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银河银丰封闭(500058)

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基金公告

银丰证券投资基金2006年年度报告摘要

公告日期:2007-03-28


    第一节    重要提示及目录
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定,于2007年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本年度报告中金额单位为人民币元,特别说明除外。
    注:本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
    第二节    基金简介
    一、    基金概况
    基金名称:银丰证券投资基金
    基金简称:基金银丰
    交易代码:500058
    基金运作方式:契约型封闭式
    基金合同生效日:2002年8月15日
    报告期末基金份额总额:30亿基金份额
    基金合同存续期:15年
    基金上市地:上海证券交易所
    基金上市日期:2002年9月10日
    二、基金投资情况
    投资目标:本基金为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
    投资策略:本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是:基金资产的25%-75%;债券投资比例变动范围是:基金资产的25%-55%;现金资产比例的变动范围是:基金资产的0%-20%。
    业绩比较基准:上证A股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%。
    风险收益特征:本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。
    三、基金管理人情况
    名称:银河基金管理有限公司
    注册地址:上海市虹口区东大名路908号
    办公地址:上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼
    邮政编码:200082
    法定代表人:李锡奎
    信息披露负责人:屈艳萍
    联系电话:021-65956688
    传真:021-65958005
    电子邮箱:compliance@galaxyasset.com
    四、基金托管人情况
    基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司(简称"中国建设银行")
    注册地址:北京市西城区金融大街25号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    邮政编码:100032
    法定代表人:郭树清
    信息披露负责人:尹东
    联系电话:010-67595104
    传真电话:010-66275865
    电子邮箱:yindong@ccb.cn
    五、信息披露情况
    信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    基金管理人互联网网址:http://www.galaxyasset.com
    置备地点:
    1、    上海市虹口区东大名路908号金岸大厦三楼银河基金管理有限公司
    2、    北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    第三节    主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
    一、财务指标
    指标     2006年    2005年     2004年
    1、基金本期净收益:     1,239,050,992.45     -151,769,413.36    241,810,657.77
    2、基金份额本期净收益:    0.4130     -0.0506        0.0806
    3、期末可供分配基金收益:     1,031,200,378.20     -27,850,614.25     30,080,076.67
    4、期末可供分配基金份额收益:     0.3437      -0.0093        0.0100
    5、期末基金资产净值:     5,452,345,826.63     3,016,896,322.67   3,030,080,076.67
    6、期末基金份额净值:     1.817     1.006        1.010
    7、基金加权平均净值收益率:      31.72%      -5.20%      7.21%
    8、本期基金份额净值增长率:      88.96%      0.61%       -7.60%
    9、基金份额累计净值增长率:      104.98%     8.48%       7.93%
    注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    二、基金净值表现
    (一)    基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
                                          单位:%
    阶段          净值增长率    净值增长率标准差    业绩比较基准收益率    业绩比较基准收益率标准差    对比1    对比2
              1     2     3     4    5=1-3    6=2-4
    三个月          33.11     2.19     37.84     3.01     -4.73    -0.82
    六个月          35.19     2.46     43.23     2.73     -8.04    -0.27
    一年            88.96     2.84     88.95     2.62     0.01    0.22
    三年            75.67     2.47     61.37     2.40     14.3    0.07
    自基金合同生效起至今       104.98     2.22    51.85     2.24    53.13    -0.02
    (二)    图示基金合同生效以来基金份额净值变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较(截至日期2006年12月31日)
    (三)基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比
    三、基金收益分配情况
    年度    每10份基金份额分红数      备注
    2003年    0.400     -
    2004年    0.300     -
    2005年    0.100     -
