52
9.2 期末上市基金前十名持有人............................................................................................52
§10 重大事件揭示..................................................................................................................52
10.1 基金份额持有人大会决议..............................................................................................52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..............................53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..................................................53
10.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................................................53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................................53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................54
10.8 其他重大事件 ..................................................................................................................54
§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................56
§12 备查文件目录..................................................................................................................57
银丰证券投资基金2009 年年度报告
5
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银丰证券投资基金
基金简称 银河银丰封闭
基金主代码 500058
交易代码 500058
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2002 年8 月15 日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30 亿基金份额
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2002 年9 月10 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种
投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定
增值。
投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股
相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例
变动范围是:基金资产的25%-75%;债券投资比例变动范
围是:基金资产的25%-55%;现金资产比例的变动范围是:
基金资产的0%-20%。
业绩比较基准 上证A 股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%。
风险收益特征 本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相
对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介
于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单
纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的
单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风
险收益值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 李昇 尹东
联系电话 021-38568808 010-67595003
信息披露负
责人
电子邮箱 lisheng@galaxyasset.com yindong.zh@ccb.cn
银丰证券投资基金2009 年年度报告
6
客户服务电话 400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568501 010-66275865
注册地址 上海市浦东新区世纪大道1568
号15 层
北京市西城区金融大街25 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1568
号15 层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200122 100033
法定代表人 李锡奎 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com
基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道 1568 号中
建大厦15 楼
2、北京市西城区闹市口大街 1
号院1 号楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 上海市南京西路1601 号越洋
广场29 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司上海分公

上海市浦东新区陆家嘴东路
166 号中国保险大厦
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 628,002,548.93 -199,131,938.68 5,224,009,807.08
本期利润 1,697,580,099.17 -2,448,573,846.23 5,470,096,652.77
加权平均基金份额本期利润 0.5659 -0.8162 1.8234
本期加权平均净值利润率 50.69% -66.25% 80.00%
本期基金份额净值增长率 70.66% -44.59% 120.29%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 231,080,788.97 -586,131,366.83 1,995,210,185.28
期末可供分配基金份额利润 0.0770 -0.1954 0.6651
期末基金资产净值
3,718,448,725.78 2,413,868,633.17
6,662,442,479.40
银丰证券投资基金2009 年年度报告
7
期末基金份额净值 1.239 0.805 2.221
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份额累计净值增长率 326.97% 150.18% 351.55%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3. 对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 16.33% 2.90% 13.44% 3.11% 2.89% -0.21%
过去六个月 17.83% 2.63% 8.64% 2.97% 9.19% -0.34%
过去一年 70.66% 2.80% 56.99% 2.89% 13.67% -0.09%
过去三年 108.30% 3.69% 23.68% 3.62% 84.62% 0.07%
过去五年 296.00% 3.30% 127.42% 3.23% 168.58% 0.07%
自基金合同
生效起至今 326.97% 2.90% 87.81% 2.88% 239.16% 0.02%
注:本基金的业绩比较基准为:上证A 股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
银丰证券投资基金2009 年年度报告
8
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
350.00%
400.00%
2002- 8- 16
2002-11 -1 5
2003-2-14
2003-5-23
2003-8-15
2003-11-14
2004-2-13
200 4- 5- 21
200 4- 8- 13
200 4- 11 -1 2
200 5-2-18
2005-6-3
2005-8-26
2005-12-2
2006-3-3
2006-6-9
200 6- 9-8
2006-12-15
2007-3-23
2007-6-22
200 7-9-14
200 7- 12 -2 1
2008-3-14
2008-6-6
2008-8-29
2008-12-5
2009-3-13
2009-6-5
2009-8-28
200 9- 11 -2 7
银河银丰封闭业绩基准
注:2002 年8 月15 日本基金成立,根据《银丰证券投资基金基金合同》规定,本基
金应自基金合同生效日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。
截止本报告期末,本基金各项资产配置比例符合合同约定:(1)股票投资比例变动范
围是:基金资产的25%-75%;(2)债券投资比例变动范围是:基金资产的25%-55%;(3)
现金资产比例的变动范围是:基金资产的0%-20%。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-80.00%
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
2005年2006年2007年2008年2009年
银河银丰业绩基准
银丰证券投资基金2009 年年度报告
9
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形
式发放总