    2006年    0.600
    合计    1.400     -
    第四节   管理人报告
    一、基金管理人情况简介
    银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,由中国银河证券有限责任公司、中国石油天然气集团公司、北京首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心共同发起设立,经中国证监会证监基字[2002]21号文批准成立。
    目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理4只开放式证券投资基金,基本情况如下:
    1、    银河银联系列证券投资基金
    本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
    基金合同生效日:2003年8月4日
    (1)银河稳健证券投资基金
    投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
    (2)银河收益证券投资基金
    投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。
    2、银河银泰理财分红证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2004年3月30日
    基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报
    3、银河银富货币市场基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2004年12月20日
    基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报
    4、银河银信添利债券型证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2007年3月14 日
    基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
    二、基金经理小组情况简介
    李昇先生,基金经理,硕士研究生学历,13年证券从业经历。自1993年起进入君安证券公司工作,先后担任研究所研究员、公司二级市场风险控制员和证券投资部一级投资经理。2002年2月加入银河基金管理公司,历任银丰基金基金经理、基金管理部副总监兼银丰基金基金经理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理,现任股票投资部总监兼银丰基金基金经理。
    尚鹏岳先生,基金经理助理,硕士研究生学历,4年证券从业经历。毕业于浙江大学数学系金融数学专业。自2003年进入汉唐证券有限公司研究所工作,从事策略研究和数量分析工作。2004年2月加入银河基金管理有限公司,历任策略研究员、行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理,现任银丰基金基金经理助理。
    三、基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定,由于市场波动,个别日期国债投资比例未达基金合同要求的,也在规定期限内及时进行了调整,未损害基金份额持有人的利益。
    四、投资策略和业绩表现
    2006年上证综指以及沪深300指数分别上涨了130%和121%,中国股市是今年全球表现最好的市场之一。A股大幅上涨主要得益于:宏观经济高速增长带来的企业盈利能力回升;人民币长期持续升值带来的国内流动性宽松。行业表现方面,金融、消费、有色金属、机械等行业表现优于大市,公用事业、IT大类、交通运输、医药等行业表现落后大市。
    基于对A股市场的乐观预期,2006年基金银丰股票仓位保持高水平。行业配置方面,我们增加了在人民币升值、产业升级、内需拉动因素下长期受益的机械装备制造业、批发和零售贸易、金融类行业的配置比例,降低了电力、信息技术等行业的配置比例。2006年基金银丰业绩比较基准收益率为88.95%,基金银丰净值收益率为88.96%。
    五、简要展望
    全球经济方面,我们认为总体发展趋势良好。美国经济的走势是2007年全球经济最大的不确定因素,一旦美国经济因房地产价格的调整出现超出人们预期的下滑,不仅全球经济基本面走弱,而且国际流动性可能因为亚洲和石油输出国外贸顺差的减小而明显下降,导致包括中国在内的新兴市场股价的调整。
    国内宏观经济方面,预测2007年经济增长10%,投资和出口增速均有所下降,消费增长在收入增长带动下将会加速,国际收支日益失衡加大人民币升值压力 。预期,2007年货币政策以控制流动性为主,在通货膨胀压力加大下可能还会小幅度提高市场利率水平。
    2007 年政府工作报告已经清晰表明了在经济实现较快增长的同时,需要进一步进行结构性调整,这种调整已经不同于在经济过热阶段解决短期矛盾,而是对经济发展和社会发展的深层次调整,同时将对国内产业结构产生深远影响:一是促进民生,带动内需;二是产业结构调整,大力发展服务业、加快发展高技术产业、振兴装备制造业。三是节约型增长成为转换经济增长方式的核心。
    我们认为,人民币持续稳步升值的背景下,宏观经济增长稳定性增强,流动性宽松将长期存在,在此背景下,我们中长期看好A股市场的投资机会。短期来看,比较于全球资本市场,A股市场估值水平不存在明显低估,同时股指期货推出、货币政策变化都会带来A股市场的振荡,我们会在控制风险的前提下保持较高的仓位水平,结构性 投资机会是我们关注的重点。
    在行业和个股结构方面,我们看好:受益于人民币升值的金融(证券、银行、保险)和地产行业的龙头企业;07年居民收入增长受益的消费类(医药、商业、传媒、食品) 龙头企业;估值合理的、具有核心竞争力和良好成长性的先进制造业的代表公司;景气复苏的部分制造业公司;大股东资产注入及股权激励的上市公司。
    第五节  托管人报告
    中国建设银行股份有限公司根据《银丰证券投资基金基金合同》和《银丰证券投资基金托管协议》,托管银丰证券投资基金(以下简称基金银丰)。
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在基金银丰的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人-银河基金管理有限公司在基金银丰投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
    由基金银丰管理人-银河基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
    第六节  审计报告
    本报告期内本基金由中瑞华恒信会计师事务所出具无保留意见审计报告。
    第七节  财务会计报告
    第一部份 财务报表
    一、资产负债表
    项目      附注     2006.12.31     2005.12.31
    资产:
        银行存款         517,174,110.09        129,203,150.66
        清算备付金         10,959,805.86         5,573,518.55
        交易保证金         1,181,622.15          1,110,461.09
        应收证券清算款         1,559,865.84          2,798,683.78
        应收股利         -     -
        应收利息     六、1      17,506,071.54     8,902,759.92
        应收申购款         -      -
        其他应收款         -      -
        股票投资市值     六、2     3,997,223,272.09     2,187,223,849.38
        其中:股票投资成本     六、2     2,644,936,624.71     2,140,418,531.20
        债券投资市值     六、2     1,761,856,744.44     847,082,296.64
        其中:债券投资成本     六、2     1,751,192,766.66     849,140,677.90
        权证投资     六、2     159,565,156.48     -
        其中:权证投资成本     六、2     101,370,333.21    -
        买入返售证券         -     -
        待摊费用         -     -
        其他资产         -     -
    资产总计         6,467,026,648.49     3,181,894,720.02
    负债:
        应付证券清算款         53,490,570.75     38,161,565.86
        应付赎回款         -     -
        应付赎回费         -   -
        应付管理人报酬         6,400,516.77     3,679,395.28
        应付托管费         1,066,752.78     613,232.58
        应付佣金     六、3     3,207,927.58     1,073,292.72
        应付利息         580,573.33     44,244.15
        应付收益         -     -
        未交税金         -     -
        其他应付款     六、4     1,854,480.65     1,346,666.76
        卖出回购证券款         947,800,000.00     120,000,000.00
        短期借款         -     -
        预提费用     六、5     280,000.00     80,000.00
        其他负债         -     -
    负债合计         1,014,680,821.86     164,998,397.35
    持有人权益:
        实收基金         3,000,000,000.00     3,000,000,000.00
        未实现利得         1,421,145,448.43     44,746,936.92
        未分配收益         1,031,200,378.20     -27,850,614.25
    持有人权益合计         5,452,345,826.63     3,016,896,322.67
    负债及持有人权益总计         6,467,026,648.49     3,181,894,720.02
    所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
    二、经营业绩表
              
    项              目     附注     2006年度     2005年度
    一、收入          1,322,343,721.55     -97,304,202.31
            1.股票差价收入     六、6     1,180,175,584.72     -211,887,140.25
            2.债券差价收入     六、7    -12,476,681.11       -8,895,950.99
            3.权证差价收入     六、8      77,230,259.33      53,177,689.43
            4.债券利息收入          31,851,321.32     20,408,855.22
            5.存款利息收入          2,796,283.61     1,101,705.05
            6.股利收入          42,716,554.22     48,744,147.65
            7.买入返售证券收入          39,123.29     -
            8其他收入     六、9     11,276.17     46,491.58
    二、费用         83,292,729.10     54,465,211.05
            1.基金管理人报酬         57,998,128.95     43,860,751.14
            2.基金托管费         9,666,354.79     7,310,125.24
            3.卖出回购证券支出         14,454,916.34     2,592,233.11
            4.利息支出         -     -
            5.其他费用     六、10     1,173,329.02     702,101.56
              其中:上市年费         60,000.00     60,000.00
              信息披露费         300,000.00     300,000.00
              审计费用         80,000.00     80,000.00
    三、基金净收益        1,239,050,992.45     -151,769,413.36
           加:未实现利得         1,376,398,511.51     168,585,659.36
    四、基金经营业绩         2,615,449,503.96     16,816,246.00
    所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
    三、基金收益分配表
              
    项              目     附注     2006年度     2005年度
    一、本期基金净收益          1,239,050,992.45    -151,769,413.36
         加:期初基金净收益          -27,850,614.25      153,918,799.11