年度利润分配合计备注
2009 年 1.310 393,000,006.56 - 393,000,006.56 -
2008 年 6.000 1,800,000,000.00 - 1,800,000,000.00 -
2007 年 14.200 4,260,000,000.00 - 4,260,000,000.00 -
合计 21.510 6,453,000,006.56 - 6,453,000,006.56 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银河基金管理有限公司设立于2002 年6 月14 日,公司的股东分别为中国银河金
融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建
设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。
目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理7只开放式证券投资基金,基本
情况如下:
1、银河银联系列证券投资基金
本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金
和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个
统一的基金体系。
基金合同生效日:2003年8月4日
(1)银河稳健证券投资基金
投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,
在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
(2)银河收益证券投资基金
投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性
的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。
2、银河银泰理财分红证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004 年3 月30 日
基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报
3、银河银富货币市场基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004 年12 月20 日
银丰证券投资基金2009 年年度报告
10
基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基
准的回报
4、银河银信添利债券型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2007 年3 月14 日
基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳
健增值。
5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2008 年5 月26 日
基金投资目标:在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,
追求基金中长期资本增值。
6、银河行业优选股票型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2009 年4 月24 日
基金投资目标: 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与
“自下而上”的个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进
行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中
长期资本增值。
7、银河沪深300 价值指数证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2009 年12 月28 日
基金投资目标:通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等
数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
李昇
本基金的基金
经理、股票投资
部总监、银河竞
争优势成长股
票型证券投资
基金基金经理
2007-01-15 2009-02-16 16
硕士研究生学历,曾在君
安证券公司工作,先后担
任研究所研究员、公司二
级市场风险控制员和证券
投资部一级投资经理。
2002 年2 月加入银河基金
管理公司,曾任基金管理
部副总监、银河银泰理财
分红证券投资基金基金经
理等职务。
尚鹏岳 本基金的基金
经理
2007-12-18 - 7 硕士研究生学历,曾在汉
唐证券有限公司研究所工
作,从事策略研究和数量
分析工作。2004 年2 月加
银丰证券投资基金2009 年年度报告
11
入银河基金管理有限公
司,历任策略研究员、行
业研究员、银河银泰理财
分红证券投资基金基金经
理助理等职务。
注:1.上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日。
2.证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》
和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和
运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有
人的利益,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
银丰证券投资基金(以下简称“银河银丰封闭”)在本报告期内严格遵守《证券
投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,投资管理和交易执行相隔离,实行集中
交易制度,公平对待所管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,
亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
与银河银丰封闭风格相似的投资组合为银河稳健证券投资基金(以下简称“银
河稳健混合”)、银河银泰理财分红证券投资基金(以下简称“银河银泰混合”)。报告
期内本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下:
阶 段 基 金 净值增长率
银河银泰混合 51.60%
2009 年 银河稳健混合 60.32%
银河银丰封闭 70.66%
三只基金在本年度内净值增长率存在一定差异,主要是因为银河银丰为封闭式基
金,相对于开放式的银河银泰混合和银河稳健混合,申购和赎回压力要小,所以在仓
位管理上不同于开放式基金;同时,由于行业配置选择、基金规模变化等原因,导致
各基金收益率表现有所差异。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
银河银丰封闭在本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
银丰证券投资基金2009 年年度报告
12
2009 年在宏观经济政策刺激下,中国经济V 型复苏,股票市场大幅反弹,全年上
证指数上涨79.98%。交运设备、有色金属、采掘、家用电器、电子元器件等行业涨
幅居前,公用事业、建筑建材、交通运输行业涨幅落后上证综指。
09 年银河银丰封闭基金股票投资维持高仓位,主要投资策略为在宏观经济复苏的
背景下,按照产业景气的轮动,较为前瞻的寻找具有相对安全边际的重点投资品种。
行业配置方面,制造业是基金配置的重点,信息技术、机械、部分食品和药品制造、
房地产、以及交运运输行业是我们配置的重点,同时我们阶段性的参与了黄金采掘、
金融保险等行业的投资。09 年银河银丰封闭基金分红2 次,每10 份基金份额累计派
发现金红利1.31 元。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金2009 年净值增长率为70.66%,同期业绩比较基准增长率为 56.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济2009 年经历了强劲修复后,2010 年将进入一个整固阶段。美国经济经
历了强劲反弹后,2010 年的环比增幅将略微放缓,欧元区财政高赤字和银行系统的潜
在风险将困扰2010 年欧元区经济复苏,日本经济大幅复苏后在2010 年仍然面临着国
内需求疲软和财政刺激退出的风险。2009 年中国经济的强劲反弹是全球经济的一大亮
点,展望2010 年,投资增速有所放缓、消费依然稳定增长;出口对GDP 的贡献将由
负转正,GDP 增长将在2009 年基础上稳定增长。中国经济增长加速与通货膨胀风险上
升共同决定了2010 年的货币政策更加复杂。在投资存在过热的风险背景下财政政策
在2009 年下半年已经缓慢退出;经济结构的调整和促进消费将成为2010 年经济工作
的重点。2010 年政策环境将有所收紧,货币政策和财政政策刺激的力度将减弱、人民
币主动升值和被动升值的压力也将显现。
综合分析,我们对A 股市场总体持谨慎看法,结构性投资机会是我们关注的重点。
投资主线上,我们重点关注通货膨胀的逐步加强,警惕企业利润增速的高点区域,同
时我们规避流动性拐点的出现。民生、消费升级、新技术等行业行业增长趋势明确,
传统行业外延式扩张压力较大,但是行业内部优势企业集中度提升成为行业主线。个
股选择上,我们要结合产业资本的视角,用多维的估值体系去评价投资标的的价值,
精挑细选。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金
份额持有人的利益,监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则,依据国家相关法律
法规、基金合同和管理制度,采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机
结合的方式,对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防
范和控制等进行了持续的监察稽核,对发现的问题进行提示和追踪落实,定期制作监
察稽核报告,及时呈报公司领导层和上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括:
(1)积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召,采取外部法律顾问授课和
内部监察部门培训相结合的方式,多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办
法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制
度等的学习。通过上述学习宣传活动,使员工加深了对法律法规的认识,并进一步将
银丰证券投资基金2009 年年度报告
13
法律法规与内控制度落实到日常工作中,确保其行为守法合规、严格自律,恪守诚实
信用原则,以充分维护基金持有人的利益。
(2)继续完善公司治理结构,严格按照现代企业制度的要求,以规范经营运作、
保护基金份额持有人利益为目标,建立、健全了组织结构和运行机制,明确界定董事
会、监事会职责范围,认真贯彻了独立董事制度,重大经营决策的制定都征得了所有
独立董事的同意,保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥,保证了各
项重大决策的客观公正。
(3)不断完善规章制度体系,根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运
作的要求,对现有的规章制度体系不断进行完善,对经营管理活动的决策、执行和监
督程序进行规范,明确不同决策层和执行层的权利与责任,细化研究、投资、交易等
各项工作流程,为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。
随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续严格遵守《证券法》、《证券
投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金
份额持有人谋求长期稳定的回报。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准
后的估值政策进行估值。
对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品
种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品
种,基金经理可以提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》,“基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%”,
“基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余
额”。2009 年度本基金本期利润已实现发生额为628,002,548.93 元,已分别于2009
年12 月17 日发放现金红利345,000,004.40 元,2009 年8 月17 日发放现金红利
48,000,002.16 元,累计发放总额为393,000,006.56 元。截至2009 年12 月31 日,
本基金本期利润已实现结余199,801,983.39 元,根据基金合同约定,至少应分
172,202,287.48 元。本公司已决定于2010 年3 月26 日公告银丰证券投资基金2009
年度第3 次分红,权益登记日2010 年3 月31 日,除息日2010 年4 月1 日。每10 份
基金份额派发现金红利0.60 元。根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金
合同》的有关约定,经本基金管理人计算并经基金托管人中国建设银行股份有限公司
确认,利润分配方案符合上述约定。
银丰证券投资基金2009 年年度报告
14
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人
利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,
对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益
的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为393,000,006.56 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
§6 审计报告
审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 银丰证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的银丰证券投资基金(以下简称“基
金银丰”)财务报表,包括2009 年12 月31 日的资
产负债表和2009 年度的利润表及所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则的规定编制财务报表是基金银丰
的基金管理人银河基金管理有限公司的责任。这种责
任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相
关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误
而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政
策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表
发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的
规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财
务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
银丰证券投资基金2009 年年度报告
15
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金
额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会
计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑
与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计
程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为
发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,基金银丰财务报表已经按照企业会计准则
的规定编制,在所有重大方面公允反映了基金银丰
2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营
成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 徐 艳 蒋燕华
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所
会计师事务所的地址 上海市南京西路1601 号越洋广场29 楼
审计报告日期 2010 年3 月23 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:银丰证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 10,147,023.80 115,557,819.51
结算备付金 6,794,281.66 1,467,460.39
存出保证金 1,069,201.07 403,779.96
交易性金融资产 7.4.7.2 3,811,525,015.72 2,301,662,630.11
其中:股票投资 2,776,954,049.96 1,455,594,650.35
基金投资 - -
债券投资 1,034,570,965.76 846,067,979.76
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 26,061,155.62 10,267,971.93
应收利息 7.4.7.5 17,430,396.83 12,944,030.17
银丰证券投资基金2009 年年度报告
16
应收股利 - -
应收申购款 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 3,873,027,074.70 2,442,303,692.07
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 130,000,000.00 -
应付证券清算款 15,011,432.36 21,269,048.49
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 4,776,268.97 3,162,457.23
应付托管费 796,044.84 527,076.22
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,613,915.76 1,189,866.40
应交税费 1,181,758.46 896,610.56
应付利息 18,222.34 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,180,706.19 1,390,000.00
负债合计 154,578,348.92 28,435,058.90
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 7.4.7.10 718,448,725.78 -586,131,366.83
所有者权益合计 3,718,448,725.78 2,413,868,633.17
负债和所有者权益总计 3,873,027,074.70 2,442,303,692.07
注:报告截止日2009 年12 月31 日基金份额净值1.239 元,基金份额总额
3,000,000,000.00 份。
7.2 利润表
会计主体:银丰证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
一、收入
1,779,502,120.26 -2,342,535,402.17
银丰证券投资基金2009 年年度报告
17
1.利息收入 30,703,320.80 35,829,350.24
其中:存款利息收入 7.4.7.11 791,363.58 2,346,016.30
债券利息收入 29,911,957.22 33,483,333.94
资产支持证券利息收