         加:本期损益平准金          -     -
    二、可供分配基金净收益          1,211,200,378.20    2,149,385.75
         减:本期已分配基金净收益     六、11      180,000,000.00     30,000,000.00
    三、期末基金净收益          1,031,200,378.20   -27,850,614.25
    所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
    四、基金净值变动表
    项              目      附注     2006年度     2005年度
    一、期初基金净值         3,016,896,322.67    3,030,080,076.67
    二、本期经营活动:         
        基金净收益         1,239,050,992.45    -151,769,413.36
        未实现利得         1,376,398,511.51    168,585,659.36
        经营活动产生的基金净值变动数          2,615,449,503.96    16,816,246.00
    三、本期基金单位交易:         
        基金申购款         -     -
        基金赎回款         -     -
        基金单位交易产生的基金净值变动数          -     -
    四、本期向持有人分配收益:         
        向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数   六、11     -180,000,000.00     -30,000,000.00
    五、期末基金净值          5,452,345,826.63      3,016,896,322.67
    所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
    第二部分  财务报表附注(金额单位:人民币元)
    一、    本基金本年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计相一致。
    二、    本基金报告期内无重大会计差错更正。
    三、    关联方关系及其交易
    1、    关联方关系
     2、关联方交易
    (1)    通过关联方席位进行的交易
    ①通过关联方银河证券的席位进行的交易情况:
    注:交易佣金按买(卖)股票成交金额的1‰,扣除买卖股票的经手费、证管费及证券交易结算风险金等计算;债券现货及债券回购交易不计提交易佣金,但债券现货及债券回购交易产生的证券交易结算风险金从股票交易佣金中扣除。
    ② 根据银河证券与基金管理人签定的《证券交易席位租赁协议》,银河证券还需向基金管理人提供证券研究综合服务,服务内容包括银河证券的投资银行部门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。
    ③ 本基金与银河证券发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,交易佣金的计算及佣金比率是公允的。
    (2)    关联方报酬
    ①基金管理费
    本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日基金管理费=前一日基金资产净值× 1.5%÷当年天数
    基金成立三个月后,如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理费。
    本基金2006年度发生基金管理费57,998,128.95元,2005年度为43,860,751.14元。
    ②基金托管费
    本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
    本基金2006年度发生基金托管费9,666,354.79元,2005年度为7,310,125.24元。
    (3)    与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    ①与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券现券交易和债券回购业务的情况:
    ②本基金与中国建设银行发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    (4)    基金各关联方投资本基金的情况
    ①银河基金管理有限公司本报告期持有本基金份额情况
         注:2005年度银河基金管理有限公司未买入、卖出本基金份额。
         ②银河基金管理有限公司主要股东及其控制的机构本报告期末持有本基金份额及占基金总份额的比例
        (5)本报告期由中国建设银行保管的银行存款余额及产生的利息收入
    (6)    本报告期银河基金管理有限公司的股权转让情况
    根据中国证监会《关于同意银河基金管理有限公司股东股权转让并修改公司章程的批复》(证监基金字[2006]231号)批复同意,湖南电广传媒股份有限公司受让湖南广播电视产业中心所持银河基金管理有限公司12.5%股权,截止2006年12月31日,相关变更手续正在办理中。
    四、    流通转让受到限制的基金资产
    1、截至2006年12月31日止,本基金从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额为70,100,000.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
    2、截至2006年12月31日止,本基金从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额为877,700,000.00元,以如下债券作为质押:
      3、其他原因流通受限股票
    (1)    将进行重大信息披露停牌
    (2)    网上申购首发新股未上市
    (3)    网下申购首发新股流通受限
    第八节  投资组合报告
    一、报告期末基金资产组合情况
    项目名称     金额(元)     占基金资产总值比例(%)
    股 票     3,997,223,272.09     61.81
    权 证     159,565,156.48       2.47
    债 券     1,761,856,744.44     27.24
    银行存款及清算备付金合计    528,133,915.95     8.17
    其他资产     20,247,559.53     0.31
    资产总值     6,467,026,648.49     100.00
    二、报告期末按行业分类的股票投资组合
    序号    行业     市值(元)     市值占净值%
    1    A 农、林、牧、渔业     48,027,134.44     0.88
    2    B 采掘业      174,619,989.20     3.20