- -
买入返售金融资产收

- -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
679,206,745.48 -128,976,963.81
其中:股票投资收益 7.4.7.12 646,287,056.94 -192,739,794.06
债券投资收益 7.4.7.13 13,326,253.35 8,937,725.06
资产支持证券投资收

- -
衍生工具收益 7.4.7.14 863,243.04 38,683,800.32
股利收益 7.4.7.15 18,730,192.15 16,141,304.87
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
7.4.7.16 1,069,577,550.24 -2,249,441,907.55
4.其他收入(损失以“-”号
填列)
7.4.7.17 14,503.74 54,118.95
减:二、费用 81,922,021.09 106,038,444.06
1.管理人报酬 49,740,090.79 55,066,249.92
2.托管费 8,290,015.11 9,178,682.91
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 19,809,124.46 23,835,762.72
5.利息支出 2,407,615.67 14,438,689.50
其中:卖出回购金融资产支

2,407,615.67 14,438,689.50
6.其他费用 7.4.7.19 1,675,175.06 3,519,059.01
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
1,697,580,099.17 -2,448,573,846.23
所得税费用 - -
四、净利润(亏损总额以“-”
号填列)
1,697,580,099.17 -2,448,573,846.23
银丰证券投资基金2009 年年度报告
18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:银丰证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
3,000,000,000.00 -586,131,366.83 2,413,868,633.17
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 1,697,580,099.17 1,697,580,099.17
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
- - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款(以
“-”号填列)
- - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动(净值减少以“-”号
填列)
- -393,000,006.56 -393,000,006.56
五、期末所有者权益(基金
净值)
3,000,000,000.00 718,448,725.78 3,718,448,725.78
上年度可比期间
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
3,000,000,000.00 3,662,442,479.40 6,662,442,479.40
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- -2,448,573,846.23 -2,448,573,846.23
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
- - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款(以
“-”号填列)
- - -
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动(净值减少以“-”号
填列)
- -1,800,000,000.00 -1,800,000,000.00
五、期末所有者权益(基金
净值)
3,000,000,000.00 -586,131,366.83 2,413,868,633.17
银丰证券投资基金2009 年年度报告
19
注:报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
裴勇 裴勇 董伯儒
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银丰证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)系经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]39 号文《关于同意设立银丰证券投
资基金的批复》的批准,由中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)、北
京首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心、银
河基金管理有限公司共同发起,于2002 年8 月15 日正式成立的证券投资基金。本基
金运作方式为契约型封闭式,存续期为自基金合同生效日起15 年,基金份额总额为
30 亿份。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证债字[2002]12 号文审
核同意,于2002 年9 月10 日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人为银河基金管
理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金只投资于在国内依法公开发行上市、具有良好流动性的金融工具,主要包
括在上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌的股票和债券,法律、法规及中国证监会
允许的其他金融工具也将纳入本基金投资范围。本基金的投资组合遵循下列比例规
定:(1)本基金投资于股票、债券的比例,不得低于基金资产总值的80%;(2)本基
金投资于债券的比例不得低于基金资产总值的25%,不高于基金资产总值的55%;(3)
本基金持有的一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(4)本基金与由
本基金管理人管理的其他基金持有的一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的
10%;(5)本基金投资于国家债券的比例,不得低于基金资产净值的20%;(6)遵守法
律、法规、中国证监会及本基金合同所规定的其他比例限制。
本基金业绩的比较基准是:上证A 股指数涨跌幅×75%+同期国债收益率×25%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
和38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证
券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
银丰证券投资基金2009 年年度报告
20
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资
基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009 年12
月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投
资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外,均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或
资产)或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、贷款和应收款项;
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括
股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资);
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
银丰证券投资基金2009 年年度报告
21
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及
不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的
交易费用在发生时计入当期损益;
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现
金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益,同时调整公允价值变动收益;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融
资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确
认;
金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另
一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方
的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终
止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并
确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资
产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账;
卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转;
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益;
卖出债券的成本按移动加权平均法结转;
银丰证券投资基金2009 年年度报告
22
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转;
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转
债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权
证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;
(5) 回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与
合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟 悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清
偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得
出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况
并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工
具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公
允价值进行估值,本基金主要金融工具的估值方法如下:
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且
最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调
整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允
价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一
证券估值日的估值方法估值;
B. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
银丰证券投资基金2009 年年度报告
23
量公允价值的情况下,按其成本价计算;
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易
所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始
取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价
值;
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始
取得成本时,按中国证监会相关规定处理;
2) 债券投资
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的
且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易
日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公
允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未
发生重大变化,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重
大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确
定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易
市价,确定公允价格;
(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确
定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;
(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估
值技术确定公允价值;
3) 权证投资
(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易
的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反
映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
银丰证券投资基金2009 年年度报告
24
(2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本计量;
(3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;
4) 分离交易可转债
分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市
日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值;
5) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
(2) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在
是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债
时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损
失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申
购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益
平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期
末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实
际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减
银丰证券投资基金2009 年年度报告
25
项,存款利息收入以净额列示;
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计
提;
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日
计提;
(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实
际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账;
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账;
(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成
本的差额入账;
(8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提;基金成立三个
月后,若持有的现金的比例超过本基金净值的20%,超过部分不计提基金管理费;
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;
(3) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利
率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
银丰证券投资基金2009 年年度报告
26
(1) 基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%;
(2) 基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次,但若本基金成立至基金
会计年度结束不足三个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个
月内完成;
(3) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
(4) 基金投资亏损,或者基金当年虽有收益但基金单位净值低于面值,则不进
行收益分配;
(5) 基金收益分配后基金单位净值不能低于面值;
(6) 每份基金单位享有同等分配权;
(7) 法律、法规、中国证监会另有规定的,从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1. 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2. 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3. 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年4 月24 日起,调整
证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年9 月19 日起,调整
由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定,自2004 年1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开
放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和
企业所得税;
银丰证券投资基金2009 年年度报告
27
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差
价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入
及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》的规定,自2005 年6 月13 日起,对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
本期末上年度末
2009年12月31日2008年12月31日
活期存款 1 0,147,023.80 1 15,557,819.51
定期存款 - -
其他存款 - -
合 计 1 0,147,023.80 1 15,557,819.51
项 目
单位:人民币元
7.4.7.2 交易性金融资产
银丰证券投资基金2009 年年度报告
28
单位:人民币元
成本公允价值公允价值变动
2 ,292,828,076.75 2 ,776,954,049.96 484,125,973.21
交易所市场 3 04,414,895.84 3 07,415,965.76 3,001,069.92
银行间市场 7 26,914,106.32 7 27,155,000.00 240,893.68
合 计 1 ,031,329,002.16 1 ,034,570,965.76 3 ,241,963.60
- - -
- - -
3 ,324,157,078.91 3 ,811,525,015.72 4 87,367,936.81
成本公允价值公允价值变动
2 ,057,145,369.56 1 ,455,594,650.35 -601,550,719.21
交易所市场 3 37,651,107.66 3 36,258,979.76 -1,392,127.90
银行间市场 4 89,075,766.32 5 09,809,000.00 20,733,233.68
合 计 8 26,726,873.98 8 46,067,979.76 19,341,105.78
- - -
- - -
2 ,883,872,243.54 2 ,301,662,630.11 -582,209,613.43
项 目2009年12月31日
本期末
合 计
资产支持证券
其他
股票


合 计
上年度末
资产支持证券
其他
项 目


2008年12月31日
股票
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
银丰证券投资基金2009 年年度报告
29
单位:人民币元
资产负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
——权证投资 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合 计 - - - -
资产负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
——权证投资 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合 计 - - - -
项 目
上年度末
2008年12月31日
合同/名义金

公允价值
备注(成本)
项 目
本期末
2009年12月31日
合同/名义金

公允价值
备注(成本)
7.4.7.4 买入返售金融资产
该科目本报告期末及上一年度报告期末余额均为零。
7.4.7.5 应收利息
银丰证券投资基金2009 年年度报告
30
单位:人民币元
本期末上年度末
2009年12月31日2008年12月31日
应收活期存款利息 16,666.72 22,653.26
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收清算备付金利息 2,615.80 711.66
应收债券利息 17,411,060.19 12,920,597.03
应收买入返售金融资产利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 54.12 68.22
合 计 17,430,396.83 12,944,030.17
项 目
7.4.7.6 其他资产
单位:人民币元
本期末上年度末
2009年12月31日2008年12月31日
其他应收款 - -
待摊费用 - -
合 计 - -
项 目
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
本期末上年度末
2009年12月31日2008年12月31日
交易所市场应付交易费用1,607,770.36 1,188,456.40
银行间市场应付交易费用6,145.40 1,410.00
合 计1,613,915.76 1,189,866.40
项 目
7.4.7.8 其他负债
银丰证券投资基金2009 年年度报告
31
本期末上年度末
2009年12月31日2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 7 50,000.00 1 ,000,000.00
应付赎回费 - -
预提审计费 9 0,000.00 9 0,000.00
预提信息披露费 3 00,000.00 3 00,000.00
其他 4 0,706.19
合计 1,180,706.19 1,390,000.00
项 目
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
基金份额(份) 账面金额
上年度末3,000,000,000 3,000,000,000.00
本期申购 - -
本期赎回 - -
本年末 3,000,000,000 3 ,000,000,000.00
项 目2009年1月1日至2009年12月31日
本期
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项 目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-3,921,753.40 -582,209,613.43 -586,131,366.83
本期利润628,002,548.93 1,069,577,550.24 1,697,580,099.17
本期基金份额交易产生
的变动数
- - -
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润-393,000,006.56 - -393,000,006.56
本年末231,080,788.97 487,367,936.81 718,448,725.78
银丰证券投资基金2009 年年度报告
32
7.4.7.11 存款利息收入
本期上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
活期存款利息收入 6 95,498.95 2,016,964.70
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 9 5,864.63 329,051.60
合 计 7 91,363.58 2,346,016.30
项 目
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
本期上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 6,653,227,603.46 4,615,852,393.45
减:卖出股票成本总额6,006,940,546.52 4,808,592,187.51
买卖股票差价收入646,287,056.94 -192,739,794.06
项 目
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
本期上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
卖出债券(、债转股及债
券到期兑付)成交总额
1 ,364,987,494.21 2 ,201,703,637.91
减:卖出债券(、债转股
及债券到期兑付)成本总

1,323,574,955.54 2,140,415,965.53
减:应收利息总额28,086,285.32 52,349,947.32
债券投资收益 1 3,326,253.35 8 ,937,725.06
项 目
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益—买卖权证差价收入
银丰证券投资基金2009 年年度报告
33
单位:人民币元
本期上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交总额 2,360,545.15 1 55,885,036.13
减:卖出权证成本总额1,497,302.11 117,201,235.81
买卖权证差价收入 863,243.04 38,683,800.32
项 目
注:本年度买卖权证差价收入包括权证行权产生的差价收入。
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
本期上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
股票投资产生的股
利收益
18,730,192.15 1 6,141,304.87
基金投资产生的股
利收益
- -
合 计 18,730,192.15 1 6,141,304.87
项 目
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
交易性金融资产 1,069,577,550.24 - 2,149,013,010.06
——股票投资 1,085,676,692.42 - 2,116,661,303.36
——债券投资 - 16,099,142.18 - 32,351,706.70
——资产支持证券投

- -
衍生工具 - - 100,428,897.49
——权证投资 - 100,428,897.49
其他 -
合 计 1,069,577,550.24 - 2,249,441,907.55
项 目
7.4.7.17 其他收入
银丰证券投资基金2009 年年度报告
34
本期上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入 - -
手续费返还 - -
基金赎回费收入 - -
印花税返还收入 1 ,107.13 54,118.95
其他 1 3,396.61 -
合 计 1 4,503.74 54,118.95
项 目
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
本期上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场费用19,800,624.46 23,792,620.74
银行间市场费用8,500.00 43,141.98
合 计19,809,124.46 23,835,762.72
项 目
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
本期上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用90,000.00 90,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券账户维护费18,000.00 18,000.00
银行费用27,175.05 50,059.01
上市年费60,000.00 60,000.00
分红手续费1,179,000.01 3,000,000.00
其他1,000.00 1,000.00
合 计1,675,175.06 3,519,059.01
项 目
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
银丰证券投资基金2009 年年度报告
35
7.4.8.1 或有事项
截至2009 年12 月31 日,本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日,本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东
中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东
首都机场集团公司 基金管理人的股东,基金发起人
上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东,基金发起人
湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司
同受基金管理人第一大股东控制,基
金发起人
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
成交金额
占该类交易总成
交金额的比例
成交金额
占该类交易总成
交金额的比例
中国银河证券
股份有限公司
1,772,717,870.23 13.87% 735,535,131.48 9.45%
关联方名称
2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
金额单位:人民币元
本期上年度可比期间
7.4.10.1.2 权证交易
成交金额
占当期权证
成交总额的比

成交金额
占当期权证
成交总额的比

中国银河证券
股份有限公司
0.00 0.00% 19,566,214.56 40.80%
关联方名称
2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
金额单位:人民币元
本期上年度可比期间
7.4.10.1.3 债券交易
银丰证券投资基金2009 年年度报告
36
成交金额
占当期债券
成交总额的比