    3    C 制造业      1,876,869,349.57    34.42
    (1)      C0 食品、饮料       131,083,985.87    2.40
    (2)      C3 造纸、印刷      93,218,719.28     1.71
    (3)      C4 石油、化学、塑胶、塑料   90,394,974.54     1.66
    (4)      C5 电子      12,100,901.61     0.22
    (5)      C6 金属、非金属      396,629,556.49     7.27
    (6)      C7 机械、设备、仪表      988,089,715.64     18.12
    (7)      C8 医药、生物制品     160,013,803.00     2.93
    (8)      C9 其他制造业     5,337,693.14     0.10
    4    D 电力、煤气及水的生产和供应业 167,609,559.50     3.07
    5    E 建筑业     63,013,265.18     1.16
    6    F 交通运输、仓储业     171,339,126.16     3.14
    7    G 信息技术业     290,788,567.83     5.33
    8    H 批发和零售贸易     272,697,237.98     5.00
    9    I 金融、保险业     513,710,096.05     9.42
    10    J 房地产业     218,961,919.90     4.02
    11    K 社会服务业     38,050,659.28     0.70
    12    M 综合类     161,536,367.00     2.96
    合计:     3,997,223,272.09     73.31
    三、报告期末按市值占期末基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    证券代码    证券名称    库存数量(股)    证券市值    市值占净值%
    000157    中联重科    11,908,924    260,209,989.40        4.77
    600036    招商银行    14,650,112    237,771,317.76        4.36
    600016    民生银行    16,838,207    170,402,654.84        3.13
    000651    格力电器    13,642,190    160,568,576.30        2.94
    600900    长江电力    15,784,642    153,900,259.50        2.82
    000410    沈阳机床    7,229,959    143,586,985.74        2.63
    600660    福耀玻璃    9,631,338    141,195,415.08        2.59
    600616    第一食品    9,041,590    125,406,853.30        2.30
    000002    万  科A    7,435,797    115,031,779.59        2.11
    601699    潞安环能    6,567,132    105,796,496.52        1.94
    提示:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读于http://www.galaxyasset.com网上刊登的年度报告正文。
    四、报告期内股票投资组合的重大变动
    (一)报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值的2%的股票明细或累计买入、累计卖出总额前二十名股票明细
    1、    累计买入股票明细
    序号    股票代码    股票名称    累计买入金额    占期初净值比(%)
    1    600028    中国石化    277,256,708.98          9.19
    2    600036    招商银行    262,391,585.82          8.70
    3    600016    民生银行    230,214,948.15          7.63
    4    600050    中国联通    208,972,174.60          6.93
    5    600900    长江电力    200,313,840.23          6.64
    6    600151    航天机电    165,038,439.40          5.47
    7    000060    中金岭南    164,798,567.22          5.46
    8    600030    中信证券    148,426,399.87          4.92
    9    600000    浦发银行    147,719,353.85          4.90
    10    601398    工商银行    145,296,779.56         4.82
    11    600019    宝钢股份    137,310,450.99         4.55
    12    600887    伊利股份    128,228,747.76         4.25
    13    000157    中联重科    128,068,163.56         4.25
    14    000651    格力电器    127,804,782.70         4.24
    15    000002    万  科A    124,937,104.07         4.14
    16    600616    第一食品    113,779,952.49         3.77
    17    000858    五 粮 液    106,166,698.34         3.52
    18    601699    潞安环能    103,568,930.70         3.43
    19    000063    中兴通讯    102,771,448.95         3.41
    20    600895    张江高科    102,036,688.83         3.38
    21    600660    福耀玻璃    101,807,379.37         3.37
    22    600835    上海机电    96,877,302.68          3.21
    23    000617    S 济  柴    87,909,959.23          2.91
    24    000729    燕京啤酒    82,650,075.27          2.74