成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
中国银河证券
股份有限公司
36,365,059.00 9.21% 104,129,393.56 24.54%
金额单位:人民币元
关联方名称
2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
本期上年度可比期间
7.4.10.1.4 债券回购交易
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中国银河证券
股份有限公司
953,200,000.00 17.68% 5,770,500,000.00 28.56%
金额单位:人民币元
关联方名称
2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
本期上年度可比期间
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余

占期末应付佣
金总额的比例
中国银河证券股
份有限公司
1 ,492,042.58 13.86% 3 52,829.03 21.95%
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余

占期末应付佣
金总额的比例
中国银河证券股
份有限公司
6 20,103.95 9.47% 1 31,844.11 11.09%
关联方名称
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
金额单位:人民币元
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
本期
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方
获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
银丰证券投资基金2009 年年度报告
37
单位:人民币元
本期上年度可比期间
项 目2009年1月1日至2009年12月30日2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的管理费 4 9,740,090.76 5 5,066,249.92
其中:应支付给销售机构
的客户维护费
- -
注:2009 年末未支付管理费余额4,776,268.97 元,2008 年末未支付管理费余额
3,162,457.23 元。
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金托管人复核后于次月
首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休
假等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期上年度可比期间
项 目2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的托管费 8 ,290,015.11 9 ,178,682.91
注:2009 年末未支付托管费余额796,044.84 元,2008 年末未支付托管费余额
527,076.22 元。
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
银丰证券投资基金2009 年年度报告
38
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从
基金资产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行
股份有限公司
- - - - 2,399,600,000.00 7 55,233.31
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行
股份有限公司
- - - - 2,101,320,000.00 1 ,406,195.16
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
债券交易金额基金逆回购基金正回购
单位:人民币元
银行间市场交
易的各关联方
名称
银行间市场交
易的各关联方
名称
本期
债券交易金额基金逆回购基金正回购
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
银丰证券投资基金2009 年年度报告
39
份额单位:份
本期上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
期初持有的基金份额 3,000,000.00 3,000,000.00
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份

- -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 3,000,000.00 3,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.10% 0.10%
合 计 3,000,000.00 3,000,000.00
项 目
注:本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进
行,投资本基金的费率是公允的。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
首都机场集团公司 3,000,000.00 0.10% 3,000,000.00 0.10%
上海市城市建设投
资开发总公司 1,500,000.00 0.05% 21,054,100.00 0.70%
份额单位:份
关联方名称
2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
本期上年度可比期间
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金系在正常业务范围内按一般商
业条款进行,投资本基金的费率是公允的。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
银丰证券投资基金2009 年年度报告
40
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
1 0,147,023.80 695,498.95 1 15,557,819.51 2,016,964.70
2009年1月1日至2009年12月31日2008年1月1日至2008年12月31日
单位:人民币元
本期上年度可比期间
关联方名称
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于2009 年度及2008 年度未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况
序号权益登记日除息日
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总

再投资形
式发放总

利润分配合计


1 2009年8月10日2009年8月11日0.16 4 8,000,002.16 - 4 8,000,002.16 -
2 2009年12月10日2009年12月11日1.15 345,000,004.40 - 345,000,004.40 -
合计 - - 1.31 3 93,000,006.56 - 3 93,000,006.56 -
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
1
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
股 )
期末
成本总额
期末估值总

备注
601117
中国
化学
2009-12-29 2010-04-07 认购新发5.43 5.43 974,272 5,290,296.96 5,290,296.96 注
002330
得利

2009-12-25 2010-04-06 认购新发
13.18 13.18
107,009 1,410,378.62 1,410,378.62 -
002332
仙琚
制药
2009-12-30 2010-04-12 认购新发8.20 8.20 97,604 800,352.80 800,352.80 -
300037
新宙

2009-12-28 2010-01-08
认购新发
28.99 28.99 500 14,495 14,495 -
601888
中国
国旅
2009-9-28 2010-1-15
认购新发
11.78 20.94 86,380 1,017,556.40 1,808,797.20 -
银丰证券投资基金2009 年年度报告
41
002310
东方
园林
2009-11-20 2010-3-01
认购新发
58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
002312
三泰
电子
2009-11-26 2010-3-03
认购新发
28.60 47.01 19,736 564,449.60 927,789.36 -
002313
日海
通讯
2009-11-26 2010-3-03
认购新发
24.80 40.82 8,295 205,716.00 338,601.90 -
002317
众生
药业
2009-12-03 2010-3-11
认购新发
55.00 70.77 19,417 1,067,935.00 1,374,141.09 -
002324
普利

2009-12-11 2010-3-18
认购新发
22.50 34.62 24,409 549,202.50 845,039.58 -
300022
吉峰
农机
2009-10-19 2010-2-1
认购新发
17.75 60.75 73,717 1,308,476.75 4,478,307.75 -
300036
超图
软件
2009-12-18 2010-3-25
认购新发
19.60 38.31 9,604 188,238.40 367,929.24 -
注:该可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
截至本报告期末2009 年12 月31 日止,本基金未持有的暂时停牌股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009 年12 月31 日止,本基金无从事银行间同业市场的债券回
购交易形成的卖出回购证券款。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末2009 年12 月31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额130,000,000 元,于2010 年1 月4 日、1 月6 日(先后)
到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押
式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券
回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人以保护投资者利益为核心,将内部控制和风险管理有机地结合起
来,注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控
制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、
基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系,建立了一套进
行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施,通过风险定位系统建立起基于流程
再造和流程管理的全面的风险管理体系,以完善的内部控制程序和控制措施,有效保
障稳健经营和长期发展。
本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系,主要包括:(1)员工自律;
(2)部门主管的检查监督;(3)总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监
督;(4)董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。
公司设立独立的风险控制专员岗,专门负责对投资管理全过程进行监督,出具监
督意见和风险建议;对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授
权的落实情况进行监督;对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
银丰证券投资基金2009 年年度报告
42
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用
质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证
券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信
用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;同时,公司建立了内部评级体系和交
易对手库,在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式,
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所
持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。
此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上
限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金管理人每日对本基金的流动性
需求进行测算,并同时通过独立的风控专员定期对基金流动性进行检查,并对潜在的
流动性风险进行提示。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格变动,同时也将影响企业的融
资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,其收益水平会受到利率变化的影响,从
而产生风险。从直接的利息收入变动对基金资产的影响来看,利率风险是指基金的财
务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金经营活动的现金流量与
市场利率变化有一定的相关性。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
金额单位:人民币元
2009-12-31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年1-5 年5 年以上不计息合计
资产
银行存款 10,147,023.80 - - - - - 10,147,023.80
结算备付金 6,794,281.66 - - - - - 6,794,281.66
存出保证金 140,741.00 - - - - 928,460.07 1,069,201.07
交易性金融
资产 49,835,000.00 20,038,000.00 252,264,085.40 658,083,757.66 54,350,122.70 2,776,954,049.96 3,811,525,015.72
衍生金融资
产 - - - - - - -
应收证券清- - - - - 26,061,155.62 26,061,155.62
银丰证券投资基金2009 年年度报告
43
算款
应收利息 - - - - - 17,430,396.83 17,430,396.83
应收申购款 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 66,917,046.46 20,038,000.00 252,264,085.40 658,083,757.66 54,350,122.70 2,821,374,062.48 3,873,027,074.70
负债
卖出回购金
融资产款 130,000,000.00 - - - - - 130,000,000.00
应付证券清
算款 - - - - - - 15,011,432.36
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人
报酬 - - - - - 4,776,268.97 4,776,268.97
应付托管费 - - - - - 796,044.84 796,044.84
应付交易费
用 - - - - - 1,613,915.76 1,613,915.76
应交税费 - - - - - 1,181,758.46 1,181,758.46
应付利息 - - - - - 18,222.34 18,222.34
其他负债 - - - - - 1,180,706.19 1,180,706.19
负债总计 130,000,000.00 - - - - 24,578,348.92 154,578,348.92
利率敏感度
缺口 -63,082,953.54 20,038,000.00 252,264,085.40 658,083,757.66 54,350,122.70 2,796,795,713.56 3,718,448,725.78
2008-12-31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年1-5 年5 年以上不计息合计
资产
银行存款 115,557,819.51 - - - - - 115,557,819.51
结算备付金 1,467,460.39 - - - - - 1,467,460.39
存出保证金 140,741.00 - - - - 263,038.96 403,779.96
交易性金融
资产 - 96,600,000.00 182,782,485.00 293,272,543.16 273,412,951.60 1,455,594,650.35 2,301,662,630.11
衍生金融资
产 - - - - - - -
应收证券清
算款 - - - - - 10,267,971.93 10,267,971.93
应收利息 - - - - - 12,944,030.17 12,944,030.17
应收申购款 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 117,166,020.90 96,600,000.00 182,782,485.00 293,272,543.16 273,412,951.60 1,479,069,691.41 2,442,303,692.07
负债
卖出回购金
融资产款 - - - - - - -
应付证券清- - - - - 21,269,048.49 21,269,048.49
银丰证券投资基金2009 年年度报告
44
算款
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人
报酬 - - - - - 3,162,457.23 3,162,457.23
应付托管费 - - - - - 527,076.22 527,076.22
应付交易费
用 - - - - - 1,189,866.40 1,189,866.40
应交税费 - - - - - 896,610.56 896,610.56
应付利息 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 1,390,000.00 1,390,000.00
负债总计 - - - - - 28,435,058.90 28,435,058.90
利率敏感度
缺口 117,166,020.90 96,600,000.00 182,782,485.00 293,272,543.16 273,412,951.601,450,634,632.51 2,413,868,633.17
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利
率风险状况测算的理论变动值。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25 个基点,其他市场变量均不
发生变化。
假设
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活
动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:万元 )
相关风险变量的变动
本期末(09 年12 月31
日)
上年度末(08 年12 月31
日)
市场利率下降25 个基

增加约403 增加约767
分析
市场利率上升25 个基

减少约403 减少约767
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
2009-12-31 2008-12-31
项目 公允价值占基金资产净值
比例(%)
公允价值 占基金资产净
值比例(%)
银丰证券投资基金2009 年年度报告
45
交易性金融资产
-股票投资 2,776,954,049.96 74.681,455,594,650.35 60.30
衍生金融资产
-权证投资 - - - -
合计 2,776,954,049.96 74.681,455,594,650.35 60.30
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1.估测组合市场价格风险的数据为上证A 股指数变动时,股票资产相
应的理论变动值;
假设 2.假定上证A 股指数变化5%,其他市场变量均不发生变化;
3.测算时期为3 个月,对于交易少于3 个月的资产,默认其波动与指
数同步。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:万元)
2009-12-31 2008-12-31
上证A 股指数上升5% 增加约12,274 增加约7,390
分析
上证A 股指数下降5% 下降约12,274 下降约7,390
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
若干比较数据已进行重述,以符合本年度之列报要求。
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 2,776,954,049.96 71.70
其中:股票 2,776,954,049.96 71.70
2 固定收益投资 1,034,570,965.76 26.71
其中:债券 1,034,570,965.76 26.71
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合