    25    600085    同仁堂      80,960,035.60          2.68
    26    600132    重庆啤酒    77,924,972.76          2.58
    27    600795    国电电力    76,617,170.70          2.54
    28    600879    火箭股份    66,260,758.95          2.20
    29    600547    山东黄金    64,820,883.84          2.15
    30    600888    新疆众和    64,622,460.28          2.14
    31    600010    包钢股份    64,285,000.12          2.13
    32    600827    友谊股份    63,961,258.03          2.12
    33    600588    用友软件    63,332,369.11          2.10
    34    000410    沈阳机床    63,129,324.65          2.09
    35    000012    南  玻A    61,074,174.59          2.02
    2、累计卖出股票明细
    序号    股票代码    股票名称     累计卖出金额     占期初净值比(%)
    1    600028    中国石化        365,971,581.60     12.13%
    2    600050    中国联通        362,476,598.32     12.01%
    3    600036    招商银行        289,755,292.48     9.60%
    4    600019    宝钢股份        248,417,022.96     8.23%
    5    000060    中金岭南        234,854,842.92     7.78%
    6    601398    工商银行        229,512,495.06     7.61%
    7    600900    长江电力        224,918,971.52     7.46%
    8    000002    万  科A        212,775,170.78     7.05%
    9    600016    民生银行        208,447,944.04     6.91%
    10    600151    航天机电        200,535,554.88    6.65%
    11    600009    上海机场        186,411,072.76    6.18%
    12    000089    深圳机场        158,875,669.65    5.27%
    13    600887    伊利股份        151,267,911.68    5.01%
    14    600000    浦发银行        132,716,127.95    4.40%
    15    000858    五 粮 液        109,947,131.80    3.64%
    16    000063    中兴通讯        108,030,339.43    3.58%
    17    600588    用友软件        107,069,724.46    3.55%
    18    600030    中信证券        81,039,485.65     2.69%
    19    600649    原水股份        80,429,629.19     2.67%
    20    000581    威孚高科        76,905,645.68     2.55%
    21    000024    招商地产        76,795,209.00     2.55%
    22    000157    中联重科        74,199,216.15     2.46%
    23    600331    宏达股份        71,316,512.38     2.36%
    24    000729    燕京啤酒        71,114,685.24     2.36%
    25    600795    国电电力        66,703,331.09     2.21%
    26    000617    S 济  柴        66,297,199.67     2.20%
    27    600888    新疆众和        64,765,008.85     2.15%
    28    600500    中化国际        62,733,169.80     2.08%
    29    600196    复星医药        61,035,330.49     2.02%
    30    600172    黄河旋风        60,497,657.63     2.01%
    (二)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    报告期内买入股票总成本    卖出股票收入总额
    8,054,989,546.92     8,737,953,078.85
    注:报告期内本基金因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价冲减的股票投资成本总额为8,465,789.65元。
    五、报告期内按券种分类的债券投资组合
    名称    证券市值(元)    占资产净值比例(%)
    国债    190,712,275.10     3.50
    金融债  1,317,610,220.07    24.17
    央票    9,819,652.19     0.18
    企业债  186,862,665.40    3.43
    可转债  56,851,931.68       1.04
    合计    1,761,856,744.44    32.31
    六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    序号    证券名称    市值(元)    占资产净值比例(%)
    1    06马钢债    167,848,749.90    3.08
    2    04国开21    130,958,210.00    2.40
    3    06进出05    119,940,000.00    2.20
    4    06农发08    110,018,920.00    2.02
    5    05农发16    103,152,816.00    1.89
    总计          631,918,695.90    11.59
    七、投资组合报告附注
    (一)    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    (二)    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
    (三)    其他资产构成。
    名称     金额(元)
    交易保证金    1,181,622.15
    证券清算款    1,559,865.84
    应收利息    17,506,071.54
    总计     20,247,559.53
    (四)处于可转换期间的可转换债券的代码、名称、期末市值、市值占基金资产净值比例
    序号    证券代码    证券名称      证券市值(元)    占资产净值比例(%)
    1     125488    晨鸣转债      10,707,549.48     0.20
    合计     10,707,549.48     0.20
    (五)本公司于基金发起设立时购入并持有本基金份额300万份 。
    (六)报告期内对权证持有及投资情况:
    股改被动持有     序号    权证代码    权证名称    数量(份)    成本总额(元)
        1        580005    万华HXB1       111,334         0.00
        2        580006    雅戈QCB1       166,119         0.00
        3        580007    长电CWB1       795,000         0.00
        4        580008    国电JTB1       2,061,548       0.00
        5        580009    伊利CWB1       610,729         0.00
        6        580010    马钢CWB1       57,902,040      40,589,330.04
        7        580011    中化CWB1       2,364,600       3,442,384.68
        8        031002    钢钒GFC1       1,918,550       1,509,898.85
        9        580990    茅台JCP1       454,333         0.00
        10       580992    雅戈QCP1       1,162,836       0.00
        11       580993    万华HXP1       167,000         0.00
        12       580994    原水CTP1       5,452,451       0.00
        13       580996    沪场JTP1       5,897,736       0.00
        14       580997    招行CMP1       14,465,970      0.00
    合计               93,530,246        45,541,613.57
    主动投资     1     580009      伊利CWB1     2,142,964     30,229,169.56
         2     030002      五粮YGC1     4,008,527     41,904,981.64
         3     031001      侨城HQC1     999,620       13,414,093.27
    合计               7,151,111     85,548,244.47
    (七)本基金本期末未投资资产支持证券。
    (八)因四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
    第九节  基金份额持有人户数、持有人结构(及前十名持有人)
    一、基金持有人结构:
    基金持有人户数    户均持有份额(份)     基金持有人份额结构(份)     基金持有人份额结构(%)
             机构     个人     合计     机构     个人
    35,399     84,748.16     2,184,616,821    815,383,179    3,000,000,000     72.82    27.18
    二、基金前十名持有人名称、持有份额及占总份额比例
    序号    名称     份额(份)     占比(%)
    1    国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED     559,569,565       18.65
    2    UBS   AG     559,562,829       18.65
    3    中国人寿保险股份有限公司     249,273,626       8.31
    4    中国人寿保险(集团)公司     221,370,192       7.38
    5    中国太平洋保险公司     166,073,648       5.54
    6    国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司     42,389,950       1.41
    7    海通-中行-渣打银行(香港)有限公司     41,526,101      1.38
    8    南京市投资公司    31,400,000         1.05
    9    中国平安保险(集团)股份有限公司     27,749,792      0.92
    10    泰康人寿保险股份有限公司     22,219,876       0.74
    第十节 重大事项揭示
    一、    报告期内未召开基金份额持有人大会。
    二、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动
    1、2006年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》,聘任姜皓先生为公司副总经理。
    2、2006年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司董事、董事长任职公告》,选举李锡奎先生、刘澎湃先生、王林先生、褚瑞增先生、高国富先生、熊人杰先生、孙树义先生、傅丰祥先生、王福山先生、秦荣生先生为公司第二届董事会董事,其中孙树义先生、傅丰祥先生、王福山先生、秦荣生先生为独立董事;并选举李锡奎先生为公司董事长。
    三、报告期内0基金托管人发生如下重大变动:
    1、2006年7月27日,中国建设银行股份有限公司董事会召开会议,通过了委任张建国先生担任中国建设银行行长的议案;2006年10月20日,中国建设银行股份有限公司举行2006年第一次临时股东大会,委任张建国先生为建行执行董事,同时出任副董事长。2006年7月,常振明先生辞任建行副董事长、执行董事及行长的职务。
    2、2006年12月28日,中国建设银行股份有限公司根据工作需要,将"基金托管部"更名为"投资托管服务部"。