16,941,305.46 0.44
6 其他资产 44,560,753.52 1.15
银丰证券投资基金2009 年年度报告
46
7 合计 3,873,027,074.70 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 1,317,420,802.29 35.43
C0 食品、饮料 163,020,586.23 4.38
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 966,732.48 0.03
C4 石油、化学、塑胶、塑料328,604,743.63 8.84
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 362,090,708.24 9.74
C7 机械、设备、仪表 352,800,422.97 9.49
C8 医药、生物制品 109,937,608.74 2.96
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和
供应业
- -
E 建筑业 6,472,745.86 0.17
F 交通运输、仓储业 326,611,464.70 8.78
G 信息技术业 649,181,687.51 17.46
H 批发和零售贸易 4,478,307.75 0.12
I 金融、保险业 155,234,616.97 4.17
J 房地产业 271,845,330.72 7.31
K 社会服务业 7,099,094.16 0.19
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 38,610,000.00 1.04
合计 2,776,954,049.96 74.68
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 000063 中兴通讯 6,500,000 291,655,000.00 7.84
2 600309 烟台万华 10,826,151 259,935,885.51 6.99
3 000157 中联重科 7,984,948 207,688,497.48 5.59
银丰证券投资基金2009 年年度报告
47
4 600009 上海机场 9,584,500 166,961,990.00 4.49
5 600600 青岛啤酒 4,297,001 161,610,207.61 4.35
6 601006 大秦铁路 15,499,949 159,649,474.70 4.29
7 600016 民生银行 19,299,999 152,662,992.09 4.11
8 600570 恒生电子 6,846,700 143,849,167.00 3.87
9 600031 三一重工 3,890,681 143,215,967.61 3.85
10 000401 冀东水泥 6,884,525 132,871,332.50 3.57
11 600383 金地集团 8,866,666 123,069,324.08 3.31
12 600639 浦东金桥 8,135,673 111,296,006.64 2.99
13 600585 海螺水泥 2,113,659 105,387,037.74 2.83
14 000423 东阿阿胶 4,026,081 105,282,018.15 2.83
15 600307 酒钢宏兴 6,831,400 103,632,338.00 2.79
16 600588 用友软件 2,578,253 71,314,477.98 1.92
17 000792 盐湖钾肥 1,189,846 67,809,323.54 1.82
18 600289 亿阳信通 3,141,529 51,835,228.50 1.39
19 600498 烽火通信 1,708,132 45,641,287.04 1.23
20 600487 亨通光电 1,325,980 42,378,320.80 1.14
21 600895 张江高科 3,000,000 38,610,000.00 1.04
22 600325 华发股份 2,000,000 37,480,000.00 1.01
23 600808 马钢股份 4,000,000 20,200,000.00 0.54
24 601117 中国化学 974,272 5,290,296.96 0.14
25 601618 中国中冶 909,587 4,929,961.54 0.13
26 300022 吉峰农机 73,717 4,478,307.75 0.12
27 601788 光大证券 100,769 2,571,624.88 0.07
28 002294 信立泰 21,680 1,923,666.40 0.05
29 601888 中国国旅 86,380 1,808,797.20 0.05
30 002310 东方园林 13,914 1,542,784.32 0.04
31 002330 得利斯 107,009 1,410,378.62 0.04
32 002317 众生药业 19,417 1,374,141.09 0.04
33 002292 奥飞动漫 22,752 966,732.48 0.03
34 002312 三泰电子 19,736 927,789.36 0.03
35 002324 普利特 24,409 845,039.58 0.02
36 002332 仙琚制药 97,604 800,352.80 0.02
37 002281 光迅科技 22,765 756,025.65 0.02
38 002296 辉煌科技 9,585 621,970.65 0.02
39 002287 奇正藏药 23,082 557,430.30 0.02
40 002298 鑫龙电器 22,167 516,934.44 0.01
41 002297 博云新材 16,104 451,234.08 0.01
42 002280 新世纪 10,271 423,678.75 0.01
43 300036 超图软件 9,604 367,929.24 0.01
44 002313 日海通讯 8,295 338,601.90 0.01
45 300037 新宙邦 500 14,495.00 0
银丰证券投资基金2009 年年度报告
48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 累计买入(元) 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 321,549,225.30 13.32%
2 000063 中兴通讯 250,620,378.18 10.38%
3 601006 大秦铁路 208,668,346.02 8.64%
4 601318 中国平安 201,807,609.76 8.36%
5 600050 中国联通 196,199,146.34 8.13%
6 600309 烟台万华 181,613,255.86 7.52%
7 600383 金地集团 178,618,273.87 7.40%
8 000157 中联重科 167,472,927.64 6.94%
9 600030 中信证券 136,216,506.84 5.64%
10 600694 大商股份 133,531,277.79 5.53%
11 600428 中远航运 129,221,123.04 5.35%
12 600639 浦东金桥 122,953,531.00 5.09%
13 000002 万 科A 116,634,338.88 4.83%
14 000401 冀东水泥 111,644,310.23 4.63%
15 600588 用友软件 107,667,521.97 4.46%
16 600031 三一重工 104,827,689.02 4.34%
17 600289 亿阳信通 103,641,168.78 4.29%
18 600104 上海汽车 102,035,933.75 4.23%
19 601168 西部矿业 101,689,483.55 4.21%
20 600570 恒生电子 99,002,517.37 4.10%
21 601899 紫金矿业 96,686,152.47 4.01%
22 600585 海螺水泥 96,152,800.24 3.98%
23 600307 酒钢宏兴 96,064,268.02 3.98%
24 601857 中国石油 95,973,705.02 3.98%
25 600000 浦发银行 94,759,598.86 3.93%
26 600219 南山铝业 94,743,724.69 3.92%
27 600009 上海机场 92,020,136.23 3.81%
28 600895 张江高科 87,229,628.24 3.61%
29 601088 中国神华 78,650,170.31 3.26%
30 000423 东阿阿胶 75,232,944.10 3.12%
31 600718 东软集团 73,071,222.77 3.03%
32 600900 长江电力 70,985,225.22 2.94%
33 600028 中国石化 70,091,582.79 2.90%
34 000527 美的电器 67,709,672.87 2.81%
35 002269 美邦服饰 67,337,220.39 2.79%
36 600019 宝钢股份 63,520,946.33 2.63%
银丰证券投资基金2009 年年度报告
49
37 000792 盐湖钾肥 63,203,246.53 2.62%
38 600325 华发股份 58,050,787.62 2.40%
39 600547 山东黄金 56,565,962.11 2.34%
40 000825 太钢不锈 55,814,718.29 2.31%
41 601919 中国远洋 49,732,565.91 2.06%
42 000822 山东海化 49,590,629.69 2.05%
注: 本项及下项8.4.2, 8.4.3 的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买
卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 累计卖出(元) 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 407,270,393.70 16.87%
2 601318 中国平安 346,821,930.87 14.37%
3 600050 中国联通 236,710,999.38 9.81%
4 600271 航天信息 187,586,805.22 7.77%
5 600694 大商股份 174,345,988.33 7.22%
6 601899 紫金矿业 163,855,178.50 6.79%
7 000002 万 科A 160,245,308.39 6.64%
8 600030 中信证券 149,366,893.44 6.19%
9 600428 中远航运 149,039,865.98 6.17%
10 600383 金地集团 139,409,403.05 5.78%
11 600000 浦发银行 132,634,585.96 5.49%
12 601168 西部矿业 125,420,943.84 5.20%
13 600639 浦东金桥 124,801,426.28 5.17%
14 600104 上海汽车 123,485,188.95 5.12%
15 600019 宝钢股份 115,809,375.00 4.80%
16 600489 中金黄金 115,225,932.07 4.77%
17 601857 中国石油 110,429,567.17 4.57%
18 600219 南山铝业 110,368,807.74 4.57%
19 600015 华夏银行 98,249,622.41 4.07%
20 600583 海油工程 94,166,015.31 3.90%
21 002024 苏宁电器 90,453,028.48 3.75%
22 601088 中国神华 90,135,365.71 3.73%
23 601186 中国铁建 87,877,616.90 3.64%
24 000527 美的电器 87,718,043.40 3.63%
25 600718 东软集团 84,102,755.31 3.48%
26 601628 中国人寿 82,772,391.81 3.43%
27 002269 美邦服饰 81,984,164.27 3.40%
28 000858 五 粮 液 80,800,025.09 3.35%
29 601006 大秦铁路 72,851,167.26 3.02%
30 600900 长江电力 72,003,398.29 2.98%
31 600547 山东黄金 71,263,443.84 2.95%
32 600761 安徽合力 70,546,304.10 2.92%
银丰证券投资基金2009 年年度报告
50
33 000825 太钢不锈 70,038,774.17 2.90%
34 600289 亿阳信通 68,847,606.81 2.85%
35 600028 中国石化 68,379,078.52 2.83%
36 601601 中国太保 67,369,850.98 2.79%
37 600713 南京医药 66,712,958.37 2.76%
38 000423 东阿阿胶 65,425,223.47 2.71%
39 600026 中海发展 56,332,482.17 2.33%
40 000822 山东海化 54,012,559.91 2.24%
41 601919 中国远洋 51,388,641.33 2.13%
42 000726 鲁 泰A 50,558,964.78 2.09%
43 600588 用友软件 49,070,376.74 2.03%
44 600724 宁波富达 48,838,322.47 2.02%
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 6,243,658,661.65
卖出股票收入(成交)总额 6,653,227,603.46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 286,150,423.50 7.70
2 央行票据 616,803,000.00 16.59
3 金融债券 81,651,000.00 2.20
其中:政策性金融债81,651,000.00 2.20
4 企业债券 47,679,576.86 1.28
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 2,286,965.40 0.06
7 其他 - -
8 合计 1,034,570,965.76 27.82
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 0801017 08 央票17 1,000,000 102,650,000.00 2.76
银丰证券投资基金2009 年年度报告
51
2 010203 02 国债⑶ 885,050 89,682,116.50 2.41
3 010112 21 国债⑿ 855,900 87,772,545.00 2.36
4 010110 21 国债⑽ 581,770 59,509,253.30 1.60
5 0801065 08 央票65 500,000 51,535,000.00 1.39
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
报告期内本基金投资的前十名证券中的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,069,201.07
2 应收证券清算款 26,061,155.62
3 应收股利 -
4 应收利息 17,430,396.83
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,560,753.52
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
银丰证券投资基金2009 年年度报告
52
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金份
额 持有份额
占总份额
比例 持有份额 占总份额比例
82,211 36,491.47 1,482,417,255 49.41% 1,517,582,745 50.59%
9.2 期末上市基金前十名持有人
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。