    四、报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    五、报告期内基金投资策略无改变。
    六、报告期内本基金进行一次收益分配,每10份基金单位共计派发现金红利0.60元(暂免征收所得税),派发现金红利总额共计180,000,000元,权益登记日分为2006年5月24日。
    七、报告期内基金未改聘会计师事务所,本报告期内支付会计师费80,000元,本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。
    八、报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
    九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
    1、    通过各证券公司专用席位进行的业务成交金额及佣金统计
    券商席位     股票合计     占比(%)     债券合计     占比(%)     回购金额     占比(%)     权证合计     占比(%)     实付佣金     占比(%)
    银河证券     4,728,527,242.29     28.77     190,407,199.73    19.96      910,000,000     30.58       29,140,302.85     15.14     3,840,912.84    29.00
    国泰君安     1,755,671,588.35     10.68     228,078,650.21    23.91     580,400,000     19.51       4,849,619.16     2.52      1,433,205.60    10.82
    申银万国     1,885,082,348.36     11.47     13,575,558.51     1.42     0    0.00        23,664,544.35     12.29      1,475,093.78    11.14
    兴业证券     699,299,395.83    4.25     85,318,553.20     8.94      110,000,000    3.70         0     0.00      571,458.87      4.32
    中信证券     1,601,892,555.88       9.75     234,254,911.14    24.55     360,000,000    12.10        55,817,506.84      29.00      1,309,595.01    9.89
    长城证券     545,458,225.93     3.32     12,632,944.20     1.32     270,000,000     9.07         0.00     0.00             445,831.36      3.37
    中银国际     762,192,896.57     4.64     0.00      0.00     0        0.00         0     0.00             596,422.11      4.50
    中金公司     2,354,980,819.33    14.33     179,515,419.90    18.82     745,100,000    25.04         43,542,376.56      22.62            1,924,288.03    14.53
    湘财证券     784,494,066.20     4.77     0.00       0.00     0     0.00         8,765,569.61       4.55             613,872.08      4.64
    中信建投     1,319,918,098.11     8.03     10,286,103.20     1.08     0     0.00         26,718,611.15      13.88      1,032,845.75    7.80
    合计     16,437,517,236.85      100.00     954,069,340.09    100.00     2,975,500,000    100.00    192,498,530.52     100.00      13,243,525.43   100.00
    2、    报告期内租用证券公司席位及变更情况
    券商席位    席位数    其中:本年新增席位    本年撤销席位
    银河证券    7     1     3
    国泰君安    2     -     -
    申银万国    1     -     -
    兴业证券    1     -     -
    中信证券    1     -     -
    长城证券    1     -     -
    中银国际    1     -     -
    中金公司    1     -     -
    华泰证券    1     -     -
    中信建投    1     -     -
    湘财证券    1     -     -
    合计     18     1     3
    3、专用席位的选择标准和程序
    选择证券公司专用席位的标准
    (1)实力雄厚;
    (2)信誉良好,经营行为规范;
    (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;
    (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务;
    (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告;
    (6)本基金管理人要求的其他条件。
       选择证券公司专用席位的程序:
      (1)资格考察;
      (2)初步确定;
      (3)签订协议。
    十、本报告期内,本基金在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告如下:
    1.    银丰证券投资基金2005年第4季度报告(2006.1.20)
    2.    银丰证券投资基金2005年年度报告摘要(2006.3.30)
    3.    《银丰证券投资基金分红公告》(2006.5.19)
    4.    银丰证券投资基金2006年第2季度报告(2006.7.20)
    5.    银丰证券投资基金2006年半年度报告摘要(2006.8.26)
    6.    银河基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告(2006.8.8)
    7.    银河基金管理有限公司董事、董事长任职公告(2006.8.30)

    银河基金管理有限公司
    二○○七年三月二十八日
    
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