持有人名称 持有份额
(份)
占上市
总份额
比例
1 中国人寿保险(集团)公司 287,138,391 9.57%
2 中国人寿保险股份有限公司 278,907,038 9.30%
3 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 218,283,677 7.28%
4 UBS AG 81,192,296 2.71%
5 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
-013C-CT001 沪
76,412,135 2.55%
6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 55,204,269 1.84%
7 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 54,324,919 1.81%
8 南京市投资公司 50,000,000 1.67%
9 幸福人寿保险股份有限公司-分红 48,999,751 1.63%
10 阳光财产保险股份有限公司-自有资金 44,273,173 1.48%
银丰证券投资基金2009 年年度报告
53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动:
1、2009年2月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银
河基金管理有限公司关于基金经理变更公告》,李昇同志不担任银丰证券投资
基金基金经理职务,银丰证券投资基金由尚鹏岳同志单独管理。
2、2009 年8 月14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银
河基金管理有限公司关于副总经理变动的公告》,姜皓先生不再担任公司副总
经理职务。
3、2009 年9 月10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银
河基金管理有限公司关于副总经理变动的公告》,王娟凤女士不再担任公司副
总经理职务。
4、2009 年9 月12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银
河基金管理有限公司关于聘任督察长的公告》,聘任李昇先生担任督察长。
二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无涉基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为统一公司和基金审计机构,提高审计效率,经公司董事会审议通过,本基金审
计机构改聘为安永华明会计师事务所。本基金管理人已履行了必要的更换程序,并于
2010 年2 月3 日发布关于旗下基金改聘会计师事务所的公告。
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为90,000 元人民币。目
前该会计师事务所已向本基金提供1 年的审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
银丰证券投资基金2009 年年度报告
54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
回购交易 股票交易 债券交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称






成交
金额
占当期
回购
成交总
额的比

成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券
成交总
额的比

成交
金额
占当期
权证
成交总
额的比

佣金
占当期
佣金
总量的
比例
银河证券 10 953,200,000.00 17.68% 1,772,717,870.23 13.87% 36,365,059.00 9.21% 0 0.00% 1,492,042.58 13.86%
国泰君安 2 928,300,000.00 17.22% 1,441,854,341.96 11.28% 0 0.00% 2,360,545.15 100.00% 1,190,541.12 11.06%
申银万国 1 0 0.00% 879,553,189.07 6.88% 0 0.00% 0 0.00% 714,643.76 6.64%
兴业证券 1 640,600,000.00 11.88% 765,327,405.28 5.99% 67,957,570.50 17.22% 0 0.00% 650,520.18 6.04%
中信证券 1 708,000,000.00 13.13% 3,150,450,043.23 24.65% 138,523,197.40 35.10% 0 0.00% 2,677,875.83 24.88%
中金公司 1 460,000,000.00 8.53% 1,043,545,725.67 8.17% 0 0.00% 0 0.00% 887,015.61 8.24%
中信建投 1 0 0.00% 433,158,304.90 3.39% 40,110.00 0.01% 0 0.00% 351,942.43 3.27%
平安证券 1 400,000,000.00 7.42% 587,831,833.17 4.60% 0 0.00% 0 0.00% 499,652.83 4.64%
国信证券 1 1,300,100,000.00 24.12% 2,705,413,814.36 21.17% 151,745,884.07 38.45% 0 0.00% 2,299,587.98 21.36%
中银国际 2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00%
注: 湘财证券278900席位于2009年第三季度撤销。
选择证券公司专用席位的标准
(1)实力雄厚;
(2)信誉良好,经营行为规范;
(3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基
金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务;
(5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质
量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券
分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告;
(6)本基金管理人要求的其他条件。
选择证券公司专用席位的程序:
(1)资格考察;
(2)初步确定;
(3)签订协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 银丰证券投资基金2008 年4 季度季报 《中国证券报》、《上2009.1.20
银丰证券投资基金2009 年年度报告
55
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2
银河基金管理有限公司关于基金经理变
更公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2009.2.20.
3
银河基金管理有限公司关于提请投资者及
时更新已过期身份证件或者身份证明文件
的提示性公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站 2009.2.23.
4
银丰证券投资基金2008 年年度报告及摘

全文在公司网站;摘
要在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》
2009.3.27.
5
银河基金管理有限公司关于增加注册资本
及变更注册地的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站 2009.4.11
6 银丰证券投资基金2009 年1 季度季报
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2009.4.22.
7 银丰证券投资基金2009 年2 季度季报
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2009.7.20.
8 银丰证券投资基金第十二次分红公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2009.8.5.
9
银河基金管理有限公司关于副总经理变动
的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2009.8.14.
10
银丰证券投资基金2009 年半年度报告及
摘要
全文在公司网站;摘
要在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证
券时报》
2009.8.26.
11
银河基金管理有限公司关于副总经理变动
的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2009.9.10.
12
银河基金管理有限公司关于聘任督察长的
公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
2009.9.12.
银丰证券投资基金2009 年年度报告
56
报》、公司网站
13
关于银河基金管理有限公司旗下基金投资
创业板上市证券的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2009.9.24
14 银丰证券投资基金2009 年3 季度季报
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2009.10.27.
15 银丰证券投资基金第十三次分红公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、公司网站
2009.12.7.
§11 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
1、2009 年1 月16 日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司公告该行聘请胡哲一
先生担任该行副行长;
2、2009 年5 月14 日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书;
3、2009 年5 月26 日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书;
4、2009 年5 月26 日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书;
5、2009 年8 月2 日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司公告,自2009 年7
月24 日起陈佐夫先生就任该行执行董事。
6、2009 年9 月27 日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增
持股份计划实施情况的公告。
7、2009 年10 月11 日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东
增持该行股份的公告。
银丰证券投资基金2009 年年度报告
57
§12 备查文件目录
一. 中国证监会批准设立银丰证券投资基金的文件
二. 《银丰证券投资基金基金合同》
三. 《银丰证券投资基金托管协议》
四. 中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
五. 银丰证券投资基金财务报表及报表附注
六. 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
七. 查阅地点:上海市世纪大道1568 号中建大厦15 楼
八. 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860
公司网址:http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
二零一零年三月二十六日
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